1
2
1
2
0
0
0
0
1/24
1/12
1/24
1/24
1/24
1/12
-1
1/36
-1
1/18
1/18
1/9
1/36
1/18
-1
1/18
-1
1/12
1/36
1/18
1/12
1/36
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3/72
6/72
3/72
3/72
3/72
6/72
2/72
4/72
4/72
8/72
2/72
4/72
4/72
6/72
2/72
4/72
6/72
2/72
x
-1
-1
-1
-1
-1
-1
fx(-1)=25/72
x
0
0
0
0
0
0
fx(0)=24/72
x
1
1
1
1
1
1
fx(1)=23/72
P(X=x,Y=y,
Z=z)
1
2
1
2
1
2
0
0
1
1
2
2
3
6
2
4
4
6
P(X=x,Y=y,
Z=z)
1
2
1
2
1
2
0
0
1
1
2
2
3
3
4
8
2
4
P(X=x,Y=y,
Z=z)
1
2
1
2
1
2
0
0
1
1
2
2
3
6
2
4
6
2
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
P(X=x,Y=y,
Z=z)
-1
0
1
-1
0
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
2
3
3
3
2
4
2
4
72
72
72
72
72
72
72
0
1
fy(1)=29/72
x
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
fy(2)=43/72
1
1
2
2
2
6
P(X=x,Y=y,
Z=z)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
1
1
1
2
2
2
6
3
6
4
8
4
6
4
2
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
x
-1
-1
0
0
1
1
fz(0)=24/72
x
-1
-1
0
0
1
1
fz(1)=24/72
P(X=x,Y=y,
Z=z)
1
2
1
2
1
2
0
0
0
0
0
0
3
6
3
3
3
6
P(X=x,Y=y,
Z=z)
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
4
4
8
2
4
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
P(X=x,Y=y,
Z=z)
-1
-1
1
2
2
2
4
6
72
72
0
0
1
1
fz(2)=24/72
1
2
1
2
2
2
2
2
2
4
6
2
72
72
72
72
Distribucione
s Marginales
E[X2] =
E[Y2] =
E[Z2] =
fx(-1)
fx(0)
fx(1)
25/72
24/72
23/72
fy(1)
fy(2)
29/72
43/72
fz(0)
fz(1)
fz(2)
24/72
24/72
24/72
todas x
todas x
todas x
Media de X: E[X]= x =
x fx (x)
todas x
X:
Media de Y: E[y]= y =
todas y
y fy (y)
Media de Z: E[z]= z =
z fz (z)
todas z
25
, x = 1
72
49
F(X ) =
,x = 0
72
72
, x =1
72
29
, y =1
72
F (Y ) =
72
,y=2
72
24
,z =0
72
48
F (Z ) =
, z =1
72
72
,z =2
72
Distribucin
Conjunta XY
x
-1
0
1
2
P(X=x,Y=y,
Z=z)
3
2
4
72
72
72
fx(-1,1)
9
72
fx(-1,2)
-1
0
1
2
6
4
6
72
72
72
16
72
fx(0,1)
72
1
2
4
2
72
72
72
fx(0,2)
0
1
2
3
8
4
72
72
72
15
72
fx(1,1)
72
72
72
11
72
fx(1,2)
0
1
2
6
4
2
72
72
72
12
72
72 , ( x, y ) = (1,1), (0,1)
16 , ( x, y ) = (1, 2)
72
15
f ( X ,Y ) =
, ( x, y ) = (0, 2)
72
11
, ( x, y ) = (1,1)
72
12 , ( x, y ) = (1, 2)
72
Distribucin Conjunta XZ
-1
1
2
3
6
72
72
1
2
2
4
72
72
-1
P(X=x,Y=y, Z=z)
fxz(-1,0)
9
72
fxz(-1,1)
72
fxz(-1,2)
-1
1
2
4
6
72
72
10
72
fxz(0,0)
1
2
3
3
72
72
72
fxz(0,1)
1
2
4
8
72
72
12
72
fxz(0,2)
1
2
2
4
72
72
72
fxz(1,0)
1
2
3
6
72
72
1
2
2
4
72
72
72
fxz(1,1)
72
fxz(1,2)
1
2
6
2
72
72
72
72
10
f (X , Z) =
, ( x, z ) = ( 1, 2)
72
12
, ( x, z ) = (0,1)
72
, ( x, z ) = (1, 2)
72
Distribucin
Conjunta YZ
y
1
-1
0
1
P(X=x,Y=y,
Z=z)
3
3
3
fyz(1,0)
72
72
72
72
fyz(1,1)
1
-1
0
1
2
4
2
72
72
72
72
fyz(1,2)
-1
72
0
1
2
6
72
72
12
72
fyz(2,0)
-1
0
1
6
3
6
72
72
72
15
72
fyz(2,1)
-1
72
72
72
16
72
fyz(2,2)
-1
0
1
6
4
2
72
72
72
12
72
72 , ( y, z ) = (1, 0)
, ( y, z ) = (1,1)
72
12
f (Y , Z ) = , ( y, z ) = (1, 2);(2, 2)
72
15
72 , ( y, z ) = (2, 0)
16 , ( y, z ) = (2,1)
72
xy = cov( X , Y ) = [ XY ] x y
= (-1)(1)(9/72) + (-1)(2)(16/72) + (0)(1)(9/72) + (0)(2)(15/72) + (1)(1)(11/72) +
(1)(2)(12/72)
=-6/72 = -0.08333
xz = cov( X , Z ) = [ XZ ] x z
= (-1)(0)(9/72) + (-1)(1)(6/72) + (-1)(2)(10/72) + (0)(0)(6/72) + (0)(1)(12/72) +
(0)(2)(6/72) +
(1)(0)(9/72) + (1)(1)(6/72) + (1)(2)(8/72)
= -4/72 = -0.0555
yz = cov(Y , Z ) = [YZ ] y z
= (1)(0)(9/72) + (1)(1)(8/72) + (1)(2)(12/72) + (2)(0)(15/72) + (2)(1)(16/72) +
(2)(2)(12/72)
= 112/72 = 1.5555
Independencia de X e Y:
Independencia de X e Z:
Independencia de Y e Z:
x 2 xy
= yx y 2
zx zy
xyz
6
4
1511
1296
72
72
xz
6 1247 112
yz =
72
5184 72
z 2
112
48
4
72
72
72
f x| z =
X
f xz ( xz ) condicional dado )
fz (z)
-1
0
3/8
1/4
f(x|z),
z=1
1/4
1/2
3/8
1/4
1/3
f(x|z)
f y| z =
f(x|z), z=0
f yz ( yz )
f z ( z)
f(x|z),
z=2
5/12
1/4
dado
Marginal
25/24
1
fx|z (-1)
fx|z (0)
23/24
fx|z (1)
(covarianza
f(y|z), z=0
1
2
f(y|z)
3/8
5/8
1
E[x|z]= x| z =
f(y|z),
z=2
1/2
1/2
1
Marginal
29/24
43/24
fy|z(1)
fy|z (2)
todas x
E[y|z]= y| z =
f(y|z),
z=1
1/3
2/3
1
todas y
x| z = cov( X , X | Z ) = [ X , X | Z ] x x|z =
x 2 fx|z (x)
todas x
y 2 fy|z (y)
todas y
Independencia de X dado Z :
Independencia de X dado Z :
4.- Considere sus respuestas a las preguntas 2 y 3. En los casos donde le haya
salido que las variables son independientes, verifique si la covarianza le sali 0. En
los casos donde la covarianza sali 0, verifique si son independientes. Qu nos
ensea esto sobre la relacin entre la independencia y la covarianza?
* Las covarianzas entre X,Y; X,Z; Y,Z son todas diferentes de cero ( xy xz
yz 0), para los pares X,Y; X,Z; Y,Z su relacin mutua es de
DEPENDENCIA respectivamente.