TEORI PROBABILITAS

MMA 10211
Pengantar MARTINGAL
Pelemparan keping mata uang - Taruhan
2 orang saling bertaruh, masing-masing menaruh
sejumlah uang.
Misal orang 1 menaruh x; orang 2 menaruh y
Apabila hasil pelemparan keping mata uang
adalah H, maka orang 1 menang dan
memperoleh y.
Apabila hasil pelemparan keping mata uang
adalah T, maka orang 2 menang dan
memperoleh x.


Misal x = y = Rp.1000
Pelemparan keping mata uang - Taruhan
Perhatikan orang 1:
Misal pada pelemparan 1, dihasilkan T, maka
dia kalah.
Orang 2 memperoleh Rp.1000.
Bagaimana strategi orang 1 pada pelemparan 2?
Pelemparan keping mata uang - Taruhan
Dia beranggapan bhw H atau T memp peluang
yg sama.

Sehingga jika pd lemparan 1 dihasilkan T, maka
pd lemparan 2 akan dihasilkan H (ini adalah
HARAPAN dia)

Sesuai dgn apa yg dia harapkan, maka dia memasang
sebanyak Rp.2000, agar uangnya dia yg diambil orang
2 dapat diambil kembali.
Pelemparan keping mata uang - Taruhan
Pertanyaan :

Benarkah apa yg dia harapkan ?

Kapan harapan dia terjadi ?
Ingat : Hukum bilangan besar
Pelemparan keping mata uang - Taruhan
Pada permainan berturutan dari 2 pihak
dengan strategi:
apabila pada suatu permainan suatu pihak
mengalami kekalahan, maka maka pada
permainan selanjutnya, pihak yg kalah
memasang sejumlah uang yg lebih besar
dari uang yg dipasang pd permainan
sebelumnya.
MARTINGAL
Taruhan pd pelemparan keping mata uang - Martingal
X
n
: p.a pada lemparan ke-n

E(X
n+1
| X
1
, X
2
, , X
n
) = X
n


Dia mengharapkan peubah acak pd
lemparan ke-n+1 sama dengan peubah
acak pada lemparan ke-n. Hal ini berhub
dgn agar pada lemparan ke-n keluar T,
maka pd lemparan ke-n+1 keluar H

Martingal

Jadi, bagaimana kita definisikan

MARTINGAL
(dalam hal keadaan diskrit)
Martingal - diskret
Barisan peubah acak X
1
, X
2
, , X
n
, .. yg untuk
semua n memenuhi :

(i) E(|X
n
| ) <
(ii) E(X
n+1
| X
1
, X
2
, , X
n
) = X
n


nilai ekspektasi bersyarat dari observasi
berikutnya, dgn diberikannya observasi-observasi
seblmnya) adalah sama dgn observasi terakhir
Martingal

Bagaimana kita mendefinisikan
secara umum ?
(dalam konteks ruang probabilitas)
Martingal
Kita berada dalam ruang
( , F, P)
komplit
apa maksudnya komplit ?
Setiap barisan Cauchy konvergen di dalamnya

Proses stokastik bernilai real {X
t
: t e T} pada
ruang (O, F, P) : disebut martingal thd F
t
,
jika
(1) X
t
bersifat F
t
terukur dan E(|X
t
|) <
(2) Jika s < t, maka E(X
t
| F
s
) = X
s
(a.s)

(X
t
, F
t
, t e T) adalah suatu martingal

s , >
supermartingal
submartingal
Martingal JC Taylor
Hal.229
Dalam ruang prob (O, F, P) ,
{F
t
, t eT} keluarga barisan naik dari o-aljabar F
(unt s < t, F
s
c F
t
c F)

keluarga {F
t
, t eT} disebut filtrasi
(filtration)
Filtrasi
F
perhatikan
setiap barisan Cauchy konvergen
Komplit
Martingal JC Taylor
Proses {X
t
, t eT} yg terjadi pada (O, F, P)
disebut martingal thd filtrasi {F
t
, t eT}, jika
(1)setiap X
t
e F
t
(sesuai thd filtrasi), integrabel
(2) s < t eT, E(X
t
| F
t
) = X
s


s , >
supermartingal
submartingal
Definisi lain :
Buatu barisan Y
1
, Y
2
, disebut martingal thd
barisan lain X
1
, X
2
, , jika untuk setiap n
memenuhi :
(i) E(|Y
n
| ) <
(ii) E(Y
n+1
| X
1
, X
2
, , X
n
) = Y
n


Barisan X
i
berupa penyaringan (filtration)
Martingal kontinu thd proses stokastik X
t

adalah suatu proses stokastik Y
t
, sedemikian
sehingga untuk semua t,
(i) E(|Y
n
| ) <

(ii) E(Y
n+1
| {X
t
, t s s }) = Y
s
s s t.
(bandingkan dengan definisi sebelumnya)

Pengertian lain yg berhubungan
(1) waktu penghentian
Pada barisan peubah acak X
1
, X
2
, , X
n
, .. ,
Waktu penghentian merupakan peubah acak
t = t yang berhubungan dgn waktu (indeks)
dihentikannya observasi
(2) gerak Brown

Pengertian lain yg berhubungan
(2) gerak Brown
Pandang himpunan peubah acak {B
t
, t > 0}
dengan sifat :
(i) B
0
= 0
(ii) Unt 0 s s < t < , B
t
B
s
~ N(0, t-s)
(iii) Unt 0 s s < t < , B
t
B
s
bebas dari B
s
.
(iv) Trayektori t B
t
adalah kontinu
Gerak Brown adalah suatu martingal
Kenapa ?
Proses Wienner

Pengertian lain yg berhub dgn martingal
Waktu penghentian Doob
Pertaksamaan maksimal Doob
Konvergensi martingal
Dekomposisi Dobb
Catatan tambahan

Gambaran umum aplikasi:
Aplikasi:
Fenomena yg di dalamnya mengandung
aspek perubahan (probabilistik) setiap saat
peubah acak
proses stokastik
proses Markov
martingal
proses Poisson
Coba :
Sebutkan Aspek perubahan setiap saat
Pada ilustrasi berikut:

Dimana aspek perubahannya?
Bagaimana dengan :
1. naik-turunnya voltase listrik (pd waktu, tempat
tertentu)
2. naik-turunnya temperatur (pada waktu, tempat tertentu
3. tinggi orang yg ditemui (pada waktu, tempat tertentu)
4. Naik-turunnya nilai saham (pada waktu, tempat tertentu)
4. warna sembarang buah yg diambil dari keranjang buah-
buahan

Selesai