UJI AUTOKORELASI

ARTIKEL TEORIONLINE TUTORIAL SPSS BY HENDRY
email : openstatistik@yahoo.co,id http://teorionline.wordpress.com/

===================================================================
Tentang Uji Autokorelasi Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series. Hal ini karena observasi-observasi pada data timeserie mengukuti urutan alamiah antarwaktu sehingga observasi-observasi secara berturut-turut mengandung interkorelasi, khususnya jika rentang waktu diantara observasi yang berurutan adalah rentang waktu yang pendek, seperti hari, minggi atau bulan. Gujarati (2012) Istilah autokorelasi adalah korelasi di antara anggota seri dari observasi-observasi yang diurutkan berdasarkan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lain. Konsekuensi Autokorelasi Menurut Gujarati (2012), keberadaan autokorelasi pada OLS memiliki konsekuensi antara lain : estimasi OL masih linier dan tidak bias, serta konsisten dan secara asumtotis terdistribusi secara normal, namun estimator-estrimator tersebut tidak lagi efisien (memiliki varian terkecil). Widarjono (2009) melanjutkan, jika varian tidak minimum, maka menyebabkan perhitungan standar error metode OLS tidak lagi dipercaya kebenarannya. Selanjutnya, interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak lagi bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Pengujian dengan SPSS Untuk SPSS, pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan teknik Durbin-Watson, LM Test, dan Run Test. Dalam tutorial ini akan dijelaskan teknik yaitu DW-Test. DATA Berikut tabulasi data Current Ration (CR), Debt to Equity Ratio (DER) dan ROA. (data adalah data fiktif dan hanya dipergunakan untuk tutorial) CR 3.25 2.10 1.25 1.25 1.09 1.06 1.84 1.02 DER 1.99 2.24 2.20 2.86 2.46 1.16 1.46 1.22 ROA 0.97 -6.68 1.41 -6.81 2.47 8.63 6.43 10.28

Teorionline tutorial SPSS by Hendry.

Page 1

24 21.44 0.35 0.57 0.99 2.33 3.28 1.71 2.66 0.00 1.10 1.36 -1.24 2.60 7.40 11.05 0.75 1.23 9.67 0.95 27.26 1.13 13.15 2.71 0.56 6.15 10.46 2.92 0.37 2.22 1.28 20.69 5.15 1.53 2.32 1.31 9.76 0.91 15.02 1.84 11.47 1.13 1.62 -9.86 2.33 2.94 1.16 3.84 12.85 1.66 0.01 1.85 0.80 1.24 1.28 0.05 1.65 1.19 2.18 6.19 4.93 3.15 0.44 1.22 3.77 1.66 1.46 1.62 0.33 1.76 2.79 2.82 0.53 1.09 17.53 0.76 1.93 0.87 1.25 0.73 2.59 4.97 Page 2 Teorionline tutorial SPSS by Hendry.75 1.09 0.01 1.67 3.44 1.50 0.29 4.15 0.54 5.03 9.44 5.73 1.53 0.33 0.37 1.75 1.45 1.05 0.33 -1.12 2.88 2.21 5.49 1.64 -0.06 1.50 1.98 1.49 9.94 6.70 1.22 2.04 3.83 10.40 1.60 1.17 1.11 1.48 2.96 0.1. .57 1.66 7.70 1.20 1.75 1.21 1.05 0.51 1.20 1.43 2.73 2.50 2.09 -7.22 2.

38 3.36 0.62 7. Page 3 .42 1.82 1.27 2.33 1.06 3.29 11.17 0.50 1.66 0.25 9.86 14.49 1.15 2.71 0.66 Teorionline tutorial SPSS by Hendry.33 1.19 9.45 0.70 9.60 0.50 1.49 1.53 0.90 8.24 3.08 1.89 1.69 6.19 0.82 0.31 1.38 0.55 9.13 -17.34 1.69 1.80 5.29 2.54 1.49 3.04 1.53 2.71 0.23 1.55 2.68 0.25 2.64 0.1.33 1.96 2.10 0.53 -2.55 0.02 1.13 4.77 0.50 11.20 0.81 2.59 5.34 0.84 -0.67 15.99 0.59 2.23 1.96 1.07 0.55 1.30 1.43 0.28 2.85 0.15 4.24 2.63 3.76 0.58 0.26 0.61 4.06 -6.65 1.93 1.86 17.93 9.41 1.10 1.08 1.63 1.66 1.73 3.53 3.70 6.

dan ROA ke “dependent variable” Teorionline tutorial SPSS by Hendry.Persiapan Copy data di atas ke dalam Worksheet SPSS seperti tampilan berikut ini : Uji Durbin-Watson Test Dari Menu Analyze Regression Linear Masukkan CR dan DER ke box “independent variable”. Page 4 .

Aktifkan plihan Durbin Watson seperti gambar di bawah Klik Continue. Page 5 . lalu pilih OK Teorionline tutorial SPSS by Hendry.

Predictors: (Constant). DER.784 2898. Dependent Variable: ROA Coefficientsa Unstandardized Coefficients B Std.198 .295 . CR b.696.719 1.344 32.033 a.412 Sig. . DER. Dependent Variable: ROA Penjelasan Nilai DW adalah sebesar 1. dan jumlah variabel independen adalah 2.719 -. Error 6. Dependent Variable: ROA b Model Summary Model 1 R R Square .038a Regression Residual Total a.277a .054 Std. Teorionline tutorial SPSS by Hendry.472 df 2 82 84 Mean Square 111.HASIL Regression b Variables Entered/Removed Model 1 Variables Entered DER. Page 6 .231 Model 1 (Constant) CR DER t 4. Error of the Estimate 5.71240 DurbinWatson 1.392 -1. jumlah sampel 84.178 -. maka diperoleh DW hitung sebesar dl 1.168 Sig. CR b.826 -1.338 a.632 F 3. Predictors: (Constant).099 .688 2675.000 . Method Enter a.338.667 -2. Nilai DW hitung ini kemudian akan dibandingkan dengan DW Tabel.600 dan du 1. All requested variables entered. b.077 Adjusted R Square . CRa Variables Removed . Dengan signifikansi 5%. .136 Standardized Coefficients Beta -. Dependent Variable: ROA ANOVAb Model 1 Sum of Squares 222.

600 1. ANalisis Multivariate dengan SPSS. Semarang : BPUNDIP Teorionline tutorial SPSS by Hendry. Agus Widarjono.696 2. 2009. Ekonometrika. hal 100 Karena DW hitung lebih kecil dibanding dl atau 0 < d < dl. 2009. pengantar dan aplikasi. (2009). Dasar_Dasar Ekonometrika. Jakarta : Salemba Empat. Buku 2.dl du 4-dl 4-du 1.304 Hipotesis : Ho : tidak terdapat autokorelasi positif dalam model regresi Pedoman penolakan Ho adalah : Hipotesis Keputusan Tidak ada autokorelasi Tolak positif Tidak ada autokorelasi No Decision positif Tidak ada autokorelasi Tolak negative Tidak ada autokorelasi No Decision negative Tidak ada autokorelasi Tdk ditolak positif atau negatif Sumber : Imam Ghozali.4 2. Page 7 . Yogyakarta : Ekonisia Imam Ghozali. (2012). Analisis Multivariate Jika 0 < d < dl dl ≤ d ≤ du 4-dl < d < 4 4-du ≤ d ≤ 4-dl du < d < 4-du dengan SPSS. maka dapat dinyatakan bahwa model terkena masalah autokorelasi Referensi : Gujarati dan Porter.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful