Anda di halaman 1dari 22

ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH DARI DOLAR AMERIKA TERHADAP SUKU BUNGA KREDIT BANK

Tugas Proyek ini disusun sebagai pengganti Ujian Akhir Semester Genap 2009 / 2010 Mata Kuliah Analisis Data yang diampu oleh Ibu Dr. Heri Retnowati

Oleh Nur Hidayah 07305141001

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010

BAB I PENDAHULUAN Pendahuluan membahas latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut: A. Latar Belakang Perkembangan statistika saat ini sangat pesat, yang ditunjukkan dengan adanya berbagai ide dan teknik baru dalam perhitungan dan banyaknya paket komputer untuk membantu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan statistik. Analisis data merupakan salah satu bidang dalam statistika. Metode yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan memodelkan hubungan diantara variabel data penelitian sangat banyak salah satunya adalah menggunakan analisis regresi. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menimbulkan permasalahan yang cukup rumit. Akibatnya membuat perekonomian Indonesia yang semula mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi melemah. Krisis ekonomi ini juga membuat sistem perbankan menjadi rapuh sehingga menimbulkan terjadinya suku bunga kredit bank tetap meninggi. Menurut para ahli meningginya suku bunga kredit bank diakibatkan beberapa faktor yaitu masalah inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang semakin melemah. Suku bunga kredit bank merupakan salah satu variabel yang paling banyak diamati dalam perekonomian. Hampir setiap hari pergerakaannya dilaporkan dibeberapa bank. Hal ini disebabkan oleh suku bunga kredit langsung yang memengaruhi kehidupan dan mempunyai konsekuensi penting bagi kesehatan perekonomian. Suku bunga memengaruhi keputusan pribadi, seperti memutuskan penggunaan uang untuk dikonsumsi atau ditabung, memutuskan membeli rumah atau tidak, atau memutuskan membeli obligasi atau menaruh dana dalam tabungan. Suku bunga kredit juga memengaruhi keputusan ekonomi usaha (bisnis) dan rumah tangga, seperti memutuskan menggunakan dana untuk berinvestasi dalam bentuk peralatan untuk pabrik atau untuk disimpan di bank.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah dari Dolar Amerika terhadap Suku Bunga Kredit Bank. B. Rumusan Masalah Bagaimanakah pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah dari dolar amerika terhadap suku bunga kredit bank? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah: a. Untuk mengetahui hubungan antara pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah dari dolar Amerika terhadap suku bunga kredit bank. b. Untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Analisis Data yang diambil oleh penulis. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah:
a. Penulis dan pembaca dapat mengetahui hubungan antara pengaruh inflasi dan nilai

tukar rupiah Amerika terhadap suku bunga kredit bank. b. Penulis dapat memenuhi tugas proyek mata kuliah Analisis Data yang diambil oleh penulis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS Kajian pustaka membahas beberapa teori yang mendukung pada pembahasan. Beberapa dasar teori yang digunakan adalah: A. Suku Bunga di Bank Pengertian suku bunga kredit menurut Agustianto (2008: 53) adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. B. Nilai Tukar Mata Uang Menurut Dominick (2005: 39) kurs atau nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. C. Inflasi Pengertian Inflasi (Ainun, 2001:26) adalah suatu proses meningkatnya hargaharga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar. D. Regresi Linear Berganda Analisis regresi merupakan analisis yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih variabel sehingga salah satu variabel dapat diramalkan dari variabel lainnya. Penerapan analisis regresi dalam berbagai bidang pada umumnya dikaitkan dengan hubungan antara dua atau lebih variabel. Pada analisis regresi terdapat dua

jenis variabel, yaitu variabel bebas (variabel independen) yang biasa dinotasikan dengan huruf Y dan variabel tak bebas (variabel dependen) yang biasa dinotasikan dengan huruf X. Variabel independen adalah variabel yang nilainya dapat diamati namun tidak dapat dikendalikan, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel independen. Hubungan antar dua atau lebih variabel dapat lebih mudah dipahami dengan suatu model yang di sebut model regresi. Bila variabel yang diamati terdiri dari satu variabel bebas disebut model regresi sederhana, namun variabel yang diamati terdiri lebih dari satu variabel bebas disebut model regresi berganda. Model matematis dalam regresi linear berganda adalah (Sofyan, 2010: 29) Y=0 + 1X1 + 2X2 + + pXp +e dengan, Y adalah variable terikat p adalah koefisien regresi, p = 1,2,3,4, Xi adalah variabel bebas, i=1,2,3,4, e adalah error. Adapun pembahasan pada regresi linear berganda meliputi (Purwanto, 2009:217-229).
1. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi (R2) merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam suatu persamaan regresi. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel X (X1, X2, , Xk), yang merupakan variabel bebas, menerangkan variabel Y yang merupakan variabel terikat. Besar koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut.

2. Kesalahan baku

Kesalahan baku adalah suatu ukuran untuk melihat ketepatan antara nilai dugaan ( ) dengan nilai sebenarnya (Y). Apabila nilai dugaan semakin jauh dari nilai sebenarnya, maka persamaan yang digunakan dianggap tidak baik. Namun, nilai dugaan berada pada garis regresi maka pendugaan benar seratus persern, atau tidak terjadi kesalahan dalam pendugaan. Kesalahan baku pendugaan untuk regresi berganda dirumuskan sebagai berikut.

3. Pengujian hipotesis secara keseluruhan Uji keseluruhan disebut juga uji secara bersamaan menggunakan uji-F. Uji ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas (X1, X2, Xk) mampu menjelaskan keragaman variabel terikat (Y). Statistik uji-F dalam pengujian hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

4. Pengujian hipotesis secara parsial Uji signifikansi parsial digunakan untuk menguji apakah secara individu atau parsial dari variabel bebas (X1, X2, Xk) berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (Y). Statistik uji-t dalam pengujian hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut

E. Asumsi Klasik Regresi Berganda Pada model regresi berganda terdapat asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar model regresi tidak bias atau berarti. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi bila

pemeriksaan analisis menggunakan output dari SPSS adalah sebagai berikut (Sofyan, 2010: 32-36). 1. Galat berdistribusi normal Pemeriksaan Galat berdistribusi normal dapat dilihat pada beberapa hal yaitu distribusi histogram, normal PP Plot of Regresion Standardized Residual, dan pengujian hipotesis standardized residual melalui uji Kolmogorof Smirnof. 2. Tidak ada masalah heteroskedastisitas (varian galat tidak konstan) Pemeriksaan tidak ada masalah heterokedastisitas dengan menggunakan scatterplot. Teknik untuk mengenali heteroskedastisitas dengan melihat plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residunya. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik amatan membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, dan titik-titik amatan menyebar diatas dan dibawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Agar lebih valid hasil persamaan regresi tidak terjadi heterokedastisitas dengan menggunakan pengujian hipotesis. Ada beberapa pengujian untuk mengindikasikan suatu model mengalami heterokedastisitas, salah satunya adalah menggunakan uji White. Statistik uji White secara matematis dirumuskan sebagai n x R2, dengan (n) adalah banyaknya pengamatan dan R2 adalah nilai koefisien determinasi, nilai n x R2 mengikuti distribusi Chi-square (Gujarati, 1995:379). Hasil perhitungan uji White dibandingkan dengan tabel Chi-square untuk menentukan keputusan apakah hipotesis nolnya ditolak atau tidak, dengan hipotesis nol menyatakan tidak ada masalah heterokedastisitas. 3. Tidak ada hubungan antara variabel bebas (masalah multikolinieritas) Beberapa teknik untuk pemeriksaan multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF, TOL, dan Condition Index (CI). Nilai VIF > 10 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, nilai TOL terbentang antara 0 sampai 1, bila

nilai TOL yang diperoleh mendekati 1 menunjukkan tidak adanya korelasi diantara variabel bebas, bila nilai TOL yang diperoleh mendekati 0 menunjukkan adanya multikolinearitas, dan nilai condition index melebihi 30 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. 4. Tidak terjadi autokorelasi Pemeriksaan agar tidak terjadi masalah autokorelasi dapat dilakukan menggunakan uji Durbin Watson (DW) dengan H0 menyatakan tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Kriteria keputusannya adalah bila diperoleh nilai DW diantara 0 sampai dL (tabel batas bawah) maka H0 ditolak berarti ada masalah autokorelasi positif, bila diperoleh nilai DW diantara dL sampai dU (tabel batas atas) maka tidak ada kesimpulan, bila diperoleh nilai DW diantara dU sampai 4-dU maka H0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi positif atau negative, bila diperoleh nilai DW diantara 4-dU sampai 4-dL maka tidak ada kesimpulan, dan bila diperoleh nilai DW diantara 4-dL sampai 4 maka H0 ditolak berarti ada masalah autokorelasi negatif. Nilai dL dan dU diperoleh dengan melihat tabel statistik Durbin Watson.

F. Hipotesis A. Uji secara keseluruhan menggunakan uji-F H0: 0 = 1= 2=0 (tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap variabel suku bunga kredit bank).

H1: i 0 (minimal ada satu variabel inflasi atau nilai tukar rupiah yang berpengaruh signifikan terhadap variabel suku bunga kredit bank). B. Uji secara parsial menggunakan uji-t H0: 1= 0 (tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel inflasi terhadap variabel suku bunga kredit bank). H1: 10 (ada pengaruh yang signifikan antara variabel inflasi terhadap variable suku bunga kredit bank). H0: 2 = 0 (tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel nilai tukar rupiah terhadap variabel suku bunga kredit bank). H0: 2 0 (ada pengaruh yang signifikan antara variabel nilai tukar rupiah terhadap variable suku bunga kredit bank).

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian meliputi subjek penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan analisis data. A. Subjek Penelitian Subjek penelitian yang diteliti adalah data dari Bank Indonesia. Sedangkan yang menjadi objek penelitian dari analisis pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap suku bunga kredit bank yaitu inflasi dan nilai tukar rupiah sebagai X1 dan X2 atau variabel bebas. Sedangkan suku bunga kredit bank sebagai variabel Y atau varibel terikat. B. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pencatatan dengan mengambil data dari website Bank Indonesia C. Waktu dan Tempat Penelitian a. Waktu Penelitian Penelitian dilakukan pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2010. b. Tempat Penelitian Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di perpustakaan pusat Universitas Negri Yogyakarta. D. Analisis Data Data diambil dari website Bank Indonesia dengan modifikasi angka pada data Suku Bunga Kredit Bank dan Inflasi Tabel 3.1 Data Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga Kredit Bank
No 1 2 3 4 5 Suku Bunga (%/bulan) 6.89 6.36 6.22 6.12 7.23 Inflasi (%/bulan) 3.33 3.23 3.21 3.65 4.21 Kurs Rp >< US$ 9758 9692 9628 9879 9986

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

7.89 8.15 8.2 9.56 9.23 12.64 12.53 13.62 13.52 13.14 7.34 7.56 7.61 7.76 9.25 7.25 7.3 7.35 7.5 7.8 6.11 6.14 6.16 6.18 6.11 6.44 6.47 6.51 6.51 6.49 7.89 8.33 8.54 9.03 8.94 9.97 9.9 10.02 10.02 10.11 11.33 11.25 11.39 10.14 11.41 12.95 12.9 13.06 13.09

4.28 4.85 4.7 4.65 4.56 3.66 3.82 5.16 5.53 6.48 6.33 6.51 6.27 6.98 7.15 7.62 7.17 7.6 8.68 6.4 6.18 6.22 6.27 6.67 7.2 6.83 6.47 5.92 5.11 4.6 4.82 7.56 18.38 17.89 9.06 8.33 7.84 7.42 7.4 8.12 8.81 7.15 7.32 6.6 5.27 6.29 14.55 14.9 15.15

9100 9970 9984 9975 9657 10120 10189 10201 10206 10171 8546 8671 8456 8847 8822 8870 8808 8962 8938 8900 9980 9460 9990 9995 9970 9970 9944 9937 9899 9939 9970 8875 8345 9123 8432 9768 10113 10115 10100 10231 10140 10211 12100 12125 12085 12093 12080 10281 10306

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

13.18 13.29 13.28 13.32 13.39 13.51 14.33 14.44 14.37 14.44 14.74 14.42 14.53 14.43 14.46 14.77 15.69 15.8 15.56 15.58 15.62 15.85 15.62 15.32 15.48 14.25 15.36 13.25 15.45 15.74 13.89 13.56 13.25 13.36 13.51 14.63 12.95 12.9 13.06 13.09 13.18 11.33

15.53 15.6 15.4 15.74 17.92 17.03 6.59 6.71 6.88 6.95 6.51 6.06 5.77 6.01 6.29 6.52 6.3 6.26 11.06 11.68 11.77 12.14 11.85 11.9 11.03 10.38 8.96 8.17 7.4 7.36 2.78 2.41 2.57 2.83 2.75 2.71 3.65 6.04 7.31 7.92 8.6 9.17

10216 10306 10276 10286 10181 10343 10487 10490 11809 11847 11743 11778 11759 11412 11387 10103 10084 10126 10035 10089 10214 10281 10301 10314 10392 10432 10372 10383 10339 10316 10427 10412 10532 10445 10494 10376 10464 10360 10467 10412 10558 10467

Tabel 3.2. Output Analisis Deskriptif dengan SPSS

Statistics sukubunga N Valid 96 0 11.2457 3.28258 10.775 Missing Mean Std. Deviation Variance inflasi 96 0 7.6757 3.79136 14.374 nilaitukar 96 0 10160.71 848.650 720206.461

Tabel 3.3 Output Hasil Perhitungan Korelasi Pearson


Correlations sukubunga Pearson Correlation sukubunga inflasi nilaitukar Sig. (1-tailed) sukubunga inflasi nilaitukar N sukubunga inflasi nilaitukar 1.000 .259 .560 . .005 .000 96 96 96 inflasi .259 1.000 -.047 .005 . .324 96 96 96 nilaitukar .560 -.047 1.000 .000 .324 . 96 96 96

Tabel 3.4 Variabel yang akan Dianalisis


Variables Entered/Removedb Model 1 Variables Entered nilaitukar, inflasia Variables Removed Method . Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: sukubunga

Tabel 3.5 Output untuk Pengujian Secara Keseluruhan


ANOVAb Model 1 Regression Residual Total Sum of Squares 403.912 619.745 1023.658 df 2 93 95 Mean Square 201.956 6.664 F 30.306 Sig. .000a

a. Predictors: (Constant), nilaitukar, inflasi b. Dependent Variable: sukubunga

Tabel 3.6 Output Perhitungan Koefisien Regresi dan Pengujian Parsial

Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant) inflasi nilaitukar a. Dependent Variable: sukubunga B -13.175 .247 .002 Std. Error 3.255 .070 .000 .286 .573 Standardized Coefficients Beta t -4.047 3.538 7.094 Sig. .000 .001 .000

Tabel 3.7 Output untuk Pengujian Kenormalan pada Galat


Tests of Normality Kolmogorov-Smirnova Statistic Standardized Residual .081 df 96 Sig. .136 Shapiro-Wilk Statistic df Sig.

.970 96 .029

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel 3.8 Output untuk pengujian Heterokedastisitas


Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant) inflasi nilaitukar a. Dependent Variable: abresid B -.243 -.095 .000 Std. Error 1.821 .039 .000 -.241 .169 Standardized Coefficients Beta t -.133 -2.438 1.707 Sig. .894 .017 .091

Tabel 3.9 Output nilai VIF untuk Pemeriksaan Multikolinearitas


Coefficientsa Collinearity Statistics Model 1 inflasi nilaitukar Tolerance .998 .998 VIF 1.002 1.002

a. Dependent Variable: sukubunga

Tabel 3.10 Hasil Analisis untuk Mendeteksi Multikolinearitas (Condition Index)


Collinearity Diagnosticsa Model 1 Dimensi on 1 2 3 Variance Proportions Eigenvalue 2.859 .138 .003 Condition Index 1.000 4.552 29.108 (Constant) .00 .01 .99 inflasi .02 .96 .02 nilaitukar .00 .01 .99

a. Dependent Variable: sukubunga

Tabel 3.11 Output Model Summary Pengujian Durbin Watson


Model Summaryb Model 1 R .628
a

R Square .395

Adjusted R Square .382

Std. Error of the Estimate 2.58146

Durbin-Watson .296

a. Predictors: (Constant), nilaitukar, inflasi b. Dependent Variable: sukubunga

Gambar 3.1 Diagram Histogram Kenormalan Galat

Gambar 3.2 PP Plot Regresi untuk Identifikasi Kenormalan Galat

Gambar 3.3 Diagram Scatterplot untuk Identifikasi Gejala Heteroskedastisitas

BAB IV PEMBAHASAN Pembahasan ini akan menjelaskan hasil penelitian yang menggunakan hasil analisis dengan bantuan software SPSS dan beberapa kesimpulan. A. Hasil Penelitian Terlihat Tabel 3.2 output analisis deskriptif menggunakan SPSS, dapat diketahui bahwa rata-rata setiap bulan suku bunga kredit bank di Bank Indonesia yaitu sebesar 11,24 persen dengan standar deviasi sebesar 3,28, dan variansinya sebesar 10,77 serta banyak data yang dianalisis 96 data tanpa data yang hilang, rata-rata pada data inflasi yaitu sebesar 7,67 persen dengan standar deviasi sebesar 3,79, dan variansi sebesar 14,273. Rata-rata untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar 10.160,71 rupiah perdolar dengan standar deviasi 698,458, dan variansi sebesar 720.206,461 rupiah yang diperoleh dari hasil output pada Tabel 3.2. Nilai korelasi pearson pada Tabel 3.3 antara suku bunga kredit bank dan inflasi adalah sebesar 0,259, hal ini menunjukkan hubungan kedua variabel adalah rendah. Nilai signifikan sig. sebagai nilai probabilitas antara suku bunga kredit bank dan inflasi sebesar 0,005 menunjukkan korelasi kedua variabel signifikan atau nyata, yaitu tolak H0 yang artinya kedua variabel ini memiliki korelasi yang berarti dengan taraf

signifikasi 5 persen. Pada variabel suku bunga kredit bank dan nilai tukar rupiah dari dolar Amerika diperoleh korelasi pearson sebesar 0,56, menunjukkan korelasi kedua variabel cukup kuat. Nilai signifikan sig. antara suku bunga kredit bank dan nilai tukar rupiah dari dolar Amerika sebesar 0,000 menunjukkan korelasi kedua variabel ini signifikan atau nyata, yaitu tolak H0 yang artinya kedua variabel ini memiliki hubungan yang berarti. Dan nilai korelasi pearson variabel inflasi dan nilai tukar rupiah dari dolar Amerika sebesar -0,047, hal ini menunjukkan hubungan kedua variabel adalah negatif. Nilai signifikan sig. antara inflasi dan nilai tukar rupiah dari dolar Amerika sebesar 0,324 menunjukkan korelasi atau hubungan kedua variabel ini adalah tidak signifikan, yaitu terima H0 yang artinya kedua variabel ini tidak memiliki korelasi yang signifikan. Pada Tabel 3.4 menunnjukkan variabel bebas yang masuk dalam model regresi atau yang akan dianalisis adalah inflasi dan nilai tukar rupiah dari dolar Amerika, sedangkan suku bunga kredit bank berperan sebagai variabel terikat. Analisis ini menggunakan metode Enter. Berdasarkan Tabel 3.5 hasil analisis ANOVA untuk pengujian variabel inflasi dan nilai tukar rupiah dari dolar Amerika (X1 dan X2) secara keseluruhan dapat atau mampu menjelaskan keragaman variabel suku bunga kredit bank (Y). Pengujian ini menggunakan uji-F. Nilai F hitung sebesar 30,306 dengan nilai sig. sebesar 0,000, nilai F tabel sebesar 3,094 dan taraf signifikasi 0,05, sehingga H0 ditolak dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi dan nilai tukar rupiah dari dolar Amerika secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap suku bunga kredit bank. Hasil penghitungan nilai koefisien regresi pada Tabel 3.6 memperlihatkan bahwa nilai konstanta sebesar -13,175 dengan nilai sig. untuk uji-t sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien konstanta signifikan atau nyata dengan taraf signifikansi 2,5 persen. Koefisien regresi untuk variabel inflasi (X1) sebesar 0,247, nilai sig. untuk pengujian parsial menggunakan uji-t sebesar 0,001 dengan taraf signifikasi 2,5 persen, sehingga H0 ditolak dapat diambil keputusan bahwa koefisien regresi tidak sama dengan nol atau variabel inflasi berpengaruh signifikan atau nyata terhadap suku bunga kredit bank. Koefisien regresi diperoleh dari hasil analisis

pengujian parsial menggunakan uji-t pada Tabel 3.6 untuk variabel nilai tukar rupiah dari dolar Amerika adalah 0,002 dengan nilai sig. sebesar 0,000 dengan taraf signifikasi 0,025, sehingga H0 ditolak dapat diambil keputusan bahwa koefisien regresi tidak sama dengan nol atau nilai tukar rupiah dari dolar Amerika berpengaruh signifikan (nyata) terhadap suku bunga kredit bank. Persamaan regresi untuk prediksi suku bunga kredit bank adalah: Y = -13,175+ 0,247X1 + 0,002X2 dengan, Y adalah varibel suku bunga kredit bank X1 adalah variabel untuk inflasi X2 adalah variabel untuk nilai tukar rupiah dari dolar

Persamaan Y = -13,175+ 0,247X1 + 0,002X2 artinya jika tidak terjadi inflasi dan nilai tukar rupiah adalah nol, maka suku bunga kredit akan menurun sebesar -13,175 persen. Koefisien inflasi (X1) sebesar 0,247 menunjukkan bahwa apabila angka inflasi naik satu persen maka suku bunga bank akan meningkat sebesar 0,247 persen. Koefisien nilai tukar rupiah dari dolar Amerika meningkat satu rupiah, maka suku bunga kredit bank akan meingkat sebesar 0,002 persen. Apabila dilihat dari pengaruh yang signifikan atau nyata baik secara keseluruhan dan parsial maka faktor inflasi dan nilai tukar rupiah dari dolar Amerika menjadi penyebab dari kenaikkan suku bunga kredit bank. Oleh karena suku bunga kredit bank memengaruhi keputusan pribadi dalam penggunaan uang ketika ingin memutuskan berinvestasi, maka perlu diperhatikan pada tingkat kenaikkan angka inflasi dan nilai tukar rupiah dari dolar Amerika agar tidak mengalamin kerugian yang besar. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh dari model summary pada Tabel 3.11 sebesar 0,395 yang berarti kemampuan variabel inflasi dan nilai tukar rupiah dari dolar Amerika mampu menjelaskan perubahan variabel suku bunga kredit bank adalah 39,5 persen. Nilai kesalahan baku penduga menunjukkan besarnya penyimpangan pendugaan, maka semakin kecil nilainya, hasil persamaan linear

regresi yang diperoleh dianggap lebih baik dalam bertindak sebagai prediktor. Kesalahan baku penduga yang diperoleh sebesar 2,58, terdapat pada kolom standart error of estimate pada Tabel 3.11 berarti perubahan suku bunga kredit bank menyebar secara normal disekitar garis regresi berganda dengan kesalahan pendugaan pada kisaran 2,58. Setelah koefisien regresi, koefisien determinasi dan korelasi, kesalahan baku pendugaan, pengujian hipotesis dan persamaan linear diperoleh dari hasil analisis regresi berganda. Selanjutnya akan dibahas beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar persamaan regresi yang dihasilkan baik atau tidak bias. Asumsi klasik regresi berganda terdiri dari: 1. Galat berdistribusi normal Pada analisis ini, galat yang dihasilkan harus berdistribusi normal. Pengindikasian agar galat berdistribusi normal adalah dengan mengamati histogram kenormalan, P-P Plot standar residual, dan pengujian hipotesis melalui uji Kolmogorof-Smirnov. Terlihat pada Gambar 3.1 histogram sebagian berada pada kurva kenormalan yang berbentuk mirip dengan lonceng. Secara visual dari gambar ini menunjukkan bahwa galat berdistribusi normal. Pengindikasian agar galat terdistribusi secara normal adalah dengan mengamati P-P Plot yang terdapat pada Gambar 3.2. Terlihat dari Gambar 3.2 setiap pencaran data galat berada di sekitar garis diagonal, maka secara visual galat yang dihasilkan berdistribusi normal. Untuk lebih meyakinkan perlu dilakukan pengujian hipotesis melalui uji Kolmogorof-Smirnov dengan taraf signifikasi lima persen. Hasil analisis menggunakan SPSS pada Tabel 3.7 diperoleh nilai sig. sebesar 0,136, sehingga H0 diterima, dapat diambil keputusan bahwa galat berdistribusi normal. 2. Heterokedastisitas Pemeriksaan untuk masalah heterokedastisitas dapat dilihat dari scatterplot dengan pencaran galat yang tidak membentuk pola dan pengujian hipotesis menggunakan uji White. Terlihat pada Gambar 3.3 pencaran titik-titik amatan

bersifat acak dan tidak membentuk pola tertentu, secara visual telah terjadi masalah heterokedastisitas. Untuk lebih valid, varian galat dilakukan pengujian hipotesis dengan uji White dengan perhitungan nilai R2 x n = 0,395 x 96 = 37,92, dengan derjat bebas dua, selanjutnya dibandingkan dengan tabel Chi-square. Nilai R2 dapat dilihat pada Tabel 3.10 pada kolom R-square. Hasil perhitungan uji White sebesar 37,92 dengan nilai Chi-square tabel adalah 5,99147, sehingga H0 ditolak dapat diambil keputusan bahwa varian galat tidak konstan atau ada masalah heteroskedastisitas.
3. Multikolinearitas

Pemeriksaan pada persamaan regresi linear untuk mengenali adanya masalah multikolinearitas adalah dilihat dari nilai VIF, TOL dan Condition Index (CI). Terlihat pada Tabel 3.9 nilai VIF pada variabel bebas adalah 1,002, karena nilai VIF = 1,002 kurang dari 10 dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, selain itu dapat dilihat dari nilai TOL pada kolom tolerance diperoleh nilai sebesar 0,998 yang menunjukkan nilai semakin mendekati 1, sehingga tidak terjadi hubungan antara variabel bebas. Nilai CI yang diperoleh dari Tabel 3.10 pada ketiga dimensi paling maksimum 29,108 masih kurang dari 30, sehingga persamaan regresi tidak terjadi multikolinearitas. 4. Autokorelasi Bila dilihat dari Tabel 3.11 terdapat nilai Durbin Watson (DW) adalah 0,296 dan nilai dl=1,6275, du=1,7116 yang diperoleh dari Tabel DW dapat disimpulkan bahwa autokorelasi positif sebab nilai 0<DW<dl. B. Kesimpulan Dari pembahasan dan analisis pada penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:
1.

Kemampuan variabel inflasi dan nilai tukar rupiah dari dolar Amerika

menjelaskan variabel suku bunga kredit bank di Bank X sebesar 39,5 persen.

2.

Adanya pengaruh yang positif antara variabel inflasi dengan variabel suku

bunga kredit bank. Bersadarkan pengujian parsial menggunakan uji-t nilai probabilitas inflasi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan angka inflasi berpengaruh signifikan terhadap suku bunga kredit bank. 3. Adanya pengaruh yang positif antara variabel nilai tukar rupiah dari dolar

Amerika dengan variabel suku bunga kredit bank. Berdasarkan pengujian parsial menggunakan uji-t nilai probabilitas nilai tukar rupiah dari dolar Amerika sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan nilai tukar rupiah dari dolar Amerika berpengaruh signifikan terhadap suku bunga kredit bank 4. Berdasarkan hasil ANOVA nilai probablitas uji-F sebesar 0,000 lebih

kecil dari 0,05 disimpulkan variabel inflasi dan nilai tukar rupiah dari dolar Amerika secara keseluruhan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap suku bunga kredit bank.
5.

Model regresi yang dihasilkan adalah Y = -13,175+ 0,247X1 + 0,002X2,

dengan, Y adalah varibel suku bunga kredit bank X1 adalah variabel untuk inflasi X2 adalah variabel untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Persamaan ini mempunyai arti jika tidak terjadi inflasi dan nilai tukar rupiah adalah nol, maka suku bunga kredit akan menurun sebesar -13,175 persen. Berdasarkan persamaan regresi, hasil koefisien inflasi sebesar 0,247 yang berarti jika inflasi naik sebesar satu persen, maka suku bunga kredit bank akan mengalami kenaikan sebesar 2,47 persen. Hasil koefisien nilai tukar rupiah dari dolar Amerika sebesar 0,002 yang berarti jika nilai tukar rupiah dari dolar Amerika meningkat seribu rupiah , maka suku bunga kredit akan mengalami kenaikan sebesar 2 persen.. Dan hasil pemenuhan asumsi klasik regresi adalah galat berdistribusi normal, model tidak mengalami multikolinearitas, model mengalami heterekedastisitas , dan mengalami autokorelasi positif.

BAB V DAFTAR PUSTAKA


Ainun, Naim. (2001). Akuntansi Inflasi. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Agustianto. (2008). Pengaruh Bunga Terhadap Keterpurukan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat Dominick, Salvatore. (2005). Managerial Economics Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Indonesia Global. Edisi kelima. Jakarta: Salemba Empat Gujarati, D.N. (1995). Basic Econometrics. 5th edition. New York: McGraw-Hill Companies Singgih, Santoso. (2000). Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: PT Elex Media Kompotindo Sofyan, Yamin & Heri, Kurniawan. (2009). Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS. Jakarta: Salemba Infotek Sofyan, Yamin, Lien, A.R. & Heri, Kurniawan. (2010). Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda Aplikasi dengan Software SPSS, Eviews, MINITAB, dan STATGRAPHICS. Jakarta: Salemba Empat Suharyadi dan Purwanto, S.K. (2004). Statistika: untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat Sumber data untuk penelitian dari website www.bi.go.id/ pada tanggal 3 Mei 2010, pukul 8.0012.00 WIB