Anda di halaman 1dari 4

Hashifah Siregar 12/343253/EE/06314

Aset X Y Z
Aset X Y Z

E(R) 10% 15% 20%


X 1

12% 17% 22%


Y -0,2 1 Z 0,3 0,4 1

1. Risiko dan tingkat keuntungan untuk portofolio dengan tiga aset 40% X, 40% Y, 20% Z, dengan data di atas adalah: E(RP) = WX E(RX) + WY E(RY) + WZ E(RZ) = (0.4 x 10) + (0.4 x 15) + (0.2 x 20) E(RP) = 14% P2 = WX2X2 + WY2Y2 + WZ2Z2 + 2 WX WY XY + 2 WX WZ XZ + 2 WYWZY P2 = (0.4)2 (12)2 + (0.4)2 (17)2 + (0.2)2 (22)2 + 2 (0.4) (0.4) (-0.2 x 12 x 17) + 2 (0.4) (0.2) (0.3 x 12 x 22) + 2 (0.4) (0.2) (0.4 x 17 x 22) P2 = 88.64 13.05 + 12.67 + 23.93 P2 = 112.19 P = 10.6% 2. Set yang efisien menggunakan software porto.

Asset Y

Hasil ini menunjukkan daripada berinvestasi langsung ke aset Y dengan risiko 17% dan return 15%, lebih baik membeli portofolio yang terdiri dari X (2.401%), Y (36.140%), dan Z (61.458%) dengan risiko yang sama, namun menghasilkan return yang lebih tinggi, yaitu 17.953%.

Asset Z

Hasil ini menunjukkan tidak ada portofolio yang lebih baik dibandingkan dengan berinvestasi langsung ke aset Z dengan risiko 22% dan return 20%.