ALMA IVETH HERNNDEZ AZCONA ECONOMETRA Septiembre, 2011.

Anlisis economtrico del PIB de Mxico (1993-2011)

La serie de tiempo que se est estudiando es el Producto Interno Bruto de Mxico trimestral desde 1993 hasta el primer trimestre de 2011.

PIB
Millones de pesos (p=2003)
$ 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 1993/01 1994/01 1995/01 1996/01 1997/01 1998/01 1999/01 2000/01 2001/01 2002/01 2003/01 2004/01 2005/01 2006/01 2007/01 2008/01 2009/01p 2010/01 2011/01 Ao

Elaboracin propia con base en datos del INEGI. Sistema de cuentas nacionales.

El PIB es una variable aleatoria, que su valor depende del tiempo y no es estacionaria ya que no converge a alguna solucin, no tiene una media constante, es decir no tiene un valor central nico. La grfica anterior muestra una tendencia es exponencial; debido a que el PIB se presenta de forma trimestral eliminamos la tendencia constante y usamos componentes estacionales para normalizar la funcin. Los siguientes datos nos muestran que aunque se aproxima a una normal no converge a un punto especfico; no es una normal porque la media y la mediana son diferentes; la dispersin entre el valor mximo y el mnimo es de 3591512.

Estadstica descriptiva del PIB Media 7449900 Mediana 7523677 Mximo 9191549 Mnimo 5600037 Desviacin estndar 1050214

Aplicamos el mtodo de mnimos cuadrados ordinarios para saber qu tan significativa es la tendencia y qu tan significativos son los componentes estacionales. Los resultados muestran que s son significativos ya que la probabilidad en cada uno de ellos es de cero (ver anexo 1). El modelo ms adecuado es el de diferencias pues pasa la prueba de races unitarias (no hay races unitarias, se rechaza la hiptesis nula de que existe raz unitaria) con una probabilidad de cero, por lo tanto es estacionario. Se puede observar que cada variable es significativa individualmente por medio del estadstico t. variable t- estadistico valor crtico probabilidad perodo inicial -4.781114 5% 0 perodo final -4.87641 5% 0 AR(4) 71.7102 5% 0 MA(4) -41.72141 5% 0

El modelo pasa la prueba de races unitarias ya que la probabilidad es de 0.000 y es menor que 0.5 por tanto no hay races unitaria y es estacionario. Concluimos que los errores son ruido blanco. La serie est explicada por un componente AR(4) y un MA(4) restringidos, se observa que la R cuadrada es de 0.827564, por lo tanto el modelo explica razonablemente el comportamiento de la variable. Los errores en el modelo tienen distribucin normal, son homosedticos y no estn autocorrelacionados. Su probabilidad conjunta es de 0.338. Estadstico Valor F Probabilidad crtico 0.340858 0.712423 -9.044761 0 0.712423 0 -0.34508 -0.34508 0.197892 0.197892

Prueba Heterosedasticidad Dickey-Fuller Phillips-Perron constante KPSS tendencia

5% 5% 5% 5% 5%

ANEXO 1 Variable dependiente: Y Mtodo: Mnimos cuadrados.

Variable T S1 S2 S3 S4

Coef. 47499.83 5561148. 5723124. 5753429. 5931855.

Std. Error Estadstico t 1452.954 79581.57 79894.86 80827.44 81775.20 32.69191 69.87985 71.63320 71.18163 72.53856

Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000