Contoh Soal Test 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dari jawaban yang tersedia ! 1 Terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan potensi kerugian atau a bad outcome, dikenal dengan istilah : a. Risk loss c. Operation risk b. Risk event d. Benar semua Manakah diantara pernyataan dibawah ini yang kurang tepat : a. Bank agak istimewa karena selain produknya, lembaga bank juga diatur ketata-kelolaannya. b. Alasan Bank diatur ketat adalah karena kebangkrutan bank dapat berdampak buruk bagi pemegang saham. c. Banks adalah subjek yang diatur. d. Semua jawaban benar Menurut Aktiva Tertimbang Menurut Risiki (ATMR), maka bobot risiko untuk kas yaitu sebesar c. 10% a. 0% b. 5% d. 100% Kebangkrutan sebuah bank dapat merusak perekonomian secara umum dan juga berdampak buruk bagi pegawai, nasabah dan pemegang saham bank. c. Unsystemic risk a. Systemic risk d. Unsystematic risk b. Systematic risk Penarikan dana secara bersamaan yang menyebabkan likuiditas bank terkuras. Dikenal dengan istilah : a. Insolvency c. Iddle fund b. Run on a bank d. Semua salah Basel II mewajibkan bank untuk mengukur kebutuhan modalnya karena : a. semakin kecil likuiditas yang dimiliki bank maka semakin besar modal yang harus dibentuk b. semakin banyak kredit yang diberikan bank maka semakin besar modal yang harus dibentuk c. semakin banyak simpanan yang diterima bank maka semakin besar modal yang harus dibentuk d. semakin besar risiko yang dihadapi bank maka semakin besar modal yang harus dibentuk Bank umumnya terpengaruh oleh gejolak ekonomi karena : a. Bank memiliki eksposur besar pada perekonomian domestik. b. bank memiliki eksposur besar pada nasabah perorangan c. bank memiliki eksposur besar pada nasabah korporasi d. bank memiliki eksposur besar pada perekonomian internasional

Prepared by CABM STIE Perbanas Surabaya

The Basel Committee on Banking Supervision mengeluarkan standar methodologi perhitungan modal sebagai wujud dari kebutuhan modal berdasar risiko pada publikasi pertama Basel Capital Accord pada tahun a. 1986 c. 1989 b. 1988 d. 2000 Manakah diantara pernyataan dibawah ini yang kurang tepat : a. Basel II Memiliki tingkat sensitifitas risiko lebih tinggi b. Basel II Fleksibel terhadap kebutuhan bank c. Basel I memiliki pendekatan sederhana terhadap risiko d. Basel I memiliki lebih dari satu ukuran Risiko kerugian baik pada aktifitas on maupun off balance sheet karena perubahan harga pasar, dikenal dengan istilah : a. Operational risk c. Credit Risk d. Interest risk in banking book b. Market risk Kurva hasil menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan jangka waktu investasi, dikenal dengan istilah : c. Standard Deviasi a. Yield Curve b. Maturity Curve d. Product Life Cycle Risiko pasar karena perdagangan adalah risiko hilangnya nilai investasi yang terkait dengan aktifitas bank dalam jual dan beli instrumen untuk tujuan memperoleh keuntungan, dikenal dengan istilah : a. Traded credit risk c. Traded market risk d. Semua benar b. Traded operasion risk Risiko kerugian karena kemungkinan pihak lain gagal melakukan kewajibanya: dengan kata lain risiko karena peminjam gagal membayar hutangnya, disebut dengan istilah : a. Credit risk c. Operation risk b. Market risk d. Semua salah Bank menerapkan berbagai metode dan teknik serta kebijakan untuk mengelola risiko kredit dalam rangka meminimumkan dampak dari kerugian kredit. Aktifitas yang demikian dikenal dengan : a.credit risk mitigation c.credit grading model b.credit securitization d.semua salah Aktifitas yang tidak termasuk dalam credit risk mitigation, adalah : a.Credit scoring / grading models for individual loans b.Manajemen portofolio kredit /loan portfolio management c. Kewajiban adanya Jaminan / collateral d. Monitoring arus kas kreditur /cash flow monitoring

10

11

12

13

14

15

Prepared by CABM STIE Perbanas Surabaya

16

Sekuritisasi memungkinkan bank untuk dapat secara langsung mengelola : a. Besarnya modal c. Besarnya simpanan b. Besarnya Kredit. d. Besarnya kewajiban Loss given default (LGD) adalah : a. perkiraan kerugian yang harus ditanggung bank saat kredit macet. b. perkiraan kerugian dan keuntungan yang akan ditanggung bank saat kredit macet c. perkiraan potensi kerugian yang tidak mampu dibayar bank d. semua jawaban benar Risiko kerugian karena tidak cukupnya atau gagalnya proses internal, orang dan system atau karena kejadian eksternal : a.Risiko credit (Credit risk) c.Risiko pasar (Market risk) b.Risiko strategis (Statregy risk) d.Semua jawaban salah Tiga risiko dalam risiko lain lain adalah : a. risiko bisnis / risiko strategis / risiko reputasi b. risiko bisnis / risiko strategis / risiko legal

17

18

19

c. risiko sistem / risiko strategis / risiko legal d. semua jawaban salah

20

Risiko terkait dengan posisi kompetitif bank dan prospek bank dalam menjalankan bisnisnya dalam lingkungan yang berubah, dikenal dengan istilah : c. reputation risk a. business risk d. semua benar b. strategis risk Keputusan manajemen untuk menginvestasikan dananya kemana,serta perusahaan apa saja yang akan diambil alih, maka terkait dengan keputusan diatas apabila salah, hal ini akan berakibat pada terjadinya risiko : a. Risiko reputasi c. Risiko business b. Risiko strategis d. Risiko legal Bank X hanya melayani melalui internet-banking. Saat up grade software terjadi kesalahan sehingga nasabah lain dapat melihat laporan saldo nasabah. Akhirnya dilaporkan di media masa dan dilaporkan dengan judul seberapa amankah uang anda ?. Kondisi diatas memberikan indikasi bahwa bank menghadapi : a.Risiko strategis c.Risiko hukum b.Risiko reputasi d.Risiko sistem Pembatasan BMPK dalam aktifitas perkeditan bank,telah diatur oleh tertuang pada Regulasi yang dikeluarkan pada tahun : a. 2003 c. 2005 b. 2004 d. 2006 Bank Indonesia dan

21

22

23

24

Berikut ini termasuk dalam upaya Implementasi API yang dilakukan secara bertahap meliputi : a.Perbaikan kualitas manajemen & operasi bank c.Perbaikan fungsi system pengawasan b.Perbaikan pengaturan perbankan d.Semua jawaban benar
3

Prepared by CABM STIE Perbanas Surabaya

25

Istilah highly leveraged merupakan suatu kondisi dimana : a. ratio hutang > jumlah modal c. ratio hutang < jumlah modal b. ratio hutang > jumlah aktiva d. ratio hutang < jumlah aktiva Berkaitan dengan modal (capital) , manakah pernyataan yang tidak tepat : a. Kecukupan modal merupakan sumber untuk memperkuat bank. b. Modal bank merupakan sumber untuk menutup kerugian c. Modal adalah jumlah investasi pemegang saham yang tidak tertulis di neraca. d. Jawaban a & c benar Ketidakmampun bank untuk memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo, dikenal dengan istilah : a. Insolvency c. Run on a bank b. Monetary stability d. Semua jawaban benar Terjaganya sistem keuangan untuk memobilisasi tabungan secara efisien, menyediakan likuiditas dan alokasi investasi, dikenal dengan istilah : c. procyclicality a. financial stability d. semua jawaban salah b. monetary stability

26

27

28

29. Risiko tingkat suku bunga dalam banking book timbul sebagai akibat : a. Nilai transaksi dertivative bank c. Struktur bisnis bank. d. Nilai portofolio kredit bank b. Nilai obligasi yang dimiliki bank. 30. Keadaan tidak solvabel bank didefinisikan sebagai : a. Ketidak mampuan membayar klaim saat jatuh tempo. b. Ketidak mampuan membayar deposan sesuai permintaan c. Ketidak mampuan mendanai pinjaman saat dibutuhkan d. Ketidak mampuan membayar dana pihak 3 saat jatuh tempo 31. Secara umum klasifikasi bobot resiko dikelompokkan menjadi lima yaitu: a. 0%, 10%, 20%, 30%, 50%. c. 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. b. 0%, 10%, 20%, 40%, 100%. d. 0%, 10%, 20%, 50%, 70%. 32. The Basel Committee menetapkan minimum target rasio kecukupan modal sebesar ; a. 6% c.10% b. 8% d.12% 33. Tekanan pada bank untuk meningkatkan risiko adalah karena : a. Kebutuhan untuk memutar kembali dollar hasil penjualan minyak b. Kebutuhan mendanai inflasi yang mempengaruhi neraca c. Liberalisasi pasar keuangan. d. Kebutuhan mendanai peningkatan modal

Prepared by CABM STIE Perbanas Surabaya

34. Metode harga perolehan memungkinkan bank untuk menghitung prosentase dari total nilai kontrak tanpa perlu disesuaikan dengan harga pasar, dikenal dengan istilah : a.The Current Exposure Method c. Mark to market value b.The Original Exposure Method d. Semua salah 35. Manakah yang termasuk contoh instrumen derivatif: a. interest rate swaps and options, forward rate agreements, interest rate futures b. Kontrak logam mulia dan logam lain atau yang serupa. c. Kontrak saham atau yang serupa d. Semua benar 36. Ada berapa metode yang diperkenankan untuk dipergunakan dalam perhitungan derivative instruments : c. 4 metode a. 2 metode b. 3 metode d. 5 metode 37. Bank yang aktif dalam transaksi forwards, swaps, pembelian options dan kontrak derivatif lain berbasis saham, logam mulia dan komoditi diharuskan menggunakan : c. Credit Grading Models a. Current Exposure Model d. Jawaban a & b benar b. Original Exposure Model 38. Market Risk Ammendment, dikeluarkan pada bulan Januari tepatnya pada tahun : c. 2000 a. 1996 d. 2002 b. 1998 39. Manakah diantara pernyataan dibawah ini yang tidak tepat : a. Basel I Accord fokus pada ukuran tunggal b. Basel II Accord memiliki sensitivitas lebih tinggi c. Basel II Accord fleksible sesuai kebutuhan masing-masing bank d. Basel I Accord menggunakan beberapa pendekatan untuk semua bank 40. Salah satu sasaran Basel Committee dalam membuat Accord pertama adalah a. Menciptakan regulasi berbasis risiko b. Menciptakan rasio modal minimum c. Memperkuat kekokohan dan stabilitas sistem perbankan internasional d. Menciptakan standarminimum untuk regulasi bank 41 Risiko penting yang tidak tercakup dalam definisi risiko operasional pada Basel II adalah : a. Information risk c. Legal risk b. Reputational risk. d. Business intruption risk Menurut S & P obligasi dengan peringkat tertinggi, dimana memiliki kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman sangat bagus, masuk dalam peringkat : a. A c. AAA b. AA d. BBB
5

42

Prepared by CABM STIE Perbanas Surabaya

43

Menurut Moodys Peringkat obligasi yang menunjukkan tingkat spekulasi paling rendah, adalah obligasi dengan peringkat : a. Ba c. BB b. Ca d. CC Perbaikan utama dari Basel II dibanding Basel I adalah: a.Peningkatan sensitivitas risiko dari persyaratan modal minimum b.Peningkatan jumlah modal yang dimiliki bank c.Mencakup semua bank, tidak hanya bank yang melakukan aktivitas internasional d.Mencakup lebih luas lembaga keuangan tidak sekedar bank Pilar I dalam Basel II mencakup: a.Market discipline b.Minimum capital requirement

44

45

c.Regulatory review d.Economic capital requirement

46

Credit model yang diperbolehkan dalam Basel II dikenal dengan sebagai : c.Credit grading model a.Economic capital model d.Portfolio credit model b.Credit scoring model Risiko penting yang tidak tercakup dalam definisi risiko operasional pada Basel II adalah : a.Information risk c.Legal risk d.Business interuption risk b.Reputational risk Komite Basel bekerja dengan bank untuk menilai kemungkinan dampak dari proposal regulasi melalui: a.Qualitative Impact Studies c.Quantitative Impact Studies d.Consultative Desk Top Studies b.Consultative Impact Studies Manakah pernyataan yang benar di bawah ini : a.Pilar 1 pada Basel II tidak memasukan Trading market risk b.Pilar 1 pada Basel II tidak memasukan Interest rate risk in banking book c.Basel I Accord telah mencakup Operational risk d.Semua jawaban benar Bank A menyalurkan dananya kepada perusahaan dengan rating B, dan Bank B menyalurkan dananya kepada perusahaan dengan rating CCC, dengan asumsi kondisi yang lain sama. Menurut Basel II maka kebutuhan modal bank A akan : a. Sama dengan bank B c. Lebih besar dari bank B b. Lebih kecil dari bank B d. Tidak bisa ditentukan

47

48

49

50

Selamat mengerjakan dan semoga sukses..

Prepared by CABM STIE Perbanas Surabaya