Lampiran SE No.

12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 BAB IV PENGELOLAAN RISIKO KREDIT DAN RISIKO LIKUIDITAS

IV.1

Keikutsertaan dalam sistem pembayaran dapat menimbulkan risiko finansial, yaitu risiko yang muncul dari transaksi keuangan yang berupa risiko likuiditas dan risiko kredit. Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, tetapi tidak berarti Peserta yang menjadi lawan transaksi tersebut berada dalam kondisi insolvensi. Risiko kredit adalah risiko yang dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya karena insolvensi. Untuk menghilangkan risiko kredit dalam sistem pembayaran nilai besar, Sistem BI-RTGS didisain dengan metode Penyelesaian Akhir (settlement) secara real time gross, dimana Penyelesaian Akhir untuk setiap transaksi dilakukan secara seketika per transaksi secara individual dengan memperhatikan kecukupan saldo Rekening Giro Peserta pengirim. A. Metode Penyelesaian Akhir 1. Alur Penyelesaian Akhir transaksi Sistem BI-RTGS secara umum adalah sebagai berikut:

Keterangan: 1. Peserta melakukan pengiriman transaksi melalui RT Peserta. 2. RCC menerima transaksi dari Peserta pengirim dan melakukan validasi terhadap kecukupan dana yang meliputi saldo Rekening Giro dan FLI Peserta pengirim. 2.a Dalam hal dana Peserta pengirim tidak mencukupi, transaksi Peserta pengirim masuk dalam Sistem Antrian sampai dengan dana mencukupi untuk Penyelesaian Akhir transaksi. Apabila sampai dengan berakhirnya window time TRN atau cut off warning transaksi masih berada dalam Sistem Antrian, maka transaksi tersebut dibatalkan oleh RCC. 2.b Dalam hal dana Peserta pengirim mencukupi, RCC melakukan proses Penyelesaian Akhir. 3. Proses Penyelesaian Akhir di RCC dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Peserta pengirim dan secara simultan mengkredit Rekening Giro Peserta penerima. Peserta

2. Alur

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010

IV.2

pengirim dan penerima menerima acknowledgement Penyelesaian Akhir transaksi di masing-masing RT Peserta.

2.

Alur Penyelesaian Akhir pada Sistem BI-RTGS untuk Transaksi PvP adalah sebagai berikut:

Keterangan: 1. Peserta melakukan pengiriman Transaksi PvP melalui RT Peserta. 2. RCC menerima Transaksi PvP dari RT Peserta pengirim dan melakukan proses matching. 2.a Dalam hal Transaksi PvP belum matched dengan lawan transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat, Transaksi PvP tersebut akan tetap menunggu proses matching dan belum dapat diproses selanjutnya. 2.b Dalam hal Transaksi PvP telah matched dengan lawan transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat, RCC melakukan validasi Transaksi PVP terkait kecukupan dana Peserta pengirim. 3. RCC melakukan validasi terhadap kecukupan dana Peserta pengirim yang meliputi saldo Rekening Giro dan FLI Peserta pengirim. 3.a Dalam hal dana Peserta pengirim tidak mencukupi, Transaksi PvP Peserta pengirim masuk dalam Sistem Antrian sampai dengan dana mencukupi untuk proses Hold Fund. Apabila sampai dengan berakhirnya window time Transaksi PvP (TRN:

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010

IV.3

4. 5.

6.

IFTPVP00), Transaksi PvP masih berada dalam Sistem Antrian, maka Transaksi PvP tersebut dibatalkan oleh RCC. 3.b Dalam hal dana Peserta pengirim mencukupi, RCC melakukan proses Hold Fund. RCC melakukan proses Hold Fund pada Rekening Giro Peserta pengirim sejumlah 4. RCC nominal Transaksi PvP. Setelah proses Hold Fund, RCC melakukan validasi status lawan transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat. 5.a Dalam hal lawan transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat belum dilakukan proses Hold Fund, Transaksi PvP tetap dalam kondisi Hold Fund dan belum dapat diproses selanjutnya. 5.b Dalam hal lawan transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat telah pula dilakukan proses Hold Fund, RCC melakukan proses Penyelesaian Akhir. Proses Penyelesaian Akhir di RCC dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Peserta pengirim dan secara simultan mengkredit Rekening Giro Peserta penerima. Peserta pengirim dan penerima menerima acknowledgement Penyelesaian Akhir Transaksi PvP di masing-masing RT Peserta.

B.

Jenis Transaksi 1. Jenis transaksi pembayaran yang wajib dilakukan melalui Sistem BI-RTGS adalah: a. transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS); b. transaksi antara Bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN); c. transaksi antar Bank dalam rangka jual/beli surat berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme Delivery Versus Payment (DVP) melalui BI-SSSS; d. transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI); dan e. transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan Peserta melalui Sistem BI-RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia. 2. Jenis transaksi pembayaran yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS adalah: a. Transfer dari Peserta kepada Peserta lainnya, meliputi antara lain: 1) Transfer dari Bank kepada Bank atau Pihak Selain Bank; 2) Transfer dari Bank kepada Bank Indonesia selain dalam rangka jual/beli SBI dan SUN; 3) Transfer dari Pihak Selain Bank kepada Bank atau Pihak Selain Bank; 4) Transfer dari Bank Indonesia kepada Bank atau Pihak Selain Bank; dan 5) Transfer dari Bank atau Pihak Selain Bank kepada Bank atau Pihak Selain Bank dalam rangka penyelesaian akhir sisi rupiah transaksi jual beli Dolar Amerika Serikat dengan Mekanisme USD/IDR PvP.

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 b.

IV.4

Transfer dari Peserta kepada nasabah Peserta lainnya dan sebaliknya, meliputi antara lain: 1) Transfer dari Peserta ke rekening yang ditatausahakan di Bank 1) Transfer Indonesia, antara lain: a) Pemerintah: (1) Transaksi untuk Bendaharawan Umum Negara (BUN) dalam rangka rekapitalisasi, penjaminan dan pembayaran lainnya; (2) Transaksi untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan; (3) Transaksi untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait dengan pelimpahan pajak; (4) Transaksi dalam rangka Treasury Single Account (TSA); (5) Transaksi untuk rekening pemerintah lainnya. b) Lembaga Keuangan Internasional. c) Lembaga lain. 2) Transfer dari rekening yang ditatausahakan di Bank Indonesia kepada Peserta, antara lain: a) Pemerintah: (1) transaksi untuk pembagian Dana Perimbangan, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); (2) transaksi dalam rangka TSA; dan (3) transaksi dari rekening pemerintah lainnya. b) Rekening internal Bank Indonesia. c) Lembaga lain. 3) Transaksi Peserta pengirim kepada nasabah Peserta penerima; dan 4) Transaksi nasabah Peserta pengirim kepada Peserta penerima. c. Transaksi dari nasabah Peserta pengirim kepada nasabah Peserta penerima. Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dengan menggunakan TRN sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4.1. Perubahan (penambahan atau pengurangan) TRN diberitahukan oleh Penyelenggara kepada Peserta melalui fasilitas administrative message. Tata cara pengisian informasi untuk setiap transaksi harus mengikuti aturan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.2. d. Penyelesaian Akhir hasil kliring Selain digunakan untuk melaksanakan transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud pada butir B.1 dan butir B.2.a sampai dengan butir B.2.c, Sistem BI-RTGS juga digunakan sebagai sarana untuk Penyelesaian Akhir transaksi yang berasal dari hasil perhitungan Sistem Kliring

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010

IV.5

Nasional Bank Indonesia (SKNBI). 3. Untuk Peserta selain Bank, jenis transaksi yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS BI-RTGS diatur sesuai dengan perjanjian antara Penyelenggara dengan Peserta. Transaksi yang dilakukan melalui Sistem BI-RTGS berupa transfer kredit yaitu transaksi yang dilakukan oleh Peserta pengirim untuk mendebet Rekening Giro Peserta pengirim di Bank Indonesia dan mengkredit Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. Adapun transaksi berupa transfer debet hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Peserta, dalam rangka penyelesaian kewajiban Peserta kepada Bank Indonesia atau kepada Pemerintah Republik Indonesia dan koreksi atas transaksi untuk kepentingan selain nasabah Peserta, yang diinput oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud transfer debet yaitu transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendebet Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dan mengkredit rekening lainnya yang ada di Bank Indonesia. C. Penyediaan informasi saldo Rekening Giro Dengan mekanisme penyelesaian transaksi yang bersifat real time gross, saldo Rekening Giro Peserta akan ter-update secara real time. Peserta dapat mengetahui informasi saldo Rekening Gironya secara on line melalui RT Peserta. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah (FLIS) Dalam rangka pengelolaan risiko likuiditas, Bank Indonesia menyediakan FLI dan FLIS. 1. Mekanisme penggunaan a. FLI/FLIS dapat digunakan oleh Bank Peserta Sistem BI-RTGS setelah Bank tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai FLI dan FLIS. b. Setelah Bank Peserta memenuhi persyaratan penggunaan FLI/FLIS, FLI/FLIS Peserta dapat digunakan secara otomatis dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank Peserta tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (outgoing transaction). c. Jangka waktu penggunaan FLI/FLIS adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai FLI dan FLIS. Mekanisme pelunasan a. Pelunasan FLI/FLIS dilakukan secara otomatis setiap terdapat transaksi masuk (incoming transaction) ke Rekening Giro rupiah Bank Peserta yang menggunakan FLI/FLIS. b. Jangka waktu pelunasan FLI/FLIS adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai FLI dan FLIS.

D.

2.

E.

Throughput Guidelines Throughput guidelines adalah suatu target dimana Peserta diharapkan telah menyelesaikan persentase tertentu dari total pembayaran selama 1 (satu) hari. Untuk membantu Peserta, khususnya Bank dalam memperlancar pengelolaan pembayaran 1. Minimal

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010

IV.6

F.

G.

sepanjang hari, Peserta dapat mengacu pada Graduated Payment Schedule di bawah ini: 1. Minimal 30% dari total nilai pembayaran keluar ( outgoing payments) diselesaikan sebelum pukul 10.30 WIB. 2. Minimal 30% berikutnya dari total nilai pembayaran keluar (outgoing payments) diselesaikan antara pukul 10.30 - 14.30 WIB. 3. Sejumlah 40% dari total nilai pembayaran keluar (outgoing payments) diselesaikan antara pukul 14.30 - 16.30 WIB (kecuali untuk transaksi pendanaan akhir hari (end-of-day funding) Gridlock Resolution Gridlock merupakan suatu keadaan dimana terjadi kemacetan Penyelesaian Akhir secara menyeluruh (systemic) yang disebabkan karena antrian Peserta tidak dapat dilakukan Penyelesaian Akhirnya. Untuk mencegah terjadinya gridlock terdapat suatu fungsi dalam Sistem BI-RTGS berupa gridlock resolution, yang dilakukan dalam hal Sistem Antrian telah mencapai suatu kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai berikut: 1. Jangka waktu kemacetan per transaksi tiap Peserta dalam Sistem Antrian; 2. Jumlah nilai transaksi yang belum diselesaikan per Peserta; atau 3. Jumlah transaksi yang belum diselesaikan per Peserta. Penyelesaian gridlock tersebut akan dilakukan secara otomatis oleh RCC apabila salah satu kriteria yang ditetapkan Penyelenggara telah terpenuhi dengan metode First Avalaible First Out (FAFO) dengan memperhatikan level transaksi. Penyelenggara dapat menjalankan gridlock resolution secara manual dengan metode FAFO dan memperhatikan level transaksi sebagaimana dimaksud pada butir G.1, meskipun kriteria yang ditetapkan tidak terpenuhi. Queue Mechanism Transaksi yang dikirimkan pada kondisi saldo tidak mencukupi akan masuk dalam Sistem Antrian. Sistem Antrian tersebut menetapkan level transaksi yang masuk berdasarkan tingkat kepentingan transaksi. 1. Tingkat kepentingan transaksi Tingkat kepentingan transaksi yang masuk dalam Sistem Antrian dibedakan menjadi tingkat kepentingan prioritas dan normal, yang ditunjukkan dengan dua digit angka antara 01 s.d. 99. a. Tingkat kepentingan prioritas 1) Tingkat kepentingan prioritas terdiri dari level 01 dan level 02 s.d. 98 dengan ketentuan sebagai berikut: a) Level 01 disebut dengan antrian Super Priority yaitu level yang hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu apabila salah satu atau beberapa transaksi yang berada pada level 02 s.d. 98 memerlukan penyelesaian terlebih dahulu. Kondisi ini misalnya dalam rangka penyelesaian gridlock, yaitu dalam hal terjadi kemacetan sistem akibat tidak dapat dahulu

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010

IV.7

2.

diselesaikannya transaksi dalam Sistem Antrian maka transaksi yang dananya mencukupi akan diselesaikan terlebih dahulu yaitu dengan mengubah levelnya menjadi 01 oleh Penyelenggara. b) Level 02 s.d. 98 adalah level prioritas transaksi yang diberikan secara otomatis oleh sistem berdasarkan kriteria TRN yang digunakan. 2) Transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas terdiri dari: a) transaksi dari Peserta ke rekening Pemerintah Republik Indonesia di Bank Indonesia dan sebaliknya; b) transaksi dari Peserta kepada Bank Indonesia dan sebaliknya; c) transaksi dari Peserta kepada pihak lain yang memiliki rekening di Bank Indonesia dan sebaliknya; d) transaksi dari nasabah Peserta ke rekening Pemerintah Republik Indonesia di Bank Indonesia dan sebaliknya. b. Tingkat kepentingan normal (level 99) Level 99 adalah transaksi dengan tingkat kepentingan normal yaitu level yang diberikan secara otomatis untuk transaksi antar Peserta selain Bank Indonesia atau transaksi antar Peserta selain Bank Indonesia untuk kepentingan nasabahnya. Transaksi yang berada pada level 99 tidak dapat diubah menjadi level yang lebih tinggi baik oleh Peserta maupun Bank Penyelenggara. Penyelesaian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas dilakukan terlebih dahulu daripada transaksi dengan tingkat kepentingan normal. Adapun dalam masing-masing level antrian, penyelesaian transaksi dilakukan berdasarkan atas urutan transaksi (First In First Out atau FIFO). Transaksi dalam Sistem Antrian tersebut akan diberi nomor secara otomatis oleh RCC yang disebut dengan Nomor Urut Antrian ( Queue Sequence Number atau QSN) yang terdiri dari 6 (enam) angka. QSN ini digunakan oleh Peserta yang akan mengubah urutan antrian transaksinya. Perubahan urutan antrian transaksi (resequence queueing transaction) a. Perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan normal dapat dilakukan oleh central department Peserta. Perubahan urutan antrian transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan prioritas (2 s.d. 98) hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara. b. Permintaan perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas hanya dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum window time untuk TRN transaksi tersebut berakhir dan selama transaksi tersebut masih dalam antrian. c. Peserta dapat mengajukan permintaan perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas dengan tata cara sebagai berikut: 1) Peserta mengajukan permintaan perubahan urutan antrian transaksi gangguan

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010

IV.8

2)

dengan tingkat kepentingan prioritas melalui fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RT Server Peserta. Penggunaan sarana lain untuk mengajukan permintaan perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a) Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI Peserta menyampaikan surat permintaan perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas kepada Penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara. b) Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI (1) Dalam hal jam kerja KBI setempat belum berakhir maka Peserta menyampaikan surat permintaan perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas kepada KBI setempat yang ditandatangani oleh pejabat yang memiliki spesimen tanda tangan di KBI setempat. (2) Dalam hal jam kerja KBI setempat telah berakhir maka Peserta menyampaikan surat permintaan perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas kepada Penyelenggara yang ditandatangani oleh Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara melalui faksimili. Pada hari kerja berikutnya, asli surat disampaikan kepada KBI setempat untuk diteruskan kepada Penyelenggara.

BAB