UJIAN AKHIR SEMESTER PROSES STOKASTIK

PRODI MATEMATIKA / JUR. MATEMATIKA FAKULTAS MIPA UNHAS

Selasa, 23 Desember 2008, 09:20 – 11:00

1. Proses stokastik {Xn}N menggambarkan sistem ramalan cuaca dengan dua-state dimana Xn = 0 dan
Xn = 1 masing-masing menyatakan kejadian “Hujan pada tanggal n” dan “Cerah pada tanggal n”.
Andaikan peluang transisi diberikan sebagai berikut.
Pr[ Xn+1 = 0 | Xn = 0, Xn – 1 = 0 ] = 0,7, Pr[ Xn+1 = 0 | Xn = 0, Xn – 1 = 1 ] = 0,5,
dan
Pr[ Xn+1 = 0 | Xn = 1, Xn – 1 = 0 ] = 0,4, Pr[ Xn+1 = 0 | Xn = 1, Xn – 1 = 1 ] = 0,2.
(a) Tunjukkan bahwa {Xn}N bukanlah sebuah rantai Markov.
(b) Dengan ruang state yang diperluas {Yn}N dengan Yn = (Xn, Xn – 1), tunjukkan bahwa {Yn}N
adalah sebuah rantai Markov.

2. Andaikan {Xn}N menggambarkan proses stokastik seorang penjudi dengan peluang menang dan
kalah sebesar satu juta rupiah pada permainan berikutnya adalah 0,5, dan state-i menyatakan keadaan
si Penjudi berhasil mendapatkan i juta rupiah pada permainan tersebut. Andaikan modal awal si
Penjudi adalah 1 juta rupiah dan total uang dalam perjudian adalah 9 juta rupiah.
(a) Berapa periode waktu harapan bahwa si Penjudi pernah menikmati kemenangan 4 juta rupiah.
(b) Berapa peluang bahwa si Penjudi pernah menikmati kemenangan 4 juta rupiah.
(c) Berapa peluang si Penjudi akan berhasil mendapatkan semua uang yang ada.
(d) Berapa peluang si Penjudi mengalami bankrut (atau tidak memiliki uang lagi).

1 1 1
3 3 3
3. Tentukan lim𝑛 →∞ 𝐏𝑛 untuk rantai Markov yang berkaitan dengan matriks transisi 𝐏 = 0 1 0 .
0 0 1

4. Tentukan distribusi peluang statisoner  untuk rantai markov yang berkaitan dengan matriks transisi
𝑝 𝑞 0 0
0 𝑝 𝑞 0
𝐏= . (Catatan:  adalah distribusi peluang stasioner  P =  dan 𝑖 π𝑖 = 1).
0 0 𝑝 𝑞
𝑞 0 0 𝑝

5. Klasifikasi state-state dari dua rantai Markov dengan matriks-matriks transisi berikut. Gambarkan
pula graf transisinya. (Nama state dimulai dengan angka 0).
1 1 1 1
0 4 4 4 4
1 0 0 0 1
0
0 0 1
2 2
0,4 0 0,6 0
(a) 𝐏1 = (b) 𝐏2 = 1
0
0 0 1
0,2 0,5 0 0,3 2 2

0 0 1 0 0 2 0 12 0
1

0 0 1 0 0