Func oes geradoras de momentos

Joaquim Neto
joaquim.neto@ufjf.edu.br
www.ufjf.br/joaquim_neto
Departamento de Estatstica - ICE
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Versao 1.0
Joaquim Neto (UFJF) ICE - UFJF Versao 1.0 1 / 7
Introdu cao
Sumario
1
Introdu cao
Denicao
Propriedades
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Introdu cao
Introducao
Joaquim Neto (UFJF) ICE - UFJF Versao 1.0 2 / 7
Introdu cao Denicao
Denicao
Deni cao 1: A fun cao geradora de momentos de uma variavel aleat oria X e denida por
m(t) = E(e
tX
), para t R.
Com a denicao acima, temos que:
m(t) =

i
e
tx
i
p (x
i
) se X e discreta e
m(t) =

e
tx
p (x) dx se X e contnua.
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Introdu cao Propriedades
Propriedades
m(0) = E(e
0X
) = E(1) = 1.
m
(k)
(0) = E
_
X
k
_
, ou seja, a k-esima derivada de m(t) aplicada no ponto zero fornece o
k-esimo momento de X.
A funcao geradora de momentos determina de forma unvoca a distribuicao da variavel
aleatoria, ou seja, existe uma unica distribui cao com funcao geradora m(t). Por outro
lado, se duas variaveis possuem uma mesma funcao geradora entao possuem uma mesma
distribuicao.
Se X tem funcao geratriz de momentos m
X
(t), entao a funcao geradora de Y = aX + b e
dada por m
Y
(t) = e
bt
m
X
(at).
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Introdu cao Propriedades
Exemplo 1: Seja X uma v.a. com densidade
p (x) =
_
xe
x
, se x > 0
0, caso contrario
Encontre a funcao geradora de momentos de X e use-a para calcular E(X) e Var (X).
Solu cao:
m(t) = E
_
e
tX
_
=

e
tx
p (x) dx =

_
0
e
tx
xe
x
dx =

_
0
xe
(t1)x
dx
= (integral por partes) =
=
_
x
e
(t1)x
t 1
_

_
0
e
(t1)x
t 1
dx
=
_
x
e
(t1)x
t 1
_

_
e
(t1)x
(t 1)
2
_

0
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Introdu cao Propriedades
= lim
x
_
x
e
(t1)x
t 1
_
.
0
lim
x0
_
x
e
(t1)x
t 1
_
.
0
lim
x
_
e
(t1)x
(t 1)
2
_
.
0
+ lim
x0
_
e
(t1)x
(t 1)
2
_
=
= (assumindo t < 1) =
=
1
(t 1)
2
.
Calculando a primeira e a segunda derivada da funcao geradora de momentos, temos
m

(t) =
_
(t 1)
2
_

= 2 (t 1)
3
e
m

(t) = 6 (t 1)
4
.
Logo,
E (X) = m

(0) = 2 (0 1)
3
= 2 e
E
_
X
2
_
= m

(0) = 6 (0 1)
4
= 6.
Alem disso, Var (X) = E(X
2
) (E(X))
2
= 6 2
2
= 2.
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Introdu cao Propriedades
Fim!
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Introdu cao Propriedades
(?) (?) (?) (?)
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