PERAMALAN

Salah satu tujuan utama dari pembangunan

model untuk runtun waktu adalah dapat meramal nilai-nilai untuk runtun waktu yang akan datang.
Kita juga akan menilai ketepatan dari peramalan. Dalam bab ini kita akan memperhatikan

perhitungan dan sifat-sifatnya untuk model trend deterministik dan untuk model ARIMA.

 Untuk sebagian besar, kita akan mengasumsikan

bahwa model diketahui secara eksak termasuk nilai khusus untuk semua parameter.
Meskipun hal ini tidak pernah benar secara

praktis untuk sampel besar penggunaan parameter tidak berakibat secara serius pada peramalan.

PERAMALAN MSE MINIMUM

TREND DETERMINISTIK

PERAMALAN ARIMA
Untuk model ARIMA, peramalan dapat

diexpresikan dalam beberapa cara.

Masing-masing ekspresi berkontribusi dengan

pengertian kita dari prosedur peramalan keseluruhan dalam kaitan dengan penghitungan, updating, penilaian ketepatan atau tingkah laku peramalan jangka panjang.

RANDOM WALK DENGAN DRIF

HASIL-HASIL UNTUK KASUS ARMA STASIONER UMUM

MODEL ARIMA NONSTASIONER

Trend Deterministik

 Untuk runtun temperatur bulanan rata-rata dengan

trend kosinus, kita telah memprediksi rata-rata bulan Januari 19,6o F dan rata-rata bulan Juni sebagai 68,3o F, masing-masing deviasi standard dari kesalahan peramalan 3,7o F. Jadi batas 95 % prediksi untuk Januari dan Juni masing-masing adalah 19,6 1,96 (3,7) = 19,6 7,25 = 12,35 o sampai 26,85 o F
68,3 1,96 (3,7) = 68,3 7,25 = 61,05
o

sampai

75,55 o F
Exhibit 9.2 menunjukkan plot dari peramalan dan

batas atas dan batas bawah batas prediksi 95 % atas

PERAMALAN DAN BATAS PREDIKSI DENGAN R

UPDATING PERAMALAN ARIMA

Misalkan kita meramal runtun waktu yang

tersedia pada basis bulanan. Pengamatan terakhir kita adalah Pebruari dan kita ingin menilai untuk Maret, April dan Mei. Sejalan bertambahnya waktu, nilai aktual untuk Maret diketahui. Dengan menggunakan data baru ini, kita ingin memperbaharui atau merevisi atau meningkatkan peramalan kita untuk bulan April dan Mei. Tentu saja kita dapat menghitung peramalan kita dari awal, tetapi ada cara yang lebih sederhana.

PERAMALAN BERBOBOT DAN EWMA

PERAMALAN RUNTUN WAKTU TRANSFORMASI

TERIMA KASIH