Anda di halaman 1dari 8

fti$V$\W1Nft

FH/Level 1/2012

TEST TJKMR LEVEL X


TGL:

50 SOAL, 75 MENIT

1.
risiko:

Pemberian kredit kepada mortgage/ sejenis KPR, menurut Basel Idiberi bobot

a. 0% b. 20%

^eT50%
d. 100%

2.
jaf
b. c. d.

Risiko yang dianggap sebagai risiko yang paling mendasar di perbankan adalah
Risiko kredit dan risiko likuiditas
Risiko kredit dan risiko suku bunga Risiko nilai tukar dan risiko suku bunga Risiko nilai tukar dan risiko likuiditas

3.

procicliactty events, yang pada akhirnya perbankan akan semakin sedikit memberi
pinjaman karena: a. Demand dari nasabah sedikit

Dampak pemberian pinjaman yang berlebih (overlend) dapat mengakibatkan

^bT c.
d. 4.

Banyak nya kredit yang dihapus buku (write off) Adanya intervensi pemerintah (bank sentral)
Maraknya pasar modal. Risiko Hukum secara umum didefinisikan sebagai:

a. b.

Risiko karena tidak dipenuhinya kontrak, hukum dan regulasi Risiko karena bank tidak mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan perundangan
yang berlaku.

>t?
d.

Risiko ketidakpastian dalam penafsiran atau intepretasi dari kontrak, hukum dan

regulasi. Risiko karena bank dicemarkan nama baiknya.

5. Risiko proses internal digambarkan sebagai risiko yang dihubungkan dengan kegagalan dari proses atau prosedur suatu bank. Dibawah ini yang BUKAN risiko proses
internal adalah:

a.

dokumentasi - tidak cukup, atau keliru

J&r
c.
d.

penggunaan teknologi baru yang belum diujicoba


kesaiahan pemasaran dan penjualan
pencucian uang

6. Peristiwa yang berpotensi melewati batasan-batasan antara jenis risiko yang berbeda
disebut dengan:
a. Root cause

b.

Near miss

^T
d.

Boundary event
Risk event

FH/Level 1/2012

7. Bank diharuskan melakukan perhitungan kecukupan modal dengan mengkaitkan

risiko operasional dengan cara yang hampir sama seperti risiko pasar dan risiko kredit.
Hal tsb terdapat pada:
a. Amandemen Basel I tahun 1996

>T
c. d.

Pilar 1 Basel II
Pilar 2 Basel II Pilar 1 Basel I

8. Transaksi Forward foreign exchange menimbulkan potensi risiko


a. b. Suku bunga saja Nilai tukar saja

jef
d.

Nilai tukar dan suku bunga


Harga saham

9. Yang BUKAN termasuk komponen Tier I adalah


a. Shares/ common stock

b.
c.

Non-cummulative prepetual preferred stock


Disclosed reserves

*#?'

Penyertaan

10. Dengan mengaplikasikan credit grading model hal yang paling utama adalah dapat
untuk mengukur: a. Loss given default b. Exposure at Default
c. Potential credit risk

s&?

Probability of default

11. Futures diperdagangkan pada: ^ar. Exchange/ bursa


b. OTC
c. Bank d. Custodian

12. Ketentuan Bank Indonesia mengenai risiko pasar harus diperhitungkan dalam CAR
(kecukupan modal) dikeularkan Bl pada tahun:
a. 1996

^bT2003
c. 2005 d. 2001

13. Risiko/ kerugian yang dihubungkan dengan kemungkinan suatu negara gagal untuk membayar pokok dan atau bunga pinjamannya disebut:

s&f
b.
c.

Sovereign risk
Country Risk
Credit risk

d.

Country credit risk

14. Dalam perhitungan modal suatu bank, Sub ordinated debt masuk dalam komponen
a. Tier I saja

FH/Level 1/2012

sto?
c.
d.

Tier II saja
Tier III saja
Tier I atau Tier II

15. Uang tunai (kas) menurut Basel I di beri bobot risiko:


a. 100% b. 50% c. 20%

^d:0% /

16. Sesuai dengan konsep Basel II, Credit concentration Risk diatur dalam:
a. Pillar 1 Basel II

^jV
c. d.

Pillar 2 Basel II
Pillar 3 Basel II Pillar 1 Basel I

17. Sesuai dengan konsep Basel II, jika bank memilih mengggunakan pendekatan IRBA (Internal Ratings- Based Approach) jumlah tingkatan rating minimal yang
ditetapkan Basel minimal: a. 5 tingkat rating b. 7 tingkat rating

^^8 tingkat risiko


d. 9 tingkat risiko

J y Yang dimaksud dengan peran Monetary Stability adalah:


memobilisasi dana secara efisien

pemeliharaan kondisi institusi keuangan dan pasar sehingga memiliki kapasitas untuk

b. Stabilitas dalam nilai mata uang.vX

^e^emeliharaan kondisi institusi keuangan dan pasar sehingga memiliki kapasitas untuk
menyediakan liquiditas

d. Pemeliharaan kondisi institusi keuangan dan pasar sehingga dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan investasi secara sehat.

19. Beberapa transaksi terekspos terhadap beberapa jenis risiko pasar. Transaksi yang tidak boleh dilakukan oleh perbankan di Indonesia adalah transaksi yang
terekspos:

a. Risiko suku bunga dan risiko posisi saham


b. Risiko nilai tukar dan risiko posisi komoditas

c. Risiko suku bunga dan risiko nilai tukar

^^rRisiko posisi saham dan risiko posisi komoditas

(20/ Trading desk diberikan limit risiko pasar untuk membatasi risiko yang dihadapi
ini dikenal dengan:
a. Market maker

Njank pada suatu waktu tertentu, dan posisi tersebut dapat berasal dari transaksi dengan
nasabah atau dari posisi yang dibuat trader sendiri akibat bertransaksi di pasar. Metode
b. matched position

cf managed position

d. managed book. ^

h^l/n ^^ *w~

FH/Level 1/2012

\2\y Spread yang didapat antara kuotasi harga beli dan jual, merupakan keuntungan
dari dijalankannya strategi:
a. Position maker

p. Market maker >/


c. Trading maker
d. Instrument maker

22.

Salah satu cara untuk mengcover risiko adalah dengan melakukan teknik hedging,

dengan cara:

a. mengambil posisi sesuai dengan instrumen yang berbeda b. mengambil posisi berbeda dengan instrumen yang berbeda

^mengambil posisi atas instrumen yang sama tetapi dapat pula mengambil posisi
dengan instrumen yang berbeda

c. mengambil posisi yang sedikit berbeda dengan instrumen yang mendasarinya

^^Cy^tfG:

M237) Instrumen derivatives memiliki berbagai keuntungan dibanding instrumen cash,


s^Lebih Likuid, beban modal dan biaya transaksi yang dibutuhkan lebih rendah

bTPenyediaan dana, likuiditas dan beban modal yang dibutuhkan lebih rendah cvPenyediaan dana, beban modal dan biaya transaksi yang dibutuhkan lebih rendah */ ^d. Penyediaan dana, likuiditas dan biaya transaksi yang dibutuhkan lebih rendah
24. Konsep value at risk (VaR) sudah sangat lazim digunakan. VaR Horizon
menunjukkan:

^^Holding period suatu transaksi


b. Grace period suatu transaksi c. Holding period suatu instrumen d. Grace period suatu instrument

25. Yang TIDAK termasuk dalam kriteria off balance sheet adalah:
a. guarantee

b. option
c. acceptance

-^dfjaminan
26. Bank tidak dapat "melikuidasi" pinjaman dalam waktu singkat. Oleh karena itu bank yang memiliki banyak pinjaman bermasalah akan cenderung berhadapan:
b. risiko kredit

^ci<risis liquiditas
c. risiko pasar

d. risiko solvabilitas

(27/Basel I(1988) menyatakan bahwa modal harus dapat dikaitkan dengan:

Sl|peminjam, penerbit sekuritas


>dfsemua benar

b. pemberi jaminan perorangan c. lawan transaksi lain yang memiliki kewajiban finansial pada bank

FH/Level 1/2012

28. Metode Current Exposure Method digunakan bila bank yang memiliki transaksi
dalam bentuk:

a. forward, b. swaps,

c. option atau kontrak derivatif serupa thd ekuitas, logam mulia (kecuali emas), atau
komoditas lain.

XfT'a.b.c.d benar
29. Harga instrumen derivatif diperoleh dari item-item dibawah ini, kecuali:
a. Instrumen finansial
b. Indeks

^e^Kurs tengah
d. Komoditas

30. Suatu survey yang digunakan untuk mengukur dampak dan rencana penerapan
Basel II adalah:

^..^Quantitative Impact Study


b. Consultative Document

c. Consultative Impact Study


d. Consultative Task Force for Basel

31. Peristiwa kebakarah total suatu kantor Cabang, merupakan peristiwa risiko
operasional, yang dikategorikan aJoj/v frequency low impact

^trfow frequency high impact


c.high frequency low impact d.high frequency high impact

32. Pilar3 dirancang untuk membantu pemegang saham dan analis pasar untuk
memperoleh informasi tentang:

x^Asset port folio dan profil risiko bank


b. Besarnya pinjaman dan dana masyarakat c. Asset portfolio dan non perfoming loan
d. Profit and loss

33. Berikut merupakan pendekatan/ metode dalam penghitungan risiko kredit sesuai
Basel II:

^Standardized approach dan internal rating based approach


b. Basic indicator dan standardized approach

,rr^

c. Standardized approach dan advance measurement approach


d. Incremental based approach

34. Basis risk merupakan risiko berubahnya hubungan antara harga posisi risiko dengan harga instrumen yang digunakan untuk hedging. Basis risk muncul pada situasi
dimana setiap tipe instrument memiliki: a. underlying harga pasar yang sama dan berkaitan erat

b.
d.

underlying harga pasar yang sama meskipun tidak berkaitan erat


underlying harga pasar yang berbeda dan tidak berkaitan erat

jzf underlying harga pasar yang berbeda meskipun berkaitan erat

FH/Level 1/2012

35.
a. b. c.

Sovereign risk diukur menggunakan pembobotan risiko yang didasarkan pada


Pilar 1 Basel II Pilar 2 Basel II Pilar 3 Basel II Basel I

sifat/ karakteristik debitur (borrower), hal ini terdapat pada:

X
36. a.

Sasaran utama Basel Committee on Banking Supervision adalah sebagai berikut, memperkuat stabilitas dan kesehatan sistem perbankan intemasional

kecuali:

b.

menciptakan suatu kerangka yang adil dalam mengukur kecukupan modal bank
yang aktif secara intemasional
secara nasional

y
d.

menetapkan standar yang adil dalam mengukur kecukupan modal bank yang aktif
mendapatkan kerangka yang diterapkan secara konsisten dengan maksud untuk mengurangi ketidaksamaan kompetitif antar bank yang aktif secara intemasional.

37.
a. b.

Penilaian yang tinggi terhadap asset spesifik yang tidak bisa dipertahankan dalam
Inward investment
Boosters

jangka panjang dikenal dengan:

jz?
d.

Bubbles
Asset appreciation

38.
a. b.

Hal hal di bawah ini merupakan Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia, kecuali:
Meningkatkan fungsi pengawasan Meningkatkan perlindungan kepada nasabah

^r^ d.

Meningkatkan peran Bank-bank Daerah dalam rangka otonomi. Meningkatkan kualitas manajemen dan operasional bank.

39. Salah satu pertimbangan utama mengapa bank memiliki kecukupan modal:

jaf
b. c.

Melindungi bank dari peristiwa risiko yang wajar (reasonable) atas kerugian akibat
pinjaman macet.

Melindungi bank dari peristiwa boundary events. Melindungi bank dari rush nasabah

d.
40.

Melindungi bank dari pemberian pinjaman terkait dengan fenomena "procyclicality"


Derivatif yang tumbuh pesat, telah menjadi instrumen penting dalam risiko pasar.

Fitur kunci dari derivatif adalah:

^S Nilai pokok transaksi tidak dipertukarkan b. Instrumen dibeli dan dijual tanpa penyerahan secara phisik pada lokasi tertentu
dan pada tanggal tertentu yang disepakati

c.
d.

Dapat diperdagangkan baik di bursa berjangka maupun di pasar yang disebut


over-the-counter (OTC).

Memberikan solusi yang memungkinkan kedua pihak mempertukarkan jumlah


pokok transaksi dengan suatu kesepakatan.

G1yAktivitas trading bank adalah jual beli instrumen finansial atas nama bank. Strategi
mum trading adalah: a. Market maker, matched position dan managed book

FH/Level 1/2012

c. d.

Market maker, matched book dan managed position Position maker, matched market dan managed book Instrument maker, matched position dan managed book

42. Insolvabilitas satu bank dapat menjadikan bank ke arah: a. kerugian deposan

br^

kerugian pemiiik saham dan deposan

^c.
d.

kerugian nilai (kekayaan) pemiiik saham


kejatuhan harga saham

43. Menurut Basel II, besarnya rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum adalah
sebesar:

a. b.

12% 10% 4%

c.

dS

Sama seperti Basel I, 8 %.

44. Untuk memastikan bahwa bank mengetahui risiko yang dihadapi, maka: a. Aktivitas trading tidak lagi bergantung pada aktivitas nasabah b. Aktivitas bank berubah dari pelayanan nasabah menjadi trading di pasar
wholesale

^er^ Aktivitas trader harus dikontrol secara ketat dan independen


d. Aktivitas trader dalam mengantisipasi pergerakan harga pasar dilakukan dengan
inisiatif posisi trading

45. OTC derivative memungkinkan bank dan nasabah untuk memperoleh akses

terhadap suku bunga jangka panjang tanpa perlu pendanaan jangka panjang. Maksimal
jangka waktu dari interest rate swap adalah:
a. 10 tahun

b. c.

15 tahun 20 tahun

J^r 30 tahun
46. Dibawah ini mana yang termasuk risiko kredit:

a.

Risiko yang diakibatkan karena peminjam memalsukan data laporan keuangannya


kewajibannya

^frr* Risiko yang diakibatkan karena peminjam tidak dapat membayar kembali seluruh
c.
d.

Risiko kerugian yang diakibatkan pengikatan jaminan debitur yang tidak sesuai
prosedur

Risiko kerugian yang diakibatkan proses keputusan kredit yang tidak


menggunakan rating debitur.

47. Analisis country risk sangat penting pada saat melakukan investasi: a. pemberian pinjaman kepada perusahaan
b.
c. d^

proyek lintas negara


individu lintas negara a.b, dan c benar

48. Keputusan pemberian pinjaman ritel yang tersentralisasi dibuat berdasarkan:


a. b. personal experience sistem rating

FH/Level 1/2012

xJ:
d.

sistem skoring
cash flow

/49.//lenurut Bank Indonesia (PBI No. 5/8/2003), ada berapa risiko yang wajib dikelola
V^pJen setiap bank:

/5q)t^eminjaman dan penempatan (loan &deposit) dilakukan antar bank dengan suku
^T
jv '"c.
d.

i5unga tetap untuk kurun waktu periode:

Overnight s/d 1 tahun


Spot s/d 1 bulan \S Spot s/d 1 tahun

Overnight s/d 5 tahun

*** TERIMA KASIH, SMOGA SUKSES ***


Nama Nilai

**\

btJib y^* 6^
^\