Anda di halaman 1dari 71

ffW& SUNW

BSMR

PEMBEKALAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 1


<"

BUKU SOAL

p>

iJBI

pi

DAFTARISI:
Jjpl

Bab 1 - Karakterisktik Risiko dan RegulasI Perbankan ... Bab 2 - Evolusi Manajemen Risiko dan Regulasi Perbankan ...
Bab 3 - Perkembangan Pengawasan Bank Berbasis Risiko ...

Bab 4 - Risiko Pasar dan Risiko Treasury ...


Bab 5 - Karakteristik Risiko Kredit...

2 5 8 11
15

Bab 6 - Karakteristik Risiko Operasional...

18
21 24 27

Bab 7 - Pengantar Supervisory Review dan Persyaratan Pengungkapan


(disclosure) bagi bank... Bab 8 - Corporate Governance bagi bank ...

Bab 9 - Kerangka Regulasi di Indonesia dan Ketentuan Manajemen Risiko


pi

SOAL SOAL GABUNGAN (10 feb 2007)

30

Soal-soal Ujian BSMR Tingkat 1 Tgl. 1 September 2007 (rekonstruksi)

36

PI

,iR

FH, Confidential
Jpl

Page 1

12/7/11

PI

Bab 1 - Karakterisktik Risiko dan Regulasi Perbankan


1. Bank diregulasi dengan ketat karena:

a. Untuk melindungi para nasabah dan meningkatkan kepercayaan atas produk-produknya b. Untuk meningkatkan fungsi intermediasi

pr Kegagalan bank dapat memiliki dampak jangka panjang yang mendalam terhadap
d.
2.

perekonomian Melindungi kepentingan pemerintah

Struktur modal sebuah bank ditentukan oleh:

a.
c.
d.

Dewan Direksi bank dengan memperhatikan kebutuhan jangka panjang


Pemegang saham mayoritas
Nasabah

J<y Otoritas pengawas perbankan

3.

Kebutuhan untuk meregulasi bank sebagai institusi bermula dari adanya risiko yang melekat [inherent) pada sistem perbankan, yaitu:

Risiko sistemik
Risiko reputasi

b.

Risiko kredit

c.
d.

Risiko sistematik

4.

Kecukupan modal (capital adequacy).art\nya: a. Semakin besar ukuran suatu bank, maka semakin besar pula modal yang dibutuhkan

b. Semakin besar kredit yang djberikan, maka semakin besar pula modal yang dibutuhkan c. Cara yang ditempuh bank untuk memperoleh pendanaan, umumnya dilakukan melalui kombinasi penerbitan saham, obligasi dan penerimaan pinjaman -df Semakin besar risiko yang dihadapi, maka semakin besar pula modal yang dibutuhkan

J&) Pemyataan yang tidak tepat di bawah ini adalah:


a. Basel II menghubungkan secara langsung antara modal bank dengan risiko yang dimiliki

~pz? Cakupan risiko pasar dalam Basel II secara substansial tidak berubah dari Market Risk

/ RisikO/Operasional untuk pertama kalinya menjadi bagian pembahasan di dokumen Basel


d. The Basel Committee menerbitkan Market Risk Amendment terhadap Basel Accord I pada tahun 1996

Amendment tahun 1996 dan penyempumaannya

6. Perbandingan antara Basel II dibandingkan Basel I adalah:

a. Fokus pada metodologi internal "?4& b. Dapatdengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank
c. Memiliki tingkatan sensitivitas risiko yang lebih tinggi df Piihan jawaban a, b dan c benar

7. Jenis-jenis risiko utama yang tercakup dalam Accord yang baru adalah:
a. Risiko operasional

^g^ Risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko-risiko 'lainnya*
d. Risiko kredit

b. Risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional

Hubungan antara tingkat suku bunga efektif dengan tanggal jatuh tempo suatu investasi
pada waktu tertentu ditunjukkan oleh:

^aT Imbal Hasil (Yieldcurve)


b. c. Traded market risk Interest rate risk curve

FH, Confidential

Page 2

12/7/11

(Pi

d.

Risiko tingkat suku bunga dalam banking book

9. Jika trader Bank A yakin tingkat suku bunga akan turun di masa mendatang, maka ia akan
melakukan keputusan pendanaan:

s^T Short funding


b. rc. d. Long funding Trading harian Matching

<p

10. Risiko kredit timbul dari adanya:


a. Kemungkinan bahwa kredit yang diberikan oleh bank tidak dibayarkan kembali

1
f

b. Obligasi yang dibeli, tidak dapat dibayarkan kembali

c.

Kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran dalam kontrak derivatif

s#T Pilihan jawaban a, b dan c benar


11. Teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian kredit dikenal sebagai:
a. Model pemeringkatan (grading model) b. Manajemen portofolio kredit

I
m

sxf Mitigasi risiko kredit


d. Recovery management

12. Analisa yang dilakukan bank untuk mengukur portofolio kreditnya untuk memberikan keyakinan bahwa kredit yang diberikan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu industri atau
r w i l a y a h geografis tertentu dikenal dengan:
a. Sekuritisasi

b.

Grading model

p,
i

c. Mitigasi risiko kredit


xk* Cohort analysis

13. Teknik yang digunakan bank untuk melindungi dirinya dari gejolak ekonomi dengan

mengemas dan menjual sebagian portofolio kreditnya kepada investordalam bentuk surat
berharga dikenal sebagai:

^a<*Sekuritisasi
b. Grading model
Cohort analysis

c. Mitigasi risiko kredit


d.

p
)
P

14. Sebuah perusahaan yang dibiayai oleh bank harus menunggak pembayaran kepada bank
dikarenakan pabriknya di Porong harus tutup karena terkena bencana lumpur Lapindo.
Risiko yang dialami bank pada kasus ini adalah: a. Risiko operasional b. Risiko reputasi

-e^"* Risiko kredit


d. Risiko strategis

P
m

15. Suatu bank memutuskan untuk menaikkan pangsa pasamya dengan cara menurunkan suku
bunga kredit perumahannya secara agresif, dan menawarkan kredit (loan-to-value) 100%
dari nilai rumah. Keputusan ini mengandung risiko: a. Risiko operasional

L
ffiFI

^jot Risiko kredit


d.

b. Risiko reputasi
Risiko strategis

16. Suatu bank mengakuisisi perusahaan multifinance. Keputusan ini mengandung risiko: a. Risiko operasional

FH, Confidential

Page 3

12/7/11

s3l

L
p*

b. Risiko reputasi
c. Risiko kredit

.jdr*"~Risiko strategis

>7TRisjko yang paling mempengaruhi pelayanan nasabah sehari-hari adalah: ,a\ Risiko operasional \/

^bC Risiko reputasi


c. Risiko kredit

d.
pi /

Risiko strategis

J%. Bank yang over-lending pada saat ekonomi tumbuh pesat (boom) akan mengalami underlending pada kejadian resesi yang muncul sesudahnya. Hal ini dikenal dengan istilah:

y^Asset bubbles "jU^ Procyclicality j


19. Undang-undang yang dikeluarkan di ASsetelah terjadinya skandal akuntansi yang

a. b.

Krisis likuiditas Writeoff

I
p

jiT Sarbanes-Oxley

berhubungan dengan jatuhnya perusahaan seperti Enron dan WorldCom adalah:


b. International Accounting Standards (IAS)

c. The New Capital Accord d. Long-Term Capital Management


Wi

20. Undang-undang yang menetapkan Bank Indonesia sebagai banksentral yang independen
dikeluarkan pada tahun:
a. b. c 1988 1992 1998

^T 1999

Wf

FH, Confidential

Page 4

12/7/11

St

Wt

Bab 2 - Evolusi Manajemen Risiko dan Regulasi Perbankan


1.
a.

Bank memiliki jumlah utang yang besar bila dibandingkan dengan modalnya, atau
Insolvent

istilahnya:

J^ Highly leveraged *
c. Highly liquid d. Systemic risk
PI

2. Insolvabilitas didefinisikan sebagai:


tempo

^^ Ketidakmampuan bank untuk membayar kembali klaim jenis apapun pada saat jatuh
b. Ketidakmampuan bank untuk membayar kembali deposito nasabah pada saat jatuh
tempo

c. Ketidakmampuan bankuntukmenaglh kewajiban kredit nasabah pada saatjatuh tempo


p d. Ketidakmampuan bank untuk menjual aset pada saat membutuhkan likuiditas

3. Kebutuhan untuk meregulasi bank sebagai institusi bermula dari adanya risiko yang melekat

^ar"kisiko sistemik
b. Risiko kredit

(inherent) pada sistem perbankan, yaitu:


c. Risiko reputasi
Risiko sistematik

d.

L
m

4. Bank sentral siap menyediakan dana bagi bank umum untuk menjamin agar keadaan solvabel.
Dalam hal inibank sentral berperan sebagai:
a. Pengatur moneter

b. Penggerak liberalisasi keuangan

^b^1 Lender ofthe last resort d.


pi

Economic cushion

5.

Jumlah negara anggota Basel Committee adalah:


a. b. 10 11

J>13 - e\ C #fl ^m *^'"^ ^lu* ^


6. Yang bukan sasaran Basel Committee dalam menciptakan Basel I Accord: a. Menciptakan kerangka kerja yang seimbang untuk mengukur kecukupan modal dari bank yang aktif secara intemaslonal

b. Menerapkan kerangka kerja yang konsisten demi mengurangi ketidaksetaraan kompetitif


antar bank yang aktif secara intemaslonal c^ Menetapkan target capital ratio sebesar 8% ~ d. Memperkuat kesehatan dan stabilitas sistem perbankan intemaslonal 7. Aktiva tertimbang menurut risiko adalah:

^a? Aktiva neraca dikalikan oleh bobot risikonya *


b. Pembobotan risiko berdasarkan serangkaian faktor c. Aktiva neraca dikalikan oleh risikonya
d. Kategori aset berdasarkan perkiraan kualitas kredit si debitur

8.

Bobot risiko yang digunakan di Basel I adalah:

J>^0%, 10%, 20%, 50% dan 100%. /


FH, Confidential

a. 0%, 10%, 50%, 100% dan 150%.

%*<* V lb< ^It'^l* r L


Page 5 12/7/11

,_

. u

<*

Xh(Ab

c. 0%, 20%, 50% dan 100%. ^ ^' l)d. 0%, 10%, 20%, 40% dan 100%.

9. Sesuai Basel I, kelas aktiva yang tidak memiliki bobot risiko 0% adalah:

^a^Antarbank (OECD) *
b. c. Pemerintah domestik Pemerintah OECD

pi

d.

Kas

10. Basel Committee menetapkan target rasio modal minimum sebesar: ^ar 8%

c. 50%
d.

b. 10%
100%

11. Untuk menangani pos-pos off-balance sheet, Basel Committee menerapkan konsep:
a. b. Netting Current Exposure Method

^Ar Penyetaraan risiko kredit v Y

c. Original Exposure Method

L v"

, M**w a** **&)

12. Metode penilaian risiko kredit transaksi derivatif dengan memperhitungkan cunent replacement cost dari suatu kontrak dengan melakukan penilaian kontrak berdasarkan harga
pasar adalah:
a. Mark to market

r^J^r^Current Exposure Method


c. d. Original Exposure Method Penyetaraan risiko kredit

^13; Metode penilaian risiko kredit transaksi derivatif suatu eksposur tanpa harus menghitung nilai
^-^Kontrak saat ini adalah:
a. Mark to market

P
m
L
P

b.

Original Exposure Method


Penyetaraan risiko kredit

Current Exposure Method

M\"f*

d.

14. Ukuran klnerja yang digunakan untuk meyakinkan bahwa suatu transaksi menghasilkan return yang cukup bagi bank untuk meningkatkan permodalannya adalah: a. Return atas modal
b. c. Capital adequacy Struktur permodalan

j&f Return atasmodal sesuai ketentuan </


_ 15. Kerangka kerja staiktunpeniiodaJan-bank disebut dengan:

SC Eligible capital
-t

b. c. d.

Equity capital Hybrid capital Regulatory capital

16. Yang tidak termasuk komponen modal pelengkap adalah:


a. Provisi umum

b. Pinjaman subordinasi
c. Cadangan umum
j&? Disclosed reserves

FH, Confidential

Page 6

12/7/11

P"

17. Modal tier 3 ditujukan untuk mendukung: a. Portofolio banking book ^br Portofolio trading c. Portofolio trading dan banking book d. Minority investments pada perusahaan-perusahaan yang tidak dikonsolidasikan

18. Market Risk Amandment 1996 menggunakan pendekatan untuk mengevaluasi ketepatan penggunaan model kuantitatif dan kuaiitas proses yang mendukung penerapan model atau dikenal dengan istilah pendekatan:
a. Internal model

d.

Regulasi berbasis risiko

ip

19. Masa transaksi pada model VaR disebut:

^aeT VaR Horizon ^


b. c. d.

Statistical confidence Add-on VaR value

20. Salah satu kelemahan Basel I Accord adalah:

a. Tidak memberikan pembobotan ATMR dan persyaratan modal yang sama bagi semua pinjaman korporasi dengan mengabaikan kuaiitas kredit peminjamnya

^br- Memberikan pembobotan ATMR dan persyaratan modal yang_sama_.bagi semua


c.

pinjamaakorpoFasLdengan mengabaikan kuaiitas kredit peminjamnya Memberikan pembobotan ATMR dan persyaratan modal yang sama bagi semua ,pinjaman kepada pemerintah tanpa mengabaikan kuaiitas kredit peminjamnya Bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang memiliki kuaiitas kredit yang amat baik wajib memiliki jumlah modal yang berbeda dengan bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang memiliki kuaiitas kredit yang buruk

pi

pi

FH, Confidential

Page 7

12/7/11

IP

SB

Bab 3 - Perkembangan Pengawasan Bank Berbasis Risiko


1. Basel II Capital Accord jauh lebih kompleks daripada Basel Idalam hal:
fp

a. Pembahasan area risiko yang lebih luas b. Bobot risiko yang lebih kompleks dan lengkap

S&T Pembahasan area risiko yang lebih luas dan metodologi yang lebih canggih untuk '
menghitung risiko

p,
t2.

d. Tidak hanya mencakup regulasi bagi bank tapi juga bagi institusi keuangan lainnya
Pilar 1 Basel II membahas:

^<ar: Persyaratan modal minimum '

r b . Review atas kecukupan modal c. Penggunaan disiplin pasar d. Pengawasan terhadap kebutuhan modal

^-3^ Di dalam Pilar 1, bank diminta menghitung modal minimum untuk:


a. Risiko kredit, risiko pasar

m
4.

^bT Risiko kredit, risiko pasardan risiko operasional *

c. Risiko kredit dan traded market risk -> v ^< Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko-risiko lain* )
Salah satu fokus Pilar 2 adalah:

^ ^Ictf {

2 s/

- ^ Tindakan awal yang dibutuhkan untuk memberikan respons terhadap risiko yanq daoat

terjadi "

-?

*\*rviwy

b.

Persyaratan modal minimum

T t

c. Penggunaan disiplin pasar untuk mendorong pengungkapan d. Evaluasi risiko suku bunga pada trading book

p
*pi

5. Pilar 3 berupaya untuk meningkatkan transparansi atas permasalahan:

a. Profil risiko bank

b. Persyaratan kecukupan modal minimum


c. Bisnis dan strategi bank

jk^ProlW risiko dan portfolio aktiva bank <^"


6. Jenis model kredit yang digunakan oleh Pilar 1 Basel II adalah:
a. Full portfolio models

b. Teknik option pricing

,j&r Model pemeringkatan */ C ^ *& <***"'

c. Option based model

al naM:\)

'

p
F

^Sf. Pembahasan traded market risk di Basel II:


a. Merupakan njang lingkup tambahan yang di bahas ^b: Sama seperti yang dinyatakan dalam Market Risk Amendment 1996
1996 r

>/

& Terdapat perubahan mendasar dari apayang dinyatakan dalam Market RiskAmendment

d. Tidak lagi dimasukkan ke dalam pembahasan Pilar I, tetapi menjadi ruang lingkup
pembahasan Pilar II

r8.

Risiko operasional di Basel II:

^aT^ Dimasukkan di Pilar 1 */


b. Dimasukkan di Pilar 2

c.

Dimasukkan di Pilar 3

d. Tidak dimasukkan ke pembahasan karena belum ada definisi yang jelas


igpl

FH, Confidential

Page 8

12/7/11

Risiko penting yang tidak disertakan dalam definisi risiko operasional:


jpn

af* Risiko hukum ' b. Risiko hubungan dan nasabah

^oV Risiko bisnis, risiko strategis.risiko reputasi /


10. Cara kerja grading model adalah:
penjumlahan total dari risiko-ristko individual

c. Risiko struktur biaya tetap, kekurangan sumber daya, aset teknologi dan fisik

^af Periiitungan risiko dilakukan pada masing-masing obligor dan risiko portfolio adalah</
r

b. Pengukuran risiko dilakukan dalam portfolio options

c. Bank menghitung risiko kredit per segmen debitumya kemudian dijumlahkan sebagai total
risiko kredit bank

d. Bank menghitung risiko kredit per produk kreditnya kemudian dijumlahkan sebagai total risiko

kredit bank

11. Grading model banyak digunakan oleh: a. Pengawas otoritas perbankan seperti FSA
**-* Komite Basel

^c^Lembaga pemeringkat ^
d. Institusi keuangan non bank

12. Proses dimana Komite Basel melakukan pendekatan kepada sejumlah bankuntuk memperkirakan dampak dari implementasi Accord tersebut berdasarkan pada ggnsultative-^
paper terakhir dikenal dengan istilah: a. Twin track approach

b. National impact study

^jdr Quantitative Impact Studies V


tentang:

c. Qualitative Impact Studies

( (SHb)

f r~ \r\

13. Berbicara tentang keluasan cakupan Basel II dibanding Basel Iadalah terutama pembahasan

*ar" Risiko operasional /


b. Risiko kredit ^
c. Risiko pasar

?*r<?^iv-<v^

d.

Risiko reputasi

14. Berbicara tentang kedalaman cakupan Basel II dibanding Basel Iadalah terutama
pembahasan tentang: a. Risiko operasional

Jor Risiko kredit ^


p

c. d.

Risiko pasar Risiko reputasi

,15. Pernyataan yang tidak tepat mengenai pembahasan risiko kreditdi Basel II:

^aC Kuaiitas kredit disesuaikan dengan jangka waktu kredit dan kuaiitas jaminan yang
diberikan

b. Adanya altematif-altematif penggunaan pendekatan untuk menentukan bobot risiko


aktiva

c. . Adanya pembedaan kuaiitas debitur secara lebih bervariasi

jfc' Adanya bobot risiko yang berbeda dalam kaitan hubungan antara peminjam dengan
country risk dan jenis institusinya (OECD orNon-OECD). v"'

FH, Confidential

Page 9

12/7/11

SI

Si

jpi

16yDalam Internal Ratings-Based Approach:


jpi

~ ^* Bank mengembangkan model pemeringkatannya masing-masing untuk menilai >/


kelayakan debitur

b. Bank menggunakan data rating dari lembaga pemeringkat

c. Pada dasamya adalah 'grid' approach Basel Iyang telah diubah secara signifikan
Pembedaan yang jelas untuk kelompok aktiva yang berbeda

d. Bank menggunakan bobot risiko sesuai dengan yang telah ditetapkan Komite Basel
Jumlah peringkat dalam Internal Ratings-Based Approach: o C Maksimal terdiri dari 8 tingkatan
pf Setidaknya terdiri dari 8 tingkatan c. Setidaknya terdiri dari 7 tingkatan d. Maksimal terdiri dari 7 tingkatan

z\

,^/Karena sesuai Basel II bank-bank dapat menghitung sendiri jumlah modal minimum sesuai
ketentuan (regulatory capital) maka:
ipi

-^ Kemungkinan besar jumlah modal masing-masing bank akan lebih besar dibanding
dengan jumlah modal sesuai ketentuan Basel I

b. Kemungkinan besar jumlah modal masing-masing bank akan lebih kecil dibanding
dengan jumlah modal sesuai ketentuan Basel I

c. Kemungkinan besar jumlah modal masing-masing bank tidak akan berbeda dengan
jumlah modal sesuai ketentuan Basel I

xT Kemungkinan besar jumlah modal masing-masing bank akan berbeda dengan jumlah
/o )
IP
_ modal sesuai ketentuan Basel I V' -

(JI;xAturan dalam caasaJcansisLuntuk memastikan Accord yang baru tidak teriaiu cepat
mengurangi persyaratan modal minimum adalah:

a. Penerapan 'grid bobot risiko


-Jk--Penerapan multfplieclan scaliagJactor * c. Penerapan target rasio modal yang tetap sebesar 8%

d. Pembedaan yangjelas untuk kelompok aktiva yang berbeda


pfi

^2f6. Yang bukan alasan bank untuk memiliki kelebihan modal adalah:
lebih tinggi daripada rasio minimum Basel
Basel II

jjK^Dalam prakteknya, rasio yang ditetapkan oleh otoritas pengawas perbankan umumnya
b. Bank-bank terbesar dl dunia umumnya memiliki model risiko internal sendiri yang dapat menghasilkan jumlah modal minimum yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh

c. Untuk mendukung rencana manajemen ke depan untuk mencapai tingkat kegiatan usaha

L
pi

fz Dalam beberapa yurisdiksi, misalnya AS dan Inggris, para pengawas perbankan


menetapkan rasio modal terhadap ATMR yang sama untuk semua bank ?

tertentu, baik secara 'organik' maupun dengan akuisisi

pf|

FH, Confidential

Page 10

12/7/11

pi

1^

Bab 4 - Risiko Pasar dan Risiko Treasury


1. Pengertian risiko pasar adalah :

a. Risiko kerugian yang timbul akibat pergerakan harga pasar sehingga bank tidak dapat
memenuhi kewajiban atastransaksi valas yang dimilikinya.

b. Risiko kerugian yang timbul akibat bank memiliki posisi pada neraca baik di sisi on
maupun off balance sheet.

/ Risiko kerugian yang timbul akibat pergerakan harga pasar atas posisi bank baik pada *S
sisi on maupun off balance sheet,

d. Risiko kerugian yang timbul akibat volatilitas nilai tukar dan suku bunga.

IP
l

Bank A akan terkena risiko pasar jika :


mortgage

Bank A bertindak sebagai intermediary dalam suatu transaksi jual beli subprime mortgage,

a. Bank telah membayar seluruh kewajiban yang timbul akibat pembelian subprime

jp
f

^^ Bank mengalami kerugian akibat volatilitas pergerakan harga saham yang secara
langsung mempengaruhi harga pasar subprime mortgage

b. Bank telah menjual kembali seluruh subprime mortgage yang dibeli

pf Bank belum menjual seluruh posisi subprime mortgage yang dimiliki. ^


3. Risiko yangtimbul akibat memburuknya peringkat kredit surat berharga tertentu disebut:
a. Basis risk

Pb. c.

Risiko pasar umum Risiko suku bunga

jS Risiko spesifik >/

y u \h> *\

4. Untuk tujuan analisa, yang termasuk kategori risiko pasar umum adalah :
a. Risiko suku bunga, risiko spesifik, risiko valuta asing Jar Risiko suku bunga, risiko ekuitas dan risiko komoditas / c. Risiko ekuitas, risiko basis dan risiko valuta saing

d. Risiko komoditas, risiko likuiditas dan risiko suku bunga


2 hari kalender setelah tanggal transaksi 2 hari kerja setelah tanggal transaksi V 2 hari setelah spot Lebih dari 2 hari kerja

5. Yang dimaksud transaksi spot adalah transaksi yang settlementnya:


fa. <fer c. d.

~/ Sebuah perusahaan telah mengadakan perjanjian pembelian suatu produk perusahaan X.


Jepang senilai USD 6 juta dalam waktu 2 bulan lagi. Bentuk hedging yang sesuai dengan

s*. option V Mt* *fr fy ***** w*y>r


b.
c.

transaksidiatas adalah:
spot
currency swap

MAnltJ

,;,,._

s^^future
7.

Pergerakan harga pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : a. Permintaan dan penawaran, likuiditas, besar posisi, intervensi oleh otoritas keuangan.

Jar^Permintaan penawaran, arbitrase, kondisi politik dan ekonomi, faktor fundamental


ekonomi.

c. d.

Likuiditas, laporan keuangan bank, kondisi politik dan ekonomi, arbitrase Kondisi politik dan ekonomi, arbitrase, rencana strategis-perusahaan, faktor fundamental
ekonomi.

FH, Confidential

Page 11

12/7/11

a. Jumlah tetap untuk tiap kontrak, tanggal tetap untuk delivery, margin calls-mtogguan b. Exchange traded, persyaratan delivery yang pasti, tanggal dapat berbeda~tintuk setiap
m

delivery

c. Over the counter, persyaratan delivery pasti, exchange traded d^Jumlah tetap untuk tiap kontrak, persyaratan delivery yang pasti, margin call harian

FH, Confidential

Page 12

12/7/11

Transaksi yang dilakukan untuk meng-offset transaksi awal disebut dengan istilah transaksi:
Netting b. trading c. Covering >/ d. Brokering

9.

Pasar yang tidak likuid dapat dilihat dari ciri-ciri berikut: a. Volume perdagangan besar b. Spread jual beli kecil
d. Nilai transaksi kecil

_^Ci^^Cost transaksi tinggi </


10. Manajemen risiko suku bunga dalam trading book merupakan tanggung jawab :
a. c. d. Dealing room v

^^Treasury
Senior Management Dealing Room dan Treasury

11. Sebuah bank membeli 25 ton tembaga untuk jangka waktu delivery 4 bulan. Satu bulan setelah transaksi terdapat kemungkinan bahwa harga tembaga akan turun. Untuk mengcover risiko tersebut, maka yang dapat dilakukan bank adalah : a. Membeli kembali untuk memperkecil cost dari posisi tembaga
b. Menjual tembaga dengan kontrak future c. Tetap menahan posisi tembaga yang telah dibeli d. Menghitung risiko kerugian yang mungkin terjadi

12. Prosedur persetujuan produk baru sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal yaitu : a. Persetujuan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dampak terhadap regulatory capital,
b.
"

ijin dari bursa, sistim IT Isu legal dan dokumentasi, pricing dan valuation, implikasi risiko kredit, validasi ekstemal
auditor

c.

d.

Dukungan operational, funding requirement, kepatuhan terhadap prosedur dan isu perpajakan. Prosedur akunting, pelaporan manajemen risiko, pricing dan valuasi, informasi pihak independen.

13. Pada dasamya instrument trading dapat digolongkan menjadi 2 bagian : a. Instrumen kas dan Instrumen obligasi
b. Instrumen kas dan Instrumen derivatif

c. d.

Instrumen spotvalas dan Instrumen derivatif Instrumen spotvalas dan instrumen suku bunga

Transaksi derivatif yang jumlah pokoknya dipertukarkan adalah :

a. Option f
b. c. Interest rate swap Currency swap

.d.
a. b. c. d.

Future

/*

15. Fitur umum kontrak future adalah :

Jumlah tetap untuk tiap kontrak, tanggal tetap untuk delivery, margin calls mingguan Exchange traded, persyaratan delivery yang pasti, tanggal dapat berbeda untuk setiap delivery Over the counter, persyaratan delivery pasti, exchange traded Jumlah tetap untuk tiap kontrak, persyaratan delivery yang pasti, margin call harian

FH, Confidential
"

Page 12

12/7/11

fil

t^PTC^memperoleh pinjaman dari Bank Csebesar USD 1 juta, untuk jangka waktu 1 tahun
bunga maka PT A dapat melakukan transaksi:
a. Swap valuta s

dengan suku bunga floating 3 bulan LIBOR. Perusahaan memprediksikan bahwa bunga akan naik dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk mengcover risiko kerugian karena pergerakan suku ^

J^ Interest rate swap v


ct Future
5H

\J$ Menerbitkan obligasi ^

17. Transaksi berikut yang hanya menimbulkan risiko suku bunga adalah :

^a^Swap suku bunga, Forward Rate Agreement, Loans &Deposit


b. Forward valas, Loan &Deposits, ObffglsT c. Option, Forward Rate Agreement, Loan &Deposit d. Future, Swap suku bunga, obliges*^

18. Prosedur mark to market terdiri dari kegiatan :

a. Kegiatan pengumpulan informasi harga historis, verifikasl harga dan memasukkan ke


dalam sistem revaluasi bank

b. Kegiatan pengumpulan hasil transaksi, verifikasi data transaksi dan memasukkan ke


dalam sistem revaluasi

.^Kegiatan pengumpulan Ipformasi harga, verifikasi harga dan memasukkan kedalam


sistem revaluasi bank /

d. Kegiatan pengumpulan informasi cost transaksi, validasi seluruh data transaksi, dan
memasukkan ke dalam sistem revaluasi.

ytB. Replacement valuedari sebuah transaksi digunakan untuk:

^3C Perh'tungan rugi laba dilakukan dengan membadingkan future value dengan nilai aslinya,
d. Perhitungan rugi laba, perhitungan risiko likuiditas, manajemen modal dan margin call

perhitungan risiko kredit counterparty dan perhitungan agunan Jr Perhitungan agunan, margin call dan untuk instrumen yang diselesaikans secara tunal \f c. Perhitungan risiko bisnis, margin call dan perhitungan agunan

20. Pada umumnya peran Treasury dalam mengelola beragam risiko diantaranya : a. Manajemen risiko suku bunga dalam trading book, risiko kredit dan manajemen modal b. Manajemen risiko suku bunga dalam trading book dan banking book, risikcrkredit dan
manajemen modal

^pVManajemen risiko suku bunga dalam banking book, risiko likuiditas dana manajemen /
modal.

c. Manajemen risiko suku bunga dalam banking book, risiko likuiditas dan risiko-kredit

21. Sasaran utama Asset dan Liability Management (ALM) adalah: a. Mengelola risiko suku bunga dalam neraca bank yang terdapat pada sisi on balance sheet dan memastikan bahwa risiko tingkat suku bunga tersebut telah diukur secara
akurat.

b. Mengelola seluruh risiko yang dihadapi bank dalam menjalankan bisnisnya dan memastikan bahwa risiko yang melekat pada bisnis bank tidak mengganggu aliran
pendapatan.

^er^Mengelola risiko tingkat suku bunga dalam neraca bank dan memastikan bahwa risiko ,
pendapatan.

tingkat suku bunga yang melekat pada bisnis bank tidak mengganggu kestabilan aliran V
neraca pada sisi on balance sheet dengan cara mengldentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol risiko sehingga aliran pendapatan banktetap stabil.

d. Mengelola seluruh risiko yang dihadapi bank khususnya portfolio yang terdapat dalam
p

FH, Confidential

Page 13

12/7/11

p
pi

22:Taktor yang dapat menimbulkan risiko nilai tukar pada pendapatan bank adalah

a. Laba yang diperoleh dari transaksi di luar negeri.

b. Modal yang ditempatkan pada anak perusahaandi luar negeri.

^p^Semua Benar

>&^ Pinjaman maupun penempatan dalam valuta asing .

23C Pada tanggal 1 November 2007, Bank A melakukan transaksi option valuta asing (USD/Yen) /* dengan counterparty XYZ di luar negeri sebesar USD 5 juta. Option tersebut expired pada
p, tanggal 1 Januari 2008. Premi yang dibayarkan oleh bank A kepada counterparty XYZ

L P
pi

a. Bank Amemiliki risiko open ended dalam kontrak option tersebut


>feC Bank A memperoleh risiko open ended dan keuntungan yang tidak terbatas
pergerakan harga pasar.

adalah sebesar USD 10 ribu. Berdasarkan transaksi diatas maka :

^Counterparty XYZ memiliki risiko open ended dalam kontrak option tersebut S

'a. Counterparty XYZ memperoleh keuntungan yang tidak terbatas sesuai dengan 24. Pada tanggal 28 Oktober 2007, Bank XYZ melakukan transaksi dengan menempatkan dana pada Bank ABC sebesar Rp.50 milyar. Penempatan dana dimulai dari tgl. 28 November s/d
28 Desember '07. Transaksi tersebut merupakan jenis tranksaksi:

^b? Forward rate agreement v


$Bf' Future d. Option suku bunga
rffl

a^s Lend & Deposit

25. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan harga option adalah : a. Jangka waktu transaksi option,volatiliy harga pasar dan rating counterparty

)pr Tingkat strike price relatif terhadap harga pasar saat ini, waktu sebelum jatuh tempo, dan
volatility harga pasar v

c. Jenis transaksi option (American/European), tingkat strike price terhadap harga pasar
saat ini, tanggal expired transaksi option
d. Semua benar

PI

W\

FH, Confidential

Page 14

12/7/11

Bab 5 - Karakteristik Risiko Kredit


PI

1.

Sovereign Risk adalah:

^aT Risiko kerugian yang berhubungan dengan kegagalan pemerintah suatu negara S b. Risiko kerugian yang berhubungan dengan perusahaan asing
c. Risiko kerugian yang berhubungan dengan orang asing d. Risiko kerugian yang berhubungan dengan bank asing

2. Proses melakukan penihilan (offsetting) untung dan rugi di antara beberapa kontrak sejenis
atau bahkan di antara kontrak yang berbeda di dalam transaksi trading adalah:
Margin call
Marked to market
Settlement

a.
b.
c.

< Netting /

3. Valuasi yang tinggi atas assets tertentu yang tidak dapat bertahan dalam jangka panjang:
a. Market maker

b.
c.

Country risk
Investasi Domestik

Jbr" bubbles
P

\/

4*""Rasio yang umumnya digunakan dalam analisa kredit korporasi mencakup:

^et Debt service capability, illiquidity, operating performance, dan leverage


_jdr" Likuiditas, kinerja operasional, debt service capability dan leverage y

a. Standardised Approach, Foundation-IRB, dan Advanced-IRB

c. Financial gearing, likuiditas, business performance, financial performance

5. Debt service ratio yang digunakan dalam melakukan analisa sovereign credit risk adalah: a. Jumlah pembayaran bunga dan pokok yang jatuh tempo dibagi dengan pendapatan dari
hasil ekspor dan modal yang masuk

b. Jumlah pembayaran bunga dan pokok dalam valuta rupiah dan valuta asing yang jatuh
tempo dibagi dengan pendapatan dari hasil ekspor dan modal yangmasuk
Pf

^dT Jumlah pembayaran bunga dan pokok dalam valuta asing yang jatuh tempo dibagi \/
dengan pendapatan dari hasil ekspordan modal yang masuk

c. Jumlah pembayaran bunga dan pokok dalam rupiah yang jatuh tempo dibagi dengan ^ pendapatan dari hasil ekspor dan modal yang masuk

6. Dibawah

ini adalah faktor-faktor kualitatif yang periu dipertimbangkan dalam menllai

sovereign risk, kecuali:

a. Efisiensi dari sistem perbankan

^ c. Pinjaman swasta dalam mata uang asing

hi- Kemampuan dari banksentral dalam mempengaruhl nilai tukar y/

d. Transparansl dalam proses perekonomian

^-T. Manajemen portofolio kredit melihat risiko total portofolio dengan cara:
a. Tanpa memperhatikan penambahan atau pengurangan risiko aset individual
Jb<"Menjumlahkan besaran risiko aset individual
ipi

c.

Risiko offsetting diantara aset individu

/ Melihat perubahan total risiko portofolio dengan adanya penambahan aset ke dalam
portofolio

pi

FH, Confidential

Page 15

12/7/11

(PJ

8. Pemyataan dibawah ini berhubungan dengan risiko kredit korporasi, kecuali: a. Dikategorikan sebagai hutang berisiko (risky debt)

b. Diklaim oleh banyak bank sebagai risiko kredit yang paling dipahaml dibandingkan
dengan risiko kreditlainnya

c. Dapat dinilai dengan opsi model apabila instrument-instrument keuangannya

^df Secara umum pemberian kredit dilakukan dengan metode "centralized lending" v^
9. Keputusan kredit retail oleh kepala cabang yang umumnya berdasarkan pengetahuan pribadi
^afBranch based lending

diperdagangankan secara luas

(personal knowledge) mengenalnasabahnya merupakan bagian dari teknik:


\f

b. Centralized lending c. Regional based lending d. Credit scoring model


pi

10. Keputusan kredit yang memiliki karakteristik keputusan 'ya' atau 'tidak' disebut:
^a\
PI

bimodal

b. Risk & reward apparoach c. Branch based lending


d. Grading model

m
1

11. Traded Markets Counterparty Credit Risk akan timbul apabila counterparty
*s Tidak membayar segera kewajiban yangtimbul *
"'d. Segera melunasi kewajiban yang muncul c. Melunasi kewajiban yang muncul secara berkala

P1
m

d. Tidak ada jawaban yang benar

12. Dalam praktek, tingkat risiko dari Traded Markets Counterparty Credit Risk dapat diturunkan
dengan cara sebagai berikut, kecuali:

L
P

^br^Pemilihan lokasi transaksi

a. Pembayaran secara regularantara pihak dalam kontrak

>/

c. Pemberianjaminan (collateral) d. Adanya proses "netting"

p
L
m

13. Beberapa teknik analisa yang digunakan dalam melakukan analisa kredit kepada retail

customer adalah:

^&b. c. d.

Anggaran perorangan, konsumsi jangka panjang, aktiva berslh Asuransl, keyratio, grading model credit reference agencies, net assets, company valuations liquidity ratio, debt service capability ratio, financial gearing

14. Pendekatan yang digunakan oleh Basel II dalam melakukan penghitungan risiko kredit

I
pi

-r Standardised Approach, Foundation IRB Approach, Advanced IRB Approach v

c. Basic Indicator Approach, Standardised Approach, Advanced Measurement Approach d. Basic Indicator Approach, Standardised Approach, Advanced IRB Approach

b. Standardised Approach, Foundation IRB Approach, Advanced Measurement Approach

FH, Confidential

Page 16

12/7/11

15. Sebagai bagian dari risiko kredit, mana di antara pemyataan di bawah ini yang tidak dicover
r d i dalam country risk: a. Lingkungan politik

b. Hukum dalam negeri r e . Lingkungan ekonomi

Af Tanggung jawab sosial Y

leCAgensi yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan pinjaman konsumsi


r

^^ Credit Rating Agencies

(consumer lending) adalah: a. Export Credit Agencies

f Credit Reference Agencies v


d. Credit Scoring Agencies

17. Dalam portfolio kredit, pengelompokkan asset berdasarkan geografis, credit grade, industry
p dan lain sebagainya dikenal dengan istilah:
a. b.
pi

bubbles klasifikasi

Cr^ cohort Y 6. portfolio management

18. Dalam menilai kemampuan (affordability) dari pembiayaan konsumer (consumer finance), hal
yang paling diperhatikan adalah: a. Sisa pendapatan b. Pendapatan Iain-Iain c. Penjaminan kredit
jdf Semua benar Y

19. Akibat gempa burrii yang menimpa suatu daerah, banyak nasabah yang tidak mampu
membayar kreditnya kepada Bank. Risiko apakah yang dihadapi Bank dalam kasus tersebut:
a. c. d. Risiko Operasional

b^ Risiko Kredit

Risiko pasar Risiko suku bunga

20. Portfolio manajemen fokus pada: a. Risiko individu dari pemberian kredit baru b. Efek terhadap risiko kredit dari individu baru

^ef Efek terhadap risiko portfolio secara keseluruhan akibat adanya tambahan kredit baru f
d. Efek dari credit grade

pi

FH, Confidential

Page 17

12/7/11

Bab 6 - Karakteristik Risiko Operasional


1. Basel II secara khusus mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang timbul
dari:

a.

Risiko lain di luarrisiko bisnis, risiko strategisdan risiko reputasi


kejadian-kejadian ekstemal *

Jx^ Kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau dari
c. Kegagalan atau tidak memadainya proses ekstemal, manusia dan sistem, atau dari
kejadian-kejadian internal

d. Kegagalan atau tidakmemadainya organisasi internal, manusia dan sistem, atau dari
kejadian-kejadian ekstemal

2. Secara umum, risiko operasional terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari
kegagalan: a. Pembayaran kewajiban debitur

b. Dewan Direksidan Manajemen Senior c. Bank dalam mencapai terget keuntungan


Proses atau prosedur v

isiko operasional bagi bank:

a. Adalah risiko yang baru dihadapi oleh bank sejak diperkenaikannya Basel II b. Bukan merupakan suatu risiko yang baru bagi bankdan mempengaruhi sebagian kegiatan usaha

s^ Bukan merupakan suatu risiko yang baru bag! bank dan mempengaruhi semua kegiatan
usaha ^

m
4.

y*v Ada'ah risiko yang baru dihadapi oleh bank sejak diperkenaikannya Basel II dan
' mempengaruhi semua kegiatan usaha

Risiko operasional sesuai regulasi Basel:

F>

^^ Definisinya mencakup risiko hukum, namun tidak mencakup risiko bisnis, risiko stretegis
dan risiko reputasi v
b. Merupakan risiko yang kedua ditetapkan definisinya setelah risiko kredit

c. Definisinya tidak mencakup risiko hukum, namun mencakup risiko bisnis, risiko stretegis
dan risiko reputasi
d. Telah terdefinisikan secara akurat

r 5 . Pendekatan utama yang dilakukan bank untuk meyakinkan bahwa bank dapat terus melanjutkan usahanya setelah terjadinya kejadian luar biasa adalah dengan menerapkan:

jaS Rencana kelangsungan usaha (business continuity plans) ^


p

b. Rencana usaha (business plan) c. Catastrophic event prevention program d. Outsourcing


6. -Sesuai Pilar I Basel II, maka bank:

a. Dipersyaratkan untuk mengkuantifikasi dan mengalokasikanmodal untuk mengantisipasi kerugian karena risiko operasional sebagai pengembangan dari apa yang telah dlaturdi
Basel I mengenai risiko operasional

b. Melakukan analisa kualitatif terhadap risiko operasional yang melekat pada operasional
mereka sehari-hari

^pc^Untuk pertama kalinya dipersyaratkan untuk mengkuantifikasi dan mengalokasikan v^


( modal untuk mengantisipasi kerugian karena risiko operasional

d. Menjelaskan model perhitungan risiko operasional merea kepada regulator masingmasing

FH, Confidential

Page 18

12/7/11

pi

p^

7.

Faktor yang digunakan dalam pengeiompokan kejadian risikooperasional adalah:


a. Frekuensi

^zf Frekuensi dan Dampak v


d. Frekuensi dan Fraud

b.

Dampak

8. Pengeloaan risiko operasional akan terfokus pada jenis kejadian: a. High frequency/high impact (HFHI) b. Low frequency/high impact (LFHI) ow frequency/high impact (LFHI) dan high frequency/high impact (HFHI)

Low frequency/high impact (LFHI) dan high frequency/low impact(HFLI)

M. Kejadian risiko operasional high.frequency/low impact


a. Kejadian yang sulit untuk dipahami dan diantisipasi oleh bank dan dapat berpotensi

^ti? Biaya pengeloaan dan pemantauannya lebih tinggi dari kerugian yang ditimbulkannya
,c. Dikelola oleh bank untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dan biasanya sudah

menyebabkan kejatuhan suatu bank

diantisipasi dengan memperhitungkannya pada struktur pricing


kejadian tersebut terjadi
sp)

v'

d. Kurang relevan untuk dikelola oleh bank karena bank akan jatuh dalam waktu singkatjika
10. Jika bank hanya menggunakan data historis yang didasarkan atas kerugian yang telah terjadi tanpa memperhitungkan kejadian near miss, maka estimasi yang dilakukan oleh bank

er Akan lebih rendah daripada potensi kerugian yang dapat terjadi di masa datang v
b. Akan lebih tinggi daripada potensi kerugian yang dapat terjadi di masa datang c. Akan tepat sesuai potensi kerugian yang dapat terjadi di masa datang d. Hanya mengcover kejadian yang low frequency/high impact (LFHI) 11. Pemyataan yang salah mengenal kerugian risiko operasional yang diperidrakan (expected
loss):

a. Kerugian yang timbul karena dilaksanakannya kegiatan bank secara normal b. Didefinisikan sebagai biaya pelaksanaan usaha c. Dapat dimasukkan dalam struktur pricing sutu produk yang ditawarkan Umumnya disebabkan oleh kejadian yang sifatnya low frequency/high impact /

.12/Pemyataan yang paling tepat mengenal perhitungan kebutuhan modal bagi risiko
operasional bank adalah:

>< Bank dipersyaratkan hanya memperhitungkan kerugian yang diperidrakan (expected


loss) saja, karena data untuk kerugian yang tidak diperidrakan (unexpected loss) sulit
diperoleh.

Besaran kerugian yang diperidrakan dapat dikeluarkan dari perhitungan modal minimum
jika bank dapat menunjukkan kepada pengawas bahwa bank telah mengantisipasi
kerugian yang diperidrakan v

c. Besaran kerugian yang diperidrakan dapat dimasukkan dari perhitungan modal minimum jika bank dapat menunjukkan kepada pengawas bahwa bank telah mengantisipasi

ja^ Dihitung dengan menghitung rata-rata kerugian yang telah terjadi selama periode
tertentu

kerugian yang diperidrakan

13. Untuk menghitung kerugian yang tidak diperkirakan (unexpected loss) bank menggunakan
data-data berikut, kecuali:

a. Data ekstemal dari bank lain br^Data dari pengawas bank v


c. Data internal

ipi

FH, Confidential

Page 19

12/7/11

(Pi

d.

Data yang berasai dari skenario

14. Kerugian risiko operasional yang tidak diperidrakan diasumsikan sebagai kerugian dengan
standar deviasi yang mencakup simpangan sampai dengan .... dari rata-rata seluruh
kerugian:

ar 0,1% y/
b.
c. d.

1%
10% 99%

15. Kejadian risiko operasional yang tidak masuk kategori risiko proses internal adalah:
a. Pengendalian yang lemah b. Kesalahan penjualan produk c. Pencuclan uang

def Sengketa pekerja >/

16. Suatu bank mengalami kerugian akibat kesalahan pegawai baru yajTaJMaJ^mjngjHkuti
Pe!.atihan secara jriemadai. Kejadian risiko operasional ini dimasukkan sebagai kategori:
Risiko proses internal
Risiko sistem

a.
c. d.

^ctT Risiko manusia v


Risiko ekstemal

17. Pada suatu kurun waktu karyawan bank tidak dapat hadir di tempat kerja karena tidak beroperasinya sistem transportasi. Bagi bank, risiko operasional yang dialami adalah
kejadian risiko: a. Risiko proses internal
psi

b. c.

Risiko manusia Risiko sistem

jdr^RisIko ekstemal ^

18. Contoh kejadian yang sering dianggap menjadi boundary event adalah:
a.
c.

Kasus UBS Warburg


Kerusakan berat NatWest Tower di London

Jx Kasus Baring \/
d. Serangan teroris di WTC New York

19. Sesuai standar Basel maka persentase rata-rata modal yang digunakan untuk
mengantisipasi risiko operasional adalah: a. 15% dari total modal yang dialokasikan untuk keseluruhan risiko b. 8% dari total modal yang dialokasikan untuk keseluruhan risiko

^p<*~ 12% dari total modal yang dialokasikan untuk keseluruhan risiko ^
PI

d. 10% dari total modal yang dialokasikan untuk keseluruhan risiko

20. Pendekatan yang dapat digunakan bank untuk menghitung kebutuhan modal risiko
operasional sesuai Basel II adalah: ,

^-sT Basic Indicator Approach, Standardised Approach dan Advanced Measurement v


Approach

b. Basic Indicator Approach, Internal Rating Based dan Advanced Measurement Approach c. Standardised Approach, Foundation Internal Rating Baseddan Advanced Internal Rating
Based

d.

OpVaR

FH, Confidential

Page 20

12/7/11

r
r
p

Bab 7 - Pengantar Supervisory Review dan Persyaratan


Pengungkapan (disclosure) bagi bank
1. Tujuan pelaksanan supervisory review terhadap bank adalah: a. Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan modal minimum

b. Mendorong bank menggunakan teknik manajemen risiko yang terbaik

^>f Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan modal minimum dan untuk mendorong
bank menggunakan teknik manajemen risiko yang terbaik

d. Memastikan semua informasi bank yang material telah diungkapkan kepada publik
2. Prinsip-prinsip supervisory review ditetapkan pada:
a. c. d.
"

Pilar I Basel II Pilar III Basel II Basel I

^br Pilar II Basel II

3. Risiko yang sama sekali tidak dibahas Pilar I sehingga dibahas di Pilar II Basel II adalah:
ja.
b.

Risiko operasional
Risiko konsentrasi kredit

, c. Risikosuku bunga pada banking book d. Risiko suku bunga pada trading book
4. Risiko konsentrasi kredit pada diatur pada:
a. c. d. Pilar I Basel II Pilar III Basel II
Basel I

^bT^Pilar II Basel II

5. Yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank telah memelihara modal yang
cukup untuk mendukung kegiatan usaha bank adalah:
a.
c.

Internal Audit
Komite Basel

b. Otoritas pengawas (supervisor)


d. Direksi dan Pejabat Senior bank

6. Kelayakan proses penilaian internal terhadap modal bank akan dievaluasi oleh: a. Bank sejenis {peer group)

^bT' Otoritas pengawas (supervisor)


c. Komite Basel

d. a.
b.

Direksi dan Pejabat Senior bank Saat ini dan di masa mendatang
Saat ini

7. Proses penilaian internal terhadap modal dilakukan untuk mengevaluasi lebutuhan modal:
c. Masa mendatang
ada

d. Jika bank akan melakukan ekspansi bisnis dengan memperhitungkan tingkat risiko yang
8. Berikut adalah respon yang dapat dilakukan oleh pengawas akibat kelemahan dalam proses
penilaian internal terhadap modal, kecuali: a. Menetapkan prosedur internal yang lebih ketat ^.b. Menghitung ulang kebutuhan modal bank untuk mengantisipasi risiko c. Menetapkan rasio permodalan yang lebih tinggi d. Meningkatkan kuaiitas pegawai melalui pelatihan atau rekruitmen

FH, Confidential

Page 21

12/7/11

9. Rasio permodalan yang lebih tinggi:


"

a.

Menguntungkan bagi bank secara komersial

b. Merupakan salah satu insentif yang diberikan pengawas kepada bank yang menerapkan
manajemen risiko dengan baik

c. Menaikkan tingkat kegiatan usaha yang dapat didukung oleh modal bank d. Mengurangi tingkat kegiatan usaha yang dapat didukung oleh modal bank
10. Pilar II Basel II mengidentifikasi: /

>aT 4 prinsip penting supervisory review /


>bf' 25 prinsip utama supervisory review
c. 4 prinsip utama supervisory review d. 25 prinsip penting supervisory review

11. Empat prinsip penting dalam Pilar-ll menjadi tugas dari:


a. Lembaga international yang ditunjuk oleh Komite Basel
b. Pengawas (supervisor)

c. d.

Pemerintah Bank

12. Pengawas harus mendapatkan keyakinan bahwa bank beroperasi di atas rasio permodalan
jumlah minimum. Hal ini sesuai pinsip supervisory review Basel II, yaitu:
a. b. c. d. Prinsip 1 Prinsip 2 Prinsip 3 / Prinsip 4

minimum dan harus memiliki kewenangan untuk meminta bank memelihara modal di atas

13. Yang bukan merupakan aspek penilaian modal yang seharusnya dilakukan oleh bank sesuai
Basel II adalah:

a.

Penilaian modal yang tepat

. b. Evaluasi pengendalian ekstemal Vr


c. Penilaian risiko yang komprehensif

d. Pengawasan oleh direksi dan manajemen senior


14. Dalam proses supervisory review.

a. Harus dihindari proses pengujian kerangka kerja penilaian modal bank


b. Harus dihindari proses pengujian eksposur risiko

>f Pengawas harus memberikan rekomendasi mengenai kerangka kerja penilaian modal
bank

d. Harus dihindari pemberian rekomendasi mengenai kerangka kerja penilaian modal bank
15. Persyaratan pengungkapan (disclosure) terdapat pada:
a. Pilar I Basel II

b.
d.

Pilar li Basel II

^er Pilar III Basel II


Basel I

16. Persyaratan pengungkapan (disclosure) akan lebih ketat pada perusahaan:


^>arTertutup
b. c. Yang dimiliki oleh Negara Yang dimiliki oleh swasta

d. Yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham

FH, Confidential

Page 22

12/7/11

17. Perusahaan yang diharuskan menyusun laporan keuangan adalah:


a. Perusahaan yang sudah go public b. Perusahaan yang belum go public

^Cr-^Perusahaan yang sudah dan yang belum go public


d. Perusahaan yang aktif secara intemasional

18. Selain harus tunduk kepada regulator, dalam hal pengungkapan informasi bank yang sudah
terbuka harus juga mematuhi aturan:

^&r Pemerintah setempat


b. Otoritas pasar modal
c. Komite Basel

d.

Negara anggota OECD

19. Contoh legislasi mengenai persyaratan keterbukaan perusahaan yang beriaku di Amerika
Serikat adalah:

a.
b. c.

Sarbanes-Oxley Act 2002


Woridcom Enron

d.

The Combined Code

20. Sesuai Sarbanes-Oxley Act 2002, yang harus memberikan pemyataan kebenaran laporan
keuangan perusahaan yang tercatat di bursa saham AS adalah:

. a. Chief Executive Officer (CEO) dan Chief Financial Officer (CFO)


b. ChiefExecutive Officer (CEO) c. Chief Financial Officer (CFO) d. Auditor ekstemal yang independen

FH, Confidential

Page 23

12/7/11

Bab 8 - Corporate Governance bagi bank


I 1. Corporate governance merupakan serangkaian keterkaitan antara:
a. Dewan Komisaris dan Direksi

r j p r Dewan Komisaris,dan Direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham


c.
pi

perusahaan Pemegang saham perusahaan

d. Direksi dan Manajemen Senior

2.
a.

Corporate governance akan membantu bank dalam hal di bawah ini, kecuali:
Menetapkan sasaran

b. Memperhatikan kebutuhan stakeholders

Menghilangkan risiko yang dihadapi bank /

d. Melindungi kependingan nasabah penyimpan dana

3. Contoh umum kasus perusahaan yang tidak menerapkan good corporate governance adalah

^a^" Kasus Enron /


b. Kasus Baring
Kasus Midland bank

P
.

c. Kasus Saving and Loan


d.

4. Teknik dan strategi untuk mewujudkan corporate governance yang kuat adalah:
a. Kejelasan tanggung jawab dan kewenangan memutus

l
P-

b. Pengawasan khusus atas eksposurrisiko yang memiliki potensi konflik kepentingan


c. Insentifkeuangan dan manajerial diterapkan secara tepat ^aVPilihan jawaban a, b, dan.c benar >/

sf Struktur corporate governance sangat bervariasi dan dapat tergantung pada faktor di bawah ini, kecuali: s&f Struktur modal bank /
b. Batasan hukum

c.

Budaya lokal

p
<-

^dtf Perkembangan historis


6. Dalam penerapan struktur Good Corporate Governance yang baik maka: a. Terdapat struktur yang sama yang dapat diterapkan oleh semua bank

b. Struktur yang baik adalah seperti yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Struktur yang baiksudah memasukkan faktor check&balance S
d. Dapat menggunakan strukturyang sudah diterapkan oleh bank asing
7. Aspek-aspek penting corporate governance yang memastikan adanya checks and balances
adalah sebagai berikut, kecuali:

a. Manajemen risiko dan fungsi audit yang independen _Jx-"~Manajemen risiko dan fungsi audit yang berada di pengawasan satu Direktur. c. Pengawasan secara langsung pada masing-masing segmen kegiatan usaha d. Pengawasan oleh Dewan Komisaris, Direksi atau dewan pengawas

8. Nilai-nilai perusahaan harus diterapkan pada:


a. Level direksi

b.

Level direksi dan manajemen senior

r^-cr^feemua unit organisasi banktermasuk level direksi ^


d. Karyawan kunci yang memegang posisi penting

FH, Confidential

Page 24

12/7/11

9. Dalam proses pemberian kredit, jika Anda sebagai Account Officer mendapatkan bahwa
calon debitur adalah masih memiliki ikatan saudara dengan Anda, maka : a. Tetap memproses proposal kredit tersebut, selama tidak ada yang tahu status calon
debitur

r
f

^a>-Mengikuti kebijakan internal perusahaan, dalam hal terjadi conflict ofinterest


10. Tanggung jawab akhir terhadap manajemen dan klnerja bank terletak pada*
^&T Direksi b. Manajemen senior

c. Langsung menolak proposal kredittersebut.

b. Tetap memproses proposal kredit tersebut, sepanjang calon debitur layak dibiayai

c. Pengawas
d. Pegawai kunci

r(^l^truktur corporate governance merupakan tanggung jawab dari:


a. Supervisor
pi

/$? Dewan Komisaris


12. Direksi yang berkualitas akan melakukan hal-hal tersebut dibawah ini, kecuali:
^ br^Menghindari pengawasan kepada pegawai kunci c. Memberikan saran tanpa dipengaruhi kepentingan apapun
a. Tidak bertindak melebihi kewenangan yang diberikan

b. c.

Auditor internal Auditor ekstemal

d. Menghindari pengambilan keputusan saat tidak mampu memberikan saran yang obyektif
good corporate governance adalah sebagai berikut, kecuali:
Komite audit
Komite remunerasi

13. Komite khusus yang dibentuk untuk mengawasi kegiatan tertentu dalam hal pelaksahaan
a. Komite manajemen risiko
b.
d.

^er^ Komite bisnis

r 1 4 . Pengawasan terhadap kompensasi manajemen senior dan personil penting lainnya di bank
dilakukan oleh:

a. Komite manajemen risiko b. Komite audit

^
P

^jdr-^'Komite remunerasi
15. Peranan manajemen senior dalam penerapan good corporate governance yang baik adalah:

c.

Komite bisnis

^^a^Memastikan bahwa penilaian yang sama dilakukan terhadap seluruh karyawan ^


bisnis

, b. Terlibat sangat aktif dan menjadi pengambil keputusan akhir terhadap semua keputusan c. Sangat menjaga dan selalu mempertahankan karyawan kunci dengan segala upaya
yang diperiukan

d. Membedakan penilaian dari masing-masing kelompok karyawan

16. Dalam rangka penerapan good corporate governance, jika perusahaan memerlukan posisi kunclg'alam jenjang manajemen senior, maka ^ar-"Me lenempatkan karyawan yang ketrampilan dan pengetahuannya sudah memadai
b. Menempatkan karyawan untuk kemudian diberikan pelatihan.
c. Memilih karyawan yang dari internal bank d. Memilih karyawan dari luar.

FH, Confidential
pi

Page 25

12/7/11

r
17. Peran auditordalam kerangka kerja corporate governance adalah:
pi

a. Memberikan sangsi secara langsung kepada karyawan yang diketahui telah melakukan
pelanggaran peraturan perusahaan.

jck^Memvalidasi informasi yang diberikan oleh manajemen senior S


18. Program kompensasi bagi manajemen senior dirancang agar mereka bertindak berdasarkan
n kepentingan:

b. Melaporkan hasil auditkepada direktur kepatuhan c. Melaporkan hasil temuan audirkepada unit bisnis terkait

^aT" Bank
b. Direksi

c.
d.

Pemegang saham mayoritas


Pengawas

dalam good corporate governance diterapkan melalui: X-Transparansi a. Pengungkapan informasi secara internal

^fc^Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku


jpi

J&'. Pengungkapan informasi secara ekstemal^


d. Pelaksanaan auditterhadap rekening-rekening

20. Evaluasi pengendalian intemal yang digunakan Sarbanes-Oxley Actdidasarkan pada


kerangka kerja:
a. Enron & Woridcom

b.

Komite Basel

d COSO " d. Negara anggota OECD

(P

FH, Confidential

Page 26

12/7/11

Bab 9- Kerangka Regulasi di Indonesia dan Ketentuan Manajemen


Risiko

1. Bank Indonesia merupakan lembaga yang: ^ar"lndependen dari pengaruh pemerintah /


b. Tidak independen dari pemerintah

c. Berada di bawah pengawasan Departemen Keuangan d. Memiliki sasaran memperbaiki perekonomian negara
2. Sasaran yang ingin dicapai oleh Bank Indonesia adalah: a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi

b. Mempengaruhi stabilitas keuangan sampai tingkat regional


c. Mengatur dan mengawasi bank

jbf Mempertahankan stabilitas nilai rupiah /


3. Bank Indonesia (Bl) melakukan manajemen cadangan devisa. Dalam hal ini Bl melakukan
tanggung jawabnya dalam bidang: a. Sistem pembayaran

Jaf Kebijakan moneter '


c.
d.

Regulasi dan pengawasan bank


Lender of last resort

4.

Bl rate ditetapkan:

a. Secara (rutin) triwulanan oleh Rapat Dewan Gubemur

b. Setiap bulan sebagai bagian dari Inflation Targeting Framework


c. Secara (rutin) triwulanan oleh Rapat Dewan Gubemur bersama Dewan Perwakilan
Rakyat

^oV- Secara (rutin) triwulanan oleh Rapat Dewan Gubemur, atau pada rapat bulanan jika
diperiukan y

5. Bank Indonesia menyetujui pembukaan atau penutupan kantor bank. Dalam hal ini Bl melakukan tanggung jawabnya dalam bidang:
a. Sistem pembayaran
b. Kebijakan moneter

^cT' Regulasi dan pengawasan bank \/


d. Kliring dan peredaran uang

6. Bank Indonesia menjalankan pengawasan tidak langsung kepada bank-bank melalui:


a. Audit rutin

b. Penempatan pengawas di kantor bank

^cr Penelitian laporan yang disampaikan bank /" d. Persetujuan kelayakan pemilik dan manajemen bank

7. Regulasi terhadap penerapan manajemen risiko bagi bank-bank di Indonesia terdapat pada:

^a:' PBI nomor 5/8/PB1/2003


b. c. d. PBI nomor 8/5/PBI/2003 PBI nomor 8/5/PBI/2004 PBI nomor 5/8/PBI/2004

8. Sesuai aturan Bl, mana dari langkah dibawah ini harus dilakukan sebelum dilakukan proses
pengukuran risiko: a. Monitoring risiko b. Pengendalian risiko
^er~ Identifikasi risiko

d.

Mapping risiko

FH, Confidential

Page 27

12/7/11

flB*

9. Penerapan peraturan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko beriaku bagi bank
berbentuk:

^oV' Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, Koperasi dan Kantor Cabang bank asing
10. Sesuai aturan Bl, tanggung jawab penerapan kebijakan manajemen risikoterletak pada:
a. Dewan Komisaris

a. PerseroanTerbatas, Perusahaan Daerah, dan Kantor Cabang bank asing b. Perseroan Terbatas, Koperasi dan Kantor Cabang bank asing c. Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, Koperasi

^bf Direksi dan manajemen bank c. Komite Manajemen Risiko d. Unit Manajemen Risiko

11. Sesuai aturan Bl, pihak yang harus saling independen dalam struktur manajemen risiko
adalah:

a. Unit pengambil risiko dan unit manajemen risiko b. Unit pengambil risiko dan intemal audit

^o<lJnit pengambil risiko, intemal audit dan unit manajemen risiko


d. Intemal audit dan unit manajemen risiko 12. Ada berapa jenis risiko yang wajib diperhitungkan oleh seluruh bank di Indonesia:
a. c. 3

^bT 4
PI

d.

13. Bagi bank yang memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks, Bl mempersyaratkan bank
tersebut mengelola: a. Risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar b. Risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar c. Risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko bisnis

PI

^ck^~ Risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan y


14. Assets liabilitymanagement (ALM) meliputi: a. Risiko mata uang dan risiko suku bunga b. Risiko suku bunga pada banking book

^pVRisiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko likuiditas </
15. Audit intemal menyampaikan laporan kepada:

c.

Risiko mata uang dan risiko likuiditas

Direktur Utama
b. c.

v7

Direktur Risk Management Direktur Compliance

d. Komite Manajemen Risiko


16.yYang memberikan penjelasan kepada Bank Indonesia dan Direksi bank mengenai keputusan
yang ditetapkan bank yang bertentangan dengan kebijakan manajemen risiko bank adalah:
a. Intemal Audit

b. c.

Direktur Risk Management Direktur Compliance

yfr Komite Manajemen Risiko

FH, Confidential

Page 28

12/7/11

" Sesuai aturan Bank Indonesia, yang bukan merupakan tanggung jawab Unit manajemen
risiko adalah:

. a.

Melakukan stress test


Utama </

b. Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi dan penerapan risiko kepada Direktur


c. Melaporkan profil risiko bank secara berkala disetujui oleh Direksi dan Bank Indonesia 18. Laporan profil risiko disusun:

d. Memonitor penerapan strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana yang telah

^a-r^Yriwulanan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember


b. Triwulanan pada bulan Januari, April, Juli, dan Nopember c. Tujuh hari kerja setelah bank melaksanakan produk dan layanan baru d. Secara bulanan dan langsung disampaikan Unit Manajemen Risiko melalui ChiefRisk
Officer

19. System infromasi manajemen risiko yang baik adalah sistem informasi yang dapat: ^ar Memberikan informasi semua eksposur risiko secara menyeluruh. v b. Digunakan untuk menganulir transaksi yang melebihi limit yang sudah ditetapkan c. Digunakan untuk memperbaiki secara otomatis kesalahan yang terjadi. d. Digunakan untuk meng-overide transaksi yang melebihi limit yang sudah ditetapkan

20. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, maka jika bank mengalami kerugian besar yang
jumlahnya significan maka harus melaporkan ke Bank Indonesia dalam waktu: ^-aT Segera dilaporkan
b. c. d. 7 hari 30 hari Triwulan

FH, Confidential

Page 29

12/7/11

p>

1
r

SOAL SOAL GABUNGAN (10 feb 2007)


1- Adanya supervisory review tidak dapat menggantikan tanggung jawab Direksi atau Pejabat Senior bank dalam memelihara kecukupan Modal. Manajemen Bank bertanggung jawab
untuk mengembangkan proses penilaian internal terhadap modal. Pemyataan tersebut
a. Pemyataan pertama salah dan yang kedua benar b. Pertanyaan pertama benardan yangkedua salah
c. Kedua pertanyaan di atas salah
adalah:

j&r Kedua pemyataan di atas benar

2. Nasabah Bank A melakukan transfer sejumlah dana kepada nasabah di Bank B, melalui

ATM Bank A. Temyata uang yang ditransfer tidak sampai ke Bank B, namun rekening
nasabah Bank A tersebut telah terdebet secara otomatis. Hal ini merupakan kesalahan dari:

l
^

^sk^BankAv
b. c. d.

Bank B Bank A dan Bank B Salah semua.

'Pi

3. Banjir Bandang yang melanda PropinsI Aceh bagian barat pada tahun 2006 lalu
mengakibatkan kerusakan kantorbank, hal ini merupakan risiko:
^flfiOperasional '
b. Bisnis

-,

c.
d.

Market
Proses Intemal

4. "Core Principles for Effective Banking Supervision" yang dipublikasikan pada bulan
P> September 1997 mengkover berbagai aspek sebagai berikut, kecuali:
a. Perizinan dan struktur

b.^ Kewenangan formal

" Fit and proper T


_

d. Prudential

5. Terdapat berbagai tehnik yang dapat diterapkan guna mewujudkan Good Corporate
r Governance, kecuali:

a.

Nilai-nilai perusahaan

Kejelasan tanggung jawab dan kewenangan memutus

^c\ Pengawasan secara langsung pada masing-masing segmen kegiatan usaha N d. Insentifkeuangan dan manajerial diterapkan secara tepat

6. Evaluasi pengendalian intemal dilaksanakan berdasarkan kerangka kerja COSO, yang terdiri
dari 8 kerangka kerja, terkecuali:
a. Internal Assement

b. Penetapan Sasaran ^eT Internal Conflict Management d. Monitoring

L
P
_,

7. Kebutuhan Bank untuk memiliki modal yang cukup guna mengkover risiko yang dihadapi,
disebut:

a. Credit Risk Equivalent


M. c. Capital Adequancy Risk Capital

d. Target Capital

FH, Confidential
151

Page 30

12/7/11

p>

8. Corporate Governance yang kuat dan baik dapat diterapkan melalui transparansi yang yang memadai. Oleh karena itu pengungkapan (disclosureness) kepada masyarakat harus
mencakup informasi yang akurat, kecuali:
a. Struktur Direksi

b. c. d.

Struktur dasar organisasi Struktur produk v Informasi mengenai struktur insentif

9. Akibat menurunnya peringkat kredit PT Telkom, mengakibatkan menurunnya harga surat berharga (Obligasi) PT Telkom, hal initermasuk kategori risiko:
a.
c.

b. Specific Risk \
General Risk

Commodity Risk

^k*t pturfot

d.

Equity position Risk

10. Nasabah meminta Bank A untuk membeli USD dan menjual JPY untuk kepertuan membayar kepada supplier sebesar JPY 100 Juta. Bank A meminta kuotasi harga beli JPY dari pasar.
Dalam hal ini Bank A melakukan kegiatan transaksi yang dikenal sebagai:

pi

^>r Matched Book % ^ *uto i^'i


c. Market Maker t W\^A^r

a.

Hedging

d.

Manage Position

11. Secara mendasar terdapat beberapa keunggulan dari instrumen derivatif dibandingkan
transaksi Cash, Kecuali:
a. Lebih likuid

(pi

b. c. d.

Funding requirement rendah Funding requirement tinggi \ Biaya transaksi rendah

12. Dalam transaksi SWAP Valas, terdapat 2 transaksi yang dilakukan secara bersamaan
yaitu: a. b. c. d.
Spot & Future

Forward & Swap Hedging & Forward Spot dan Forward n

13. Seorang Direktur sebuah Bank melaporkan kejadian perampokan yang terjadi di kantor kas keliling, yang dilakukan oleh bekas karyawan bank itu sendiri, hal ini termasuk
bagian dari: a. Risiko reputasi
b. c. Risiko Kredit Disclosure -

d.

Risiko Operasional.

14. Basel II mendorong Bank-Bank untuk menerapkan model penilaian kredit berbasiskan kerangka kerja risk/reward, dengan menggunakan: a. Credit Grading Model > b. Scoring c. Standardised Approach
d.
SKI

IRB

FH, Confidential

Page 31

12/7/11

15. Atas pemberian fasilitas derivatif (misalnya kontrak swap tingkat bunga), dapat menimbulkan risiko kredit tergantung pada pergerakan harga pasar dimana jumlah kewajiban counterparty dapat berubah-ubah sepanjang masa kontrak. Untuk mengurangi
risiko kredit counterparty tersebut, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali:
a. Netting

b. Pengenaan jaminan terhadap counterparty


c. Pembayaran berkala d. Penundaan pembayaran IPI

16. Bila

terjadi peristiwa dimana sebagian besar dari seluruh karyawan suatu Bank

mengajukan permohonan pengunduran diri, maka hal initermasuk risiko: a. Low Impact/High Frequency b. High Impact/High Frequency

P [

c. Low Frequency/Law Impact d. High Impact/Low Frequency -

p
-

17. Dampak kejadian risiko operasional akhir-akhir ini secara bertahap mengalami
peningkatan yang signifikan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa hal,
kecuali: a. Globalisasi

>m

b.

Otomatisasi

c.
d.

Insentif bagi trader


Sertifikasi

18. Dalam Basel II, yang tidak termasuk dalam kategori risiko operasional adalah risiko :
Strategic & Reputation Business & Legal Legal & Reputation Reputation & Legal

a. b. r c . d.

pt

19. Bagi Bank yang bukan merupakan tujuan dari bank tersebut untuk memiliki kelebihan modal dl atas ketentuan kecukupan modal minimal, adalah : a. Kecukupan persyaratan modal minimum b. Pengumpulan dana pihak ketiga c. Mengaitkan dengan tingkat dan struktur kegiatan usaha d. Akses ke pasar modal

m
1
P

^-^ kembali dikenakan bobot risiko ATMR sebesar:


a. 0% -

/ 20/Dalam transaksi Off-balance sheet, perjanjian penjualan dengan persyaratan pembelian

C fapo )
*

b. 20%
c. d. 50% 100 % -

21. Apabila terjadi kerugian pada Bank, maka pihak yang terakhir menerima pembayaran
r adalah :

a.
b.

Karyawan
Nasabah

c.
m d.

Pemegang Saham Direksi

Bl

FH, Confidential

Page 32

12/7/11

|8)

22. Penempatan dana antarbank dan Bank Perkembangan International, dikenakan bobot
risiko ATMR sebesar: a. 0% b. 10% c. 20% ' d. 50%

23. Dalam penentuan struktur permodalan suatu Bank, maka yang termasuk dalam Tier-2
adalah: a. Goodwill

b. Penyertaan pada lembaga keuangan bank dan non-bank yang tidak


dikonsolidasikan

c. d.

Cadangan revaluasi ~ Minority Investment

^/Bank Xmenjual obligasi PT Y di Bursa London yang dibeli dari bursa di Amerika dengan
|
I

dikenal sebagai:
a.

harga yang lebih murah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, transaksi ini
Arbitrase -

b. r e .
d.

Hedging Swap Option


Forward

25. Untuk pertama kalinya risiko operasional di cakup di dalam :


P a.
b. c.

Pilar 3 Basel II
Pilar 1 Basel II Pilar 1 Basel I

d.

Pilar 2 Basel II

I
pi

26. Akibat kurang atau Iemahnya perencanaalysuatu Bank dalam melakukan Merger, dapat menimbulkan risiko: A
a.
b.

Reputation
Business

c. d.
pi

Strategic ~ Legal

27. Alasan mengapa dalam suatu sistem perekonomian, Bank periu diregulasi adalah: a. Kegagalan dalam mengelola Bank menyebabkan terjadinya risiko sistemik

b. Untuk mempertahankan bank pada tingkat keuntungan tertentu


c.
d.

Kegagalan suatu bank akan menentukan pendapatan bank itu sendiri


Semua salah

28. Kelebihan Basel II yang tidak terdapat dalam Basel I adalah: a. Fokus pada satu cara pengukuran risiko b. Memiliki pendekatan sederhana terhadap sensitifitas risiko c. Dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank ~
d. One-size-frts-AII

29. Model penilaian risiko kredit pada Basel II yang memerlukan verifikasi dari pengawas
m adalah:

^
'P

a.
c.
d.

b. Internal Rating Based Approach Basic Indicator Approach


Bukan salah satu di atas

Standardised Approach

FH, Confidential
pi

Page 33

12/7/11

SSI

p>

L
W

30. Sasaran Bank Indonesia dalam mempertahankan stabilitas nilai rupiah dilakukan dengan
menerapkan kebijakan : a. Stabilitas keuangan
c. Stabilitas moneter

b. Menekan suku bunga


y
pw

d. Mencetak mata uang rupiah

31. Bank Indonesia dalam menerapkan stabilitas moneter dilakukan melalui penetapan target suku bunga yang dikenal dengan Bl rate. Tingkat suku bunga ini setara dengan :
p a. Suku bungan transaksi valas

b. Suku bunga rupiah dipasar bebas

c. Suku bunga pasar satu bulan dan merupakan bagian dari inflation targeting
framework Bank Indonesia ^

f
_

d. Suku bunga deposito dengan penjaminan

32. Bank A membeli obllgasi pemerintah dengan jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini
Bank A terekspose pada risiko:
a. b. c. d. Sovereign risk" s Country risk Operational Risk Strategic Risk

33. Contoh kejadian risiko operasional yangterjadi di dealing room adalah :


a. b. Dealer salah melakukan pencatatan valas " Dealer mengalami kerugian transaksi
Semua salah

m
IfPI

c. Nasabah gagal memenuhi janjinya pada suatu nilai kontrak yang telah disetujui
d.

34. Untuk menangani pos-pos off-balance sheet, Basel Commite menerapkan metode :
a. b. c. Credit risk equivalence Credit risk adequance Credit Scorring
Credit risk

d.

35. Bankharus melakukan penilaian internal terhadap modal dan mengevaluasi kebutuhan
modal saat ini dan memperkirakan kebutuhan modal masa datang. Hal initermasuk
P
m

dalam: a. b. c. d.

Supervisory Review / Pengawasan Internal Manage Risk Target rasio permodalan

36. Struktur manajemen risiko harus dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa unit pengambil risiko (risk taking unit) independen antara:
a. b. c. d. Internal audit terhadap business unit Internal Audit terhadap manajemen risiko " Business unit terhadap compliance unit
Manajemen risiko dan bisnis unit

pi

37. Pilar 3 mencakup hal-hal yang akan dibutuhkan dalam hal pengungkapan informasi publik oleh Bank. Pilar 3 dirancang untuk membantu para pemegang saham bank dan analis pasar dan berupaya untuk meningkatkan transparansi berkaitandengan:
a. Return on Equity dan Return on Investment

b.
c. d.

Portfolio aktiva bank dan profil risiko Risiko operasional dan credit Pembagian deviden.

FH, Confidential

Page 34

12/7/11

L
P

38. Persyaratan modal minimum yang terdapat di dalam Pilar IBasel II, dirancang untuk
memberikan acuan standard modal minimum bagi bank, kecuali: a. Yang memiliki aspek-aspek pengendalian yang memadai b. Yang memiliki portfolio yang terdiversifikasi

d. Yang memiliki kendala-kendala dalam menetapkan modal minimum -

c. Yang kegiatan usahanya mencakup risiko-risiko yang terdapat dalam pilar 1

39yDireksi dan manajemen bank secara formal bertanggung jawab untuk menerapkan ^ kebijakan manajemen risiko yang efektif dan salah satu hal yang periu dipertimbangkan
PD

adalah:

a.

Sararan dan target bank

b. Kemampuan menghasilkan keuntungan dan mempertahankan kecukupan modal


c. Kompleksitas jenis kegiatan usaha -

P
p

d. Salah semua
40. Dalam sertifikasi definisi risiko adalah:

a. Potensi terjadinya hasil negatif/buruk (bad outcome) b. Penyimpangan dari ekspektasi yang dlharapkan c. Kemungkinan terjadinya bencana atau kerugian
d. Potensi terjadinya kerugian baik finansial dan non-finansial

41. Perbedaan klasifikasi jenis risiko berdasarkan ketentuan PBI 5/8/2003 dan (materi)
sertifikasi adalah:

pi

a.

Risiko likuiditas dan bisnis

b. c. d.

Risiko likuiditas, hukum, kepatuhan, bisnis Risiko likuiditas, hukum dan kepatuhan Risiko likuiditas dan kepatuhan -

42. Gearing adalah adalah : a. Debt-to-capital ratio " r b . Capital-to-debt ratio c. Loan-to-capital ratio
d. Short-term liabilities to short-term assets ratio

43. Insolvency adalah: a. Permasalahan pendanaan Internal perusahaan

pi

b. c. d.

Ketidakmampuan debitur untuk mem'enuhi kewajiban yang jatuh tempo Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo Permasalahan struktur permodalan

44. Yang tidak termasuk dalam pilar 2 Basel II adalah :


a. Concentration Risk

b.

Residual Risk

c.

Interest rate risk in the Banking Book

m
jpi

d. Market Risk _ f +rta^ ^jw.)


45. Rasio modal minimum 8% dalam pendekatan Basel dihitung dari:
a. Potensi risiko di sisi Aktiva

b. c. d.

Potensi risiko di sisi kewajiban Potensi risiko dl sisi Aktiva dan Kewajiban Risk Weighted Assets (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)

FH, Confidential

Page 35

12/7/11

psi

p?l

46. Terjaganya suatu keadaan dimana kapasitas suatu lembaga keuangan dan pasar dalam menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dana secara efisien, menyediakan likuiditas dan mengalokasikan investasi, dikenal sebagai:
a. Stabilitas Moneter

b.
c.

Stabilitas Keuangan Stabilitas kondisi ekonomi

d.
IP)

Stabilitas Moneter & Keuangan.

I 47. IWetodologi pengukuran modal minimum untuk mengkover risiko kredit berdasarkan

\^/sistenr peringkatinstrumen kredit, ditentukan dalam :


:& Pilar I-Basel II -

'b. PilarII-Basel II
c. d. Pillar III - Basel II Basel I

48. Target capital ratio dihitung dari :


a. Rasio liabilities-to-assets

b. c. d.

Rasio eligible capital-to-risk weighted assets Rasio risk weight assets-to-assets Rasio eligible capital-to-assets

(49. Untuk menghitung modal minimum yang harus disediakan terhadap potensi risiko dari f%)X
hal-hal berikut periu dilakukan, kecuali: a. Penghitungan nilai MTM instrumen derivatif yang bersangkutan b. Penghitungan nilai notional amount underlying instrument dan komponen "add
on"

V_yinstrumen derivatif dengan menggunakan pendekatan metode Current Exposure, maka

c.

Penyesuaian nilai direct lending weight/conversion factor sebesar 50%

d. Penyesuaian berdasarkan 'grid' table original exposure _


50. Yang termasuk kategori instrumen derivatif adalah : a. Forward rate agreement b. Option
c. Futures

d.
nPi

A, B dan C

pi

FH, Confidential

Page 36

12/7/11

Iffl

Soal-soal Ujian BSMR Tingkat 1 Tgl. 1 September 2007


m (rekonstruksi)
1. Berikutini yang termasuk dalam kategori resiko-resiko lain, yaitu:

r ^ t f Risiko bisnis, resio strategis, dan resiko reputasi


pn

b. Resiko teedit, resiko strategis, dan resiko bisnis. c. Risiko reputasi, resiko operasional, dan resiko pasar. d. Resiko pasar, resiko operasional, dan resikobisnis.

2) Yang tidak termasuk dalam sasaran utama dibentuknya Bassel Committee adalah :
r a . Memperkuat kesehatan dan stabilitas sistemperbankan internasional.

b. Mengurangi ketidaksetaraan kompetitif antara bank yang aktif secara


internasional

r e . Menciptakan kerangka untuk mengukur kecukupan modal dari bank yang aktif
secara internasional

^dr^Menekankan pada pemenuhan modal pada resiko ,

3. Bank yang melakukan transaksi forward, swap, membeli option atau kontrak
derivative lainnya yang sejenis berdasarkan ekuitas, logam mulia (selain emas), atau

komoditi lainnya dalam menghitung nilai setara kredit (credit risk equivalent)
menggunakan metode: Current Exposure Method -

b. Original Exposure Method.


c. d. Standardised Method Internal Model Method

pi

4. Berikut ini yang termasuk dalam komponen Modal Inti (Tier 1) adalah : ^ar" Non cumulative perpetual preferred stock, modal disetor dan disclosed reserves b. Modal disetor, goodwill, cadangan umum c. Goodwill, asset revaluation, disclosed reserves, non cumulative perpetual
preferred stock d. Modal disetor, perpetual preferred stock, draden, disclosed reserves

5. Peringkat obligasi C mengandung arti:


b. Obligasi default

^af^Tidak ada suku bunga yang dibayarkan ,


c. Obligasi dianggap spekulatifdalam pembayaran bungadan pokok d. Obligasi dianggap cukupkuat untuk membayar bunga dan pokok.

6. Bank-bank besar dunia umumnya memiliki kecukupan modal yang jauh di atasbatas minimum kecukupan modal sesuai regulatory Bassel Committee, karena:

^a^&ank-bank besar menggunakan model ''economic capital'* dalam perhitungan


modalnya ' b. Untuk menghindari pencabutan ijin usaha bank c. Modal bank-bank besar disesuaikan dengan risikonya
SB

FH, Confidential

Page 37

12/7/11

0*

d. Rasio modal terhadap ATMR untuk bank-bank besar ditetapkan berbeda untuk
masing-masing bank.

7. Strategi trading yang memiliki tingkat resiko pasar terkecil adalah :


F
l

^ar* Matched book *


b. Manage Position
c. Market maker

d. Hedging
8. Keunggulan instrumen derivatifdibandingkan instrumencash,kecuali *
a. Funding requirement rendah
b. Resiko kredit rendah

^c^Capital charge lebih besar . d. Lebih likuid

9. Jenis Option yang hanya dapat di-exercise pada saat expiry date adalah : r^^ar^European Option '
b. American Option
c. Put Option

d. Black-Scholes Option

10. Kegiatan Asset Liability Management meliputi sbb, kecuali: r a . Mempertahankan struktur likuiditas kegiatan usaha bank,

b. Mengantisipasi masalah lain yang dapat mempengaruhi bentuk dan struktur


neraca sebuah Bank.

P
P

c. Mengantisipasi masalah yang dapat mempengaruhi stabilitas pendapatan seiring


berjalannya waktu

s&T Memastikan pemberian kredit sejalan dengan kebijakan risiko kredit, risiko pasar
dan risiko lainnya. <

11. Faktor-faktor kuahtatifyang diperhatikan dalam penilaian sovereign risk, kecuah :


p a. Efisiensi sistem perbankan suatunegara b. Efisiensi sistem perpajakan

p
p

^d^Tingkatdebt service ratio ,


a. Pilar 1 Basel II
b. Pilar2BaselI

c. Kemampuan banksentral dalam mengendalikan sukubunga -

*> vconrt^+i^.
V

12. Risiko konsentrasi padarisiko kredit termasuk dalam:

^jC^Pilar2Basein /
d. Pilar 3 Basel II

SI

13. Konsentrasi kredit mencakup eksposur yang signifikan yang tekait dengan, kecuah : a. Counterparty individual atau kelompok counterparties yang terlibat satu sama
lainnya.

FH, Confidential
SI

Page 38

12/7/11

b. Sektorekonomi atau wilayah geografis


c. Agunan yang besar '

d. Ketergantungan pada suatu aktivitas atau komoditi tertentu.

14. Resiko kredit counterparty dapat dimitigasi dengan cara sebagai berikut, kecuali:
a. Netting

b. Pembayaran berkala antarpihak-pihak dalam kontrak c. Pengajuan agunan sebagai jaminan atas kewajibannya. d. Mengurangi probability of default dari counterparty

15. Kerugian yang tidak dapat diperkirakan (unexpected loss) umumnya terkait dengan
kejadian yang bersifat:

x^ Low frequency / high impact ,


b. High frequency / low impact c. High frequency / high impact d. Low frequency / low impact 16. Seorang debitur Bank A memesan tiket secara online melalui ATM milik Bank A dan

berhasil, namun pada saat melakukan check in ternyata transaksi debitur tidak
berhasil, maka Bank A menghadapi risiko : a. resiko operasional, resiko reputasi b. resiko teknologi, resiko hokum c. resiko hokum, resiko reputasi
d. resiko sistem, resiko hukum

17. Kejadian resiko operasional terus meningkat dari waktu ke waktu, karena hal-hal
sebagai berikut, kecuali:
-

a.

Otomasi

b.

Globalisasi

c. Rogue trader , d. Kegagalan utility service

18. Kerangka kerja COSO terdiri dari hal-hal sebagai berikut, kecuali:
a. Penetapan sasaran
b. Faktor-faktor internal

c. Respon terhadap resiko d. Struktur manajemen senior

A^NCorporate Governance menciptakan sebuah struktur yang dapat membantu Bank


vZ^aalam hal sebagai berikut, kecuali:
a. menetapkan sasaran suatu perusahaan b. memperhatikan kebutuhan stakeholders c. mengelola kegiatan sehari-hari

/*cT) melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana, debitur dan pemegang saham \J

FH, Confidential

Page 39

12/7/11

"

20. Proses pengendalian manajemen resiko harus dapat membangun suatu struktur yang
yang meliputi manajemen hal-hal berikut, kecuali : a. risiko mata uang b. risiko suku bunga
c. risiko likuiditas

dapat mengelola risiko-risiko yang berpotensi mengancam kelangsungan usaha bank. Proses pengendalian risiko harus mencakup proses pengelolaan aset dan kewajiban

d. risiko operasional ,

21. Pak Joko Tingkir mengekspor hasil produksi berupa kulit kambing ke Amerika dan
menghadapi risiko : a. Risiko Bunga
Risiko Kurs Risiko Kredit

baru akan mendapat pembayaran tiga bulan kemudian dalam USD. Apabila pembayaran baru akan diterima dalam 3 bulan kedepan, maka pak Joko Tingkir

b. c.

^.d. Jawaban a, b dan c benar,/

22. Dalam RUPS diusulkan kenaikan gaji Direksi 100%. Yang bertanggungjawab atas
usulan kenaikan gaji Direksi tersebut adalah :
a.
c.

Direktur SDM
Komisaris

Jrf. Komite Renumerasi


d. Direksi

3,Standardized Method pertama kali digunakan untuk menghitung kredit berbasis risiko
pada:
Basel I
Basel n V

~c.

Basel I Amandemen 1996

d. Basel I bersamaan dengan penggunaan Standardised Approach untuk menghitung


risiko pasar

24. Di Amerika Serikat, terkait dengan Sarbanes-Oxley Act AS 2002 maka perusahaan yg tercatat di bursa saham AS harus memberikan pemyataan kebenaran laporan keuangan perusahaan melalui pengungkapan (disclosure) kepada masyarakat,
pemyataan tersebut ditandatangani oleh:
a. Chief Executive Officer dan Chief Risk Officer

^br Chief Executive Officer dan Chief Financial Officer


c. Chief Executive Officer dan External Auditor d. Chief Executive Officer dan Komisaris

FH, Confidential

Page40

12/7/11

25. Bank harus melaporkan peluncuran produk baru ke Bank Indonesia selambatp lambatnya: a. 5 hari kerja setelah produk baru diresmikan

b. 5 hari setelah produk baru di-launching ke masyarakat


p c. 7 hari setelah produk baru diluncurkan

y&' 7 hari kerja setelah produk baru diluncurkan

26. Menantu Dirut Bank XYZ meminta kredit untuk usaha taksi. Tindakan yang
dilakukan:

a. Langsung disetujui karena menantu Dirut


n

^bT" Diproses sesuai prosedur yang beriaku c. Ditolak karena menantu Dirut

d. Diprioritaskan karena menantu Dirut sehingga risiko kredit relatif terkendali

27. Berikut adalah risiko yang dikelola oleh Asset and Liability Management (ALM)
kecuah:

a. Risiko Mata Uang b. Risiko Suku Bunga


c. Risiko Likuiditas

^&r* Risiko kredit traded market counterparty 28. MenurutBl, risiko untuk bank yang kegiatannya kompleks mencakup : a. Risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional & risiko likuiditas

^Jbr^Risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum,
risiko reputasi, risiko strategis & risiko kepatuhan c. Risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko b^nls & risiko reputasi d. Risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risikcrbisnis, risiko reputasi, risiko strategis & risiko kepatuhan
29. Yang termasuk disclosure adalah (?) : a. Pemberitahuan rencana PHK pada beberapacabang
b. Publikasi hasil audit internal di surat kabar

c. Publikasi semua permasalahan hukum yang dihadapi bank dan upaya penyelesainnya

^d^Profil risiko bank 30. Bank X kalah kliring dan dibekukan oleh Bl, hal ini termasuk tugas Bl dalam fungsi: a. Sistem Pembayaran ^JVPengawasan <c. Regulasi
d. Moneter

FH, Confidential

Page 41

12/7/11

P5I

; 31. Tanggung-jawab utama Komisaris dan Direksi dalam risiko

menentukan jenis risiko yang harus dikelola dengan mempertimbangkan


kompleksitas kegiatan usaha b. menyetujui transaksi di atas limit tertentu > c. menyusun strategi dan kebijakan manajemen risiko bank Y

d. memastikan independensi kegiatan manjemen risiko dan pengelolaan kegiatan


usaha

/32/Ciri-ciri 'Vanilla* Bond umumnya adalah :

^"^ a. bunga variable dan pokok dibayar setiap tahun ^ bunga fixed dibayar secara periodik, pokok dibayarkan kembali pada akhir
ps>

periode * c. bungavariable dan pokok dibayar pada akhir periode d. bunga fixed dan pokok dibayar setiaptahun
33. Nilai transaksi derivatif ditentukan berdasarkan nilai berikut kecuah :
a. Instrumen finansial

b. c.

Indeks Komoditi '

^l Volume perdagangan -

/3Oank tidak bebas menambah modal karena:


&
P

a. Semakin besar risiko yang dihadapi maka semakin besar modal yang dibutuhkan +M? Struktur permodalan bank (tierl dan tier 2) diatur oleh ketentuan '
c. Bank harus memenuhi rasio modal minimum
bank

d. Supervisor dapat menetapkan rasio modal minimum yang berbeda untuk tiap-tiap

(Jtf^Cara mitigasi risiko kredit melalui monitoring arus kas adalah dengan:
p

X\
m

a. Memiliki manajemen kredit bermasalah yang efisien agar menghasilkan recovery yang cukup besar Membatasi tingkat eksposur (EAD - Exposure at Default) & memastikan nasabah bereaksi cepat terhadap keadaan yang berubah c. Membatasi tingkat LGD (Loss Given Default) dengan memastikan agunan yang diterima dapat digunakan untuk memitigasi risiko & Memonitor LGD dan memastikan PD (Probability of Default) sesuai dengan
kolektibilitas

p
p

36. Rasio modal yang memenuhi syarat terhadap ATMR untuk bank internasional adalah:
^jy Target capital ratio b. Target adequacy ratio

c. Economic capital
d. Capital asset ratio

FH, Confidential

Page 42

12/7/11

37. Risiko karena perubahan hubungan antara perbedaan harga pasar instrumen hedging
dengan underlying-nya disebut: a. Underlying risk
b. c. d. Yield curve risk Traded market risk Basis risk -

Teller salah melakukan posting setoran mempakan kejadian risiko operasional


kategori :

a. Risiko proses internal v ICkaUW* vTo. c.

Risiko manusia Risiko sistem

d. Risiko reputasi

39. Yang memiliki tanggung jawab akhirterhadap manajemen dan kinerja bank :
a. Direksi -

b.
d.

Direksi dan Komisaris


Komisaris

c. Manajemen Senior

40. Pengukuran sovereign risk antara lain menggunakan debt service ratio. Debt service
ratio adalah :

a. Rasio antara jumlah bunga dan pokok atas pinjaman valas dibandingkan dengan
ekspor dan arus modal masuk

b. Rasio antara jumlah impor dan bunga sertapokok atas pinjaman valas yangjatuh
tempo dibandingkan dengan ekspor dan arus modal masuk -

c. Rasio antara jumlah bunga dan pokok atas pinjaman valas yang jatuh tempo
dibandingkan dengan ekspor dan arus modal masuk *

d. Rasio antara jumlah ekspor dan arus modal masuk dibandingkan dengan bunga dan pokok atas pinjaman valas yang telah tempo.
41. Country risk dibahas dalam :
a. b. c. Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 .

d.
-

Pilar 1 dan Pilar 3

42. Pemyataan di bawah ini adalah benar berkaitan dengan stabilitas keuangan: a. Inflasi yang rendah dan stabil b. Kapasitas lembaga keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dana secara efisien tidak terganggu c. Tidak terjadi kegagalan lembaga keuangan d. Stabilitas keuangan selalu dibarengi dengan stabilitas moneter

FH, Confidential

Page 43

12/7/11

'pi

43. Pemyataan di bawah ini adalah benar berkaitan dengan Internal Ratings-Based (IRB)
Approach, kecuah:

a. IRB Approach lebih kompleks dari Standardised Approach

^erT Penerapan IRB Approach tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pengawas ' c. Terdapat kriteria minimum bagi bank yang bermaksud menerapkan Internal
Ratings-Based Approach

d. IRB Approach tidak hanya digunakan untuk pengukuran kredit tetapi juga untuk
proses manajemen risiko kredit.

Penggenqpan Soal - Bukan dari Ujian tgl. 0J/09/2007

^^ non-OECD. Notional principal sebesar USD 10 juta, nilai mark-to-market USD 1


juta dan add-on 1,5% dengan sisa jatuh tempo lebih dari 5 tahun, Besar eksposur

M4/Bank ABC memiliki tranksaksi derivatif suku bunga dengan Bank XYZ dari negara
setara kredit (credit equivalence) dari transaksi ini adalah : a.-USD 11,15 juta -

^ USD 1,15 juta


d. USD250ribu

c. USD 1,015 juta

45. Insfrumen forex swap (swap valas) termasuk kategori instrumen :


jXTKas" b. Non-kas c. Derivatif d. Semua salah

46. Supervisor harus melakukan intervensi dini untuk mencegah modal menurun di bawah tingkat minimum yang dipersyaratkan dan hamsmeminta tindakan pemulihan yang segera jika modal bank tidak dapat dipertahankan atau dipulihkan. Pemyataan
tersebut termuat dalam Basel II:

a. Pilar2 Prinsip 1 b. Pilar2 Prinsip 2 c. Pilar 2 Prinsip 3

^jk Pilar 2 Prinsip 4 *


47. Sebuah bank menyalurkan kredit kepada korporasi sebesar Rp. 1 trilyun dan KPR sebesar Rp. 200 miliar. Menurut Basel I modal minimum yang harus dimiliki bank adalah: fc^r** < !' -$ wv [t?0^ *" 8/C ~ 3<? ^

a. Rp. 48miliar

,<pp

^ & f_ # p.** v r>% k&fc ~ $ **y


/. ^

b. Rp. 84 mihar Rp. 88 miliar d. Rp. 96 mihar

FH, Confidential

Page 44

12/7/11

48. Dari kasus Y2K tahun 1999-2000-an, perbankan memperoleh manfaat bempa :
a. b. c. d. Mark-to-market process Credit rating process Portfolio management

Businessprocess map

). Basel II Pilar 2 mensyaratkan bank untuk memperhitungkan pengaruh risiko


konsentrasi kredit terhadap kebutuhan modal dengan melakukan:
a. Cohort analysis ^

b. Portfoliomanagement

c. Stress testing
a. Univariate analysis

KWW^

50. Menghitung aktiva tertimbang menumt risiko (ATMR) untuk off-balance sheet yang
bukan instrumen derivatif adalah dengan formula :
a. b. c.
d.

Aktiva x bobot risiko x CE Aktiva x bobot risiko x CF - y CE x bobot risiko x CF


Semua salah

qa-

FH, Confidential

Page 45

12/7/11

1* >*

f&

1. Pemberian kredit kepada mortgage/ sejenis KPR, menumt Basel I diberi bobot risiko:
a. b. /rr d. 0% 20% 50% 100%

2. Risiko yang dianggap sebagai risiko yang paling mendasar di perbankan adalah /? Risiko kredit dan risiko likuiditas b. Risiko kredit dan risiko suku bunga c. Risiko nilai tukar dan risiko suku bunga
d. Risiko nilai tukar dan risiko likuiditas

3. Dampak pemberian pinjaman yang berlebih (overlend) dapat mengakibatkan procicliaclity events, yang pada akhirnya perbankan akan semakin sedikit memberi pinjaman karena:
a. Demand dari nasabah sedikit

<bT Banyak nya kredit yang dihapus buku (write off) c. Adanya intervensi pemerintah (bank sentral) d. Maraknya pasar modal. 4. Risiko Hukum secara umum didefmisikan sebagai: a. Risiko karena tidak dipenuhinya kontrak, hukum dan regulasi b. Risiko karena bank tidak mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan perundangan yang
beriaku.

^ef Risiko ketidakpastian dalam penafsiran atau intepretasi dari kontrak, hukum dan regulasi. d. Risiko karena bank dicemarkan nama baiknya.
5. Risiko proses internal digambarkan sebagai risiko yang dihubungkan dengan kegagalan dari proses atau prosedur suatu bank. Dibawah ini yang BUKAN risiko proses internal adalah: a. dokumentasi - tidak cukup, atau keliru

^br^penggunaan teknologi baru yang belum diujicoba c. kesalahan pemasaran dan penjualan d. pencucian uang
6. Peristiwa yang berpotensi melewati batasan-batasan antara jenis risiko yang berbeda disebut dengan:
a. Root cause

b. d.

Near miss Risk event

^c; Boundary event

7.

Bank diharuskan melakukan perhitungan kecukupan modal dengan mengkaitkan risiko operasional dengan cara yang hampir sama seperti risiko pasar dan risiko kredit. Hal tsb terdapat pada:
a. Amandemen Basel I tahun 1996 Jq- Pilar 1 Basel II c. Pilar 2 Basel II d. Pilar 1 Basel I

8. Salah satu konsekuensi dari tidak dimilikinya kapital yang cukup adalah:
a. Beban modal yang lebih besar

^tr Keterbatasan dalam melakukan ekspansi kredit


c. Keterbatasan dalam pengumpulan dana
d. Tingginya tingkat kredit bermasalah

|Risiko kredit counterparty dapat dikurangi dengan hal-hal dibawah ini KECUALI:
a. pembayaran reguler antara peserta kontrak <-bT keseimbangan risk/reward
d. netting

c. penerima pinjaman mengamankan kembali utangnya (agunan)

/KJ: Pada jenis peristiwa risiko operasional mana yang dapat diabaikan oleh Bank karena untuk
mungkin terjadi?

mengaturdan memonitomya akan lebih menimbulkan biaya dibandingkan kerugian yang

^ low frequency / low impact ^


b. low frequency / high impact ^ high frequency / low impact d. high frequency / high impact

^ffTNilai dari future cash flow adalah sensitive terhadap:


<%C Volatility rates

/bf Interest rates */


c. Equity prices d. Commodity prices

^2rYang dimaksud dengan put option adalah


(PB

^ar^hak kepada pembeli untuk menjual instrumen yang mendasarinya ^ b. hak kepada penjual untuk menjual instrumen yang mendasarinya ^&C nak kepada pembeli untuk membeli instrumen yang mendasarinya d. hak kepada underwriter untuk menjual instrumen yang mendasarinya

faCTrader akan memberikan kuotasi harga beli dan jual (bid &offer) kepada pasar dan melakukan transaksi beli atau jual sesuai dengan yang dipilih counterpart, dan kondisi ini
berjalan baik bila pasar likuid, adalah strategi
a. Manage position b. Match position ,

^C Market maker v
d. Market oriented

14. Yang BUKAN merupakan model pengukuran risiko operasional adalah:

Jx Internal Model Approach y k^i _ t^rUj *^


c. Standardised Approach ^

a. Basic Indicator ^

-^th^

fr a^a

d. Advance Measurement Approach v


15. Other risk diatur dalam :
|ffP

a. Pillar 1 Basel I 7
>r Pillar 2 Basel \V
c. Pillar 3 Basel I

d.

Basel I

16.Cohort analysis dapat digunakan sebagai salah satu perangkat untuk melakukan: a^Loan portfolio management v
b. Recovery management c. Cash flow monitoring
d. Securitization

pi

17. Transaksi Forward foreign exchange menimbulkan potensi risiko


P

a. Suku bunga saja

b. Nilai tukar saja

^ct Nilai tukar dan suku bunga d. Harga saham

18. Yang BUKAN termasuk komponen Tier I adalah


ifPi

a. Shares/common stock

b. Non-cummulative prepetual preferred stock


c. Disclosed reserves

Penyertaan

19. Dengan mengaplikasikan credit grading model hal yang paling utama adalah dapat untuk
mengukur: a. Loss given default b. Exposure at Default
c. Potential credit risk

A: Probability of default S

J&i. Futures diperdagangkan pada: ^ Exchange/ bursa /


^K OTC
c. d. Bank Custodian

21. Ketentuan Bank Indonesia mengenai risiko pasar harus diperhitungkan dalam CAR
(kecukupan modal) dikeularkan Bl pada tahun:
a.
c. d.

1996
2005 2001

>T2003

22. Risiko/ kerugian yang dihubungkan dengan kemungkinan suatu negara gagal untuk membayar pokok dan atau bunga pinjamannya disebut: s&? Sovereign risk
b. Country Risk
c. Credit risk

d. Country credit risk

23. Dalam perhitungan modal suatu bank, Sub ordinated debt masuk dalam komponen :
a. Tier I saja ^br Tier II saja c. Tier III saja
d.

Tier I atau Tier II

24. Uang tunai (kas) dalam kluis, menurut Basel I di beri bobot risiko:
a. 100% b. 50% c. 20%

S&: 0%
a.

25. Sesuai dengan konsep Basel II, Credit concentration Risk diatur dalam:
Pillar 1 Basel II

>
c. d.

Pillar 2 Basel II
Pillar 3 Basel II Pillar 1 Basel I

26. Proses review lembaga pengawas bank secara tidak langsung adalah melalui:
a. b. On site visit Off site visit

^--cr Memonitor laporan-laporan berkala (periodik)


d. Pertemuan dengan manajemen bank

I ^27: Secara umum suatu pemsahaan (baik yang terbuka maupun yang tertutup), wajib membuat
p

^ Laporan Rugi Laba, Neraca dan laporan perpajakan ^


c. Laporan rugi laba, neraca dan cash flow

ra\ Neraca dan laporan rug! laba

laporan keuangan dalam bentuk:

d. Neraca dan laporan perpajakan.

28. Unexpected loss (UL) dalam risiko operasional dicover dengan:


^ai' Modal
c.

b. Pricing
Kontrak

d. Penyusutan

29. Sistem informasi manajemen risiko hams dapat memberi informasi mengenai beberapa hal,
KECUALI:

pn

a. seluruh eksposur risiko bank

b. eksposur aktual dibandingkan dengan limit yang disetujui/ tetapkan c. hasil aktual akibat bank memegang risiko (seperti kemgian) dibandingkan dengan tingkat
kemgian yang diperkenankan (risk appetite).
^dT Fungsi manajemen risiko

3fjTUntuk memastikan bahwa bank telah memiliki modal yang cukup baik untuk saat ini maupun
untuk masa yang akan datang, adalah mempakan tanggung jawab:
b< Manajemen bank *

^ar Supervisor (di Indonesia adalah Bl) c. Basel Committee on Banking Supervision d. Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank

31. Yang BUKAN mempakan tanggung jawab Bank Indonesia (Bl) bertindak sebagai bank sentral
di dalam sistem perbankan nasional adalah:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran


j>r Melakukan konsolidasi sektor perbankan Indonesia
d. Pengaturan dan Pengawasan bank-bank

32.Yang mempakan alat utama Bank Indonesia (Bl) dalam kebijakan pengendalian moneter
adalah:

a. Menyelenggarakan Killing

^br Menetapkan Bl Rate c. Menyetujui persetujuan atas kepemilikan dan kepengumsan bank
d. Menetapkan suku bunga SBI
33. Yang dimaksud dengan replacement value dalam konteks mark to market adalah:

^a: Nilai transaksi saat ini


P b. Nilai perolehan/ pokok
c. d. Nilai taksasi instrumen Nilai berdasar kontrak

^34TBagi bank yang aktivitasnya tidak kompleks, Bank Indonesia memberi kelonggaran bank
tersebut untuk TIDAK mengelola Risiko-risiko di bawah ini. ,>ar risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas

b> risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko hukum c. risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko stratejik

^pV risiko reputasi, risiko hukum, risiko stratejik dan risiko kepatuhan V
35. Suku bunga Bl Rate ekuivalen dengan suku bunga pasar (market rate) untuk kurun waktu:
a. 1 hari

b. 1 minggu
-cT 1 bulan d. 3 bulan

PI

36. Selain sebagai 'lender of last resort', peran Bank Indonesia (Bl) yang lain adalah: a. Operasi pasar terbuka (open market operations) untuk mempengaruhi tingkat likuiditas b. Menerapkan kebijakan nilai tukar untuk mempertahankan stabililtas nilai mpiah c. Menetapkan GWM untuk memperketat atau memperlonggar jumlah uang beredar ^dT a, b dan c semuanya benar
37. Yang BUKAN mempakan tujuan replacement value: a. Perhitungan risiko kredit atas counterparty ^br Perhitungan risiko valas c. Margin calls d. Penyelesaian transaksi dengan counterparty

PR

38. Analisa kredit korporat pada umumnya menggunakan parameter-parameter finansial, antara
L lain:

*-

^aT b. c. d.

Neraca, laporan laba mgi, laporan ams kas, laporan pajak. Neraca dan laboran laba mgi saja Neraca, laboran laba mgi dan besamyajaminan. Laporan Laba mgi saja.

39. Mempakan salah satu wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
adalah:

a. Melakukan intervensi sedini mungkin untuk mencegah terjadinya penumnan modal dibawah kebutuhan tingkat modal yang diwajibkan

^. Mengevaluasi dan memberikan persetujuan kebijakan manajemen risiko


p c. Menetapkan tingkat modal minimum, d. Menetapkan jumlah anggota Direksi.
40. Salah satu tugas Dewan Direksi dan Senior Manajemen adalah hams menetapkan limit yg sesuai. Penetapan limit risiko paling tidak hams mencerminkan : a. Penetapan periu disetujul dewan komisaris. b. Penyesuaian limit karena adanya permintaan switching. zc\ Keseluruhan limit maupun limit dalam periode tertentu, dan hams didokumentasi secara penuh. d. Penetapan limit disesuaikan dengan senioritas.

4K Ketika suatu peristiwa risiko terjadi, atau hampir terjadi, tanpa mengindahkan konsekuensi t keuangan, adalah penting bahwa: a. Peristiwa tsb dilaporkan kepada manajemen senior untuk ditemskan ke supervisor.

>r Peristiwa tsb dicatat dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya terulang \/

y*^ Peristiwa tsb dihitung sehingga dapat dibentuk pencadangannya.

d. Peristiwa tsb disesuaikan dengan kondisi manajemen risiko operasional.

15)

Bl

iUBila suatu bank ingin menghindari adanya expected loss (dalam risiko operasional) berarti
bahwa bank tersebut periu: a. Asuransi dan outsourcing H5T Berhenti dari bisnis ^

<&s Adanya Limit risiko dan rencana kontijensi


d. Business re-engineering &otomasi

43. Dalam melakukan kalkulasi terhadap unexpected loss dalam risiko operasional, beberapa
data yang dapat digunakan adalah:

^ar^data internal, ekstemal, dan skenario


b. data internal saja. c. data dari lembaga rating terkemuka
d. data internal dan scenario

pi

^44. Dalam melakukan perhitungan VaR, komponen komponen yang hams ada adalah:
Va. Jangka waktu dan besamyasuku bunga pi Jangka waktu (periode) tertentu dan confidence level tertentu \/
c. Jangka waktu dan jenis instrumen

d. Volatilitas dan besranya suku bunga.

45. Metoda sederhana dim melakukan perhitungan unexpected loss (UL) dgn menggunakan:
a. Rata-rata (mean)

<bT Simpangan baku (standar deviasi) c. Tingkat kepercayaan (confident level)


si

d.

Volatilitas

46. Supervisory Review di atur dalam:


a.
w

Pillar 1 Basel I . Pilar 3 Basel II

<4fT Pillar 2 Basel II


c.

d.
Sl

Pillar 2 Basel I dan Basel II

47. Kurangnya pelatihan bagi karyawan yang ada, memunculkan potensi risiko:
a. System risk

^bT^People risk
c. Internal process risk
d.
S|

External risk

48. Risiko ekstemal mempakan risiko yang berhubungan dengan terjadinya peristiwa di luar
kendali langsung bank. Risiko ini masuk ke jenis peristiwa:
a. high frequency / low impact b. high frequency / high impact c. low frequency / low impact jdr low frequency / high impact
fSI

. I y&. Pembiayaan konsumen tanpa agunan yang umumnya adalah untuk kredit konsumsi pada
umumnya dinilai dari beberapa hal antara lain:

p^T Sisa pendapatan,


b. Suku bunga kredit

c. Perbandingan antara besarnya kpedit dengan yang dibiayainya >df a, b dan c semuanya benar v
50. Model yang digunakan dim pengambilan keputusan diberikannya pinjaman atau tidak adalah:
af Bimodal b. Model Skoring c. Model Grading
(si

d.
An//<y

Internal Model

pp)

JAWABAN TIPE A
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.

C A
B C B

pi

8.
9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

C B B B A B A C B B A C D D A B A B D B C B A D B C B A
D C

si

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

D B A B C B B A B B B B D D A

pi

si

^yk

yy o ^c
*i qq

1. Sesuai dengan konsep Basel II, jika bank memilih mengggunakan pendekatan IRBA (Internal Ratinqsa. 5 tingkat rating b. 7 tingkat rating -c. 8 tingkat risiko d.9 tingkat risiko
m

Based Approach) jumlah tingkatan rating minimal yang diteetapkan Basel minimal-

2. Yang dimaksud dengan peran Monetary Stability adalah:

a. pemeliharaan kondisi institusi keuangan dan pasar sehingga memiliki kapasitas untuk memobilisasi
dana secara efisien

^brStabilitas dalam nilai mata uang.


m

c. Pemeliharaan kondisi institusi keuangan dan pasar sehingga memiliki kapasitas untuk menyediakan
liquiditas

d. Pemeliharaan kondisi institusi keuangan dan pasar sehingga dapat mengalokasikan dana untuk
kegiatan investasi secara sehat.

3. Beberapa transaksi terekspos terhadap beberapa jenis risiko pasar. Transaksi yang tidak boleh dilakukan oleh perbankan di Indonesia adalah transaksi yang terekspos:
a. Risiko suku bunga dan risiko posisi saham b.Risiko nilai tukar dan risiko posisi komoditas c. Risiko suku bunga dan risiko nilai tukar -oVRisiko posisi saham dan risiko posisi komoditas

4. Trading desk diberikan limit risiko pasar untuk membatasi risiko yang dihadapi bank pada suatu waktu tertentu, dan posisi tersebut dapat berasal dari transaksi dengan nasabah atau dari posisi yang dibuat
trader sendiri akibat bertransaksi di pasar, metode ini dikenal dengan:
a. Market maker

b. matched position _c. managed position d. managed book.

Spread yang didapat antara kuotasi harga beli dan jual, merupakan keuntungan dari dijalankannya
strategi:
_ a. Position maker

^brMarket maker ^
c. Trading maker
d. Instrument maker

6. Salah satu cara untuk mengcover risiko adalah dengan melakukan teknik hedging, dengan cara:
a.mengambil posisi sesuaidengan instrumen yang berbeda b. mengambil posisi berbeda dengan instrumen yang berbeda
"

c. mengambil posisi yang sedikit berbeda dengan instrumen yang mendasarinya ^d.mengambil posisi atas instrumen yang sama tetapi dapat pula mengambil posisi dengan instrumen
yang berbeda

7. Instrumen derivatives memiliki berbagai keuntungan dibanding instrumen cash, yaitu:


~s a. Lebih Likuid, beban modal dan biaya transaksi yang dibutuhkan lebih rendah b. Penyediaan dana, likuiditas dan beban modal yang dibutuhkan lebih rendah c. Penyediaan dana, beban modal dan biaya transaksi yang dibutuhkan lebih rendah d. Penyediaan dana, likuiditas dan biaya transaksi yang dibutuhkan lebih rendah

PR1

8. Dalam mengantisipasi kelemahan yang telah diidentifikasi selama review, Otoritas Pengawas
Perbankan dapat menggunakan kebijakan dibawah ini, KECUALI:
a. Meningkatkan rasio modal bank

b. Menetapkan target perbaikan dalam struktur manajemen risiko bank


erMembatalkan transaksi trading yang telah dilakukan bank d. Prosedur intemal bank yang ketat

9. Yang BUKAN merupakan Proses review berkala oleh Otoritas Pengawas adalah:

b. Fokus pada kuaiitas proses dan kuaiitas pengendalian intern terhadap proses tersebut
^jdrRekomendasi kerangka struktur modal.
1(

a. Menguji perhitungan eksposur risiko dan mengkonversi risiko dalam kebutuhan modal

c. Menguji kerangka pengukuran modal untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan

m
pi

j%Kualitas proses pengukuran modal secara internal akan dieyaluasi oleh Lembaga Pengawas
baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang v
d. Semua benar.

-Hal dibawah ini terkait dengan peran supervisor (lembaga pengawas bank) dalam melakukan review: a. Review dari Lembaga Pengawas dapat menggantikan fungsi manajemen bank.

-^rCembaga Pengawas bertanggung jawab memastikan bahwabank telah memiliki modal yang cukup

[
p
PI

^HfElemen kunci dalam pemeriksaan aktivitas trading bank oleh supervisor adalah:
d. Independensi prosedur persetujuan atas peluncuran produk baru

b. Aktivitas perdagangan portofolio instrumen yang lebih beragam ^ertnvestasi pd infrastruktur kontrol agar memiliki keahlian dalam mengelola risiko pada aktivitas trading
/t^TTransaksi forward foreign exchange memunculkan risiko:
a. Risiko nilai tukar

<%Aktivitas trading yang semakin kompleks seiring dengan semakin likuid dan canggihnya pasar

^cRisiko nilai tukar dan risiko posisi komoditas


c. Risiko suku bunga -^oVRisiko suku bunga dan risiko nilai tukar

13. Equity trading merupakan aktifitas menjual dan membeli saham perusahaan, dan terekspos oleh:
a. Risiko suku bunga dan risiko posisi komoditi b. Risiko posisi saham dan risiko posisi komoditi

-erttisiko posisi saham (ekuitas) dan risiko spesifik


d. Risiko posisi saham dan risiko suku bunga

14. Derivatif yang tumbuh pesat, telah menjadi instrument penting dalam risiko pasar. Fitur kunci dari
derivatif adalah:

.arNilai pokok transaksi tidak selalu dipertukarkan


PI

b. Instrumen dibeli dan dijual tanpa penyerahan secara phisik pada lokasi tertentu dan pada tanggal
tertentu yang disepakati

c. Dapat diperdagangkan baik di bursa berjangka atau di pasar yang disebut over-the-counter (OTC).
d. Memberikan solusi yang memungkinkan kedua pihak mempertukarkan jumlah pokok transaksi
dengan suatu kesepakatan.

15. Acuan arah permanen, garis besar, dan struktur kerja industri perbankan untuk 5sampai dengan 10
0)

tahun ke depan telah dituangkan dalam:


a. PBI 5/8/2003

-bTAristektur Perbankan Indonesia

c. PBI tentang Implementasi Risiko Pasar

d. Ketentuan Bl tentang Persyaratan Pembukaan Bank.


PH

16. Pembukaan dan penutupan bank merupakan salah satu peran bank sentral yang terkait dengan:
a.Pembuatan kebijakan moneter

-cTPengaturan dan pengawasan bank d. Pembuat kebijakan fiskal

b. Penyelenggara sistem pembayaran

fflSl

J7T7ana BUKAN merupakan metode untuk melakukan proses review oleh supervisor adalah*
^grOff-site visits dan on site visits ^
^BrFit &Proper terhadap pengurus banlf c. Pertemuan dengan manajemen bank d. Monitoring terhadap laporan secara berkala

ipi

18. Tugas untuk mengawasi manajemen senior dalam mengelola risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional,
^erKomrte Manajemen Risiko
d. Komite Kepatuhan
a. Komite Audit b. Komite Renumerasi

hukum dan nsiko lainnya yang melekat dalam aktivitas usaha bank adalah merupakan kewajiban dari:

pi

19. Keberhasilan dari implementasi Basel II adalah tanggungjawab dari: a.Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR).

b. Basel Committee on banking Supervision (BCBS) ^erOtoritas Pengawas Perbankan (di Indonesia: Bank Indonesia)
d. Bank bank yang aktif secara internasional

20. Risk appetite / besamya risiko yang siap untuk ditanggung ditentukan oleh:
a.Board OfDirector saja

b.Board ofCommisioner saja -^crBOD dan Senior Management


d. Bank sentral

L
m

Expected loss dalam risiko operasional, dalam kenyataanya sudah dicover dalam: ^arPricing ^
b.Cadangan

J^enyusutan

c. Modal Bank

w
p

22. Ketika kejadian-kejadian risiko operasional terjadi, maka dampak yang langsung terhadap nasabah
adalah seperti dibawahini, KECUALI: .^keuntungan bankmenurun b.Lemahnya keamanan c. Pelayanan terganggu d.Kuaiitas pelayanan buruk dirasakan ' ^

23. Hal di bawah ini adalah salah satu pertimbangan utama mengapa bank memiliki kecukupan modal:
^arMelindungi bank dari peristiwa risiko yang wajar (reasonable) atas kerugian akibat pinjaman macet
b. Melindungi bank dari peristiwa boundary events.

c. Melindungi bankdari rush nasabah

d. Melindungi bank dari kegiatan pemberian pinjaman terkait dengan fenomena "procyclicality"
24. Risiko dapat terjadi ketika hal-hal yang tidak dinginkan teijadi (negative outcome) dan potensi risiko
tersebut sesungguhnya dapat:
a^iestimasi

D.Dipastikan
c. Diabaikan

d. Dihilangkan.

25. Terkait dengan risk loss dan risk event, manakah kalimat di bawah ini yang tidak tepat:

fil

^erPQsk event teijadi karena aaanya risk loss d. Risk loss dapat berdampak pada kerugian langsung maupun tidak langsung.
26. Lembaga Keuangan yang diberikan kewenangan penuh untuk dapat melakukan akses ke sistem
pembayaran adalah: a.Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
b. Perusahaan Sekuritas
d. Bank Indonesia

a.Risk loss teijadi karena adanya risk event b.Risk loss dapat berdampak pada finansial maupun non finansial

^cTBank-bank Komersial

p
P

27. Kegiatan bank untuk melakukan akuisisi ataupun merger dengan bank lain, di sini terkandunq potensi
nsiko: r

a. Risiko bisnis

[
r

^-drRisiko strategik

b.Risiko pasar c. Risiko reputasi

28. Cohort Analysis dapat digunakan untuk berbagai hal sebagai berikut, KECUALI:
.-arSekuntisasi asset

c. Dapat diaplikasikan untuk kredit personal d. Dapat diaplikasikan untuk kredit korporat
29. Sesuai Basel II, risiko operasional dibagi dalam:

b.Manajemen portfolio

a. 3kategori

uhx QxM1*1 *

, , V^^

-er5kategon tri*^* fraw '


d.6 kategori

F l
pi
pi

30, Sa,# A meml,,ki rasl kecukupan modal sebesar 12 %. Bank Bmempunyai rasio kecukupan modal 10 %.Manakah pemyataan berikut yang tepat <^arBank Amempunyai peluang ekspansi bisnis lebih besar dibanding Bank B b. Bank Bmempunyai peluang bisnis lebih besar dibanding Bank A c. Bank Apasti mempunyai modal lebih besar dibanding Bank B d. Bank Bmempunyai modal pelengkap yang lebih besar dibanding Bank A.
31. Biia suatu bank di rush oleh nasabah, dan memicu bank lain untuk di rush. Disini terkandung potensi:
^arSystemic Risk b.Systematic Risk c. Business Risk d.Strategic Risk
a. Pillar 1 Basel I
b. Pillar 1 Basel II

32. Residual Risk dicakup dalam:


L
P oerPiIlar2Baselll
d. Pillar 3 basel II

^aSCmstrumen HybridcapJaitermasuk dalam struktur modal:

L
L
p

Oilier II * j^Tierlll

a.Tier I

'

d. Modal Inti

34. Risiko kehancuran suatu bank dapat mengarah kerisiko sistemik, yang akan berdampak kepada pihakpihak dibawah ini, KECUALI: .
a. Nasabah

b.Pemegang saham c. Deposan jdrLembaga Pemeringkat

p
fp

35. Berikut hal-hal yang terkait Basel Idan Basel II. Kalimat yang tidak tepat adalah:

^brPendekatan Basel Hmenggunakan satu ukuran untuk semua -? ws*Jl \


c. Pendekatan Basel I lebih menekankan pada pengukuran risiko kredit drPendekatan Basel II lebih feiksibel diterapkan di perbankan
d curve menggambarkan:

a. Basel Ibelum menqakomodir metode internal

j6 ^krfubungan antara tingkat bunga efektif yang dibayar dengan jangka waktu (maturity) dari suatru .Jpvestasi pada waktu tertentu */ JPwubungan antara tingkat bunga yang diperoleh dengan besamya risiko pada suatu waktu tertentu
(matuirty) dengan derajat keyakinan tertentu. w 37. Yang BUKAN merupakan teknik untuk mitigasi risiko kredit adalah:

t>. Hubungan antara tingkat bunga yang diperoleh dengan besamya risiko modal yang dikeluarkan

_.. Jubungan antara tingkat bunga yang diperoleh dengan besamya risiko pada suatu waktu tertentu

a. Grading model
b. Sekuritisasi

^cTAngsuran

d.Loan portfolio management

38. Konsep valueat risk (VaR) sudah sangat lazim digunakan. VaR Horizon menunjukkan:

^arHolding period suatu transaksi

b.Grace period suatutransaksi c. Holding period suatu instrumen d.Grace period suatu instrumen
39. Yang TIDAK termasukdalam kriteria offbalance sheet adalah:
a. guarantee b.option c. acceptance ^aVfaminan

I
r

(0. Bank tidak dapat "melikuidasi" pinjaman dalam waktu singkat. Oleh karena itu bank yang memiliki
^-tefisiko kredit c. nsiko pasar

--arkrisis liquiditas \s
d. risiko solvabilitas

banvak pinjaman bermasalah akan cenderung berhadapan:

44^Basel I(1988) menyatakan bahwa modal harus dapat dikaitkan dengan: ^ ^ar^eminjam, penerbit sekuritas b. pemberi jaminari perorangan c. lawan transaksi lain yang memiliki kewajiban finansial pada bank
^emua benar v
a.Sahambiasa

B9Akun di bawah ini yang tidak masuk dalam perhitungan modal bank adalah:

n
r

erGoodwill d.Cadangan revaluasi aktiva tetap

b.Subordinated debt

43. Metode Current Exposure Method digunakan bila bank yang memiliki transaksi dalam bentuk:
a. forward, b.swaps,

c. option atau kontrak derivatif serupa thd ekuitas, logam mulia (kecuali emas), atau komoditas lain. ^jdra.b.c.d benar
44. Harga instrumen derivatif diperoleh dari item-item dibawah ini, kecuali:

jkKuxs tengah
d. Komoditas

b. Indeks

a. Instrumen finansial

I
r
I

45r"Suatu survey yang digunakan untuk mengukur dampak dan rencana penerapan Basel II adalah: ^Quantitative Impact Study [/ C&l<r)
^(Consultative Impact Study
dXonsultative Task Force tor Basel
b. Consultative Document

rdikategorikan
r

46. Peristiwa kebakaran total suatu kantor Cabang, merupakan peristiwa risiko operasional, yang
a.lpw frequency low impact ^^fcdow frequency high impact c.high frequency low impact d.high frequency high impact

|"

47. Pilar 3dirancang untuk membantu pemegang saham dan analis pasar untuk memperoleh informasi tentang: r .^arAsset port folio dan profil risiko bank
c. Asset portfolio dan non perfoming loan
d. Profitand loss

b. Besamya pinjaman dan dana masyarakat

48. Berikut merupakan pendekatan/ metode dalam penghitungan risiko kredit sesuai Basel II:
b. Basic indicator dan standardized approach c. Standardized approach dan advance measurement approach
d. Incremental based approach

^Ek-Standardized approach dan intemal rating based approach CifMJ ^*&iW r mm<**&)

w\

4$s7erkah dengan kedalaman cakupan, jika bank memilih mengggunakan pendekatan IRBA flritemri
Ratings-Based Approach) jumlah tingkatan ratingnya ditentukan oleh:

38. Konsep value at risk (VaR) sudah sangat lazim digunakan. VaR Horizon menunjukkan:
,^-arHolding period suatu transaksi b. Grace period suatu transaksi c. Holding period suatu instrumen d. Grace period suatu instrumen
a. guarantee

39. Yang TIDAK termasuk dalam kriteria off balance sheet adalah: b. option c. acceptance

^d.jaminan

- 40. Bank tidak dapat "melikuidasi" pinjaman dalam waktu singkat. Oleh karena itu bank yang memiliki
^feTrisiko kredit c. risiko pasar

banyak pinjaman bermasalah akan cenderung berhadapan: arknsis liquiditas l


d. risiko solvabilitas

^ _J^.peminjam, penerbit sekuritas

44r Basel I(1988) menyatakan bahwa modal harus dapat dikaitkan dengan:
^oVsemua benar V

c. lawan transaksi lain yang memiliki kewajiban finansial pada bank

b. pemberi jaminan perorangan

Si^Akun di bawah ini yang tidak masuk dalam perhitungan modal bank adalah:
a. Saham biasa b. Sub ordinated debt -erGoodwill

d.Cadangan revaluasi aktiva tetap

43. Metode Current Exposure Method digunakan bila bank yang memiliki transaksi dalam bentuk:
a. forward,

b.swaps,

c. option atau kontrak derivatif serupa thd ekuitas, logam mulia (kecuali emas), atau komoditas lain.
jb!a,b,c,d benar

44. Harga instrumen derivatif diperoleh dari item-item dibawah ini, kecuali:
a. Instrumen finansial b. Indeks

^c. Kurs tengah


d. Komoditas

45. Suatu survey yang digunakan untuk mengukur dampak dan rencana penerapan Basel II adalah: ^M Quantitative Impact Study [/

3B(Consultative Impact Study


d. Consultative Task Force for Basel

b. Consultative Document

46. Peristiwa kebakaran total suatu kantor Cabang, merupakan peristiwa risiko operasional, yang
dikateqorikan

a.low frequency low impact


^ b.low frequency high impact c.high frequency low impact d.high frequency high impact

47. Pilar 3 dirancang untuk membantu pemegang saham dan analis pasar untuk memperoleh informasi
tentang:

^arAsset port folio dan profil risiko bank


d. Profit and loss

c. Asset portfolio dan non perfoming loan

b. Besamya pinjaman dan dana masyarakat

48. Berikut merupakan pendekatan/ metode dalam penghitungan risiko kredit sesuai Basel II:

^Standardized approach dan intemal rating based approach

b. Basic indicator dan standardized approach

B f\

c. Standardized approach dan advance measurement approach d. Incremental based approach

pn

38. Konsep value at risk (VaR) sudah sangat lazim digunakan. VaR Horizon menunjukkan:
^arHolding period suatu transaksi
Pi

b.Grace period suatutransaksi c. Holding period suatu instrumen d. Grace period suatu instrumen 39. YangTIDAK termasuk dalam kriteria offbalance sheet adalah:
a. guarantee

b.option
c. acceptance

^aVfaminan

fO. Bank tidak dapat "melikuidasi" pinjaman dalam waktu singkat. Oleh karena itu bank yang memiliki
^fe(fisiko kredit
banyak pinjaman bermasalah akan cenderung berhadapan: ^-arRnsis Itquiditas \/
c. risiko pasar
d. risiko solvabilitas
si

^ _^ar^eminjam,peneroitsekuritas b. pembeii jaminari perorangan c. lawan transaksi transak lain yang memiliki kewajiban finansial pada bank ^drSemua benar
VIWVMIVVM lUIIIIUUII VVIVIUIIMUJI

44rUasel I(1988) menyatakan bahwa modal harus dapat dikaitkan dengan:

SBAkun ^ bawah ini yang tidak masuk dalam perhitungan modal bank adalah:
Pi

a.Sahambiasa b.Subordinated debt


erGoodwill

d.Cadangan revaluasi aktiva tetap

^
W

43. Metode Current Exposure Method digunakan bila bank yang memiliki transaksi dalam bentuk:
a. forward,

^f>
^

/QVa,b,c,d benar

b.swaps, c.option atau kontrak derivatif serupa thd ekuitas, logam mulia (kecuali emas), atau komoditas lain.

44. Harga instrumen derivatif diperoleh dari item-item dibawah ini, kecuali:
a. Instrumen finansial b. Indeks

^c/Kurs tengah
D d. Komoditas

46: Suatu survey yang digunakan untuk mengukur dampak dan rencana penerapan Basel II adalah:

^Quantitative Impact Study [/


^(Consultative Impact Study
b. Consultative Document

C$[c)

dXonsultative Task Force for Basel

46. Peristiwa kebakaran total suatu kantor Cabang, merupakan peristiwa risiko operasional, yang
dikateqorikan

a.jpw frequency low impact ^bclow frequency high impact


c.high frequency low impact d.high frequency high impact

m
^

47. Pilar 3dirancang untuk membantu pemegang saham dan analis pasar untuk memperoleh informasi
tentang: ^arAsset port folio dan profil risiko bank

_
_

b. Besamya pinjaman dan dana masyarakat c. Asset portfolio dan non perfoming loan
d. Profit and loss

m
,
q

48. Berikut merupakan pendekatan/ metode dalam penghitungan risiko kredit sesuai Basel II: ] ^standardized approach dan intemal rating based approach UH f fr^W * A<w*<^)
b. Basic indicator dan standardized approach
c. Standardized approach dan advance measurement approach d. Incremental based approach

38. Konsep value at nsk (VaR) sudah sangat lazim digunakan. VaR Horizon menunjukkan:
PS|

^-arHolding period suatutransaksi b. Grace period suatu transaksi c. Holding period suatuinstrumen d. Grace period suatu instrumen
a. guarantee

39. Yang TIDAK termasuk dalam kriteria offbalance sheet adalah:

b.option
c. acceptance

^drjaminan

W. Bank tidak dapat "melikuidasi" pinjaman dalam waktu singkat. Oleh karena itu bank yang memiliki
^tisiko kredit
banyak pinjaman bermasalah akan cenderung bemadapan: ^arkrlsis liquiditas \/
c. risiko pasar
d. risiko solvabilitas

44^Basel I(1988) menyatakan bahwa modal harus dapat dikaitkan dengan: ^ -J^eminjam.penerbitsekuritas b.pemberi jaminan perorangan c. lawan transaksi lain yang memiliki kewajiban finansial pada bank
/^aV$emua benar v
a.Sahambiasa
PI

QBAkun di bawah ini yang tidak masukdalam perhitungan modal bank adalah:
b.Subordinated debt erGoodwill

d.Cadangan revaluasi aktiva tetap

43. Metode Current Exposure Method digunakan bila bank yang memiliki transaksi dalam bentuk:
a. forward,

b.swaps,

c. option atau kontrak derivatif serupa thd ekuitas, logam mulia (kecuali emas), atau komoditas lain.
S?l

'ra,b,c,d benar

44. Harga instrumen derivatif diperoleh dari item-item dibawah ini, kecuali:
ill

a. Instrumen finansial b. Indeks

^Kurs tengah
d. Komoditas

S ^Quantitative Impact Study i/ r&!c)


^(Consultative Impact Study
avConsultative Task Force for Basel
b. Consultative Document

46. Suatu surveyyangdigunakan untukmengukur dampak dan rencana penerapan Basel II adalah:

46. Peristiwa kebakaran total suatu kantor Cabang, merupakan peristiwa risiko operasional, yang
dikateqorikan

a.lpw frequency low impact


pl

^bdow frequency high impact c.high frequency low impact d.high frequency high impact

47. Pilar 3 dirancang untuk membantu pemegang saham dan analis pasar untuk memperoleh informasi
tentang: ^arAsset port folio dan profil risiko bank
d. Profit and loss

b. Besamya pinjaman dan dana masyarakat c. Asset portfolio dan non perfoming loan
,

48. Berikut merupakan pendekatan/ metode dalam penghitungan risiko kredit sesuai Basel II:

^Standardized approach dan intemal rating based approach UfMJ ft>0^^ r A<w** J
b. Basic indicator dan standardized approach
c. Standardized approach dan advance measurement approach d. Incremental based approach

(pi

4^rkait dengan kedalaman cakupan, jika bank memiiih mengggunakan pendekatan IRBA (Internal
Ratings-Based Approach) jumlah tingkatan ratingnya ditentukan oleh: ^arbank yang bersangkutan dan direview/ validasi oleh otoritas penqawas v^
b.ditentukan oleh Biro Kredit <j

c. ditentukan oleh Otoritas pengawas y ^Jj^ditentukan oleh Basel Committee on Banking Supervision ig^
<-50T Yang BUKAN merupakan instrumen Cash adalah:
a. Bond

AbrForward Forex

^drCurrency Swap \A h^-

c. Forex*Rate Swap /

GOOD LUCK

PI

{P

jSR

pi

pffil

PI

SI

JAWABAN Tipe B
1.
2. C B

Pi

PI

pi

Pi

pi

$pa|

iff}
1

*-

ijwl

JH

3. D 4. C 5. B 6. D 7. A 8. C 9. D 10 C 11 C 12 D 13. C 14, A 15. B 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
28.

C B
C C C A A A A C C D

29.
ffl

c J

30. A

pl

JR|
1

P
-

pf|

!P

SI
1

31. A C B D B 36. C 37. C 38. A 39. D 40. A 41. D 42. C 43. D 44. C 45. A 46. B 47. A 48. A 49. A 50. D
32. 33. 34. 35.

VflH

SIMULASI UJIAN SERTIFIKASI LEVEL 1

1. Basis risk merupakan risiko berubahnya hubungan antara harga posisi risiko dengan harga instrumen yang digunakan untuk hedging. Basis risk muncul pada situasi dimana setiap tipe
instrument memiliki:

a.

underlying harga pasar yang sama dan berkaitan erat

-*

b. -or-"
d.

underlying harga pasar yang sama meskipun tidak berkaitan erat underlying harga pasar yang berbeda meskipun berkaitan erat
underlying harga pasar yang berbeda dan tidak berkaitan erat

^2. Sovereign risk diukur menggunakan pembobotan risiko yang didasarkan pada sifat/
karakteristik debitur (borrower), hal ini terdapat pada:
*a. AfC
c.

Pilar 1 Basel II Pilar 2 Basel II


Pilar 3 Basel II

^dr^
a.

Basel I

3. Sasaran utama Basel Committee on Banking Supervision adalah sebagai berikut, kecuali:
memperkuat stabilitas dan kesehatan sistem perbankan internasional

b.
m

menciptakan suatu kerangka yang adil dalam mengukur kecukupan modal bank
yang aktif secara internasional

Ci^
m d.

menetapkan standar yang adil dalam mengukur kecukupan modal bank yang aktif
secara nasional

mendapatkan kerangka yang diterapkan secara konsisten dengan maksud untuk


mengurangi ketidaksamaan kompetitif antar bank yang aktif secara internasional.

4. Penilaian yang tinggi terhadap asset spesifik yang tidak bisa dipertahankan dalam jangka
panjang dikenal dengan:
a. b. Inward investment Boosters

jzr

Bubbles

d.

Asset appreciation

5. Hal hal di bawah ini merupakan Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia, kecuali: a. Meningkatkan fungsi pengawasan b. Meningkatkan perlindungan kepada nasabah

^z^
d.

Meningkatkan peran Bank-bank Daerah dalam rangka otonomi.


Meningkatkan kuaiitas manajemen dan operasional bank.

6. Salah satu pertimbangan utama mengapa bank memiliki kecukupan modal:

ya^
b. c. d.

Melindungi bank dari peristiwa risiko yang wajar (reasonable) atas kerugian akibat
pinjaman macet. Melindungi bank dari peristiwa boundary events. Melindungi bank dari rush nasabah Melindungi bank dari pemberian pinjaman terkait dengan fenomena "procyclicality"

7. Derivatif yang tumbuh pesat, telah menjadi instrumen penting dalam risiko pasar. Fitur kunci
dari derivatif adalah:

^ar'
b. c. I d.

Nilai pokok transaksi tidak dipertukarkan


Instrumen dibeli dan dijual tanpa penyerahan secara phisik pada lokasi tertentu dan pada tanggal tertentu yang disepakati Dapat diperdagangkan baik di bursa berjangka maupun di pasar yang disebut over-the-counter (OTC). Memberikan solusi yang memungkinkan kedua pihak mempertukarkan jumlah pokok transaksi dengan suatu kesepakatan.

sC,

8. Kelebihan modal pada satu bank dapat didorong oleh:

^bT
c. d.

a.

kebutuhan untuk menurunkan voume bisnis di masa datang kebutuhan untuk memelihara likuiditas di masa datang

kebutuhan untuk melakukan akuisisi bisnis tertentu di masa datang

kebutuhan untuk memelihara penggunaan modal yang efisien

9. Menurut Basel II beberapa metode pengukuran dapat dilakukan pada risiko kredit, dan model
yang canggih untuk pengukuran risiko kredit adalah a. analisis rasio-rasio keuangan

b.

model-model 'options'

jx^
d.

sistem pemeringkatan risiko (grading model) J


model Morton .

10. Pilar 3dirancang untuk membantu pemegang saham dan analis pasar untuk memperoleh
w\

informasi tentang: _a<-- Asset port folio dan profil risiko bank

b. c.
m d.

Besamya pinjaman dan dana masyarakat Asset portfolio dan non perfoming loan
Profit and loss

11. Termasuk dalam risiko operasional, adalah:

y&T
b.

legal risk
business risk

c.

strategic risk

d.

Reputational Risk

Peraturan Bank Indonesia, PBI No. 5/8/PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko Perbankan
Indonesia, sudah harus diterapkan mulai tahun:
PI

~-V
c.

j>x 2004 y
2005

2003 /
2002

d.

^-tSTRobert Merton mengembangakan suatu teknik yang disebut:


m &^ j^
c.
d.

Option pricing model \y Grading Model


Loan Exposure Model
a,b,c salah semua

14. Pilar 3 Basel merupakan Pilar disiplin pasar. BCBS menggambarkan disiplin pasar sebagai:
a.

b. c.

Mekanisme pengaturan internal dan ekstemal dengan sedikit intervensi pemerintah bila diperiukan Pemberitahuan kepada publiktentang laba perusahaan Supervisory review oleh Otoritas perbankan

^dr^

Mekanisme pengaturan intemal dan ekstemal dalam suatu pasar bebas dimana
tidak ada intervensi langsung pemerintah.

15. Market Risk terdiri dari 2 jenis besaran risiko yaitu: a. Risiko Spesifik dan Risiko Suku Bunga
b. Risiko Suku Bunga dan Nilai Tukar

^er^1 d.

Risiko Spesifik dan Risiko Umum (General) Risiko Umum (General) dan Risiko Suku Bunga

StC,

16. Aktivitas trading bank adalah jual beli instrumen finansial atas nama bank. Strategi umum
trading adalah:

a. ^br c. d.
a.

Market maker, matched position dan managed book Market maker, matched book dan managed position Position maker, matched market dan managed book Instrument maker, matched position dan managed book
kerugian deposan

17. Insolvabilitas satu bank dapat menjadikan bank ke arah:


iKI

^bT
c. d.

kerugian pemilik saham dan deposan


kerugian nilai (kekayaan) pemilik saham kejatuhan harga saham
12 % 10% 4%

Pfl

18. Menurut Basel II, besamya rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum adalah sebesar:
a. b. c.

^oV-

Sama seperti Basel I, 8 %.


Aktivitas trading tidak lagi bergantung pada aktivitas nasabah Aktivitas bank berubah dari pelayanan nasabah menjadi trading di pasar wholesale

19. Untuk memastikan bahwa bank mengetahui risiko yang dihadapi, maka:
a. b.

^ a ^ d.

Aktivitas trader harus dikontrol secara ketat dan independen Aktivitas trader dalam mengantisipasi pergerakan harga pasar dilakukan dengan
inisiatif posisi trading

2a OTC derivative memungkinkan bank dan nasabah untuk memperoleh akses terhadap suku bunga jangka panjang tanpa periu pendanaan jangka panjang. Maksimal jangka waktu dari
interest rate swap adalah: ^aC 10 tahun
b. c. . 15 tahun 20 tahun

^dr

30 tahun

^24^Dibawah ini mana yang termasuk risiko kredit:


a. Risiko yang diakibatkan karena peminjam memalsukan data laporan keuangannya

Jx^
y^
d.

kewajibannya ^

Risiko yang diakibatkan karena peminjam tidak dapat membayar kembali seluruh
Risiko kerugian yang diakibatkan pengikatan jaminan debitur yang tidak sesuai
prosedur Risiko kerugian yang diakibatkan proses keputusan kredit yang tidak menggunakan rating debitur.

22. Analisis country risk sangat penting pada saat melakukan investasi: a. pemberian pinjaman kepada perusahaan b. proyek lintas negara c. individu lintas negara JLS a, b dan c benar
23. Keputusan pemberian pinjaman ritel yang tersentralisasi dibuat berdasarkan: a. personal experience

b. ^
4^k
d.

sistem rating
sistem skoring
cash flow

SiC,

. Dibawah ini data yg digunakan dalam melakukan perhitungan unexpected loss bank kecuali^er^
b.

data internal yang tersedia

data ekstemal dari bank lain

.^er"

data dari lembaga rating terkemuka

d.

data dari skenario risiko operasional

25. People risk didefinisikan sebagai risiko yang berhubungan dengan karyawan suatu bank
Dibawah ini yang bukan risiko manusia adalah:
a.
b.

isu keselamatan dan kesehatan


fraud internal

r^cr
.'i

_J%^ praktek manajemen yg buruk


a. Risk free

kesalahan database penilaian SDM >/ * ^ ^

26. Menurut Basel II hutang Republik Indonesia diakui sebagai:


jfSl

_b^
c. d.
"

Dihubungkan dengan pemeringkatan yang diterbitkan oleh lemabaga


pemeringkatan J

Dihubungkan dengan Probability of Default Dihubungkan dengan Riskweightnya

^TTPada kasus kebangkrutan Barrings Bank tahun 1995 telah terjadi beberapa risiko. Akar
permasalahan dari kasus tersebut adalah:

^sef
b.

Kegagalan Pengendalian Internal, i/

jc^ d\

Tidak adanya pemisahan tugas: senior tradervs back office.

Perilaku trader yang nakal/sembrono (rouge trader). Adanya gempa bumi besar di Kobe Jepang.

28. Dalam kaitannya dengan GCG, bank dapat membentuk komite-komite khusus untuk

beberapa bidang/area. Berikut yang BUKAN merupakan syarat minimal Komite-komite untuk
mendukung GCG adalah:

a.
b.

komite manajemen risiko


komite audit

jzr
d.

komite asset dan liability


komite remunerasi

29. Akibat dari liberalisasi financial tersebut dibawah ini, kecuali:

a.

Meningkatnya kompetisi antar bank

b.
c. j&r

Inovasi produk finansial seperti derivatif (futures, swap &option) dan Sekuritisasi
aset

Perkembangan aktivitas perbankan internasional Bank bank semakin kuat permodalannya

30. Pengelolaan risiko kredit dengan model standardised a. beban risiko pasti lebih kecil

>^
c.
d.

Bobotrisiko ditentukan oleh Lembaga Pemeringkat rating ekstemal


Dapat dipakai untuk approval kredit
Lebih efisien

(31^lv1elalui pengaturan Basel I, bank-bank yang menggunakan pendekatan the CurrentExposure


Method diberi Keleluasaan untuk menghitung: a. Nilai setara kontrak dergan menetapkan persentase tertentu atas nilai "notional" sebagai eksposur tanpa harus menghitung nilai kini kontrak tersebut.

;r
;r
sC,

b.
jc^ d.

nilai setara kontrak berdasarkan current replacement cost dengan membandingkan


kontrak-kontrak iersebut dengan harga pasar.

Nilai setara kontrak dengan menyesuaikan kontrak-kontrak iersebut dengan nilai


pasar serta mengalikan hasilnya dengan "add-on",

nilai setara kontrak dengan mengalikannya dengan harga (mark-to-market) dengan


bobot risiko tanpa meng-akomodasi "add-on".

851

32. Menurui Bank Indonesia, ada berapa risiko yang wajib dikelola oleh setiap bank:
b. c. d. 6 4^ 3

2&. Peminjaman dan penempatan (loan &deposit) dilakukan antar bank dengan suku bunga tetap
untuk kurun waktu periode: >< Overnight s/d 1 tahun

\y
'c. d.

Spot s/d 1 bulany


Spot s/d 1 tahun Overnight s/d 5 tahun

34. Peringkat obligasi A, berarti entitas tersebut:

j>av i*f
c.
d.

Merupakan peringkat tertinggi Memiliki kemampuan membayar pokok dan bunga kuat, meskipun sedikit rentan
terhadap perubahan kondisi ekonomi Tidak ada yang tepat V

Cukup memiliki kemampuan membayar pokok dan bunga

35. Debt service ratio diperoleh dari:

a.
Jtf
c.
d.

income dari ekspor dan capital inflow dibagi future interest dan pemba-yaran pokok
pada saat jatuh tempo

future interest dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo dibagi income dari
ekspor dan capital inflow v

future interest dan income dari ekspor dibagi dengan pembayaran pokok pada saat
jatuh tempo dan capital inflow

future interest dan capital inflow dibagi dengan income dari ekspor dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo

36. Secara yuridis, obligasi perusahaan dan pinjaman bank dibayarkan: a. Setelah pemegang saham tetapi sebelum karyawan (untuk gaji yang belum dibayar) dan pemerintah (untuk pajak yang tak dibayar) Sebelum pemerintah (untuk pajak yang tak dibayar) dan pemegang saham tetapi b. setelah karyawan (untuk gaji yang belum dibayar). ,

rJ^"
d.

Sebelum pemegang saham tetapi setelah karyawan (untuk gaji yang belum *
dibayar) dan pemerintah (untuk pajak yang tak dibayar). Sebelum karyawan (untuk gaji yang belum dibayar) tetapi setelah pemegang saham dan pemerintah (untuk pajak yang tak dibayar).

37TPembiayaan konsumen tanpa agunan sangat dipengaruhi oleh: a. aktivitas trading


b. pinjaman korporat

jsS j$<T
p

industri kartu kredit ^/ struktur pembiayaan

38. Faktor dibawah ini diperhitungkan pada proses assessment country risk, KECUALI: ar Komposisi penerbitan obligasi pemerintah dalam mata uang asing b. sistem hukum terutama hukum mengenai kepemilikan properti dan kebangkrutan c. stabilitas sistem politik; meskipun ini tidak mengacu pada stabilitas suatu pemerintahan d. aturan seputaran akses ke mata uang asing

jzL,

39. Meskipun suatu peristiwa memberikan keuntungan, peristiwa tsb tidak bisa diabaikan karena memiliki potensi untuk mengakibatkan kerugian apabila terjadi lagi. Peristiwa seperti itu
dikenal dengan:
a. b. Risk event Risk issue

^cT
d.

Near Miss ^
Almost loss

40. Pada tahun-tahun belakangan ini, peristiwa risiko operasional mengalami peningkatan yang
diakibatkan oleh perubahan kondisi seperti dibawah ini kecuali: a. Otomasi &ketergantungan pada teknologi
b.
pall

Meningkatnya volume dan nilai transaksi

^ d.

Berkembangnya manajemen risiko operasional Globalisasi dan terorisme yang meningkat

41. Untuk memastikan bahwa bank telah memiliki modal yang cukup baik untuk saat ini maupun
untuk masa yang akan datang, adalah merupakan tanggung jawab:
a. b^ c. d. Bl sebagai lembaga pengawas Manajemen bank Departemen Keuangan Satuan Kerja Manajemen Risiko

JSI

^2ftujuan regulasi pada industri jasa keuangan:


\<i

a.

Melindungi konsumen dan stakeholder.


ditawarkan. v

Melindungi konsumen dan pemegang saham perusahaan jasa keuangan.

(pi

j*^
d.

Melindungi konsumen dan meningkatkan keyakinan terhadap produk yang


Mengatur produk dan servis yang ditawarkan industri jasa keuangan tersebut
Keaaaalan bank berdampak berdamDak kepada kenada konsumen konsuman dan rian nomonann caha Kegagalan SUatU suatu bank pemegang saham.

P
L

43. Industri perbankan adalah institusi yang sangat ketat pengaturan regulasinya, karena:
a.

b.

Kegagalan suatu bank berdampak kepada shareholder dan stakeholder beserta


karyawan.

r
pi

py^ Kegagalan suatu bank berdampak kepada keseluruhan ekonomi secara mendalam
d.
dan dalam jangka panjang. Kegagalan suatu bank berdampak hanya kepada konsumen

44.Aspek struktur manajemen senior dibawah ini termasuk kedalam obyektransparansi dan
keterbukaan kepada masyarakat, kecuali:
a. b. tanggung jawab

alur pelaporan

jxf
d.

komite
kualifikasi dan pengalaman

45. Dalam kaitannya dengan pengawasan senior manajemen, hal dibawah ini benar kecuali:

^ar"
b.

Senior Manajer terlibat secara penuh di dalam pengambilan keputusan pada unit
lini

c.
d.

Senior Manajer yang ditunjuk mengelola suatu area/bisnis memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai Senior manajemen harus mengawasi manajemen lininya secara komprehensif Keputusan manajemen yang bersifat strategis harus dibuat oleh lebih dari satu
orang manajer

wi

/4$ Kondisi lingkungan yang stabil di dalam pengelolaan operasional bank sehari-hari dan proses
pengambilan keputusan yang jelas dapat tercipta dengan adanya:
a. / internal control

X"
c.

garis akuntabilitas yang jelas


transparansi

d.

nilai-nilai perusahaan

47. Yang bertugas mengawasi kompensasi manajemen senior dan personil kunci dan

memastikan bahwa sistem kompensasi sudah konsisten dengan budaya, tujuan, strategi dan
pi

cakupan pengendalian bank adalah:


a. dewan direksi

1
r

b.
c.

manajemen senior
internal audit

J*

komite renumerasi

P
p /

'

48fSolusi umum atas suatu peristiwa boundary risk adalah dengan:


^ Root cause V
b. Near miss

~p^
d.

Risk solution
Risk segregation

I^Was 'Asset Liability Management (ALM) tidak hanya berkaitan dengan manajemen risiko dan
\ y stabilisasi nilai bisnis, tapi juga:

i. Pemeliharaan struktur likuiditas yang dikehendaki bank ** ii. Pemeliharaan struktur pricing yang diharapkan bank Hi. Isu-isu yang berpengaruh terhadap bentuk dan struktur neraca bank ^ iv. Isu-isu berdampak pada stabilitas pendapatan sepanjang waktu s Dari ke 4 pemyataan diatas, yang benar adalah:
a.

saja

,ii, dan iii y , iii dan iv S


dan iii saja

50. Auditor internal dan ekstemal memegang peranan penting dalam kerangka dalam struktur
corporate governance. Tugas auditor adalah:

JfT
c. d.

a.

memvalidasi informasi yang disajikan kepada manajemen senior

memvalidasi informasi yang disajikan oleh manajemen senior


mengawasi manajemen lini secara komprehensif mengawasi manajemen lini secara parsial

pi

iii

s~,

JAWABAN TIPE C

I
PI

1. C
2.
3.

D
C

4. 5.

C C

6.

PI

7. A 8. B
9. C
10. A

11.A

12. B
13. A

14. D 15. C 16. B 17. B 18. D 19. C 20. D


21. B 22. D

23. C 24. C
25. C 26. B

27. A

si

28. C 29. D
30. B
31.C

32. U

33. B
34. B p> 35. B

36. C 37. C

38. A
39. C

t*i

40. C 41. B
42. C

pn

43. C 44 C

45. A
46. B

r47. D

48. A

49. C

50>B

j&.j