Anda di halaman 1dari 17

1

Mean, Korelasi, dan Kovariansi


Mean
( ) [ ( )]
X
m t E X t =
Autokorelasi
1 2 1 2
( , ) [ ( ) ( )]
X
R t t E X t X t =
Prostok-3-firda
Diberikan proses stokastik X(t)
2
Autokovariansi:
{ }
1 1 2 2
[ ( ) ( )][ ( ) ( )]
X X
E X t m t X t m t =
1 2 1 2
( , ) ( ) ( )
X X X
R t t m t m t =
Variansi:
{ }
2 2
( ) [ ( )] [ ( ) ( )]
X X
t Var X t E X t m t o = =
( , )
X
C t t =
1 2 1 2
( , ) ( ( ), ( ))
X
C t t Cov X t X t =
Prostok-3-firda
Contoh:
Misal ) cos( ) ( O + = t t X e
Tentukan:
a. Mean dari ) (t X
b. Fungsi autokorelasi dari
c. Fungsi autokovariansi dari
) (t X
) (t X
dengan
) , ( ~ t t O U
3 Prostok-3-firda
4
Jawab:
) , ( ~ t t O U pdf ,

< <

=
lainnya , 0
,
) (
1
) (
u
t u t
t t
u f

< <
=
lainnya , 0
,
2
1
u
t u t
t
a. Mean dari
}


+ = u u u e d f t t X E ) ( ) cos( )] ( [
t
t
u e
t
u u e
t
t
t

+ = + =
}

) sin(
2
1
) cos(
2
1
t d t
0 =
) (t X
Prostok-3-firda
5
1 2 1 2
( , ) [ ( ) ( )]
X
R t t E X t X t =
b. Fungsi autokorelasi dari
)] cos( ). [cos(
2 1
O + O + = t t E e e
))] ( cos( ) 2 ) ( [cos(
2
1
2 1 2 1
t t t t E + O + + = e e
( ) ( ) ) ( cos
2
1
2
1
. 2 ) ( cos
2
1
2 1 2 1
t t d t t + + + =
}

e u
t
u e
t
t
( ) ) ( cos
2
1
2 1
t t = e

) (t X
Prostok-3-firda
c. Fungsi autokovariansi dari ) (t X
1 2 1 2 1 2
( , ) ( , ) ( ). ( )
X X X X
C t t R t t m t m t =
karena ( ) 0,
X
m t = maka
1 2 1 2
( , ) ( , )
X X
C t t R t t =
( ) ) ( cos
2
1
2 1
t t = e
6 Prostok-3-firda
7
Proses X(t) dan Y(t) disebut bebas jika
random variabel X(t1), X(t2),,X(tk) dan

Kros korelasi dari X(t) dan Y(t)
, 1 2 1 2
( , ) [ ( ) ( )]
X Y
R t t E X t Y t =
Prostok-3-firda
Diberikan proses stokastik X(t) dan Y(t)
1 1 1
1 2
( ), ( ),..., ( ) bebas ,
k
Y t Y t Y t k j
Proses X(t) dan Y(t) disebut saling tegak lurus
jika RX,Y(t1,t2) = 0
8
Cross-kovariansi dari X(t) dan Y(t)
{ }
1 1 2 2
[ ( ) ( )][ ( ) ( )]
X Y
E X t m t Y t m t =
, 1 2 1 2
( , ) ( ) ( )
X Y X Y
R t t m t m t =
, 1 2 1 2
( , ) ( ( ), ( ))
X Y
C t t Cov X t Y t =
Prostok-3-firda
Proses X(t) dan Y(t) disebut tidak berkorelasi
jika CX,Y(t1,t2) = 0
9
Proses stokastik
{ } T t t X e ), ( dikatakan stasioner
jika distribusi bersama dari beberapa sample waktu
tidak berubah terhadap pergeseran waktu
) ,..., ; ,..., ( ) ,..., ; ,..., (
1 1 1 1
h t h t x x F t t x x F
n n X n n X
+ + =
Proses Stokastik Stasioner
Atau
Prostok-3-firda
10
Proses stokastik stasioner orde pertama
( , ) ( , ) ( )
X X X
F x t F x t h F x = + =
( ) ( ( ))
X
m t E X t m = =
2
)) ( ( o = t X Var
Prostok-3-firda
11
Proses stokastik stasioner orde kedua
1 2 1 2 1 2 2 1 1 2
( , ; , ) ( , ; 0, ), ,
X X
F x x t t F x x t t t t =
Prostok-3-firda
Hal ini mengakibatkan fungsi autokorelasi
dan autokovariansi hanya tergantung pada
t2-t1
1 2 2 1 1 2
1 2 2 1 1 2
( , ) [ ], ,
( , ) [ ], ,
X X
X X
R t t R t t t t
C t t C t t t t
=
=
Prostok-3-firda 12
Proses stokastik X(t) disebut wide-sense Stasioner
jika
1 2 2 1 1 2
( ) (konstan)
dan
( , ) [ ], ,
X
X X
m t m
C t t C t t t t
=
=
stasioner
wide sense
stasioner
13
Proses Saling Bebas (Independent processes)
[
=
=
n
i
i i X n n X
t x F t t x x F
1
1 1
) ; ( ) ,..., ; ,..., (
dikatakan proses yang saling bebas jika
Suatu proses stokastik
{ }, ), ( T t t X e
Prostok-3-firda
14
Proses stokastik waktu kontinu { } 0 ), ( > t t X
dikatakan mempunyai kenaikan bebas jika
untuk setiap
, ,... 0
2 1 0 n
t t t t < < < s
var acak
) ( ) ( ),..., ( ) ( ), ( ) (
1 1 2 0 1

n n
t X t X t X t X t X t X
Kenaikan bebas (independent increments)
saling bebas.
disebut kenaikan.
) ( ) (
1

i i
t X t X dengan
Prostok-3-firda
15
e. Kenaikan stasioner (stationary increments)
Proses stokastik waktu kontinu
} 0 ), ( { > t t X
dikatakan mempunyai kenaikan stasioner
jika
mempunyai distribusi ) ( ) ( t X s t X +
yang sama
. 0 > t
Prostok-3-firda
16
f. Kenaikan bebas stasioner
(stationary independent increments)
Proses stokastik waktu kontinu } 0 ), ( { > t t X
dikatakan mempunyai kenaikan bebas stasioner
jika mempunyai distribusi ) ( ) (
1 2
s t X s t X + +
yang sama
. 0 dan 0
1 2
> > > s t t
Prostok-3-firda
Soal
1. Jika A t A t X , 2 cos ) ( t =
var acak dan ) 1 , 1 ( ~ U A
Tentukan: a. mean ) (t X
b.Fungsi autokorelasi
c. Fungsi autokovariansi
) (t X
) (t X
17 Prostok-3-firda