ANALIZA I UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA - potencijalna ispitna pitanja za I test

1) ta podrazumijeva tzv. downside rizik (rizik gubitka), a ta tzv. upside rizik (rizik dobitka)? 2) Pojasniti klasino (primordijalno) shvatanje finansijskih rizika. 3) Pojasniti savremeno shvatanje finansijskih rizika. 4) Koje su akademske inovacije (teorije) 20-og stoljea trasirale put upravljanja finansijskim rizicima (samo navesti)? 5) Objasniti evolutivni put naunog pristupa upravljanja portfolijom (tj. navesti i pojasniti njegove tri faze). 6) Navesti i koncizno objasniti fundamentalne pretpostavke MPT. 8) Glavna formula MPT (napisati je i pojasniti koritene simbole). 9) Grafiki prikaz Markowitzevog modela upravljanja portfolijom. 10) U emu se sastoje fundamentalni principi MPT (pojasniti ih)? 11) Od ega zavise efekti diversifikacije (posebno, objasniti odnos meunarodna vs. nacionalna diversifikacija deskriptivno i/ili grafiki)? 12) Kada kaemo da je portfolio efikasan, a kada inferioran u odnosu na neki drugi portfolio iz skupa moguih (portfolija)? 13) Koji je portfolio s efikasne granice optimalan za odreenog racionalnog investitora? 14) Argumenti pro et contra MPT. 15) Pretpostavke CAPM (samo ih navesti). 16) Osnovna formula CAPM (napisati je i pojasniti koritene simbole). 17) Beta koeficijent (samo ga deskriptivno pojasniti). 18) Kako se mogu podijeliti dionice s obzirom na vrijednost beta koeficijenta? 19) Pretpostavke APT (samo ih navesti). 20) Glavna formula APT (napisati je i pojasniti koritene simbole). 21) Komparacija APT sa CAPM. 22) Black-Scholes-Mertonov model (pojasniti ga samo deskriptivno, posebno irok raspon njegovog mogueg koritenja) 23) Od ega zavisi vrijednost opcije u B-S-M modelu? 24) Globalne promjene na finansijskom tritu u 20-om stoljeu (nabrojati najvanije u kontekstu upravljanja finansijskim rizicima). 25) Krah na Wall Streetu 1987. godine. 26) Sluaj Barings PLC. 27) Propast LTCM. 28) Sluaj AIB. 29) Sluaj NAB. 30) Koje su glavne lekcije proizale iz famoznih finansijskih kriza krajem 20-og (poetkom 21-og) stoljea? 31) Uzroci koji su doveli do globalne finansijske krize 2008. 32)Posljedice globalne finansijske krize iz 2008. 33) Implikacije koje je globalna finansijska kriza imala na bankarski sektor BiH.

34) Specifinosti Bazela I (posebno, argumenti za i protiv, te neki ponderi kreditnog rizika). 35) Amandman Bazela I ( specifinosti i znaaj). 36) Kvalitativni standardi za implementaciju internih modela za evaluaciju (mjerenje) trinih rizika u bankarstvu. 37) Kvantitativni standardi za implementaciju internih modela za evaluaciju (mjerenje) trinih rizika u bankarstvu.