SIFAT-SIFAT DASAR FUNGSI

KARAKTERISTIK
MEDI PRASETIA
Program Studi Matematika,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas Padang,
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
mediprasetia@gmail.com
Abstrak. Fungsi karakteristik X(t) dari peubah acak X didenisikan
sebagai
X(t) = E[e
itX
] =

e
itx
dF(x)
dimana t R, i =

1 dan e
itX
= cos(tX) + i sin(tX). Fungsi ini
memiliki sifat-sifat dasar yaitu kontinu seragam dan selalu ada untuk
setiap sebaran.
Kata kunci: peubah acak, fungsi karakteristik, dan sebaran
1 Pendahuluan
Fungsi karakteristik adalah salah satu jenis transformasi yang sering digunakan
pada teori peluang dan statistika. Fungsi karakteristik dari suatu peubah acak
X, dinotasikan dengan
X
(t), didenisikan sebagai berikut

X
(t) = E[e
itX
], (1)
di mana e
itX
= cos(tX) + i sin(tX), < t < dan i adalah unit imajiner.
Dari (1) terlihat bahwa fungsi karakteristik identik dengan fungsi pembangkit
momen M
X
(t) = E[e
tX
] dengan penambahan ?i? pada bagian eksponennya.
Sama halnya dengan fungsi pembangkit momen, fungsi karakteristik dapat
digunakan untuk menghitung momen dari peubah acak X, selain itu fungsi
karakteristik dapat juga digunakan untuk menentukan fungsi distribusi dari su-
atu peubah acak yang dikenal sebagai teorema inversi fungsi karakteristik.
Teorema inversi fungsi karakteristik merupakan salah satu sifat yang men-
jadi ciri khas fungsi karakteristik. Kajian tentang sifat-sifat fungsi karakteristik
yang lainnya merupakan masalah yang sangat menarik untuk dipelajari. Dalam
makalah akan diberikan beberapa sifat dasar dari fungsi karakteristik dengan
memberikan ilustrasi yang bersesuaian.
2 Sifat-sifat Dasar Fungsi Karakteristik
Denisi 1. [1, 2, 3] Jika X suatu peubah acak dengan fungsi kepekatan peluang
f(x) dan fungsi sebaran kumulatif F(x), maka fungsi karakteristik
X
(t) dari
peubah acak X didenisikan sebagai berikut

X
(t) = E[e
itX
] =
_
e
itx
dF(x),
di mana t R, i =
_
(1) dan e
itX
= cos(tX) + i sin(tX).
Proposisi 1. Misalkan
X
(t) adalah fungsi karakteristik dari peubah acak X.
Maka
X
(0) = 1.
Bukti. Misalkan
X
(t) = E[e
itX
] untuk t = 0. Maka berlaku

X
(t) = E[e
itX
]

X
(0) = E[e
0
]
= E[1]
= 1.
Proposisi 2. Fungsi karakteristik ada untuk sebarang sebaran.
Bukti. Misalkan X adalah sebarang peubah acak dengan fungsi peluang f(x).
Berdasarkan denisi e
itX
= cos(tX) + i sin(tX), diperoleh |e
itx
|
2
= cos
2
(tx) +
sin
2
(tx) = 1. Sehingga
|
X
(t)| =

_
e
itx
f(x)dx

e
itx
f(x)

dx
=
_

e
itx
||f(x)

dx
=
_
f(x)dx
= 1.
Proposisi 3. Misalkan X suatu peubah acak. Maka fungsi karakteristik dari
X adalah
X
(t).
Bukti. Misalkan
X
(t) adalah sekawan dari fungsi karakteristik
X
(t). Per-
hatikan bahwa

X
(t) = E[e
itX
]
= E[cos(tX) + i sin(tX)]
= E[cos(tX) + i sin(tX)]
= E[cos(tX)] + iE[sin(tX)]. (2)
Akan ditunjukkan fungsi karakteristik dari X adalah
X
(t)
E
_
e
it(X)
_
= E
_
e
itX

= E[cos(tX) + i sin(tX)]
= E[cos(tX) i sin(tX)]
= E[cos(tX)] iE[sin(tX)]
= (t). (3)
Berdasarkan (2) dan (3) terlihat bahwa fungsi karakteristik dari X adalah (t),
sekawan dari (t).
Proposisi 4. Fungsi karakteristik
X
(t) adalah kontinu seragam.
Bukti. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap > 0, terdapat () > 0 sedemikian
sehingga |
X
(s)
X
(t)| < , dimana |s t| < . Misalkan h = s t dimana
s > t, maka
|
X
(s)
X
(t)| = |Ee
isX
Ee
itX
|
= |Ee
i(t+h)X
Ee
itX
|
= |Ee
itX
(e
ihX
1)|
E[|e
itX
(e
ihX
1)|
= E[|e
itX
||e
ihX
1|.
Karena

e
itx

= 1, maka dapat diperoleh

|
X
(s)
X
(t)| E
_
|e
ihX
1|

e
ihx
1

dF(x)
=
_
| cos(hx) + i sin(hx) 1|dF(x)
=
_
|(cos(hx) 1) + i sin(hx)|dF(x)
=
_ _
[(cos(hx) 1)
2
+ sin
2
(hx)]dF(x)
=
_ _
[cos
2
(hx) 2 cos(hx) + 1 + sin
2
(hx)]dF(x)
=
_
_
[2 2 cos(hx)]dF(x), (4)
untuk h 0, maka cos(hx) = 1. Sehingga diperoleh
|
X
(s)
X
(t)|
_
_
[2 2 cos(hx)]dF(x) = 0
Jadi, untuk h 0, |
X
(h+t)
X
(t)| 0 dan |st| 0. Hal ini menunjukkan
bergantung pada , di mana |
X
(h + t)
X
(t)| < untuk |s t| < .
Proposisi 5. Misalkan X suatu peubah acak. Maka fungsi karakteristik dari
a + bX adalah e
itX

X
(bt).
Bukti. Akan ditunjukkan fungsi karakteristik dari a + bX sebagai berikut
E
_
e
it(a+bX)
_
= E
_
e
ita+itbX

= E
_
e
ita
e
itbX

= e
ita
E
_
e
itbX

= e
ita

X
(bt).
Proposisi 6. Fungsi karakteristik
X
(t) dari peubah acak X bernilai riil jika
dan hanya jika peubah acak X mempunyai sebaran yang simetrik terhadap ordi-
nat x = 0, yaitu P(X > x) = P(X < x) untuk x = 0.
Bukti. Sebaran dari peubah acak X simetrik jika dan hanya jika X memiliki
sebaran yang sama dengan X. Hal ini benar, apabila peubah acak X dan X
mempunyai fungsi karakteristik yang sama. Dengan menggunakan Proposisi 3,
maka
X
(t) =
X
(t). Hal ini menunjukkan bahwa
X
(t) hanya mempunyai
bagian riil.
3 Ilustrasi
Misalkan X adalah peubah acak dari sebaran eksponensial dengan fungsi kepekatan
peluang f(x) = e
x
, x 0, dan > 0. Fungsi karakteristik dari sebaran ek-
sponensial tersebut adalah

X
(t) = E[e
itX
]
=
_

e
itx
f(x)dx
= lim
t
_
t
0
e
itx
e
x
dx
= lim
t

1
it
e
x(it)
_
t
0
dx
=

it
.
Akan ditunjukkan bahwa fungsi karakteristik sebaran eksponensial memenuhi
sifat-sifat fungsi karakteristik.
Sifat 1. Misalkan fungsi karakteristik sebaran eksponensial adalah
X
(t) =

it
.
Maka
X
(0) = 1.
Penjelasan. Perhatikan bahwa

X
(t) =

it

X
(0) =

i0
=

= 1.
Sifat 2. Misalkan
X
(t) adalah fungsi karakteristik dari peubah acak X dengan
sebaran eksponensial. Maka fungsi karakteristik peubah acak X adalah
X
(t).
Penjelasan. Peubah acak X mempunyai sebaran eksponensial f(x) = e
x
.
Misalkan Y = X, maka diperoleh
dx
dy
= 1 dan mutlak Jacobian |J| = 1. Maka
peubah acak Y mempunyai sebaran f(y) = f
X
(y)|J| = e
y
. Jadi diperoleh
sebaran dari peubah acak X adalah f(x) = e
x
. Fungsi karakteristik peubah
acak X adalah

X
(t) = E[e
itx
]
=
_

e
itx
f(x)dx
= lim
t
_
t
0
e
itx
e
x
dx
= lim
t

1
+ it
e
x(+it)
_
t
0
=
_
1
+ it
_
=

+ it
.
Karena
X
(t) =

it
, maka diperoleh bahwa fungsi karakteristik dari X
adalah
X
(t).
Sifat 3. Fungsi karakteristik
X
(t) =

it
adalah kontinu seragam.
Penjelasan. Misalkan
X
(t) =

it
dan h = s t dimana s > t, maka akan
ditunjukkan bahwa untuk setiap > 0 terdapat > 0 sedemikian sehingga
|
X
(s)
X
(t)| =

is


it

< untuk |s t| < . Perhatikan bahwa

|
X
(s)
X
(t)| =

( is)


( it)

i(s t)
(
2
+ st) i(t + s)

(s t)[i(
2
+ st) (t + st)]
(
2
+ st)
2
+ (t + s)
2

.
Untuk h 0, maka |
X
(h + t)
X
(t)| 0 dimana |s t| 0. Hal ini
menunjukkan bergantung pada dimana |
X
(h+t)
X
(t)| < untuk |st| <
.
Sifat 4. Misalkan X adalah suatu peubah acak dari sebaran eksponensial, maka
fungsi karakteristik dari a + bX adalah e
itX

X
(bt).
Penjelasan.
E
_
e
i(a+bX)t
_
=
_

e
i(a+bx)t
f(x)dx
= lim
t0
_
t
0
e
i(a+bx)t
e
x
dx
= lim
t0
e
iat
_

1
ibx
e
x(ibt)
_
t
0
=
e
iat
ibx
.
Sifat 5. Misalkan X menyebar UNIF(1, 1). Akan ditentukan fungsi karakter-
istik dari sebaran seragam tersebut.
Penjelasan. Misalkan X UNIF(1, 1) dimana f(x) =
1
2
; 1 x 1. Se-
baran ini simetrik terhadap ordinat x = 0. Fungsi karakteristik dari sebaran
UNIF(1, 1) adalah
E
_
e
itX

=
_
1
1
1
2
e
itx
dx
=
e
itx
2it
|
1
1
=
ie
it
ie
it
2t
=
i(cos t + i sin t) i(cos(t) + i sin(t))
2t
=
sin t
t
.
Dapat dilihat bahwa fungsi karakteristik dari sebaran seragam UNIF(1, 1)
hanya mempunyai bagian riil. Hal ini dikarenakan sebaran seragam UNIF(1, 1)
tersebut simetris terhadap ordinat pada nol.
4 Ucapan Terima kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dodi Devianto, Bapak
Budi Rudianto, M.Si, Ibu Izzati Rahmi HG, M.Si, Ibu Hazmira Yozza, M.Si
dan Ibu Dr. Lyra Yulianti yang telah memberikan masukan dan saran sehingga
makalah ini dapat diselesaikan dengan baik.
5 Daftar Pustaka
1. Spiegel, M. R. 1964. Peubah Kompleks. Polytechnic Institute Rensselaer
2. Bartle, R.G. dan Donald R.S. 1927. Introduction to Real Analysis. Sec-
ond Edition. John Wiley and Sons, Inc, Singapore
3. Chung, K.L. 2001. A Course In Probability Theory. Third Edition.
Academy Press, San Diego
4. Rao, M.M dan R.J. Swift. 2006. Probability with Applications. Second
Edition. Springer, United States of America