Anda di halaman 1dari 4

Latihan Soal Manejemen Risiko 1.

Misalkan Anda diminta membantu merumuskan pernyataan visi dan misi manajemen risiko suatu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Bagaimana rumusan visi dan misi manajemen risiko Anda? 2. Jelaskan prasarana keras apa saja yang diperlukan untuk mendukung kesuksesan manajemen risiko. 3. Misalkan Anda diminta meran ang struktur organisasi manajemen risiko suatu perusahaan manufaktur. Jelaskan ran angan struktur organisasi Anda! lengkap dengan deskripsi "e"enang dan ke"ajibannya. #. Misalkan Anda diminta meran ang sistem manajemen risiko perusahaan manufaktur. Jelaskan sistem pelaporan manajemen risiko yang seharusnya! tujuannya dan detil isi informasinya. $. Jelaskan definisi duration! dan kelebihan duration dibandingkan dengan maturity model. %. Misalkan nera a suatu bank adalah sebagai berikut ini.
Aktiva &asiva 'as 1(.((( 2eposito 1bulan 13(.((( )B*+1bulan,kupon1(-. /$.((( 3utang /thn 1((.((( )B* 2bulan,kupon11-. /$.((( ,kupon41-. 0bligasi $tahun ,12-. 1(.((( Modal )aham 2(.((( 5otal aset 2$(.((( 5otal &asiva 2$(.((( a. 3itung gap repri ing untuk periode 1! 3 bulan! dan 2 tahun. b. Jika tingkat bunga naik 1-! bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan bank?

/. Misalkan suatu bank mempunyai nera a sebagai berikut ini. Aktiva &asiva 0bligasi jangka "aktu 2 tahun! &injaman jangka pendek! bunga 6ilai nominal 7p1( juta! kupon 1$-! jangka "aktu 1 tahun! bunga41$nilai nominal47p18 juta 0bligasi jangka "aktu 3 tahun 6ilai nominal 7p1( juta! kupon Modal saham 7p2 juta bunga41$5otal aset 7p2( juta 5otal &asiva 7p2( juta a. 3itung gap jangka "aktu untuk bank tersebut b. 3itung gap durasi untuk bank tersebut. . Jika tingkat bunga ,yield. naik sebesar $- ,menjadi 2(-.! tunjukkan masalah yang akan dihadapi oleh bank tersebut. d. Bagaimana alternative peme ahannya? *munisasi yang dilakukan?

8. Bank AB9 ,Amerika )erikat. mempunyai portofolio bernilai 2M 2( juta dan B& 2$ juta. 2M ,mata uang Jerman! dan B& adalah British pound! mata uang *nggris.. 'urs spot adalah :(!#;2M dan :1!28;B&. 2eviasi standar harian kurs spot adalah %$bps dan #$ bps! untuk 2M dan B&. a. 3itung 1$- <A7+1( hari untuk kedua portofolio tersebut. b. Misalkan korelasi antara perubahan kurs keduanya adalah (!#$! hitung 1$- <A7+1( hari untuk portofolio 2M dan B& bank tersebut. 1. Misalkan kita menghitung tingkat keuntungan selam 1( hari terakhir! seperti terlihat di tabel berikut ini.
Tingkat Keuntungan (%) -0.1 0.1 0.15 0.05 -0.05 0.125 0.2 -0.025 0 0.04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a. 3itung deviasi standard dan rata+rata tingkat keuntungan b. 3itung <A71(-+harian dengan menggunakan metode histories dan analitik . 3itung <A71(-+harian dengan menggunakan simulasi Monte+9arlo! Anda tentukan sendiri probabilitas untuk setiap tingkat keuntungan tersebut. d. 3itung <A71(-+mingguan ,/ hari. untuk setiap perhitungan <A7 diatas. Jelaskan. 1(. Ada dua saham dengan karakteristik sbb! return keduanya diasumsikan mengikuti distribusi normal= )aham A= >,7eturn.42(-! deviasi standar422)aham B= >,7eturn.42$-! deviasi standar428a. Misal kita mempunyai portofolio senilai 7p1 milyar! berapa <A7 1(- saham A dan saham B b. Misalkan korelasi antara return saham A dengan B adalah (!/. 'ita membentuk portofolio dengan komposisi A dan B masing+masing $(-. Berapa <A7 1(portofolio kita! misal nilai portofolio kita adalah 7p1 milyar 11. Misalkan ada dua data perusahaan ? dan @ sbb=
Rasio o!a" Ke#$a%Tota" &set Rasio 'a(a Yang )ita*an%Tota" &set Rasio 'a(a se(e"u+ ,unga !an -a$ak%Tota" &set Rasio .i"ai -asa# /a*a+%.i"ai ,uku /a*a+ Rasio -en$ua"an%Tota" &set X 0.35 0.2 0.15 2 3 Y 0.001 0.02 -0.3 1.1 1.2

&erusahaan mana yang diperkirakan akan bangkrut? 5unjukkan dengan model diskriminan Altman 12. Misal kita mengamat bagan yield urve sbb= Bagan 2. @ield 9urve 3ipotetis @ield 2(121(10bligasi &erusahaan 0bligasi &emerintah

1 tahun

2 tahun

jangka "aktu

3itung probabilitas kebanngkrutan marjinal dan kumulatif untuk perusahaan tersebut! untuk= a. tahun 1 b. tahun 2 13. Misalkan kita mempunyai data seperti berikut ini 6ilai 'erugian Arekuensi ,7p. Januari # 12.(((.((( Aebruari % 13.(((.((( Maret $ 13.(((.((( April # 1#.(((.((( Mei % 1$.(((.((( Juni / 1%.(((.((( Juli $ 1/.(((.((( Agustus % 18.(((.((( )eptember # 18.(((.((( 0ktober $ 2(.(((.((( 6ovember % 21.(((.((( 2esember $ 22.(((.((( Berapa jumlah total kerugian yang diharapkan untuk bulan Januari mendatang? &erhatikan tren meningkat untuk severity kerugian tersebut! bagaimana menggunakan informasi tersebut?

1#. >ksportir Amerika )erikat akan menerima 1 juta yen tiga bulan mendatang. Jelaskan eksposur yang dihadapi oleh dia. Bagaimana efek perubahan kurs terhadap posisi spotnya? 1$. Misallkan kurs a"al tahun adalah yen 1((;:. 'urs akhir tahun adalag yen 11(;:. Berapa persen apresiasi;depresiasi yen terhadap dolar? Berapa persen apresiasi;depresiasi dolar terhadap yen? 1%. 'enapa perusahaan dengan teknologi tinggi lebih efisien? Bagaimana penjelasan dari sisi keuangan;ekonomi?