UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE

ANALIZA FACTORILOR CARE INFLUENTEZ NCASRILE FIRMEI HITACHI DIN VNZAREA DE HARD DISCURI

Autor: Paler Flavius

BRAOV, 2010

1. Introducere Un calculator are o parte din funciile sale cablate iar altele sunt programate, ambele n conexiune formeaz ceea ce se numete un sistem de calcul. Partea care realizeaz funciile cablate se numete hardware, iar partea care realizeaz funciile programate poart denumirea de software de baz sau sistemul de operare i programare. Componentele unui calculator aparin uneia dintre urmtoarele categorii: - hardware-ul - care reprezint componentele fizice a sistemului de calcul, adic ansamblul de echipamente care l alctuiesc. - software-ul - care reprezint ansamblul de programe care fac posibil realizarea funciei sistemului de calcul de prelucrare a datelor i care constituie suportul logic de funcionare al acestuia; - firmware-ul - este componenta de programe ncarcate n memoria fix ROM (Read Only Memory) de ctre productorul sistemului de calcul; aceast component se afla la limita dintre hardware si software, reprezentnd partea de software integrat n hardware, prin metoda microprogramrii. Hard discul sau discul dur (engl. hard disc, hard drive, hard disc drive, HDD) este un dispozitiv electronic-mecanic pentru stocarea non-volatil a datelor. Stocarea se face pe o suprafa magnetic dispus sub forma unor platane rotunde m etalice inflexibile (dure). n general hard discurile sunt utilizate ca suport de stocare extern principal pentru calculatoare personale, dar i pentru anumite aparate electronice (DVD playere i recordere, MP3 playere). Dac la nceput capacitatea unui hard disc nu depea 20 megaoctei (MO), astzi un hard disc obinuit poate depi i 500 gigaoctei (GO). Hitachi este o companie din Japonia cu sediul la Tokyo. Compania este una dintre cele mai mari din industria IT i are, de asemena, divizii de servicii financiare, logistic i utiliti, numrul de angajai depind 384.000. Obiectivele acestui studiu sunt acelea de a observa cum sunt influenate ncasarile firmei Hitachi de urmtorii factori: numrul de locuitori, nivelul salariilor, nivelul calitativ al harddiscurilor, compatibilitatea hard-discurilor cu PC-ul, performanele hard-discurilor, materia prim, procesul de fabricaie al hard-discurilor, manopera hard-discurilor, preul harddiscurilor, exportul hard-discurilor. 2. Modelul econometric In analiza factorilor care influenteaz ncasrile firmei Hitachi vom utiliza modelul regresiei liniare simple lum n calcul ca variabil de explicat ncasrile firmei Hitachi din vnzarea hard-discurilor, iar ca variabil explicativ salariile nete pe perioada iunie 2008 august 2009.

Modelul econometric este: Vit = a0 + a1Snt + t unde: Vit reprezint ncasrile firmei Hitachi din vnzarea hard-discurilor n luna t; Snt reprezint salariile nete n luna t; a0, a1 reprezint parametri modelului; t reprezint eroarea de specificare;
15000 14500 14000 13500

incasari

13000 12500 12000 11500 11000 iun iul aug sept oct nov dec ian luna feb mart apr mai iun iul aug

yt yt estimat

Dup aplicarea testului Goldfeld Quand vom obine un F calculat egal cu 0.55 care este mai mic dect F teoretic egal cu 6.38, astfel putem afirma c modelul nu este hederoscedastic. Estimnd parametrii cu metoda celor mai mici ptrate obinem urmtoarele rezultate: Vit = 2243,82 + 8,12 Snt + et (1452,05) (1,07) R2 = 0,82 n = 15 ( ) = t Student Se aplic testul Durbin Watson pentru a se verifica autocorelaia de gradul I. Dac aplicnd testul Durbin-Watson se constat c erorile sunt corelate, metoda de estimare a parametrilor se va modifica. n principal aceast modificare const in transformarea modelului intr-un alt model care s nu prezinte autocorelaia erorilor. Dup aplicarea testului se obine o valoare DW= 0,77. Se extrage din tabelul DW valorile d1= 0,33 respectiv d2= 2,98. Astfel se observ c DW se incadreaz n intervalul (0,33; 2,98), deci nu se poate spune cu suficient pricizie dac erorile sunt corelate. Aplicnd testul Student obinem un t calculat egal cu 7,65 a crui valoare este mai mare dect valoarea sa teoretic egal cu 2,17. Putem garanta cu o probabilitate de 95% c variaia

salariilor nete pe perioada iunie 2008- august 2009 influenteaz ncasrile firmei Hitachi din vnzarea hard-discurilor in acceai perioad. Aplicand testul Fisher obinem un F calculat egal cu 58,57 care este mai mare dect valoarea sa teoretic egal cu 0,48 atfel putem afirma c modelul este bine construit. 3. Introducerea unor noi variabile n modelul utilizat am introdus urmtoarele variabile: Vit = a0 + a1Snt + a2Prt + a3IExt + t unde: Vit reprezint ncasrile firmei Hitachi din vnzarea hard-discurilor n luna t; Snt reprezint salariile nete n luna t; Prt reprezint preurile hard-discurilor n luna t; IExt reprezint ncasrile din exportul de hard-discuri in luna t exprimat n RON; a0, a1, a2, a3 reprezint parametri modelului; t reprezint eroarea de specificare; Aplicnd testul Goldfeld Quand vom putea afima, n conformitate cu anexa nr 3, c modelul este homoscedastic indiferen de variabila dup care se va face ordonarea. Utiliznd metoda celor mai mici ptrate pentru estimarea valorilor parametrilor s-au obinut urmtoarele rezultate: Vit = - 6273,6 + 4,45 Snt + 133,29 Prt 3,25 IExt + t (3631,5) R2 = 0,89 n = 15 ( ) = t Student Dup aplicarea testului Student se obine o valoare t Student=2,20 care se compar cu valorile din tabele. Se observ c una dintre valorile obinute este mai mic dect va loarea t Student, ceea ce nseamn c variabila explicativ ataat parametrului respectiv nu influeneaz semnificativ ncasrile firmei Hitachi. n acest caz aceast variabil poate fi scoas din model. Noul model este de forma: Vit = a0 + a1Snt + a2Prt + t unde: Vit reprezint ncasrile firmei Hitachi din vnzarea hard-discurilor in luna t; Snt reprezint salariile nete n luna t; Prt reprezint preurile hard-discurilor n luna t; a0, a1, a2 reprezint parametri modelului; t reprezint eroarea de specificare; (1,66) (48,08) (22,06)

Aplicarea testului Goldfeld Quand conform anexei nr 4 va demonstra c modelul nu prezint hederoscedasticitate. Utiliznd metoda celor mai mici ptrate pentru estimarea valorilor parametrilor s-au obinut urmtoarele rezultate: Vit = - 6475,14 + 4,40 Snt + 132,36 Prt + t (3224,88) (1,56) R = 0,89 n = 15 ( ) = t Student Aplicnd testul DW se obine o valoare DW= 1,13. Se extrage din tabelul DW valorile d1= 0,40 respectiv d2= 2,84. Astfel se observ c DW se incadreaz n intervalul (0,40; 2,84), deci nu se poate spune cu suficient pricizie dac erorile sunt corelate.
Autocorelatia erorilor
300 200 100 0 1 -100 -200 -300 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Series1
2

(45,68)

n continuare am aplicat testul Student i am obinut o valoare t Student= 2,20. Comparnd valorile t Student din tabele cu valoarea teoretic putem garanta cu o probabilitate de 95 % c toate variabilele influeneaz semnificativ ncasrile firmei Hitachi. Aplicnd testul Fisher se va observa dac ansamblul variabilelor introduse n model influeneaz n mod semnificativ variabila de explicat. Astfel, se obine un F calculat cu valoarea de 50,14 i un F teoretic de 3,49. Rezult c modelul este global semnificativ i putem garanta cu o probabilitate de 95% c variabilele explicative influeneaz variabila de explicat- ncasrile firmei Hitachi. Pentru a observa dac modelul este stabil se va aplica n continuare testul Chow test de stabilitate. Cu ajutorul acestui test putem vedea dac modelul este stabil pe ntreaga perioad analizat sau dac rezultatele sunt diferite la estimrile pe subperioade. Pentru aplicarea testului Chow variabilele au fost mprite n dou subperioade pentru a se observa dac modelul este stabil sau nu pe ntreaga perioad. Dup aplicarea regresiei pe ambele

subperioade se obine un F calculat= 5,05 i un F teoretic= 3,86 Rezult c modelul este stabil pe ntreaga perioad, nu difer semnificativ pe subperioade. Am introdus in model o varibila dummy. Noul model care testeaza dac variabila introdusa a influenat semnificativ incasarile firmei este de forma: Noul model este de forma: Vit = a0 + a1Snt + a2Prt + a3 Ex t + t unde: Vit reprezint ncasrile firmei Hitachi din vnzarea hard-discurilor in luna t; Snt reprezint salariile nete n luna t; Prt reprezint preurile hard-discurilor n luna t; Ext ne arat dac fima a exportat sau nu produse n luna t; a0, a1, a2 reprezint parametri modelului; t reprezint eroarea de specificare; Utiliznd metoda celor mai mici ptrate pentru estimarea valorilor parametrilor s-au obinut urmtoarele rezultate: Vit = - 4270,63 + 1,14 Snt + 152,24 Prt + 406,75 Ex t + t (- 1,89) R2 = 0,89 n = 15 ( ) = t Student Aplicnd testul DW se obine o valoare DW= 1,67. Se extrage din tabelul DW valorile d1= 0,47 respectiv d2= 2,70. Astfel se observ c DW se incadreaz n intervalul (0,47; 2,70), deci nu se poate spune cu suficient pricizie dac erorile sunt corelate. n continuare am aplicat testul Student i am obinut o valoare t teoretic = 2,20. Comparnd valoarea lui t calculat = 3,91 putem garanta cu o probabilitate de 95 % c variabila introdus influeneaz semnificativ ncasrile firmei Hitachi. Pentru a vedea dac variabila de explicat este influenat n mod semnificativ de variabilele explicative vom aplica testul Fisher, test de semnificaie global. Se obine un F calculat cu valoarea de 78,36 i un F teoretic de 3,58, rezultnd astfel c salariile nete, preurile hard-discurilor dar i existena exporturilor influeneaz semnificativ ncasrile firmei Hitachi. In concluzie dup aplicarea acestor teste putem afirma c modelul econometric este bine construit, stabil pe intreaga perioada iar variabilele explicative introduse i anume salariile nete, preturile hard-discurilor dar i variabila dummy influenteaza semnificativ variabila de explicat ncasrile firmei Hitachi. (0,85) (4,86) (3,91)

Bibliogrfie : http://ro.wikipedia.org/wiki/Hard_disc www.macnn.com http://www.asesoftdistribution.ro/stire~n-25~asesoft http://news.softpedia.com/news http://www.insse.ro