Curso CITIUS

Anlisis de la Informacin
Econmica con SPSS
ANLISIS DISCRIMINANTE
Gua de E!"osicin
Ramon Ma#a
Ma$o %&&'
CITIUS: ANLISIS DE LA INFORMACION ECONMICA CON SPSS
ANLISIS DISCRIMINANTE
DEFINICIN:
Cmo tcnica de ani!i! de de"endencia:
Pone en marc#a un modelo de causalidad en el (ue la )aria*le end+ena es
una )aria*le N, M-TRICA $ las inde"endien.es m/.ricas0
Cmo tcnica de ani!i! de ca!i#icacin:
A$uda a com"render las diferencias en.re +ru"os0 E!"lica1 en funcin de
carac.ers.icas m/.ricas o*ser)adas1 "or(u/ los o*2e.os3su2e.os se
encuen.ran asociados a dis.in.os ni)eles de un fac.or0
DIFERENCIAS CON$$$$$$$$$:
E ani!i! de %e&%e!in: En la re+resin1 la end+ena es m/.rica
E ani!i! ANO'A: En el AN,4A1 la end+ena es m/.rica $ las
e!+enas N, M-TRICAS 5al con.rario (ue en el discriminan.e6
E LO(IT ) PRO*IT: Id/n.ica al discriminan.e en el o*2e.i)o "ero
a"o$ada en ./cnicas de es.imacin "aram/.rica id/n.icas a la re+resin
$ no en anlisis de descom"osicin de la )arian7a8
596 D': Ms adecuada "ara fac.ores slo *inarios
5%6 D': Ms com"le2a de clculo : in.er"re.acin
5;6 ': Se )e menos afec.ada "or incum"limien.os de su"ues.os
.ericos necesarios a "riori 5normalidad1 "or e2em"lo6
5'6 ': Permi.e incor"orar e!"lica.i)as no m/.ricas en forma de
fic.icias
5<6 Los resul.ados admi.en e!"lo.acin en ./rminos de
"ro*a*ilidad
+U, SI(NIFICA- EN ESTE CONTE.TO$$$$$$$$:
ADP / ADD: Anlisis Discriminan.e De!c%i"ti0o o P%edicti0o
MDA: Anlisis discriminan.e M1ti"e 5no *inario6
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ANLISIS DISCRIMINANTE
A$ DISCRIMINANTE DESCRIPTI'O 2Un e3em"o4 :
5,*2e.i)o6 Se desea carac.eri7ar el "erfil de los com"radores de un
de.erminado "roduc.o en un de.erminado es.a*lecimien.o0
5Dise=o6 Para ello1 se dise=a una mues.ra con 9&& com"radores $ 9&& no
com"radores $ se .oman da.os de ren.a1 edad $ cercana al es.a*lecimien.o de
)en.a0
5Resul.ado6 El anlisis discriminan.e es.a*lecer la im"or.ancia rela.i)a de
cada uno de es.os a.ri*u.os en la decisin de com"ra "ermi.iendo orien.ar
me2or la "ol.ica "romocional o de dis.ri*ucin del "roduc.o0
*$ DISCRIMINANTE DESCRIPTI'O 2ot%o e3em"o4 :
5,*2e.i)o6 Se desea )alorar de (u/ de"ende la fidelidad de un clien.es a un
de.erminado "ro)eedor comercial0
5Dise=o6 Para ello1 se encues.a a 9< im"or.an.es clien.es so*re la
"osi*ilidad de cam*iar de "ro)eedor $ so*re la "erce"cin (ue es.os .ienen de
su Com"e.i.i)idad $ Ni)el de Ser)icio0
5Resul.ado6 El anlisis "ermi.ir a"ro!imar la im"or.ancia rela.i)a de la
com"e.i.i)idad $ el ni)el de ser)icio a la #ora de conse+uir fidelidad en un
clien.e0
C$ DISCRIMINANTE PREDICTI'O 25n e3em"o4 :
5,*2e.i)o6 Se desea "re)er el ries+o de morosidad rela.i)a a los "r/s.amos
"ersonales en una en.idad *ancaria0

5Dise=o6 Se e!"lo.a el fic#ero #is.rico de clien.es morosos : no morosos $
se o*ser)an )aria*les cuan.i.a.i)as "o.encialmen.e e!"lica.i)as8 ren.a .o.al1
edad1 cr/di.os adicionales1 a=os de es.a*ilidad la*oral1 0000
5Resul.ado6 A"licando el modelo es.imado con el fic#ero #is.rico1 el
anlisis "ermi.ir an.ici"ar el ries+o de morosidad de nue)os clien.es0
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ANLISIS DISCRIMINANTE
ETAPAS PARA DE UN ANLISIS DISCRIMINANTE
A$) SELECCIN DE 'ARIA*LES DEPENDIENTE E
INDEPENDIENTES
*$) SELECCIN DEL TAMA6O MUESTRAL
C$) DI'ISIN DE LA MUESTRA
D$) C7E+UEO DE LAS 7IPTESIS DE PARTIDA
E$) ESTIMACIN DEL MODELO
F) 'ALIDACIN DE LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES
($) CONTRI*UCIN DE LAS 'ARIA*LES A LA CAPACIDAD
DISCRIMINANTE DE LAS FUNCIONES
7$) 'ALORACIN DE LA CAPACIDAD PREDICTI'A
I$) UTILI8ACIN FUNCIONES
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ANLISIS DISCRIMINANTE
A$) SELECCIN DE 'ARIA*LES DEPENDIENTE E
INDEPENDIENTES
La 0a%ia9e de"endiente no .iene (ue ser1 necesariamen.e1 ca.e+rica en
ori+en
Los +ru"os de*en ser m5t5amente e:c5/ente!
La decisin so*re e n1me%o de cate&o%;a!
596 de*e a2us.arse al "oder discriminan.e de los "redic.ores
5%6 "uede o*ser)arse en e.a"as sucesi)as 5inicial con todas, y
en el lmite, optando slo por el enfoque de extremos
polares)
Las 0a%ia9e! e:"icati0a!:
596 no de*en ser e!cesi)as
5%6 de*en a.ender siem"re al o*2e.i)o conce".ual
5;6 "ueden some.erse a un .es. uni)arian.e de diferencia de
medias o un .es. AN,4A
*$) SELECCIN DEL TAMA6O MUESTRAL
Ele)ada sensi*ilidad al .ama=o mues.ral 4s0 N> de "redic.oras0 (Receta:
mnimo 5 observaciones por variable..... recomendado 2 observaciones
por variable).
Tam*i/n de*e )i+ilarse el .ama=o de los +ru"os8
596 el e(uili*rio no es necesario "ero es recomenda*le
5%6 el ms "e(ue=o de los +ru"os no "uede serlo muc#o
5Receta: como mnimo, el tama!o del "rupo m#s peque!o
debe ser mayor al n$mero de variables60
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ANLISIS DISCRIMINANTE
C$) DI'ISIN DE LA MUESTRA
U.ilidad del ?enfo(ue de )alidacin cru7ada 5muestra de an#lisis %
muestra ampliada6@
596 +aran.i7ado un .ama=o mues.ral .o.al suficien.e
5%6 a"licando mues.reo es.ra.ificado "ro"orcional en am*as
mues.ras
D$) C7E+UEO DE LAS 7IPTESIS DE PARTIDA
Ausencia de normalidad mul.i)arian.e "ro*lemas en la es.imacin
L,GIT recomendado
Ma.rices de )arian7as $ co)arian7as dis.in.as "ro*lemas en la
clasificacin uso de ./cnicas de clasificacin cuadr.icas
Mul.icolinealidad "ro*lemas en la in.er"re.acin de "arme.ros
es.imacin secuencial
E) ESTIMACIN DEL MODELO
SELECCIN DEL M,TODO 2I4
M/.odo simul.neo o "or e.a"as8
596 e!timacin en 5na !oa eta"a 5nAmero reducido de
)aria*les1 in.er/s "or el con2un.o6
5%6 es.imacin "olie."ica8 seleccin de menos a ms1
anali7ando las in.eracciones de las )aria*les
discriminan.es 5amplio n$mero de variables, dudas
sobre el modelo terico6
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ANLISIS DISCRIMINANTE
M/.odo clculo 8 M/.odo de Bis#er1 D de Ma#alano*is1 C0
SELECCIN DEL M,TODO 2II4
2Nocin 9!ica !o9%e e mtodo de Fi!<e%4
Elemen.o Gru"o .= .> .? @Df5!91!%1!;6
9 A >A >A >? 9&
% A =A =B >C 9%
; A =B =? >= 99
' E >A =D B= <
< E CA =B =D '
F E =A =D BD '
4aria*le G 5Buncin Discriminan.e68 com*inacin lineal de las
)aria*les ori+inales HIH (ue8
596 Presen.e la mnima )ariacin INTRA +ru"al
5%6 Presen.e la m!ima )ariacin ENTRE +ru"al
La funcin discriminan.e no ser Anica8 si se "ar.e de una
clasificacin en H+H +ru"os1 se o*.endrn )arios con2un.os de "arme.ros1
es decir1 )arias funciones discriminan.es 5Menor de ?+:9@ o ?"@6
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SELECCIN DEL M,TODO 2II4 (Continuacin)
2O9tencin de aE! #5ncione! di!c%iminante!4
5Plan.eamien.o "ara ?+@ +ru"os $ ?"@ )aria*les6
Pa%timo! de:
- F&F +ru"os (ue re"resen.amos con el su*ndice 2D91%CC00+
- F"G )aria*les
- FnG elemen.os "ara cada una de ellas (ue re"resen.amos con
iD91%CC0n
Cada o9!e%0acin de cada 0a%ia9e "a%a cada !53eto a
%e"%e!enta%emo! como:
I
i92
&s, el t'rmino (
)2*
representara la observacin de la variable 2 para
el elemento 1 del grupo 3
Elemen.o ?i@ Gru"o ?2@
4aria*le 9
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SELECCIN DEL M,TODO 2II4 (Continuacin)
2O9tencin de aE! #5ncione! di!c%iminante!4 (Continuacin)
Con#o%me a e!ta nomencat5%a de#inimo! a! !i&5iente! mat%ice!:
MATRIJ DE ,ESER4ACI,NES PARA EL ELEMENT, ?i@ DEL GRUP, ?2@
" +
n i
(
(
(
(
+
ip+
+ i
+ i
i+
000000 % 1 9
10000 % 1 9
0
0
%
9

,
_

MATRIJ DE MEDIAS DEL GRUP, ?2@

" +
(
(
(
(
p+
+
+
+
000000 % 1 9
0
0
%
9

,
_

MATRIJ DE MEDIAS T,TALES

,
_

p
(
(
(
(
0
0
%
9
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ANLISIS DISCRIMINANTE
SELECCIN DEL M,TODO 2II4 (Continuacin)
2O9tencin de aE! #5ncione! di!c%iminante!4 (Continuacin)
De#inida! e!ta! mat%ice! a 0a%iacin Ent%e e Int%a !e%:

"
+
+ + +
( ( ( ( n ,
9
6K 65 5
Lma.ri7 de orden 5" ! "6 M

"
+
+ i+ + i+
n
i
( ( ( ( -
+
9 9
6K 65 5
Lma.ri7 de orden 5" ! "6 M
De e!ta #o%ma- a %atio a ma:imiHa% !e%;a:
-ntra .
,ntre .
/
0
0

Sin em*ar+o nues.ro o93eti0o e! encont%a% o! "a%met%o! I9I de la

com*inacin lineal8
G D *N I
(ue ma!imicen es.e ra.io "or lo (ue de*emos e!"resar es.as 40In.ra $
40En.re en funcin de los "arme.ros ?*@ de es.e modelo0
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ANLISIS DISCRIMINANTE
SELECCIN DEL M,TODO 2II4 (Continuacin)
2O9tencin de aE! #5ncione! di!c%iminante!4 (Continuacin)
Dic<o de ot%o modo- o J5e J5e%emo! e! ma:imiHa% a '$ Ent%e /
minimiHa% a '$Int%a "a%a a 0a%ia9e di!c%iminante F/G$ P5ede
demo!t%a%!e J5e:
SCE
$
D*NE*
SCI
$
D*NI *
Po% o J5e- &icamente- e %atio a ma:imiHa% "5ede e:"%e!a%!e como:
" n 01-
" 01,
/
y
y

3
9 3
(ue o*)iando los +rados de li*er.ad su"one8
( )
-b b
,b b
max max
K
K

Es.a o"eracin arro2a )arias soluciones del con2un.o de "arme.ros
?*@ lo (ue si+nifica (ue "ara un de.erminado con2un.o de da.os siem"re
encon.raremos ms de una solucin0 5El menor de ?+:9@ o ?"@60
INFORMTICA APLICADA AL ANLISIS ECONMICO : B,ND, S,CIAL EUR,PE,
ANLISIS DISCRIMINANTE
F) 'ALIDACIN DE LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES
Au.o)alores8 En el m/.odo de Bis#er1 la o*.encin de las dis.in.as
funciones se deri)a de un "roceso de o*.encin de races $ )ec.ores "ro"ios
de una forma cuadr.ica0 La suma de cuadrados en.re +ru"os de cada
funcin discriminan.e1 )iene definida "or un au.o)alor 5i60
Ra.io Au.o)alor 3 Suma au.o)alores8 ca"acidad discrimnan.e rela.i)a1
"ero no a*solu.a0
Tes. Ear.le..8 El .es. de Ear.le..1 dis.ri*uido como una
%

con "5+:96
+rados de li*er.ad1 con.ras.a Hsecuencialmen.eH la #i".esis 5
2 2 ... 2 2 :
3 r 2 )


6 "resen.a la si+uien.e forma8
) % () )n
2
" % p
4 ) 4 n 2 5
r
2)

1
]
1

Correlacin cannica funcin : )aria*le clasificacin ori+inal8

Coeficien.es ele)ados an.ici"an adecuada ca"acidad discriminan.e
($) CONTRI*UCIN DE LAS 'ARIA*LES A LA
CAPACIDAD DISCRIMINANTE DE LAS FUNCIONES
AN,4A !im"e con cada )aria*le $ la a+ru"acin "re)ia
Parme.ros es.andari7ados de la5s6 funcin5es6 discriminan.es
?CARGAS@ DISCRIMINANTES8 correlaciones en.re cada )aria*le
inicial ?!@ $ las funciones discriminan.es ?$@0
INFORMTICA APLICADA AL ANLISIS ECONMICO : B,ND, S,CIAL EUR,PE,
ANLISIS DISCRIMINANTE
7$) 'ALORACIN DE LA CAPACIDAD PREDICTI'A
Los con.ras.es de si+nificacin no informan so*re la ca"acidad "redic.i)a
del modelo
Clculo de la Pun.uacin de Cor.e O".ima
Clculo de la Pun.uacin de Cor.e O".ima modificada "ara el caso de
+ru"os de .ama=o desi+ual re"resen.a.i)os de la es.ruc.ura de la "o*lacin
5muestreo aleatorio60
Cons.ruccin de la ?Ma.ri7 de Confusin@
Anlisis de casos indi)iduales 5de.eccin de nue)as )aria*les a incluir en el
anlisis6
I$) UTILI8ACIN FUNCIONES
Cc5o de a "5nt5acin di!c%iminante 5estandari6adas 7 $til para la
interpretacin o no estandari6adas 7 $tiles para el c#lculo final6
Cc5o de a! F5ncione! Di!c%iminante! Lineae! de Fi!<e% o
F5ncione! de Ca!i#icacin 5una por "rupo, interesantes para simplificar
la clasificacin de nuevos elementos: clasificacin en el "rupo de mayor
valor para su /89/ 6
Cc5o de o! Cent%oide! $ con.ras.e de diferencias si+nifica.i)as aAn en
el caso de (ue se las funciones sean "lenamen.e si+nifica.i)as 58 de
:a;alanobis)
Di953o de o! Cent%iode! $ dis.ri*uciones alrededor de los mismos "ara %
; 5max6 funciones discriminan.es