Implementacin de pruebas de stress testing y

bondad de ajuste como mtodo innovador para la

creacin de un modelo de anlisis de persistencia
de seguros de vida en una compaa aseguradora
en Mxico.
Tania Gabriela Murrieta Contreras
Id. 141146
Isaac Albeniz No.5, Indeco Animas, Xalapa, Veracruz.
Telfono. (044) 22-22-99-98-30
27 de noviembre del 2013



1. Antecedentes
Las pruebas de estrs o stress testing es una tcnica de simulacin
utilizada para determinar la estabilidad de un sistema o entidad financiera
determinada. Se trata de una prueba que busca ms all de la capacidad
operativa normal, a menudo hasta llegar a un punto de ruptura, con el fin de
observar los resultados.
Segn Basilea, stas pruebas son utilizadas basadas en diversos escenarios
tanto adversos como normales, los cuales pueden ser estudiados a travs de
datos histricos o puntos de crisis financiera histrica, de forma futura haca
escenarios hipotticos, y en base a situaciones actuales, que representen un
riesgo financiero para la empresa o entidad.
Es importante destacar, que dichas pruebas hasta el momento, han sido
utilizadas en diversas entidades, todas del mbito financiero, por lo que ste
trabajo aplicar las pruebas al mbito de los seguros, en el cul no han sido
usadas con anterioridad con la finalidad de crear un modelo innovador.
Un ejemplo del uso de stress testing en el rea bancaria es el caso del
gobierno de Espaa, quien en junio de 2012 acudi a varias empresas
consultoras, entre ellas la estadounidense Oliver Wyman y la germana
Roland Berger para solicitar la ejecucin de dichas pruebas en su banca.
Entre ambas compaas, segn sus informes se lleg a la conclusin,
analizando dos escenarios, uno normal y otro adverso, que el sistema de la
banca de Espaa, podra necesitar entre 16.000 y 62.000 millones de euros
para afrontar las posibles prdidas producto de la crisis financiera e
hipotecaria de Espaa y Europa.
Otro ejemplo conciso del uso de stress testing es el anlisis realizado en
mayo del 2009, cuando EEUU anunci que de acuerdo a las pruebas de estrs
realizadas exhaustivamente durante dos meses y medio, diez bancos
necesitaran un total de 74.600 millones de dlares para evitar la quiebra.
La importancia de la aplicacin de dichas pruebas en sistemas bancarios a lo
largo de la historia, han demostrado que son un mtodo muy asertivo para
calcular escenarios de prdida y posibles soluciones a dichos problemas, por
lo que en ste trabajo se pretende utilizar las pruebas de stress testing ahora
en el mbito de los seguros, rea en la cual, sta prueba no ha sido utilizada
antes.
De forma especfica analizaremos el riesgo de quiebra o prdida monetaria
que representa, el inpago por parte de los asegurados que contratan un
seguro de vida en una compaa aseguradora en Mxico, basndonos, no
slo en pruebas de estrs sino en pruebas de hiptesis de bondad de ajuste,
con el fin de observar la permanencia de los seguros, es decir, el pago
continuo de los mismos, as como posibles relaciones entre el tipo de seguro
y el inpago.
Cabe mencionar, que actualmente en la compaa aseguradora no existe un
mtodo establecido para poder medir la prdida por inpago y sus posibles
repercusiones en la estabilidad de la empresa.
Es por ste motivo, que se pretende crear un modelo que implemente
pruebas de estrs y pruebas de hiptesis de bondad de ajuste en el mbito
de los seguros (para medir la permanencia o el pago e inpago de los seguros
de vida), a dicho modelo lo llamaremos Anlisis de persistencia
La persistencia es, segn la Real Academia Espaola, la duracin,
permanencia de una actividad o suceso, es por ste motivo, que dicho
trmino ser utilizado para nombrar nuestro modelo a probar.
2. Por qu stress y no otro?
Actualmente no existe un mtodo o modelo que mida la prdida de
ingresos por inpago, y sus impactos en la estabilidad de las compaas
aseguradoras; la implementacin de pruebas de estrs y de bondad de ajuste
en el mbito de los seguros no han sido utilizadas antes por lo que su uso en
ste trabajo supone un nuevo mtodo para poder evitar prdidas.
Los datos que se utilizarn han sido proporcionados por la compaa
aseguradora de forma confidencial, lo que ayudar ampliamente a la
exactitud y aplicacin real del mtodo de stress-testing a dicha empresa.
La implementacin de pruebas de stress-testing en compaas aseguradoras
es un mtodo innovador no utilizado antes, existen ciertos escritos con
informacin terica an no probada al respecto.
Los resultados obtenidos pueden o no ser favorables, arrojar o no
informacin que sustente la toma de decisiones sobre la persistencia de los
seguros y la reduccin de riesgo.
Las pruebas de hiptesis aportarn informacin verdica siempre y cuando se
realice la hiptesis correcta. Por lo que tendrn que ser planteadas varias
alternativas.
Dependiendo del resultado obtenido, si ste es favorable, el modelo podr
ser implementado en otras compaas como forma de calcular la persistencia
de los seguros.
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