Jelajahi eBook
Kategori
Jelajahi Buku audio
Kategori
Jelajahi Majalah
Kategori
Jelajahi Dokumen
Kategori
KEPUTUSAN
6/6/2008 1
D i i Analysis
Decision A l i
Model yang membantu para manajer memperoleh
pengertian dan pemahaman yang mendalam, tetapi
mereka tidak dapat membuat keputusan.
Mempertimbangkan
p g contoh berikut ...
6/6/2008 2
Deciding Between Job Offers
Perusahaan A
• Suatu industri baru yang bisa memperoleh keuntungan yang tinggi
(booming)
• Gaji awal yang rendah, tetapi bisa meningkat dengan cepat.
• Terletak dekat teman, keluarga dan team olah raga favorit
Perusahaan B
• Perusahaan yang dibentuk dengan kekuatan keuangan dan
komitmen pada karyawan.
• Gaji awal lebih tinggi tetapi kesempatan kemajuan lambat.
• Penempatan mendalam, menawarkan budaya.atau aktivitas olahraga
6/6/2008 4
Bagaimana membuat keputusan
dalam organisasi
¾ Membuat keputusan:
– The
h process off choosing
h i a course off action
i for
f dealing
d li with
ih
a problem or opportunity.
6/6/2008 5
Bagaimana membuat keputusan
dalam organisasi
¾ Langkah-langkah
k h l k h dalam
d l membuat
b keputusan
k semantik.
ik
– Menggambarkan dan mengenali masalah dan kesempatan.
6/6/2008 6
Bagaimana keputusan dibuat dalam
organisasi?
6/6/2008 7
Bagaimana keputusan di ambil dalam
organisasi?
6/6/2008 8
Bagaimana keputusan dibuat dalam
organisasi?
¾ Lingkungan tertentu.
tertentu
– Bilamana informasi adalah cukup untuk
meramalkan hasil dari tiap alternatif dalam
pengambangan implementasi.
– Kepastian adalah masalah ideal dalam
memecahkan dan pengambilan keputusan
lingkungan.
6/6/2008 9
Bagaimana keputusan dibuat dalam
organisasi?
¾ Resiko lingkungan.
lingkungan
– Bilamana pembuat keputusan tidak dapat menyudahi
kepastian
p mengenai
g hasil berbagai
g macam tindakan,, tetapi
p
mereka dapat merumuskan kemungkinan kejadian.
– Kemungkinan dapat dirumuskan melalui sasaran prosedur
statistik
i ik atau intuisi ib di.
i i i pribadi
6/6/2008 10
Bagaimana keputusan dibuat dalam
organisasi?
¾ Lingkungan ketidak-pastian.
– Bilamana manager memiliki sedikit informasi bahwa mereka tidak
dapat menetapkan kemungkinan suatu kegiatan dari berbagai alternatif
dan kemungkinan hasil.
– Ketidak-pastian memaksa pembuat keputusan bersandar pada individu
dan kreativitas kelompok untuk berhasil dalam memecahkan masalah.
– Juga
g y
yang
g ditandai oleh dengan
g cepatp mengubah:
g
• Kondisi-Kondisi eksternal.
• Kebutuhan teknologi informasi.
• Personil yang mempengaruhi definisi pilihan dan masalah.
masalah
– perubahan yang cepat ini adalah juga disebut anarki terorganisir.
6/6/2008 11
Bagaimana keputusan dibuat dalam
organisasi?
¾ Bentuk-bentuk keputusan.
p
– Keputusan terprogram.
• Melibatkan permasalahan rutin yang muncul secara
teratur dan dapat ditujukan melalui tanggapan standard.
– Keputusan tidak terprogram.
• Melibatkan bukan permasalahan rutin yang
memerlukan solusi secara rinci pada situasi yang ada
6/6/2008 12
Teori Pengambilan Keputusan
6/6/2008 13
Beberapa teknik dalam pengambilan
keputusan:
Situasi keputusan Pemecahan Teknik
Ada kepastian Deterministik - Linear Programming
(Certainty) - Model Transportasi
- Model Penugasan
- Model Inventori
- Model Antrian
- Model “network”
Ada risiko (Risk) Probabilistik - Model keputusan
probabilistik
- Model Inventori probabilistik
- Model Antrian probabilistik
Tdk ada kepastian Tak diketahui Analisis keputusan dlm
(Uncertainty) keadaan ketidakpastian
¾ Risk:
Jika informasi sempurna tidak tersedia, tetapi seluruh
peristiwa yg akan terjadi besarta probabilitasnya diketahui
¾ Uncertainty:
Jik seluruh
Jika l h informasi
i f i yg mungkin
ki terjadi
j di diketahui,
dik h i tetapii
tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing
C
Certainty R k
Risk Uncertainty
U
6/6/2008 15
Conflict:
f
Jika kepentingan dua atau lebih pengambil keputusan berada
dalam pertarungan aktif diantara kedua belah pihak,
sementara keputusan certainty,
certainty risk & uncertainty yang aktif
hanya pengambil keputusan
Hasil
il dari
d i setiap
i alternatif
l if tindakan
i d k dapat
d di
ditentukan
k dimuka
di k
dengan pasti. Misal model linear programming, model integer
programming dan model deterministik.
Tujuan
j :
• Lebih dari satu tujuan.
• Lebih dari satu alternatif tindakan
• Setiap tindakan mempunyai satu atau lebih hasil
6/6/2008 18
KEPUTUSAN DALAM KONDISI
RESIKO
Kurang pastinya
i k j di k j di dimasa
kejadian-kejadian di mendatang,
d maka
k
kejadian ini digunakan sebagai parameter untuk menentukan
keputusan
p yyangg akan diambil
6/6/2008 19
KEPUTUSAN DALAM KONDISI
RESIKO
m
EMV i = ∑ Rij .Pj
j =1
6/6/2008 20
contoh:
Penjual koran mengambil koran waktu pagi dan menjualnya,
harga jual koran Rp 350 dan harga beli Rp 200 koran yang tidak
laku disore hari tidak mempunyai harga.
Dari catatannya probabilitas koran yang laku setiap hari:
Probo = prob. Laku 10 = 0,10
Prob1 = pprob. Laku 50 = 0,20
,
Prob2 = prob. Laku 100 = 0,30
6/6/2008 21
Jawaban
50 -6.500
6 500 7 500
7.500 7 500
7.500 7 500
7.500
150 -26.500
26 500 -12.500
12 500 5 000
5.000 22 500
22.500
6/6/2008 22
Expectedd Return
ER10 1500 (0,10) + 1500 (0,20) + 1500 (0,30) + 1500 (0,40) = 1500
ER20 -6500
6500 (0,10)
(0 10) + 7500 (0,20)
(0 20) + 7500 (0,30)
(0 30) + 7500 (0,40)
(0 40) = 6100
ER100 -16500 (0,10) - 2500 (0,20) + 15000 (0,30) + 15000 (0,40) = 8350
ER150 -26500
26500 (0,10) - 12500 (0,20) + 5000 (0,30) + 22500 (0,40) = 5350
6/6/2008 23
KEPUTUSAN DALAM UNCERTAINTY
(KETIDAKPASTIAN)
Pengambilan
bil keputusan
k d l ketidakpastian
dalam k id k i menunjukkan
j kk
suasana keputusan dimana probabilitas hasil-hasil potensial
tidak diketahui ((tak diperkirakan).
p ) Dalam suasana
ketidakpastian pengambil keputusan sadar akan hasil-hasil
alternatif dalam bermacam-macam peristiwa, namun
pengambil keputusan tidak dapat menetapkan probabilitas
peristiwa.
6/6/2008 24
Kriteria-kriteria yang digunakan
A. Kriteria MAXIMIN / WALD (Abraham Wald)
Kriteria untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai
maksimum dari hasil yang minimum
Asumsi: pengambil keputusan adalah pesimistik /konservatif/risk
avoider tentang masa depan
Kelemahan: tidak memanfaatkan seluruh informasi yang ada, yang
merupakan
k cirri
i i pengambil
bil keputusan
k modern
d
B. Kriteria MAXIMAX (Vs MAXIMIN)
Krietria untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum
dari pay off yang maksimum
Asumsi: pengambil keputusan adalah optimistic, cocok bagi
investor yang risk taker
6/6/2008Kelemahan: mengabaikan banyak informasi yang tersedia 25
Kriteria-kriteria yang digunakan
6/6/2008 26
Kriteria-kriteria yang digunakan
D. Kriteria HURWICZ / kompromi antara MAXIMAX dan MAXIMIN
(Leonid Hurwicz)
Kriteria dimana pengambil keputusan tidak sepenuhnya optimis dan
pesimis sempurna, sehingga hasil keputusan dikalikan dengan
k fi i optimistic
koefisien i i i untukk mengukur k optimisme
i i pengambil
bil
keputusan, dimana koefisien optimisme (a) = 0 ≤ a ≤ 1
Dengan a : 1, berarti optimis total (MAXIMAX)
a : 0, berarti sangat pesimis/optimis 0 (MAXIMIN)
Atau a : optimis
11-aa : pesimis
Kelemahan:
- sulit menentukan nilai a yang tepat
- mengabaikan
b ik beberapa
b b i f
informasii yang tersedia
t di (ex:
( prospekk
ekonomi sedang diabaikan)
6/6/2008 27
Kriteria-kriteria yang digunakan
6/6/2008 28
Kriteria Maximax
• Mengidentifikasi payoff maksimum untuk masing
masing-
masing alternatif.
g ppayoff
• Memilih alternatif dengan y maksimum yyangg
terbesar.
• Kelemahan: membandingkan matrik payoff
6/6/2008 29
K i i Maximax
Kriteria M i
50 -6.500
6 500 7 500
7.500 7 500
7.500 7 500
7.500
150 -26.500
26 500 -12.500
12 500 5 000
5.000 22 500
22.500
6/6/2008 30
Kriteria Maximax
50 -6.500
6 500 7 500
7.500 7 500
7.500 7 500
7.500 7500
150 -26.500
26 500 -12.500
12 500 5 000
5.000 22 500
22.500 22500
6/6/2008 31
Kriteria Maximax
50 -6.500
6 500 7 500
7.500 7 500
7.500 7 500
7.500 7500
150 -26.500
26 500 -12.500
12 500 5 000
5.000 22 500
22.500 22500
6/6/2008 32
Kriteria Maximin
6/6/2008 33
Kriteria Maximin
50 -6.500
6 500 7 500
7.500 7 500
7.500 7 500
7.500
150 -26.500
26 500 -12.500
12 500 5 000
5.000 22 500
22.500
6/6/2008 34
Kriteria Maximin
50 -6.500
6 500 7 500
7.500 7 500
7.500 7 500
7.500 7500
150 -26.500
26 500 -12.500
12 500 5 000
5.000 22 500
22.500 22500
6/6/2008 35
Kriteria Maximin
1 0
150 -26.500
26 00 -12.500
12 00 5.000
000 22 00
22.500 22 00
22500
6/6/2008 36
Kriteria Minimax
6/6/2008 37
Kriteria Minimax
50 -6.500
6 500 7 500
7.500 7 500
7.500 7 500
7.500
150 -26.500
26 500 -12.500
12 500 5 000
5.000 22 500
22.500
6/6/2008 38
Kriteria Minimax
50 -6.500
6 500 7 500
7.500 7 500
7.500 7 500
7.500 -6500
6500
150 -26.500
26 500 -12.500
12 500 5 000
5.000 22 500
22.500 -26500
26500
6/6/2008 39
Kriteria Minimax
1 0
150 -26.500
26 00 -12.500
12 00 5.000
000 22 00
22.500 22 00
22500
6/6/2008 40
Kriteria Minimin
• Mengidentifikasi payoff minimum untuk masing
masing-masing
masing
alternatif.
• Memilih alternatif dengan payoff minimum yang terkecil.
• Kelemahan: membandingkan matrik payoff
6/6/2008 41
Kriteria Minimax
50 -6.500
6 500 7 500
7.500 7 500
7.500 7 500
7.500
150 -26.500
26 500 -12.500
12 500 5 000
5.000 22 500
22.500
6/6/2008 42
Kriteria Minimax
50 -6.500
6 500 7 500
7.500 7 500
7.500 7 500
7.500 -6500
6500
150 -26.500
26 500 -12.500
12 500 5 000
5.000 22 500
22.500 -26500
26500
6/6/2008 43
Kriteria Minimax
50 -6.500
6 500 7 500
7.500 7 500
7.500 7 500
7.500 -6500
6500
150 -26.500
26 500 -12.500
12 500 5 000
5.000 22 500
22.500 -26500
26500
6/6/2008 44
Kriteria Minimax Regret
• Menghitung kemungkinan regret untuk masing-masing
alternatif di bawah masing-masing state nature.
• Mengidentifikasi kemungkinan regret maksimum untuk
masing-masing
as g as g aalternatif.
te at .
• Memilih alternatif dengan regret maksimum yang terendah.
Payoff
P ff Payoff
P ff llama pada
d
Outcome maksimum dari baris dan kolom
= -
regret baru suatu kolom masing-masing
6/6/2008 45
Kriteria Minimax Regret
50 8500 0 7 500
7.500 15000
6/6/2008 46
Kriteria Minimax Regret
50 8500 0 7 500
7.500 15000 -6500
6500
6/6/2008 47
Kriteria Minimax Regret
Tabel Pay-off
y Net Cash Flows
50 8500 0 7 500
7.500 15000 15000
100 18000 10000 0 7500 18000
6/6/2008 48
Expected Value of Perfect
Information
Disini
i i i dihadapi
dih d i masalah
l h ketidak
k id k pastian.
i
6/6/2008 49
Expected Value of Perfect
Information
6/6/2008 50
Keputusan dalam kondisi resiko dan
fungsi utilitas
6/6/2008 51
Incorporating Risk Attitudes: Certain
Equivalent
IInitial
i i l wealth
l h $1000,
$1000 andd you face
f two options:
i
(a) Keep your initial wealth and do nothing;
(b) Invest: receive $10,000 if succeed; lose 1000 if fail.
After assessing these two options, you find
yourself indifferent between two.
Analysis:
• Certainty Equivalent
Equivalent Certain Sum
• Certainty
C t i t Equivalent
E i l t factor:
f t a=
Expected Risk Sum
– Risk averse: <1
– Risk neural: =1
– Risk loving: >1
6/6/2008 52
Risk Attitudes
Scenario: A person has two choices,
choices a sure thing and a
risky option, and both yields the same
expected value.
• Risk averse: take the sure thing
• Risk neutral: indifferent between two choices
• Risk loving: take the risky option
6/6/2008 53
Risk averter: diminishing MU
Risk neutral: constant MU
Risk lover: increasing MU
6/6/2008 54
Risk Premium: Preventive
Investment
Initial wealth = 40 which results in
U(40) = 120. An preventive
investment can magically ensure no
disease outbreak (not realistic).
(a) Without disease outbreak, U(70)
= 140
(b) With disease outbreak, U(10) =
70
(c) 0.5U(70) + 0.5U(10) = 105
Questions:
(a) Will invest on preventive
activities?
(b) Risk premium?
6/6/2008 55
Risk Premium: Earthquake Insurance
Joshh lives
li in
i the
h San Francisco
i Bay Are off California
lif i where
h the h
prob. of an earthquake is 10%. His utility function is U(w) =
w0.5,, where w is wealth. If Josh chooses not to buyy insurance
next year, his wealth is $ 500,000 without an earthquake, and $
300,000 at the lose of his house with an earthquake. What’s his
risk premium?
6/6/2008 56
Utility Theory
• Sometimes the decision with the highest EMV is not the most desired or
most preferred alternative.
• Consider the following payoff table,
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0 00
0.00
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
6/6/2008 60
Using Utilities to Make Decisions
6/6/2008 62
I
Incorporating
ti Utilities
Utiliti in
i TreePlan
T Pl
• TreePlan will automatically convert monetary values to utilities using
the exponential utility function.
• We must first determine a value for the risk tolerance parameter R.
• R is
i equivalent
i l to the h maximum
i value
l off Y for
f which
hi h the
h decision
d ii
maker is willing to accept the following gamble:
Win $Y with pprobabilityy 0.5,
Lose $Y/2 with probability 0.5.
• Note that R must be expressed in the same units as the payoffs!
• In Excel,
Excel insert R in a cell named RT.
RT (Note: RT must be outside the
rectangular range containing the decision tree!)
• On TreePlan’s ‘Options’ dialog box select,
‘Use Exponential Utility Function’
6/6/2008 63
Minimizing Variance or Standard
Deviation
• Variance =
• Coefficient of variation =
6/6/2008 64
Risk Measurement Absolute Risk:
6/6/2008 65
Principles of Baye
Baye’ss Strategy
• A project
j must not beb undertaken
d k unless
l it i has
h an expectedd
value that shows a profit
• The optimum decision would be the alternative that gives the
highest expected value of profit
6/6/2008 66
Probabilities and Expected Values
Baye’s Strategy
• If probabilities are assigned to outcomes
– Decision is based on: The expected value which is the
weighted average of these outcomes
6/6/2008 67
Expected Value
• Expectedd value
l EV
6/6/2008 68
Ill
Illustration
i :
Forecast of profit of a project
Profit / (Loss) $k p
3 mutually
ll exclusive
l i options,
i A,
A B,
B C
Each option has three possible outcomes:
I with P(I) = 0.1 ; II with P(II) = 0.7 ; III with P(III) = 0.2
Conditional Profits ($k)
Profit ($k)
I II III
Option A 20 60 80
Option B -30 80 120
Option C 10 40 150
6/6/2008 70
Solution
EV of Options
A: 0.1 * 20 + 0.7 * 60 + 0.2 * 80 = $ 60 k
B: 0.1 * ( - 30 ) + 0.7 * 80 + 0.2 * 120
= $ 77 k
C: 0.1 * 10 + 0.7 * 40 + 0.2 * 150 = $ 59 k
Option B is preferred
6/6/2008 71
M
Measures off Di
Dispersion
i
• Variance ((σ 2))
– A measure of the spread of probability distribution
• Consider a random variable x
– Let its expected value E(x) be µ
• σ 2 = Var(x) = E(x - µ)2
6/6/2008 72
Let x be a random discrete variable taking values xn and probability pn
σ2 = E(x - µ)2
= p1 (x1 - µ)2 + p2 (x2 - µ)2 +.. + pn (xn - µ)2
6/6/2008 73
Example
Land development
p pprojects
j in two districts
Estimates of Income (x)
6/6/2008 74
Solution
Expected
p value of net annual income
E(x) = µ = Σ xi pi
District A
µ = 0.15 * 600 + 0.20 * 700 + 0.30 * 800 + 0.20 * 900 + 0.15 * 1000 = 800.0
District B
µ = 0.15 * 770 + 0.20 * 790 + 0.30 * 800 + 0.20 * 810 + 0.15 * 830 = 800.0
6/6/2008 75
Measures of Risk
• An acceptable
bl way off measuring i risk
ik
– Examine the probability distribution of the outcomes (annual net
incomes)
– Compute the coefficient of variation (COV)
6/6/2008 76
6/6/2008 77
6/6/2008 78
6/6/2008 79
Decision Trees
• A di
diagrammatic i representationi off all
ll the
h llogical
i l possibilities
ibili i off a
sequence of events
• Each event can occur in a finite numberof ways
• Displays the full range of alternative actions that can be taken
• Each decision by its nature limits the scope of later decisions
• An estimated value for each p possible outcome is required
q
• The estimated values multiplied by their probabilities are "rolled
back" to the start of the tree
• The decision
decision-maker
maker directed towards the line of action giving the
optimum result
6/6/2008 80
Illustration
The
h Flood
l d Protection
i Agency is i concernedd aboutb the
h damages
d
that could be caused by a hurricane, if it strikes. It is aware that
damages
g can be considerablyy reduced if a breakwater is built.
Suppose the following estimates are made:
6/6/2008 81
Estimates
• Probability
P b bili off a hurricane
h i occurring
i ini ayear during
d i the h planning
l i horizon:
h i p
• Damages if a hurricane strikes without the protection of a breakwater: D
• Damages if a hurricane strikes with the protection of a breakwater:
q * D (q<1)
• Equivalent annual cost (during the planning horizon) of building a
breakwater: C
6/6/2008 82
6/6/2008 83
Creating the Decision Tree Model
Procedure
• Current Situation (Location 1) is a decisionmaking situation with two
alternatives:
– No protection
– Build breakwater at cost C
• Location 1 is a Decision Node
• Draw
D bbranches
h to represent the
h alternatives
l i
– A future situation (Location 2)
- No protection option is taken
– The other future situation (Location 3)
- Building breakwater option is adopted
6/6/2008 84
Creating the Decision Tree Model
• After the
Af h ddecision
ii
Location 2 or 3 becomes "current" situation
• At chance nodes
• No decision is made
• One of many possible outcomes will occur
• Th possible
The ibl outcomes
t d
drawn as b
branches
h emanating
ti ffrom each
h off th
the
chance nodes
6/6/2008 85
Creating the Decision Tree Model
• If there
h are no ffurther
h situations
i i
• The cost consequence for each outcome is indicated at the end of
the branch
• The ends of the branches are known as Consequence Nodes
6/6/2008 86
6/6/2008 87
• W is taken
k as the
h smaller
ll value
l because
b the
h consequence isi COST andd a
smaller cost would lead to a larger profit (Bayes’ Strategy)
• If consequence considered was profit then the larger value will be taken
6/6/2008 88
Example: Computer cards problem
• Past experience:
P i 20 percent ddefective
f i
• Two inspectors X and Y to check cards and mark
• Ok if Good
• Not Ok if Bad
• Probability of wrong classification = 0.1
• Acceptance policy: Both inspectors must mark “Ok
Ok
6/6/2008 89
6/6/2008 90
P (Correctly
(C l classified)
l ifi d) = 0.648
0 648 + 0.162
0 162 + 0.018
0 018 + 0.018
0 018 = 00.846
846
6/6/2008 91
6/6/2008 92
6/6/2008 93
Value
l off Information
f i
• Probabilities assigned to outcomes depend on the information
available
• Accuracy can be improved with better information
• How much is such information worth?
6/6/2008 94
Consider
id example l on Investment Decision
ii
• If there is "Market" for the product
• Best option : High Investment
: Profit $100 m
• If there is "No
No Market
Market" for the product
• High Investment:Loss $ 60 m
• Low Investment: Loss $ 4 m
• Do nothing: Loss 0 - Best Option
6/6/2008 95
6/6/2008 96
• EV with perfect information : $ 80 m
• EV without information : $ 68 m
• Value of perfect information = $ 80 m - $ 68 m = $12 m
6/6/2008 97
Value of Imperfect Information
• Perfect
f information
i f i isi hard
h d to come by.
b
• Continued from the previous example, decision-maker D hires
Management Consultant firm,
firm MC,
MC to carry out market
survey.
• Accuracy of MC’s prediction:
– 85% accurate
– 15% inaccurate
• What’s
Wh ’ the h value
l off imperfect
i f information?
i f i ?
6/6/2008 98
6/6/2008 99
EV with
i h imperfect
i f information
i f i : $ 62.4 m
EV without information : $ 68 m
Value of imperfect information = $ 62.4
62 4 m - $ 68 m = - $ 5.6
56m
=> No need to hire MC.
6/6/2008 100
KEPUTUSAN DALAM SUASANA RISK
( DENGAN PROBABILITA )
Tahap-tahap:
1. Diawali dengan mengidentifikasikan bermacam-
macam tindakan yang tersedia dan layak
2. Peristiwa-peristiwa yang mungkin dan probabilitas
terjadinya
j y harus dapat
p didugag
3. Pay off untuk suatu tindakan dan peristiwa tertentu
ditentukan
6/6/2008 101
Probabilitas dan Teori Keputusan
Pengambilan
g Keputusan
p dalam
Distribusi Probabilitas
Kondisi Risiko (Risk)
Diskret
Pengambilan Keputusan dalam
Distribusi Normal Kondisi Ketidakpastian
(Uncertainty)
Teori Keputusan
A li i Pohon
Analisis P h Keputusan
K t
6/6/2008 102
Teknik yang digunakan:
a. Expected Value (Nilai Ekspektasi)
b. Expected Opportunity Loss ( EOL )
Untuk meminimumkan kerugian yang disebabkan karena pemilihan
alternatif keputusan
p tertentu. Keputusan
p yang
y g direkomendasikan criteria
expected value dan expected opportunity loss adalah sama, dan ini bukan
suatu kebetulan karena kedua metode ini selalu memberikan hasil yang
sama, sehingga cukup salah satu yang dipakai, tergantung tujuannya. Hanya
criteria ini sangat tergantung pada perkiraan probabilita yang akurat.
c. Expected Value of Perfect Information (EVPI)
Merupakan
p perluasan dari criteria EV dan EOL, atau dengan
p g kata lain
informasi yang didapat pengambil keputusan dapat mengubah suasana risk
menjadi certainty (membeli tambahan informasi untuk membantu pembuat
keputusan). EVPI sama dengan EOL minimum (terbaik), karena EOL
mengukur selisih EV terbaik keputusan dalam suasana risk dan certainty.
6/6/2008 103
Teknik yang digunakan:
d
d. Expected Value of Sample Information (EVSI)
Merupakan harapan yang diinginkan dengan tambahan informasi untuk dapat
mengubah /memperbaiki keputusan, dengan menggunakan teori Bayes.
e. Kriteria Utilityy dalam suasana risk EV max / EOL min tidak selalu digunakan
g
sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, hal ini terjadi karena:
1. Orang lebih memilih terhindar dari musibah potensial daripada mewujudkan
keuntungan dalam jangka panjang
2. Orang lebih memilih mendapatkan/memperoleh rejeki nomplok daripada
mempertahankan sedikit yang dimiliki
6/6/2008 104
PERSOALAN INVENTORI SEDERHANA
DALAM KEADAAN ADA RISIKO
6/6/2008 105
GAME THEORY
(Pengambilan Keputusan Dalam Suasana Konflik)
Adalah memusatkan analisis keputusan dalam suasana konflik
dimana pengambil keputusan menghadapi berbagai peristiwa
yang aktif untuk bersaing dengan pengambil keputusan lainnya,
yang rasional, tanggap dan bertujuan memenangkan
persaingan/kompetisi.
6/6/2008 106
Pengelompokan Game Theory:
1. berdasarkan Jumlah Pemain:
a. Two-persons games
b. N-persons games
2. Berdasarkan Jumlah Pay off:
a. Zero and constan sum games
b. Non zero and non constan sum games
3 Berdasarkan
3. B d k Strategi
St t i yang dipilih:
di ilih
a. Cooperative games
b. Non cooperative games
4. Fokus pembahasan:
5. Two-persons, zero and constan sum games
6. Asumsi dalam game theory:
a. Setiap pemain mengetahui dengan tepat pay off setiap kemungkinan
6/6/2008 107
kombinasi strategi yang tersedia.
Caranya:
3. Mixed
i d Strategy
Menentukan probabilitas (kemungkinan) strategi yang ada
yang digunakan dalam pertarunngan (kalau tidak ada “pure
pure
strategy/tidak ada saddle point”)
Caranya:
a. Pendekatan EV / EG (expected Gain)
b. Pendekatan EOL
c. Menentukan
M k nilai
il i permainan
i
6/6/2008 109
ANALISIS MARKOV
6/6/2008 110