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ESCUELA POLITCNICA NACIONAL

EXAMEN SUPLETORIO DE SERIES TEMPORALES


Profesor: Dr. Holger Capa Santos
Fecha: 11 junio 2014
En el contexto de las series temporales, responda a las siguientes preguntas:
1) Con ase en la trans!ormaci"n logar#tmica, en $u% caso & c"mo se dee proceder para
eliminar el e!ecto de 'eteroscedasticidad(
2) )usti!i$ue *reali+ando los c,lculos-, .or $u% la trans!ormaci"n logar#tmica es un caso
particular de la trans!ormaci"n de /ox & Cox(
3) .ara $u% se re$uiere $ue un proceso estacionario sea lineal( 0u% sea in1ertile(
) Enuncie el teorema central de l#mite & diga para $u% tipo de procesos se aplica. Es
aplicale para todo proceso 2342 expresado en su !orma can"nica(
!) .or $u% se estudian los modelos 523CH & sus extensiones(
") Cu,l es la 1entaja de utili+ar modelos 623 con respecto a 1arios modelos uni1ariantes(
#) Se puede utili+ar siempre el modelo de correcci"n de error para cual$uier conjunto de
series temporales uni1ariantes( De no ser as#, En $u% caso se aplica(
$) Cu,ndo se deen utili+ar los modelos de desestacionali+aci"n de series temporales(
%) 0u% 1entaja pr,ctica tiene el an,lisis a&esiano de series temporales sore el an,lisis
cl,sico( 0u% des1entaja(
1&) C"mo descriir#a de una manera simple los modelos de trans!erencia de series
temporales *caso idimensional-(
11) En el caso de un modelo 237842, para $u% se re$uiere $ue el par,metro !raccional se
pertene+ca al inter1alo 9: ;, ;<.