Anda di halaman 1dari 5
=fse. =4 . ¢ = - a 3 gk otto? UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER Hi SEST AKADEMIK 2002-2003 TJAZAH SARJANAMUDA L MASA: 2% JAM ] KOD KURSUS fl EX3563/EK4543 TAJUK KURSUS. : EKONOMETRIK PERTENGAHAN ARAHAN Jawab SEMUA soalan, Sila jawab soalan dalam kertas jawapan yang diedarkan. Kertas soalan Ini mengandung! 4 maka surat bercetak, dak lermasuk ‘muka surat ini i EX3563/EK4543 Arahan: Jawab SEMUA soalan, Sila jawab soalan dalam kertas jawapan yang diedarkan, (Setiap soalan tidak memberi markah yang sama) 1. Perhatikan model persamaan serentak bagi permintaan dan penawaran berikut: gt On Prt O2 + On Wet Uae = Bo+ Bi Pr+ Bs Pha + un di mana Q? dan QS = jumlah kuantiti diminta dan ditawarkan, P= harga, 1, = pendapatan, W, = harta Di andaikan uy, dan uz; adalah tak berautokorelasi, a) = °) dy e) f) a) Senaraikan pembolchubah-pembolehubzh endogen dan pratentu: dalam model. (2 markah) Dapatkan ungkapan bagi persamaan-persamaan bentuk terturun bagi Q, dan P.. 4 markal Adakah fungsi permintaan dan penawaran boleheam? (4 markah) Bincangkan secara ringkas kaedah bagi menganggarkan persamaan penawaran (4 markah) Huraikan secara ringkas bagaimana ujian keserentakan kepada fungsi permintaan boleh dilakukan. (5 markah) Huraikan secara ringkas bagaimana menentukan sama ada P, dalam fungsi permintaan adalah sebenarnya pembolehubah endogen? (5 markah) Biarkan X; dan Y, menjadi dua proses siri masa. Anda mengregreskan Y; pada X, dan mendapatkan keputusan berikut: Y= 12 404%, QB) t 5.3) 6.) 0.68, DW = 0.13, = 200, di mana DW mewakili nilai statistik Durbin Watson. EX3563/EK4543 i) Oleh kerana statistik-t menunjukkan yang pekali X adalah bererti dan R’ adalah cukup tinggi, adalah idea yang baik untuk membuat kesimpulan bahawa model adalah sah bagi meramaikan Y, dibeti X,. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan ini? Mengapa? @G markah) ii) Adakah anda berpendapat bahawa Y; dan X; adalah berkointegrasi? Apakah ujian lain yang boleh membanty anda untuk mendapatkan idea yang lebih tepat tentang sama ada Y; dan X, berkointegrasi atau sebaliknya? (S markah) Apakah mekanisme pembetulan ralat (ECM)? Apa hubungannya dengan kointegrasi. (7 markah) ©) Takrifkan kausaliti Granger, Bagaimana anda mengujinya? (7 markah) 3. Hubungan di antara permintaan makanan (Q) dengan jumlah perbelanjaan (X), harga makanan (P} dan indeks harga umum (G) diberi seperti berikut: Agi = Bo + Bi Ax + Br Apc + Bs Age + Ba ger + Bs Xu + Be Pra +Br Ber eu: (1) di mana semua huruf keci! bagi Q,, X., P, dan G, adalah masing-masing mewakili fungsi logarithma (berdasarkan e)nya, A mewakili operator pembezaan pertama contohnya, Aqe=qr- det a) Berasaskan data tahunan dari 1964-1989, keputusan regresi teranggar berikut telah didapati AG,= 180+ 0.571Ax,—0.350Ap,— 0.459 Ag, — 0.423 gu: + 0.235 xu + t (3.09) (-2.15) (-1.36) {-3.01) (2.43) 0.316 pes -0.420 ger 2 (0.90) (-2.44) R’ = 0.855, SSE .00166, DW 1.95, LM* = 0.02, RESET = 1.12, di mana LM* adalah statitik LM bagi menguji autokorelasi ralat peringkat pertama, AR(H) dan RESET adalah statistik ujian RESET bagi menguji salah spesifikasi model dilakukan pada hanya dua nilai teramal sahaja (nilai kuasa dua dan tiganya). Berdasarkan keputusan tersebut di atas adakah terdapat masalah salah spesifikasi dan autokorelasi dalam model? Buktikan jawapan anda. (6 markah) EX3563/EK4543 bb) Batasan-batasan berikut telah dikenakan terhadap model (1): 1) B,=0 (pekali uk bererti) ii) By + Be + Bs = 0 (hasiltambah keanjalan-keanjalan jangka pendek bersamaan sifar) iii) Bs=- By dan keputusan-keputusan berikut didapati: 2.99 + 0.581 (Ax,-Ag,) — 0.374 (Ap Ag) — 0.364 quit O.101Gi- ge) GB) (4.87) (4.10) (3.96) (3.00) 820, F = 1.33, SSE = 0.00205, DW = 1.81, LM* = 0.22, RESET = 0.50. R Uji Ketiga-tiga batasan bersama yang telah dikenakan tersebut menggunakan Keputusan-keputusan persamaan (2} dan (3) pada aras Keertian 5%. Adakah persamaan (3) yang mewakili model awa yang telah dipermudahkan boich diterima? (7 markab) ©) Sekiranya model persamaan (3) diterima, tuliskan semula model tersebut, dalam bentuk model pembetulan ralat (ECM). Apakah ungkapan bagi ralat ketakseimbangan dan rumuskannya. (7 markah) a) i) Jelaskan dan takrifkan konsep kepegunan dan integrasi bagi siri masa, G markah) ii) Jelaskan perbezaan antara ujian Dickey-Fuiier (DF) dan ujian Dickey-Fuller Imbuhan (ADF) bagi menentukan tingkat integrasi bagi sesuatu siri masa P, dan pembezaan pertamanya iit AP, = P,- Py (6 markab) iii) Untuk menunjukkan sama ada siri masa harga (P) pegun atau tidak keputusan regresi berikut telah digunakan: AP, = 0.0066 - 0.19 Pi ' (1.05) (1.49) R? = 0.09, LM =4.30, n= 100. di mana LM adalah statistik LM bagi menguji autokorelasi peringkat pertarma. EX3563/EK4543 Berdasarkan keputusan tersebut apa yang boleh anda katakan tentang kepegunan pembolehubah P dan masaiah autokorelasi? Sekiranya masalah autokorelasi wujud apakah yang anda boleh Jakukan untuk mengatasinya. (6 markah) iv) Keputusan regresi berikut pula didapati: AP = 0.0007 ~ 1.022 A P.y + 0.420 A? Pry t= (0.15) (-4.23) (2.09) R? = 0.46,LM=0.40, n= 100. Berdasarkan keputusan diatas apa yang boleh anda katakan tentang kepegunan dan integrasi siri masa P,. (G markah) Pethatikan model proses peringkat pertama berikut: Yira+BPi+d¥, di mana u, adaiah gangguan putih dan t adalah arah aliran masa, i) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan arah aliran stokastik dan arah aliran berketentuan? Dalam keadaan bagaimana kedus-dua arah aliran ini boleh wujud dalam model. ik dan arah al an daripada model. (6 markah) iii) Keputusan regresi terhadap pembolehubah harga (P) berikut telah didapati: 0.0005 - 0.0006 t - 0.317 Pia + 0.426 AP, ae (0.90) (2.42) (2.08) 0.29, LM* = 2.07, n =100, P* = 2.97. di mana LM* adalah statistik ujian LM bagi a pertama dan F* adalah statistik ujian F untuk menguji B= 5 = 0. Berdasarkan keputusan tersebut adakah siri masa P, tertakluk pada arah aliran stokastik atau berketentuan menggunakan aras Keertian 5%. Uji kepegunan siri masa P, pada aras keertian 5%. (4 markah) “SELAMAT MAJU JAVA?