Universidade Estadual de Ponta Grossa

Setor de Cincias Sociais Aplicadas

Disciplina de Econometria.







Nome: TEMIDAYO JAMES ARANSIOLA.
Trabalho: Exerccio sobre Autocorrelao (Diagnosticando, Testando e Corrigindo).













PONTE GROSSA
2013
O exerccio foi para a estimao da exportao do Brasil para os Estados unidos,
controlando a rentabilidade das exportaes dos produtos brasileiros, utilizando dados da
IPEADATA e controlando a rentabilidade das exportaes. Os dados utilizados para estimao
envolvem dados mensais das exportaes desde janeiro de 2010 at setembro de 2013
(formando 45 observaes).
O modelo representado abaixo.

onde,
EXPORT = Valor das exportaes em milhes de dlares
RENT = ndice de rentabilidade das exportaes.
Ao estimar o modelo utilizando o modelo MQO, obtemos o seguinte modelo:

() ( ) R=0,3388

Baseado na equao acima, podemos concluir que o valor das exportaes para
estados unidos aumenta em R$340,75 milhes a cada ponto adicional esperado da
rentabilidade das exportaes. Com o valor de R informado acima, podemos dizer que o
modelo explica 33,88% das exportaes. A varivel RENT foi significativo a 10, 5 e 1 por cento.
Ao testar a presena de autocorrelao a violao da hiptese de (

) = 0 do
modelo MQO nos dados, observamos que, graficamente (Figura 1), diagnosticamos
autocorrelao.

No grfico acima, podemos observar que temos vrios resduos positivos seguidos por
resduos positivos e resduos negativos seguidos por resduos negativos indicando a
possibilidade de autocorrelao positiva dos nossos resduos. Como se sabe que a anlise
grfica insuficiente para concluir que os nossos resduos so auto correlacionados, o teste
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
0 10 20 30 40 50
Resdos
Durbin-Watson foi realizado. Utilizando a frmula para teste de Durbin-Watson para erros
auto regressivos da primeira ordem [AR(1)]:
(

Observa-se o valore de 0,9179 (no extremo da cauda esquerda da distribuio), que
indica a presena de autocorrelao positiva.







Agora que temos certeza sobre a presena de autocorrelao, prosseguimos para a correo
da violao da H4. A autocorrelao foi corrigida utilizando a transformao do modelo de
mnimos quadrados generalizados (com valor de 5,596E-08). Nosso modelo passa a ser

e aps a estimao, obtemos:

() ( ) R=0,3388


Observe-se uma reduo dos coeficientes e dos erros padro. Ao plotar, graficamente, os
novos resduos, obtemos:
1,474 1,566 2 2,434 2,525

Podemos observar que a distribuio dos resduos mostra, aparentemente, uma falta de
padro, como observado no anteriormente.
Ao realizar o teste de Durbin-Watson para os dados transformados, obtemos o valor
de 0,9245. Este valor maior, mas no significativamente, que o valor encontrado no teste
anterior e indica, ainda, a presena de autocorrelao positiva. A persistncia do a
autocorrelao dos resduos, mesmo depois da transformao leva a dois diagnsticos
adicionais: m especificao do modelo devido falta da incluso de vrias outras variveis
importantes e que os resduos no so auto correlacionados na primeira ordem.
Em relao especificao, outras variveis importantes que podemos incluir so: o
PIB dos Estados Unidos, ndice de preo das exportaes e taxa de cmbio. A respeito da
ordem de autocorrelao, podemos concluir que os valores da exportao do ms corrente
dependem fortemente ao valor da exportao do ms anterior. Ou seja, se utilizssemos
dados anuais, os resduos sero provavelmente auto correlacionados da primeira ordem
[AR(1)].


-8000
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
0 10 20 30 40 50