Mengenal EViews

Membuat workfile baru

Workfile baru dapat dibuat dengan cara:
1. Memilih menu file > New > Workfile, atau
2. Mengetikkan New pada command window














J ika data Anda merupakan data tahunan, pilihlah Annual, kemudian
ketikkan tahun awal dan tahun akhir data Anda
1
Kurniawan Ali Fachrudin S.E., M.Si., Ak.
J ika data yang Anda miliki merupakan data setengah tahunan (semester),
pilihlah SemiAnnual, kemudian ketikkan tahun diikuti titik dua
kemudian 1 atau 2. Misalnya 2007:1 berarti tahun 2007 semester pertama.
Untuk memasukkan data kuartalan, pilih Quarterly, lalu ketikkan tahun
diikuti titik dua dan nomor kuartal (1 hingga 4).
Untuk data bulanan, pilihlah Monthly, kemudian ketikkan tahun diikuti
titik dua dan nomor bulan (1 hingga 12). Misalnya 2007:6.
Untuk data mingguan dan harian, Anda harus memastikan sistem
penanggalan yang digunakan dalam komputer Anda dengan cara memilih
menu option > Frequency conversion dates.


Untuk data tanpa tanggal, Anda harus memasukkan jumlah data atau

Input data
put data pada EViews data dilakukan dengan banyak cara, namun yang paling
ah dicopy pada kolom di sebelah
3. ada sel paling atas.



pengamatan yang Anda miliki.



In
mudah dilakukan adalah dengan mengetikkannya secara langsung, atau jika Anda
memiliki softcopynya, Anda dapat melakukan copypaste secara langsung.
Yang harus Anda lakukan adalah:
1. Pilih menu Quick > Empty groups
2. Ketikkan data atau paste data yang sud
kanan nomor data/pengamatan/tahun.
Ketikkan nama series data (variabel) p
Halaman 2
Kurniawan Ali Fachrudin S.E., M.Si., Ak.

Views menyimpan data berdasarkan series (variabel), sehingga pada workfile
ntuk menampilkan beberapa series dalam bentuk spreadsheet, Anda dapat
p.


E
akan muncul sejumlah series.















U
memilih series yang Anda inginkan lalu klik kanan > Open > As grou








Halaman 3
Kurniawan Ali Fachrudin S.E., M.Si., Ak.
Statistik Deskriptif Series

Untuk mengetahui statistik deskriptif data, dapat dilakukan dengan cara:

1. Buka series yang akan diuji.
2. Pilih View > Descriptive statistics > Histogram and Stats
















Anda dapat pula melakukan pengujian statistik deskriptif pada series tertentu
berdasarkan klasifikasi atau kelompok tertentu. Cara yang harus dilakukan
adalah:

1. Buka series yang akan diuji.
2. Pilih View > Descriptive statistics > Stats by classification.
















Halaman 4
Kurniawan Ali Fachrudin S.E., M.Si., Ak.
Uji Beda Series

Anda dapat melakukan uji beda pada series berdasarkan series tertentu. Misalnya
pada series PK akan diuji berdasarkan series gol. Yang harus dilakukan adalah:

1. Buka series yang akan diuji.
2. Pilih View > Test for Descriptive stats > Equality test by
classification.
3. Ketikkan series yang berperan sebagai pembagi group/klasifikasi.
4. Pilih statistic yang akan diuji. Secara otomatis, EViews akan
menyesuaikan metoda yang digunakan, sebagai contoh, jika Anda
membandingkan Mean sementara series classification terdiri dari 2 nilai,
maka akan muncul uji t.

















Statistik Deskriptif Group

1. Buka group yang akan diuji, atau pilih beberapa series, kemudian buka
sebagai group.
2. Pilih View > Descriptive stats > Common sample









Halaman 5
Kurniawan Ali Fachrudin S.E., M.Si., Ak.
Uji Beda Group
Anda dapat melakukan uji beda terhadap beberapa series yang tergabung dalam
satu group. EViews akan menyesuaikan metoda dengan tes yang akan dilakukan
dan jumlah series yang akan dibandingkan. Misalnya jika Anda akan
membandingkan Mean pada 3 series, maka otomatis akan muncul uji Anova.

Cara yang harus dilakukan adalah:
Pilih View > Test of Equality.




































Halaman 6
Kurniawan Ali Fachrudin S.E., M.Si., Ak.
Ordinary Least Square

Ordinary Least Square Regression dapat dilakukan dengan tiga cara.
1. Mengetikkan LS Y C X
1
X
2
X
3
.X
t
pada command window.
2. Pilih pada menu workfile Objects > New object > Pilih Equation
kemudian ketikkan Y C X
1
X
2
X
3
.X
t
pada dialog box. Pada metoda,
pilihlah LS (least square).
3. J ika series yang akan diregres telah terbuka sebagai group, pilih pada
menu group Procs > Make equation > Isi dialog box seperti
pada langkah No. 2.














Sebagai contoh, akan dilakukan regresi dengan variable dependen PK (Preferensi
Keputusan) dan variable independent masingmasing adalah RP (Risk Preference)
dan SE (Self Esteem).

Pada command window diketikkan LS PK C RP SE kemudian tekan enter,
sehingga output yang muncul adalah sebagai berikut:
















Halaman 7
Kurniawan Ali Fachrudin S.E., M.Si., Ak.
Sebelum melakukan analisis atas aoutput EViews, perlu dipahami terlebih
dahulu hipotesis yang akan diuji.
Penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui apakan preferensi keputusan
dipengaruhi oleh risk preference dan self esteem, sehingga hipotesisnya adalah:

H1 Risk preference berpengaruh terhadap preferensi keputusan.
H2 Self esteem berpengaruh terhadap preferensi keputusan.

Analisis:
Hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah melihat nilai PValue dari
uji Anova. Pada output E-Views nilai PValue ditunjukkan oleh prob(F
Statistic) yaitu sebesar 0,006060. Nilai ini menunjukkan bahwa minimal
salah satu dari variabel independen memang memiliki pengaruh terhadap
variabel dependen.
Untuk mengetahui variabel independen mana yang berpengaruh pada
variabel dependen, perlu dilihat pada tabel uji t. Berdasarkan tabel uji t
maka dapat dilihat bahwa variabel RP memiliki pengaruh terhadap
variabel dependen karena memiliki PValue sebesar 0,0015.
Besarnya pengaruh variabel RP ditunjukkan oleh nilai koefisiennya, yaitu
0,224108. Hal ini dapat pula diartikan J ika RP naik sebesar 1 satuan,
maka Ceteris Paribus, PK akan naik sebesar 0,224108 satuan.


UJI ASUMSI

Sebelum membuat simpulan akhir mengenai analisis yang telah dilakukan di atas,
perlu dilakukan pengujian terhadap model regresi di atas, apakah memenuhi
persyaratan yang harus dipenuhi jika kita akan menggunakan analisis regresi.

Normalitas
Suatu model regresi akan menghasilkan estimasi yang reliabel jika model tersebut
memiliki nilai error yang berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan
dengan cara memilih pada menu equation, pilih View >Residual Tests >
Histogram Normality Test.

Hasil uji normalitas menunjukkan PValue sebesar 0,431161, sehingga dapat
disimpulkan bahwa model regresi yang diuji memiliki nilai error yang
berdistribusi normal.






Halaman 8
Kurniawan Ali Fachrudin S.E., M.Si., Ak.




















Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya hubungan linier antar variabel independent.
Multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat condition index atau nilai VIF
(SPSS). J ika condition index melebihi nilai yang ditentukan oleh peneliti,
biasanya 30, maka dapat disimpulkan terdapat multikolinieritas.
Pada EViews, multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat matrik korelasi
antar variabel dependen. J ika terdapat korelasi yang kuat (biasanya di atas 0,8)
maka dapat disimpulkan terdapat multikolinieritas.

Pada model yang digunakan sebagai contoh, akan kita lihat matriks korelasinya.
Caranya adalah:
1. Buka RP dan SE sebagai group.
2. Pada menu group, pilih View > Correlations > Common samples











Halaman 9
Kurniawan Ali Fachrudin S.E., M.Si., Ak.
Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa antara RP dan SE tidak terdapat hubungan
yang kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas
pada model.

Seandainya terdapat multikolinieritas, maka hal yang dapat dilakukan antara lain
adalah:
1. Mentransformasi data (misalnya dengan logaritma natural).
2. Mengeluarkan variabel yang berkorelasi dari model.
3. Mencari data tambahan.

Menghitung VIF
J ika kita hendak mendeteksi adanya multikolinieritas dengan VIF, maka kita perlu
menghitung secara manual. Untuk model seperti pada contoh, yaitu
PK =a +B
1
SE +B
2
RP +

Misalnya kita ingin menghitung nilai VIF untuk SE, maka langkah yang harus
kita lakukan adalah sebagai berikut:
1. Lakukan regres dengan variabel dependen SE dan variabel independen
PK. Caranya adalah dengan mengetikkan LS SE C RP
2. Rumus menghitung VIF adalah 1/(1-R2). Kita akan mengitung VIF dan
menyimpannya dalam bentuk matriks. Yang harus kita lakukan adalah
ketik MATRIX S =1/(1-@r2)
3. Buka matriks S dari jendela workfile. Nilai VIF akan muncul.










J ika nilai VIF kurang dari 10, maka kita katakan bahwa variabel tersebut tidak
berkorelasi dengan variabel lain. Dengan kata lain, model yang kita uji terbebas
dari masalah multikolinieritas.

Halaman 10
Kurniawan Ali Fachrudin S.E., M.Si., Ak.

Heterokedastisitas

Regresi mensyaratkan bahwa pada nilai error pada model selalu konstan pada
setiap pengamatan. EViews memiliki fasilitas built in untuk mendeteksi adanya
heterokedastisitas.
Pilihlah menu pada equation, lalu pilih View > Residual Test > White
Heterokedasticity.



Kita lihat nilai PValue pada Obs*Rsquared sebesar 0,415377. Nilai ini
menunjukkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas pada model.

J ika terdapat heterokedastisitas, biasanya disebabkan oleh adanya faktor
berpengaruh kuat terhadap variabel dependen namun tidak masuk dalam model,
sehingga kita perlu mencari tahu variabel apa yang mungkin menyebabkan
munculnya heterokedastisitas kemudian memasukkannya dalam model.


Otokorelasi

Asumsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa variabel dependen hanya
dipengaruhi oleh variabel independen, bukan yang lain, terutama error.
Cara pengujian yang banyak dilakukan adalah dengan melakukan uji Durbin
Watson.

Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi otokorelasi adalah dengan
BreuschGodfrey Serial Correlation LM Test. Test ini dilakukan pada EViews
dengan cara:
Pada menu Equation pilih View > Residual Test > Serial Correlation LM
Test.



Halaman 11
Kurniawan Ali Fachrudin S.E., M.Si., Ak.

J ika nilai PValue pada Obs*Rsquared lebih besar dari alpha, maka dapat
disimpulkan bahwa pada model yang diuji tidak terdapat masalah otokorelasi.



Halaman 12