Ujian 4 MA5181 Proses Stokastik

(not just) Always Listening, Always Understanding

Tanggal 4 Desember 2012, Waktu: 100 menit
Dosen: Khreshna I.A. Syuhada, MSc. PhD.
Pilih dan kerjakan 4 dari 5 soal
Nilai tiap soal tercantum di awal soal
Soal bertanda (*) adalah soal wajib
1. (Nilai 5) Anda ingin memiliki rambut sehat dan tidak rontok? Cobalah sampo
Soon-Him! Jika anda memakai sampo tersebut dan mendapatkan rambut
rontok tiga kali berturut-turut maka pada pemakaian keempat rambut anda
tidak akan rontok lagi
Ayo, bantu Knia memodelkan cerita iklan diatas melalui matriks stokastik
(sekedar info, pakar rambut PatriSiah mengatakan pemakaian sampo SoonHim akan mengakibatkan kerontokan dengan peluang ).
Solusi: Matriks stokastiknya

P=

1
1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
1

dengan keadaan-keadaan:
0 = 0, titik/nilai awal
1 = R, keluaran R (rontok) pada pemakaian sampo terakhir
2 = RR, keluaran RR berturut-turut pada dua pemakaian terakhir
3 = RRR, keluaran RRR berturut-turut pada tiga pemakaian terakhir
4 = RRRT , keluaran yang diinginkan
2. (Nilai 6) Nala melantunkan 3 koin; M menyatakan keluaran Muka. Misalkan
X1 menyatakan banyaknya muncul M . Kemudian, koin-koin yang memiliki
keluaran M dilantunkan. Misalkan X2 total banyaknya B (termasuk dari koin
yang tidak dilantunkan di lantunan kedua). Malena kini melantunkan semua
koin yang punya keluaran B dan misalkan X3 menyatakan total banyaknya
M (termasuk dari koin yang tidak dilantunkan). Nala melakukan ini terus
menerus. Proses {Xn } adalah suatu rantai Markov, dengan X0 = 3.
Hitung E(sX2 |X1 = 1).
Solusi: Matriks stokastik

0
0
0
1
0
0 1/2 1/2

P=
0 1/4 1/2 1/4 ,
1/8 3/8 3/8 1/8

dengan ruang keadaan {0, 1, 2, 3}. Selanjutnya,

3

E(sX2 |X1 = 1) =

sx2 P (X2 = x2 |X1 = 1)

x2 =0
0

= s P (X2 = 0|X1 = 1) + s1 P (X2 = 1|X1 = 1)

+ s2 P (X2 = 2|X1 = 1) + s3 P (X2 = 3|X1 = 1)
= 1 0 + s 0 + s2 1/2 + s3 1/2
3. (*) (Nilai 6) Misalkan proses stokastik {Xn } direpresentasikan melalui matriks
stokastik, dengan ruang keadaan {0, 1}, berikut:
(
P=

1
1

)
.

Misalkan Yn = (Xn1 , Xn ). Tentukan matriks stokastik untuk proses {Yn }.

Apakah barisan p.a. Y1 , Y2 , . . . saling bebas? Jelaskan jawaban anda.
Solusi: Proses {Yn } memiliki ruang keadaan {(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)} dan
matriks stokastik

1
0
0
0
0
1
.
P=
1
0
0
0
0
1
4. (*) (Nilai 5) Pandang matriks stokastik

0.7 0.2 0.1

P = 0.3 0.5 0.2 .
0
0
1
Proses {Xn } dengan matriks stokastik diatas dimulai pada waktu 0 di keadaan
0, atau X0 = 0. Misalkan T = min{n 0; Xn = 2} adalah p.a. yang
menyatakan waktu mencapai keadaan absorbing yaitu keadaan 2.
Hitung P (X3 = 0|X0 = 0, T > 3).
Solusi: Perhatikan bahwa kejadian {T > 3} sama dengan kejadian
{X3 = 2} = {X3 = 0} {X3 = 1}
Jadi,
P (X3 = 0|X0 = 0, T > 3)
= P (X3 = 0|X0 = 0, X3 = 0, X3 = 1)
= P (X3 = 0|X3 = 0)P (X3 = 0|X0 = 0) + P (X3 = 0|X3 = 1)P (X3 = 1|X0 = 0)
3
3
= 1 P00
+ 0 P01
3
= P00

5. (Nilai 8) Pandang matriks stokastik dengan ruang keadaan hingga yang bersifat doubly stochastic. Asumsikan bahwa nilainya ada, tentukan limit peluangnya.
Solusi: Perhatikan bahwa
PT = ,
yang mana, sebagai contoh, untuk ruang keadaan {0, 1, . . . , n},
P00 0 + P10 1 + + Pn0 n = 0 .
Pandang kasus:
P00 0 + P10 1 = 0
P01 0 + P11 1 = 1 ,
dengan syarat P00 + P10 = 1 dan 0 + 1 = 1. Diperoleh 0 + 1 = 1/2.
Solusi alternatif: Limit peluangnya adalah
j =

i=0
c+1

i Pij

i Pij (karena ada c + 1 keadaan)

i=0

c+1
1
Pij
c+1
i=0

1
=
,
c+1

dengan c+1
i=0 Pij = 1 karena sifat doubly stochastic.