ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENE

- REGRESIA I CORELAIA Una din problemele practice pe care trebuie s le rezolve un analist
economic este acela de a stabili n ce msur exist sau nu legtur ntre dou
sau mai multe variabile cantitative. Analiza legturii ntre dou sau mai multe
variabilele cantitative se impune i datorit faptului c, de cele mai multe ori,
ntre variabile nu exist o legtur strict (determinist), ci una de tip stahostic
(legturi neunivoce).

7.1. Aspecte metodologice

Fenomenele economice i sociale sunt influenate de o varietate de
factori care pot fi eseniali pentru evoluia fenomenului sau pot avea doar o
influen ntmpltoare.
Pentru ca rezultatele analizei cantitative s fie pertinente este necesar ca
aceasta s fie precedat de o analiz calitativ, care s permit:
-

desprinderea din ansamblul de legturi existente ntre fenomenele

aceleiai colectiviti statistice a acelora care au un caracter
permanent i care influeneaz n mod obiectiv nivelul de dezvoltare
a fenomenului studiat;

colectivitatea n care se manifest fenomenul s fie suficient de

numeroas pentru ca s intre sub incidena legii numerelor mari;
dac cerinele legii numerelor mari nu sunt satisfcute, indicatorii de
corelaie determinai pot conduce la concluzii eronate;

identificarea i ierarhizarea factorilor; atunci cnd fenomenul este

influenat de mai muli factori este necesar s se asigure o ierarhizare
acestora n funcie de gradul lor de influen (de la mare la mic).

evitarea multicolinearitii; este necesar s se stabileasc dac ntre

factorii cauzali exist sau nu legtur (autocorelare). existena
autocorelrii influeneaz n mod negativ corectitudinea indicatorilor
de corelaie.

Pentru a se realiza analiza legturii dintre fenomenele economico

sociale trebuie soluionate urmtoarele probleme:
-

identificarea i ierarhizarea factorilor care determin n mod obiectiv

variaia caracteristicii rezultative;

verificarea gradului de cuprindere a unitilor nregistrate i a

reprezentativitii dac datele provin dintr-o cercetare selectiv;

sistematizarea datelor observate;

verificarea existenei i formei de legtur dintre caracteristicile

corelate, n vederea alegerii corecte a funciei statistice matematice
care descrie cel mai corect legtura;

calcularea indicatorilor de corelaie n funcie de procedeul ales la

punctul anterior i de datele disponibile;

aplicarea testelor de semnificaie a indicatorilor de corelaie, dac

datele provin dintr-o observare selectiv.

Legtura stohastic este generat de factori multipli, cu influene diferite

ca sens i de intensiti diferite.
n aceste condiii, calculele de corelaie trebuie s rezolve dou
probleme:
stabilirea tipului de legtur dintre fenomene luate la nivel de
tendin (existena, direcia legturii i funcia care descrie acest
legtur). Aceast problem este rezolvat prin regresie ecuaia de
regresie;
msurarea intensitii legturii msurat cu ajutorul
coeficientului de corelaie i a raportului de corelaie.

7.2. Premisele calculelor de corelaie

a). Legturile sunt de natur probabilistic i deci imperfecte.
b). Datorit complexitii cauzale, formalizarea matematic a
dependenei dintre variabile, este inevitabil legat de unele simplificri.
se include n calcul unul (regresie simpl) sau mai muli
factori (regresie multifactorial sau multipl).
introducerea unui numr mare de variabile explicative crete
pe de o parte calitatea estimrilor valorilor funciei de eregresie
dar ngreuneaz, n acelai timp, modelul matematic;

utilizarea unui numr mare de variabile explicative poate

conduce n mod inevitabil la apariia fenomenului de
multicolinearitate ;
c). Cnd se utilizeaz o corelaie multipl se presupune dependena
variabilei y de variabilele cauzale x1, x2, , xn i de independena
reciproc a variabilelor x.
Dac nu este asigurat independena factorilor cauzali, rezultatele
obinute prin aplicarea modelului sunt eronate (lipsa multicolinearitii sau a
autocorelrii).
Pentru verificarea multicolinearitii pot fi folosite o serie de metode
statistice (metoda fasciilor, testul Durbin-Wattson etc.). Problema care apare
este c aceste metode nu presupun eliminarea autocorelrii. Metodele folosite
pot doar reduce autocorelarea prin eliminarea aceslor variabile cauzale care sunt
interdependente ntre ele.
Acesta este i motivul pentru care, de foarte multe ori, cu toate c
fenomenul studiat se explic prin aciunea unui numr mare de factori cauzali,
n modelul matematic se reine doar un numr restrns de variabile. Nu de
puine ori exprimarea legturii cauz-efect se face printr-o singur variabil
cauzal. (modelul unifactorial).
d) Variabilele incluse n calculele de corelaie pot fi exprimate
diferit: uniti naturale, natural convenionale, valorice, avnd fiecare
indicator o anumit specificitate. Alegerea uneia sau alteia din modalitile de
exprimare deriv din:
specificul analizei;
utilizarea rezultatelor;
eliminarea elementelor exogene caracterizrii reale a
fenomenului
e) Alegerea modelului matematic i a tipului de dependen se
realizeaz pornind de la reprezentarea grafic sau innd seama de legitile
economice i experiena anterioar.
Alegerea modelului presupune printre altele alegerea funciei care
descrie legatura tinnd seama de tipul modelului (linear sau nelinear) i de
numrul de variabile cauzale (model unifactorial sau multifactorial).
f) Pentru obinerea unor rezultate corecte este necesar s se
ndeplineasc cele dou condiii impuse pentru a valida orice indicator
cantitativ de natur statistic.
- omogenitatea datelor;
- numr mare de uniti statistice (numr mare de observri).

g) S se stabileasc dac legtura se realizeaz simultan sau cu ecart

n timp.

7.3.3. Regresia multifactorial

Descrierea unui legturii folosind o funcie de o singur variabil
impune o prea mare abstractizare..
Pentru a se evita o astfel de situaie se poate apela la modele de regresie
multipl y f x 1 , x 2 ,..., x n .
Regresia multipl poate fi:
linear cnd legtura ntre variabilele cauzale este descris
de o funcei linear de mai multe variabile;
nelinear cnd n model se folosesc funcii nelineare de mai
multe variabile.
Introducerea variabilelor cauzale n model trebuie s in seama de
independena variabilelor, respectiv de lipsa autocorelrii.
Modelul de regresie care exprim o legtur linear multipl este
descris de ecuaia:
y f x

Y x1 , x2 ... a b1 x 1 b2 x 2 ... bn x n

Dac se aplic metoda celor mai mici ptrate (MCMMP), rezult:

S y Y x1 , x 2 ...

min

i difereniind S n raport cu a, b1, b2

S
S
S
S
0;
0;
0
0
a 0
a 1
a 2
a n

Rezult sistemul de ecuaii normale:

a1 x1

na 0

a2 x2

... a n x n

2
a0 x 1 a 1 x 1 a 2 x 1 x 2 ... a n x 1 x n x 1 y

2
a0 x 2 a 1 x 1 x 2 a 2 x 2 ... a n x 2 x n x 2 y
.......

a0 x n1 b1 x n x 1 b2 x n x 2 ... bn x n2

xn y

Prin rezolvarea sistemului se obin parametrii a, b1, b2, bn ai funciei.

Rezolvarea sistemului poate fi realizat cu Algoritmul SIMPLEX sau
rezolvnd ecuaia matriceal:

X* X
a

unde,

X *Y

= vectorul coloan al parametrilor

X= matricea valorilor variabilelor cauzale
Y= vectorul coloan de valori empirice ale variabilei rezultative
Pentru o funcie de dou variabile, sistemul asociat este:

na 0

a1 x1

a2 x2

2
a0 x1 a1 x1

a 2 x1 x 2 x1 y

2
a0 x 2 a1 x1 x 2 a 2 x 2

x2 y

Pentru o legtur descris de dou variabile cauzale, aplicnd metoda

celor mai mici patrate rezult urmtorul sistem de ecuaii:

na 0

a1 x1

a2 x2

2
a0 x 1 a 1 x 1

a 2 x1 x 2 x1 y

a0 x 2 a 1 x 1 x 2 a 2 x 22

x2 y

Prin rezolvarea sistemului se determin parametrii a 0 , a 1 , a 2

y
x1
x2

a0

x1 y
x2 y

x1
x1 x2

x1 x2
2
x2

n
x1
x2

x1
2
x1
x1 x 2

x2
x1 x 2
2
x2

A
K

unde,
y
A x1 y
x2 y

x1
2
x1
x1 x 2

x2
x1 x2
2
x2

y x 12 x 22 x 1 y x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 x 2 x 2 y
x 2 x 12 x 2 y x 1 x 1 y x 22 y x 1 x 2 x 1 x 2

n
K x1
x2

x1
2
x1
x1 x 2

x2
x1 x 2
2

x2

n x 12 x 22 x 1 x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 x 2 x 2
x 2 x 12 x 2 x 1 x 1 x 22 n x 1 x 2 x 1 x 2

n
x1
a1

y
x1 y

x2 x2 y
n
x1
2
x1
x1
x 2 x1 x 2

x2
x1 x2
2

x2
B

K
x2
x1 x2
2
x2

n
B x1

y
x1 y

x2

x2 y

x2
x1 x 2
2

x2

n x 1 y x 22 x 1 x 2 y x 2 y x 1 x 2 x 2
x 2 x 1 y x 2 x 1 y x 22 n x 1 x 2 x 2 y

a2

n
x1
x2
n
x1
x2

x1
y
2
x1
x1 y
x1 x 2 x 2 y
C

K
x1
x2
2
x1
x1 x 2
2
x1 x 2
x2

n
C x1
x2

x1
2
x1
x1 x 2

y
x1 y
x2 y

n x 12 x 2 y x 1 x 1 y x 2 y x 1 x 2 x 1
y x 12 x 2 x 1 x 1 x 2 y n x 1 x 2 x 1 y

7.3.4. Regresia multifactorial nelinear

Sunt situaii cand aplicarea unui model linear nu descrie corect
legturile care guverneaz fenomenele. n acest caz se poate folosi un model
linear de mai multe variabile.
Exemplu:
Legtura ntre valoarea produciei, numrul de personal i volumul mijloacelor fixe
este descris cel mai bine de funcia Coob-Douglas.

Y A K L
n acest caz, pentru a realiza linearizarea se logaritmeaz:
lg y lg a lg K lg L Sistemul de ecuaii devine:

n lg a lg K lg L lg y

2
lg a lg K lg K lg L lg K lg y lg K

lg a lg L lg K lg L lg L 2 lg y lg K
lg a , ,

7.4. Masurarea intensitii legturii

Pentru msurarea intensitii legturii pot fi utilizate att metode
parametrice (coeficientul de corelaie linear, raportul de corelaie simplu,
raportul de corelaie multipl) ct i metode neparametrice (coeficientul de
corelaie al lui Spearman; coeficientul de corelaie al lui Kendall i coeficientul
de asociere).
Pentru a interpreta valorile indicatorilor de corelaie (intensitatea
legturii) se utilizeaz urmtoarea gril de valori:
- nu exist nici un fel de legtur;
- legtura este slab;
0 ,50
r
0 ,75
- legtura este medie;
0 ,75
r
0 ,95
- legtura este puternic;
0 ,95
r
1 ,00
- legtur determinist.
Valorile pozitive ale indicatorilor de corelaie indic o legtur direct,
n timp ce valorile negative sugereaz o legtur invers.
-

0 ,30

0 ,30

0 ,50

7.4.3. Raportul i coeficientul de corelaie multipl

Pentru masurarea intensitii legturii n cazul corelaiei multiple se

utilizeaz raportul de corelaie R y / x1 , x 2 ... xn .
S 2y / yx1 x2 ... xn

R yx1 x2 ... xn 1

S2 y

y y x1 x2 .... x n
2
y y

n cazul unei legturi lineare avnd la baz doi factori de influense

utilizeaz coeficientul de corelaie multipl R y / x1 , x2 :
2
2
Ry / x 1 / x 2 r yx
r yx
2 r yx1 r yx 2 rx1 x 2
1
2

r yx1

n x

r yx2

n x

rx1 x 2

unde,

n x 1 y x 1 y
2
1

x 1 n y 2 y
2

n x 2 y x 2 y
2
2

n x

x 2 n y 2 y
2

n x 1 x 2 x 1 x 2
2
1

x1 2 n x 22 x 2 2

Dac variabilele cauzale sunt idependente ntre ele

rx1 x2 0 R yx1 / x2

2
r 2 2 r yx
2
yx1

Un alt mod de determinare a coeficientului de corelaie multipl este

folosind metodei determinanilor R yx1 / x2 1

y x
y

unde

I
r x1 x 2

r x 2 x1
I

y x r x1 y
r x2 y

r yx1

r yx2

r x 2 x1

r x 2 x1

Pentru doi factori de influien raportul de corelaie multipl este:

R yx1 x2 1

unde

S 2y / yx1 x2
S2 y

y y x1 x 2
y y

S y2 / x1 x2

y i y x1 x 2

S2

y y
n

7.4.4. Coeficienii de corelaie parial

Corelaia parial msoar dependena dintre variabile prin excluderea
succesiv a influenei celorlali factori (considernd influena lor constant) i
msurnd influena factorului msurat ( r y x1 x2 ... x k ).
ryx

1 x 2 ... x k

ryx

1 x 2 ... x k 1

1 r

ry x

k x 2 x3 ... xk 1

2
y xk x 2 ... xk 1

1 r

rx1 xk ... xk 1

2
x1 xk ... xk 1

Coeficientului de corelaie parial de ordinul I (pentru doi factori de

influen: factorul a crei influen se msoar i factorii reziduali).

r yx1 r yx2 rx1 x2

ryx1 x2

1 r 1 r
2
yx2

2
x1 x2

r yx2 r yx1 rx2 x1

r yx2 x1

1 r 1 r
2
yx1

2
x 2 x1

Pentru mai multe variabile independente se vor folosi coeficienii de

corelaie parial de ordinul II
ry x x r y x x rx1 x2 x3
1 2
3 2
ry x x x
1 2 3
2
1 r y x x 1 rx21 x3 x2

ry x

ry x

2 x1 x 3

3 x1 x 2

3 2

r y x r y x r x1 x 2

1
2
2
1 r y x x 1 rx22 x1 x3
3 1

ry x

3 x1

ry x

2 x1

rx 3 x 2 x 1

1 r 1 r
2
y x 2 x1

2
x3 x 2 x1