Anda di halaman 1dari 24

TUGAS ETS ANALISIS DERET WAKTU

NAMA : ELISABETH BRIELIN SINU


NRP

:1314201001

PROGRAM PASCASARJANA STATISTIKA


Estimasi Parameter Model AR1 ( 1 , AR2( 1 dan 2 , dan AR3( 1, 2 , dan 3 dengan N=600, n=60, 120, dan 300 dengan menggunakan metode YuleWalker, OLS, dan MLE.
Estimasi model AR1 dengan psi= -0.2 banyak data= 60
--------------------------------------------------------------------metode

mean Psi modus mean Var Perb Psi Perb varian

yw

-0.2041

-0.2041

0.9995

242

452

OLS

-0.2077 -0.2077

0.9642

367

252

mle

-0.1945 -0.1945

0.98

391

296

--------------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, jika dilihat dari nilai yang ada pada kolom modus
maka dapat disimpulkan bahwa metode terbaik dalam mengestimasi parameter

adalah metode Yule-Walker. Karena nilai modus pada metode ini yang paling mendekati nilai

Sedangkan jika dilihat dari nilai yang berada pada kolom perbandingan

yang sebenarnya. Sehingga nilai estimasi

, maka metode terbaik untuk mengestimasi parameter

Karena nilai 391 yang mewakili MLE berarti dari 1000 pengulangan yang dilakukan, sebanyak 391 nilai dugaan

adalah -0.2041

adalah metode Likelihood (MLE).

dengan menggunakan metode MLE paling mendekati nilai

yang sebenarnya.nilai tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan metode YW dan OLS yang masing-masingnya sebanyak 242 dan 367.

Estimasi model AR1 dengan psi= -0.2 banyak data= 120


------------------------------------------------------------metode

mean Psi modus mean Var Perb Psi

yw

-0.204

0.9988

176

436

OLS

-0.2056 -0.2056 0.9819

386

254

mle

-0.1984 -0.1984 0.9901

438

310

-0.204

Perb varian

Berdasarkan modus, metode terbaik adalah metode MLE karna nilai modus
yang nilainya paling mendekati

yang sebenarnya adalah nilai estimasi

. Begitupun yang terjadi pada kolom perbandingan

, metode terbaik adalah metode MLE karena sebanyak 438 nilai dugaan

yang sebenarnya diperoleh dengan menggunakan metode tersebut.nilai


tersebut lebih besar jika dibandingan dengan metode YW dan OLS.
Estimasi model AR1 dengan psi= -0.2 banyak data= 300
---------------------------------------------------------------metode

mean Psi modus mean Var Perb Psi

Perb varian

yw

-0.1974 -0.1974 1.0048

159

430

OLS

-0.1981 -0.1981 0.9979

456

291

mle

-0.1954 -0.1954 1.0012

385

279

---------------------------------------------------------------Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa metode terbaik adalah
metode OLS karena nilai estimasi yang paling mendekati nilai parameter

yang paling mendekati nilai

dapat dilihat pada kolom modus adalah -0.1981 dan banyaknya estimasi

yang paling banyak mendekati parameter adalah dengan menggunakan metode OLS yaitu

sebanyak 456.
Estimasi model AR1 dengan psi= -0.5 banyak data= 60
------------------------------------------------------------------------metode

mean Psi modus mean Var Perb Psi Perb varian

yw

-0.4841

-0.4841 1.0136

223

458

OLS

-0.4919

-0.4919 0.9685

432

274

mle

-0.4828

-0.4828 0.9861

345

268

------------------------------------------------------------------------Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa metode terbaik adalah
metode OLS karena jika dibandingkan dengan metode YW dn MLE, nilai
modus yang paling mendekati nilai parameter dan banyaknya dugaan

yang paling banyak mendekati parameter adalah dengan menggunakan


metode OLS.sehingga diperoleh nilai estimasi

adalah -0.4919 dengan banyaknya estimasi yang paling mendekati parameter dengan menggunakan metode ini adalah

sebanyak 432.
Estimasi model AR1 dengan psi= -0.5 banyak data= 120
---------------------------------------------------------------metode

mean Psi modus mean Var Perb Psi Perb varian

yw

-0.4897

-0.4897 1.0144

238

449

OLS

-0.4939 -0.4939

0.992

420

268

mle

-0.4899 -0.4899

0.9997

342

283

----------------------------------------------------------------

Dilihat dari modus dan perbandingan metode terbaik adalah metode OLS.

Estimasi model AR1 dengan psi= -0.5 banyak data= 300


------------------------------------------------------------metode

mean Psi modus mean Var Perb Psi Perb varian

yw

-0.5002

-0.5002

0.9998

238

442

OLS

-0.502

-0.502

0.9907

382

299

mle

-0.5003 -0.5003

0.9941

380

259

------------------------------------------------------------Jika dilihat dari modus, maka untuk tabel diatas metode terbaik untuk
mengestimasi parameter adalah dengan metode Yule-Walker. Hal ini
dikarenakan modus untuk nilai dugaan
parameternya

yang paling mendekati nilai

adalah dengan menggunakan metode tersebut. Hasil yang berbeda diperoleh jika kita lihat berdasarkan perbandingan

dugaan terbanyak yang paling dekat dengan parameternya adalah diperoleh dengan menggunakan metode OLS.
Estimasi model AR1 dengan psi= -0.9 banyak data= 60
------------------------------------------------------- -----metode

mean Psi modus mean Var Perb Psi Perb varian

yw

-0.8585

-0.8585 1.1364

247

407

. Hal ini dikarenakan nilai

OLS

-0.8744

-0.8744

0.9594

390

280

mle

-0.874

-0.874

0.9767

363

313

-------------------------------------------------------------Modus dan perbandingan psi menunjukan metode OLS adalah metode terbaik.

Estimasi model AR1 dengan psi= -0.9 banyak data= 120


-------------------------------------------------------------metode

mean Psi modus mean Var

Perb Psi Perb varian

yw

-0.8786 -0.8786 1.074

210

405

OLS

-0.8861 -0.8861 0.9854

408

327

mle

-0.8864

382

268

-0.8864 0.9949

--------------------------------------------------------------There were 17 warnings (use warnings() to see them)


Hasil yang berbeda ditunjukan oleh tabel diatas. Berdasarkan modus, metode
MLE adalah metode terbaik. Sedangkan, berdasarkan perbandingan
metode terbaik adalah OLS

Estimasi model AR1 dengan psi= -0.9 banyak data= 300


-------------------------------------------------------------metode

mean Psi modus mean Var

Perb Psi Perb varian

yw

-0.8925 -0.8925

1.03

255

449

OLS

-0.8954 -0.8954

0.9954

372

304

mle

-0.8952 -0.8952

0.9988

373

247

--------------------------------------------------------------Berdasarkan modus, nilai modus yang paling mendekati parameter adalah


dengan menggunakan metode OLS. Sedangkan, jika dilihat dari
perbandingan metode terbaik adalah MLE walaupun banyaknya dugaan
psi yang mendekati parameter yang diperoleh dengan metode MLE adalah
373 tidak jauh berbeda dengan yang diperoleh dengan metode OLS yang
adalah 372.
Estimasi model AR2 dengan psi1= 0.2 ,psi2= 0.7 ,dan banyak data= 60

---------------------------------------------------------Metode Modus
psi1

Modus

Perb

Perb

Perb

Psi2

psi1

Psi2

varian

yw

0.1703

0.5729

196

135

420

OLS

0.1533

0.6124

293

226

301

Mle

0.1985

0.6542

511

639

279

---------------------------------------------------------Estimasi untuk

1 , jika dilihat dari nilai modus dan perbandingan

maka metode terbaik adalah metode MLE dimana nilai dugaannya adalah
0.1985 dan dari 1000 pengulangan yang telah dilakukan, nilai dugaan yang
mendekati parameter adalah sebanyak 511. Nilai tersebut jauh lebih banyak
jika dibandingkan dengan menggunakan metode YW dan OLS. begitupun estimasi untuk
yang paling dekat dengan parameter adalah 0.6542 dimana banyaknya estimasi
Estimasi model AR2 dengan psi1= 0.2 ,psi2= 0.7 ,dan banyak data= 120
------------------------------------------------------------------Metode Modus
yw

Modus

Perb

Perb

Perb

psi1

Psi2

psi1

Psi2

varian

0.1869

0.6355

198

207

448

OLS

0.1771

0.6567

324

225

306

Mle

0.1963

0.6759

478

568

246

-------------------------------------------------------------------

2 ,metode terbaik adalah MLE dimana jika dilihat pada kolom modus nilai estimasi

2 adalah sebanyak 639.

Dari tabel dengan jelas terlihat bahwa untuk estimasi

1 dan 2 metode terbaik yang dapat dipakai adalah MLE. Dimana estimasi untuk

1000 pengulangan yang telah dilakukan, nilai estimasi yang paling mendekati parameter ada sebanyak 478. Sedangkan estimasi untuk

1 adalah 0.1963 dan dari

1 adalah 0.6759 dimana dari 1000

pengulangan, nilai estimasi yang paling dekat nilainya dengan parameter ada sebanyak 568.
Estimasi model AR2 dengan psi1= 0.2 ,psi2= 0.7 ,dan banyak data= 300
--------------------------------------------------------Metode Modus
psi1

Modus

Perb

Perb

Perb

Psi2

psi1

Psi2

varian

yw

0.1977 0.6751

249

308

455

OLS

0.1929 0.6841

350

196

282

mle

0.1995 0.6904

401

496

263

--------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas,Metode MLE masih merupakan metode terbaik


untuk estimasi

dan

2 . Untuk

nilai estimasi yang paling

mendekati nilai parameter adalah 0.1995 dengan nilai estimasi

mendekati parameter ada sebanyak 401 dari 1000. Sedangkan untuk

yang
2 , nilai estimasinya yang paling mewakili parameter adalah 0.6904 dimana dari 1000 pengulangan

nilai estimasi yang paling mendekati parameter ada sebanyak 496.


Estimasi model AR2 dengan psi1= -0.6 ,psi2= 0.3 ,dan banyak data= 60
---------------------------------------------------------------Metode Modus
psi1

Modus Perb

Perb

Perb

Psi2

psi1

Psi2

varian

yw

-0.63

0.216

349

314

445

OLS

-0.6174

0.2451

290

229

264

Mle

-0.5971

0.2664

361

457

291

---------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas,Metode MLE masih merupakan metode terbaik untuk estimasi
adalah -0.5971 dengan nilai estimasi 1

dan

2 . Untuk

yang mendekati parameter ada sebanyak 361 dari 1000. Sedangkan untuk

nilai estimasi yang paling mendekati nilai parameter


2 , nilai estimasinya yang paling mewakili parameter

adalah 0.2664 dimana dari 1000 pengulangan nilai estimasi yang paling mendekati parameter ada sebanyak 457.
Estimasi model AR2 dengan psi1= -0.6 ,psi2= 0.3 ,dan banyak data= 120
--------------------------------------------------------------------Metode Modus
psi1

Modus Perb

Perb

Perb

Psi2

psi1

Psi2

varian

yw

-0.6141

0.2595

384

391

435

OLS

-0.6057

0.2768

231

181

265

Mle

-0.595

0.2875

385

428

300

------------------------------------------------------------------- Berdasarkan tabel diatas,Metode MLE masih merupakan metode terbaik untuk
estimasi

1 dan

2 . Untuk

1 nilai estimasi yang paling mendekati

nilai parameter adalah -0.595 dengan nilai estimasi

yang mendekati parameter ada sebanyak 385 dari 1000. Sedangkan untuk

mewakili parameter adalah 0.2875 dimana dari 1000 pengulangan nilai estimasi yang paling mendekati parameter ada sebanyak 428.
Estimasi model AR2 dengan psi1= -0.6 ,psi2= 0.3 ,dan banyak data= 300
----------------------------------------------------------------------Metode Modus
psi1
yw

Modus

Perb

Perb

Perb

Psi2

psi1

Psi2

varian

371

386

454

-0.6048 0.2843

2 , nilai estimasinya yang paling

OLS

-0.6006 0.292

276

196

268

mle

-0.5968 0.2958

353

418

278

-----------------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, untuk nilai estimasi

yang memberikan nilai yang paling mendekati parameter adalah dengan menggunakan metodel OLS yaitu

-0.6006. hal ini berbanding terbalik dengan banyaknya nilai estimasi


menggunakan metode YW. Untuk estimasi

yang paling mendekati nilai parameter yaitu sebanyak 371 yang mana diperoleh dengan

metode terbaik adalah MLE, dimana nilai estimasinya adalah 0.2958 dengan banyaknya estimasi yang mendekati nilai

parameter sebanyak 418.


Estimasi model AR2 dengan psi1= 0.3 ,psi2= -0.4 ,dan banyak data= 60
-------------------------------------------------------------------Metode Modus

Modus

Perb

Perb

Perb

psi1

Psi2

psi1

Psi2

varian

yw

0.2839

-0.3917

367

313

511

OLS

0.2917

-0.4063

281

359

238

mle

0.3029

-0.3967

352

328

251

--------------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, untuk nilai estimasi

yang memberikan

nilai yang paling mendekati parameter adalah dengan menggunakan MLE yaitu
0.3029. hal ini berbanding terbalik dengan banyaknya nilai estimasi

yang

paling mendekati nilai parameter yaitu sebanyak 367 yang mana diperoleh dengan menggunakan metode YW. Untuk nilai estimasi

2 diperoleh dengan MLE, dimana nilai

estimasinya adalah -0.3967 . sedangkan, banyaknya estimasi

yang paling dekat dengan nilai parameter adalah sebanyak 359 yang mana diperoleh dengan

menggunakan metode OLS.


Estimasi model AR2 dengan psi1= 0.3 ,psi2= -0.4 ,dan banyak data= 120
--------------------------------------------------------------Metode Modus

Modus

Perb

Perb

Perb

psi1

Psi2

psi1

Psi2

varian

yw

0.2872

-0.3943

360

293

499

OLS

0.2907

-0.4009

289

380

251

mle

0.296

-0.396

351

327

250

--------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, untuk nilai estimasi


terbalik dengan banyaknya nilai estimasi
estimasi

1 yang memberikan nilai yang paling mendekati parameter adalah dengan menggunakan MLE yaitu 0.296. hal ini berbanding

1 yang paling mendekati nilai parameter yaitu sebanyak 360 yang mana diperoleh dengan menggunakan metode YW. Untuk nilai

2 diperoleh dengan OLS, dimana nilai estimasinya adalah -0.3967 . sedangkan, banyaknya estimasi

sebanyak 380 yang mana diperoleh dengan menggunakan metode OLS.

yang paling dekat dengan nilai parameter adalah

Estimasi model AR2 dengan psi1= 0.3 ,psi2= -0.4 ,dan banyak data= 300
------------------------------------------------------------Metode Modus

Modus

Perb

Perb

Perb

psi1

Psi2

psi1

Psi2

varian

yw

0.2954

-0.3985 381

291

481

OLS

0.297

-0.4014

260

392

257

Mle

0.299

-0.3992

359

317

262

-----------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, nilai estimasi

yang memberikan nilai yang

paling mendekati parameter adalah dengan menggunakan MLE yaitu 0.299.


hal ini berbanding terbalik dengan banyaknya nilai estimasi

yang

paling mendekati nilai parameter yaitu sebanyak 381 yang mana diperoleh dengan menggunakan metode YW. Untuk nilai estimasi
estimasinya adalah -0.3992 . sedangkan, banyaknya estimasi
menggunakan metode OLS.

2 diperoleh dengan MLE, dimana nilai

yang paling dekat dengan nilai parameter adalah sebanyak 392 yang mana diperoleh dengan

Estimasi model AR2 dengan psi1= -0.3 ,psi2= -0.2 ,dan banyak data= 60
--------------------------------------------------------------------Metode

Modus

Modus

Perb

Perb

Perb

psi1

Psi2

psi1

Psi2

varian

yw

-0.3011

-0.2154

356

357

492

OLS

-0.3076 -0.2229

337

315

233

Mle

-0.2929

307

328

275

-0.2077

---------------------------------------------------------------------1

Berdasarkan tabel diatas, nilai estimasi

yang memberikan nilai yang

paling mendekati parameter adalah dengan menggunakan YW yaitu -0.3011.


begitupun dengan banyaknya nilai estimasi

1 yang paling mendekati nilai

parameter yaitu sebanyak 356 yang mana diperoleh dengan menggunakan


metode YW. Untuk nilai estimasi

2 diperoleh dengan MLE, dimana nilai

estimasinya adalah -0.2077. sedangkan, banyaknya estimasi

2 yang paling

dekat dengan nilai parameter adalah sebanyak 357yang mana diperoleh dengan
menggunakan metode OLS.
Estimasi model AR2 dengan psi1= -0.3 ,psi2= -0.2 ,dan banyak data= 120
---------------------------------------------------------------------Metode

Modus
psi1

Modus

Perb

Perb

Perb

Psi2

psi1

Psi2

varian

yw

-0.2995 -0.2036

323

323

504

OLS

-0.3027 -0.2073

363

341

243

mle

-0.2965 -0.2008

314

336

253

----------------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, nilai estimasi

1 yang memberikan nilai yang paling mendekati parameter adalah dengan menggunakan YW yaitu -0.2995. berbanding terbalik

yang paling mendekati nilai parameter yaitu sebanyak 363 yang mana diperoleh dengan menggunakan metode OLS. Untuk nilai

dengan banyaknya nilai estimasi


estimasi

2 diperoleh dengan MLE, dimana nilai estimasinya adalah --0.2008. sedangkan, banyaknya estimasi

yang paling dekat dengan nilai parameter adalah

sebanyak 341yang mana diperoleh dengan menggunakan metode OLS


Estimasi model AR2 dengan psi1= -0.3 ,psi2= -0.2 ,dan banyak data= 300
---------------------------------------------------------------------Metode

Modus

Modus

Perb

Perb

Perb

psi1

Psi2

psi1

Psi2

varian

yw

-0.2985 -0.2044

288

302

483

OLS

-0.2998 -0.2058

359

327

284

mle

-0.2971 -0.2032

353

371

233

---------------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, untuk

metode terbaik adalah OLS dengan nilai

estimasinya adalah -0.2998 dengan banyaknya nilai estimasi yan mendekati


parameter sebanyak 359. Sedangkan untuk

metode terbaik adalah MLE

dengan nilai estimasinya adalah -0.2032 dengan banyaknya estimasi yang mendekati parameter adalah sebanyak 371 yang juga diperoleh dengan MLE.
Estimasi model AR3 dengan psi1= 0.2 ,psi2= 0.3 ,psi3= 0.4 ,dan banyak data= 60

--------------------------------------------------------------------Metode Modus

Modus

Modus Perb

Perb

Perb

Perb

psi1

Psi2

Psi3

psi1

Psi2

Psi3

varian

yw

0.1802

0.2247 0.2979

296

306

271

469

OLS

0.1481

0.2377 0.3424

300

208

219

260

Mle

0.1914

0.2773 0.3761

404

486

510

271

--------------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, untuk estimasi nilai

1 metode terbaik adalah MLE dengan nilai

estimasinya adalah 0.1914 dan banyaknya estimasi yang mendekati nilai parameter adalah
sebanyak 404. Untuk estimasi

metode terbaik adalah MLE dengan nilai estimasinya

0.2773 sedangkan banyaknya estimasi yang mmendekati nilai parameter adalah sebanyak 486. Untuk estimasi
0.3761 dan banyaknya estimasi yang mendekati nilai parameter adalah sebanyak510.
Estimasi model AR3 dengan psi1= 0.2 ,psi2= 0.3 ,psi3= 0.4 ,dan banyak data= 120
------------------------------------------------------------Metode Modus
psi1

Modus

Modus Perb

Perb

Perb

Perb

Psi2

Psi3

Psi2

Psi3

varian

psi1

yw

0.1999 0.2623

0.3458 322

320

321

472

OLS

0.1795 0.2697

0.3723 317

230

211

281

mle

0.1963 0.2875

0.388 361

450

468

247

-------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, untuk estimasi nilai

metode terbaik adalah YW dengan nilai

estimasinya adalah 0.1999 sedangkan banyaknya estimasi yang mendekati nilai parameter

metode terbaik adalah MLE dengan nilai estimasinya

adalah sebanyak 361 yang diperoleh dari MLE. Untuk estimasi

mmendekati nilai parameter adalah sebanyak 450. Untuk estimasi

3 metode terbaik adalah MLE dengan nilai estimasinya 0.388 dan banyaknya estimasi yang mendekati

metode terbaik adalah MLE dengan nilai estimasinya 0.2875 sedangkan banyaknya estimasi yang

nilai parameter adalah sebanyak 468.


Estimasi model AR3 dengan psi1= 0.2 ,psi2= 0.3 ,psi3= 0.4 ,dan banyak data= 300
---------------------------------------------------------------Metode Modus

Modus

Modus Perb

Perb

Perb

Perb

psi1

Psi2

Psi3

Psi2

Psi3

varian

yw

0.2031

0.2856

0.3799

350

354

384

471

OLS

0.1935

0.2883

0.391

355

213

187

275

mle

0.199

0.2939

0.3961

295

433

429

254

psi1

----------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, untuk estimasi nilai

metode terbaik adalah MLE

dengan nilai estimasinya adalah 0.199 sedangkan banyaknya estimasi yang mendekati
nilai parameter adalah sebanyak 365 yang diperoleh dari metode OLS. Untuk estimasi
2 metode terbaik adalah MLE dengan nilai estimasinya 0.2875 sedangkan banyaknya estimasi yang mendekati nilai parameter adalah sebanyak 433 yang juga diperoleh
dari MLE. Untuk estimasi 3 metode terbaik adalah MLE dengan nilai estimasinya 0.3961 dan banyaknya estimasi yang mendekati nilai parameter adalah sebanyak 429.
Estimasi model AR3 dengan psi1= 0.4 ,psi2= 0.2 ,psi3= -0.5 ,dan banyak data= 60
---------------------------------------------------------------------------Metode Modus

Modus

Modus

psi1

Psi2

Psi3

yw

0.3883

0.1525

OLS

0.3936

0.1661

-0.4504
-0.4782

Perb

Perb

Perb

Perb

psi1

Psi2

Psi3

varian

266

330

308

530

307

359

405

225

mle

0.4037

0.171

-0.4695

427

311

287

245

----------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan tabel diatas, untuk estimasi nilai

1 metode terbaik adalah MLE dengan nilai estimasinya adalah 0.4037 sedangkan banyaknya estimasi yang mendekati nilai

parameter adalah sebanyak 427 yang diperoleh dari metode yang sama. Untuk estimasi

metode terbaik adalah MLE dengan nilai estimasinya 0.171 sedangkan

banyaknya estimasi yang mmendekati nilai parameter adalah sebanyak 359 diperoleh dari metode OLS. Untuk estimasi

metode terbaik adalah OLS dengan nilai

estimasinya 0.4695 dan banyaknya estimasi yang mendekati nilai parameter adalah sebanyak 405 yang juga diperoleh dari metode yang sama.
Estimasi model AR3 dengan psi1= 0.4 ,psi2= 0.2 ,psi3= -0.5 ,dan banyak data= 120
---------------------------------------------------------------------------Metode Modus
psi1

Modus

Modus

Perb

Perb

Perb

Perb

Psi2

Psi3

psi1

Psi2

Psi3

varian

yw

0.3936 0.1802

-0.4764

284

329

303

490

OLS

0.3967 0.1875

-0.4899

313

336

387

260

mle

0.4015 0.1899

-0.4859

403

335

310

250

---------------------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, untuk estimasi nilai

metode terbaik adalah MLE dengan

nilai estimasinya adalah 0.4015 sedangkan banyaknya estimasi yang mendekati nilai
parameter adalah sebanyak 403 yang diperoleh dari metode yang sama. Untuk estimasi
2 metode terbaik adalah MLE dengan nilai estimasinya 0.1899 sedangkan banyaknya estimasi yang mendekati nilai parameter adalah sebanyak 336 diperoleh dari metode
OLS. Untuk estimasi

3 metode terbaik adalah OLS dengan nilai estimasinya -0.4899 dan banyaknya estimasi yang mendekati nilai parameter adalah sebanyak 387 yang

juga diperoleh dari metode yang sama.

Estimasi model AR3 dengan psi1= 0.4 ,psi2= 0.2 ,psi3= -0.5 ,dan banyak data= 300
---------------------------------------------------------------------------Metode Modus
psi1

Modus

Modus

Perb

Perb

Perb

Perb

Psi2

Psi3

psi1

Psi2

Psi3

varian

yw

0.4

0.1892

-0.4896

289

310

323

487

OLS

0.4012

0.1921

-0.4952

344

364

385

269

mle

0.4031 0.193

-0.4935 367

326

292

244

---------------------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, untuk estimasi nilai

metode terbaik adalah YW dengan

nilai estimasinya adalah 0.4 sedangkan banyaknya estimasi yang mendekati nilai
parameter adalah sebanyak 367 yang diperoleh dari MLE. Untuk estimasi

metode terbaik adalah MLE dengan nilai estimasinya 0.193 sedangkan banyaknya estimasi

yang mmendekati nilai parameter adalah sebanyak 364 diperoleh dari metode OLS. Untuk estimasi

metode terbaik adalah OLS dengan nilai estimasinya -0.4952 dan

banyaknya estimasi yang mendekati nilai parameter adalah sebanyak 385 yang juga diperoleh dari metode yang sama
Estimasi model AR3 dengan psi1= 0.7 ,psi2= -0.2 ,psi3= 0.3 ,dan banyak data= 60

---------------------------------------------------------------------------Metode Modus
psi1

Modus

Modus

Perb

Perb

Perb

Perb

Psi2

Psi3

psi1

Psi2

Psi3

varian

yw

0.6467 -0.1966

0.2288

319

475

342

475

OLS

0.6579 -0.2147

0.2533

245

279

193

262

mle

0.6854 -0.2061

0.2763

436

246

465

263

---------------------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, untuk estimasi nilai

metode terbaik adalah MLE

dengan nilai estimasinya adalah 0.6854 sedangkan banyaknya estimasi yang


mendekati nilai parameter adalah sebanyak 436 yang diperoleh dari metode yang
sama. Untuk estimasi

metode terbaik adalah YW dengan nilai estimasinya

-0.1966 dan banyaknya estimasi yang mmendekati nilai parameter adalah sebanyak 475 diperoleh dari metode YW. Untuk estimasi

3 metode terbaik adalah MLE dengan

nilai estimasinya 0.2763 dan banyaknya estimasi yang mendekati nilai parameter adalah sebanyak 465yang juga diperoleh dari metode yang sama yakni MLE.
Estimasi model AR3 dengan psi1= 0.7 ,psi2= -0.2 ,psi3= 0.3 ,dan banyak data= 120
----------------------------------------------------------------------------

Metode Modus

Modus

Modus

Perb

Perb

Perb

Perb

psi1

Psi2

Psi3

psi1

Psi2

Psi3

varian

yw

0.6723

-0.1999

0.2702

333

456

392

483

OLS

0.6762

-0.2085

0.2827

250

300

170

276

mle

0.691

-0.2048

0.296

417

244

438

241

---------------------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, untuk estimasi nilai

metode terbaik adalah MLE

dengan nilai estimasinya adalah 0.691 sedangkan banyaknya estimasi yang


mendekati nilai parameter adalah sebanyak 417 yang diperoleh dari metode yang
sama. Untuk estimasi

metode terbaik adalah YW dengan nilai estimasinya

-0.199 sedangkan banyaknya estimasi yang mmendekati nilai parameter adalah sebanyak 456 diperoleh dari metode YW. Untuk estimasi

metode terbaik adalah MLE

dengan nilai estimasinya 0.296 dan banyaknya estimasi yang mendekati nilai parameter adalah sebanyak 438 yang juga diperoleh dari metode yang sama.

Estimasi model AR3 dengan psi1= 0.7 ,psi2= -0.2 ,psi3= 0.3 ,dan banyak data= 300

---------------------------------------------------------------------------Metode Modus
psi1

Modus

Modus

Perb

Perb

Perb

Perb

Psi2

Psi3

psi1

Psi2

Psi3

varian

yw

0.6906 -0.2001

0.2854

333

450

413

463

OLS

0.6931 -0.2043

0.2902

275

309

144

278

mle

0.6977 -0.2028

0.2947

392

241

443

259

---------------------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, untuk estimasi nilai

metode terbaik adalah MLE

dengan nilai estimasinya adalah 0.6977 sedangkan banyaknya estimasi yang


mendekati nilai parameter adalah sebanyak 392 yang diperoleh dari metode yang
sama. Untuk estimasi

metode terbaik adalah YW dengan nilai estimasinya

-0.2001 sedangkan banyaknya estimasi yang mmendekati nilai parameter adalah sebanyak 450 diperoleh dari metode YW. Untuk estimasi

3 metode terbaik adalah MLE

dengan nilai estimasinya 0.2947dan banyaknya estimasi yang mendekati nilai parameter adalah sebanyak 443 yang juga diperoleh dari metode yang sama.

Estimasi model AR3 dengan psi1= -0.4 ,psi2= -0.6 ,psi3= -0.3 ,dan banyak data= 60
---------------------------------------------------------------------------Metode Modus
psi1

Modus

Modus

Perb

Perb

Perb

Perb

Psi2

Psi3

psi1

Psi2

Psi3

varian

yw

-0.3775

-0.569

-0.2681

393

348

393

489

OLS

-0.404

-0.5945

-0.2929

361

355

353

231

mle

-0.3897 -0.5859

-0.2789

246

297

254

280

---------------------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, untuk estimasi nilai

1 metode terbaik adalah OLS dengan

nilai estimasinya adalah -0.404 sedangkan banyaknya estimasi yang mendekati nilai
parameter adalah sebanyak 393 yang diperoleh dari metode YW. Untuk estimasi
metode terbaik adalah OLS dengan nilai estimasinya -0.5945 sedangkan
banyaknya estimasi yang mmendekati nilai parameter adalah sebanyak 355
diperoleh dari metode OLS. Untuk estimasi

metode terbaik adalah OLS

dengan nilai estimasinya -0.2929 dan banyaknya estimasi yang mendekati nilai
parameter adalah sebanyak 393 yang diperoleh dari metode YW
Estimasi model AR3 dengan psi1= -0.4 ,psi2= -0.6 ,psi3= -0.3 ,dan banyak
data= 120
---------------------------------------------------------------------------Metode Modus

Modus

Modus

Perb

Perb

Perb

Perb

psi1

Psi2

Psi3

psi1

Psi2

Psi3

varian

yw

-0.389

-0.585

-0.2861

380

316

375

494

OLS

-0.4004 -0.5974

-0.2977

386

353

344

252

mle

-0.3947 -0.593

-0.2916

234

331

281

254

---------------------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, untuk estimasi nilai

1 metode terbaik adalah OLS dengan nilai estimasinya adalah -0.4004 sedangkan banyaknya estimasi yang mendekati nilai

parameter adalah sebanyak 386 yang diperoleh dari metode yang sama. Untuk estimasi

2 metode terbaik adalah OLS dengan nilai estimasinya -0.5974 dan banyaknya

estimasi yang mmendekati nilai parameter adalah sebanyak 353 diperoleh juga dari metode OLS. Untuk estimasi

3 metode terbaik adalah OLS dengan nilai estimasinya

-0.2977 dan banyaknya estimasi yang mendekati nilai parameter adalah sebanyak 375 yang juga diperoleh dari metode YW.
Estimasi model AR3 dengan psi1= -0.4 ,psi2= -0.6 ,psi3= -0.3 ,dan banyak data=
300
---------------------------------------------------------------------------Metode Modus
psi1

Modus

Modus

Perb

Perb

Perb

Perb

Psi2

Psi3

psi1

Psi2

Psi3

varian

yw

-0.3948

-0.5919

-0.2922

369

327

362

496

OLS

-0.3998

-0.5972

-0.2972

385

364

380

251

Mle

-0.3974

-0.5954

-0.2945

246

309

258

253

---------------------------------------------------------------------------Berdasarkan tabel diatas, untuk estimasi nilai

metode terbaik adalah OLS

dengan nilai estimasinya adalah -0.3998 sedangkan banyaknya estimasi yang


mendekati nilai parameter adalah sebanyak 385 yang diperoleh dari metode yang sama. Untuk estimasi

metode terbaik adalah OLS dengan nilai estimasinya -0.5972

sedangkan banyaknya estimasi yang mmendekati nilai parameter adalah sebanyak 364 diperoleh dari metode OLS. Untuk estimasi

3 metode terbaik adalah OLS dengan

nilai estimasinya -0.2972 dan banyaknya estimasi yang mendekati nilai parameter adalah sebanyak 380 yang juga diperoleh dari metode yang sama.
Kesimpulan:
1) Model AR1

maka secara umum metode OLS dan

Dari ketiga metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai parameter, jika dilihat dari nilai modus dan perbandingan

MLE adalah metode yang paling sering menghasilkan estimasi parameter terbaik.
Semakin besar data yang digunakan dalam simulasi maka nilai estimasi yang diperoleh akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya selain itu juga banyaknya
estimasi yang diwakili oleh metode terbaik akan semakin besar. Hal-hal tersebut dapat dilihat pada modus dan perbandingan psi yang dihasilkan pada masing-

masing tabel.
2) Model AR2

Untuk model AR2, berdasarkan nilai modus dan perbandingan 1 dan 2 pada masing-masing metode maka secara umum MLE adalah metode yang paling sering
menghasilkan estimasi parameter yang paling mendekati nilai 1 dan 2 yang sebenarnya.

Estimasi parameter terbaik dihasilkan oleh data dengan jumlah besar. Atau dengan kata lain semakin besar data yang digunakan dalam simulasi maka nilai estimasi
yang diperoleh akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya selain itu juga banyaknya estimasi

1 dan 2

yang diwakili oleh metode terbaik akan semakin

besar. Hal-hal tersebut dengan jelas terlihat pada modus dan perbandingan psi yang dihasilkan pada masing-masing tabel.
3) Model AR3
Jika dilihat dari modus dan perbandingan psi maka untuk masing-masing n ketiga metode tersebut sama-sama sering menghasilkan estimasi parameter yang
mendekati nilai 1 , 2 dan3 yang sebenarnya.

Semakin besar data yang digunakan dalam simulasi maka nilai estimasi yang diperoleh akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya selain itu juga banyaknya
estimasi 1 , 2 dan 3

yang diwakili oleh metode terbaik akan semakin besar. Hal-hal tersebut dengan jelas terlihat pada modus dan perbandingan psi yang

dihasilkan pada masing-masing tabel.