Representaci

on

Los componentes

Predicci
on

Series temporales: predicci

on
(Dossier)

Luca Di Gennaro Splendore

Universitat Pompeu Fabra

Ejemplo

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

Ejemplo

Los actos de los locos dijo Farach

exceden las previsiones del hombre cuerdo.

Jorge Luis Borges (1899 1986)

El Aleph, Alianza Editorial (2005)

Representaci
on

Los componentes

hacemos hoy?
Que

n
Representacio

Los componentes
Series aditivas y multiplicativas

n
Prediccio

Ejemplo
Medias moviles

Predicci
on

Ejemplo

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

Ejemplo

Series temporales?
Hasta ahora todas las variables que se han estudiado tenan
en com
un que nunca han estado fechadas.
Una secuencia de valores observados a lo largo del tiempo
ordenados cronologicamente es una serie temporal. Resulta
difcil imaginar una rama de la ciencia en la que no aparezcan
datos que puedan ser considerados como series temporales.
Puede ser anual, trimestral, diaria, etc.
La serie temporal nos informa de la variaci
on de la variable a
lo largo del tiempo (desempleo, pobreza, crecimiento, etc).
Muchas decisiones econ
omicas y empresariales se toman seg
un
previsiones basadas en el comportamiento pasado de una
variable.

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

Composici
on de una serie temporal:
1

A corto plazo
Factores peri
odicos: estaciones del a
no, periodos especiales
(Navidad, etc.)
Puntuales: una catastrofe natural, la crisis financiera de un
pas, la quiebra de una gran empresa

A medio plazo: crisis y recuperaci

on econ
omica

A largo plazo: cambios estructurales en la poblacion o en la

economa

Ejemplo

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

4 componentes
Estacionalidad: comportamiento peri
odico a corto plazo,
repetido dentro de periodos mas largos.
Irregularidad: factor a corto plazo puntual e impredecible, no
explicado por los otros componentes.
Ciclo: comportamiento a medio plazo, asociado normalmente
a los ciclos economicos.
Tendencia: comportamiento a largo plazo de la serie.

Ejemplo

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

Correlacion: Los componentes pueden asociarse de forma

aditiva o multiplicativa:

Serie aditiva: Yt = Tt + Et + Ct + It
Serie multiplicativa: Yt = Tt Et Ct It
Tambien series mixtas: Yt = Tt + Et Ct It

Ejemplo

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

todos para aislar la tendencia de una

Me
serie temporal
Analisis grafico: es el mas simple, pero en su sencillez esta su
debilidad, no garantiza fiabilidad alguna.
Medias moviles: suaviza o alisa (smoothing) la serie
promediando los valores de la misma para periodos de tiempo
fijos pero que se desplazan a lo largo de todo el horizonte de
la serie. La idea que subyace detras de este metodo es que la
media sirve para eliminar la dispersi
on o variabilidad de la
serie motivada por factores coyunturales o esporadicos.
Metodo analtico: seleccionar una funci
on matematica que
modelice de forma adecuada el comportamiento a largo plazo
de la serie temporal objeto de estudio.

Ejemplo

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

Ejemplo

n
Prediccio

Denominamos predicci
on a la estimaci
on de valores futuros de
la variable en funci
on del comportamiento pasado de la serie.
Por ejemplo, la predicci
on mediante modelos basados en la
teorIa de series temporales, puede servir para una buena
planificacion de recursos sanitarios, en funci
on de la demanda
que se espera en el futuro, prevista por el modelo.
Otro de los campos en los que se aplica la prediccion
mediante series temporales es el de la meteorologa o en la
prediccion de otros fen
omenos naturales.

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

n
Prediccio

Hacemos una recta de regresi

on con la variable y con en
n
umero de a
no que es en nuestra serie temporal (el a
no 1, el
segundo, el tercero...).

- Es un metodo para ahorrarse calcular n

umeros tan grandes.

Utilizando la recta de regresi

on para valores sucesivos a
nuestro a
nos haremos la previciones.

Ejemplo

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

Ejemplo

PIB (Catalunya) con datos quadrimestrales

A
no
2004,1
2004,2
2004,3
2005,1
2005,2
2005,3
2006,1
2006,2
2006,3
2007,1
2007,2
2007,3
2008,1
2008,2
2008,3

PIB
1018
1037
1050
1093
1102
1113
1146
1160
1172
1208
1219
1227
1266
1278
1280

2009,3?
a
no 2009 Tercero cuadimestre?

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

Ejemplo

viles (MM)
Medias mo
Un metodos de alisamiento para encontra la tendencia-

Suaviza la serie promediando los valores de la misma para

periodos de tiempo fijos pero que se desplazan a lo largo del
horizonte de la serie.
Resultado: eliminaci
on de los movimientos a corto y medio
plazo as como las irregularidades debidas a factores no
controlables ni predecibles.
Es decir, a la serie se el quitan tres de sus componentes y se le
deja solo la cuarta, la tendencia.

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

Ejemplo

MM3 con datos quadrimestrales. PIB (Catalunya)

A
no
2004,1
2004,2
2004,3
2005,1
2005,2
2005,3
2006,1
2006,2
2006,3
2007,1
2007,2
2007,3
2008,1
2008,2
2008,3

PIB
1018
1037
1050
1093
1102
1113
1146
1160
1172
1208
1219
1227
1266
1278
1280

MM3
1028
1035
1060
1082
1103
1120
1140
1159
1180
1200
1218
1237
1257
1275
1279

MM3t =

Yt1 +Yt +Yt+1

3

MM32004,1 =

1018+1037
2

MM32004,2 =

1018+1037+1050
3

= 1028
= 1060

MM32004,3 = 1037+1050+1093
= 1060
3
...................
MM32007,3 = 1219+1227+1266
= 1237
3
........................

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

Ejemplo

todos de alisamiento: la medias mo

viles
Un me

Medias moviles 3 (MM3): series temporales con datos

quadrimestrales.
Por ejemplo:
Asumimos una serie aditiva sin componente ciclo:
Yt = Tt + Et + It
Queremos Tt , Et , It :
Yt Tt = Tt + Et + It Tt = Et + It
y Tt = MM3 => Yt MM3 = Et + It

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

Ejemplo

Y=T=MM3; Y- MM3 = E+I

A
no
2004,1
2004,2
2004,3
2005,1
2005,2
2005,3
2006,1
2006,2
2006,3
2007,1
2007,2
2007,3
2008,1
2008,2
2008,3

PIB
1018
1037
1050
1093
1102
1113
1146
1160
1172
1208
1219
1227
1266
1278
1280

MM3
1028
1035
1060
1082
1103
1120
1140
1159
1180
1200
1218
1237
1257
1275
1279

Y-MM3
-10
2
-10
11
-1
E1 =
-7
6
E2 =
1
-8
E3 =
8
1
-10
9
3
1

10+11+6+8+9
5
21+1+1+3
5

=5

=1

107810+1
5

= 7

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

b = 19, 5Tiempo+1002
La predicci
on: Y
A
no
2004,1
2004,2
2004,3
2005,1
2005,2
2005,3
2006,1
2006,2
2006,3
2007,1
2007,2
2007,3
2008,1
2008,2
2008,3

PIB
1018
1037
1050
1093
1102
1113
1146
1160
1172
1208
1219
1227
1266
1278
1280

Tiempo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2009 Tercero cuadimestre?

Ejemplo

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

Ejemplo

b = 19,5 Tiempo + 1002

n: Y
Prediccio

Temps
2009,1
2009,2
2009,3

Previciones
1314
1334
1353

Tiempo
16
17
18

b2009,1 = 19, 5 16 + 1002 = 1314

Y
b2009,2 = 19, 5 17 + 1002 = 1334
Y
b2009,3 = 19, 5 18 + 1002 = 1346
Y

Representaci
on

Los componentes

Predicci
on

Ejemplo

n de la estacionalidad
Correcio

Temps
2009,1
2009,2
2009,3

Previciones
1314
1334
1353

Tiempo
16
17
18

b2009,1 + E1 = 1314 + 5 = 1319

Y
b2009,2 + E2 = 1334 + 1 = 1335
Y
b2009,3 + E3 = 1353 7 = 1346
Y