Anda di halaman 1dari 44

Asuransi Jiwa

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


S2 Matematika FMIPA UGM

January 1, 2014

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPA January
UGM) 1, 2014

1 / 39

Outline

Pendahuluan

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa


Asuransi yang Dibayarkan Seketika pada Saat Kematian
Asuransi dengan Manfaat Bertingkat
Asuransi Dwiguna
Asuransi Tertunda
Asuransi dengan Manfaat Kematian yang Tak Tetap

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa (Lanjutan)


Asuransi yang Dibayarkan Pada Akhir Tahun Kematian
Asuransi Jiwa Berjangka n-Tahun
Asuransi Jiwa Seumur Hidup
Asuransi Jiwa Dwiguna
Asuransi dengan Santunan yang Tak Tetap

Hubungan Asuransi Kontinu dan Asuransi Diskrit

Persamaan Differensial untuk Asuransi Kontinu

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPA January
UGM) 1, 2014

2 / 39

Pendahuluan

Definisi Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan sebuah janji dari perusahaan asuransi


(pihak penanggung) kepada nasabahnya (tertanggung) bahwa
apabila nasabah mengalami resiko kematian dalam hidupnya maka
perusahaan asuransi akan memberikan santunan (manfaat
kematian) dengan jumlah tertentu pada ahli waris dari nasahab
tersebut.

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPA January
UGM) 1, 2014

3 / 39

Pendahuluan

Definisi Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan sebuah janji dari perusahaan asuransi


(pihak penanggung) kepada nasabahnya (tertanggung) bahwa
apabila nasabah mengalami resiko kematian dalam hidupnya maka
perusahaan asuransi akan memberikan santunan (manfaat
kematian) dengan jumlah tertentu pada ahli waris dari nasahab
tersebut.
Nilai harapan dari vriabel random nilai sekarang E(Z) adalah
nilai sekarang aktuaria (Actuarial Present Value) atau dengan
kata lain nilai uang sekarang (Present Value) yang harus
dibayarkan untuk mendapatkan sejumlah nilai yang sama pada
saat meninggal dalam periode waktu sampai t tahun.

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPA January
UGM) 1, 2014

3 / 39

Asuransi yang Dibayarkan Seketika pada Saat


Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Kematian

Asuransi yang Dibayarkan Seketika Saat Kematian


Model asuransi ini juga disebut sebagai model kontinu dimana
besarnya manfaat dan waktu pembayaran hanya bergantung pada
lamanya waktu yang ditentukan saat asuransi diterbitkan sampai
tertanggung meninggal.

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPA January
UGM) 1, 2014

4 / 39

Asuransi yang Dibayarkan Seketika pada Saat


Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Kematian

Asuransi yang Dibayarkan Seketika Saat Kematian


Model asuransi ini juga disebut sebagai model kontinu dimana
besarnya manfaat dan waktu pembayaran hanya bergantung pada
lamanya waktu yang ditentukan saat asuransi diterbitkan sampai
tertanggung meninggal.
Besar manfaat kematian dihitung dari fungsi manfaat dan fungsi
diskon (vt ).

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPA January
UGM) 1, 2014

4 / 39

Asuransi yang Dibayarkan Seketika pada Saat


Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Kematian

Asuransi yang Dibayarkan Seketika Saat Kematian


Model asuransi ini juga disebut sebagai model kontinu dimana
besarnya manfaat dan waktu pembayaran hanya bergantung pada
lamanya waktu yang ditentukan saat asuransi diterbitkan sampai
tertanggung meninggal.
Besar manfaat kematian dihitung dari fungsi manfaat dan fungsi
diskon (vt ).
Fungsi dari nilai manfaat kematian pada saat sekarang dari zt ,
yaitu
zt = bt vt
dengan zt adalah nilai sekarang untuk nilai polis dari pembayaran
manfaat kematian dan T = T (x) merupakan varriabel random sisa
usia yang diasuransikan.

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPA January
UGM) 1, 2014

4 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi dengan Manfaat Bertingkat

Asuransi Jiwa Berjangka n-Tahun(n-Year Term


Insurance)
Pada asuransi jiwa berjangka n-tahun, pembayaran manfaat
kematian dilakukan hanya jika nasabah meninggal di dalam
n-tahun masa kepesertaannya sejak memutuskan terdaftar menjadi
peserta asuransi.
Misalkan besarnya manfaat kematian adalah 1 unit dan
dibayarkan saat seseorang berusia (x) mengalami kematian, maka:

1, t n
bt =
0, t > n
vt = v t , t n
 T
v , T n
Z=
0,
T >n
Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati
Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPA January
UGM) 1, 2014

5 / 39

Asuransi dengan Manfaat Bertingkat

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Nilai sekarang aktuaria asuransi berjangka n-yahun dengan


pembayaran manfaat kematian sebesar 1 unit dan dilakukan
seketika pada saat (x) mengalami kematian adalah E[Z],
1
dinotasikan Ax:n
dengan Z adalah fungsi dari T
Z
1

Ax:n = E[Z] =
zt fT (t) dt
0

sehingga,
1
Ax:n
=

Z0 n
=

v t t px x (t) dt
et t px x (t) dt

selanjutnya diperoleh,
1
1
var(Z) = 2 Ax:n
(Ax:n
)2
Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati
Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPA January
UGM) 1, 2014

6 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi dengan Manfaat Bertingkat

Asuransi Seumur Hidup (Whole Life Insurance)

Asuransi jiwa seumur hidup merupakan asuransi jiwa berjangka


n-tahun dengan n , berlaku:
bt = 1, t 0
vt = v t , t 0
Z = vT , T 0
Asuransi ini membayar manfaat kematian ketika nasabah
meninggal dunia kapanpun kematian tersebut terjadi.

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPA January
UGM) 1, 2014

7 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi dengan Manfaat Bertingkat

Nilai sekarang aktuaria seumur hidup (whole life insurance) yakni:


Z

v t t px x (t) dt
Ax =
0

Untuk seseorang yang terseleksi pada saat [x] dan sekarang berusia
[x] + h, maka nilai sekarang aktuarianya sebesar:
Z

A[x]+h =
v t t p[x]+h x (h + t) dt
0

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPA January
UGM) 1, 2014

8 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi dengan Manfaat Bertingkat

Contoh 1
Diasumsikan mortalita mengikuti :lx = 100 x untuk 0 x 100 dan
1
tingkat suku bunga kontinu 0,005. Hitunglah A40:25
Jawab:
Diketahui lx = 100 x = 100.S(x),0 x 100, = 0, 05
terlebih dahulu ditentukan (x + t)
1
dS(x + t)
.
S(x + t)
dt
1
d(100 x t)
=
.
100 x t
dt
1
=
100 x t

(x + t) =

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPA January
UGM) 1, 2014

9 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi dengan Manfaat Bertingkat

Sehingga,
1
60 t
S(40 + t)
=
t p40 =
S(40)
Selanjutnya,
(40 + t) =

60 t
60

25

et t p40 (40 + t) dt

 

Z 25
60 t
1
0,05t
e
=
dt
60
60 t
0
Z 25
1
e0,05t dt
=
60 0
= 0, 283

1
A40:25
=

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

10 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi dengan Manfaat Bertingkat

Contoh 2
Suatu polis asuransi jiwa seumur hidup (whole life) dengan uang pertanggungaan senilai 70 diterbitkan atas (30). Manfaat meninggal dibayarkan pada saat meninggal dunia. Jika probability density function dari
future lifetime T untuk (x) adalah :
 t
70 , 0 t 70
f (t) =
0, lainnya
dan = 0, 10. Hitunglah premi tunggal neto (net single premium)?
Jawab:
Z 70

Ax =
et .fT (t) dt
0
Z 70
1
=
e0,1t
dt
70
0
Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati
Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

11 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi dengan Manfaat Bertingkat

t 0,1t e0,1t 70
e

|
700
70  0

1
1
1
= e7
+
+
7 70
70
1
11
=
e7
70 70
=

diperoleh net single premium,




1
1 7

bt Ax = 70
e
= 1 11e7
70 70

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

12 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi Dwiguna

Asuransi Dwiguna (Endowment Insurance)

Asuransi dwiguna terdiri dari dwiguna murni berjangka n-tahun


dan dwiguna berjangka n-tahun.
Manfaat kematian akan diberikan seketika pada saat kematian
apabila peserta asuransi meninggal sebelum n-tahun. sebaliknya,
apabila masih hidup sampai dengan n-tahun maka kepadanya akan
diberikan dwiguna murni.

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

13 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi Dwiguna

Asuransi Dwiguna Murni Berjangka n-Tahun


Manfaat kematian akan diberikan akhir tahun ke-n apabila
nasabah tetap hidup minimal selama n-tahun sejak masuk menjadi
peserta asuransi sehingga dapat dituliskan:
Nilai sekarang untuk aktuaria untuk dwiguna murni memiliki dua
notasi yang berarti sama, yaitu Ax:n1 atau n Ex ,
Ax:n1 = E[Z] = v n n px
variansinya dapat diperoleh dari,
var(Z) = 2 Ax:n1 (Ax:n1 )2
= v 2n n pxn qx
Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati
Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

14 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi Dwiguna

Asuransi Dwiguna n-Tahun

Asuransi dwiguna n-tahun merupakan kombinasi dari asuransi


berjangka n-tahun dan dwiguna murni.
Manfaat kematian akan diberikan seketika pada saat kematian
apabila peserta asuransi meninggal sebelum n-tahun. sebaliknya,
apabila masih hidup sampai dengan n-tahun maka kepadanya akan
diberikan dwiguna murni. berikut nilai sekarang aktuarianya,
1
Ax:n = Ax:n
+ Ax:n1

variansi untuk asuransi ini yaitu,


var(Z) = 2 Ax:n (Ax:n )2

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

15 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi Tertunda

AsuransiTertunda (Deffered Insurance)


Asuransi tertunda m-tahun memberikan manfaat kematian jika
nasabaha meninggal setelah m-tahun menjadi peserta asuransi.
Asuransi jiwa seumur hidup tertunda m-tahun mempunyai nilai
sekarang aktuaria sebagai berikut,
Z

E[Z] = m| Ax =
v t t px x (t) dt
m

, sedangkan
Asuransi jiwa berjangka n-tahun yang tertunda m-tahun, nilai
sekarang aktuarinya adalah,
Z m+n
1

v t t px x (t) dt
m|n Ax = m|n Ax:n =
m

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

16 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi Tertunda

Contoh 3
Suatu polis asuransi jiwa seumur hidup tertunda 5 tahun diterbitkan
atas (x) dengan manfaat meninggal dibayarkan pada saat meninggal
dunia. jika diketahui force of mortality constant = 0, 04 dan = 0, 10.
Berapakah nilai sekarang aktuaria dari asuransi ini?
Jawab:
Z
Z

et x (t) dt
t px x (t) dt =
5| Ax =
5
5
Z
e0,10t e0,04t (0, 04) dt
=
5

(0, 04)e0,14t
=
|
0, 14 5
2
= e0,7 = 0, 1419
7
Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati
Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

17 / 39

Asuransi dengan Manfaat Kematian yang Tak


Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Tetap

Asuransi dengan Manfaat Kematian Meningkat


Asuransi jiwa seumur hidup dengan manfaat kematian meningkat
per tahun (anually increasing whole life insurance) akan
memberikan manfaat kematian sebesar 1 unit pada saat terjadi
kematian di tahun pertama, 2 unit pada tahun kedua, dan
seterusnya,
bt = bt + 1c, t 0
vt = v t , t 0
Z = bT + 1c, T 0
Dimana tanda bc menyatakan bilangan bulat terbesar.
Nilai sekarang aktuaria dari asuransi ini adalah,
Z
x = E[Z] =
(I A)
bt + 1cv t t px x (t) dt
0
Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati
Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

18 / 39

Asuransi dengan Manfaat Kematian yang Tak


Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Tetap

Asuransi dengan Manfaat Kematian Meningkat

Secara umum, nilai sekarang aktuaria untuk asuransi jiwa seumur


hidup dengan manfaat kematian meningkat per m-bulan (m-thly
increasing whole life insurance) yakni,
x
E[Z] = (I (m) A)
Selain itu, jika kematian terjadi dalam jangka waktu n-tahun maka
disebut m-thly increasing n-year term life insurance, dimana
dalam kasus ini m , maka nilai sekarang aktuarianya adalah
Z

s|Ax ds
E[Z] = (I A)x =
0

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

19 / 39

Asuransi dengan Manfaat Kematian yang Tak


Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Tetap

Asuransi dengan Manfaat Kematian Menurun


Asuransi jiwa seumur hidup dengan manfaat kematian menurun
per tahun (anually decreasing whole life insurance). misalkan
suatu asuransi memberikan manfaat kematian sebesar n apabila
terjadi kematian di tahun pertama, n 1 di tahun kedua dan
seterusnya sampai dengan jangka waktu asuransi selesai maka
fungsinya adalah,

n btc, t n
bt =
0,
t>n
vt = v t , t > n

Z=

v T (n bT c, T n
0,
T >n

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

20 / 39

Asuransi dengan Manfaat Kematian yang Tak


Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Tetap

Asuransi dengan Manfaat Kematian Menurun

Nilai sekarang aktuaria dari asuransi ini adalah,


Z n
1
(DA)x:n =
v t (n btc)t px x (t) dt
0

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

21 / 39

Asuransi yang Dibayarkan Pada Akhir Tahun


Jenis-Jenis Asuransi Jiwa (Lanjutan) Kematian

Asuransi yang Dibayarkan Pada Akhir Tahun Kematian


Merupakan asuransi yang dibayarkan secara diskrit.

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

22 / 39

Asuransi yang Dibayarkan Pada Akhir Tahun


Jenis-Jenis Asuransi Jiwa (Lanjutan) Kematian

Asuransi yang Dibayarkan Pada Akhir Tahun Kematian


Merupakan asuransi yang dibayarkan secara diskrit.
Model asuransi ini didefinisikan sebagai fungsi sisa usia masa
depan dari nasabah dengan K = K(x) merupakan variabel
random sisa usia (diskret). Fungsi manfaat bk + 1, yaitu jumlah
pembayaran manfaat dimana indeks k + 1 menyatakan sisa usia
dari nasabah dan fungsi diskonto vk + 1, yaitu faktor diskonto
suku bunga yang ditetapkan untuk periode dari waktu
pengembalian pembayaran sampai waktu diterbitkannya polis.

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

22 / 39

Asuransi yang Dibayarkan Pada Akhir Tahun


Jenis-Jenis Asuransi Jiwa (Lanjutan) Kematian

Asuransi yang Dibayarkan Pada Akhir Tahun Kematian


Merupakan asuransi yang dibayarkan secara diskrit.
Model asuransi ini didefinisikan sebagai fungsi sisa usia masa
depan dari nasabah dengan K = K(x) merupakan variabel
random sisa usia (diskret). Fungsi manfaat bk + 1, yaitu jumlah
pembayaran manfaat dimana indeks k + 1 menyatakan sisa usia
dari nasabah dan fungsi diskonto vk + 1, yaitu faktor diskonto
suku bunga yang ditetapkan untuk periode dari waktu
pengembalian pembayaran sampai waktu diterbitkannya polis.
Nilai sekarang pada saat polis diterbitkan dari pembayaran
manfaat asuransi dinotasikan dengan zk+1 , yaitu:
zk + 1 = bk+1 vk+1

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

22 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa (Lanjutan)

Asuransi Jiwa Berjangka n-Tahun

Asuransi Jiwa Berjangka n-Tahun(n-Year Term


Insurance)
Asuransi berjangka n-tahun dengan memberikan 1 unit pada akhir
tahun kematian diperoleh:

1, k = 0, 1, , n 1
bk+1 =
0, lainnya
vk+1 = v k+1

Z=

v K+1 , K = 0, 1, , n 1
0, lainnya

Nilai aktuaria untuk asuransi ini diberikan dengan,


1
Ax:n
= E[Z] =

n1
X

v k+1 k px qx+k

k=0
Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati
Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

23 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa (Lanjutan)

Asuransi Jiwa Berjangka n-Tahun

Dengan menggunakan penurunan aljabar, rumus rekursi dari nilai


sekarang aktuaria dari asuransi berjangka n-tahun adalah:
1
1
Ax:n
= vqx + vpx Ax+1:n1

Selanjutnya, nilai variansi dari asuransi berjangka n-tahun sebagai


berikut,
1
1
var[Z] = 2 Ax:n
(Ax:n
)2
1
dimana, 2 Ax:n
=

n1
P

v 2k+1 k px qx+k

k=0

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

24 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa (Lanjutan)

Asuransi Jiwa Seumur Hidup

Asuransi Jiwa Seumur Hidup(Whole Life Insurance)

Asuransi jiwa seumur hidup yang diterbitkan untuk x, model yang


akan digunakan pada asuransi ini dapat diperoleh dengan
memisalkan n dari model asuransi berjangka n-tahun
sehingga nilai sekarang aktuaria dari asuransi ini adalah:
Ax =

v k+1 k px qx+k

k=0

selanjutnya rumus rekursi untuk asuransi jiwa seumur hidup


dimana n yakni,
Ax = vqx + vpx Ax+1

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

25 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa (Lanjutan)

Asuransi Jiwa Seumur Hidup

Contoh 4
Jika lx = 100x untuk 0 x 100 dan jika i = 0,05. Hitunglah A40:25 ?
lx+k lx+k+1
1
Jawab: k| qx = k px qx+k =
=
lx
100 x
1
Sehingga, k| q40 =
60
Selanjutnya diperoleh,
A40:25 =

24
X
k=0

(1, 05)(k+1)

1
+ v 25 25 p40
60

1
35
a25 + v 25
60
60
1
7
= (14, 09359) + (0, 295308)
60
12
= 0, 407159
=

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

26 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa (Lanjutan)

Asuransi Jiwa Dwiguna

Asuransi Jiwa Dwiguna(Endowment Insurance)

Asuransi dwiguna (endowment) n-tahun dengan jumlah unit pembayaran pada akhir tahun kematian adalah kombinasi dari asuransi berjangka n-tahun dengan asuransi dwiguna murni (pure endowment) ntahun. Fungsinya sebagai berikut:
bk+1 = 1, k = 0, 1, , n 1
 k+1
v , k = 0, 1, 2, , n 1
vk+1 =
v n , k = n, n + 1,
 k+1
v , k = 0, 1, 2, , n 1
vk+1 =
v n , k = n, n + 1,

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

27 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa (Lanjutan)

Asuransi Jiwa Dwiguna

Nilai sekarang aktuaria dari asuransi dwiguna diperoleh,


Ax:n =

n
X

v k+1 k px qx+k

k=0

dengan menggunakan penurunan secara aljabar, diperoleh rumus rekursi


untuk asuransi ini, yakni:
Ax:n =

n1
X

v k+1 k px qx+k + v n n px

k=0

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

28 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa (Lanjutan)

Asuransi Jiwa Dwiguna

Contoh 5

Y adalah nilai sekarang dari variabel random untuk asuransi berjangka


30 tahun dengan anuitas 1 yang dibayarkan setiap tahun oleh (x) selama
hidupnya. Diberikan,
1

i = 0, 05

30 px = 0, 70
2 A1
= 0, 0694
x:30
1
Ax:30
= 0, 1443

3
4

Hitung E[Y 2 ]?

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

29 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa (Lanjutan)

Asuransi Jiwa Dwiguna

Jawab:
1Z
Y =
, dimana Z adalah nilai sekarang dari variabel random asud
ransi dwiguna 30 tahun.
1
1 Ax:30
v 30 30 px
1 Ax:30
=
= 14, 568
d
d


1 2
1
2
( Ax:30 (Ax:30 )
V ar(Y ) =
d2


1
2 1
60
1
30
=
Ax:30 + v 30 px (Ax:30 + v 30 px )
(21)2
= 5, 76700

E[Y ] =

sehingga diperoleh,
E[Y 2 ] = var(Y ) + (var[Y ])2 = 218

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

30 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa (Lanjutan)

Asuransi dengan Santunan yang Tak Tetap

Asuransi Jiwa dengan Santunan Meningkat Setiap


Tahun
Asuransi jiwa seumur hidup dengan santunan yang meningkat
setiap tahun, yang menyediakan santunan sejumlah k+1 unit
apabila tertanggung meninggal pada tahun-tahun kematian.
Fungsi manfaat dan fungsi diskonto serta variabel random dari
nilai sekarang, yaitu:
bk+1 = k + 1, k = 0, 1,
vk+1 = v k+1 , k = 0, 1, 2,
Z = (K + 1)v K+1 , K = 0, 1,
Nilai sekarang aktuaria dari asuransi jiwa seumur hidup dengan
santunan yang meningkat setiap tahunnya dinotasikan dengan
(IA)x .
Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati
Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

31 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa (Lanjutan)

Asuransi dengan Santunan yang Tak Tetap

Asuransi Jiwa dengan Santunan Menurun Setiap Tahun


Asuransi jiwa berjangka n-tahun dengan santunan yang menurun
setiap tahun, selama periode n-tahun menyediakan manfaat pada
akhir tahun kematian sejumlah n-k dimana k adalah lamanya
tertanggung hidup sejak asuransi diterbitkan, dengan fungsi
sebagai berikut,

n k, k = 0, 1, , n 1
bk+1 =
0, k = n, n + 1,
vk+1 = v k+1 , k = 0, 1, 2,

Z=

(n K)v K+1 , K = 0, 1, , n 1
0, K = n, n + 1,

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

32 / 39

Jenis-Jenis Asuransi Jiwa (Lanjutan)

Asuransi dengan Santunan yang Tak Tetap

Nilai sekarang aktuaria untuk asuransi jiwa berjangka n-tahun


dengan santunan yang menurun setiap tahun dinotasikan dengan
1 , yakni:
(DA)x:n
1
(DA)x:n
=

n1
X

(n k)k| Ax

k=0

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

33 / 39

Hubungan Asuransi Kontinu dan Asuransi


Diskrit

Hubungan Asuransi Kontinu dan Asuransi Diskrit

Pada asuransi yang dibayarkan seketika saat kematian (kontinu) dan


asuransi yang dibayarkan pada akhir tahun kematian (diskrit) dapat
diperoleh beberapa hubungan dengan cara menganalisis nilai sekarang
untuk asuransi jiwa seumur hidup dengan manfaat sebesar 1 unit yang
dibayarkan seketika pada saat kematian, yakni:
Z

v t t px x (t) dt
Ax =
0
Z 1
Z
v t t px x (t) dt
v t t px x (t) dt +
=
0

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

34 / 39

Hubungan Asuransi Kontinu dan Asuransi


Diskrit

Bentuk diatas dapat dirubah menjadi:


Z 1
v t t px x (t) dt + vpx Ax+1
=
0

Dengan asumsi uniform t px x (t) = qx dan definisi asuransi berjangka,


maka persamaannya menjadi:
i
Ax = vqx + vpx Ax+1

Selanjutnya nilai sekarang aktuaria pada asuransi seumur hidup diskrit


i
jika dikalikan dengan ,diperoleh:



i
i
i
Ax = vqx + vpx
Ax+1

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

35 / 39

Hubungan Asuransi Kontinu dan Asuransi


Diskrit

dari dua persamaan diatas dapat dilihat hubungan antara asuransi yang
dibayarkan seketika saat kematian(kontinu) dengan asuransi yang dibayarkan pada akhit tahun kematian adalah:
i
Ax = Ax

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

36 / 39

Hubungan Asuransi Kontinu dan Asuransi


Diskrit

Contoh 6
Diberikan,
1

Kematian terdistribusi secara merata

i = 0, 05

q35 = 0, 01
A36 = 0, 185

Hitunglah A35 ?
Jawab:
Hitung terlebih dahulu: e =

1
, Sehingga
1+i
1

= eln( 1+i )
1
ln( 1,05
)

=e

= 0, 4879

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

37 / 39

Hubungan Asuransi Kontinu dan Asuransi


Diskrit

i
Ax = A36 = A36 = Ax .

i
Sehingga,
0, 4879
(0, 185) = 0, 180523
A36 =
0, 05
Selanjutnya dapat dihitung,
A36 = vq35 + vp35 A36
1
1
=
(0, 01) +
(1 0, 01)(0, 180523)
1, 05
1, 05
= 0, 179

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

38 / 39

Persamaan Differensial untuk Asuransi Kontinu

Persamaan Differensial untuk Asuransi yang dibayarkan


Seketika pada Saat Kematian (Kontinu)

Rumus rekursif dapat dibetuk dari asuransi yang dibayarkan seketika


pada saat kematian dengan menggunakan persamaan diferensial. Contohnya adalah asuransi seumur hidup pada usia (x) yakni
d
Ax = (x) + Ax [ + (x)] = Ax (x)(1 Ax )
dx
atau bisa dituliskan sebagai berikut,
d
Ax = (x) + Ax [(x) + ]
dx

Seftina Diyah Miasary // Desty Rakhmawati


Asuransi
(S2 Matematika
Jiwa
FMIPAJanuary
UGM) 1, 2014

39 / 39

Anda mungkin juga menyukai