Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model peramalan terbaik dari data

nilai saham S&P 500 INDEX dan menentukan hasil peramalan data tersebut untuk periode
berikutnya. Model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu model
dalam metode deret waktu yaitu model TARCH. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa
model terbaik adalah TARCH(1,2) dan diperoleh persamaan varian sebagai berikut:

= 1.711092 0.068573
+0.134309
+ 0.551669
0.451621

.
Untuk meramalkan nilai harga saham S&P 500 INDEX pada periode selanjutnya
digunakan langkah yaitu memodelkan kuadrat sisaan ke-121 (
) dan ke-120 (
),
ragam bersyarat sisaan ke-121 (
) serta memasukkan variabel threshold (asimetris)
dengan melihat tanda sisaan ke-121 (). Model TARCH (1,2) menunjukkan bahwa
hasil peramalan dari model ini memiliki persentase kesalahan yang relatif kecil. Hal ini
mengindikasikan bahwa model TARCH (1,2) adalah model yang baik diterapkan