Metode Monte Carlo sangat penting dalam fisika komputasi dan bidang terapan lainnya,
dan memiliki aplikasi yang beragam mulai dari perhitungan kromodinamika kuantumesoteric
( teori yang
berusaha
menjabarkan
sifat
dan
membentuk partikel
perilaku
hingga
perancangan aerodinamika.
Penggunaannya yang cukup dikenal adalah oleh Enrico Fermi pada tahun 1930, ketika ia
menggunakan metode acak untuk menghitung sifat-sifat neutron yang waktu itu baru saja
ditemukan. Metode Monte-Carlo merupakan simulasi inti yang digunakan dalam Manhattan
Project, meski waktu itu masih menggunakan oleh peralatan komputasi yang sangat sederhana. .
Metode simulasi Monte-Carlo secara khusus sangat berguna untuk mempelajari sistem seperti
cairan, material yang tidak teratur dan struktur-struktur selular. Dimana sistem-sistem ini
mempunyai tingkat hubungan yang rendah antar komponennya. Lebih jauh, metode Monte-Carlo
sangat berguna untuk memodelkan fenomena dengan tingkat ketidaktentuan (uncertainty) yang
signifikan, seperti perhitungan resiko dalam bisnis. Dalam bidang keuangan, penggunaan metode
Monte-Carlo
mengalami
peningkatan
dalam
kegiatan
mengevaluasi investasi pada proyek di tingkat korporat , atau untuk mengevaluasi prediksi
keuangan.
Mendefinisikan distribusi probabilitas dari data masa lalu atau dari distribusi teoritis.
Mengonversikan distribusi ke dalam frekuensi kumulatif.
Menggenerasikan bilangan acak.
Melakukan simulasi dengan bilangan acak.
Menganalisa keluaran simulasi.
D. Source Code
Code Monte-Carlo yang digunakan dalam bahasa C++ adalah sebagai berikut
Gambar tampilan output di atas merupakan keluaran dari nilai h. Ada 20 nilai h dimana
nilai h tersebut semuanya merupakan angka yang acak (random).