1.

2.

Tuliskan bentuk umum dan Jelaskan tahapan pemodelan dari model GARCH (General Autoregressive
Heteroscedasticity) model
Jelaskanperbedaanutamaantaraketigamodel M-GARCH (garch in mean), TGARCH (threshold garch),
PGARCH (power garch), yang merupakan keluarga GARCH dantuliskanbentukumummasing-masing model
tersebut.

3. Berdasarkan output berikut:

a. buat persamaannya dan lakukan analisis terkait dengan uji statistic yang bias dilakukan secara lengkap

C
AR(1)

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

-0.000979
0.697789

0.001095
0.069755

-0.894261
10.00340

0.3712
0.0000

4.963812
2.104800
16.31015

0.0000
0.0353
0.0000

Variance Equation
C
RESID(-1)^2
GARCH(-1)

7.95E-07
0.127276
0.748823

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.369565
0.347050
0.018069
0.036568
457.7670
2.142340

1.60E-07
0.060469
0.045911

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.000881
0.022361
-7.739606
-7.621565
16.41381
0.000000

b. Lakukanuji arch berdasarkan output berikut: tuliskansecaralengkaphipotesisnoldanhipotesisalternatifnya. Apa

kesimpulan yang saudara peroleh
F-statistic
Obs*R-squared

0.753333
0.761517

Prob. F(1,114)
Prob. Chi-Square(1)

0.387246
0.382854

 X t 5,3,2,4,5,6,7,8,3,9
1.

Jika variable random

Wt

dilakukan smoothing dengan

q

1
X t j
2q 1 j q

metoda moving average

Wt
, dimana

q 1 t n q

untuk

a. Hitunglah W1 s/d W10 untuk q =1

b. Buat satu grafik untuk data asli dan data yang sudah dilakukan smoothing, dan
kesimpulan apa yang dapat diperoleh
2. Salah satu metoda untuk melakukan forecasting adalah dengan model Box Jenkins.
a. Jelaskan secara detail langkah-langkah untuk mendapatkan nilai forecasts berdasar
kan model Box Jenkins
b. Jelaskan yang dimaksud dengan ex post forecasts dan ex ante forecasts

( B )Yt Z t
3. Secara formal, bentuk umum model AR(p) adalah

Yt 1Yt 1 ...... p Yt p Z t

Turunkan model AR(p) diatas ke dalam bentuk:

4. Seasonal ARIMA atau yang dikenal sebagai model SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S
memiliki bentuk umum

( B) p ( B S )(1 B ) d (1 B S ) D Yt ( B) Q ( B S ) Z t
Berdasarkan bentuk umum diatas, tunjukkan bahwa model SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12

Yt Yt 12 (Yt 1 Yt 13 ) Z t Z t 12

dapat diturunkan kedalam bentuk:

Yt 0.4Yt 1 0.45Yt 2 Z t Z t 1 0.25Z t 2

Z t white _ noise (0, 2 )

5. Jika
dimana
Ekspresikan persamaan diatas kedalam bentuk persamaan backshift operator B dan
tentukan order (p,d,q) nya.