Contoh Regresi Dengan Eview
Contoh Regresi Dengan Eview
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
Statistik Deskriptif
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
Konsekuensi Multicollinearity
Konsekuensi adanya multicollinearity yang tinggi:
Meskipun masih BLUE, namun estimator OLS mempunyai varians dan
covarians yg besar shg sulit utk menentukan estimasi yg tepat.
Konfiden interval lebih melebar. the confidence intervals tend to be
much wider, leading to the acceptance of the zero null hypothesis
(i.e., the true population coefficient is zero) more readily.
t ratio cenderung utk statistically insignificant (Ho: =0 diterima).
Namun demikian R2 dapat sangat tinggi.
Estimator OLS dan standard errors-nya sensitive thd perubahan kecil
dlm data.
www.wernermurhadi.wordpress.com
Identifikasi Multikolinearitas:
Koefisien Determinasinya tinggi, tapi signifikanasi parameter rendah
(tidak signifikan)
Korelasi yang tinggi antar veriaber regresor /independen (> 0.90)
Tolerance (TOL) dan variance inflation factor (VIF)
Tolerance = 1 R^2
VIF = 1 tolerance
Dimana R^2 adalah koefisien korelasi antara xi dengan var explanatory
lainnya. Bila mana VIF > 5 menunjukan kolinearitar tinggi. Terdapat
masalah multikol
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
Signifikansi
Paramater Rendah
X1, X2, X5
www.wernermurhadi.wordpress.com
MENGATASI MULTIKOLINIERITAS
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
Transformation of variables.
First difference
Ratio Transfornation:
Cara ini juga digunakan utk mengatasi heteroscedastisity.
www.wernermurhadi.wordpress.com
Transformation of variables.
First difference
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
Identifikasi Autokorelasi:
Durbin Watson (Ho: No Auto; dan H1: Auto)
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
P Value < 5%
Signifikan H1
diterima berarti
ada autokorelasi
www.wernermurhadi.wordpress.com
Mengatasi Autokorelasi
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
Menguji Heteroskedastisitas
1. White Test (menu Eviews): (a) No cross term ; & (b) Cross term
Model :
Hipotesa:
Ho: homosedastik
Hi : heterosedastik
Statistik Uji :
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
2. Uji Glesjer ,
Dimana setelah melakukan regresi biasa dan memperoleh nilai residual
Maka residual tersebut diabsolut kan dan menjadi variabel dependen, se
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
Mengatasi Heteroscedastics:
White Heteroscedasticity /Robust Standar Error
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com
www.wernermurhadi.wordpress.com