INVESTIGACION DE OPERACIONES

QUE ES?
La investigacin de operaciones o investigacin operativa o investigacin
operacional (conocida tambin como teora de la toma de decisiones o programacin
matemtica) (I.O.) es una rama de las matemticas que consiste en el uso de modelos
matemticos, estadstica y algoritmos con objeto de realizar un proceso de toma de
decisiones. Frecuentemente trata del estudio de complejos sistemas reales, con la finalidad de
mejorar (u optimizar) su funcionamiento. La investigacin de operaciones permite el anlisis
de la toma de decisiones teniendo en cuenta la escasez de recursos, para determinar cmo se
puede optimizar un objetivo definido, como la maximizacin de los beneficios o la
minimizacin de costos.

Aplicaciones
reas funcionales, Una muestra de los problemas que la IO ha estudiado y resuelto con xito
en negocios e industria se tiene a continuacin:

Personal: La automatizacin y la disminucin de costos, reclutamiento de personal,

clasificacin y asignacin a tareas de mejor actuacin e incentivos a la produccin.

Mercado y distribucin: El desarrollo e introduccin de producto, envasado, prediccin

de la demanda y actividad competidora, localizacin de bodegas y centros distribuidores.

Compras y materiales: Las cantidades y fuentes de suministro, costos fijos y variables,

sustitucin de materiales, reemplazo de equipo, comprar o rentar.

Manufactura: La planeacin y control de la produccin, mezclas ptimas de

manufactura, ubicacin y tamao de planta, el trfico de materiales y el control de calidad.

Finanzas y contabilidad: Los anlisis de flujo de efectivo, capital requerido de largo

plazo, inversiones alternas, muestreo para la seguridad en auditoras y reclamaciones.

Planeacin: Con los mtodos Pert para el control de avance de cualquier proyecto con
mltiples actividades, tanto simultneas como las que deben esperar para ejecutarse.

Algunas personas se veran tentadas a aplicar mtodos matemticos a cuanto problema se

presentase, pero es que acaso siempre es necesario llegar al ptimo? Podra ser ms caro
el modelar y el llegar al ptimo que a la larga no ofrezca un margen de ganancias muy
superior al que ya se tiene.
Tmese el siguiente ejemplo:

La empresa EMX aplica I.O. y gasta por el estudio y el desarrollo de la aplicacin $100, pero
despus de aplicar el modelo observa que la mejora no es muy diferente a la que actualmente
tena.
Puede sealarse, entonces, que la investigacin de operaciones slo se aplicar a los
problemas de mayor complejidad, sin olvidar que el simple uso de la I.O. trae un costo que, si
se supera el beneficio, no resultar econmicamente prctico. Algunos ejemplos prcticos
donde resulta til la aplicacin de I.O. son:

En el dominio combinatorio, muchas veces la enumeracin es imposible. Por ejemplo,

si hay 200 trabajos por realizar, que toman tiempos distintos y solo cuatro personas que
pueden hacerlos, enumerar cada una de las combinaciones podra ser ineficiente (aparte
de desanimante). Luego los mtodos de secuenciacin sern los ms apropiados para
este tipo de problemas.

De igual manera, la I.O. es til cuando en los fenmenos estudiados interviene el azar.
La nocin de esperanza matemtica y la teora de procesos estocsticos ofrecen la
herramienta necesaria para construir el cuadro en el cual se optimizar la funcin
econmica. Dentro de este tipo de fenmenos se encuentran las lneas de espera y
losinventarios con demanda probabilstica.

Con mayor motivo, la investigacin de operaciones se muestra como un conjunto de

instrumentos precioso cuando se presentan situaciones de concurrencia. La teora de
juegos no permite siempre resolverlos formalmente, pero aporta un marco de reflexin que
ayude a la toma de decisiones.

Cuando se observa que los mtodos cientficos resultan engorrosos para el conjunto
de datos, se cuenta con otra opcin: simular tanto el comportamiento actual as como las
propuestas y ver si hay mejoras sustanciales. Las simulaciones son experiencias
artificiales.

Es importante resaltar que la investigacin de operaciones no es una coleccin de frmulas

o algoritmos aplicables sistemticamente a situaciones determinadas. Si se cae en este error,
ser muy difcil captar en condiciones reales los problemas que puedan deducirse de los
mltiples aspectos de esta disciplina, la cual busca adaptarse a las condiciones variantes y
particulares de los diferentes sistemas que puede afrontar, usando una lgica y mtodos de
solucin muy diferentes a problemas similares mas no iguales.

Historia u origen

Cuando comenz la Segunda Guerra Mundial, haba un pequeo grupo de investigadores

militares, encabezados por A. P. Rowe, interesados en el uso militar de una tcnica conocida
como radioubicacin (o radiolocalizacin), que desarrollaron cientficos civiles. Algunos
historiadores consideran que esta investigacin es el punto inicial de la investigacin de
operaciones. Otros creen que los estudios que tienen las caractersticas del trabajo de
investigacin de operaciones aparecieron posteriormente. Algunos consideran que su
comienzo est en el anlisis y solucin del bloqueo naval
de Siracusa que Arqumedes present al tirano de esa ciudad, en el siglo III A.C. F. W.
Lanchester, en Inglaterra, justo antes de la primera guerra mundial, desarroll relaciones
matemticas sobre la potencia balstica de las fuerzas opositoras que, si se resolvan tomando
en cuenta el tiempo, podan determinar el resultado de un encuentro militar. Thomas Alva
Edison tambin realiz estudios de guerra antisubmarina. Ni los estudios de Lanchester ni los
de Edison tuvieron un impacto inmediato; junto con los de Arqumedes, constituyen viejos
ejemplos del empleo de cientficos para determinar la decisin ptima en las guerras,
optimizando los ataques.
No mucho despus de que estallara la Segunda Guerra Mundial, la Bawdsey Research
Station, bajo la direccin de Rowe, particip en el diseo de utilizacin ptima de un nuevo
sistema de deteccin y advertencia prematura, denominado radar (Radio Detection And
Ranging Deteccin y medicin de distancias mediante radio). Poco despus este avance
sirvi para el anlisis de todas las fases de las operaciones nocturnas, y el estudio se
constituy en un modelo de los estudios de investigacin de operaciones que siguieron.
En agosto de 1940 se organiz un grupo de 20 investigadores, bajo la direccin de P. M. S.
Blackett, de la Universidad de Mnchester, para estudiar el uso de un nuevo sistema antiareo
controlado por radar. Se conoci al grupo de investigacin como el Circo de Blackett, nombre
que no parece desatinado a la luz de sus antecedentes y orgenes diversos. El grupo estaba
formado por tres fisilogos, dos fisicomatemticos, un astrofsico, un oficial del ejrcito,
un topgrafo, un fsico general y dos matemticos. Generalmente se acepta que la formacin
de este grupo constituye el inicio de la investigacin de operaciones.
Blackett y parte de su grupo participaron en 1941 en problemas de deteccin de barcos y de
submarinos mediante un radar autotransportado. Este estudio condujo a que Blackett fuera
nombrado director de Investigacin de Operacin Naval del Almirantazgo Britnico.
Posteriormente, la parte restante de su equipo pas a ser el grupo de Investigacin de
Operaciones de la Plana de Investigacin y Desarrollo de la Defensa Area, y luego se dividi
de nuevo para formar el Grupo de Investigacin de Operaciones del Ejrcito. Despus de la
guerra, los tres servicios tenan grupos de investigacin de operaciones.
Como ejemplo de esos primeros estudios est el que plante la Comandancia Costera, que no
lograba hundir submarinos enemigos con una nueva bomba antisubmarina. Las bombas se

preparaban para explotar a profundidades de no menos de 30 m. Despus de estudios

detallados, un profesor apellidado Williams lleg a la conclusin de que la mxima
probabilidad de muerte ocurrira con ajustes para profundidades de entre 6 y 7 m. Entonces se
prepararon las bombas para mnima profundidad posible de 10 m, y los aumentos en las tasas
de muertes, segn distintas estimaciones, se incrementaron entre un 400 y un 700%. De
inmediato se inici el desarrollo de un mecanismo de disparo que se pudiera ajustar a la
profundidad ptima de 6 a 7 m. Otro problema que consider el Almirantazgo fueron las
ventajas de los convoyes grandes frente a los pequeos. Los resultados fueron a favor de los
convoyes grandes.
A pocos meses de que Estados Unidos entrara en la guerra, en la fuerza area del ejrcito y
en la marina se iniciaron actividades de investigacin de operaciones. Para el Da D(invasin
aliada de Normanda), en la fuerza area se haban formado veintisis grupos de investigacin
de operaciones, cada uno con aproximadamente diez cientficos. En lamarina se dio un
proceso semejante. En 1942, Philip M. Morris, del Instituto Tecnolgico de Massachussets,
encabez un grupo para analizar los datos de ataque marino y areo en contra de los
submarinos alemanes. Luego se emprendi otro estudio para determinar la mejor poltica de
maniobrabilidad de los barcos en convoyes a fin de evadiraeroplanos enemigos, e incluso los
efectos de la exactitud antiarea. Los resultados del estudio demostraron que los barcos
pequeos deberan cambiar su direccin gradualmente.
Al principio, la investigacin de operaciones se refera a sistemas existentes de armas y a
travs del anlisis, generalmente matemtico, se buscaban las polticas ptimas para la
utilizacin de esos sistemas. Hoy da, la investigacin de operaciones todava realiza esta
funcin dentro de la esfera militar; sin embargo, lo que es mucho ms importante, ahora se
analizan las necesidades del sistema de operacin con modelos matemticos, y se disean
uno o ms sistemas de operacin que ofrezcan la capacidad ptima.
El xito de la investigacin de operaciones en la esfera de lo militar qued bastante bien
documentado hacia finales de la Segunda Guerra Mundial. El general Arnold encarg aDonald
Douglas, de la Douglas Aircraft Corporation, en 1946, la direccin de un proyecto Research
And Development (RAND Investigacin y Desarrollo) para la Fuerza Area. La corporacin
RAND desempea hoy da un papel importante en la investigacin que se lleva a cabo en la
Fuerza Area.
A partir del inicio de la investigacin de operaciones como disciplina, sus caractersticas ms
comunes son:

enfoque de sistemas

modelado matemtico

enfoque de equipo

Estas caractersticas prevalecieron a ambos lados del Atlntico, a partir del desarrollo de la
investigacin de operaciones durante la Segunda Guerra Mundial.
Para maximizar la capacidad militar de entonces, fue necesario un enfoque de sistemas. Ya no
era tiempo de tomar decisiones de alto nivel sobre la direccin de una guerra que exiga
sistemas complicados frente a la estrategia de guerras anteriores o como si se tratara de un
juego de ajedrez.
La computadora digital y el enfoque de sistemas fueron preludios necesarios del
procedimiento matemtico de los sistemas militares de operaciones. Las matemticas
aplicadas haban demostrado su utilidad en el anlisis de sistemas econmicos, y el uso de la
investigacin de operaciones en el anlisis de sistemas demostr igualmente su utilidad.
Para que un anlisis de un sistema militar de operaciones fuera tecnolgicamente factible, era
necesario tener una comprensin tcnica adecuada, que tomara en cuenta todas las
subcomponentes del sistema. En consecuencia, el trabajo de equipo result ser tan necesario
como efectivo.

Modelos
La investigacin operacional consiste en la aplicacin del mtodo cientfico, por parte de
grupos interdisciplinarios, a problemas de control de sistemas organizativos con la finalidad de
encontrar soluciones que atiendan de la mejor manera posible a los objetivos de la
organizacin en su conjunto.
No sustituye a los responsables de la toma de decisiones; pero, dndoles soluciones al
problema obtenidas con mtodos cientficos, les permite tomar decisiones racionales.
Puede ser utilizada en la programacin lineal (planificacin del problema), en la programacin
dinmica (planificacin de las ventas) y en la teora de las colas (para controlar problemas de
trnsito).
Entre los mtodos utilizados por la investigacin de operaciones (o ciencia de la
administracin), los administradores utilizan las matemticas y las computadoras para tomar
decisiones racionales en la resolucin de problemas. Aunque estos administradores pueden
dar respuesta a algunos problemas con su experiencia, ocurre que en el complejo mundo real
muchos problemas no pueden resolverse con base en la experiencia. Para resolverlos, la
investigacin de operaciones los agrupa en dos categoras bsicas:

problemas determinsticos: son aquellos en que la informacin necesaria se conoce

para obtener una solucin con certeza;

problemas estocsticos: son aquellos en los que parte de la informacin necesaria no

se conoce con certeza, lo que s ocurre en el caso de los determinsticos, sino que ms
bien se comporta de una manera probabilstica.

Un modelo de decisin debe considerarse como un vehculo para resumir un problema de

decisin en forma tal que haga posible la identificacin y evaluacin sistemtica de todas las
alternativas de decisin del problema. Despus se llega a una decisin seleccionando la
alternativa que se juzgue sea la mejor entre todas las opciones disponibles. Un modelo es una
abstraccin selectiva de la realidad.
El modelo se define como una funcin objetivo y restricciones que se expresan en trminos de
las variables (alternativas) de decisin del problema.
Una solucin a un modelo, no obstante, de ser exacta, no ser til a menos que el modelo
mismo ofrezca una representacin adecuada de la situacin de decisin verdadera. El modelo
de decisin debe contener tres elementos:
Alternativas de decisin, de las cuales se hace una seleccin.
Restricciones, para excluir alternativas infactibles.
Criterios para evaluar y clasificar alternativas factibles.
Tipos de Modelos de Investigacin de Operaciones.

Modelo Matemtico: Se emplea cuando la funcin objetivo y las restricciones del

modelo se pueden expresar en forma cuantitativa o matemtica como funciones de las
variables de decisin.

Modelo de Simulacin: Los modelos de simulacin difieren de los matemticos en que

las relaciones entre la entrada y la salida no se indican en forma explcita. En cambio, un
modelo de simulacin divide el sistema representado en mdulos bsicos o elementales
que despus se enlazan entre si va relaciones lgicas bien definidas. Por lo tanto, las
operaciones de clculos pasaran de un mdulo a otro hasta que se obtenga un resultado
de salida.

Los modelos de simulacin cuando se comparan con modelos matemticos; ofrecen mayor
flexibilidad al representar sistemas complejos, pero esta flexibilidad no est libre de
inconvenientes. La elaboracin de este modelo suele ser costoso en tiempo y recursos. Por
otra parte, los modelos matemticos ptimos suelen poder manejarse en trminos de clculos.

Modelos de Investigacin de Operaciones de la ciencia de la administracin: Los

cientficos de la administracin trabajan con modelos cuantitativos de decisiones.

Modelos Formales: Se usan para resolver problemas cuantitativos de decisin en el

mundo real. Algunos modelos en la ciencia de la administracin son llamados modelos
determinsticos. Esto significa que todos los datos relevantes (es decir, los datos que los
modelos utilizarn o evaluarn) se dan por conocidos. En los modelos probabilsticos (o
estocsticos), alguno de los datos importantes se consideran inciertos, aunque debe
especificarse la probabilidad de tales datos.

Modelo de Hoja de Clculo Electrnica: La hoja de clculo electrnica facilita hacer y

contestar preguntas de "que si" en un problema real. Hasta ese grado la hoja de clculo
electrnica tiene una representacin selectiva del problema y desde este punto de vista la
hoja de clculo electrnica es un modelo. En realidad es una herramienta ms que un
procedimiento de solucin.1

Modelo Icnico: Una representacin fsica de algunos objetos, ya sea en forma

idealizada (Bosquejos) o a escala distinta. Ejemplo, planos y mapas (2D)

Modelo Analgico: Puede representar situaciones dinmicas o cclicas, son ms

usuales y pueden representar las caractersticas y propiedades de acontecimiento que se
estudia. Ejemplo, curvas de demanda; curvas de distribucin de frecuencia en las
estadsticas y diagramas de flujo.

Modelo simblico o matemtico: Son representaciones de la realidad en forma de

cifras, smbolos matemticas y funciones, para representar variables de decisin y
relaciones que nos permiten describir y analizar el comportamiento del sistema:

Cuantitativos y cualitativos La mayor parte de los problemas de un negocio u organizacin

comienzan con un anlisis y definicin de un modelo cualitativo y se avanza gradualmente
hasta obtener un modelo cuantitativo, la investigacin de operaciones se ocupa de la
sistematizacin de los modelos cualitativos y de su desarrollo hasta el punto en que pueden
cuantificarse.
Cuando es posible construir un modelo matemtico insertando smbolos para representar
relaciones entre constante y variables estamos ante un modelo cuantitativo, una ecuacin es
un modelo de este tipo. Las frmulas, las matrices, los diagramas o series de valores que se
obtienen mediante procesos matemticos.
Estndares y hechos a la medida Se llaman modelos estndar a los que solo hay que
insertar o sustituir diferentes valores con el fin de obtener un valor a una respuesta de un
sistema y son aplicables al miso tipo de problemas en negocios. Ejemplo, el clculo de costos
o gastos, el clculo de ganancias, etc.

Se llaman modelos hechos a la medida cuando se crean modelos para resolver un caso de
problema especfico que se ajusta nicamente a este problema.
Probabilsticas y determinsticos Los modelos que se basan el as probabilidades y
estadsticas y que se ocupan de incertidumbres futuras se llamas probabilsticas, y los
modelos que no tienen consideraciones probalsticas se llaman determinsticos; el PERT, los
inventarios, la programacin lineal, enfocan su atencin en aquellas circunstancias que no son
crticas y en los que las cantidades son determinadas y exactas.
Descriptivos y de optimizacin Cuando un modelo constituye sencillamente una descripcin
matemtica de una condicin real del sistema se llama descriptivo. Algunos de estos modelos
se emplean para mostrar geogrficamente una situacin y ayudan al observador a evaluar
resultados por secciones una sobre otra. Puede obtenerse una solucin, sin embargo, en este
modelo solo se intenta describir la situacin y no escoger una alternativa.
Cuando con la aplicacin del modelo se llega a una solucin ptima de acuerdo con los
criterios de entrada se trata de un modelo de optimizacin.
Estticos y dinmicos Los modelos estticos se ocupan de determinar una respuesta para
una serie especial de condiciones fijas que probablemente no cambiaran significativamente a
corto plazo, es decir, la solucin est basada en una condicin esttica.
Un modelo dinmico por el contrario est sujeto al factor tiempo que desempea un papel
esencial en la secuencia de las decisiones, independientemente de cuales hayan sido las
decisiones anteriores. A la programacin dinmica pertenecen estos modelos.
De simulacin y no simulacin. Con el uso de la computadora es fcil preparar un modelo
simulado paso por paso donde se puede reproducir el funcionamiento de sistemas o
problemas de gran escala. Es un modelo de simulacin, los datos de entrada pueden ser
reales o generados en forma aleatoria.
Los modelos que no se prestan para usar datos empricos o simulados en forma aleatoria son
modelos no simulados como los de optimizacin o los creados a medida

Tcnicas de solucin