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    ‘CUADERNDS 26, 1904, pp. 25-46, LA ECONOMIA MATEMATICA Y LA CONTROVERSIA SOBRE LA UTILIZACION DE LAS MATEMATICAS EN LA ECONOMIA “ Manvel Jaén Garcia Agustin Molina Morales (*) 1. INTRODUCCION La economia moderna ha contemplado la difusién de los instrumentos ma- tematicos y empiricos en el nicleo de la investigacién de, practicamente, todas las ramas de la misma. La utilizacién de las mateméticas en la economia es cada vez més comtin como se refleja en la naturaleza matematica de muchos libros y revistas modernas. Esta introduccién de instrumentos y técnicas matematicas proviene, en principio, de la preocupacién por formalizar la teoria econémica y por juzgar su validez que ha estado presente, constantemente, en la economia a lo largo de todo el siglo XX y, muy en particular, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte han sido las propias necesidades analiticas de los economistas las que han motivado el estudio de miltiples técnicas matematicas. En este trabajo se intenta realizar una breve exposicién de las caracteristicas que definen a la economia matemdtica y os problemas que, en opinién de algunos, plantea la utilizacién de las matematicas en la economia. Se ha dividido en cuatro partes, amén de esta introduccién. En la segunda se caracteriza la «economia matemética» diferenciandola de la llamada «economia literaria». En la tercera, y sin animo de exhaustividad, se consideran diversos argu- mentos, tanto a favor como en contra, de la utilizacién de las mateméticas en la economia. En la cuarta se hace un breve resumen de los diversos hitos de la economia matematica. Por dltimo, en la quinta se resumen los argumentos anteriores y se intenta un camino conciliador entre una postura puramente literaria y una utilizaci6n acritica de las técnicas matematicas antepuestas. 2. ECONOMIA MATEMATICA VERSUS ECONOMIA LITERARIA La economia matemética incluye varias aplicaciones de los conceptosy técnicas matematicas ala economia, particularmentea la teorfa econémica. El término economia (C)_ Orginal ecto en Septiembre de 1993, revsado en Enaro de 1904 (C7) Prlesor Tuar de Eoononta Aplicada (Microeconaa) dela Universidad Ama (7 Cataitico de Heiende Poblicay Derecho Fiscal de a Universidad de Alera, 6 (MANUEL JAEN GARCIA y AGUSTIN MOLINA MORALES matemética se utiliza para describirlos casos en los queen los trabajos o investigaciones econémicas se emplean técnicas matematicas més alld de la simple geometria, tales comoalgebra matricial, cdlculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencias, teoria de la probabilidad, etc. En consecuencia, no se puede considerar como una rama expresa de la economia en el sentido en que lo son la hacienda pUblica o el comercio internacional. Es, mas bien, una aproximacién al andlisis econémico , en la que el economista emplea simbolos matemiticos cuando expone el problema y, ademds, recurre a métodos y teoremas mateméticos conocidos, como ayuda en su razonamiento. La economia matemiatica establece las hipdtesis y las conclusiones con sim- bolos matemiticos y con ecuaciones, mientras que la economia literaria lo hace con palabras y frases; ademas, la primera utiliza en lugar de la l6gica literaria la l6gica ‘matemética. Sin embargo, en opinién de Samuelson (1952), existe una equivalencia J6gica esencial entre las matemdticas y el lenguaje de manera que importa poco que se elija unas u otro, aunque el razonamiento matematico es més eficaz y conciso en numerosos problemas importantes [Stigler (1950)]. La elecci6n entre t6gica matematica y légica literaria es, también, materia de poca significacién aunque estd generalmente reconocido que la aplicacién correcta del método matemético fuerza al investigador a ofrecer una presentaci6n completa de hip6tesis garantizadamente no contradictorias. A esto habria que afiadir que, al no tener los simbolos matematicos ningun significado natural mas que el que les atribuyen los postulados o definiciones, las connotaciones de las palabras en el lenguaje comin no pueden interferir con el proceso de razonamiento.' Cabe preguntarse atin por qué es necesario ir més alla de los métodos geométricos. Este tipo de representacién ha ocupado durante mucho tiempo una posicién dominante como instrumento analitico a pesar de disponerse de otras técnicas més fiables. El andlisis geométrico tiene ta ventaja de su facil visualizacion y, ademas, muchas veces pueden estudiarse correctamente problemas referidos a dos, o incluso atres variables, utilizando graficos como Unico medio de andlisis formal. La justificacién logica de esta posibilidad reside en el hecho de que los axiomas subyacentes a la descripcién del espacio? son ldgicamente equivalentes alas operaciones que se pueden (1), Aste respecto resulta inteesante la discusién sobre el modo apropiado de aplicar la teoria def ventaja comparatva al comercio internacional. En opin de Caimess (1875) «cuando se afirma qu2 el comercio internacional depende de la diferencia en el coste comparativo, y no en el absoluto, de producir las mercancias objeto del intercambio, y no los Costes dela misma mercanciaen las dos paises que comercian, En otras palabras, Calmass mantiene que, dados cuatro rimeros positvas a’ ab" y 6, no hay que confundir la desigualdad ab a Pero como es fil comprobar ambas desigualdades son matematic (2) Espacios vectorials y afins bi y triimensionaes LA ECONOMIA MATEMATICA Y LA CONTROVERSIA SOBRE LA UTILIZACION DE. 7 realizar entre bienes®. Sin embargo, por una parte los graficos no son totalmente fiables como instrumentos de razonamiento y, por otra, comportan una fuerte limitacion dimensional pues debemos limitarnos alas dos 0 como maximo alas tres dimensiones‘. Puesto que los problemas de la economia implican la interacci6n entre muchas variables es necesario acudir al lenguaje mucho menos restrictivo del algebra y del calculo.S En conclusién el hecho de tratar con relaciones cuantitativas entre variables induce a la utilizaci6n sistemética del simbolismo matemitico y de técnicas y métodos mateméticos. No debemos confundir la economia matematica con la econometria. El interés de ésta se centra principalmente en la medicion de los datos econémicos*. Es decir, del estudio de las observaciones empiricas utilizando métodos estadisticos de es- timacién y contraste de hipétesis. Por su parte, la economia matemdtica se refiere a la aplicacién de las matematicas a los aspectos puramente tedricos del andlisis econémico, con poco o ningdn interés por problemas estadisticos tales como los errores de medicion de las variables en estudio. No se puede entrar en un debate sobre cual es mas importante, aunque un buen entramado tedrico, preferiblemente con una formulacién matematica, es indispensable para obtener un estudio estadistico y econométrico definitivo. 3. LA CONTROVERSIA SOBRE LA UTILIZACION DE LAS MATEMATICAS EN LA ECONOMIA. La economta matematica tiene su origen a principios del siglo diecinueve, pero se ha desarrollado muy rapidamente en las tiltimas décadas y continda haciéndolo. Muchos economistas han descubierto que el lenguaje y los instrumentos de las matematicas son muy productivos en los nuevos desarrollos de la teorfa econémica. Simultaneamente, muchos mateméticos han descubierto que la teoria econémica matemdtica proporciona una importante e interesante drea de aplicacion de sus conocimientos mateméticos y que la economia ha hecho surgir algunos nuevos e importantes problemas matematicos, tales como la teoria de juegos. {8) Operaciones entre nimeros reales (4) Los manuales usuales en teoria econémica, incluso a nivel intermedi, se imitan, en muchas ocasiones, a pre sentaciones geométicas en dos dimensiones de la mayoria de los problemas. (6) En multiud de ocasiones la generalizacién a mas de tres variables da lugar ala aparicén de nuevas cuestones Y problemas que no se fabian considerado anteriorment, (6) Aunque existen diversas definiciones de Econometia, en todas elas subyace, por una parte el anlsis empitico de relaciones econdmicas y, por ota, la utizacion de métodos estadisicas para la reaizacién do este ands. [Por ejemplo para Novales (1993), la Econometria se ocupa del estudio de estructuras que permitan analiza caracterisicas © propiedades de una variable econémica utlizando como causas explicativas otras variables econdmicas. Considera coma aspectos del andlisis econométrco: a) la especiicacion de a estructura a utilizar, Yamada modelo economstrco; bel andlisis las propiedades estadisticas de dicho modelo; c) su estimactén; d) la utlizacién de dicho modelo con ‘ines precictvos, ye) la capacidad de dicho modelo para el andsis de determinadas cuestones de politica ecanémica 2 MANUEL JAEN GARCIA y AGUSTIN MOLINA MORALES Un siglo, asimismo, es la antigliedad de! debate sobre las contribuciones de los instrumentos matematicos a nuestra ciencia. En los tiltimos afios se ha producido un resurgir de la polémica sobre el papel de las matematicas en la economia motivado, en opinién de Koopmans (1980), por una parte, por el aumento de la cantidad de escritos econémicos en forma matemética y, por otra, por fa diversidad de teorias y conceptos matematicos introducidos en economia. EI interés por la economia matematica ha sido recibido con un entusiasmo mas bien diverso. A decir verdad, no todos los miembros de la profesién econémica han recibido bien estos desarrollos 0 los han admitido sin criticarlos. Algunos creen que los costes de los desarrollos adicionales sobre lineas matematico -empiricas seran bastante mayores que los posibles o probables beneficios. La resistencia a la utilizaci6n de las matematicas en la economia es, de hecho, tan antigua como su utilizacién, Cairness afirmaba en 1875 que «a menos que se demuestre que o bien los sentimientos pueden expresarse en forma cuantitativa precisa, a bien que los fendmenos econdmicos no dependen de los sentimientos, es inevitable llegar ala conclusién de que el conocimiento econémico no puede ampliarse mediante las matematicas. Para Jevons, sin embargo, «estd claro que la econom(a politica, si ha de ser una ciencia matemética». En opinién de Milton Friedman (1991) las Matematicas se usan a menudo para impresionar en lugar de para informar: «/ncluso los resultados que requieren para su obtencién de matemadticas sofisticadas pueden ser explicados en un inglés comprensible. Con demasiada frecuencia, he lefdo articulos escritos en lenguaje matematico, cuyas conclusiones y razonamientos centrales podrian traducirseal inglés, relegando las matematicas a un apéndice, haciendo de esta manera el articulo mucho mas accesible al lector». En sentido parecido se expresaba Alfred Marshall en una carta a su amigo ycolega Arthur Bowley: « Estoy experimentando un sentimiento creciente, en los tltimos afios de mi trabajo, de que es muy improbable que un buen teorema matemdtico que trate hipdtesis econémicas sea buena economia; y cada vez me afianzo mas en estas reglas: 1) usar la matemdtica como lenguaje abreviado, més bien que como instrumento de investigaci6n; 2) emplearla hasta que se logren resultados; 3) traducir Jos textos al inglés, 4) ilustrar los resultados con ejemplos que tengan importancia en la vida real; 5) quemar la matematica, 6) si se ha tenido éxito en 4) quemar 3). Esto ultimo lo he hecho con frecuencia». Aunque expresase estas dudas, Marshall aconsejaba constantemente un profundo conocimiento histérico y estadistico de cualquier materia que se investigase. (7) Pigou, (ed) (1928) LA ECONOMIA MATEMATICA Y LA CONTROVERSIA SOBRE LA UTILIZAGION DE. 2 Una opinién, en el mismo sentido, mas modesta pero también interesante es la de James Quirk (1979) que en el prdlogo de su libro Intermediate Microeconomics indica que esta obra es una introduccién no matemdtica a los principios de la microeconomia: «Refleja mi creencia en la necesidad de resaltar el enfoque literario y gréfico de la teorfa microeconémica, incluso con estudiantes que poseen los instrumentos mateméaticos necesarios para recibir un enfoque més formal; no hay Sustituto para la intuicién adquirida con el manejo continuo de graficos». Los defensores argumentan que la economia no puede ser nunca verdade- ramente cientifica sin perseguir continuamente el cultivo de la técnica. En su opini6n, unargumento puramente verbales facilmente inteligible para una audiencia mayoritaria, pero la exposici6n literaria tiene algunas limitaciones definidas. La exposici6n literaria puede llevar a digresiones y argumentos ambiguos. Cuando se requiere un razona- miento elaborado, las exposiciones matematicas y grdficas ofrecen una mayor pre- cisién. Los graficos que expresan relaciones econdémicas y teorfas proporcionan un panorama muy titil y ayudan al economista a captar y ampliar las relaciones complejas. Los economistas han utilizado y todavia utilizan profusamente los gréficos como modo de expresar ideas econémicas. Pero, como se ha mencionado anteriormente, los Qréficos tienen también sus limites, En este sentido Cournot (1960) pensaba que los simbolos mateméticos pueden «facilitar la exposici6n de problemas, hacerla mds concisa, ponerla en el camino de desarrollos mas extensos, 0 evitar las digresiones de una argumentacién imprecisa» Para Debreu (1959) «e/ esfuerzo hacia el rigor sustituye resultados y razo- namientos que no eran correctos por los que lo son, pero ofrece también otras ventajas. Usualmente conduce a un entendimiento mas profundo de los problemas a los cuales se aplica.... Puede, también, conducir a un cambio radical de instrumentos mate- maticos. En el drea que nos ocupa ha sido, esencialmente, un cambio del calculo hacia la utilizacion de propiedades topoldgicas y de convexidad, una transformacién que ha resultado en un incremento notable de la generalidad y simplicidad de la teorfa». Samuelson (1952), considerado por algunos como el introductor del rigor matematico en el andlisis econémico va atin més alld y aconseja a los jévenes economistas un amplio conocimiento matematico: « Me preguntas qué consejo daria aun joven que comience en nuestro oficio con el siguiente, sorprendentemente comin, historial: Estoy interesado en la teoria econémica. Sé pocas matemdticas. Y cuando leo las revistas, me siento muy descorazonado. {Puedo tener esperanzas de ser un te6rico?. gDebo aprender mateméticas? Si es asi, Cudntas? Tengo casi veintiuno; gTengo remedio?.... Creo que la mejor respuesta debe ser algo como lo siguiente. Algunos de los distinguidos tedricos de la economia han tenido grandes conocimientos de matematicas. Obviamente se puede llegar a ser un gran tedrico sin saber ma- tematicas. Sin embargo es honrado decir que tendras que ser mucho més inteligente y brillante». 30 MANUEL JAEN GARCIA y AGUSTIN MOLINA MORALES 4. UN BREVE RESUMEN HISTORICO DE LA ECONOM/A MATEMATICA. Se puede dividir la historia de la economia matemética en tres diferenciados, yavveces superpuestos, periodos: el periodo marginalista, basado en el calculo (1838- 1947); el periodo de los modelos lineales y la teoria de conjuntos (1948-1960) y el perfodo actual de integracién (1961 hasta la actualidad). Estas fechas son sdlo indicativas. El andlisis marginalista basado en el cdlculo no ha cesado nunca; el anélisis de modelos lineales y de teoria de conjuntos comenz6 en 1933 y atin continda siendo significativo. Los antecedentes més lejanos son trazados por Teocharis (1961) en el principio de reciprocidad pata el intercambio de bienes desarrollado por Arist6teles en su Etica. En 1711 Ceva y posteriormente Beccaria en 1764, desarrollaron sus trabajos sobre laeconomia del contrabando y la evasién impositiva éptima. Este trabajo inicial aplicaba andlisis elemental y es principalmente de interés histérico. Quizés la primera con- tribucién matemética de significativa importancia econdmica fue el trabajo clésico de Bernouilli extendido posteriormente por Laplace en 1812 y Poisson en 1837, sobre la aplicacién de la teorla de la probabilidad al andlisis de la utilidad esperada para la toma de decisiones bajo incertidumbre. La intuicién de Bernouili fue que maximizar el valor monetario esperado es insatisfactorio a menos que se presuma neutralidad ante el riesgo. En vez de eso sugiere permitir aversién hacia el riesgo maximizando la utilidad esperada del dinero, aunque los fundamentos axiométicos de esta aproxi- macién fueron elaborados por Von Newman-Morgenstern (1947) mucho después. Una contribucién menos formal fue la del Tableau Economique desarrollado por Quesnay en 1758, que ha sido de extrema importancia en subsiguientes aplicaciones del Algebra lineal a la contabilidad nacional y los modelos econémicos fineales. Otra importante contribucién inicial fue el trabajo de Von Thien (1826) en la teorla de la localizacién, quien encontré que una serie de zonas concéntricas cada una dedicada un Gnico producto agricola se desarrollaba alrededor de una ciudad en medio de una llanura aistada. Un ejemplo final de contribuciones matemdticas a problemas econémicos particulates es el trabajo cldsico de Gauss en 1845 sobre métodos actuariales, que us6 teorfa de la probabilidad avanzada y métodos estadisticos en su andlisis de pensiones y seguros. EI periodo inicial de la economia matemética intentaba utilizar metodologias tomadas de las ciencias fisicas y utilizaba las mateméticas para desarrollar una teoria formal basada fundamentalmente en el célculo. Suponiendo funciones «suficiente- mente suavizadas» (por ejemplo funciones de utilidad y produccién) y maximizando la conducta, se desarrollaba una teorfa de la conducta de los agentes microeconémicos y de! equilibrio general razonablemente completa. El instrumento matematico basico eraelcélculo, particularmente el uso de derivadas totalesy parcialesy los multiplicadores de Lagrange para caracterizar méximos. Los fundamentos matematicos de las modernas teorias del consumidor, el productor, el oligopolio y el equilibrio general fueron desartolladas en este perfodo. LA ECONOMIA MATEMATICA Y LA CONTROVERSIA SOBRE LA UTILIZACION DE... 3 El mérito de desarrollar, en 1838, el primer tratamiento sistemético de una gran variedad de problemas microeconémicos cubriendo las teorias del valor y cambio, demanda, monopolio, competencia y renta social debe ser atribuido al «padre fundador de la Economia Matematica, Antoine August Cournot». La contribucion de Cournot puede ser estudiada bajo dos encabezamientos: teoria de la empresa y la interaccion de las empresas y los consumidores en los mercados, En la teorfa de la empresa el planteamiento basico de Cournot era que la empresa escoge los niveles de output para maximizar beneficios. Estudiaba y definia rigurosamente {os casos de la com- petencia perfecta y del monopolio. En cuanto a la interaccién de empresas y con- sumidores en mercados parciales, Cournot desarrollé la igualdad de la ofertay demanda en mercados competitivos y el problema del oligopolio, donde la competencia entre los vendedores esta limitada. La soluci6n de Cournotal oligopolio es adn unaaproximacion estandar, y su generalizaci6n ha jugado un importante papel en el desarrollo de la teorla de juegos. La hipétesis de maximizaci6n de beneficios de Cournot fue extendida inicial- mente a través del desarrollo del concepto de funcién de produccién en el ditimo cuarto del siglo diecinueve, asf que se produjo una teorfa completa tratando con las demandas de inputs asi como con la oferta de output. El desarrollo fue realizado por muchos autores tales como Walras (1874), Wicksteed (1894), Wicksell (1893) y Clark (1889). El desarrollo de la teorfa de la demanda del consumidora partirdelamaximizacion de la utilidad bajo una restriccién presupuestaria fue realizado primeramente por Gossen (1854), Jevons (1871) y Walras (1874) y elaborada por Marshall (1890). Una deduccién total de las propiedades de las funciones que maximizan la utilidad fue lograda por Slutsky (1915) y estudios posteriores de Hicks y Allen (1934), Hotelling (1935), Georgescu-Roegen (1936) y Wold (1953). Los fundamentos de la utilidad fueron profundizados en varias direcciones: el reemplazamiento de la utilidad cardinal por la ordinal fue debido a Frish (1926) y Pareto (1909); las axiomatizaciones de {a utilidad cardinal se deben a Frisch (1926) y Alt (1936); y la aproximacién a través de la teorfa de la preferencia revelada fue iniciada por Samuelson (1938) y desarrollada posteriormente por Houthakker (1950) y Uzawa (1960). E1 principal objetivo de la teorfa del consumidor es determinar el impacto, en las demandas observadas para productos, de suposiciones alternativas en los objetivos y en las reglas de conducta del consumidor, y en las restricciones a las que se enfrenta cuando toma una decisién. El modelo tradicional de la teoria del consumidor toma las preferencias sobre las cestas alternativas para describir los objetivos. Su regla de conducta consiste en la maximizacién de estas preferencias bajo una restriccion presupuestaria que determina el intercambio de posibilidades. Los principales resultados de la teoria consisten en las implicaciones cualitativas en la demanda observada de cambios en los parametros que determinan la decisién del consumidor. 32 MANUEL JAEN GARCIA y AGUSTIN MOLINA MORALES El concepto fundamental de que los mercados estan interrelacionados, y por tanto, el equilibrio de la economia est4 caracterizado por igualdades simultaneas de oferta y demanda en todos los mercados es debido a Walras (1874). Dicho concepto fue posteriormente desarrollado y explicado por Pareto (1909). La posibilidad de la existencia de equilibrio fue hecha plausible mostrando que el nimero de ecuaciones igualaba el ntimero de incégnitas. La optimalidad de! equilibrio competitivo fue argumentada tanto por Walras como por Pareto. El modelo matematico de una economia competitiva de Walras fue concebido como un intento de explicar el estado de equilibrio buscado por un gran némero de pequefios agentes interactdando a través de los mercados. Walras mismo percibié que la teoria que proponia estarla vacia sin una argumentacién matematica que apoyase la existencia, de al menos, un estado de equilibrio. Sin embargo, durante mas de medio siglo, la igualdad del numero de ecuaciones y de incégnitas fue e! Unico argumento, no convincente, a favor de la existencia de un equilibrio competitivo. Las pruebas de la existencia de un equilibrio econémico fueron inicialmente obtenidas por aplicacion de un teorema del punto fijo del tipo Brower o del tipo Kakutani o por argumentos andlogos. En los tiltimos tiempos han sido desarrollados algoritmos eficientes de naturaleza combinatoria parael computo de un equilibrio econémico aproximado. Estos algoritmos proporcionan una respuesta constructiva a la pregunta de la existencia. Mas recientemente, la teoria del indice del punto fijo de un mapa y la teoria del grado de los mapas ha sido utilizada para establecer la existencia de un equilibrio econémico. Por ultimo se ha propuesto un proceso diferencial cuya convergencia genéricaa un equilibrio econdmico proporciona una solucién constructiva alternativa al problema de existencia. Han trabajado en este campo, entre otros, Stackelberg (1933), Wald (1936), Arrow y Debreu (1954), Smale (1976) y Dierker (1974). En el caso de equilibrio en un mercado simple o parcial, las condiciones de estabilidad fueron discutidas por Cournot (1838) y Marshall (1890). El problema de la estabilidad del equilibrio general fue ampliamente estudiado por Walras (1874), aunque de forma no muy rigurosa. La primera discusién desde un punto de vista riguroso fue realizada por Hicks (1939) y Samuelson (1941). Este dltimo formulé el proceso dinamico que permite formular el equilibrio en un mercado de equilibrio parcial. En una situacién de equilibrio general, donde hay muchos precios que cambian simulténeamente, el andlisis de la «ley de demanda y oferta» se hace mas complejo y la convergencia al equilibrio mas problematica. Hay un gran ntimero de economfas que estan en equilibrio inestable bajo el esquema del mecanismo de precios. Sonnenschein (1972), Debreu (1974), y Mantel (1974) demuestran que un conjunto arbitrario de funciones de exceso de demanda continuas en el interior del simplex y satisfaciendo la Ley de Walras pueden ser generadas maximizando la utilidad de la conducta de los agentes para algunas funciones de utilidad y sus restricciones presupuestarias. Si se considera la existencia de un subastador en la economia y se supone que en cada punto en el tiempo los mercados estén ordenados, se puede demostrar que exista convergencia a un equilibrio competitivo sin la forma exacta de las funciones LA ECONOMIA MATEMATICA Y LA CONTROVERSIA SOBRE LA UTILIZACION DE. 38 de exceso de demanda. Los mercados estén ordenados si ningdn agente esta restringido en su demanda (oferta) planificada de un bien cuando ese bien estd en exceso de oferta (demanda) agregada. Se demuestra la convergencia notando que el mecanismo acta como un proceso de gradiente [Hahn y Negishi (1962), Fischer (1976)]. Los primeros cdlculos sisteméticos de costes y beneficios, esencialmente usando los modernos conceptos de excedente del productor y del consumidor, son debidos a Dupuit (1844). Una definicién de optimalidad en presencia de muchos individuos fue hecha por Pareto (1909). La caracterizacién de los estados de dptimo y sub6ptimo se empez6 a conocer como economfa del bienestar a partir de los trabajos de Hotelling (1938), Bergson (1939) e Hicks (1941). Edgeworth (1881) fue el primero en estudiar los resultados de una economia en la cual se pueden intercambiar toda clase de productos sin considerar un sistema de precios. El conjunto de posibles resultados fue llamada la «curva de contrato». Una versién generalizada de este concepto, conocida como el «ndcleo de una eco- nomia», ha sido desarrollada en la teoria de juegos en general y, especificamente, con referencia a los sistemas econémicos. La culminacién de la escuela marginalista basada en el calculo, que combina muchas resultados previos con nuevos desarrollos se encuentra en dos libros clasicos que contindan ejerciendo una gran influencia: Value and Capital de Hicks (1946) y Foundations of Economic Analysis de Samuelson (1947)8. Ambos han resumido la teoria recibida y desarrollado nuevos conceptos. Un nuevo concepto desarrollado por Hicks fue el de «equilibrio temporal», Por su parte Samuelson incorpora en su trabajo la «preferencia revelada» y la «estabilidad del equilibrio» a las que ya hemos hecho referencia. Samuelson transformé el estilo del andlisis econémico, pasando de una exposicién predominantemente literaria y grafica a un tratamiento sistematico y completamente matematico. El periodo de los modelos lineales y de teorfa de conjuntos se inicié al finalizar la segunda guerra mundial sustituyéndose en él las bases iniciales del calculo para la economia matematica por modelos basados en la teoria de conjuntos y la pro- gramacién lineal. El uso de la teorfa de conjuntos supone mayor generalidad que la suposicién cldsica de funciones continuas con derivada continua que pueden ser reemplazadas por funciones mds generales. El uso de modelos lineales también posibilita el tratamiento de fenémenos que no pueden ser representados por funciones derivables, como por ejemplo fos vértices de las figuras poliédricas. (8) Samuelson, tomando como mode fa fisica tedrica, procode a una exploracién sistematica de las implicaciones ‘econémicas do la teria de fa optimizaclén matemstica 4 MANUEL JAEN GARCIA y AGUSTIN MOLINA MORALES La nueva aproximaci6n tiene su antecedente, en el contexto de la economia del crecimiento, en un importantearticulo de Von Neuman (1937)%enelcuallametodologia era incluso més importante que el fondo. Otro trabajo que jugé un importante papel en el desarrollo de la aproximacién conjuntista fue el realizado por Arrow (1951) en su libro Social Choice and Individual Values. Este libro utiliza técnicas de la teoria de conjuntos para estudiar la axiomatizacién de la teoria de la eleccidn social, técnicas que a su vez proporcionan un esquema para estudiar los problemas de la teoria del equilibrio general. Enel desarrollo de la teorfa del equilibrio general, Wald (1933) realiza el primer analisis riguroso. Por su parte, Arrowy Debreu (1954), e independientemente McKenzie (1954), utilizan las aproximaciones de la teorfa de conjuntos para formular el problema de laexistencia de un equilibrio competitive y demostrar dicha existencia bajo condiciones apropiadas. Un importante instrumento en el andlisis de la existencia de un equilibrio competitivo es el teorema del punto fijo de Kakutani (1941), una generalizacién del teorema del punto fijo de Brouwer. La optimalidad del equilibrio competitivo, es decir la economia del bienestar, tue reestudiada utilizando métodos dela teoria de conjuntos y de los conjuntos convexos por Arrow (1951) y Debreu (1954). En la teoria del consumidor, los desarrollos axiométicos iniciales en la teorfa de la utilidad, principalmente en relacién con la hipétesis de ordinalidad fueron tealizados por Debreu (1954,1964) y Rader (1963). El principal objetivo de la teoria del consumidores determinar el impacto, en las demandas observables para productos, de suposiciones alternativas en los objetivos, en las regias de conducta del consumidor, y en las restricciones a las que se enfrenta cuando toma una decisién. El modelo tradicional del consumidor escoge las preferencias entre cestas alternativas para describir los objetivos. Su regla de conducta consiste en la maximizacién de estas preferencias bajo una restriccién presupuestaria que determina las posibilidades de intercambio. Los principales resultados de la teorfa consisten en las implicaciones cualitativas en la demanda observada de cambios en los pardmetros que determinan la decisi6n del consumidor. Se produce también una axiomatizacién de la teoria de la utilidad en condiciones de incertidumbre, principalmente por parte de Von Neuman y Morgenstern (1947). Ramsey (1926) axiomatiz6 el concepto de probabilidad subjetiva, que posteriormente fue desarrollado por el propio Ramsey e, independientemente, por Savage (1954). En muchos aspectos, las aplicaciones en este perfodo de los conceptos de la teoria de conjuntos a la teorfa del equilibrio econémico culminaron en el libro Theory (9) +A Model of General Equilibrium», Review of Economic Studies, LA ECONOMIA MATEMATICA Y LA CONTROVERSIA SOBRE LA UTILIZAGION DE, 35 of Value de Gerard Debreu (1959), un clésico que ha tenido una gran influencia y que ha jugado, en relacidn a este periodo, un papel comparable al de las obras de Samuelson y Hicks, en relaci6n al perfodo clsico. El libro de Debreu resume el estado de la teoria y las extensiones desarrolladas, en particular el equilibrio bajo incerti- dumbre. El periodo de 1948 a 1960 es también el perfodo del desarrollo de los modelos lineales, con muchas dreas de aplicacién y desarrollos relacionados. Esencialmente, los sistemas de ecuaciones lineales y los sistemas de inecuaciones lineales reemplazan el uso del cdlculo en derivadas parciales del periodo marginalista. E modelo input- output, un modelo lineal de relaciones interindustriales fue desarrollado antes y durante este periodo por Leontief (1941,1966). El modelo de crecimiento multisector de Von Neuman (1937) fue desarrollado, asimismo, en este periodo. Este modelo ha jugado un importante papel en la teoria del equilibrio general y en la teoria del crecimiento. El desarrollo de la programacién lineal se produjo a partir del trabajo de Dantzig (1949, 1951, 1963), aunque existian ya algunos resultados anteriores en los sistemas de inecuaciones. Esta aproximacién tuvo su culminacién en los libros de Dorfman, Samuelson y Solow (1958) y de Gale (1960). Estas obras tratan, no sélo de pro- gramacién lineal sino, también, de modelos lineales de equilibrio general y de cre- cimiento. De fundamental importancia fue el desarrollo durante este periodo de un modelo relativo a la acumulacién de capital por parte de Malinvaud (1953). La programacién matematica se retiere al problema matemdtico basico de maximizar una funci6n sujeta a restricciones. Histéricamente este problema tiene sus raices en el desarrollo del célculo pues uno de los primeros usos del cdlculo fue tratar el problema més simple de la programacién matematica, el de la maximizaci6n no restringida. Una motivaci6n basica para el nuevo desarrollo del calculo fue el de resolver un tipo mas general de problema de programacién matematica, el problema de programacién clésico de maximizacién de una funcién dada sujeta a un conjunto de restricciones de igualdad. Otros problemas de programacién matematica, alguno de los cuales esta influido por el estudio de ciertos problemas econdmicos, no son tratados hasta el siglo veinte. Tal es el caso del roblema de programeién no lineal de maximizacin de una funcién dada sujeta a un conjunto de restricciones de desigualdad. Un caso especial, importante en si mismo y que fue extremadamente influyente en el desarrollo de la teorfa de la programacién matematica fue el problema de programacién lineal de una forma lineal dada sujeta a un conjunto de restricciones lineales de desigualdad. En economia la teorfa de la programacién matematica ha sido aplicada a una gran variedad de problemas. Se ha utilizado para caracterizar la solucién de problemas fundamentales en, virtualmente, todas las areas de la economia. La teoria de juegos fue también desarrollada en este perfodo, basandose, en parte, en el andlisis de los modelos lineales. Su origen se sitda en un trabajo realizado 36 [MANUEL JAEN GARCIA y AGUSTIN MOLINA MORALES por Von Neuman en 1928 pero los desarrollos fundamentales fueron realizados en las obras The Theory of Games and Economic Behavior de Von Neuman y Morgenstern (1947) y Equilibrium in n-person Games de Nash (1950). La teoria de juegos se ocupa de una situacién que surge sélo en la esfera de los fendmenos sociales, donde cada uno de dos 0 mas individuos controla Gnicamente alguna de las variables que determinan conjuntamente el resultado de un proceso en el cual los participantes tienen intereses al menos parcialmente opuesto. El concepto central de esta teorfa es el de estrategia, una regla segiin la cual el individuo elige su propia respuesta frente a cualquier conjunto concebible de acciones por parte de sus adversarios. La nocién de estrategia es la clave del estudio de situaciones sociales competitivas 0 antagénicas. Se utiliza en teoria de juegos para determinar qué estrategia garantiza a cada participante la mayor ganancia posible de la que no pueden privarle sus rivales. El desarrollo de la economia industrial se ha producido en los ultimos veinte afios abandonando los modelos neocldsicos de andlisis de toma de decisiones y la teoria del equilibrio general competitivo y suplantdndolos, casi completamente,por la teoria de juegos no cooperativos. Este cambio no ha sido Gnicamente la adopcién de los instrumentos de otro campo. Las cuestiones de investigacién tedrica en Organizacion Industrial han influido en la investigacién en teorfa econémica y teoria de juegos. Los juegos no cooperativos en forma estratégica proporcionan explicaciones de modelos de la teorfa econdémica tales como el oligopolio de Cournot, el modelo de equilibrio general de intercambio competitive desarrollado por Arrow y Debreu (1954) y el problema del usuario gratuito. Los juegos no cooperatives repetidos 0 los ‘superjuegos proporcionan modelos de oligopolio con productos diferenciados, modelos de oligopolio con empresa lider, modelos para barreras de entrada en monopolio y oligopolio y modelos para estrategias tecnolégicas con economias de red. Los juegos cooperativos proporcionan soluciones para el modelo colusivo en el oligopolio y para el problema de reparto de costes comunes en los monopolios naturales. Un campo muy reciente en el que estan utilizanso los juegos es el de la economia experimental. En este campo existen trabajos sobre juegos de negociacién [Rubenstein (1982), Binmore, Shaked y Sutton (1985), Neelin, Sonnenschein y Spiegel (1988)], equilibrio secuencial [Camerery Weigelt (1988)]y juegos de coordinacién [Coopery Ross (1985), Katz y Shapiro (1985)] Elperfodo actual es de integracién, combinando la moderna economia matematica elementos del calculo, teoria de conjuntos y modelos lineales. Es también un periodo en el cual las ideas matematicas se han extendido a virtualmente todas las areas de la economia. Hay mUltiples tépicos en la economia mateméatica que se estén desarrollando en el perfodo actual que ha sido y continua siendo extremadamente fructifero para la economia matematica. La literatura de la economia probabilistica es enorme y floreciente. Existen pocas dudas acerca de la influencia decisiva de la incertidumbre en la conducta [LA ECONOMIA MATEMATICA Y LA CONTROVERSIA SOBRE LA UTILIZAGION DE. 37 econémica"®, Casi cada fase del consumo y la produccidn es afectada por la incer- tidumbre. Quizés la incertidumbre més significativa es la longitud de la vida. También los individuos tienen incertidumbres acerca de sus rentas y los productores no estén seguros de sus ventas y costes. El nimero, tamafio de la compra, y los intervalos entre las llegadas de los clientes a un almacén son todos estocasticos, asi como el ndmero de empleados que llegan al trabajo en un intervalo determinado en un dia dado. Las pérdidas de inventarios, roturas de equipos, guerras, depresiones inflacién son sucesos impredictibles y los resultados de las investigaciones y los procesos tecnoldgicos son probabilisticos. A corto plazo, los agentes econémicos operan en un entorno condicionado por fenémenos estocésticos y sus decisiones econémicas son modificadas de acuerdo con ello. Consecuentemente, los determi- nantes subyacentes de oferta y demanda tienen componentes estocasticos y los precios relativos son variables aleatorias. A primera vista el riesgo parece no tener influencia en la conducta econémica pues casi todo el mundo siente aversién hacia el riesgo" Pero, aunque en muchas circunstancias la aversi6n al riesgo es un hecho y es esencial para comprender la conducta econémica, gran parte de la conducta econémica es una consecuencia directa de la incertidumbre y es independiente de la aversion al riesgo. La conducta humana se adapta a la incertidumbre y la aversién al riesgo en diversas formas. Los seguros, mercados de futuros, cldusulas contingentes en os contratos y el uso de los mercados de materias primas son, entre otras, instituciones que facilitan fa adaptacién a la aversién por el riesgo. Por otro lado métodos tales como el control de inventarios, mantenimiento preventivo y examenes fisicos anuales son asimismo usados por individuos y empresas para luchar contra la incertidumbre, independientemente de la aversi6n contra el riesgo. Estas adaptaciones a la incertidumbre son importantes manifestaciones de la conducta racional. Una teoria econémica deterministica no provee una explicacién adecuada de estas respuestas a un entorno estocastico. Similarmente, la acumulacién de informacién que caracteriza los procesos de decisién de la gente es inexplicable por un modelo puramente deterministico. En consecuencia es facil de explicar y comprender el desarrollo de la economia probabilistica. No es facil, sin embargo, explicar el largo intervalo de tiempo durante él que los modelos deterministicos han dominado la teoria econdmica’. Conceptos y teorias tales como las cadenas de Markov, (10) Aunque eandlisis do a incertigumbre est basado en la teoria dela probabilidad y la estaditca, este andisis no debe ser confundid conf econometria, qu se refiereaunestuioinductivo de datos empircas por métedosestadistcas sara estimarrelaciones econdmicasy para conrastarhiplas's econdmicas aeferencia dl estudio deductivo deters, formal en la economia matomatica (11) Supuestos que el agente economico se encuentra en un entomo estocdstico y que acta para maximizar su funcién de utlidad esperadau, que es no decrecientey céncava, se define la medida de aversién absolut pore isgo Arrow Prat como ,Q)=u" (i). Se des que un agents con uncién de utidad u siente mayor aversién al esgo que ott agente con funcin de ullidadv sl r>=1,. La medida de aversiénrelativa al iesgo de Arrow-Prat se dein por P=) (12) Tampeco tiene una clara expcacién la timidez en fa Incorporation de los coneeptos y los desartolos econdmizos Ge ta tearia de la probabidad en ls textos de teoa econdmica, incluso a un rive intermedia 8 MANUEL JAEN GARCIA y AGUSTIN MOLINA MORALES los procesos estocdsticos discretos y continuos, la teoria de colas e inventarios, los procesos bayesianos y la teoria matematica de la decisién, etc., son habituales en articulos y textos econémicos avanzados. Aparte del trabajo inicial de Bernouilli, ya mencionado, los pioneros en la utilizacién de la teoria de la probabilidad en la economia son Knight (1921), Hicks (1931) y Hart (1942) quienes realizaron la primera aplicaci6n fructifera de la teoria de la incertidumbre a la conducta de las empresas, particularmente en relacin a cuestiones tales como la liquidez, la posesiGn de inventarios y la flexibilidad en los procesos de producci6n. La teoria de la aversién al riesgo ha sido desarrollada por Pratt (1964) y Arrow (1970); ef equilibrio bajo incertidumbre por Diamond (1967) y Radner (1968); las aplicaciones microeconémicas por McCall (1971); los seguros por Borch (1968); la economfa de busqueda por Roteschild (1974); las sefiales del mercado por Spence (1974). Los métodos matematicos que combinan calculo y topologia, denominados anilisis global, son usados para estudiar propiedades de los equilibrios en la economia y su variacién con respecto a cambios en la economia subyacente, Debreu (1970) ha sido el pionero en este campo con el estudio de las condiciones bajo las cuales hay sélo un conjunto finito de equilibrios, Plantea en suarticulo seminal dos cuestiones: 1) Qué hace que el conjunto de precios de equilibrio de una economia sean tales y 2) Cémo varfa el conjunto de precios de equilibrio de una economia cuando varian sus datos caracteristicos. Estos problemas, que son de importancia basica para el valor explicatorio de la teoria del equilibrio, han de ser formulados con la mayor generalidad porque la unicidad de los precios de equilibrio sdlo puede ser derivada de suposiciones altamente restrictivas. La teoria de la dualidad es una aproximacién a muchos aspectos de la teoria econémica que combina técnicas de la teorla de conjuntos y del calcul. Por ejemplo existe dualidad entre funciones de produccién y costes "*; funciones de produccién directas e indirectas y funciones de utilidad y gasto'.Son importantes los trabajos (13) Supvesto que una funcién de produccién F esté dada y que usF(x), dénde u es la cantidad maxima de outuput ‘qe puede ser producide por una tecnologia durante un cierto perodo si el vector de cantidades de input x(x, %..%) 25 ulilizado durante el periodo. Asi la funcidn da produccién F describe la tecnologia de la empresa dada, En el off0 lado, el cost total minimo do la empresa de producic al menos el nivel de output u dados los precios de fos input Pe) @8 definido como Clu.p), y 86, obviamente, una funcién de u, p y la funcién de produccién dada F. Lo {que no es Tan obvio es que (bajo cirtas condiciones de regularidad) la funcién de coste C(u.p) también describe completamente la tecnologia de la empresa; es decir, dada la funcién de coste de la empresa, puede ser usada para defini ia funcion de produccién de la empresa F. Asi hay una dualdad entre funciones de produccidn y costes en el sentido de que unau otra de estas funciones puede descrbir la tecnologia dela empresa igualmente bien bajo determinadas condiciones (14) Para un completo anlisis de la dualidad vease Varian (1992) A ECONOMIA MATEMATICA Y LA CONTROVERSIA SOBRE LA UTILIZAGION DE. 39 en este campo de Hotelling (1932,1935), Roy (1947), Samuelson (1953-54), Diewert (1974) y Fuss y McFadden (1978). La teorfa del consumidor muestra que las funciones de demanda obtenidas Mmaximizando la utilidad individual deben satisfacer algunas condiciones restrictivas. La pregunta es en qué medida, si alguna, son éstas o similares condiciones nece- sariamente ciertas de las funciones de demanda agregada. El teorema de Eisenberg demuestra que cuando las preferencias son homotéticas y la distribucién de la renta (valor de la riqueza) es independiente de los precios, lafunci6n de demanda de mercado tiene todas las propiedades de una funcidn de demanda del consumidor. Con pre- ferencias generales, en particular no homotéticas, incluso si la distribucién de la renta és fija, las funciones de demanda de mercado no necesitan satisfacer, en ninguna forma, las restricciones clésicas que caracterizan las funciones de demanda del consumidor. Para funciones de demanda de exceso de mercado este resultado fue desarrollado por Sonnenschein (1974), Mantel (1977) y Debreu (1974). Para funciones de demanda de mercado ha sido desarrollado por Sonnenschein (1973) y desarrollado Por Mantel (1977) y Diewert (1977). El concepto intuitivo de un gran nimero de agentes econémicos basico en la hipotesis de competencia perfecta ha sido formalizado en trabajos recientes como © bien un Iimite cuando el némero de agentes tiende a infinito 0 como un continuo de agentes. En grandes economias, el niicleo (0 curva de contrato) tiende a coincidir on el conjunto de equilibrios competitivos. Esta teorfa combina elementos de teoria de juegos, teoria del equilibrio general y teoria de la medida. El andlisis ha sido desarrollado por Shubik (1959), Scarf (1962), Debreu (1962) y otros. La teorfa de la medida es utilizada para caracterizar una economia perfectamente competitiva asf como el equilibrio walrasiano. La nocién de esta economia ideal fue introducida por Auman (1964) pero un continuo de agentes fue ya usado en economia por Allen y Bowley (1935) y en teoria de juegos por Shapley (1953) y en varios articulos en los comienzos del siglo actual. La idea de una competencia perfecta en el sentido de que los individuos creen que los precios estan dados y fuera de su control tiene una larga historia aunque sélo con la introduccién de fa «teor‘a del continuum» tal conducta esté estrictamente justificada. En efecto, en los trabajo de Torrens, Cournot y Edgeworth se encuentra una discusién sobre si es racional para los individuos actuar en esta forma, El uso de una medida en el espacio de los agentes nos permite formalizar la nooién de competencia perfecta. La teorfa de la medida también nos permite caracterizar la distribucién de las caracteristicas de los agentes en una economia [Hildenbrand (1975)], asi como generalizar el teorema de imposibilidad de Arrow [Fishburn (1970)] al caso de muchos agentes, demostréndose que dicho teorema no es cierto cuando hay un niimero infinito de agentes en la economia en cuestion. 40 MANUEL JAEN GARCIA y AGUSTIN MOLINA MORALES EI ndcleo de una economia consta de aquellos estados de la economia en Jos que ningiin grupo de agentes puede mejorar. Un grupo de agentes puede mejorar un estado de la economia si el grupo, usando los medios de que disponga, puede hacer que cada miembro de! grupo mejore, independientemente de los acciones de los agentes que no pertenezcan al grupo. El ndicleo de una economia puede ser vacio. Pero si existe una distribucién en el ndcleo, existen muchas de tales distribuciones. El ndcieo es un concepto de equilibrio tedrico. Puede ser utilizado para dar una fundamentacién tedrica de un concepto de equilibio operacional tal como el concepto de equilibrio competitivo. Elconcepto de equilibrio temporal fue introducido por Hicks (1939). Los agentes econémicos tienen sélo un conocimiento muy imperfecto de las leyes econdmicas y ademas sus habilidades de cdlculo son tan limitadas que no pueden pronosticar correctamente sucesos econdmicos futuros. La idea de que los agentes estan in- capacitados para pronosticar correctamente su entorno futuro y que el futuro en- sombrece el presente a través de las expectativas de los agentes, es una de las principales ideas de las teorias keynesianas y, mds generalmente, de la teoria macroeconémica. El estudio de la generacién de las expectativas es, en efecto, uno de los mas importantes t6picos de la econometia teérica y aplicada. Los modelos keynesianos son un importante intento de analizar el funcionamiento de una economia donde el equilibrio es logrado al menos parcialmente por ajustes cuantitativos (ra- cionamiento). De esta forma, importantes campos dela ciencia econémica han realizado desarrollos divergentes. Los tedricos del equilibrio general han intentado recientemente cerrar esta brecha y moverse hacia la realidad econémica. La idea subyacente a este esfuerzo no es nueva y puede encontrarse en los escritos de Hicks bajo el ep(grafe de «equilibrio temporal». En tal equilibrio, el intercambio tiene lugar secuencialmente alo largo del tiempo y en cada fecha. Para tomar una decision cada agente debe realizar un pronéstico sobre su entorno futuro como una funcién de su informacién en relacién a los estados pasados y actuales de la economia. Se puede, entonces, estudiar el estado de la economia en cada periodo bien suponiendo que el precio se mueve bastante rapidamente en el corto plazo para asi lograr el equilibrio en cada mercado (equilibrio competitivo temporal), 0 postulando que en cada fecha, el ajuste tiene lugar al menos parcialmente por racionamiento de la cantidad (equilibrio general con racionamiento de la cantidad). Esta aproximacién tiene en cuenta un fenémeno de desequilibrio que parece importante en la practica, es decir, el hecho de que, en un momento dado, los planes de los agentes para el futuro no son coordinados y por tanto pueden no ser compatibles. Esta aproximacién, que permite a los agentes econémicos hacer pronésticos incorrectos, debe ser contrastado con la aproximaci6n de previsién perfecta que postula que el intercambio tiene lugar a lo largo del tiempo pero que todos los agentes pronostican correctamente su entorno futuro. La aproxi- macién de previsi6n perfecta es muy atil como un instrumento para planificacién © para la descripcién de estados estacionarios, donde parece natural suponer que los agentes pronostican correctamente su entorno futuro. Para la aproximacién de LA ECONOMIA MATEMATICA Y LA CONTROVERSIA SOBRE LA UTILIZACION DE 4“ equilibrio competitive temporal, podemos citar a Morishima (1964) con enfésis en los bienes duraderos, el intento hecho por Drandakis (1966) para integrar el dinero en la teoria del valor, y el estudio del equibrio competitive temporal bajo incertidumbre de Arrow y Hahn (1971). El primerintento sistematico de estudiar equilibrio competitivo bajo incertidumbre aparece en Stigum (1972) y Grandmont (1974). En el equilibrio con racionamiento de las cantidades podemos citar a Barro y Grossman (1971) y Younés (1975). La teoria del equilibrio temporal utiliza instrumentos de la teoria de la probabilidad, de la teoria de la decisién, de la teoria de conjuntos y del andlisis matematico. El cdlculo de precios de equilibrio es un caso particular de los puntos fijos de imagenes funcionales en ef cual el punto fijo es interpretado como un vector de precio de equilibrio, la distribuci6n considerada seré factible cuando aclara todos los mercados. En consecuencia, una demostracién de la existencia de precios de equilibrio para un modelo wairasiano de conducta competitiva necesariamente hace uso de alguna variante del teorema del punto fijo de Brouwer como un paso esencial en la argu- mentaci6n. El trabajo principal en este area es de Scarf (1982). La teoria de la elecci6n social esta relacionada con la agregacién de preferencias individuales en las elecciones sociales. La literatura moderna en este campo procede del libro Social Choice and Individual Values de Arrow, un libro que desarrolla el esquema para analizar este problema e introduce los teoremas de posibilidad imposibilidad. De acuerdo con el teorema de posibilidad la regla de la mayoria satisface ciertos axiomas de eleccién social cuando sélo hay dos alternativas para la sociedad. De acuerdo con el teorema de imposibilidad, si hay tres o més alternativas para la sociedad entonces ningtin sistema de agregacién, incluyendo la regla de fa mayorfa, puede satisfacer los axiomas de la eleccién social. La teoria del crecimiento dptimo ha sido desarrollada por Samuelson (1965), Solow (1956), Uzawa (1964), Koopmans (1967), etc. E! problema fue inicialmente formulado como el problema de los ahorros dptimos en un articulo que se adelanté décadasasu tiempo: “A Mathematical Theory of Saving’ de Ramsey (1928). El problema fue encauzado utilizando modernos instrumentos de andlisis y combinando esta teorfa con la de modelos de desarrollo de multisector. Sus bases mateméticas incluyen la teoria de sistemas dindmicos y la teorla del control. Todos estos desarrollos de la economia matematica han sido paralelos y, enocasiones, convergentes con os nuevos campos de aplicacién de la teoria econémica en general y de la microeconomia en particular. Logicamente, estos nuevos desarrollos no han dudado en utilizar el arsenal de instrumentos mateméticos proporcionados por la economia matematica. 2 MANUEL JAEN GARCIA y AGUSTIN’ MOLINA MORALES 5. A MODO DE CONCLUSION Las matematicas pueden ser usadas como una ayuda esencial para trabajar las ideas econémicas en un contexto riguroso y consistente, aunque el producto final se comunica mejor en el lenguaje comin y, ademas, con ello se consigue aceptaci6n para las ideas. Existe un acuerdo general, segin Koopmans (1980), en que los economistas matematicos -si no individualmente, si como grupo- deberian esforzarse al maximo para comunicar en forma verbal los supuestos y las conclusiones de su analisis, aunque muchas veces sea imposible su razonamiento de forma similar. Sin embargo, persisten diferencias de opinién respecto a donde comienza el «formalismo estéril», y respecto a la relevancia y amplitud de aquellas partes de la economia en que las matematicas son un instrumento esencial. Ademds, se debe tener en cuenta que la economia matematica no es solamente el refinamiento del razonamiento verbal, puesto que muchos conceptos importantes en economia puede Gnicamente ser tratados por medio de razonamientos matemiticos. Una evaluaci6n significativa de la aportacién de las matematicas ala economia tiene que descansar sobre los costes y beneficios y las ventajas y deficiencias de este desarrollo en su relacién con una determinada concepcién del progreso de la economia. El principal argumento para la continua formalizacién de la economia es que la disciplina no puede llegar a ser verdaderamente cientifica hasta que no sea lo rigurosa y completa que debe ser una ciencia, en otras palabras, hasta que sus proposiciones fundamentales hayan sido contrastadas y probadas. La teoria sin verificacién tiene una utilidad limitada. Los hechos, sin una teoria forjada en la ldgica de las matematicas, carecen de significado. Por tanto, los economistas de la corriente principal argumentan que un mayor respeto por la economia, como disciplina cientifica e independiente, s6lo se conseguird por medio de la constante aplicacién de rigurosos instrumentos matemiticos y estadisticos. En forma resumida, el beneficio que las matematicas aportan a la economia es por lo menos triple: 1) las matematicas explicitan los supuestos y las premisas, eliminando de esta forma los sesgos ocultos de la teoria; 2) hacen mas concisa y més precisa la presentaci6n de la teorfa econdmica; y 3) permiten al economista tratar con mayor facilidad los problemas econédmicos con mas de dos dimensiones. Algunos criticos mantienen serias reservas sobre estas opiniones, Argumentan que la naturaleza de la ciencia social, de la que la economiaes una parte, hace imposible la formulacién y verificacién exactas. Algunos de los problemas centrales de la econometria contempordnea se refieren a las formalizaciones inexactas o incompletas de la teoria econémica y a diversas insuficiencias de las muestras de datos y de los errores aleatorios, inherentes a la medicién de las variables. En otra linea, se argumenta que el intento de hacer de la economia una ciencia a través de la formalizacion matematica y de la verificacién empirica es ilusorio. Los frutos de largas décadas LA ECONOMIA MATEMATICA Y LA CONTROVERSIA SOBRE LA UTILIZACION DE, 43 de inversion intelectual en las técnicas matematicas y estadisticas han sido pequefios, ‘si no negativos. Segtin este argumento, estos vanos intentos de hacer cientifica la economia han generado una difundida desconfianza ante los pronunciamientos ‘econémicos de los responsables de la politicay una ruptura casi total dela comunicacién entre los economistas y los demas cientificos sociales. Y lo que es peor, las matemiaticas y el calculo en manos de aquellos que estén equipados con instrumentos pero que carecen de ideas, pueden distraer a los economistas de las verdades basicas sobre los mercados y su funcionamiento. Ademds, existe un peligro constante de que el andlisis antiséptico e hipertécnico tienda a autoperpetuarse. Los que han realizado grandes inversiones en capital humano, en las técnicas matemiaticas y econométricas, tienen un fuerte incentivo para perpetuar el «misterio de los que saben», a pesar delfracaso general deesta linea de investigacién paraalcanzar un progreso significativo Para algunos, la propia supervivencia de la economfa requerira en Ultima instancia una separacién formal entre los «economistas», es decir, los que consideran la economfa como una ciencia del comportamiento, poderosa aunque algo imprecisa, y los «matemiticos» que consideran la disciplina como una rama de las matematicas aplicadas. Para Koopmans (1980), sin embargo, existe una tendencia hacia lo que él denomina matemdticas fundamentales: «Nos encontramos continuamente con que es posible construir y deducir conceptos y proposiciones matematicas a partir de los postulados basicos que se utilizan para representar los fenémenos estudiados. La estructura postulacional del instrumental matemdtico resulta ser paralela a la de Ja teoria sustantiva que se pretende construir, y ambas se estudian y aprenden simulténeamente. Afortunadamente, el resultado es que la economia «matemética» ya clteraria» tienden a aproximarse cada vez més. Convergen a través de la exigencia comiin en favor de un pensamiento valida y profundo establecido a partir de postulados basicos explicitos, mas que basado en la habilidad para manipular el célculo, las ecuaciones diferenciales o los determinantes». En nuestra opinién las matematicas nos ayudan a formular con precisién y claridad nuestras proposiciones teéricas, y nos permiten modelizar la realidad que se pretende explicar. Las hipdtesis y las restricciones empleadas hay que hacerlas explicitas y el proceso de discusién y andlisis se hace riguroso. Por eso la economia con vocacién aplicada utiliza con profusién la presentacién matemdtica de los pro- blemas que tiene que resolver, beneficiandose de su capacidad analitica para ganar poder explicativo y predictivo. Deben tenerse en cuenta los peligros que suponen los intereses técnicos como sustitutos del estudio de la economia’’. Sin duda es saludable una cierta dosis de escepticismo, pero, con todo, el abandono completo (18) Debreu proviene deta seduccién de los instrumentas matemétices por la que los investigadores «pueden sentirse tentados olvidar olcontenide econémicay aevitarlos problemas econémices que no admitentacilmente lamatematizacénm (Mathematical Economics en The New Palgrave: A Dictionary of Economics) 4 MANUEL JAEN GARCIA y AGUSTIN MOLINA MORALES © sustancial de la formalizacién matematica serfa una equivocacién mayor que su aceptacién acritica. Una apreciacién de los limites de la técnica matematica fomenta la comprensi6n del puesto que le corresponde y de su utilidad en la ciencia econémica. En la medida en que se comprenden estos limites, el valor de las matematicas y de la econometria para formular y contrastar ideas econémicas es muy grande. Los instrumentos matematicos y estadisticos, usados con propiedad, pueden reducir la ambigiiedad y aumentar o disminuir la confianza en las nuevas y en las viejas ideas econémicas. La utilizacion de la l6gica matematica para la formulacién de hipotesis econémicas conduce en multitud de ocasiones a aclarar conceptos oscuros e, incluso, alacorreccin de errores cometidos en la formulacién de los problemas 0 susolucién.El problema con que se enfrentan los economistas actuales es el de captar los beneficios de la formalizacién matematica sin que la economia sea algo moribundo o irrelevante. Enconsecuencia, la ensefianza y el aprendizaje de las matemdticas para los economistas debe serbastante distinto del actual. A diferencia de los programas usuales que incluyen fundamentalmente célculo y en algunos casos ecuaciones diferenciales, debe tenderse a realizar o implantar programas de fundamentos matemiaticos. Es decir la teoria de conjuntos, el andlisis matemético, fundamentalmente en el cuerpo de los nimeros reales,la teorfa de funciones, el calculo y la integracién, la teoria de la probabilidad, los espacios lineales y el Algebra matricial, la topologia combinatoria y algunos elementos de topologia general asi como la teoria de juegos deberian estudiarse por todos los aspirantes a economistas. Debe tenerse en cuenta no sdlo qué mateméticas transmitir a los futuros economistas sino, y tanto o mas importante, la forma en que se va a realizar esa transmisién. Es decir, no sélo deben conocer y aplicar la l6gica del razonamiento matemitico y los instrumentos adecuados para su utilizacién en nuestra disciplina sino que, ademas, deben también conocer cémo se utilizan 0 se han utilizado esos instrumentos. En definitiva, la ensefianza de las matematicas para los futuros economistas debe combinar de una forma integrada y conciliadora los instrumentos y su utilizacién considerados como un todo indivisible. La formulacién clara e inmediata de un problema econémico resoluble con el instrumental matematico que se les ha dado aconocer supone una gran ayuda para el estudio y una forma de despertar la necesidad, para el joven estudiante, de una disciplina que le va a resultar fundamental si orienta su futuro hacia la investigacién econdmica. 981) considera qu la formalizacion on si misma no es una virtud, especialmente cuando pusde conducit al obscurecimianto de otros métodos de investigacién que en economia aplicada sueien producir buenos resultados: ‘A pesat de que la teria matematca formal ha hecho contribuciones invalorables en areas dénde su ito puede haber causado considerable sorpresa en el pasado ~

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