Anda di halaman 1dari 7

SOAL B

1.

Menurunkan Model
Model Dasar:

2.

Pt = a0 + a1MSt + a2Yt + e1t


PAM:
Pt = b0 + b1MSt + b2Yt + b3Pt-1 + e2t
Estimasi
Sebelum melakukan uji jangka panjang dan jangka pendek harus terlebih dahulu
melakukan uji stationeritas, yang menghasilkan:
Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)
Series: X1, X2, Y
Date: 01/13/15 Time: 20:13
Sample: 1968 1997
Exogenous variables: Individual effects
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett
kernel
Total (balanced) observations: 87
Cross-sections included: 3
Method
PP - Fisher Chi-square
PP - Choi Z-stat

Statistic
0.00040
8.60846

Prob.**
1.0000
1.0000

** Probabilities for Fisher tests are computed using an


asymptotic Chi-square distribution. All other tests
assume asymptotic normality.
Intermediate Phillips-Perron test results UNTITLED
Series
X1
X2
Y

Prob.
1.0000
0.9999
0.9999

Bandwidth
3.0
12.0
4.0

Obs
29
29
29

Jika diasumsikan bahwa X1 adalah P dan X2 adalah MS, terlihat bahwa hasil uji
stationeritas diatas pada tingkat level belum stationer karena prob > 5%. Hal tersebut juga
dapat ditunjukan dengan gambar berikut,

700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
68

70

72

74

76

78

80
Y

82

84

86

X1

88

90

92

94

96

X2

Langkah selanjutnya ialah di difference ke-1, dimana diperoleh hasil uji stationeritas
sebagai berikut:
Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)
Series: X1, X2, Y
Date: 01/13/15 Time: 20:17
Sample: 1968 1997
Exogenous variables: Individual effects
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett
kernel
Total (balanced) observations: 84
Cross-sections included: 3
Method
PP - Fisher Chi-square
PP - Choi Z-stat

Statistic
0.12659
9.34294

Prob.**
1.0000
1.0000

** Probabilities for Fisher tests are computed using an


asymptotic Chi-square distribution. All other tests
assume asymptotic normality.
Intermediate Phillips-Perron test results D(UNTITLED)
Series
D(X1)
D(X2)
D(Y)

Prob.
0.9387
1.0000
1.0000

Bandwidth
1.0
6.0
16.0

Obs
28
28
28

Namun ternyata masih belum stationer karena prob > 5%, dan juga dapat
ditunjukan dengan gambar berikut,

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
68

70

72

74

76

78

80
DY

82

84

86

DX1

88

90

92

94

96

DX2

Karena belum stationer maka dilakukan difference ke-2, yang hasilnya :


Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)
Series: X1, X2, Y
Date: 01/13/15 Time: 20:19
Sample: 1968 1997
Exogenous variables: Individual effects
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett
kernel
Total (balanced) observations: 81
Cross-sections included: 3
Method
PP - Fisher Chi-square
PP - Choi Z-stat

Statistic
38.0276
-4.93132

Prob.**
0.0000
0.0000

** Probabilities for Fisher tests are computed using an


asymptotic Chi-square distribution. All other tests
assume asymptotic normality.
Intermediate Phillips-Perron test results D(UNTITLED,2)
Series
D(X1,2)
D(X2,2)
D(Y,2)

Prob.
0.0005
0.0309
0.0003

Bandwidth
13.0
1.0
3.0

Obs
27
27
27

terlihat bahwa setelah dilakukan difference ke-2 hasilnya telah stationer karena prob
< 5%, hal ini didukung juga oleh gambar berikut,

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
-5,000
-10,000
-15,000
68

70

72

74

76

78

80

DDY

82

84

86

DDX1

88

90

92

94

96

DDX2

Setelah stationer pada difference ke-2 maka selanjutnya dilakukan uji jangka panjang
yang menghasilkan estimasi:
Dependent Variable: DDY
Method: Least Squares
Date: 01/13/15 Time: 20:44
Sample (adjusted): 1970 1997
Included observations: 28 after adjustments
Variable
C
DDX1
DDX2
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

1149.350
791.8069
0.630470

1130.852
302.5539
0.186083

1.016358
2.617077
3.388113

0.3192
0.0148
0.0023

0.408530
0.361212
5254.446
6.90E+08
-278.0149
8.633770
0.001410

Mean dependent var


S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

3375.204
6574.285
20.07249
20.21523
20.11613
3.394993

Setelah dilakukan uji jangka panjang, maka selanjutnya dicek kointegrasinya dengan
cara menyimpan lalu meng-generate variabel residual, yang menghasilkan:
Null Hypothesis: DRES has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat

Prob.*

-4.911793
-3.689194
-2.971853
-2.625121

0.0005

Phillips-Perron test statistic


Test critical values:
1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

Dan menghasilkan gambar:

18053881
21189347

DRES

10,000

5,000

-5,000

-10,000

-15,000
68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

Dapat dilihat dari hasil diatas bahwa variable residual stationer pada difference ke-1
dan secara tersirat menyatakan bahwa Y, X1 dan X2 saling berkointegrasi.
Untuk hasil jangka pendek menggunakan variabel yang telah stasioner, hasil
estimasinya:
Dependent Variable: DDY
Method: Least Squares
Date: 01/13/15 Time: 20:37
Sample (adjusted): 1970 1997
Included observations: 28 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
DDX1
DDX2
DRES(-1)

635.5166
630.1844
0.775589
-1.052411

807.3902
216.6596
0.134869
0.207092

0.787125
2.908638
5.750691
-5.081859

0.4389
0.0077
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.715099
0.679486
3721.963
3.32E+08
-267.7883
20.07990
0.000001

Mean dependent var


S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

3375.204
6574.285
19.41345
19.60377
19.47163
1.744124

b) interpretasi jangka panjang :

C
X1
X2
F statistic
R

Coefficient
1149.350
791.8069
0.630470

t Statistic
1.016358
2.617077
3.388113

Probabilita
0.3192
0.0148
0.0023
0.001410

0.408530

Variabel DDX1 (P) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel DDY, hal

ini terlihat dari prob < 5% (0.0148 < 0.05)


Variabel DDX2 (MS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel DDY,

hal ini terlihat dari prob < 5%. ( 0.0023 < 0.05)
Uji F (simultan) menunjukan ternyata semua variabel DDX1 (P) dan DDX2 (MS)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel DDY, hal ini terlihat dari prob <

5% (0.001410 < 0.05)


R sebesar 0.408530 berarti 40.85% variabel DDY dapat dijelaskan oleh variabel
DDX1(P) dan variabel DDX2 (MS), sedangkan sisanya sebesar 59.15% dijelaskan oleh
variabel lain diluar model. Selain itu, R sebesar 0.408530 juga menunjukan bahwa

hubungan variabel dependen dengan independen adalah positif dan lemah.


Persamaan DDY = 1149.350 + 791.8069 DDX1 + 0.630470 DDX2. Artinya apabila
variable DDX1 meningkat 1 satuan maka variable DDY akan meningkat sebesar
791.8069 satuan dengan asumsi lainnya tetap. Sedangkan apabila variable DDX2
meningkat 1 satuan maka variable DDY akan meningkat sebesar 0.630470 satuan dengan

asumsi lainnya tetap.


Uji multikolinearitas :
Suatu model dikatakan terkena problem multikolinearitas adalah jika R nilainya lebih
dari 0.80 dan variabel independennya tidak signifikan, sedangkan dalam model tersebut R

sebesar 0.408530 dan variabel bebasnya signifikan, sehingga tidak ada problem
multikolinearitas.
Uji normalitas :
12

Series: Residuals
Sample 1970 1997
Observations 28

10
8
6
4
2

0
-10000

-5000

5000

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-3.09e-13
-688.3736
11776.08
-9784.997
5056.093
0.512918
3.554044

Jarque-Bera
Probability

1.585856
0.452518

10000

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa variabel residual terdistribusi normal,


dapat dilihat dari prob (0.452518) < 0.05
Uji heteroskedastisitas :
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

4.706369
14.47101
14.73198

Prob. F(5,22)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)

0.0045
0.0129
0.0116

Hasil uji tersebut menunjukan bahwa prob chi-square (0.0129) < 0.05 maka terbebas
dari problem heteroskedastisitas.