0+ 1 X 1 +
Denagn
(1)
= error
X1 , X2 , X3, X k
Y i= 0 + B1 X 1i + B2 X 2 i+ + Bk X xi+ u
(2)
N(0,
Dengan :
0=
1
berpotongan
(3)
Dengan :
^ 0=
taksiran dari
^ 1=
taksiran dari
^ k =
taksiran dari
= taksiran dari u
n = jumlah observasi
Persamaan (3) diatas adalah bentuk ringkas dari sekumpulan n persamaan
simultan sebagai berikut :
Y 1= 0 +B 1 X 11 +B 2 X 21++ B k X k1 + 1
Y 2= 0 + B1 X 12+ B2 X 22+ +B k X k 2+ 2
................
..............................................................
Y n= 0 + B1 X 21+ B2 X 2 n ++ Bk X kn + n
(4)
n 1
n 1
(5)
Yang dapat ditulis dalam notasi matriks secara ringkas sebagai berikut :
Y = X ^
(6)
Untuk menaksir parameter model regresi berganda, digunakan
metode kuadrat terkecil biasa. Prosedur kuadrat terkecil biasa dilakukan
dengan memilih nilai parameter yang tidak diketahui sehingga jumlah
kuadrat kesalahan didapat
2i
dinyatakan dengan :
2i = (Y i ^ 0 ^ 1 X 1 i ^ 2 X 2i ^ k X ki )2
Dimana
karena :
(7)
^
)( Y X
( X ^ ) = ^ ' X '
(9)
menggunskan
dan
sifat-sifat
^ ' X ' Y
transpons
suatu
matriks,
yaitu
^
bentuk itu sama dengan transponsnya. Y ' X
Persamaan (8) adalah penyajian secara matriks dari persamaan (6). dalam
notasi metode kuadrat terkecil biasa ercapai dalam menaksir
sehingga
2i
0 , 1 , 2 , , k
^ 0 , ^ 1 , ^ 2 , , ^ k
dan menyamakan hasil yang
diperoleh dengan nol. Proses ini menghasilkan k persamaan normal teori kuadrat
terkecil, persamaan-persamaan tersebut adalah sebagai berikut :
(10)
Dengan menjumlahkan persamaan
Y i= ^ 0 + ^ 1 X 1i + ^ 2 X 2 i+ + ^ k X ki
X1
X2
dan mengalikannya
(11)
^
,
maka diperoleh :
( ' )
=2 X ' Y +2 X ' X ^
^
(12)
Kemudian samakan hasi dari persamaan (12) dengan nol sehingga diperoleh :
2 X ' Y +2 X ' X ^
X X ^=X = X Y
'
'
'
=0
(13)
1 X
X'X
X' X
I ^=
X'X
^=
Dimana :
Referensi :
X'X
Tugas Individu
PEMODELAN STATISTIK
Estimasi Parameter Regresi Linear Dengan OLS
Melalui Bentuk Vektor Dan Matriks
Oleh :
Nama
: Ulnawia
Nim
: H12112002