PENGANTAR
Manajemen Risiko
Mamduh M Hanafi
Manajemen Risiko
Mamduh M Hanafi
Manajemen Risiko
Mamduh M Hanafi
Cont..
Fluktuasi cenderung meningkat dari tahun ke
tahun, yang meningkatkan ketidakpastian, dan
risiko.
Kenapa fluktuasi cenderung meningkat? Ada
beberapa faktor yang mendorong peningkatan
fluktuasi tersebut, seperti:
Globalisasi dunia
Liberalisasi dunia
Pemrosesan Informasi yang semakin cepat,
reaksi investor yang semakin cepat
Manajemen Risiko
Mamduh M Hanafi
RISIKO
PURE
STATIS
SPEKULATIF
DINAMIS
STATIS
DINAMIS
SUBYEKTIF
SUBYEKTIF
SUBYEKTIF
SUBYEKTIF
OBYEKTIF
OBYEKTIF
OBYEKTIF
OBYEKTIF
Manajemen Risiko
Mamduh M Hanafi
Manajemen Risiko
Mamduh M Hanafi
10
11
12
13
Manajemen Risiko
Mamduh M Hanafi
14
Manajemen Risiko
Mamduh M Hanafi
15
16
Manajemen Risiko
Mamduh M Hanafi
17
IDENTIFIKASI RISIKO
Ada banyak tehnik untuk mengidentifikasi
risiko, misal:
Menganalisis sekuen terjadinya risiko, misal:
api kompor kebakaran kerugian
Melihat karakteristik bisnis, misal bank akan
menghadapi risiko kredit (pembayaran
hutang tidak lancar)
Bank yang aktif memperdagangkan sekuritas
akan menghadapi risiko pasar (instrumen
yang dipegang turun nilai pasarnya)
Manajemen Risiko
Mamduh M Hanafi
18
EVALUASI DAN
PENGUKURAN RISIKO
Mempelajari karakteristik risiko
Melakukan pengukuran terhadap
risiko (mengembangkan ukuran besar
kecilnya risiko)
Mengukur dampak risiko tersebut
terhdap organisasi
Evaluasi dan pengukuran risiko bisa
digunakan untuk melakukan
prioritisasi risiko
Manajemen Risiko
Mamduh M Hanafi
19
CONTOH-CONTOH TEHNIK
PENGUKURAN RISIKO
PROBABILITAS
VALUE AT RISK (VAR)
METODE DURASI
MATRIKS SEVERITY DAN FREKUENSI
STANDAR DEVIASI
CREDITMETRICS
TABEL KEMATIAN
Manajemen Risiko
Mamduh M Hanafi
20
PENGELOLAAN RISIKO
PENGHINDARAN
DITAHAN (RETENTION)
DIVERSIFIKASI
TRANSFER RISIKO
PENGENDALIAN RISIKO
PENDANAAN RISIKO
Manajemen Risiko
Mamduh M Hanafi
21
Manajemen Risiko
Mamduh M Hanafi
22