Anda di halaman 1dari 20

Proses Stokastik

Semester Ganjil 2013/2014

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Proses Stokastik

Suatu keluarga dari peubah acak {X(t) | t T}

T adalah indeks dari himpunan, yang bisa diskrit maupun kontinyu


T = {1, 2, 3, } untuk t diskret dan T = {0,} untuk t kontinyu
Contoh:

Nilai-nilai yang mungkin untuk X(t) disebut states.

Waktu: menit, jam, hari, minggu


Jarak dari suatu titik 0 (origin)

Diskrit atau kontinyu

State space (I): himpunan seluruh kemungkinan state


Contoh:
X(t): jumlah kelahiran di suatu tempat pada hari T = {1,2, ...
365} (dalam satu tahun)
X(t): jumlah kerusakan pada jalan tol dalam interval (0,t], t
adalah jarak dari pintu tol dalam km.
Data deret waktu

Beberapa Proses Stokastik yang akan


dipelajari

Rantai Markov
Proses Poisson
Rantai Markov dalam waktu kontinyu

Proses kelahiran
Proses kematian
Proses kelahiran dan kematian

Proses Pembaharuan
Sistem Antrian

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Review Peluang

Dari percobaan dengan hasil yang tidak diketahui:

Ruang Sampel: Himpunan seluruh kejadian yang mungin


Kejadian: Himpunan bagian dari ruang sampel.

Peluang biasanya dinyatakan dalam pasangan berikut


( ,, Pr) di mana adalah ruang sampel adalah
seluruh kejadian yang mungkin di dalam ruang
sampel dan Pr adalah peluang untuk setiap kejadian
di dalam .
Untuk kejadian A dan B berlaku berikut ini:

Pr() = 1
Pr(A) 0
Pr(AC) = 1 Pr(A)
Pr(A B) = Pr(A) + Pr(B), if A B = .

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Jika A dan B adalah kejadian di dalam dengan


Pr(B) 0, peluang A dengan syarat B adalah:
Pr A B

Pr A B
Pr B

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Peubah Acak

Fungsi yang memetakan setiap elemen dari ruang sampel


(hasil percobaan) menjadi bilangan real
Peubah acak adalah angka yang belum diketahui nilainya
sebelum percobaan dilakukan
Diskrit vs. Kontinyu
Fungsi sebaran Kumulatif
Fungsi kepekatan peluang (kontinyu)
Fungsi massa (frekuensi) peluang (diskrit)
Fungsi peluang gabungan
Peluang bersyarat
Fungsi dari peubah acak
Fungsi pembangkit momen
Fungsi transformsi
Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Fungsi sebaran Kumulatif, Fungsi Kepekatan


Peluang dan Fungsi Frekuensi Peluang

Fungsi sebaran kumulatif peubah acak X :

Fungsi p(xi) = pX(xi) = ai untuk i = 1, 2, fungsi massa


peluang untuk peubah acak X.

FX(x) = F(x) = Pr(Xx).

Fungsi sebaran kumulatif:

F ( x) p ( xi )
xi x

Jika f(x) sebagai fungsi kepekatan peluang untuk peubah


acak X:
x
Fungsi sebaran kumulatif

F ( x)

f ( x)dx

f ( x)

d
F ( x) F ' ( x)
dx

dF x f ( x )dx

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Fungsi sebaran Kumulatif, Fungsi Kepekatan


Peluang dan Fungsi Frekuensi Peluang

Peluang kejadian di antara dua nilai dapat


dinyatakan dalam bentuk sebaran kumulatif:
Pr a X b F (b) F a

Bentuk tersebut dimanfaatkan untuk


memperoleh bentuk berikut ini:
Pr x X x dx F ( x dx) F x
dF x

f x dx

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Momen dan Nilai Harapan

Momen ke-m dari X peubah acak diskrit:

E X m xim Pr( X xi )

Momen ke-m dari X peubah acak kontinyu:

E Xm

m
i

f ( x)dx

Momen ke-1 dari peubah acak X:


Nilai harapan X atau mean

Momen pusat ke-m dari peubah acak X:

E X x

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Momen dan nilai harapan


Momen central ke-1: nol
Momen central ke-2: ragam dari X

Var X E X x E X 2 2 X2

Nilai harapan dari suatu fungsi untuk peubah acak


diskrit:
E g X g xi Pr( X xi )
i

Nilai harapan dari suatu fungsi untuk peubah


acak kontinyu:

E g X

g x f ( x)dx g x dF x
x

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Fungsi Peluang Gabungan

Jika dalam suatu percobaan terdapat dua


peubah acak yang diamati.
Fungsi sebaran bersama bagi X dan Y:

FXY(x,y) = P(X x, Y y)
x y

FXY ( x, y )

XY

( x, y )dydx

Fungsi kepekatan marjinal:


f X ( x)

XY

( x, y )dy

f Y ( y)

XY

( x, y )dx

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Fungsi Peluang Gabungan

Kebebasan dua peubah:

fXY(x,y) = fX(x) fY(y)

Nilai harapan: E[X+Y] = E[X] + E[Y]

Cov(X,Y):
XY = E[(X - X) (Y - Y)] = E[XY] - XY.
X dan Y dikatakan tidak berkorelasi bila
memiliki kovarian nol.
Koefisien korelasi =XY/XY di mana -1
1.

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Sebaran Peluang Bersyarat


Fungsi peluang jika salah satu peubah menjadi
syarat:

f x, y
f x y
f y y

Dapat digunakan untuk menghitung peluang


bersyarat:

Pr X A Y y

f x y dx

x A

Dengan hukum peluang total:

Pr X A Pr X A Y y f Y y dy

f x y f y dxdy
Y

x A

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Jumlah dan Konvolusi

Jika X dan Y adalah peubah acak yang bebas


dengan fungsi sebaran masing masing F X dan
FY maka fungsi sebaran penjumlahan Z = X + Y
adalah konvolusi dari FX dan FY
Diperoleh dengan memanfaatkan sifat peluang
bersyarat: Pr Z z Y y Pr X Y z Y y


Pr X z y Y y
z y

f x y dx

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Jumlah dan Konvolusi

Dengan memanfaatkan hukum peluang total:


Pr X A

Pr X A Y y f y dy
Y

FZ z Pr Z z Pr Z z Y y fY y dy

Pr X z y Y y f Y y dy

z y

f Y y dy f x y fY y dxdy

f
x
y
dx


FZ z

z y

z y

f x y f y dxdy
Y

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Jumlah dan Konvolusi

Apabila X dan Y saling bebas, maka peluang


bersyarat akan sama dengan peluang tanpa syarat.

f X x f x y
FZ z

z y

f x y f y dxdy

FZ z

z y

f x f y dxdy
X

Dengan definisi sebaran peluang kumulatif:


FX x Pr X x

z y

FZ z

f x dx f y dy

f x dx
X

F z y f y dy
X

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Jumlah dan Konvolusi

Dengan hubungan antara fungsi sebaran


kumulatif dan fungsi kepekatan
dF y peluang:
fY ( y )dy
FZ z

F z y f y dy F z y dF y
X

Untuk memperoleh kepekatan peluang,


turunan pertama dari sebaran kumulatif:

d
d
f Z z FZ z
FX z y dFY y

dz
dz


FX z y dFY y f X z y dFY y
dz

f z y f yd y
X

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Jumlah dan Konvolusi

Untuk X dan Y yang non negatif, batas


integrasi berubah:

fZ z

f z y f yd y f z y f yd y
X

fZ z

f z x f x dx f z x f x d x
Y

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Peubah sebagai Fungsi Dari Peubah Lain

Jika X peubah acak dengan fungsi kepekatan


peluang fX dan Y adalah peubah acak yang
merupakan fungsi dari X

Y g X
X g

g(X) fungsi naik


dan dapat
diturunkan
(differentiable)

Maka fungsi sebaran kumulatif bagi Y:

FY y PrY y Pr X g 1 y
FX g 1 y

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Peubah sebagai Fungsi Dari Peubah Lain

Untuk menentukan fungsi kepekatan peluang:


d
d
fY y
FY y
FX g 1 y
dy
dy
1

d
dg
y
1
1
FX g y
dg y
dy

Dari Kalkulus berlaku:

y g x

x g 1 y

dg 1 y dx
1
1

dy
dy dy / dx g x
Sehingga:

1
fY y f X x
g x
Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc