Studi

Ke p e n d u d u k a n
International Journal of Forecasting
Forecasting Life Expectancy in an
International Context
(Peramalan Harapan Hidup dalam
Konteks Internasional)
Author: Tiziana Torri, James W. Vaupel
Farisca
Susiani
(1314201029)

Pe n da h u l u a n

Menganalisis dua hal,

yaitu:
1. Peramalan bestSelama dua abad terakhir
practice level (BPL)
Harapan hidup negara
harapan hidup dengan
meningkat lebih dari dua kali
model ARIMA.
lipat
2. Peramalan
Meningkat dengan kecepatan
kesenjangan/Gap
stabil atau linear sekitar tiga
antara harapan hidup
bulan per tahun sejak 1840
nasional dan bestCenderung berkorelasi positif.
practice level harapan
BPL harapan hidup
hidup dengan GBM dan
memberikan informasi tentang
MRP.
performa negara
Andreev dan Vaupel (2006)
Best-practice harapan hidup akan naik
linear dan non-stokastik. Serta
Penelitian
kesenjangan akan tetap konstan
Lee (2006)
Sebelumnya
Menggunakan model perubahan dalam
populasi harapan hidup dalam
pengaturan stokastik. Kelemahan:
harapan hidup masa depan dapat
melebihi BPL

Deskripsi Data
Data Italia dan Amerika
Serikat
Database Kematian Manusia
(HMD, 2010) dan Database
Kematian Berkeley (BMD, 1995)
Kantor Kepala Aktuaris dalam
Administrasi Jaminan Sosial
Tingkat kematian dalam
berbagai usia periode tahun
1900-2006

Data Kematian Italia di HMD

mencakup periode tahun
1872-2006
Data Kematian AS di BMD
mencakup periode tahun
1933-2006
Data Kematian 1900-2006,
bagi kedua negara

Metode
Persamaan umum dari model ARIMA (p,d,q) untuk proses stokastik y t
Peramalan BPL
adalah.

Harapan Hidup

Seleksi Model (Box dan Jenkins, 1976) ditandai dengan tiga langkah:
identifikasi model, estimasi model, dan pemeriksaan diagnostik

Peramalan Kesenjangan Harapan

Hidup Nasional dan BPL
Gerak
BrownGeometrik Diskrit
Proses Mean-Reverting
Gerak
Brownian
Geometrik
Diskrit
(GBM)
secara umum,
diberikan prosesGeometrik Diskrit

Proses stokastik diskritwaktuGt mengikuti MRP dapat

Peramalan Kesenjangan Harapan
diwakili oleh perbedaan
Transformasi
logaritmik
dari
variabel
Hidup Nasional dan BPL
stochastic dengan persamaan
random Gt , Ft=ln(Gt)
stokastik diskritGt mengikuti GBM,

GBM mengasumsikan variabilitas

perubahan dalam harapan hidup
sebanding dengan kesenjangan dan
mencegah nilai-nilai masa depan

Transformasi logaritmik dari

variabel random Gt , Ft=ln(Gt)

Hasi l Pembahasa n
Peramalan BPL
Harapan Hidup
Sebuah analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ARIMA (2, 1,1) untuk
wanita dan ARIMA (1, 1, 1) untuk laki-laki adalah model yang sesuai
untuk menggambarkan data.Penulisan model sebagai berikut.

Hasil peramalan menunjukkan bahwa, pada tahun 2050, akan ada

negara yang dapat menikmati usia harapan hidup hingga 97
tahun untuk perempuan dan 88 tahun untuk laki-laki.Jika melihat
hasil interval prediksi 95%, terlihat nilai Harapan hidup hingga
100 tahun adalah mungkin bagi perempuan. Untuk laki-laki,
harapan hidup bisa mencapai perkiraan nilai 92 tahun.

Hasi l Pembahasa n
Peramalan
Kesenjangan dengan
GBM

Mengasumsikan bahwa perubahan variabelGt memiliki rata-rata dan

variabilitas yang sebanding dengan nilai variabelGt sendiri. Estimasi
melalui maksimum likelihood diperoleh parameter miu dan sigma.

Nilai negatif menunjukkan

tren mengalami penurunan.
Penurunan yang kuat terjadi
pada estimasi data Italia

Hasi l Pembahasa n
Peramalan Kesenjangan
dengan MRP
MRP memiliki varian jangka panjang yang terbatas.
sehingga diharapkan interval prediksi akan lebih
sempit daripada untuk model GBM

Peramalan Kesenjangan
dengan GBM dan MRP

MRP selalu menghasilkan nilai-nilai

kesenjangan yang lebih tinggi dari
GBM. Namun nilai interval prediksi
MRP lebiih sempit dan wajar
sehingga menjadi pemecahan

Hasi l Pembahasa n
Peramalan Harapan
Hidup Saat Lahir

Evaluasi Out-of-sample dari

kinerja dua model

GB
M

M
RP

Ke s i m p u l a n
Hasil peramalan BPL menggunakan model ARIMA pada tahun 2050
akan ada negara yang dapat menikmati usia harapan hidup hingga 97
tahun untuk perempuan dan 88 tahun untuk laki-laki.
Pada tahun 2050, perempuan Italia diharapkan memiliki
harapan hidup sekitar 96 tahun menurut GBM dan 94 tahun
sesuai dengan MRP.Mulai dari harapan hidup 84 tahun 2006.
Untuk laki-laki adalah sekitar 87 tahun menurut kedua model,
mulai dari nilai 79 tahun pada tahun 2006.
Amerika Serikat diperkirakan memiliki harapan hidup
sekitar 92 tahun untuk perempuan, dengan kedua
model.Pria mencapai harapan hidup 85 tahun dengan
GBM dan 83 tahun dengan MRP.
MRP selalu menghasilkan nilai-nilai kesenjangan yang lebih tinggi dari
GBM. Namun nilai interval prediksi MRP lebiih sempit dan wajar
sehingga menjadi pemecahan masalah dari GBM untuk perempuan
Amerika Serikat.

Lesson Learn

Menerapkan Analisis GBM dan

MRP pada Pergerakan Harga
Saham di Indonesia dengan
simulasi monte carlo.

perubahan harga saham yang

terjadi di pasar berlangsung
dengan cepat dan tidak pasti
perubahan harga saham
mengikuti gerak brownian.
Model MRP digunakan untuk
melihat perbandingan hasil.

Terima Kasih
Terima Kasih