20/03/2015

EXPONENTIAL SMOOTHING
METHODS
HADI PARAMU
hadiparamu.web.unej.ac.id

Macamnya

Simple Exponential Smoothing

Holts Exponential Smoothing
Winters Exponential Smoothing
Adaptive-Response-Rate Single Exponential
Smoothing

20/03/2015

Simple Exponential Smoothing

Mirip dengan Moving Average
Cocok jika tidak ada tren atau tidak ada musiman
pada data
Nilai yang diproyeksi merupakan rata-rata tertimbang
dari data masa lalu.

Data yang paling mutakhir dibobot lebih besar

Data yang paling lama dibobot lebih kecil

Simple Exponential Smoothing

+1 = + 1
adalah smoothing constant (0 < < 1)
pada t=1 diproksi dengan nilai rata-rata dari data
atau sama dengan data pertama.

20/03/2015

Holts Exponential Smoothing

Metode ini cocok untuk data tren dan/atau musiman

Metode ini dikembangkan oleh C.C Holt
Metode ini menggunakan dua parameter
Exponential Smoothing dan trend factor

Holts Exponential Smoothing

+1 = + 1 ( + )
+1 = (+1 ) + 1
+ = +1 + +1
adalah smoothing constant untuk tren (0 < < 1)
pada t=1 diproksi dengan nilai rata-rata dari data
atau sama dengan data pertama.
pada t=1 diproksi dengan nilai nol (jika tidak ada
data historis)

20/03/2015

Winters Exponential Smoothing

Metode ini cocok untuk data tren dan musiman

Metode ini menggunakan tiga parameter
Exponential Smoothing, Seasonality factor, dan trend
factor

Winters Exponential Smoothing

+ 1 1 + 1

=
+ (1 )

= ( 1 ) + (1 )1

+ = + +

20/03/2015

Winters Exponential Smoothing

adalah smoothing constant untuk tren (0 < < 1)
pada t=1 diproksi dengan nilai rata-rata dari data
atau sama dengan data pertama.
pada t=1 diproksi dengan nilai nol (jika tidak ada
data historis)

pada t=1 diproksi dengan nilai satu.

Adaptive-Response-Rate Single
Exponential Smoothing
ADRES equation:
+1 = + 1
Dimana:

20/03/2015

= + 1 1
=

= + 1 1
=