Nama

NIM
Makul
Dosen

: Ade Ruswanda
: 11423034
: Ekonometrika
: Dr. Jaka Sriyana
Uji Asumsi Klasik Hubungan antara Konsumsi dan Investasi terhadap Impor

Impor (Y)
4729
4673
5730
6323
6302
6162
6150
6220
6271
6546
6927
7030
6814
6656
7139

Konsumsi (X1)
39058
42321
45763
40435
42934
43610
47796
48907
42053
44605
50811
53303
48492
49789
59832

Investasi (X2)
19810
17260
18639
26823
23608
20781
21022
20174
25896
26055
23395
15530
27060
26917
23116

Uji Mutikolinier
IMP
INVS
KNSMSI

IMP
1.000000
0.426504
0.705287

INVS
0.426504
1.000000
-0.074731

KNSMSI
0.705287
-0.074731
1.000000

Dari hasil uji korelation di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antar variable bebas
tidak terjadi multikolinieritas karena dalam tabel tersebut menunjukkan angka 0,07 yang lebih kecil
daripada 0,75 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.
Karena pada uji korelasi sudah menunjukkan tidak adanya multikolinieritas maka tidak diperlukan uji
wald test seperti tabel di bawah ini.
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic

Value

df

Probability

t-statistic
F-statistic
Chi-square

3.194026
10.20180
10.20180

12
(1, 12)
1

0.0077
0.0077
0.0014

Null Hypothesis: C (1)=0

Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0)
C(1)

Value

Std. Err.

0.094869

0.029702

Restrictions are linear in coefficients.

Uji Heteroskedastik
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

10.06338 Prob. F(5,9)

12.72409 Prob. Chi-Square(5)
6.449532 Prob. Chi-Square(5)

0.0018
0.0261
0.2649

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 12/14/12 Time: 05:57
Sample: 1 15
Included observations: 15
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
INVS
INVS^2
INVS*KNSMSI
KNSMSI
KNSMSI^2

10360474
-443.6909
0.008539
0.000824
-216.3998
0.002066

2700929.
139.3081
0.002133
0.001464
68.91826
0.000630

3.835892
-3.184961
4.002447
0.562993
-3.139948
3.280541

0.0040
0.0111
0.0031
0.5872
0.0119
0.0095

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.848273
0.763980
86246.64
6.69E+10
-187.9274
10.06338
0.001751

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

136273.0
177528.2
25.85698
26.14020
25.85397
1.902080

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa data tidak mengandung heterosidastik. Karena dapat
dilihat dari hasil Prob (F-Statistik) menunjukkan 0,001751 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat
dikatakab tidak mengandung heteroskedastis.

Uji Auto Korelasi

Dependent Variable: IMP

Method: Least Squares
Date: 12/14/12 Time: 05:50
Sample: 1 15
Included observations: 15
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

INVS
KNSMSI
C

0.094869
0.099326
-514.1071

0.029702
0.020216
1198.878

3.194026
4.913300
-0.428824

0.0077
0.0004
0.6756

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.728362
0.683089
412.7242
2044096.
-109.9522
16.08824
0.000402

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

6244.800
733.1478
15.06029
15.20190
15.05878
0.918894

Kategori
k
N
D-W Stat
D-W Tabel pada = 5%
dL
dU
k = jumlah variabel yang menjelaskan (variabel bebas)
n = banyaknya observasi

Nilai
2
15
0,918894
0.9455
1.5432

Sumber:Tabel Durbin Watson

Auto korelasi positif

Ragu-ragu Tidak ada Autokorelasi

0,9455

1,5432

Auto korelasi negatif

Ragu-ragu

2,4568

3,0545

0,918894

Dari hasil durbin watson di atas dapat diambil kesimpulan bahwa data memiliki auto korelasi
positif, artinya ada hubungan auto korelasi.