CANONICAL CORRELATION

Jawaban:
Lihat file HARGA SAHAM.sav
1. PROSES KANONIKAL
Proses dilakukan dengan eksekusi (run) pada file CANONICAL SOAL 1.sps
(lihat file berekstensi SPS tersebut):
MANOVA ihsg frek_tr WITH as_sell1 TO deposito
/PRINT=ERROR (SSCP COV COR) SIGNIF
(HYPOTH EIGEN DIMENR)
/DISCRIM=RAW STAN ESTIM COR ALPHA(1.0).

Pada file syntax tersebut, dari menu RUN ALL

OUTPUT:
(lihat file CANONICAL CORRELATION. spo)
Output tersebut agar terlihat jelas dan lengkap, dipindah ke software WORD
dengan nama CANONICAL SOAL 1 WORD. Doc.
2. ANALISIS
File yang digunakan CANONICAL SOAL 1 WORD. Doc :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eigenvalues and Canonical Correlations
Root No.

Eigenvalue

Pct.

Cum. Pct.

Canon Cor.

Sq. Cor

1
2

23.136
.848

96.466
3.534

96.466
100.000

.979
.677

.959
.459

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dimension Reduction Analysis

Roots
1 TO 2
2 TO 2

Wilks L.
.02242
.54123

F Hypoth. DF
12.85000
2.07199

38.00
18.00

Error DF

Sig. of F

86.00
44.00

.000
.025

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terlihat pada kolom SIG OF F (warna merah), kedua angka signifikan dibawah
0,05. Hal ini berarti terbentuk dua fungsi kanonik (canonical function).
Correlations between DEPENDENT and canonical variables
Function No.
Variable
IHSG
FREK_TR

1.000
.179

.006
.984

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terlihat untuk fungsi kanonik 1, variabel dependen IHSG sangat kuat korelasinya
(1,000), sedang untuk fungsi kanonik 2, variabel dependen FREK_TR sangat kuat
korelasinya (0,984).
Dengan demikian, fungsi kanonik 1 bisa 'diwakili' oleh IHSG, dan fungsi kanonik
2 oleh FREK_TR
* * * * * * A n a l y s i s

o f

V a r i a n c e -- design

1 * * * * * *

Correlations between COVARIATES and canonical variables

CAN. VAR.
Covariate
AS_SELL1
AS_SELL2
AS_SELL
AS_BUY
IND_AGRI
IND_MIN
IND_BAS
IND_MIS
IND_CON
IND_PROP
IND_INFR
IND_FIN
IND_TRAD
IND_MANU
I_DOW
I_NIKKEI
INFLASI
SBI
KURS_$
KURS_Y
JUB
DEPOSITO

.122
.139
.157
.101
.776
.399
.956
.976
.975
.929
.929
.831
.943
.982
.726
.171
-.037
-.303
-.850
-.878
-.331
Nan

.250
-.105
.126
.534
-.005
-.248
-.070
-.011
.013
-.013
-.073
.015
-.001
-.007
-.051
.169
.099
-.246
.110
.085
-.343
Nan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

untuk isi variabel independen dari kedua fungsi kanonik, lihat angka korelasi
variabel dengan fungsi 1 atau 2, yang mempunyai angka diatas 0,5:
Fungsi kanonik 1, isi adalah variabel IND_AGRI, IND_MIN, IND_BAS,
IND_MIS, IND_CON, IND_PROP, IND_INFR, IND_FIN, IND_TRAD,
IND_MANU, I_DOW, KURS_$, KURS_Y.
NB: variabel IND_MIN tetap dimasukkan karena selain masih dianggap
tidak jauh dibawah 0,5, juga semua indeks sektoral lain masuk ke fungsi 1.
Tentu pertimbangan ini bersifat subyektif dan bisa ditafsir lain.

Fungsi kanonik 2, isi adalah variabel AS_BUY.

Perhatikan variabel JUB tidak bisa dimasukkan ke fungsi manapun, karena
varians variabel tersebut adalah 0 (lihat juga kasus pada faktor analysis).

Dengan demikian:

Terbentuk dua fungsi kanonik, dengan fungsi 1 adalah IHSG yang dipengaruhi
oleh Indeks sektoral (mining, manufaktur dll), Indeks Dow Jones, kurs dollar dan
Yen. Sedang Fungsi kanonik 2 berisi Frekuensi Transaksi yang dipengaruhi oleh
Jumlah saham yang dibeli asing.