(Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor)

Lektor pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi

Bambang Juanda & Junaidi:
Ekonometrika Deret Waktu

Setelah mengikuti pembahasan bab inipembaca diharapkan

dapat:
Memahami pengertian data panel dan keuntungankeuntungan penggunaan data panel dibandingkan data
deret waktu (time series) ataupun kerat lintang (crosssection)
Memahami pendekatan-pendekatan dalam regresi data
panel dan pemilihan pendekatan/model terbaik

Memahami prosedur Eviews untuk analisis regresi data

panel
Menginterpretasikan output program Eviews
Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret
Waktu

PENGANTAR

Penggabungan data deret waktu dengan kerat silang

disebut dengan data panel.
Diperoleh gambaran tentang perilaku beberapa objek
tersebut selama beberapa periode waktu.
Nama lain data panel: Pooled data, longitudinal data,
event history analysis, ataupun cohort analysis
Keuntungan menggunakan data panel:
Dapat mengontrol unobserved heterogeneity
Memberikan data yang lebih informatif, lebih
bervariasi, mengurangi kolinearitas antarpeubah,
memperbesar derajat kebebasan, dan lebih efisien.
Dapat dipelajari suatu bentuk perubahan yang dinamis.
Dapat mendeteksi dan mengukur efek suatu peubah
pada peubah lainnya dengan lebih baik
Dapat digunakan untuk mempelajari model prilaku
(behavioral model) yang lebih kompleks
Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret
Waktu

 Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret

Waktu

MODEL UMUM REGRESI DATA PANEL

Model Umum:
Yit X 'it u it
dimana:
i

= 1, 2, , N, menunjukkan rumah tangga,

individu, perusahaan dan lainnya (dimensi data
silang)

= 1, 2, , T, menunjukkan dimensi deret waktu

= koefisien intersep yang merupakan skalar

=koefisien slope dengan dimensi K x 1, dimana K

adalah banyaknya peubah bebas

Yit

= peubah tak bebas unit individu ke-i dan unit

waktu ke-t

Xit

= peubah bebas untuk unit individu ke-i dan unit

waktu ke-t

Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret

Waktu

PENDEKATAN DALAM REGRESI DATA PANEL

Estimasi regresi data panel tergantung asumsi intersep,

slope dan sisaan uit

Terdapat beberapa kemungkinan :

Intersep dan slope adalah konstan menurut waktu dan
individu sedangkan sisaan berbeda antar waktu dan
individu
Slope tetap tetapi intersep berbeda antar individu
Slope tetap tetapi intersep berbeda antar individu antar
waktu
Semua koefisien (slope dan intersep) berbeda antar
individu
Semua koefisien berbeda antar individu dan antar waktu
Berdasarkan variasi-variasi asumsi tsb, terdapat tiga
pendekatan perhitungan model regresi data panel yaitu:
1. Metode Common-Constant (The Pooled OLS Method=PLS)
2. Metode Fixed Effect (FEM)
3. Metode Random Effect (REM)

Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret

Waktu

Metode Common-Constant (Pooled Ordinary Least

Square = PLS)
Menggunakan metode OLS biasa.
Diasumsikan setiap unit individu memiliki intersep dan slope
yang sama (tidak ada perbedaan pada dimensi kerat waktu).
Regresi panel data yang dihasilkan berlaku untuk setiap
individu.
Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model=FEM)
Intersep dibedakan antar individu.
Dalam membedakan intersepnya dapat digunakan peubah
dummy,.
Metode ini dikenal dgn model Least Square Dummy Variable
(LSDV).
Metode Random Effect (Random Effect Model=REM)
Intersep tidak dianggap konstan, namun dianggap sebagai
peubah random dengan suatu nilai rata-rata
Metode random dikenal dgn sebutan Error Components
Model (ECM)
Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret
Waktu

PEMILIHAN MODEL REGRESI DATA PANEL

Pemilihan antara Model PLS dengan FEM

Menggunakan Uji Chow atau Likelihood Test Ratio.

Pemilihan antara PLS dengan REM

Menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM).

Pemilihan antara Model FEM dengan REM

Menggunakan uji Hausman

Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret

Waktu

PROSEDUR EVIEWS UNTUK REGRESI DATA PANEL

Estimasi dengan Metode PLS. Klik Estimate

dependent variable misalnya isikan dta?

Sebagai peubah tak bebasnya.
Common coeficients: misalnya isikan c
size? tang? growth? prof? risk? sebagai
peubah bebasnya.
Perhatikan bahwa untuk setiap nama
peubah diakhiri dengan tanda tanya (?)
kecuali untuk c (konstanta) yang
Estimasi dengan Metode
FEM.
menunjukkan
analisis dilakukan untuk
seluruh
data
individu.
Sama dengan metode PLS
tetapi
dengan
mengganti

pilihan pada kotak Cross-section (yang tadi nya none)

dengan Fixed.

Estimasi dengan Metode REM

Sama dengan metode PLS tetapi dengan mengganti
pilihan pada kotak Cross-section dengan Random
Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret
Waktu

PROSEDUR EVIEWS UNTUK PEMILIHAN MODEL

Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM

Dalam posisi setelah mengestimasi model FEM, klik View.

Klik Fixed/Random Effect Testing >
Redundant Fixed Effects
Likelihood Ratio

Uji Hausman untuk memilih antara model FEM dengan

REM

Dalam posisi setelah mengestimasi model REM, klik View.

klik Fixed/Random Effect Testing >
Correlated Random Effects
Hausman Test
Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret
Waktu