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A frmula de Black & Scholes diz aos investidores que valor colocar
nos derivativos financeiros, tornando o que seria um jogo de
adivinhao em cincia matemtica, ao utilizar-se de quatro
variveis (durao da opo, preos, taxas de juros e volatilidade
de mercado) para gerar o preo que deve ser cobrado por uma
opo.

Clculo Black & Scholes


Preo (S)
Strike (K)
Volatilidade (V)
Taxa de juros (r)
Data Vcto (d)
Tempo (t)

Call
Put
d1
d2

13.00
17.00
50.00%
14.50%
2/15/2016
0.01

0.00
3.97
-4.5208947929
-4.5794153665

->
->
->
->
->

Incluir valor de cotao do ativo objeto


Incluir o preo de exerccio da opo
Volatilidade da opo
Taxa Selic vigente no perodo
Data de Vencimento da opo

-> Preo Justo da Call


-> Preo Justo da Put