Anda di halaman 1dari 56

Bank Soal BSMR Level 1

BANK SOAL 1
1.
a.
b.
c.
d.

Apa risiko itu ?


Kemungkinan terjadinya sesuatu sesuai yang diharapkan
Potensi kerugian yang tidak diperkirakan
Peraturan bank untuk melindungi nasabah
Peluang terjadinya hasil yang buruk

2. Definisi risiko pasar (market risk) adalah:


a. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance
sheet yang terjadi akibat pergerakan/fluktuasi harga di pasar uang.
b. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance
sheet yang terjadi akibat fluktuasi harga di pasar saham.
c. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance
sheet yang terjadi akibat fluktuasi harga di pasar obligasi.
d. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on atau off balance
sheet yang terjadi dari perubahan / fluktuasi harga pasar
3.
a.
b.
c.
d.

Termasuk dalam masalah risiko kredit adalah:


Inkaso (Collection)
Pembayaran tunai (Cash Payment)
Jasa penagihan kredit (Loan Recovery Service)
Tata kelola portofolio pinjaman (Loan portfolio management)

4. Risiko operasional adalah kerugian yang disebabkan oleh


ketidakcukupan atau kegagalan dari:
a. Internal control, people & system
b. Internal process & external events
c. Internal process, people & system or external events
d. People & system
5.
a.
b.
c.
d.

Termasuk dalam kategori risiko lainnya adalah:


Business, strategic & reputation risk
Business, strategic & legal risk
Strategic, compliance, & legal risk
Business, compliance, & reputation risk

6. Komite Basel menerbitkan perubahan ketentuan risiko pasar


pada tahun:
a. 1988
b. 1998

c.
d.

1996
2001

7.
a.
b.
c.
d.

Risiko pasar pada transaksi perdagangan, timbul dari:


Nilai portofolio kredit yang diberikan bank
Struktur usaha yang dilakukan bank
Nilai investasi yang dipengaruhi oleh perubahan market rate
Posisi banking book

8.
a.
b.
c.
d.

Risiko bisnis timbul karena adanya keputusan berikut ini:


Jenis usaha apa yang akan diinvestasikan
Jenis usaha apa yang akan dibeli
Dimana dan sejauh mana usaha akan dihentikan atau dijual
Semua jawaban salah

9.
a.
b.
c.
d.

Definisi risiko yang digunakan pada sertifikasi ini adalah


besarnya kerugian aktual
probabilitas kerugian aktual
peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan
estimasi kerugian yang mungkin timbul

10. Sebelum tahun 1930-an kebangkrutan bank dan bank-bank


yang mengalami rush sangat sering terjadi di AS. Pernyataan
mana dibawah ini yang secara tepat menggambarkan mengapa
hal ini terjadi?
a. Bank-bank tidak dikelola dengan baik
b. Bank-bank tidak cukup memiliki modal dibandingkan dengan
risiko yang diambil
c. Para pimpinan bank tidak memiliki sertifikat manajemen risiko
pada saat itu.
d. Kejadian-kejadian eksternal seringkali di luar pengendalian
Bank.
11. Dalam rangka meminimalkan dampak dari economic
shock (perubahan dalam perekonomian yang sifatnya negatif dan
ekstrim, bank dapat menurunkan risiko insolvency dengan cara:
a. Melakukan diversifikasi pada portfolionya
b. Melakukan sekuritisasi atas kredit yang diberikan
c. Memperkirakan dampak dari pertambahan kerdit macet dan
meyakinkan bahwa risiko bank telah ditopang dengan tersedianya
modal yang cukup
d. Menerapkan prinsip matching secara konsisten

12. Return on regulatory capital mengacu pada pengertian


sebagai berikut:
a. Laba bank yang dipersyaratkan dalam Basel I
b. Penambahan modal yang diiringi dengan penambahan laba
Bank
c. Ukuran kinerja yang memastikan bahwa suatu transaksi akan
memberikan keuntungan yang memadai untuk penambahan
modal baru.
d. Semua jawaban di atas benar
13. Risiko yang berkaitan dengan keputusan jangka panjang yang
dibuat oleh direktur bank disebut?
a. Risiko reputasi
b. Riisko strategik
c. Risiko legal
d. Risiko bisnis
14. Kasus yang dialami oleh Bestbank, Boulder, Colorado, US
pada bulan Juli 1998 yang menyebabkan bank tersebut ditutup
oleh FDIC karena mengalami kerugian USD 200 juta adalah
akibat:
a. Risiko strategik
b. Risiko kredit
c. Risiko reputasi
d. Risiko bisnis
15. Dampak dari kegagalan sebuah bank dalam meneruskan
usahanya tidak hanya dialami oleh nasabah, karyawan dan
pemegang saham saja, tetapi dapat mempengaruhi perekonomian
suatu negara. Kasus orange county di California, AS memaparkan
dampak bangkrutnya sebuah county terhadap:
a. Nasabah
b. Karyawan
c. Pemegang saham
d. Semua jawaban di atas benar
16. Menurut ketentuan Basel II apa yang dimaksud dengan risiko
operasional......
a. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya
atau kegagalan atas proses internal, orang, sistem dan atau dari
kejadian eksternal
b. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya
atau kegagalan atas usaha (bisnis), strategi dan reputasi

perusahaan
c. Jawaban a & b benar
d. Jawaban a & b salah
17. Apa yang dimaksud dengan reputational risk?
a. Risiko yang disebabkan oleh adanya kesalahan internal yang
berakibat merugikan perusahaan
b. Risiko yang berpotensi merugikan perusahaan yang sangat
besar secara finansial
c. Risiko yang berpotensi merusak perusahaan karena adanya
opini publik yang negatif
d. Semua jawaban diatas salah
18. Solvabilitas sebuah bank bukan saja merupakan perhatian
para pemegang saham, nasabah, dan pegawainya, namun juga
menjadi perhatian dari:
a. Pengelola perekonomian negara
b. Investor
c. Kreditor
d. Keseluruhan perbankan nasional
19. Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku
bunga efektif dengan tanggal jatuh tempo suatu investasi pada
waktu tertentu, disebut dengan:
a. efficient frontier
b. yield curve
c. interest rate curve
d. duration
20. Mitigasi risiko kredit dapat dilakukan dengan berbagai teknik
dan kebijakan tertentu, diantaranya adalah:
a. sekuritisasi
b. analisa yang mendalam
c. restrukturisasi kredit
d. credit swap
21. Yang termasuk dalam kategori risiko strategis pada umumnya
terkait dengan keputusan sebagai berikut, kecuali:
a. bisnis yang akan dijadikan investasi
b. bisnis yang akan diakuisisi
c. bisnis terkait prospek jangka panjang terhadap produk dan
jasa yang ada
d. bisnis yang akan ditutup atau dijual dan batasan-batasannya

22. Kewajiban bagi Dewan Komisaris untuk membentuk Komite


Pemantau Risiko terdapat dalam ketentuan Bank Indonesia:
a. No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
b. No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
c. No.7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi
Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
d. No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
23. Karakteristik risiko operasional saat ini telah berubah dari
kejadian risiko yang high frequency/low impact menjadi low
frequency/high impact 1dikarenakan beberapa alasan di bawah ini,
kecuali:
a. otomatisasi
b. outsourcing
c. meningkatnya litigasi
d. meningkatnya blue collar crime
24. Loss given default (LGD) didefinisikan sebagai:
a. tingkat default penyaluran kredit yang diberikan bank
(ditetapkan dengan % tertentu)
b. perkiraan kerugian yang akan diderita oleh bank sebagai
akibat terjadinya default.
c. tingkat kerugian yang telah diperkirakan di masa depan akibat
adanya kredit default
d. persentase kredit macet terhadap seluruh total kredit yang
disalurkan bank
25. Bank sebagai institusi keuangan memiliki regulasi yang ketat
dari pengawas bank dikarenakan:
a. bank dapat menimbulkan risiko sistemik
b. bank merupakan agent of development dari suatu
perekonomian
c. bank menghimpun dana dari masyarakat
d. bank sebagai lembaga intermediari keuangan dalam sistem
perekonomian negara
26. Jumlah debitur macet pada bank yang berada dalam sebuah
perekonomian negara yang bergejolak dapat meningkat secara

signifikan dikarenakan hal tersebut di bawah ini, kecuali:


a. kualitas kredit perusahaan yang terpengaruh oleh keadaan
perekonomian yang memburuk
b. tingkat pengangguran yang meningkat pesat
c. naiknya tingkat suku bunga
d. meningkatnya jumlah debitur yang nakal (rogue debtor)
27. Praktek bank untuk mengelola risiko yang dihadapinya dalam
kegiatan trading banyak mendapatkan dorongan dan dukungan
karena:
a. pertumbuhan pasar derivatif
b. penggunaan option pricing model dalam penentuan risk based
pricing.
c. Tingginya volatilitas instrumen trading yang ada di pasar
d. Jawaban a dan b benar
28. Pengurangan ketersediaan produk, krisis likuiditas, dan
perubahan regulasi merupakan konsekuensi dari timbulnya
kejadian risiko operasional bagi:
a. Nasabah
b. Bank
c. Pemegang Saham
d. Pemerintah
29. Apabila diasumsikan suku bunga saat ini sudah menyentuh
level bawah (bottom level) dan diprediksi akan meningkat di masa
depan, sebagai Direksi yang tetap menginginkan peningkatan
portofolio pembiayaan maka strategi pembiayaan yang tepat saat
ini adalah:
a. Menyalurkan pembiayaan KPR berjangka panjang
b. Membeli obligasi jangka panjang
c. Menyalurkan pembiayaan modal kerja < 1 tahun
d. Menyalurkan pembiayaan investasi > 5 tahun
30. Saat ini risiko reputasi sebuah bank mengalami peningkatan
baik dalam hal dampak yang ditimbulkan maupun kecepatan
terjadinya kerugian, hal ini lebih disebabkan karena:
a. Pasar keuangan yang bersifat global
b. Kegiatan trading dilakukan 24 jam sehari
c. Publikasi negative lebih cepat diserap masyarakat
dibandingkan publikasi positif
d. Jawaban a dan b benar
BANK SOAL 2

1. Liberalisasi pasar keuangan meningkatkan tingkat persaingan


antar bank yang besar, karena:
a. Penetapan ketentuan modal minimum yang harus disediakan
bank
b. Menciptakan kemudahan masuk bagi pemain baru
c. Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar modal
d. Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar keuangan
2. Yang manakah yang benar dari persamaan lain atas neraca
bank menurut Basel I:
a. RWA > 12.5 Eligible capital
b. RWA > 12.5 Eligible capital
c. RWA < 12.5 Eligible capital
d. RWA < 12.5 Eligible capital
3. Bank A adalah bank yang telah mengikuti ketentuan Basel I
dan memiliki modal yang tidak dialokasikan sebesar USD 4 juta
dan bermaksud meminjamkan dananya kepada sebuah Bank
OECD. Dengan jumlah modal tersebut berapa maksimal dana
yang dapat dipinjamkan oleh bank A:
a. USD 125 juta
b. USD 250 juta
c. USD 375 juta
d. USD 500 juta
4. Ukuran kinerja yang digunakan untuk memastikan bahwa
transaksi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang cukup bagi
bank untuk menambah modal (baru) adalah:
a. Return on asset
b. Return on investment
c. Return on economic capital
d. Return on regulatory capital
5. Yang mana pernyataan dibawah ini yang paling benar:
a. Tidak lebih dari 50% dari total modal yang bisa digunakan
dalam modal Tier 2
b. Modal dasar seharusnya tidak mencakup investasi minoritas
dari perusahaan terkonsolidasi
c. Modal dasar seharusnya tidak termasuk investasi dalm
perusahaan perbankan dan keuangan yang terkonsolidasi
d. Model VaR menunjukkan perkiraan potensi kerugian minimum
dari portofolio bank dipasar uang

6.
a.
b.
c.
d.

Negara mana yang tidak termasuk anggota OECD?


Korea
Turkey
Greece
Russia

7. Karakteristik apa yang membedakan bank dengan lembaga


keuangan lainnya?
a. Modal yang rendah
b. Ratio hutang terhadap modal yang dimiliki tinggi
c. Pengaturan yang longgar
d. Risiko tinggi
8. Perkiraan apa yang bisa diberikan oleh VaR?
a. Potensi kerugian sesungguhnya
b. Variabilitas rugi yang mungkin terjadi
c. Kemungkinan maksimum kerugian atas portofolio bank akibat
risiko pasar
d. Tingkat keyakinan statistic atas kerugian
9. Bank Sentral bertindak selaku Lender of the last resort yang
menyediakan dana kepada bank umum untuk mecegah krisis
likuiditas dan solvensi yang dapat mengakibatkan:
a. Peristiwa risiko operasional
b. Krisis ekonomi nasional
c. Krisis spesifik pada bank
d. Penarikan dana dalam jumlah besar
10.
a.
b.
c.
d.

Tier ke 3 modal disediakan untuk mendukung:


Risiko kredit
Risiko operasional
Hanya portofolio perdagangan bank
Risiko lain

11. Basel Committee menyusun Market Risk Amendment


dengan:
a. Standardized approach
b. Turn Truck approach
c. Internal Model approach
d. Quantitative approach

12. Masa transaksi dalam penggunaan model VaR, dikenal


sebagai:
a. Multiday VaR
b. VaR day
c. VaR horizon
d. semua jawaban salah
13. Metode perhitungan equivalen kredit yang disarankan oleh
Basel I adalah:
a. The current exposure method
b. The original exposure method
c. Value at Risk Method
d. Semua jawaban benar
14. Komite Basel 1 tidak hanya menyusun kerangka kerja
pengukuran kecukupan modal, namun juga menciptakan kerangka
kerja untuk:
a. Struktur permodalan bank (The structure of bank capital)
b. Struktur asset bank (The structure of bank asset)
c. Struktur usaha bank (The structure of bank business)
d. Struktur portofolio kredit (The structure of lending portfolio)
15. Insolvency dalam bank didefinisikan sebagai:
a. Ketidakmampuan bank untuk mengembalikan simpanan
nasabah
b. Ketidakmampuan bank untuk membayar setiap tagihan
c. Bank yang mempunyai masalah likuiditas
d. Semua jawaban benar.
16. Bank merubah proses kredit ke arah penggunaan model risiko
kuantitatif karena:
a. Keberhasilan penerapan model VaR di banyak bank
b. Meningkatnya trading yang terekspos risiko kredit
c. Semua jawaban benar
d. Semua jawaban salah
17. Apa permasalahan pada Basel I:
a. Bukan merupakan pendekatan yang bisa diterapkan untuk
semua
b. Bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang
sehat dikenakan charge yang sama dengan bank yang
memberikan pinjaman kepada perusahaan yang buruk

c.
d.

Perlakuan permodalan yang sama bagi setiap bank


Tidak ada jawaban yang benar

18. Basel I memahami bahwa modal yang dimiliki bank harus


dikaitkan dengan posisi kredit dari:
a. Peminjam
b. Surat berharga yang diterbitkan
c. Tidak ada jawaban yang benar
d. Semua jawaban benar
19. Model VaR menggambarkan kemungkinaan perkiraan jumlah
kerugian maksimum atas portofolio bank
a. Pada suatu periode dan tingkat keyakinan tertentu
b. Dalam suatu durasi
c. Dalam suatu periode waktu
d. Dengan tingkat keyakinan statistik yang dapat diterima
20. Dalam ketentuan Basel I , jenis modal apa yang tidak
diperhitungkan sebagai Modal tier 1:
a. Modal disetor
b. Saham preferen non kumulatif (Non cumulative preferred
stock)
c. Cadangan tambahan modal (disclosed reserve)
d. Cadangan umum
21. Dalam ketentuan Basel I, komponen apa yang termasuk
dalam Modal Tier 2:
a. Cadangan revaluasi aktiva tetap
b. Penyertaan
c. Saham preferen
d. Goodwill
22. Ketidakmampuan
kewajibannya disebut:
a. Liquidity.
b. Insolvency.
c. High leverage.
d. Bankruptcy.

suatu

perusahaan

untuk

membayar

23. Aset pada neraca yang dikalikan dengan bobot risikonya


disebut:
a. Risk weighted asset (RWA)

b.
c.
d.

Leverage ratio
Weighted averaged assets
Risk mitigation

24. Eligible capital yang digunakan dalam perhitungan ratio RWA


adalah:
a. ATMR
b. Modal disetor dan modal tambahan
c. Modal inti dan modal pelengkap
d. Regulatory capital
25.
a.
b.
c.
d.

Kesepakatan Basel I mencakup:


Credit risk
Capital risk
Strategic risk
Reputation risk

26. Kelemahan dari kesepakatan Basel I adalah dalam hal


ketentuan pemberian bobot bagi pinjaman korporasi:
a. RWA yang lebih rendah
b. RWA yang sama
c. RWA yang sangat tinggi
d. RWA yang sangat rendah
27. Kelompok asset dibawah ini yang merupakan asset dengan
bobot risiko 0%
a. Government lending OECD
b. Inter bank (OECD) banks
c. Non OECD government debt
d. Non OECD bank < 1 year
28. Dalam Basel I, suatu kerangka kerja struktur permodalan bank
disebut dengan:
a. Target capital ratio
b. Risk weighted assets
c. Eligible capital
d. Capital base
29. Model kuantitatif yang digunakan untuk memperkirakan
potensi kerugian maksimum pada portofolio bank dalam risiko
pasar disebut:
a. Value at Risk
b. Risk Weighted Assets

c.
d.

Market risk amendment


Credit risk equivalence

30. Stabilitas finansial didefinisikan sebagai:


a. Stabilitas nilai uang
b. Situasi pasar yang terjaga dan kapasitas lembaga keuangan
untuk memobilisasi tabungan secara efisien, sehingga likuiditas
dan alokasi investasitidak terganggu
c. Ketidak mampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya
pada saat jatuh tempo
d. Ratio hutang perusahaan terhadap modalnya
31. Bank yang mempunyai gearing ratio yang lebih rendah,
berarti:
a. Lower leveraged.
b. Highly leveraged.
c. Lower risk.
d. Semua jawaban salah

32.
a.
b.
c.
d.

Jika suatu bank menghadapi krisis solvency berarti:


Bank tersebut sangat likuid
Bank tersebut tidak solvent
Bank tersebut mempunyai leverage yang lebih rendah
Bank tersebut tidak stabil

33. Komite Basel mempunyai beberapa sasaran utama dalam


mengembangkan kesepakatan Basel I, yaitu:
a. Meningkatkan kesehatan dan stabilitas sistem perekonomian
internasional
b. Menciptakan kerangka kerja yang adil untuk mengukur
kecukupan modal dari bank yang aktif secara internasional
c. Melakukan standarisasi bank-2 diseluruh dunia
d. Tidak ada jawaban yang benar
34. Risk Weighted Asset (RWA) adalah model yang digunakan
oleh:
a. Internal Bank Management
b. Bank Supervisor
c. Basel Committee
d. Government

35. Jumlah kerugian yang melebihi modal (solvency crisis) akan


ditanggung oleh:
a. Pemegang saham
b. Pegawai
c. Debitur dan pemegang obligasi
d. Manajemen
36.
a.
b.
c.
d.

Definisi dari stabilitas moneter adalah:


Mobilisasi tabungan secara hemat
Inflasi yang stabil dan rendah
Pasar yang likuid
Alokasi investasi yang tidak merugikan

37. Harga dari instrumen derivatif diperoleh dari nilai salah satu
dibawah ini, kecuali:
a. Instrumen keuangan
b. Komoditas
c. Instrument derivatif lainnya
d. Aset Tertimbang Menurut Risiko
38. Komite Basel menyepakati bahwa elemen inti dari komponen
modal yang diperhitungkan pada eligible capital adalah.....
a. Subordinated loan
b. Equity Capital
c. Tier 1 dan tier 2
d. Contingency Capital
39.
a.
b.
c.
d.

Pengertian stabilitas moneter (monetary stability) adalah.....


Jumlah uang beredar yang stabil
Nilai uang yang stabil
Kemampuan bank memenuhi kewajibannya
Stabilitas kebijakan moneter

40. Untuk memperkuat kesehatan dan stabilitas sistem perbankan


internasional merupakan salah satu tujuan dari.....
a. Kebijakan Bank sentral di masing-masing negara
b. Tujuan dari Basel Accord I
c. Tujuan dari basel Accord II
d. Kebijakan sistem keuangan internasional
41. Faktor konversi atas transaksi yang terkait dengan pos
kontinjensi karena adanya pergerakan harga pasar adalah.....
a. 20%

b.
c.
d.

50%
75%
100%

42.
a.
b.
c.
d.

Tahun berapakan komite Basel dibentuk?


1998
1996
2004
1974

43. Bank A dan Bank B mempunyai jumlah aset yang sama. Bank
A mempunyai aktiva yang sebagian besar berupa obligasi
pemerintah dan surat-surat berharga jangka pendek. Sementara
Bank B sebagian besar aktivanya berbentuk pinjaman kepada
korporasi. Atas dasar informasi tersebut, pernyataan mana di
bawah ini yang paling benar?
a. Pemegang saham Bank A akan memperoleh keuntungan lebih
banyak
b. Bank A akan menghadapi risiko lebih tinggi dari Bank B
c. Bank B harus mempunyai modal lebih besar agar bisa
bertahan melakukan usahanya
d. Bank B akan menghadapi pendapatan yang lebih rendah
44. Berdasarkan informasi dari soal no.43 di atas, bank manakah
yang akan memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi?.
a. Bank A, sebab risiko yang diambil lebih rendah
b. Bank B, sebab menghadapi risiko yang lebih tinggi
c. Bank B, sebab memiliki profile yang lebih baik
d. Jawaban di atas tidak ada yang benar.
45. Pernyataan mana yang benar berkaitan dengan Basel I?
a. Fokus pada metodologi internal
b. Memiliki sensitifitas terhadap risiko yang dimiliki oleh bank
c. Sangat luwes terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari
setiap bank
d. Pendekatan yang menggunakan satu ukuran terhadap risiko
dan modal
46.
a.
b.
c.
d.

Berapakah rasio modal yang ditentukan pada Basel I?


5%
12%
8%
9%

47. Pada Basel I, transaksi off-balance sheet dapat diukur


risikonya dengan menggunakan:
a. Capital equivalence
b. Asset value equivalence
c. Credit risk equivalence
d. Nominal value equivalence
48. Berkaitan dengan hubungan antara risiko dengan jumlah
modal bank, pernyataan manakah di bawah ini yang paling benar?
a. Semakin tinggi risiko yang dihadapi bank, maka semakin
banyak pula modal yang harus dimiliki oleh bank
b. Semakin kecil risiko yang dihadapi bank, maka semakin kecil
pula modal yang harus dimiliki oleh bank
c. Semakin tinggi risiko bank, maka modal yang diperlukan
semakin sedikit
d. Jawaban a dan b benar
49. Yang manakah dari kelompok aset berikut yang memiliki risiko
paling tinggi pada Basel I:
a. Pinjaman kepada OECD
b. Pinjaman kepada perusahaan dengan rating AAA
c. Pinjaman kepada bank non-OECD dengan periode kurang
dari 1 tahun
d. Pembelian T-Bills
50. Yang manakah dari pernyataan-pernyataan di bawah ini
mengenai perhitungan VAR?
a. Pengukuran VAR sangat sempurna
b. VAR menggambarkan kerugian minimal dalam transaksi
derivatif
c. VAR menggambarkan kerugian maksimum dengan tingkat
kepercayaan tertentu dalam periode tertentu
d. VAR adalah perhitungan yang didasarkan atas volatilitas
keuntungan
BANK SOAL 3
1. Pilar 2 Basel II mencakup risiko khusus:
a. Risiko pasar dalam trading book
b. Risiko suku bunga dalam banking book
c. Risiko suku bunga

d.

Profil risiko

2.
a.
b.
c.
d.

Definisi risiko operasional pada Basel II mencakup:


Business risk
Strategic risk
Regulation and legal risks
Reputation risk

3. Komite Basel II yakin bahwa target capital ratio sebesar 8%


untuk bank skala internasional, adalah:
a. Tidak valid
b. Perlu dinaikkan
c. Melebihi modal
d. Tetap valid
4.
a.
b.
c.
d.

Fokus Pilar 1 pada Basel II adalah:


credit risk & operational risk
operational risk
others risk
credit risk

5. Dalam praktek, banyak bank memiliki rasio antara Modal


dengan Asset berisiko:
a. Jauh melebihi ratio yang ditentukan
b. Tidak cukup modal
c. Kurang dari 8%
d. Sekitar 8%
6.
a.
b.
c.
d.

Pilar 2 dari kesepakatan Basel II mencakup:


Market discipline
Minimum capital requirements
Supervisory review
Disclosure

7.
a.
b.
c.
d.

Dalam Basel II risiko manakah yang tidak dicakup:


Market risk
Liquidity risk
Operational risk
Credit risk

8.
a.
b.

Pilar 1 dari Basel II mencakup:


Market discipline
Minimum capital requirements

c.
d.

Regulatory review
Economic capital requirement

9. Manakah penyataan di bawah ini yang benar tentang


economic capital?
a. Rasio minimum yang harus dipenuhi bank dalam penyediaan
modalnya
b. Modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan ATMR bank
c. Modal yang seharusnya tersedia berdasarkan tingkat risiko
yang dihadapi bank
d. Modal yang dimiliki bank
10. Apa sebetulnya inti dari ketentuan dalam Basel II?
a. Basel II mengaitkan permodalan bank langsung pada risiko
yang dimiliki Bank
b. Sama halnya dengan Basel I hanya ditambah dengan faktor
market risk sebagaimana diatur dalam market risk amendment
1996
c. Berfokus pada ukuran tunggal sehingga mudah bagi bank
untuk melaksanakannya
d. Semua jawaban di atas salah
11. Yang manakah yang merupakan rating Moodys paling
rendah?
a. Aaa2
b. Baa1
c. Baa3
d. Ba2
12. Basel II dinilai lebih fleksibel dibanding Basel I karena
mengakomodasi profil risiko yang dimiliki masing-masing bank.
Penerapannya dapat dilihat dalam pernyataan sebagai berikut:
a. Adanya perhitungan modal yang berbasis kuantitatif
b. Memiliki tingkatan sensitivitas risiko yang lebih tinggi
c. Adanya pembatasan jaminan kredit
d. Jawaban a dan b benar
13.
a.
b.
c.
d.

Pilar I dalam Basel II meliputi hal-hal sebagai berikut, kecual:


Residual risk
Credit risk
Operational risk
Market risk

14.
a.
b.
c.
d.

Pilar II dalam Basel II mencakup:


Risiko suku bunga pada banking book
Internal rating based approach untuk mengukur risiko kredit
Disclosure dan corporate governance
Current exposure method

15. Dalam perkembangannya, kesepakatan Basel II akan


berkonsultasi dengan bank-bank untuk menilai peraturan yang
diusulkan melalui:
a. Qualitative impact study
b. Consultative impact study
c. Quantitative impact study
d. Contractual impact study
16. Standar & Pooor dalam menetapkan rating untuk menentukan
peringkat terkuat dan terlemah menggunakan tambahan berupa:
a. Numerik (1,2 ,3)
b. Abjad (a, b, c)
c. Tanda + dan
d. Kombinasi abjad dan numerik (a1, b2, c3)
17. Dalam rangka memastikan target rasio modal minimum 8%
dapat dipertahankan, Basel II menerapkan scaling factor bagi
semua bank yang menggunakan pendekatan Internal RatingsBased Approach untuk risiko kredit atau Advance Measurement
Approach untuk risiko operasional. Berapakah nilai scaling factor
yang ditetapkan Basel II sesuai hasil QIS3?
a. 8%
b. 12%
c. 106%
d. 12,5%
18. Basel Committee selalu melakukan konsultasi dengan pihak
perbankan internasional dalam pengembangan Basel II Accord.
Pada tahun berapakah consultative paper Basel II pertama kali
dikeluarkan Basel Committee?
a. Januari 2001
b. Juni 1999
c. April 2003
d. Triwulan 2-2001
19. Pendekatan Basic Indicator dalam Basel II dapat digunakan
pihak perbankan untuk menghitung:

a.
b.
c.
d.

risiko pasar
risiko kredit
risiko operasional
risiko pasar dalam banking book

20. Disiplin pasar (market discipline) dalam Basel II dapat


didefinisikan sebagai:
a. mekanisme governance internal dan eksternal dalam
perekonomian pasar tanpa adanya intervensi pemerintah secara
langsung
b. kepatuhan bank dalam menerapkan manajemen risiko secara
integratif dan komprehensif dalam perekonomian pasar
c. kepatuhan bank dalam menerapkan kecukupan modal
minimum yang dipersyaratkan
d. persyaratan disiplin terhadap perekonomian pasar yang
bersifat terbuka
21. Jenis risiko yang tercakup dalam pilar 1 Basel II adalah:
a. Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko oparasional
b. Risiko suku bunga dalam banking book, risiko operasional,
risiko kredit
c. Risiko suku bunga dalam trading book, risiko operasional,
risiko kredit.
d. Risiko suku bunga dalam banking book, risiko strategik, risiko
operasional
22. Mekanisme tata kelola internal dan eksternal dalam
perekonomian pasar bebas (free market economy) tanpa campur
tangan langsung pemerintah secara langsung disebut:
a. Corporate governance
b. Market discipline
c. Good corporate governance
d. Transparansi
23. Pilar 3 selain dirancang untuk membantu para pemegang
saham dan analis pasar, juga berupaya untuk meningkatkan
transparansi atas permasalahan seperti:
a. Kinerja keuangan
b. Porfolio aktiva bank
c. Kecukupan modal bank
d. Tata kelola perusahaan
24. Basel II menetapkan metode untuk risiko operasional yang

meliputi:
i.
Basic Indicator
ii. IRB approaches
iii. Internal Model
iv. Standardised Approach
v. Advance Measurement Approach
[if !supportLists]a. [endif]i, ii, iii,
[if !supportLists]b. [endif]ii, iii, iv, v
[if !supportLists]c. [endif]ii, iii, v
[if !supportLists]d. [endif]i, iv, v
25. Yang tidak termasuk kategori risiko operasional adalah.
a. Risiko transaksi
b. Risiko reputasi
c. Risiko kepatuhan
d. Risiko legal
26. Manakah tingkatan rating dibawah ini yang memiliki risiko
terendah?
a. Bb3
b. Aa1
c. Aaa
d. A
27.
a.
b.
c.
d.

Basel Accord II dipublikasikan pada:


Bulan Agustus 2006
Bulan Juli 2005
Bulan Maret 2003
Bulan Juni 2004

28. Naskah Basel Committee yang berjudul principles for the


management and supervision of interest rate risk menjelaskan
cara mengelola risiko:
a. Risiko pasar terkait derivative instrument
b. Risiko derivative instrument pada transaksi off balance sheet
c. Risiko tingkat suku bunga dalam banking book
d. Risiko credit equivalence transaksi off balance sheet
29. Pada tahun 1990-an, Basel Committee menetapkan untuk
membatasi penggunaan credit model hanya pada:
a. Full portfolio model
b. Credit grading model
c. Credit analysis
d. Cohort analysis

30. Perubahan terbesar terhadap luasnya cakupan risiko dalam


Basel II adalah adanya penambahan .. dalam perhitungan
kecukupan modal minimum:
a. Risiko operasional
b. Risiko suku bunga dalam banking book
c. Risiko suku bunga dalam trading book
d. Risiko lainnya (other risk)

BANK SOAL 4
1.
a.
b.
c.
d.

Risiko pasar secara umum, kecuali:


Risiko suku bunga
Risiko penempatan saham
Risiko nilai tukar
Risiko likuiditas

2.
a.
b.
c.
d.

Risiko pasar dapat terjadi dalam aktivitas bank pada:


banking book
trading book
banking & trading book
Posisi treasury (treasury position)

3. Strategi trading yang memiliki risiko paling tinggi adalah:


a. Matched book
b. Persetujuan hedging secara hati-hati (hedging deal at the
discretion)
c. Transaksi lidung nilai (hedging transaction)
d. Market maker
4.
a.
b.
c.
d.

Keuntungan atas derivatif dibanding instrumen kas, kecuali:


Risiko kredit yang lebih rendah
Alokasi modal yang lebih rendah
Likuiditas yang lebih rendah
Kebutuhan pendanaan yang lebih rendah

5. Risiko basis (basis risk) timbul pada saat bunga pendanaan


dan bunga pinjaman didasarkan pada
a. Libor against prime rate (libor dibanding prime rate)
b. Libor
c. Prime rate

d.

Sibor

6. Tanggal forward valas dilakukan untuk pertukaran valuta


dalam jangka waktu:
a. 2 hari setelah spot date
b. tanggal yang sama dengan transaksi
c. melebihi spot date
d. 7 hari setelah spot date
7.
a.
b.
c.
d.

Yang bukan ciri future contract adalah:


Margin call dihitung harian
Jumlah yang sama/tetap per kontrak
Tanggal delivery yang tertentu/tetap
Suku bunga yang tetap

8.
a.
b.
c.
d.

Pemegang Put opion memberikan:


Hak membeli bagi pembeli
Hak menjual bagi penjual
Hak menjual bagi pembeli
Hak membeli bagi penjual

9.
a.
b.
c.
d.

Formula perhitungan margin forward adalah:


spot x interest differential x time/(days in years x 100)
spot x current interest x time/(days in years x 100)
spot x interest differential x time/(month in years x 100)
time differential x current interest x time/days in years x 100

10. Jenis-jenis yield curves yang terkait dengan suku bunga


adalah
a. Kas, derivatif, obligasi
b. Derivatif, obligasi, pinjaman
c. Obligasi, pinjaman, kas
d. Pinjaman, kas, derivatif
11. Kegiatan bank untuk menutup kontrak yang saling
berlawanan sehingga eksposur bank menjadi nihil, dengan syarat:
jangka waktu, jenis produk terkait dan volume sama, disebut
dengan..
a. netting
b. grading
c. gearing
d. hedging

12.
a.
b.
c.
d.

Transaksi currency swap menimbulkan risiko:


Foreign exchange risk saja
Interest rate risk saja
Foreign exchange risk dan interest rate risk
Tidak ada risiko

13. Untuk melindungi nilai (hedging) USD yang akan diterima 6


bulan mendatang seorang trader di Indonesia bisa menggunakan
strategi:
a. USD Put option
b. Forward sell USD
c. Jawaban a & b benar
d. Tidak ada jawaban yang benar
14. Jika nilai tukar spot USD/GBP adalah 1.5 dan tingkat suku
bunga Libor 6 bulan GBP 3% dan USD 4% berapakah nilai tukar
USD/GBP 6 bulan (180 hari) mendatang?
a. 1.4925
b. 1.4975
c. 1.4950
d. 1.4915
15. Sebuah periusahaan X membutuhkan USD 1 juta 6 bulan
yang akan datang. Jika perusahaan tersebut tidak ingin membeli
USD namun ingin melindungi nilai USD (hedge) dari kenaikan nilai
tukar USD, maka perusahaan tersebut harus melakukan strategi:
a. Long call option
b. Long put option
c. Short call option
d. Short put option
16. Jika strike price pada soal no. 15 di atas adalah Rp10.000 dan
premi opsi sebesar 300 juta rupiah, berapakah spot rate USD/Rp 6
bulan mendatang yang akan dieksekusi jika perusahaan x ingin
break even point?
a. 13.000
b. 10.300
c. 9.700
d. Jawaban di atas salah semua
17. Manakah kondisi di bawah ini yang memberikan gambaran
tepat mengenai risiko pasar?
a. Pergerakan suku bunga dan kurs tidak sejalan dengan posisi

(eksposur) yang dimiliki bank


b. Suku bunga meningkat 100 bp
c. Harga saham dan Suku bunga cenderung meningkat
d. Kurs dan suku bunga mengalami penurunan
18. Manakah pernyataan yang benar di bawah ini sehubungan
dengan risiko yang akan dihadapi bank?
a. Maturitas aktiva lebih pendek daripada pasiva dan suku bunga
cenderung naik
b. Umur dan volume aktiva dan pasiva padan (matched), dan
suku bunga cenderung turun
c. Maturitas aktiva lebih panjang daripada pasiva, dan suku
bunga cenderung naik
d. Maturitas aktiva lebih panjang daripada pasiva dan suku
bunga cenderung turun
19. Yang banyak mempengaruhi nilai transaksi opsi adalah,......
kecuali:
a. Strike price relatif terhadap harga pasar saat ini
b. Suku bunga domestik
c. Volatility harga
d. Jangka waktu
20. Seorang trader Bank X membeli opsi European style USD
call IDR put dengan strike price 10.000 dengan periode 3 bulan.
I. Pada saat expiry date, apabila IDR/USD berada di atas
10.000 maka opsi akan di-exercise
II. Bank X membayar sejumlah premium kepada counterparty
III. Opsi tersebut dapat dijual kembali sebelum expire date
IV. Bank X mengharapkan rupiah menguat terhadap USD
a.
b.
c.
d.

I dan II saja yang benar


I, II, II saja yang benar
II dan III saja yang benar
I, II, III dan IV semuanya benar

21.
a.
b.
c.
d.

Yang manakah yang paling berisiko saat ini?


Membeli opsi USD/IDR dengan strike price 10.000
Membeli opsi USD/JPY dengan strike price 120.50
Menjual opsi USD/IDR dengan strike price 12.000
Membeli opsi USD/IDR dengan strike price 12.000

22. Berapakah forward point 3 bulan (90 hari) dari IDR/USD

dengan data berikut:


Spot IDR/USD = 10.000
Suku bunga 3 bulan IDR = 14%
Suku bunga 3 bulan USD = 4%
a. -250
b. 250
c. 100
d. 350
23. Derivatif banyak digunakan sebagai hedging dengan alasan
berikut.. kecuali:
a. Risiko kredit yang lebih rendah
b. Capital charge lebih rendah
c. Lebih likuid
d. Volatilitas transaksi derivatif yang lebih rendah
24.
a.
b.
c.
d.

Yang termasuk dalam cash instrument adalah:


Forward foreign exchange
Forward rate aggreement
Interest rate swap
Currency swap

25. Yang manakah hal-hal berikut benar mengenai opsi


I. Semakin besar volatilitas, nilai opsi semakin tinggi
II.Semakin panjang jangka waktu, nilai opsi semakin tinggi
III. Semakin tinggi tingkat strike price relatif terhadap harga pasar
maka nilai opsi semakin tinggi
a.
b.
c.
d.

I dan II saja yang benar


II dan III saja yang benar
I dan III saja yang benar
I, II dan III semuanya benar

26. Risiko pasar dapat didefinisikan sebagai risiko:


a. Disebabkan oleh pergerakan suku bunga yang kurang
menguntungkan
b. Akibat pergerakan harga pasar atas posisi yang diambil bank
pada on-and-off balance sheet
c. Pada surat berharga yang dipegang oleh bank
d. Counte party tidak melunasi kewajibannya
27. Aktivitas trading bagian treasury pada Bank A membeli
obligasi Bank X yang kemudian diturunkan peringkatnya. Harga

obligasi bank anjlok sehingga Bank A menderita kerugian. Hal ini


akibat:
a. General market risk
b. Spesific market risk
c. Treasury market risk
d. Trading
28. Risiko kredit yang dihadapi bank karena memiliki obligasi
yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, dalam Basel II adalah:
a. Tidak ada risiko (0%)
b. 25% dan tergantung pada kondisi APBN
c. 50% dan tergantung pada nilai ekspor Indonesia
d. Sesuai dengan peringkat negeri Indonesia yang diberikan oleh
perusahaan pemeringkat Internasional
29. Penentu kunci dari premi opsi adalah:
a. Tingkat strike price relatif terhadap harga spot, waktu jatuh
tempo, dan volatilitas harga pasar
b. Harga spot saat ini, harga strike, waktu jatuh tempo,
volatilitas suku bunga
c. Harga spot saat ini, harga strike, harga forward dan
volatilitas harga pasar
d. Harga strike, waktu jatuh tempo, suku bunga, harga forward,
volatilitas pasar
30. Tujuan utama manajemen kekayaan dan hutang (asset and
liability management) adalah:
a. Mengelola risiko dan menstabilkan nilai bisnis
b. Mengelola risiko suku bunga pada banking book
c. Mengelola risiko likuiditas
d. Mengelola risiko suku bunga pada trading book
31. Bank sedang mempertimbangkan menawarkan pinjaman baru
dengan bunga tetap kepada nasabah perusahaan sejumlah 100
Juta USD. Seluruh jumlah pinjaman tersebut diharapkan
dimanfaatkan
semuanya
oleh
nasabahnya
dan
bank
mengharapkan mendapatkan keuntungan bersih 4% (net margin).
Jika modal yang diwajibkan 8%, tingkat pengembalian atas modal
yang diwajibkan (return on regulatory capital) akan menjadi
sekitar:
a. 10%
b. 12.5%
c. 20%

d.

50%

32. Mana transaksi dibawah ini yang BUKAN merupakan


transaksi OTC derivatif......
a. Future kontrak
b. Swap suku bunga
c. Swap mata uang
d. Opsi
33. Mana transaksi dibawah ini yang BUKAN merupakan
transaksi OTC non derivatif......
a. Spot dan forward foreign exchange
b. Obligasi
c. Pinjaman dan deposito
d. Komoditi
34. Apa yang dimaksud dengan basis risk?
a. Salah satu residual risk yang paling signifikan yang terdapat
dalam suatu portofolio transaksi sejenis/serupa
b. Risiko akibat perubahan atas hubungan antara harga posisi
risiko dengan harga instrumen
c. Jawaban a & b diatas benar
d. Jawaban a & b diatas salah
35. Apa yang dimaksud dengan general market risk?
a. Risiko yang merugikan karena adanya perubahan harga pasar
b. Risiko yang dapat berakibat pada semua instrumen surat
berharga
c. Penurunan tingkat suku bunga SBI yang dilakukan oleh BI
d. Semua jawaban di atas benar
36. Fungsi treasury sebuah bank dalam sertifikasi ini dibatasi ke
dalam fungsi:
a. Pengelolaan risiko suku bunga pada banking book
b. Pengelolaan risiko likuiditas
c. Pengelolaan modal
d. Semua jawaban di atas benar
37. Di bawah ini merupakan beberapa keunggulan instrumen
derivatif dibandingkan instrumen cash, kecuali:
a. risiko kredit rendah
b. risiko lebih kecil karena fluktuasi harga tidak sebesar
instrumen original-nya

c.
d.

funding requirement rendah


lebih likuid

38.
a.
b.
c.
d.

Transaksi forward valas menimbulkan risiko ..........


risiko valas dan risiko suku bunga
risiko valas
risiko suku bunga
risiko kredit dan valas

39. Option yang hanya bisa di exercise pada tanggal berapapun


sampai dengan expiry date, disebut dengan ...........
a. Call option
b. European option
c. American option
d. Put option
40. kontrak derivatif OTC yang memungkinkan bank untuk
mengambil posisi forward suku bunga disebut dengan:
a. forward rate agreement
b. interest rate swap
c. forward interest rate agreement
d. currency swap
41. Faktor-faktor yang menentukan nilai suatu option adalah:
a. tingkat exercise price-nya
b. yield curve yang digunakan
c. underlying transaction yang digunakan
d. jangka waktu sebelum jatuh tempo
42. Current value (net present value) dari aliran Net Interest
Income memberikan sumbangan besar dalam menentukan ...........
a. Pendapatan bersih bank
b. Ekuitas bank
c. Nilai bank
d. Laba atau rugi yang diperoleh bank
43. Risiko suku bunga pada banking book pada umumnya terjadi
akibat..........
a. hubungan bisnis yang dilaksanakan suatu bank dengan para
nasabah korporasi dan ritel-nya
b. hubungan trading valas antara nasabah dengan bank
c. kesalahan sistem pembukuan bank
d. hubungan transaksi derivatif yang dilakukan nasabah dan
bank dalam rangka melakukan lindung nilai

44. Strategi trading yang memiliki tingkat risiko pasar terendah


adalah
a. market maker
b. hedging
c. matched book
d. mark to market
45. Berikut ini merupakan karakteristik dari kontrak future (future
contract), kecuali:
a. jumlah tetap untuk tiap kontrak
b. diperdagangkan secara over-the-counter (OTC)
c. exchange traded
d. margin calls harian
46. Manakah transaksi di bawah ini yang hanya menimbulkan
risiko tingkat suku bunga saja?
a. spot valas
b. swap valas
c. obligasi vanila
d. forward rate agreement
47. Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko posisi ekuitas, dan
risiko posisi komoditas merupakan beberapa kategori dari:
a. Specific risk
b. General market risk
c. Equity risk
d. Market risk in banking book
48. Contoh kasus yang baik atas timbulnya risiko pasar pada
banking book adalah:
a. kasus Baring
b. kasus Enron
c. kasus Orange County
d. kasus American saving and loan associations (S&Ls)
49.
a.
b.
c.
d.

Berikut ini merupakan ciri dari swap vanila, kecuali:


bunga tetap yang di-swap dengan indeks floating rate
transaksi derivatif
diperdagangkan secara over-the-counter (OTC)
Strike price ditetapkan di awal transaksi

50. Jika time horizon diasumsikan sama untuk semua transaksi,

maka transaksi yang memiliki risiko kredit paling kecil dari


transaksi berikut ini adalah:
a. Transaksi forward beli USD/JPY dari perusahaan dengan
rating AA
b. Transaksi pembelian call option USD/JPY dari perusahaan
dengan rating B
c. Transaksi forward jual USD/JPY kepada perusahaan dengan
rating AA
d. Transaksi forward jual USD/JPY kepada perusahaan dengan
rating C yang dijamin dengan L/C yang diterbitkan oleh bank
dengan rating AA

BANK SOAL 5

1. Pada tahun 1998, investor asing yang memegang obligasi


pemerintah Rusia mengalami kerugian sekitar USD 33 milyar
karena pemerintah mengalami default. Dalam kasus ini, jenis risiko
yang dialami investor adalah:
a. Country risk
b. Sovereign credit risk
c. Treasury risk
d. Fixed income instrument risk
2. Beberapa faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan dalam
menilai sovereign risk, kecuali:
a. Efisiensi dari sistem bank
b. Efisiensi dari sistem pajak
c. Kemampuan bank sentral dalam mempengaruhi nilai tukar
d. Kesenjangan kualitas data dalam membangun suatu model
3. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan adanya risiko
kredit sistemik adalah:
a. Japanesse domestic lending crisis
b. Russian government bond
c. The South Sea Company
d. Peregrine Investment Holdings
4.
a.

Mana pernyataan di bawah ini yang benar:


Sovereign Credit Risk adalah bagian dari country risk

b.
c.
d.

Country risk adalah bagian dari Sovereign credit risk


Interest rate risk adlh bagian dari Credit risk
Foreign exchange risk adalah bagian dari treasury risk

5. Mana yang termasuk risiko default atas kewajiban hutang


obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan:
a. Consumer credit risk
b. Corporate credit risk
c. Retail credit risk
d. Government credit risk
6.
a.
b.
c.
d.

Konsentrasi risiko dapat ditentukan dengan cara:


Scenario analysis
Portfolio analysis
Cohort analysis
Credit risk analysis

7. Pendekatan cohort dalam pengelompokkan kredit menurut


berbagai kriteria, seperti klasifikasi industri, geografis dan
peringkat (grade) sangat erat kaitannya dengan..
a. Manajemen portofolio kredit
b. Risiko konsentrasi kredit
c. Jawaban a dan b benar
d. Jawaban a dan b salah
8. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan
skor kredit terhadap kredit personal adalah.....
a. personal budget dan free disposable income
b. nilai kekayaan bersih debitur
c. jenis dan nilai pertanggungan asuransi yang dimiliki debitur
d. semua jawaban di atas benar
9. Manakah komponen yang perlu dipertimbangkan ketika bank
melakukan pengukuran risiko berdasarkan model internal rating
based approach sesuai dengan Basel II:
a. LGD, EAD dan PD
b. EL dan UL , back testing dan Credit VaR
c. LGD dan PD
d. EL, UL, back testing dan stress testing
10. Penambahan volume kredit dan keragaman sektor ekonomi
dengan mempertimbangkan korelasi masing-masing dan volume
(outstanding) akan mendorong..

a.
b.
c.
d.

peningkatan risiko konsentrasi kredit


konsentrasi kredit tetap bertahan
penurunan risiko konsentrasi kredit
pencapaian target penyaluran kredit

11. Penyebab kebangkrutan Peregrine Investment Holding,


hongkong ada tahun 1988 adalah.....
a. Gempa bumi di Kobe yang menyebabkan jatuhnya harga
saham
b. Krisis moneter yang melanda Indonesia
c. Kredit macet atas pemberian kredit yang mencapai 20%
modalnya kepada Steady Safe Indonesia
d. Kejatuhan pasar properti di Hongkong

12. Risiko yang dihadapi kreditur/investor yang berkaitan dengan


aspek hukum, tingkat korupsi, ketidakstabilan politik dan
lingkungan ekonomi di suatu negara serta bagaimana faktor-faktor
tersebut mempengaruhi sektor swasta dalam mengambil
keputusan investasi, disebut sebagai risiko.....
a.
b.
c.
d.

country risk
sovereign risk
procyclicality
bubble economy

13. Parameter kuantitatif


sovereign risk adalah..
a. APBN
b. GDP
c. CPI
d. DSR

yang

digunakan

untuk

mengukur

14. Parameter yang digunakan untuk mengukur country risk


adalah
a. Efisiensi perpajakan dan tax ratio
b. Sumber daya alam dan bahan baku
c. Faktor-faktor politis

d.

Semua jawaban di atas benar

15. Analisa rasio pada analisa kredit perusahaan pada umumnya


dilakukan dengan menguji elemen-elemen sebagai berikut:
a. Laporan-laporan neraca, laba/rugi, arus kas, dan pajak
b. Neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan
perubahan modal
c. Neraca, laporan laba/rugi, laporan pajak, laporan perubahan
modal
d. Neraca, laporan pajak, laporan arus kas, dan laporan
perubahan modal
16. Konsentrasi portofolio dapat berbentuk:
a. Eksposur yang besar pada pihak lawan secara individu atau
grup
b. Ketergantungan kepada sektor ekonomi tertentu (cohort)
c. Jenis agunan
d. Kesemuanya diatas benar
17.
a.
b.
c.
d.

Credit risk concentration dicakup dalam......


Pilar 1 Basel II
Pilar 2 Basel II
Pilar 3 Basel II
Basel 1

18. Di bawah ini adalah elemen-elemen dalam laporan keuangan


yang digunakan untuk melakukan analisa kredit korporasi,
kecuali ?
a. Neraca
b. Laporan laba-rugi
c. Laporan perubahan modal
d. Laporan pajak
19. Proses offsetting antara laba dan rugi untuk sejumlah kontrak
dengan jenis yang sama atau bahkan jenis kontrak yang tidak
sama adalah:
a. Hedging
b. Netting
c. Squaring off
d. Future contract
20. Yang bukan merupakan elemen-elemen perusahaan yang
digunakan dalam perhitungan rasio pada analisa kredit korporasi

adalah:
a. prospek usaha
b. kinerja operasional
c. likuiditas
d. financial gearing
21. Expected loss yang diderita suatu bank umumnya
dikompensasi dalam bentuk:
a. tambahan % tertentu dalam pricing
b. memasukkan tambahan dana dalam perhitungan PPAP
c. memasukkan tambahan dalam perhitungan cadangan umum
d. akuisisi agunan yang dimiliki nasabah
22. Salah satu kelemahan credit scoring terhadap pengelolaan
risiko kredit adalah:
a. Bimodal approach
b. Cash flow monitoring
c. Asset coverage
d. Employment history
23.
a.
b.
c.
d.

Jaminan yang paling diminati bank adalah:


rumah yang ditempati
uang kas atau setara kas
saham
mobil

24.
I.
II.
III.
IV.
a.
b.
c.
d.

Sistem skoring kredit memiliki fitur-fitur dasar, antara lain:


penilaian atas dasar aliran kas
sejarah pekerjaan
jaminan aset
laporan aliran kas bank
hanya I dan III
I, II, II dan IV
hanya I
hanya I, II dan III

25. Peringkat kredit korporasi dapat diperoleh dari lembaga

berikut, kecuali:
a. S&P
b. Moodys
c. Fitch
d. ECA
26. Debt Service Ratio adalah:
a. Pembayaran utang di masa depan dibagi pendapatan dari
ekspor dan modal asing yang masuk
b. Pembayaran utang dan pokok dalam mata uang asing saat ini
dibagi pendapatan dari ekspor dan modal asing yang keluar
c. Pembayaran utang dan pokok dalam mata uang asing di
masa depan dibagi pendapatan dari ekspor dan modal asing yang
keluar
d. Pembayaran bunga dan pokok dalam mata uang asing saat
ini dibagi pendapatan dari ekspor dan modal asing yang masuk
27. Keputusan kredit bersifat bimodial, berarti keputusan tersebut
memiliki dua sifat, yaitu:
a. default atau tiadak default
b. risk atau reward
c. high risk atau high return
d. semua jawaban benar
28.
a.
b.
c.
d.

Kelayakan kredit perorangan (ritel) dapat diperoleh dari:


lembaga referensi kredit
public & internal rating
S&P, Moodys, Fitch
ECA

29. Pada kredit perorangan, bank


pendekatan sebagai berikut:
a. dari branch-based ke centralized
b. dari centralized ke branch-based
c. dari secured ke unsecured
d. dari unsecured ke secured

melakukan

perubahan

30. Risiko kredit traded markets counterparty timbul ketika:


a. counterparty tidak segera membayar kewajiban yang muncul
dalam sebuah transaksi

b. counterparty tidak segera membayar bunga yang muncul


dalam sebuah transaksi
c. counterparty tidak segera membayar pokok yang muncul
dalam sebuah transaksi
d. counterparty membayar pokok yang muncul dalam sebuah
transaksi
BANK SOAL 6
1. Legal risk adalah termasuk dalam risiko operasional, yang
timbul sebagai hasil dari :
a. Penerapan ketentuan KYC
b. Penerapan ketentuan perlindungan data
c. Jawaban a dan b benar
d. Semua jawaban salah
2. Yang manakah yang merupakan bagian dari kategori risiko
operasional:
a. Internal process risk, people risk, market risk
b. Internal process risk, people risk, system risk
c. Internal process risk, reputation risk, people risk
d. Internal process risk, compliance risk, people risk
3.
a.
b.
c.
d.

Manakah yang tidak termasuk internal process risk:


Dokumentasi (documentation)
Pengendalian yang lemah (lack of control)
Kesalahan transaksi (transaction error)
Sengketa pekerja (labor dispute)

4.
a.
b.
c.
d.

Secara umum, unexpected loss terjadi karena:


Low frequency low impact
High frequency high impact
High frequency low impact
Low frequency high impact

5.
a.
b.
c.
d.

Manakah yang bukan event dari internal process risk:


Pengendalian yang lemah (lack of control)
Kelalaian pemasaran (marketing errors)
Internal fraud
Pencucian uang (money laundry)

6.

Manakah yang termasuk system risk:

a. Data yang tidak lengkap (data corruption)


b. Pengendalian yang lemah (lack of controls)
c. Laporan yang tidak benar (incorrect reporting)
d. Internal fraud
7. Unexpected loss dicover dengan:
a. Cadangan (provision)
b. Modal (capital)
c. Asuransi (insurance)
d. Sistem (system)
8. Menurut Basel II, berapa alokasi modal rata-rata untuk
mengantisipasi risiko operasional?
a. 10%
b. 11%
c. 12%
d. 8%
9. Pernyataan dibawah ini bukan
meningkatkan operational risk event:
a. automation
b. reliance on technology
c. customer behavior
d. litigation

suatu

faktor

yang

10. Dalam kasus Baring Bank, jenis risiko operational ini


seharusnya dapat dicegah dengan:
a. Mengindentifikasi
transaksi
rogue
trader
dan
memberhentikannya
b. Mencegah dilakukan transaksi catastrophic
c. Menghindari keputusan strategis yang mendukung transaksi
yang dilakukan oleh rogue trader
d. Semua jawaban benar
11. Business Continuity Planning merupakan suatu teknik untuk
mitigasi dampak dari:
a. Risiko Manusia
b. Risiko Hukum
c. Risiko Eksternal
d. Risiko proses internal
12. Mana dari pernyataan di bawah ini yang benar tentang
kejadian risiko dengan kategori high frequency & high impact:
a. Alokasi modal yang dibutuhkan untuk risiko operasional tinggi
b. Melakukan risk insurance dengan perusahaan asuransi

c.
d.

Perusahaan akan bangkrut dalam waktu singkat


Jawaban a, b, dan c benar

13. Risiko yang tidak termasuk dalam kelompok operasional di


dalam Basel II adalah:
a. Busness risk
b. Strategic risk
c. Reputational risk
d. Semua jawaban benar
14. Perhitungan charge of capital dalam risiko operasional yang
dianjurkan oleh basel II adalah:
a. Basic indicator approach
b. Standardised approach
c. Advanced measurement approach
d. Semua jawaban benar
15. Risiko yang berhubungan dengan risiko teknologi disebut
sebagai
a. Systematic risk
b. System risk
c. Systemic risk
d. Unsystematic risk
16. Yang mana dari pernyataan berikut yang tidak terkait dengan
risiko opersional
a. Risiko yang timbul karena kesalahan sistem
b. Risiko yang timbul karena berubahnya nilai tukar
c. Gempa bumi yang berpotensi menciptakan kerugian bank
yang besar
d. Internal proses
17. Di antara kasus berikut,
menggambarkan risiko sistem?
a. Bank of Scotland
b. UBS Warburg, Tokyo
c. Daiwa Bank, New York
d. Barings

mana

yang

lebih

tepat

18. Manakah kasus atau peristiwa (event) di bawah ini yang


dipertimbangkan sebagai akibat risiko operasional?
a. Bank melaporkan kerugian dari portofolio saham sebagai
akibat penurunan harga pasar

b. Bank melaporkan kerugian karena peningkatan tingkat suku


bunga
c. Bank terlibat dalam kasus hukum karena tuduhan bahwa bank
melakukan praktek kegiatan yang tidak patut
d. Bank menghadapi penurunan kulitas kredit karena debitur
19. Contoh-contoh kejadian (event) yang dapat menyebabkan
risiko eksternal adalah..
a. Kebakaran, bencana alam dan terorisme
b. Terorisme, penipuan di dalam perusahaan dan pencurian
c. Implementasi regulasi, kebakaran dan penipuan di dalam
perusahaan
d. Bencana alam dan kegagalan pemilik perusahaan

20.
a.
b.
c.
d.

Penipuan kartu kredit merupakan contoh dari risiko...


Low frequency/low impact
High frequency/low impact
Low frequency/high impact
Low frequency/hig impact

21. Salah satu alasan kesepakatan Basel II memasukkan risiko


operasional ke dalam Pilar I adalah...
a. Naiknya frekwensi kejadian-kejadian operasional yang
mempunyai potensi menjadi penyebab kerugian yang besar bagi
Bank
b. Urgensi bank untuk menambah modal dalam menghadapi
banyak risiko yang dihadapi oleh Bank
c. Risiko operasional adalah risiko terbesar yang dihadapi oleh
bank pada jaman modern
d. Semua jawaban di atas salah
22. Kerugian yang dialami oleh bank yang sudah diantisipasi
dalam menjalankan bisnisnya adalah...
a. Worst loss
b. Unexpected loss
c. Expected loss
d. Unavoidable loss
23. Mana yang lebih tepat mendefinisikan Six Sigma?
a. Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk
mengukur dan memperbaiki kinerja keuangan bank.

b. Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk


mengukur dan memperbaiki kualitas dan efisiensi usaha serta
proses-proses yang dilaluinya.
c. Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk
mengukur dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia.
d. Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk
mengukur dan memperbaiki kualitas sistem pengendalian internal.
24.
a.
b.
c.
d.

Risiko orang dapat sebagai akibat dari...


Kesehatan dan keamanan karyawan
Turnover (keluar-masuk) karyawan tinggi
Internal fraud
Semua jawaban di atas benar

25. Risiko proses internal sebagai satu kategori dari risiko


operasional termasuk
a. Dokumentasi, salah penjualan, pencucian uang, kesalahan
transaksi
b. Dokumentasi, salah penjualan, trader nakal, pencucian uang,
kesalahan transaksi, laporan yang tidak benar dan kurang
c. Dokumentasi, salah penjualan, kecurangan internal,
pencucian uang, kesalahan transaksi, laporan yang tidak benar
dan kurang
d. Dokumentasi, salah penjualan, kurangnya training staff,
kecurangan internal, pencucian uang, kesalahan transaksi,
laporan yang tidak benar dan kurang
26. Dampak risiko operasional yang berkembang dapat ditandai
karena peningkatan :
a. Outsourcing, otomatisasi, terorisme, litigasi, volume dan nilai
transaksi
b. Globalisasi, otomatisasi, terorisme, litigasi, pengawasan
c. Otomatisasi, terorisme, litigasi, globalisasi, pengawasan
d. Volume
transaksi,
otomatisasi,
terorisme,
litigasi, pengawasan, outsourcing
27. Ketergantungan pada teknologi black box dapat dijelaskan
paling baik sebagai......
a. External risk
b. System risk

c.
d.

Internal process risk


People risk

28. Kasus Bank Daiwa termasuk dalam kategori risiko


operasional. Apakah kategori kejadian risiko operasional untuk
kasus tersebut ?
a. Internal process
b. People
c. System
d. External event
29. Risk event pada risiko operasional diklasifikasikan ke dalam
dua faktor, yaitu......
a. frequency dan impact
b. low frequency dan high impact
c. high frequency dan low impact
d. low frequency dan low impact
30. Apabila terjadi risiko dimana sulit untuk menetapkan
penyebabnya secara tepat. Yang dimaksud adalah kejadian:
a. Legal event
b. Boundary event
c. Derivative event
d. Strategic event
BAB 7
1.
Terkait dengan kekurangan yang dirasakan atas proses
perhitungan modal bank, otoritas kepengawasan akan mengukur :
a. Rasio permodalan (capital ratio)
b. Struktur manajemen risiko (risk management structure)
c. Kualitas SDM (the quality of the staff)
d. Semua jawaban benar
2. Mengapa begitu pentingnya bagi bank untuk dilakukan Review
Supervisory:
a. untuk meyakinkan bahwa bank patuh pada ketentuan Modal
Minimum
b.
untuk mendorong bank untuk mengembangkan dan
menggunakan teknik manajemen risiko terbaik
c. untuk meyakinkan bhwa perhitungan CAR-nya benar dan
dilaksanakannya Manajemen Risiko
d. jawaban a dan b benar

3. 25 Principle of Supervision termasuk dalam:


a. Pillar 1 Basel II
b. Pillar 2 Basel II
c. Pilar 1 dan Pillar 2 Basel II
d. Salah semua
4. Siapa yang memiliki tanggung jawab akhir terhadap
manajemen dan kinerja bank?
a. Direksi
b. Komisaris
c. Senior Management
d. Direksi dan Senior Management
5.
Penilaian Kecukupan Modal merupakan suatu on going
process, karena:
a. merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen kegiatan
bisnis bank dimana proses ini tidak saja mengevaluasi kondisi
permodalan saat ini tetapi juga memperkirakan persyaratan
permodalan di masa depan
b. merupakan kegiatan yang hanya berfokus pada pengelolaan
kebutuhan modal dalam keperluan aktivitas kredit perbankan
c. merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan
kebutuhan modal bank yang berkaitan dengan aktivitas kredit dan
bisnis bank saat ini
d. merupakan suatu kegiatan yang menjadi kegiatan integral dari
pengelolaan aktivitas bisnis bank saat ini
6. Dalam menjalankan fungsi supervisory review, pengawas bank
(Bank Indonesia) selain mensyaratkan adanya peningkatan rasio
permodalan atas adanya kelemahan yang teridentifikasi selama
pelaksanaan review, juga dapat menggunakan tindakan-tindakan
tersebut di bawah ini, kecuali:
a. Menetapkan target yang harus dicapai dalam perbaikan
struktur manajemen risiko
b. Menetapkan prosedur internal yang lebih ketat
c. Meningkatkan kualitas pegawai melalui pelatihan atau
rekrutmen.
d. Mensyaratkan perlunya peran aktif dari dewan komisaris dan
direksi dalam meningkatkan rasio permodalan bank
7. Yang tidak termasuk dalam metode pengumpulan informasi
atas kegiatan proses review yang dilakukan pengawas bank (BI)
adalah:
a. on-site visits (kunjungan ke bank)
b. off site review (kajian tanpa melakukan kunjungan ke bank)
c. intensive audit (pemeriksaan intensif)

d. memonitor laporan-laporan periodik


8. Selain untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan
modal minimum, supervisory review terhadap bank ditujukan juga
untuk:
a. meningkatkan modal minimum Bank
b. mendorong bank untuk memahami pentingnya manajemen
risiko
c. mendorong bank untuk mengembangkan dan menggunakan
teknik manajemen risiko yang terbaik
d. meningkatkan fungsi peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi
9.
Prinsip-prinsip
proses supervisory
review yang
harus
digunakan pengawas bank untuk mengevaluasi kecukupan modal
bank merupakan:
a.
prinsip 2 dalam supervisory review process
b.
Pillar 1 dalam Basel II
c.
Pillar 2 dalam Basel II
d.
Prinsip 1 dalam supervisory review proces
10. Dibawah ini merupakan tiga area utama Pillar 2 (Basel II)
yang tidak didiskusikan, atau berada di luar cakupan Pillar 1,
kecuali:
a.
risiko yang belum sepenuhnya didiskusikan dalam Pillar 1,
seperti risiko konsentrasi kredit
b.
risiko yang sama sekali belum dibahas dalam Pillar 1, seperti
risiko tingkat suku bunga pada banking book
c.
risiko yang sama sekali belum dibahas dalam Pillar 1,
seperti risiko tingkat suku bunga pada trading book
d.
faktor-faktor di luar kendali bank (pengaruh siklus bisnis)
11. Apakah
yang
menjadi
tujuan
penting
dari
penerapan supervisory review?
a. Untuk memastikan kepatuhan bank terhadap persyaratan
modal minimum
b. Untuk mendorong bank untuk mengembangkan dan
menggunakan teknik manajemen risiko terbaik
c. Untuk meyakinkan bahwa perhitungan CAR-nya benar dan
dilaksanakannya Manajemen Risiko
d. Jawaban a dan b benar
12. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus dilakukan bank
terkait proses supervisory review kecuali :
a. pengujian perhitungan eksposur risiko dan mengakomodasi
risiko tersebut ke dalam persyaratan permodalan
b. pengujian kerangka kerja penilaian modal yang dimiliki bank
untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahannya

c. penekanan pada aspek kualitas proses dan kualitas


pengendalian internal yang terkait dengan proses tersebut
d. penetapan target yang harus dicapai dalam perbaikan struktur
manajemen risiko
13. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai halhal yang bersifat material terhadap evaluasi kegiatan usaha suatu
perusahaan disebut :
a. pengungkapan (disclosure)
b. publikasi (publication)
c. pengawasan (supervision)
d. pengumuman (announcement)
14. Pengungkapan (disclosure) dianggap penting karena:
a. menyediakan informasi yang relevan kepada para investor
mengenai kinerja perusahaan saat ini dan di masa datang
b. menyediakan informasi mengenai profil risiko bank secara
komprehensif
c. menyediakan informasi mengenai metode penilaian modal
yang digunakan bank dalam mengantisipasi sejumlah risiko yang
dihadapi nya
d. a dan b benar
15. Peristiwa berikut ini yang paling tepat untuk menggambarkan
kerugian
akibat tidak
dipenuhinya transparansi
atau
pengungkapan yang memadai adalah:
a. Enron
b. Barings
c. Daiwa Bank
d. Peregrine
16. Jenis pengungkapan yang dapat diminta oleh pengawas
kepada suatu perusahaan yang diawasinya adalah:
a. laporan keuangan
b. persyaratan otoritas pasar modal
c. eksposur risiko
d. a dan b benar
17. Contoh terkini mengenai legislasi dari pengungkapan
(disclosure) adalah:
a. Sarbanes Oxley Act
b. Core principles for effective banking supervision
c. The combined code
d. a dan b benar
18. Tingkat risiko (risk appetite) yang diambil oleh bank ditetapkan
oleh:
a. Pengawas
b. Stockholder

c. Manajer risiko
d. Direksi
19. Persyaratan pelaporan perusahan publik diawasi oleh:
a. Pemerintah
b. Otoritas pasar modal
c. Manajer risiko
d. Direksi
20. Proses penilaian internal terhadap modal dilakukan untuk:
a. Mengevaluasi kebutuhan modal saat ini dan memperkirakan
kebutuhan modal dimasa datang
b. Menetapkan target modal dan menghitung kebutuhan modal
bank secara keseluruhan
c. Mengidentifikasi dan mengukur semua risiko secara
komprehensif
d. a dan b benar
21. Ketentuan yang mewajibkan seluruh chief executive
officer (CEO) dan chief financial officer (CFO) perusahaan yang
tercatat pada bursa saham AS harus memberikan pernyataan
kebenaran laporan keuangan perusahaan tersebut melalui
pengungkapan (disclosure) kepada masyarakat terdapat dalam:
a.
Sarbanes Oxley Act
b.
Core principles for effective banking supervision
c.
The combined code
d.
b dan c
22. Di bawah ini merupakan beberapa aspek proses penilaian
modal yang seharusnya dilakukan bank menurut Basel II, kecuali:
a.
pengawasan oleh direksi dan manajemen senior
b.
penilaian risiko yang komprehensif
c.
evaluasi pengendalian intern
d.
perhitungan modal dengan menggunakan teknik yang telah
ditetapkan Basel II
23. Pengawas harus mendapatkan keyakinan bahwa bank
beroperasi di atas rasio permodalan minimum sesuai ketentuan
dan harus memiliki kewenangan untuk meminta bank memelihara
modal di atas jumlah minimum merupakan prinsip ......... dalam
Pillar 2 Basel II.
a.
Prinsip 1
b.
Prinsip 2
c.
Prinsip 3
d.
Prinsip 4
24. Pilar 2 Basel II menyatakan bahwa proses supervisory
review yang dilakukan pengawas bank secara reguler harus:

a. menguji perhitungan eksposur risiko dan mengakomodasi risiko


ke dalam persyaratan permodalan
b. memiliki aspek-aspek pengendalian yang memadai
c. memonitor laporan-laporan periodik
d. meneliti hasil kerja auditor eksternal yang relevan dengan
proses review
25. Manakah pernyataan berikut yang salah tentang aspek-aspek
proses penilaian modal yang seharusnya dilakukan bank:
a.
Pengembangan model pengukuran risiko
b.
Pengawasan oleh direksi dan manajemen senior
c.
Penilaian risiko yang komprehensif
d.
Evaluasi pengendalian internal
BAB 8
1.
Aspek-aspek penting dalam corporate governance sebagai
berikut:
I.
Pengawasan oleh dewan komisaris, direksi atau dewan
pengawas (supervisory board)
II. Pengawasan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat dalam
berbagai kegiatan usaha sehari-hari
III. Pengawasan oleh regulator, departemen atau lembaga
eksternal lainnya yang terlibat dalam kegiatan perusahaan.
IV. Pengawasan secara langsung pada masing-masing segmen
kegiatan usaha
V. Manajemen risiko dan fungsi audit yang independen
a.
Pernyataan I, II, III, IV saja yang benar
b.
Pernyataan III, IV dan V saja yang benar
c.
Pernyataan I, II, IV dan V saja yang benar
d.
Semua pernyataan di atas benar
2.
Tujuan
utama corporate
governance adalah
untuk
menciptakan sebuah struktur yang dapat membantu bank dalam
hal............, kecuali:
a.
Menetapkan sasaran
b.
Memastikan bank beroperasi secara aman dan sehat
c.
Melindungi kepentingan nasabah penyimpan
d.
Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi
3.
Bank yang tidak memiliki sasaran strategis akan mengalami
kesulitan dalam pengelolaan kegiatan usahanya karena:
a.
Tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas
b.
Tidak memiliki pedoman pemanfaatan sumber daya yang

tersedia
c.
Tidak memiliki sarana dan prasana yang memadai
d.
Tidak memiliki keahlian dalam mengelola usahanya
4. Agar kegiatan usaha bank dapat diawasi dan dikendalikan
secara efektif, maka Direksi harus menetapkan batasan yang jelas
mengenai:
a.
Kewenangan dan tanggungjawab
b.
Fungsi masing-masing departemen
c.
Sistem dan prosedur operasional bank
d.
Semua jawaban benar
5. Bank dapat membentuk komite khusus yang memungkinkan
anggota direksi dapat mengawasi kegiatan tertentu, komite
tersebut yaitu:
a.
Komite pemantau risiko
b.
Komite audit
c.
Komite remunerasi
d.
Semua jawaban benar
6. Dalam rangka pelaksanaan good corporate governance, maka
keputusan manajemen yang bersifat penting/strategis harus dibuat
oleh:
a.
Komisaris
b.
Direktur
c.
Manajer senior
d.
Lebih dari satu manajer
7. Kelompok pegawai yang bertanggungjawab menjalankan
kegiatan usaha bank yaitu:
a.
Komisaris
b.
Direksi
c.
Manajemen senior
d.
Manajemen yunior
8. Kebijakan kompensasi merupakan salah satu program yang
harus diterapkan dalam rangka mewujudkan good corporate
governance. Program kompensasi tersebut harus dirancang
sedemikian rupa untuk memotivasi pihak manajemen. Program
kompensasi tersebut harus diupayakan agar dapat:
a.
Meningkatkan kinerja pegawai
b.
Menumbuhkan loyalitas pegawai
c.
Meningkatkan kesejahteraan pegawai
d.
Meminimalkan tindakan-tindakan yang berorientasi kinerja
jangka pendek yang pada gilirannya dapat menyebabkan bank
menghadapi risiko jangka panjang
9.
Situasi manajemen sebagai berikut perlu dihindari kecuali:

a.
Manajer senior yang terlibat terlalu jauh dalam pembuatan
keputusan pada tingkat lini usaha
b.
Manajer senior yang memiliki pengawasan yang
komprehensif atas para manajer lini
c.
Manajer senior yang ditugaskan untuk mengelola sebuah
segmen usaha didukung dengan keterampilan atau pengetahuan
yang memadai
d.
Manajer senior yang tidak ingin melaksanakan pengendalian
terhadap personil penting yang berprestasi karena takut
kehilangan mereka.
10. Corporate governance yang kuat dapat diterapkan melalui
transparansi yang memadai. Pengungkapan (disclosure) kepada
masyarakat harus mencakup:
I.
Struktur direksi
II. Struktur manajemen senior
III. Struktur dasar organisasi
IV. Informasi mengenai struktur insentif bank
V. Informasi mengenai potensi bisnis bank
VI. Sifat dan cakupan transaksi dengan pihak terafiliasi dan pihak
terkait.
a.
b.
c.
d.

Pernyataan I, II, III, IV, V benar


Pernyataan II, III, IV, V, IV benar
Pernyataan I, II, III, IV, VI benar
Pernyataan III, IV, V, VI benar

11. Mana yang termasuk contoh kasus tidak diterapkannya good


corporate governance:
a.
National Westminster Bank
b.
Daiwa Bank, New York
c.
Enron
d.
Bear Sterns
12. Implementasi corporate
governance yang
kuat
mengharuskan adanya penyusunan atas sasaran strategis dan
nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai perusahaan tersebut harus
memenuhi beberapa kriteria berikut kecuali:
a.
Nilai-nilai tsb harus diterapkan pada semua unit organisasi
bank termasuk level direksi.
b.
Nilai-nilai tsb harus dapat mendorong pelaporan secara
tepat waktu dan melarang korupsi dan suap baik secara internal
maupun eksternal
c.
Nilai-nilai tsb harus didukung oleh kebijakan yang dapat

mencegah timbulnya situasi yang bertentangan dengan


pelaksanaan GCG
d.
Nilai-nilai tsb harus dapat menghasilkan kontribusi yang
nyata secara langsung bagi perusahaan
13. Yang harus memastikan bahwa sistem dan proses telah
diterapkan untuk mengawasi dan melaporkan kepatuhan terhadap
kebijakan yang ditetapkan adalah:
a.
Komisaris
b.
Direksi
c.
Manajemen senior
d.
Tidak ada jawaban yang benar
14. Seluruh segmen kegiatan usaha harus memiliki batas
akuntabilitas yang jelas dan tegas untuk memastikan bahwa:
a.
Masalah-masalah yang timbul disampaikan kepada pihak
tertentu
b.
Masalah-masalah yang timbul dikelola dengan baik
c.
Masalah-masalah yang timbul akan segera ditanggapi
secara tepat oleh manajemen
d.
Masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan sesuai
dengan batas waktu yang ditetapkan
15. Berkaitan
dengan
implementasi good
corporate
governance yang kuat, Direksi memiliki tanggungjawab akhir
terhadap manajemen dan kinerja bank Oleh karena itu, Direktur
harus....................., kecuali:
a.
Memenuhi syarat untuk posisi yang diduduki
b.
Memahami peran mereka di dalam kerangka corporate
governance
c.
Tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak internal atau
eksternal.
d.
Mempunyai visi dan misi yang jelas dan terarah
16. Corporate governance menciptakan sebuah struktur yang
membantu bank dalam:
a.
Mematuhi hukum dan peraturan lainnya yang terkait
b.
Menjalankan kegiatan usaha sehari-hari
c.
Melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana
d.
jawaban benar semua
17. Corporate governance didefinisikan serangkaian keterkaitan
antara ...............
a.
Dewan Direksi
b.
Pemilik saham
c.
Stakeholder
d.
Jawaban benar semua

18. Dewan Direksi memiliki responsibilitas akhir terhadap


manajemen dan kinerja bank, sehingga seharusnya mereka

a.
Memenuhi syarat untuk posisi yang diduduki
b.
Memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintahan
c.
Menolak pengaruh dari sumber-sumber eksternal
d.
Mematuhi
ketentuan
yang
berlaku
terhadap
pelaksanaan disclosure
19. Dalam rangka pengawasan manajemen senior yang efektif
maka seharusnya manajemen senior ..
a.
Tidak terlibat terlalu jauh dalam pembuatan keputusan pada
tingkat lini usaha
b.
Tidak membuat keputusan yang menyimpang dari yang
ditetapkan perusahaan
c.
Tidak melakukan tindakan yang terlalu menekan bawahan
d.
Menciptakan iklim usaha yang konsudif
20. Struktur corporate governance pada bank memiilki banyak
variasi tergantung pada:
a.
Posisi bank di pasar
b.
Karakterisk dan kekuatan dari pemilik bank
c.
Batasan hukum
d.
Jawaban semua salah
BANK SOAL 9
1. Bank Indonesia dalam upayanya memenuhi sasaran untuk
mempertahankan stailitas nilai rupiah, bertanggung jawab
untuk.kecuali
a. Mengatur dan mengawasi bank dan lembaga keuangan
lainnya
b. Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan
moneter
c. Memelihara dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
d. Mengatur dan mengawasi bank
2. Manakah pernyataan dibawah ini yang tidak benar:
a. Bank Indonesia adalah satu-satunya institusi yang berhak
mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah
b. Bank Indonesia bertanggung jawab atas sistem kliring untuk
pembayaran dalam rupiah saja
c. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menerbitkan
ketentuan perbankan dan mengeluarkan ijin bank

d. Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan


menetapkan target suku bunga yang dikenal dengan BI Rate
3. Sistem pengendalian internal harus..
a. Sejalan dengan regulasi Bank Indonesia
b. Sejalan dengan persyaratan internal bank yang ditetapkan
oleh direksi dan manajemen
c. Jawaban a dan b benar
d. Jawaban a dan b salah
4. Di bawah ini merupakan jenis-jenis rekomendasi yang
disampaikan Komite Manajemen Risiko kepada Direktur Utama,
kecuali ..
a. Kebijakan strategi dan penerapan risiko
b. Proses perubahan yang berasal dari rekomendasi audit
internal atau evaluasi lainnya terhadap proses manajemen risiko
c. Penerapan good corporate governance
d. Pemberian penjelasan kepada BI dan direksi bank mengenai
keputusan yang ditetapkan bank yang bertentangan dengan
kebijakan manajemen risiko
5. Keanggotaan Komite manajemen risiko terdiri dari:
a. Mayoritas anggota direksi dan komisaris
b. Seluruh anggota direksi dan komisaris
c. Mayoritas anggota direksi, komisaris dan pejabat eksekutif
yang berwenang
d. Mayoritas anggota direksi dan pejabat eksekutif yang
berwenang
6. Unit Manajemen risiko bertanggung jawab untuk:
I.
Memonitor
penerapan
strategi
manajemen
risiko
sebagaimana yang telah disetujui oleh direksi bank dan otoritas
pengawasan (BI)
II. Mengembangkan produk dan layanan baru
III. Membuat laporan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur
dan limit yang ditetapkan bank dan disetujui oleh BI.
IV. Melakukan stress test
a.
b.
c.
d.

Pernyataan I, III dan IV benar


Pernyataan I dan IV benar
Semua pernyataan di atas benar
Pernyataan I benar

7. Salah satu persyaratan mendasar bagi struktur unit


manajemen risiko adalah:
a. Unit tersebut melapor kepada Komisaris
b. Unit tersebut tidak memiliki independensi operasional dan
pelaporan dari unit kegiatan usaha sehari-hari
c. Unit tersebut harus dapat memberikan rekomendasi kepada
direksi
d. Unit tersebut harus dapat mengendalikan besaran dan
kompleksitas risiko yang akan diambil bank
8. Manakah transaksi di bawah ini yang mungkin memerlukan
persetujuan direksi dan dewan komisaris:
a. Pemberian pinjaman atau penerimaan simpanan dari satu
pihak tertentu yang jumlahnya setara dengan atau di atas
persentase tertentu dari modal (misalnya setara dengan atau di
atas 5% dari modal bank)
b. Pemberian kredit sindikasi
c. Pemberian kredit dengan valuta asing
d. a dan c benar
9. Komite Pemantau Risiko merupakan sebuah perangkat
manajemen risiko yang dibentuk oleh...
a. Dewan Komisaris
b. Direksi
c. Komite Manajemen Risiko
d. Risk Management Working Group
10. Kebijakan manajemen risiko harus mencakup penilaian risiko
yang terkait dengan setiap produk dan transaksi yang meliputi:
a. Metode yang sesuai untuk mengukur risiko
b. Penetapan limit untuk total jumlah risiko, yang juga
merupakan risk appetite bank
c. Penilaian terhadap skenario terburuk untuk risiko yang
dihadapi bank
d. Semua jawaban benar
11. Siapakah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
bank telah mengimplementasikan sistem pengendalian internal
pada seluruh kegiatan usaha bank?
a. Bank Indonesia
b. Unit manajemen Risiko
c. Direksi
d. b dan c benar

12. Bank harus mendokumentasikan proses dan prosedur


peluncuran dan layanan baru termasuk otorisasi dari manajemen
yang terkait, meliputi:
I.
Proses dan prosedur penggunaan sistem baru/perubahan
sistem yang ada untuk penerapan produk dan layanan baru
II. Penilaian risiko hukum yang terkait dengan peluncuran produk
atau layanan baru
III. Pernyataan kepada direksi yang mengungkapkan risiko yang
melekat pada produk atau layanan baru
IV. Laporan komprehensif mengenai produk atau layanan baru
yang diusulkan
a.
b.
c.
d.

Pernyataan I dan IV benar


Pernyataan I, II dan III benar
Pernyataan I dan II benar
Pernyataan I benar

13. Laporan tertulis audit internal umumnya mencakup:


a. Kesesuaian sistem pengendalian internal bank dengan jenis
risiko yang dihadapi bank
b. Independensi dan obyektivitas fungsi manajemen risiko
c. Jawaban a dan b benar
d. Jawaban a dan b salah
14. Bank harus melaporkan profil risiko kepada BI secara
triwulanan pada bulan
a. Januari, April, Juli dan Oktober
b. Februari, Mei, Agustus dan November
c. Maret, Juni, September dan Desember
d. Januari, Maret, Juni dan September
15. Persyaratan umum untuk penerapan manajemen risiko
bank-bank di Indonesia terdapat dalam:
a. PBI No. 4/8/PBI/2003: Penerapan Manajemen Risiko
Bank Umum
b. PBI No. 5/8/PBI/2003: Penerapan Manajemen Risiko
Bank Umum
c. PBI No. 6/8/PBI/2003: Penerapan Manajemen Risiko
Bank Umum
d. PBI No. 9/8/PBI/2003: Penerapan Manajemen Risiko
Bank Umum

bagi
bagi
bagi
bagi
bagi

16. Satuan kerja manajemen risiko memiliki jalur pelaporan


langsung kepada ..........
a. Direktur Kepatuhan
b. Dewan Direksi
c. Chief Risk Officer
d. Komite Manajemen Risiko
17. Manakah yang bukan laporan manajemen risiko yang wajib
disampaikan ke Bank Indonesia ?
a. Laporan Profil Risiko
b. Laporan Bank Umum
c. Laporan Produk dan Aktivitas Baru
d. Laporan kerugian keuangan yang signifikan
18. Wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan
Direksi meliputi:
a. Persetujuan dan evaluasi kebijakan manajemen risiko
b. Alokasi tanggung jawab kepada manajemen untuk
melaksanakan kebijakan manajemen risiko
c. Memutuskan kategori transaksi yang memerlukan persetujuan
Dewan Komisaris
d. Semua jawaban benar
19. Kewajiban untuk memastikan bahwa semua risiko telah
teridentifikasi, terukur, termonitor, dan terkendali dengan baik,
serta pengukuran risiko tersebut didukung oleh informasi yang
mutakhir, akurat, dan lengkap, merupakan tanggung jawab dari:
a. Komite Manajemen Risiko
b. Direksi
c. Satuan Kerja Manajemen Risiko
d. Dewan Komisaris
20. Bank yang memiilki model usaha yang komplek diwajibkan
Bank Indonesia untuk juga mengelola :
a. Risiko operasional
b. RIsiko pasar
c. Risiko Kepatuhan
d. Risiko Kredit
21. Dalam upaya untuk mempertahankan stabilitas nilai rupiah,
BI memenuhi sasaran ini melalui beberapa hal berikut, kecuali:
a. Kebijakan moneter
b. Kebijakan fiskal

c. Sistem Pembayaran
d. Regulasi dan pengawasan
22. PBI no.5/8/PBI/2003 menentukan bahwa proses manajemen
risiko meliputi:
a. Identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko,
evaluasi risiko
b. Identifikasi risiko, pemantauan risiko, pengukuran risiko,
mitigasi risiko
c. Identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko,
pengawasan risiko
d. Identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko,
pengendalian risiko
23. PBI no.5/8/PBI/2003 berlaku
berbentuk sebagai berikut, kecuali:
a.
Perseroan terbatas
b.
Perusahaan daerah
c.
Yayasan
d.
Koperasi

bagi

bank

umum

yang

24. Mana yang tidak termasuk sub-sistem pembayaran yang


digunakan Bank Indonesia;
a. US Dollar Fund Transfer System
b. T+0 Clearing Scheduling
c. BI-Line
d. Standing Instruction
25. Bank Indonesia mempersyaratkan struktur manajemen risiko
di seluruh bank mencakup risiko:
a. Risiko pasar, risiko kredit, risiko kepatuhan, risiko operasional
b. Risiko pasar, risiko operasional, risiko strategik, risiko kredit
c. Risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional
d. Risiko pasar, risiko hukum, risiko operasional, risiko kredit
26. Penerapan kebijakan manajemen risiko yang efektif harus
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut, kecuali:
a. Tingkat kesehatan bank
b. Sasaran kebijakan bank
c. Kompleksitas jenis kegiatan usahanya
d. Kemampuan bank untuk mengelola kegiatan usahanya
27. Unit manajemen risiko mempunyai tanggungjawab sebagai
berikut, kecuali:

a. Memonitor penerapan strategi manajemen risiko


b. Memonitor seluruh tingkatan risiko yang dihadapi bank dan
membandingkannya dengan risk appetite bank
c. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai
kebijakan, strategi dan penerapan risiko
d. Mempelajari proposal peluncuran produk dan layanan baru
28. Penetapan giro wajib minimum oleh Bank Indonesia ditujukan
untuk:
a. Mempengaruhi likuiditas
b. Mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek
c. Mengurangi jumlah uang yang beredar
d. Memperketat atau melonggarkan kebijakan moneter
29. Yang harus secara teratur mengkaji laporan risiko yang
dihasilkan oleh sistem informasi manajemen risiko adalah:
a. Direksi
b. Chief Risk Officer
c. Komisaris
d. Manajemen Senior
30.
a.
b.
c.
d.

Peran BI sebagai lender of the last resort ditujukan untuk:


Mempengaruhi likuiditas
Mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek
Mengatasi kesulitan likuiditas jangka panjang
Memperketat atau melonggarkan kebijakan moneter