HUBUNGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN KINERJA

KEUANGAN PERBANKAN DI INDONESIA

1

Puti Sinansari, ST
Prof. Dr. D. S. Priyarsono
3
Dr. Gendut Suprayitno

1, 2, 3

SB IPB Jl. Raya Padjajaran, Kota Bogor (marketing@sb.ipb.ac.id)

Jurusan Manajemen Bisnis, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor

ABSTRAK
Penerapan manajemen risiko terintegrasi di bank sudah dilakukan oleh perbankan, namun
dampak dari penerapan ini belum terlihat jelas di industri perbankan Indonesia. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen risiko terintegrasi di perbankan,
serta dampaknya pada kinerja keuangannya. Penerapan manajemen risiko dinilai dari variabel
laten strategi, operasional, dan pelaporan yang diambil dari buku tahunan industri perbankan di
Indonesia. Penelitian ini mencoba menilai penerapan manajemen risiko secara menyeluruh untuk
seluruh perbankan di Indonesia. Menggunakan dua pendekatan yaitu, melalui data sekunder dari
laporan tahunan serta data primer berupa wawancara dari salah satu bank umum untuk
menyelaraskan hasil yang didapat dari data sekunder. Hasil analisis structural equation modeling
(SEM) menunjukkan bahwa variabel strategi dan operasional berpengaruh terhadap hubungan
penerapan manajemen risiko dengan kinerja keuangan. Sedangkan variabel yang terpengaruh
adalah LDR, BOPO, dan NIM. Dari hasil pengamatan data sekunder dan hasil wawancara dapat
ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko terintegrasi masih menjadi secondary needs bagi
bank dengan modal inti kecil karena penerapan manajemen risiko membutuhkan sumberdaya
yang tidak sedikit. Keberadaan manajemen risiko di perbankan diadakan sebatas sebagai
pemenuhan kewajiban akan peraturan Bank Indonesia, namun penerapannya masih belum
menjadi prioritas. Manajemen risiko masih belum memberi nilai tambah bagi organisasi dan
belum menjadi landasan dalam pengambilan keputusan strategis. Berdasarkan hasil penelitian,
evaluasi yang dapat dilakukan adalah dengan meninjau kembali manajemen strategi berdasarkan
risiko. Hal ini dikarenakan bisnis sebuah bank adalah mengelola risiko keuangan dengan hasil
seminimal mungkin sehingga kinerja keuangan bank pun menjadi lebih baik.
Proud of you Nak! Love you so much. Please do your best dan HARUS YAKIN!

Kata Kunci: Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Manajemen Risiko, Kinerja

Keuangan

Nak untuk seminar di Jogja dan KL: harus berbeda; jangan duplikasi. Kalau duplikasi akan
disebut sebagai otoplagiasi dan semua penulis akan kena hukuman.
So, saranku: ubah sudut pandang, ganti judul yang nda drastic; agar 2 paper itu bisa tampak
nyata beda walau in line. Good luck

RELATIONS BETWEEN IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

AND FINANCIAL PERFORMANCE OF BANKS IN INDONESIA
1

Puti Sinansari, ST
Prof. Dr. D. S Priyarsono
3
Dr. Gendut Suprayitno

1, 2, 3

SB IPB Jl. Raya Padjajaran, Kota Bogor (marketing@sb.ipb.ac.id)

Jurusan Manajemen Bisnis, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor
ABSTRACT

The implementation of bank integrated risk management has been done by many banks in
Indonesia; however the impact of the implementation has not been obvious in Indonesian
banking industry. This study aims to capture the implementation of integrated risk management
in the banking sector and the impact on its financial performance. The implementation of
integrated risk management assessed from latent variable which are strategy, operations, and
reporting, that are taken from annual report. This study tried to assess the overall risk
management implementation for all banks in Indonesia. By using two approaches, through
secondary data from the annual report and primary data in form of interview with one of the
commercial bank to align the result obtained from secondary data. Based on the analysis of
structural equation modeling (SEM) shows that the strategy and operational variables affect the
relationship of risk management with financial performance (LDR, ROA, and NIM) From the
observation of secondary data and interviews can be concluded that integrated risk management
still a secondary needs for banks with a small capital, this is because the function of integrated
risk management requires big resources. The existence of risk management in bank held only as
the fulfillment of the obligations of Bank Indonesias regulation, but the function still not a
priority. Risk management is still not give much values to the organization and not become a
basis in the strategic decision making. Based on the result of this study, evaluation been done to
review the management strategy based on risk. This is because the main business of a bank is to
manage financial risk with minimal result so that the banks financial performance becomes
better.

Keywords: Implementation Integrated Risk Management, Risk Management, Financial

Performance