Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniera
Departamento de Ingeniera Industrial

Procesos estocsticos y anlisis de decisiones

Taller 1. Cadenas de Markov
1. La tierra del mago de oz es en muchos aspectos una tierra bendita, pero no en lo que al
clima se refiere. Sus habitantes nunca gozan de dos das buenos consecutivos. Si tienen un
buen da es tan probable que caiga nieve como que llueva al da siguiente. Si nieva un da hay
igual probabilidad de que el tiempo se mantenga as o que cambie al da siguiente. Si llueve un
da hay igual probabilidad de que el tiempo contine as el da siguiente o que cambie. Si se
produce algn cambio en un da de nieve o lluvia, slo la mitad de las veces ste da origen a un
buen da. Hoy (viernes) es un buen da.
a. Formule el proceso como una cadena de Markov. Defina claramente el estado del proceso
(Xn). De una breve explicacin de sus clculos.
b. Se ha programado una cabalgata para el prximo lunes. Cul es la probabilidad de que
haga un buen da.
2. Se realiza una encuesta de mercadeo de tres marcas de alimentos A, B y C de las que se ha
extrado la siguiente informacin relativa a las preferencias de los consumidores por las
distintas marcas. Cul es el nmero esperado de pasos para que un cliente pase de consumir
la marca B a comprar la marca C por primera vez?

A
B
C

A
0.5
0.4
0.4

B
0.3
0.3
0.2

C
0.2
0.3
0.4

3. Una represa se utiliza para generar energa elctrica y para el control del flujo de aguas. La
capacidad de la represa es 4 unidades. La funcin de probabilidad de la cantidad de agua que
fluye a la represa en el mes siguiente.
Cantidad
0
1
2
3
Probabilidad
0.15 0.35 0.30 0.20
Si el agua en la represa excede la capacidad mxima, el agua sobrante se suelta a travs del vertedero,
que es un flujo libre. Para generar energa se requieren mensualmente dos unidades que se sueltan al
final de cada mes. Si hay menos de dos unidades en la presa, se genera energa con el agua disponible,
es decir, se suelta toda la cantidad de agua que exista. Sea Xn la cantidad de agua en la represa en el
mes n, despus de que se suelta el agua.
a. Es Xn una cadena de Markov?
b. Si lo es, halle la matriz de transicin.

4. Considere el siguiente problema de inventario de sangre a que se enfrenta un hospital. Se tiene

necesidad de un tipo raro de sangre, como AB Rh negativo. La demanda durante un perodo de
tres das est dada por:
Demanda (litros)
Probabilidad

0.4

0.3

0.2

3
0.1

Suponga que el hospital se surte de sangre cada tres das. El hospital propone una poltica de
recibir un litro de sangre en cada entrega y usar primero la sangre ms vieja. Si se requiere ms
sangre de la que se tiene, se hace un pedido de emergencia por la cantidad requerida a un
costo ms alto. La sangre se descarta si en 21 das si no ha sido usada. Denote el estado del
sistema como el nmero de litros en inventario despus de una entrega normal. Observe que
debido a la poltica de descartar la sangre, el estado ms grande posible es 7.
a. Encuentre la matriz de transicin para esta cadena.
b. Encuentre las probabilidades de estado estable.
c. Encuentre la probabilidad a largo plazo, de que sea necesario descartar una pinta durante
un perodo de tres das.
d. Encuentre la probabilidad, a largo plazo, de que se necesite una entrega de emergencia
durante un periodo de tres das.
5. Problema de la urna. Se tienen 6 bolas, tres blancas y tres negras, las cuales se distribuyen al
azar en dos urnas, de tal forma que cada una contenga 3. En cada etapa se retiran,
simultneamente, una bola de cada urna, y se deposita en la urna contraria. Sea Xn el
nmero de bolas blancas en la primera urna despus de n intercambios.
a.
b.
c.
d.

Explique por qu Xn es un proceso de Markov

Encuentre la matriz de transicin.
Calcule el vector de probabilidades iniciales
Cul es la probabilidad de que haya tres bolas blancas en la primera urna despus de dos
intercambios?
e. Cul es la probabilidad a largo plazo de que hayan 2 bolas blancas en la primera urna?
6. Suponga que la lnea de produccin de una ensambladora de automviles tiene las
siguientes reglas:

a.

Un auto modelo X no puede seguir a un auto modelo X en la lnea.

Un auto modelo Y debe ser seguido por un auto modelo Z para balancear la lnea.
Un auto modelo Z debe ser seguido por un auto modelo X o Y, pero no por uno Z.

Encuentre la matriz de transicin para este proceso. Use las letras a,b,c, cuando las
probabilidades no estn numricamente definidas.
b. Es una cadena irreductible?
c. Cul es la probabilidad de que despus de un auto modelo X, el siguiente auto
modelo X ocurra en la lnea despus de otro modelo diferente?

d. Qu interpretacin tienen las probabilidades lmites?

7. Gambia es un pas africano en el cual viven aproximadamente 2 millones de habitantes de los

cuales el gobierno ha calificado las familias en 3 clases sociales dependiendo de su situacin
econmica (Baja, media y alta), por experiencia de aos anteriores se sabe que si el comercio
con Senegal es bueno la probabilidad de pasar de una clase siguiente a otra en un ao es 0.6 y
de mantenerse en alta es 1, adems con esta caracterstica no hay un retroceso en la clases.
Ahora bien si el comercio con Senegal no es bueno la probabilidad que una familia permanezca
en clase baja es total, y pasar de una clase a una inferior es 0.5, en esta situacin no es posible
avanzar a una clase superior.
El gobierno de Gambia est preocupado por esta situacin debido a que de los ltimos 20 aos,
solo se ha tenido un bueno comercio con Senegal en 9 de estos y por eso le pide a usted que:
a. Encuentre la matriz de transicin si se supone que todos los aos se tiene un buen comercio
con Senegal. Cul es la probabilidad de absorcin de la clase alta?
b. Encuentre la matriz de transicin si se supone que todos los aos no se tiene un buen
comercio con Senegal. Cul es la probabilidad de absorcin de la clase baja?
c. Encuentre la matriz de transicin teniendo en cuenta el comercio con Senegal
d. Cuntos aos tendrn que transcurrir para que una familia de clase baja pase a ser clase
alta?
e. Si el gobierno coloca un impuesto a la clase de media de 1500 USD y de 6000 USD a la clase
alta. cul es la recaudacin estimada por impuestos?
8. La compaa distribuidora de Pan Exquisito cuenta con una flotilla de 38 vehculos para hacer
llegar sus productos a los detallistas, que por lo general son pequeas tienda. Cada fin de mes se
hace un chequeo mecnico de cada unidad de registros anteriores se sabe que los vehculos se
someten a revisin: 78% se hallan en buenas condiciones, 15% deben someterse a una
reparacin menor y 7% a reparacin mayor, que es el arreglo general del motor; de los vehculos
que llegan a reparacin menor, 65% quedan listo para dar servicio de nuevo, 18% siguen en
reparacin menor y 17% van hasta reparacin mayor; por ltimo, de quienes llegan a arreglo
mayor, 38% quedan reparados; 40% pasan luego a reparacin menor, 7% siguen en reparacin
mayor y 15% debern ser reemplazados. Calcular:
a.
b.
c.
d.

Matriz de transicin
Cul ser la situacin de los 38 vehculos despus de uno, dos y tres meses?
Cules sern las probabilidades a largo plazo?
Cules sern los tiempos para llegar de un estado hasta el de reemplazo?

Tomado del libro Mtodos cuantitativos para la administracin de Roscoe y Davis.

9. Tarheel Computers es una nueva empresa que se especializa en la fabricacin de
minicomputadoras. Sin embargo, las condiciones de flujo de efectivo de la empresa no le
permiten fabricar ms de dos maquinas por mes. La demanda durante cada mes ser de una,
dos maquinas o hasta 3. Existe una probabilidad de 0.3 que demanden una computadora, de
0.45 para la demanda de dos computadoras, lo restante para la demanda de 3. La Tarheel

Computers cuenta con una poltica de produccin para satisfacer la demanda la cual se presenta
a continuacin.

Inventario Inicial
0
1
2

Produccin
2
1
1

El costo de produccin de una minicomputadora es 200.000$/unidad, el costo de mantener el

inventario es de 30.000$/unidad, adems se ha estimado el costo por no satisfacer la demanda
el cual es de 50.000$/unidad.
a.
b.
c.
d.

Elabore la matriz de transicin para este problema.

Determine las clases de dentro de este problema
Obtenga las probabilidades de estable
Calcule los costos esperados para esta poltica de produccin. Propondra otra poltica?

Modificado del libro Investigacin de operaciones de Manuel Izar

10. El Summer Sun Salon tiene una sola sala de bronceado y un solo cuarto de espera para dos
clientes. El proceso de bronceado requiere exactamente 20 minutos. George Slim, el
administrador, est interesado en conocer la probabilidad de que un cliente recin llegado no
encuentre un asiento en la sala de espera.Slim ha determinado la distribucin de probabilidad
para los clientes que llegan durante el intervalo de servicio de 20 minutos es el siguiente.
Nmero de llegadas
Probabilidad

0
0.3

1
0.6

2
0.1

3 o ms
0

Suponga que los nuevos clientes no llegan exactamente en el mismo instante en el que parten
los clientes que ya fueron atendidos.
a. Elabora la matriz de transicin para este problema (Sugerencia: si no hay clientes esperando,
la sesin de bronceado no comienza si no hasta que llegue alguien. De otra manera la sesin
de bronceado empieza de inmediato. Considere el nmero de clientes que se esperan
durante la sesin anterior como estado inicial y el nmero de clientes que se encuentran
durante la sesin actual como estado final.)
b. Encuentre el vector de probabilidades de estado estacionario. Cmo respondera usted la
pregunta de Slim con respecto a los clientes que se retiran por que no existe un lugar en la
sala de espera?
Tomado del libro Investigacin de operaciones de Manuel Izar
11. Un proceso de produccin incluye una maquina que se deteriora con rapidez tanto en la
calidad como en la cantidad de produccin con el trabajo pesado, por lo que se inspecciona al
final de cada da. Despus de la inspeccin, se clasifica la condicin de las maquinas en uno de
cuatro estados posibles.

Estado
0
1
2
3

Condicin
Tan buena como nueva
Operable: deterioro mnimo
Operable: deterioro mayor
Inoperable y reemplazada

El proceso se puede modelar como una cadena de Markov con matriz de transicin de un paso
dada por:
Estado
0
1
2
3

0
0
0
0
1

1
7/8
3/4
0
0

2
1/16
1/8
1/2
0

3
1/16
1/8
1/2
0

a. Encuentre las probabilidades de estado estable

b. Si los costos por estar en los estados 1,2,3 son $1000, $3000 y $6000. cul es el costo diario
esperado a la larga?
c. Encuentre el tiempo de recurrencia esperado para el estado 0.
Tomado del libro introduccin a la investigacin de operaciones Novena edicin de Frederick
Hiller y Gerald Liberman.
12. En una estacin de gasolina la demanda por cada 15 minutos est condicionado por la
capacidad del sistema y que tan ocupado este. Actualmente la estacin tiene espacio para atender a
dos vehculos, si esta est libre la probabilidad de que llegue un vehculo es de 0.3 y que lleguen 2 es
0.6; si hay un vehculo, la probabilidad que no llegue otro es 0.2, que llegue uno ms es de 0.5;
ahora bien si la estacin est ocupada en su totalidad la probabilidad que no llegue ningn cliente es
de 0.8 y que llegue 1 cliente es 0.15. Se ha estimado que solo la mitad de los clientes que esperan en
cola se quedan para realizar su servicio, as que este factor tambin afecta la demanda real. El costo
promedio de atencin por cada 15 minutos es de $20.000, el costo de perder un cliente es de
$15.000.
a. Dibuje el diagrama de tasas para esta cadena de Markov
b. Calcule los costos esperados a largo plazo para este sistema.
c. Si existe una propuesta para ampliar la capacidad del sistema a 3, con un costo de $500.000
sera viable aceptarla o seguir con el funcionamiento actual.
13. Una partcula se mueve sobre un crculo por puntos marcados 0, 1, 2, 3 y 4. La probabilidad de
que esta partcula se mueva en el sentido de las manecillas del reloj es 0.5, y que se mueva en el
sentido opuesto es el complemento si no existe viento; pero si a direccin del viento va de oeste a
este la probabilidad de que vaya en sentido de las manecillas del reloj es 0.7, y si va de este a oeste
de 0.25. 1 de cada 5 das no existe influencia del viento sobre la partcula, los dems das son
repartidos igualmente por las dos direcciones que puede tomar el viento.
a. Elabore la matriz de transicin para este problema.

b. Cul es la probabilidad de que si el estado inicial de la partcula es el punto 1, termine en 3

pasos en el punto I) 0 , II) 4.
c. Cul es el tiempo de primera pasada del punto 0 al punto 3?.
d. Es una cadena ergdica? Sustente su respuesta.
14. La Bulldog Construction Company ha ganado un contrato para construir una carretera que vaya
al rea de Monte Santa Helena en Washington. Esta carretera ayudar a estudiar los efectos de la
explosin volcnica de 1980. La Bulldog ha determinado que el polvo volcnico obstruir los filtros
de las maquinas con mucha rapidez y provocar que los camiones dejen de funcionar. Los filtros se
revisan todos los das y se clasifican como recin limpiados, parcialmente obstruidos o totalmente
obstruidos. Experiencias anteriores han mostrado un filtro que se acaba de limpiar tiene una
probabilidad de 0.1 de permanecer limpio, una probabilidad de 0.8 de quedar parcialmente
obstruido y una probabilidad de 0.1 de quedar totalmente obstruido. Un filtro que ya est
parcialmente obstruido tiene una probabilidad de 0.5 de permanecer en el mismo estado. Para
poder utilizar un camin que tiene un filtro totalmente obstruido este se debe limpiar primero.
a. Elabore el diagrama de tasas y una matriz de transicin de 2 pasos para este problema
b. Si un camin deja de operar, esto le cuesta a la compaa $100 por el tiempo perdido de trabajo
y $20 para limpiar el filtro. Cunto le costar a la compaa seguir una poltica de no limpiar los
filtros sino hasta que se detengan los camiones?.
c. Si se propone que los filtros parciamente obstruidos se han limpiados inmediatamente cmo
afectara los costos calculados en el numeral b? Aceptara la propuesta?.
Modificado del libro Investigacin de operaciones de Manuel Izar
15. Un Banco famoso en la india tiene un plan de cuentas de sus crditos. Cada mes clasifican las
cuentas en cuatro categoras: saldadas, con saldo insoluto, saldo vencido y como cuenta perdida. De
los registros del banco se ha determinado que el 50% de las cuentas con saldo insoluto permanecen
en la misma categora, 10% se convierte en saldo vencido y el restante en cuentas saldadas.
Tambin se ha determinado que el 40% de las cuentas vencidas se convierten en saldos insolutos,
30% se pagan, 20% permanecen vencidas y 10% se cancelan como cuentas perdidas. Para este caso.
a. Escriba la matriz de transicin para este problema.
b. Si en la actualidad existen 100.000 de las cuentas por cobrar en la categora de saldadas,
$50.000 en la categora de saldo insoluto. $20.000 en las categoras de saldados vencidos y
$5000 en la categora de cuentas perdidas qu cantidad habr en cada categora al mes
siguiente?
c. Cul es la probabilidad de absorcin de que si un cliente tiene saldo insoluto termine como
cuenta saldada?
d. Cul es la probabilidad de absorcin de que si una cuenta se encuentra vencida, se cancele por
cuenta perdida?.

16. La presa Las Golondrinas capta agua en la temporada de lluvias, parte de la cual se asigna a los
propietarios del lugar para fines agrcolas segn la siguiente tabla.

Nivel de agua en la presa

Abasto para agricultura

Vaca
1/5
2/5
3/5
4/5
Llena

0
0
1/5
2/5
2/5
3/5

Del servicio meteorolgico se han obtenido datos de precipitaciones pluviales de aos anteriores,
que convertidos a fracciones de la capacidad de la presa han sido los siguientes.
Precipitacin Pluvial
0
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Probabilidad
0.1
0.25
0.3
0.2
0.1
0.05

Determinar:
a. Matriz de probabilidades de transicin
b. Si la presa se halla a 2/5 de su capacidad cul ser la situacin para los dos periodos
siguientes?.
c. Cul ser la situacin a largo plazo?
d. Partiendo de cada estado distinto. Cules sern los tiempos que transcurrirn para llegar a
tener la presa vaca?
e. Cules sern los tiempos para quedar con la presa llena?
Tomado del libro Mtodos cuantitativos para la administracin de Roscoe y Davis.
17. El Seor Antonio Ziga est plantendose la posibilidad de vender su huerta de naranjas, la
cual consta de 10 hectreas. Se considera por experiencias de aos pasados que la cosecha puede
ser excelente, buena, regular o mala, como la cantidad de frutos tiende a ser alternante, es decir,
luego de un ao bueno sigue por lo general uno malo y viceversa. Cuando se ha tenido un ao
excelente la probabilidad es de tan solo 0.1, el 20% de las veces logra una cosecha buena, el
restante se reparte equitativamente entre mala y regular. Si la cosecha es buena, entonces la
probabilidad que se repita este comportamiento es de 0.23, 17% que sea excelente, 32% de que sea
regular y el resto que sea mala. Si la cosecha ha sido regular entonces la probabilidad es la misma
para cada opcin, si la produccin ha sido mala, para el ao siguiente las posibilidades son de 33%
que sea excelente, 38% que sea buena y 29% de que sea regular.
El costo anual promedio por hectrea se estima en 6000$ y los ingresos por cada opcin de
produccin son:
Orden de Produccin
Excelente
Buena
Regular

Ingresos $ anuales/hectrea
15.000
10.000
6.000

Mala

3.000

a. Establezca la matriz de probabilidades de transicin

b. Si el ltimo ao fue regular cunta ser la ganancia probable para el ao siguiente?
c. Cul ser la situacin para un futuro lejano?
d. Cuntos periodos tendrn que transcurrir para pasar de una cosecha determinada hasta una
excelente?
Modificado del libro Mtodos cuantitativos para la administracin de Roscoe y Davis.
18. Por experiencias de aos anteriores se ha determinado que la carrera de un cantante de
reggaetn se clasifica en 4 etapas las cuales pueden cambiar de transicin cada 2 aos. La primera
etapa es el conocimiento del artista en donde la probabilidad que se mantenga en ese mismo estado
es 0.7 y de que avance a la etapa de fama es 0.3,. Si el cantante presenta fama la probabilidad que
decaiga su fama es 0.4 y que pierda su fama es de 0.1, de mantener en el mismo estado es 0.5. Solo
el 20% de los reggaetonero recobran su fama, el 80% restante pierden su fama y desisten de seguir.
En la etapa de crecimiento y en la que se decae la fama se ha estimado una ganancia de 2000 USD
cada 2 aos, en la etapa de Fama 10.000 USD, cuando no desiste no obtiene ganancias. Para esta
industria les intresa saber.
a. Si actualmente hay 20 cantantes en etapa de crecimiento, 5 en fama, 6 en fama decada.
cuntos dejaran de ser cantantes en dos aos?
b. Cul es el tiempo estimado de carrera de un cantante de reggaetn?
c. Cul es la probabilidad que un cantante recin surgido pierda su fama y desista de seguir?.
d. Realice una matriz en la que se establezca los tiempos de transicin y regreso para cada estado.
19. Para las siguientes matrices de transicin (de un paso) determine:
a.
b.
c.
d.

Estados recurrentes, transitorios y absorbentes

Clases
Periodo
Es ergdica?

Tomado del libro introduccin a la investigacin de operaciones Novena edicin de Frederick Hiller y
Gerald Liberman.

20. Determine si es verdadera o falsas las siguientes proposiciones y sustente su respuesta.

1) En un proceso de Markov, la probabilidad de encontrarse en cualquier estado depende de los
ltimos dos estados.
2) Los procesos de Markov pueden definirse como modelos descriptivos, estocsticos y dinmicos.
3) Una cadena de Markov es un proceso de Markov que tiene probabilidades de transicin que
cambian de un ensayo a otro.
4) Es una matriz de transicin, las probabilidades de cada columna deben sumar uno.
5) En una cadena de Markov, se alcanza la condicin de estado estable cuando la probabilidad de
encontrarse en un estado determinado en la misma de un ensayo a otro.
6) Las probabilidades de estado estable dependen del estado inicial.
7) En una cadena de Markov con estados absorbentes, las probabilidades de estado estacionario
para los estados no absorbentes siempre son cero
8) Las anotaciones de la matriz fundamental dan el nmero promedio de periodos que el sistema
se encontrar en cada estado absorbente.
9) El primero tiempo de transicin para cada estado es el tiempo que transcurre hasta que se
ingrese inicialmente a este estado.
10) Para una matriz de transicin no peridica, no existen los primeros tiempos de transicin.
Modificado
del
libro
Investigacin
de
operaciones
de
Manuel
Izar