Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Federal Reserve - Agency Mortgage-Backed Securities (MBS) Purchase Program

    Diunggah oleh

    matt6281
    83 tayangan206 halaman
    In response to the emerging financial crisis, and in order to mitigate its implications for the U.S. economy and financial system, the Federal Reserve eased the stance of monetary policy aggressively throughout 2008 by reducing the target for the federal funds rate. By December of 2008, the Federal Open Market Committee (FOMC) had reduced its target federal funds rate to a range of between 0 and 1/4 percent. With the target federal funds rate at the effective lower bound, the FOMC sought to provide additional policy stimulus by expanding the holdings of longer term securities in its portfolio, the System Open Market Account (SOMA), including large-scale purchases of fixed-rate, mortgage-backed securities (MBS) guaranteed by Fannie Mae, Freddie Mac, and Ginnie Mae (referred to as "agency MBS"). The purchases were intended to lower longer-term interest rates and contribute to an overall easing of financial conditions. Open market operations, the purchase and sale of securities by the Federal Reserve, have historically been the primary means by which the Federal Reserve implements monetary policy. The authority to conduct open market operations is granted under Section 14 of the Federal Reserve Act. Open market operations are conducted by the Trading Desk at the Federal Reserve Bank of New York (FRBNY), in compliance with authorizations, policies, and procedures established by the FOMC. The FRBNY’s counterparties for open market operations are primary dealers, that is, banks and securities brokerages that the FRBNY has designated as counterparties for its operations. The agency MBS purchase program was announced in November 2008 and the FOMC expanded the size of the program in early 2009. In total, $1.25 trillion in agency MBS were purchased between January 2009 and March 2010, when the purchase phase of the program was completed. Additional transactions were conducted after March to facilitate the settlement of the initial purchases. Outright purchases were conducted via competitive bidding to ensure that trades were executed at market rates. Transactions include purchases and sales at the trade date. Some of the purchases and sales were associated with dollar roll and coupon swap transactions that were conducted to help meet the programs' objectives and to facilitate the settlement of the initial purchases. Because most of the agency MBS trades are conducted based on the general characteristics of the security, the actual securities (CUSIPs) delivered may vary, within the trade-specified delivery standards.

    Judul Asli

    Federal Reserve_Agency Mortgage-Backed Securities (MBS) Purchase Program

    Hak Cipta

    © Attribution Non-Commercial (BY-NC)

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    In response to the emerging financial crisis, and in order to mitigate its implications for the U.S. economy and financial system, the Federal Reserve eased the stance of monetary policy aggressively throughout 2008 by reducing the target for the federal funds rate. By December of 2008, the Federal Open Market Committee (FOMC) had reduced its target federal funds rate to a range of between 0 and 1/4 percent. With the target federal funds rate at the effective lower bound, the FOMC sought to provide additional policy stimulus by expanding the holdings of longer term securities in its portfolio, the System Open Market Account (SOMA), including large-scale purchases of fixed-rate, mortgage-backed securities (MBS) guaranteed by Fannie Mae, Freddie Mac, and Ginnie Mae (referred to as "agency MBS"). The purchases were intended to lower longer-term interest rates and contribute to an overall easing of financial conditions. Open market operations, the purchase and sale of securities by the Federal Reserve, have historically been the primary means by which the Federal Reserve implements monetary policy. The authority to conduct open market operations is granted under Section 14 of the Federal Reserve Act. Open market operations are conducted by the Trading Desk at the Federal Reserve Bank of New York (FRBNY), in compliance with authorizations, policies, and procedures established by the FOMC. The FRBNY’s counterparties for open market operations are primary dealers, that is, banks and securities brokerages that the FRBNY has designated as counterparties for its operations. The agency MBS purchase program was announced in November 2008 and the FOMC expanded the size of the program in early 2009. In total, $1.25 trillion in agency MBS were purchased between January 2009 and March 2010, when the purchase phase of the program was completed. Additional transactions were conducted after March to facilitate the settlement of the initial purchases. Outright purchases were conducted via competitive bidding to ensure that trades were executed at market rates. Transactions include purchases and sales at the trade date. Some of the purchases and sales were associated with dollar roll and coupon swap transactions that were conducted to help meet the programs' objectives and to facilitate the settlement of the initial purchases. Because most of the agency MBS trades are conducted based on the general characteristics of the security, the actual securities (CUSIPs) delivered may vary, within the trade-specified delivery standards.

    Hak Cipta:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    83 tayangan206 halaman

    Federal Reserve - Agency Mortgage-Backed Securities (MBS) Purchase Program

    Diunggah oleh

    matt6281
    In response to the emerging financial crisis, and in order to mitigate its implications for the U.S. economy and financial system, the Federal Reserve eased the stance of monetary policy aggressively throughout 2008 by reducing the target for the federal funds rate. By December of 2008, the Federal Open Market Committee (FOMC) had reduced its target federal funds rate to a range of between 0 and 1/4 percent. With the target federal funds rate at the effective lower bound, the FOMC sought to provide additional policy stimulus by expanding the holdings of longer term securities in its portfolio, the System Open Market Account (SOMA), including large-scale purchases of fixed-rate, mortgage-backed securities (MBS) guaranteed by Fannie Mae, Freddie Mac, and Ginnie Mae (referred to as "agency MBS"). The purchases were intended to lower longer-term interest rates and contribute to an overall easing of financial conditions. Open market operations, the purchase and sale of securities by the Federal Reserve, have historically been the primary means by which the Federal Reserve implements monetary policy. The authority to conduct open market operations is granted under Section 14 of the Federal Reserve Act. Open market operations are conducted by the Trading Desk at the Federal Reserve Bank of New York (FRBNY), in compliance with authorizations, policies, and procedures established by the FOMC. The FRBNY’s counterparties for open market operations are primary dealers, that is, banks and securities brokerages that the FRBNY has designated as counterparties for its operations. The agency MBS purchase program was announced in November 2008 and the FOMC expanded the size of the program in early 2009. In total, $1.25 trillion in agency MBS were purchased between January 2009 and March 2010, when the purchase phase of the program was completed. Additional transactions were conducted after March to facilitate the settlement of the initial purchases. Outright purchases were conducted via competitive bidding to ensure that trades were executed at market rates. Transactions include purchases and sales at the trade date. Some of the purchases and sales were associated with dollar roll and coupon swap transactions that were conducted to help meet the programs' objectives and to facilitate the settlement of the initial purchases. Because most of the agency MBS trades are conducted based on the general characteristics of the security, the actual securities (CUSIPs) delivered may vary, within the trade-specified delivery standards.

    Hak Cipta:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 206

    MBS DATA

    Trade date Contractual settlement date Trade amount Agency Coupon Term CUSIP Transaction category Price Primary dealer Investment manager
    Jan 5 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.03 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.28 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.56 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Mar 17 2009 50.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 101.76 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Feb 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.14 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Mar 18 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 100.63 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.39 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.49 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Mar 17 2009 25.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 100.46 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Mar 12 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Feb 12 2009 50.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 101.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Mar 17 2009 25.0 FNMA 5.0 15 YR 01F05043 Purchase 102.33 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.55 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.07 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Feb 12 2009 50.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 102.90 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Feb 12 2009 50.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06262 Purchase 103.78 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.90 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.41 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05263 Purchase 102.11 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.61 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 5 2009 Feb 12 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 101.92 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 100.34 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.88 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.36 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Mar 18 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 102.05 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Mar 18 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 102.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Jan 13 2009 100.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 103.41 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Jan 13 2009 100.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 103.42 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Jan 13 2009 50.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06061 Purchase 103.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Jan 13 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 103.05 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.81 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.71 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.71 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Mar 17 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 101.50 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.88 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.88 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Feb 18 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04042 Purchase 101.36 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Mar 17 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 101.47 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Mar 17 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 101.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Feb 18 2009 100.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R04242 Purchase 102.92 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 6 2009 Jan 13 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.63 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 7 2009 Mar 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.61 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 102.42 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 103.14 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jan 7 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04062 Purchase 100.64 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 103.54 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jan 7 2009 Mar 18 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 101.77 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Jan 7 2009 Feb 19 2009 50.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04262 Purchase 102.22 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Jan 7 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 100.50 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 7 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 100.42 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 7 2009 Feb 12 2009 50.0 FNMA 4.0 20 YR 01F04052 Purchase 100.91 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 7 2009 Feb 18 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04042 Purchase 101.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 7 2009 Mar 12 2009 150.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 100.41 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 50.0 FNMA 5.5 30 YR 31416BVE Purchase 103.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 7 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 100.36 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jan 7 2009 Feb 18 2009 100.0 FHLMC 5.0 15 YR 02R05042 Purchase 103.32 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 103.00 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 103.14 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 103.29 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 200.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 103.80 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 36.0 FNMA 5.5 30 YR 31402RCR Purchase 103.69 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 200.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 103.88 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 52.5 FNMA 5.5 30 YR 31402DP7 Purchase 103.73 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 150.3 FNMA 5.0 30 YR 31402RJV Purchase 103.35 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jan 7 2009 Feb 18 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04042 Purchase 101.91 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 7 2009 Feb 18 2009 100.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R04242 Purchase 102.98 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 7 2009 Feb 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.22 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 103.19 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 20 2009 25.7 FHLMC 4.5 15 YR 3128MB3H Purchase 103.33 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 20 2009 30.8 FHLMC 4.5 15 YR 3128MBUJ Purchase 103.33 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 38.8 FHLMC 6.0 30 YR 312930GH Purchase 103.98 RBS Securities Inc. BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 14.2 FHLMC 6.5 30 YR 312930GN Purchase 104.52 RBS Securities Inc. BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 9.6 FHLMC 6.5 30 YR 312930LB Purchase 104.52 RBS Securities Inc. BlackRock
    Jan 7 2009 Jan 13 2009 5.0 FHLMC 6.0 30 YR 312930LF Purchase 103.98 RBS Securities Inc. BlackRock
    Jan 7 2009 Feb 12 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.97 UBS Securities LLC BlackRock
    Jan 8 2009 Feb 18 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04042 Purchase 102.26 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jan 8 2009 Mar 12 2009 300.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 100.45 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jan 8 2009 Jan 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 103.45 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jan 8 2009 Jan 13 2009 249.7 FHLMC 5.0 20 YR 02R05051 Purchase 103.44 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jan 8 2009 Mar 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.80 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 8 2009 Mar 12 2009 300.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 100.44 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 8 2009 Jan 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 103.97 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 8 2009 Mar 18 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 102.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 8 2009 Jan 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 103.91 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Jan 8 2009 Jan 13 2009 400.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 102.42 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jan 8 2009 Jan 13 2009 50.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 102.63 Cantor Fitzgerald & Co. PIMCO
    Jan 8 2009 Mar 12 2009 300.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 100.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 8 2009 Jan 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 102.42 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 8 2009 Mar 17 2009 200.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 101.44 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jan 8 2009 Mar 12 2009 350.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 100.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 8 2009 Jan 13 2009 350.0 FNMA 5.0 30 YR 31402RJV Purchase 103.50 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 8 2009 Mar 17 2009 200.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 101.70 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jan 8 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.13 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jan 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 100.64 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 9 2009 Mar 12 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 102.14 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 9 2009 Mar 17 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 101.29 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 9 2009 Jan 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 102.41 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 100.44 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 9 2009 Jan 13 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 101.28 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 9 2009 Mar 17 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 101.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 9 2009 Mar 17 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 101.30 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 9 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 9 2009 Feb 12 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.75 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 9 2009 Feb 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04062 Purchase 100.88 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 9 2009 Mar 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.45 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 9 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.98 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 9 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.11 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 9 2009 Feb 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.93 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 9 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.16 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 12 2009 Mar 17 2009 200.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 101.22 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jan 12 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.08 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jan 12 2009 Feb 12 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04062 Purchase 100.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 12 2009 Mar 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 101.95 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 12 2009 Feb 12 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 100.73 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 12 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.92 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 12 2009 Feb 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.80 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Jan 12 2009 Mar 17 2009 300.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 101.36 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jan 12 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04062 Purchase 100.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 12 2009 Mar 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 101.95 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 12 2009 Mar 17 2009 200.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 101.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 12 2009 Feb 12 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 100.78 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 12 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 12 2009 Feb 12 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.06 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 12 2009 Feb 12 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.08 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 12 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.90 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 12 2009 Feb 12 2009 300.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.91 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 12 2009 Feb 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 12 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 100.56 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jan 12 2009 Feb 12 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.07 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 12 2009 Mar 17 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 101.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jan 12 2009 Mar 17 2009 200.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 101.25 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jan 13 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 100.82 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Feb 12 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.13 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Mar 12 2009 150.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 100.33 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.04 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Feb 12 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.07 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.11 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.02 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 100.44 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.83 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Feb 12 2009 300.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 100.83 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Feb 12 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.03 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.89 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.76 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 100.50 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 100.46 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.01 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.85 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Feb 18 2009 200.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04042 Purchase 101.64 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.82 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Mar 12 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.83 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 13 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.09 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 14 2009 Mar 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.44 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.12 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Mar 18 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04063 Purchase 100.67 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Mar 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 101.81 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Mar 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 101.88 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Mar 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 101.87 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 103.34 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 103.39 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Mar 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 101.83 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Mar 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.46 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Apr 13 2009 150.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.28 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Mar 17 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 101.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 103.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Mar 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 101.91 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.88 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.90 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.91 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.28 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Feb 12 2009 208.5 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.96 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Feb 12 2009 222.1 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.82 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.21 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Feb 12 2009 225.4 FHLMC 6.0 30 YR 02R06062 Purchase 104.05 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 14 2009 Mar 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.45 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 15 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 100.40 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.83 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 100.2 FHLMC 5.0 30 YR 3128K8ZL Purchase 102.95 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jan 15 2009 Mar 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.70 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 103.27 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 103.37 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 350.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 103.22 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 15 2009 Mar 12 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 100.61 Cantor Fitzgerald & Co. BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 18 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04242 Purchase 102.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 15 2009 Mar 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.68 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 15 2009 Mar 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.75 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.91 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 39.6 FNMA 5.5 30 YR 31416BVF Purchase 103.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 102.03 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.75 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 102.01 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.93 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.95 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 18 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04242 Purchase 102.52 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 103.25 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 103.26 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 15 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 102.13 UBS Securities LLC BlackRock
    Jan 16 2009 Jan 21 2009 200.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06061 Purchase 103.94 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jan 16 2009 Feb 12 2009 473.9 FNMA 5.5 30 YR 31402C4G Purchase 103.50 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jan 16 2009 Feb 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 103.09 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 16 2009 Feb 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 103.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 16 2009 Mar 18 2009 300.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 101.45 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 16 2009 Feb 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 103.11 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jan 16 2009 Feb 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.69 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jan 16 2009 Apr 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 100.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 16 2009 Jan 27 2009 401.1 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 103.63 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 16 2009 Mar 12 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 16 2009 Feb 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.67 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jan 16 2009 Jan 22 2009 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 103.74 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 16 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 103.18 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 16 2009 Mar 18 2009 300.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 101.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 20 2009 Apr 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04064 Purchase 99.38 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 20 2009 Apr 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.64 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 20 2009 Feb 18 2009 100.0 FHLMC 5.0 15 YR 02R05042 Purchase 102.65 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 20 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.35 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 20 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.37 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 20 2009 Feb 18 2009 50.0 FHLMC 5.5 15 YR 02R05242 Purchase 103.27 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 20 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.72 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 20 2009 Apr 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.67 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 20 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.72 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 20 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.34 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 20 2009 Feb 12 2009 52.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 103.17 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 20 2009 Feb 12 2009 406.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 103.09 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 20 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.70 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 20 2009 Feb 18 2009 100.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R04242 Purchase 102.15 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 20 2009 Feb 18 2009 50.0 FHLMC 5.5 15 YR 02R05242 Purchase 103.28 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 20 2009 Apr 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.68 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 21 2009 Mar 17 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 101.63 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jan 21 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.58 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 75.4 FNMA 5.5 30 YR 31416BL6 Purchase 103.07 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 18 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04242 Purchase 102.04 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.23 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 102.81 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jan 21 2009 Mar 12 2009 350.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.31 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.13 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 21 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.66 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 84.9 FNMA 5.5 30 YR 31416BKN Purchase 103.08 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 21 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 21 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 21 2009 Mar 12 2009 350.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.62 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 21 2009 Mar 12 2009 150.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.31 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.80 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.39 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.20 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.21 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 350.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.20 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.76 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.86 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 102.79 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 18 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04242 Purchase 101.98 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 21 2009 Mar 12 2009 350.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.73 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 102.73 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 102.73 RBS Securities Inc. BlackRock
    Jan 21 2009 Feb 12 2009 75.4 FNMA 5.5 30 YR 31416BL6 Purchase 103.04 UBS Securities LLC BlackRock
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.81 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 450.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.11 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.8 FHLMC 5.5 30 YR 3128K5WY Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 6.9 FHLMC 5.5 30 YR 3128LXH7 Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.5 FHLMC 5.5 30 YR 3128LXJN Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.1 FHLMC 5.5 30 YR 3128M47B Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 44.2 FHLMC 5.5 30 YR 3128M4BY Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.2 FHLMC 5.5 30 YR 3128MJBE Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.0 FHLMC 5.5 30 YR 3128MJBW Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FHLMC 5.5 30 YR 3128MJDE Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 6.0 FHLMC 5.5 30 YR 312930GE Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 3.6 FHLMC 5.5 30 YR 31297L4R Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.9 FHLMC 5.5 30 YR 31297L7M Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 8.8 FHLMC 5.5 30 YR 31297LSM Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 4.0 FHLMC 5.5 30 YR 31297MUQ Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.5 FHLMC 5.5 30 YR 31297NQB Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.6 FHLMC 5.5 30 YR 31297QNT Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 5.3 FHLMC 5.5 30 YR 31297QRJ Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 2.3 FHLMC 5.5 30 YR 31297QRV Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 3.7 FHLMC 5.5 30 YR 31297QSQ Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.9 FHLMC 5.5 30 YR 31297RAN Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 7.8 FHLMC 5.5 30 YR 31297RRT Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.2 FHLMC 5.5 30 YR 31297V3L Purchase 102.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 3.0 FNMA 5.5 30 YR 31371L4Q Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.7 FNMA 5.5 30 YR 31371L6G Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 4.1 FNMA 5.5 30 YR 31371MMG Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 5.5 FNMA 5.5 30 YR 31376KL5 Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31376KMJ Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.4 FNMA 5.5 30 YR 31402RR9 Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 2.9 FNMA 5.5 30 YR 31403CXQ Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.7 FNMA 5.5 30 YR 31403CY7 Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 2.9 FNMA 5.5 30 YR 31403DDX Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31405AHF Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31406EDM Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 4.4 FNMA 5.5 30 YR 31406EV4 Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 3.7 FNMA 5.5 30 YR 31406GYX Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31406J2L Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 3.0 FNMA 5.5 30 YR 31406LYC Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.6 FNMA 5.5 30 YR 31406M4Z Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31406NYG Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31406XR6 Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.7 FNMA 5.5 30 YR 31406XTH Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.5 FNMA 5.5 30 YR 31407AW2 Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31407CRE Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 10.0 FNMA 5.5 30 YR 31407EJQ Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 20.5 FNMA 5.5 30 YR 31407FLC Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31407K4B Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.5 FNMA 5.5 30 YR 31407NYK Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.4 FNMA 5.5 30 YR 31407SEG Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.3 FNMA 5.5 30 YR 31407SPQ Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.6 FNMA 5.5 30 YR 31407UAL Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31407XNC Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31407YXT Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 2.4 FNMA 5.5 30 YR 31408BQL Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.7 FNMA 5.5 30 YR 31410F2H Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.3 FNMA 5.5 30 YR 31410FYE Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 2.6 FNMA 5.5 30 YR 31410GRN Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 6.7 FNMA 5.5 30 YR 31410GZC Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 8.5 FNMA 5.5 30 YR 31410KHL Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 19 2009 250.7 GNMA 5.5 30 YR 36241KVC Purchase 102.88 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.83 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06262 Purchase 104.22 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.61 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 19 2009 350.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05262 Purchase 102.77 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 350.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 102.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 4.2 FNMA 5.5 30 YR 31371KWH Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 2.9 FNMA 5.5 30 YR 31371L2M Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 1.5 FNMA 5.5 30 YR 31371L4Q Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31371LJS Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31371MAF Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31371MAF Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31371MGG Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 2.3 FNMA 5.5 30 YR 31376KL5 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31376KNN Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31391DGM Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.6 FNMA 5.5 30 YR 31391XRR Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 1.4 FNMA 5.5 30 YR 31402C4H Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 3.9 FNMA 5.5 30 YR 31402CVN Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31402CVQ Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.4 FNMA 5.5 30 YR 31402DDT Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 11.4 FNMA 5.5 30 YR 31402QYV Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 1.4 FNMA 5.5 30 YR 31402RAM Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.8 FNMA 5.5 30 YR 31402RR9 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 12.6 FNMA 5.5 30 YR 31402RRP Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 2.8 FNMA 5.5 30 YR 31403DD9 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31403DUK Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 2.0 FNMA 5.5 30 YR 31403DUK Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.6 FNMA 5.5 30 YR 31403DYQ Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 1.1 FNMA 5.5 30 YR 31405E5N Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 1.3 FNMA 5.5 30 YR 31405SAL Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 28.9 FNMA 5.5 30 YR 31405SCN Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31405SK2 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31405XVM Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31406ABU Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.6 FNMA 5.5 30 YR 31406FCX Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31406J2G Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.3 FNMA 5.5 30 YR 31406LCB Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 16.9 FNMA 5.5 30 YR 31406MCD Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 1.1 FNMA 5.5 30 YR 31406MYY Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31406N4B Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 1.7 FNMA 5.5 30 YR 31406NFE Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.3 FNMA 5.5 30 YR 31406PY2 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31406PZ9 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31406TQU Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31406UJK Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.8 FNMA 5.5 30 YR 31406VRD Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 1.0 FNMA 5.5 30 YR 31406YNT Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31406YV9 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.9 FNMA 5.5 30 YR 31407AA8 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.7 FNMA 5.5 30 YR 31407AE5 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31407BGT Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31407BUX Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 23.4 FNMA 5.5 30 YR 31407CKC Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 2.2 FNMA 5.5 30 YR 31407CUX Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 2.3 FNMA 5.5 30 YR 31407CVY Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.3 FNMA 5.5 30 YR 31407CWW Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31407EKJ Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31407EZV Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.7 FNMA 5.5 30 YR 31407F5M Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.8 FNMA 5.5 30 YR 31407FD6 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 31.3 FNMA 5.5 30 YR 31407FG9 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31407G3M Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31407HFS Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.5 FNMA 5.5 30 YR 31407J5T Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 2.8 FNMA 5.5 30 YR 31407L6R Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31407LH4 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31407MJA Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31407MZ4 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31407PN6 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 2.1 FNMA 5.5 30 YR 31407PS3 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31407SMV Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 1.3 FNMA 5.5 30 YR 31407VLB Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 2.8 FNMA 5.5 30 YR 31408DQB Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 1.0 FNMA 5.5 30 YR 31410FSL Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 2.5 FNMA 5.5 30 YR 31410FUQ Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 2.4 FNMA 5.5 30 YR 31410FX6 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 2.6 FNMA 5.5 30 YR 31410GCS Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 0.9 FNMA 5.5 30 YR 31410GHL Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 6.3 FNMA 5.5 30 YR 31410GQ6 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 2.0 FNMA 5.5 30 YR 31410KK9 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 23.2 FNMA 5.5 30 YR 31415P6P Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 16.9 FNMA 5.5 30 YR 31416BLC Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 81.2 FNMA 5.5 30 YR 31416BLD Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 1.0 FNMA 5.5 30 YR 31416BN6 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Jan 27 2009 50.0 FNMA 5.5 30 YR 31416BVD Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 101.93 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 12.2 FNMA 5.5 30 YR 31371LCE Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 3.4 FNMA 5.5 30 YR 31376J7L Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.7 FNMA 5.5 30 YR 31376KHQ Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 10.1 FNMA 5.5 30 YR 31385XJ5 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 8.8 FNMA 5.5 30 YR 31385XJL Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 4.7 FNMA 5.5 30 YR 31389MYT Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.9 FNMA 5.5 30 YR 31390WNV Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31400CQP Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31400G2W Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 2.6 FNMA 5.5 30 YR 31400G2Y Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.5 FNMA 5.5 30 YR 31400JLR Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.6 FNMA 5.5 30 YR 31400JP8 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.3 FNMA 5.5 30 YR 31400KA7 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 3.6 FNMA 5.5 30 YR 31400KJW Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31400LB8 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31400VZR Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31400WLL Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.4 FNMA 5.5 30 YR 31401ARY Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.4 FNMA 5.5 30 YR 31401ASM Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.4 FNMA 5.5 30 YR 31401CKR Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.5 FNMA 5.5 30 YR 31401CYG Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.5 FNMA 5.5 30 YR 31401H2H Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.4 FNMA 5.5 30 YR 31401HES Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31401HFB Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.5 FNMA 5.5 30 YR 31401HFT Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.4 FNMA 5.5 30 YR 31401HGG Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 2.2 FNMA 5.5 30 YR 31401HGV Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31401HLP Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.0 FNMA 5.5 30 YR 31401HQ7 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.4 FNMA 5.5 30 YR 31401HSY Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31401HTV Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31401HUX Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.3 FNMA 5.5 30 YR 31401HV4 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.1 FNMA 5.5 30 YR 31401J5B Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.6 FNMA 5.5 30 YR 31401J5W Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 2.0 FNMA 5.5 30 YR 31401J6X Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.8 FNMA 5.5 30 YR 31401JND Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.9 FNMA 5.5 30 YR 31401JNR Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31401JNS Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31401JNZ Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31401JPZ Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 2.0 FNMA 5.5 30 YR 31401JQF Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31401JQU Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.3 FNMA 5.5 30 YR 31401JRB Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.3 FNMA 5.5 30 YR 31401JRW Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.2 FNMA 5.5 30 YR 31401K2B Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 2.6 FNMA 5.5 30 YR 31401KA3 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 3.9 FNMA 5.5 30 YR 31401LDR Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 3.2 FNMA 5.5 30 YR 31401LDV Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 9.4 FNMA 5.5 30 YR 31401LGZ Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31401LPW Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 3.5 FNMA 5.5 30 YR 31401LSC Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.5 FNMA 5.5 30 YR 31401MGD Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.1 FNMA 5.5 30 YR 31401MHK Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31401MUY Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.4 FNMA 5.5 30 YR 31401NZ3 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 8.2 FNMA 5.5 30 YR 31401PDK Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.3 FNMA 5.5 30 YR 31401PFC Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 10.9 FNMA 5.5 30 YR 31401PFL Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 13.4 FNMA 5.5 30 YR 31401PFQ Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 5.2 FNMA 5.5 30 YR 31401V5T Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 9.5 FNMA 5.5 30 YR 31401WC5 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.6 FNMA 5.5 30 YR 31401WCG Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 7.4 FNMA 5.5 30 YR 31401WCR Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.3 FNMA 5.5 30 YR 31401WPU Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 9.3 FNMA 5.5 30 YR 31401WRJ Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 5.2 FNMA 5.5 30 YR 31401WRK Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.7 FNMA 5.5 30 YR 31401Y2Q Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 3.3 FNMA 5.5 30 YR 31402AQW Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 3.2 FNMA 5.5 30 YR 31402BEH Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.4 FNMA 5.5 30 YR 31402BEJ Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.3 FNMA 5.5 30 YR 31402C4H Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 12.2 FNMA 5.5 30 YR 31402C4H Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 2.2 FNMA 5.5 30 YR 31402C5H Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 4.8 FNMA 5.5 30 YR 31402CGN Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31402DDR Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.3 FNMA 5.5 30 YR 31402DV9 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 3.9 FNMA 5.5 30 YR 31402DXM Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 14.0 FNMA 5.5 30 YR 31402E2E Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31402HQ6 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31402HQZ Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 4.3 FNMA 5.5 30 YR 31402KMC Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31402R4S Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 4.3 FNMA 5.5 30 YR 31402V4F Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31402VM6 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 15.2 FNMA 5.5 30 YR 31402XLA Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31403KX5 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.9 FNMA 5.5 30 YR 31404EUF Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31404NCG Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31404XTS Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 2.0 FNMA 5.5 30 YR 31405AX3 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31405QUP Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.0 FNMA 5.5 30 YR 31405XRC Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31405YTY Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31406AB2 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.6 FNMA 5.5 30 YR 31406ABY Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31406BWH Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31406ET8 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31406EVK Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.4 FNMA 5.5 30 YR 31406EZT Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31406FU3 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31406FX3 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31406GCU Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.5 FNMA 5.5 30 YR 31406GPT Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 2.9 FNMA 5.5 30 YR 31406HMV Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.3 FNMA 5.5 30 YR 31406K4D Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.3 FNMA 5.5 30 YR 31406LCB Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 1.8 FNMA 5.5 30 YR 31410GPA Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 7.4 FNMA 5.5 30 YR 31410GQ6 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 11.5 FNMA 5.5 30 YR 31410GQ6 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 10.0 FNMA 5.5 30 YR 31410KX7 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 0.7 FNMA 5.5 30 YR 31410VPY Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 26.4 FNMA 5.5 30 YR 31416BN5 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 17.5 FNMA 5.5 30 YR 31416JF2 Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 31.2 FNMA 5.5 30 YR 31416JNQ Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 78.5 FNMA 5.5 30 YR 31416JNR Purchase 103.04 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jan 22 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 101.98 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jan 23 2009 Mar 17 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 101.77 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jan 23 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.75 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jan 23 2009 Feb 19 2009 200.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 102.45 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jan 23 2009 Mar 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 101.61 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 23 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.35 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 23 2009 Feb 19 2009 200.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 102.43 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 23 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.02 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jan 23 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.36 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jan 23 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.73 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 23 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 102.53 UBS Securities LLC BlackRock
    Jan 26 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05064 Purchase 101.48 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 26 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.02 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 26 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 101.28 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 26 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 101.30 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jan 26 2009 Feb 12 2009 247.1 FHLMC 5.0 30 YR 3128M6YJ Purchase 102.05 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 26 2009 Feb 12 2009 147.0 FNMA 5.5 30 YR 31403DSJ Purchase 102.73 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 26 2009 Feb 12 2009 442.0 FNMA 5.5 30 YR 31410FYQ Purchase 102.70 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 26 2009 Feb 12 2009 373.0 FNMA 5.5 30 YR 31410KYF Purchase 102.72 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 26 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05064 Purchase 101.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 26 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05064 Purchase 101.52 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jan 26 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06264 Purchase 103.59 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 26 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06264 Purchase 103.59 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 100.6 FHLMC 5.0 30 YR 3128K82A Purchase 102.23 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.70 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jan 27 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.67 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 102.72 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 197.7 FHLMC 5.0 30 YR 3128M6YJ Purchase 102.09 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 84.1 FNMA 5.0 30 YR 31402RFT Purchase 102.27 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 19 2009 100.0 GNMA 6.0 30 YR 36202EVP Purchase 103.11 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jan 27 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.76 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 27 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.59 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 19 2009 200.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 102.38 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 27 2009 Mar 18 2009 200.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05263 Purchase 102.56 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.09 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.78 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 350.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 27 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 102.69 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.28 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jan 27 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.64 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 99.86 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.23 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 350.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jan 27 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.28 UBS Securities LLC BlackRock
    Jan 28 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 20 YR 01F04054 Purchase 99.92 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Apr 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.45 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Mar 17 2009 150.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 100.70 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.46 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.50 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.75 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.47 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Apr 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.43 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Apr 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.46 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Apr 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.73 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.75 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Feb 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 101.97 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.64 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.46 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 28 2009 Apr 13 2009 50.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.72 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 29 2009 Feb 19 2009 400.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06062 Purchase 102.98 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 101.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 350.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 101.59 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.22 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31371HEZ Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 1.5 FNMA 5.5 30 YR 31371LWT Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31381BD8 Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31381BDQ Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.7 FNMA 5.5 30 YR 31385XTY Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 2.9 FNMA 5.5 30 YR 31388WXC Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 7.0 FNMA 5.5 30 YR 31390XPY Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31390YXS Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31391JAN Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.4 FNMA 5.5 30 YR 31391JWJ Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 6.2 FNMA 5.5 30 YR 31391TWW Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31391UPQ Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.5 FNMA 5.5 30 YR 31400BRJ Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 1.0 FNMA 5.5 30 YR 31402BEJ Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 3.5 FNMA 5.5 30 YR 31402C4G Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 1.0 FNMA 5.5 30 YR 31402C4H Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 4.4 FNMA 5.5 30 YR 31402DJS Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 6.5 FNMA 5.5 30 YR 31402DP7 Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 7.3 FNMA 5.5 30 YR 31402QSZ Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 5.3 FNMA 5.5 30 YR 31402QWA Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 3.1 FNMA 5.5 30 YR 31403DDR Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 3.2 FNMA 5.5 30 YR 31404M2D Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31404R4Q Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.5 FNMA 5.5 30 YR 31404TRU Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31404YC8 Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.3 FNMA 5.5 30 YR 31405AYA Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31405BFZ Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31405DXS Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.6 FNMA 5.5 30 YR 31405ESD Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.4 FNMA 5.5 30 YR 31405EVY Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.7 FNMA 5.5 30 YR 31405G6B Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.5 FNMA 5.5 30 YR 31405KQK Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31405MCJ Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.3 FNMA 5.5 30 YR 31405MDY Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.9 FNMA 5.5 30 YR 31405PNR Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.2 FNMA 5.5 30 YR 31405QLQ Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31405QRS Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31405QTM Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.1 FNMA 5.5 30 YR 31405WUU Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31406BCY Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 0.0 FNMA 5.5 30 YR 31406ELL Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 17.2 FNMA 5.5 30 YR 31406H4C Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 1.4 FNMA 5.5 30 YR 31406TFW Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 47.4 FNMA 5.5 30 YR 31410GQ6 Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 1.6 FNMA 5.5 30 YR 31412NP4 Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 5.6 FNMA 5.5 30 YR 31416BLD Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 40.6 FNMA 5.5 30 YR 31416BN5 Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.34 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.44 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 350.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.42 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 350.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.08 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jan 29 2009 Apr 20 2009 500.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.13 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jan 29 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 400.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 350.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.26 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.47 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 101.99 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.50 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.19 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jan 29 2009 Feb 12 2009 350.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.52 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jan 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.02 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 30 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.89 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.52 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jan 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.00 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jan 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.94 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.81 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 30 2009 Apr 13 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.86 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.85 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.88 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.94 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 2 2009 Feb 12 2009 197.7 FHLMC 5.0 30 YR 3128M6YJ Purchase 101.67 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Feb 2 2009 Feb 12 2009 100.1 FNMA 5.5 30 YR 31403DDX Purchase 102.66 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Feb 2 2009 Mar 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 101.26 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Feb 2 2009 Mar 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 101.34 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Feb 2 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.38 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Feb 2 2009 Feb 12 2009 51.7 FNMA 5.0 30 YR 31403DBD Purchase 101.92 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Feb 2 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 101.93 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 2 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.50 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 2 2009 Mar 18 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04263 Purchase 100.34 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 2 2009 Mar 12 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04263 Purchase 100.39 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 2 2009 Mar 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 101.26 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 2 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.09 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 2 2009 Mar 12 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.43 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 2 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.38 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Feb 2 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 101.76 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Feb 2 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 101.83 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Feb 2 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.55 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Feb 2 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.03 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Feb 2 2009 Mar 17 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 101.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Feb 2 2009 Feb 12 2009 78.9 FHLMC 5.5 30 YR 3128M7D7 Purchase 102.52 RBS Securities Inc. BlackRock
    Feb 2 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.15 UBS Securities LLC BlackRock
    Feb 3 2009 Apr 13 2009 300.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.40 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 20 YR 02R04252 Purchase 100.67 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.74 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Mar 12 2009 300.0 FNMA 4.0 20 YR 01F04053 Purchase 99.20 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Apr 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.13 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Apr 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04044 Purchase 99.81 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Apr 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04264 Purchase 99.84 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 99.93 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 99.12 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.59 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 153.4 FNMA 4.0 20 YR 01F04052 Purchase 99.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Mar 17 2009 200.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 99.95 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.50 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.07 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.56 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 253.3 FHLMC 6.0 30 YR 02R06062 Purchase 103.38 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 240.2 FNMA 6.5 30 YR 31371NLF Purchase 104.24 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 18 2009 39.6 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.17 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.06 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 400.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.11 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 18 2009 100.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R04242 Purchase 101.44 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 36.7 FHLMC 6.0 30 YR 02R06062 Purchase 103.46 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 38.1 FHLMC 6.0 30 YR 02R06062 Purchase 103.46 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Feb 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 102.29 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 3 2009 Apr 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04044 Purchase 99.74 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 4 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.36 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 4 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.34 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 4 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 102.13 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 4 2009 Feb 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 3128M6YJ Purchase 101.44 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 4 2009 Feb 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 102.13 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 4 2009 Feb 12 2009 175.4 FNMA 6.5 30 YR 01F06262 Purchase 104.39 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 4 2009 Feb 12 2009 333.9 FNMA 6.5 30 YR 01F06262 Purchase 104.49 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 4 2009 Feb 12 2009 493.8 FNMA 6.5 30 YR 01F06262 Purchase 103.14 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 4 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 4 2009 Feb 12 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.32 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 4 2009 Feb 12 2009 560.2 FNMA 6.0 30 YR 31410FZ9 Purchase 103.11 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 4 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.48 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 4 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.45 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 4 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.43 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 5 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.26 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Feb 5 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 102.98 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Feb 5 2009 Feb 12 2009 99.4 FNMA 5.0 30 YR 31402RAB Purchase 101.87 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Feb 5 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 5 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.30 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 5 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 103.02 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Feb 5 2009 Feb 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.25 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Feb 5 2009 Feb 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Feb 5 2009 Feb 12 2009 110.0 FNMA 5.5 30 YR 31410KFG Purchase 102.43 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Feb 5 2009 Feb 12 2009 38.3 FNMA 5.5 30 YR 31415PZJ Purchase 102.43 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Feb 5 2009 Feb 12 2009 66.3 FNMA 5.5 30 YR 31415PZK Purchase 102.43 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Feb 5 2009 Feb 12 2009 37.7 FHLMC 5.0 30 YR 31297T3S Purchase 101.59 RBS Securities Inc. BlackRock
    Feb 5 2009 Feb 12 2009 68.3 FHLMC 5.0 30 YR 31297TBJ Purchase 101.59 RBS Securities Inc. BlackRock
    Feb 5 2009 Feb 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.22 UBS Securities LLC BlackRock
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.49 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.11 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.15 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.21 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.55 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.47 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.00 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.19 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Feb 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 98.46 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.19 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 150.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.47 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 150.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.47 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Feb 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 98.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.19 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.24 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.34 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.52 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.07 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.14 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.13 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.17 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.18 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.13 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.36 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 19 2009 250.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05262 Purchase 102.45 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 19 2009 300.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05262 Purchase 102.44 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 19 2009 300.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05262 Purchase 102.56 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 19 2009 350.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05262 Purchase 102.42 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 101.69 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 101.74 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 101.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.34 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 101.66 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 101.95 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04062 Purchase 98.88 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 101.80 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.23 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.24 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 400.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.23 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 300.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 101.63 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.34 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 102.27 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Feb 9 2009 Feb 12 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 101.63 UBS Securities LLC PIMCO
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.06 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.12 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.22 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.23 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05263 Purchase 102.31 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.65 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05263 Purchase 102.31 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.87 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.76 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.66 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.83 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.04 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.08 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.22 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.74 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.73 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.70 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05263 Purchase 102.30 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.13 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.83 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.50 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 10 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.63 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.88 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.09 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.61 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.08 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04264 Purchase 100.64 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.06 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.09 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.13 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.51 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.62 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Feb 18 2009 200.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04042 Purchase 101.11 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.12 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.12 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.53 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.83 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.01 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.06 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.80 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.82 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.82 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.84 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.06 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.03 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.10 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.02 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.03 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 11 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.09 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.66 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.03 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.65 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.71 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.19 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.96 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.96 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.10 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.12 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.02 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.95 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.70 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.16 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.13 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.18 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 17 2009 250.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 100.62 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 99.53 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.10 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.94 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.03 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.13 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.99 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.18 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 12 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 13 2009 Apr 16 2009 200.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04244 Purchase 101.61 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.75 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.00 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04263 Purchase 101.09 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.72 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Feb 13 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.43 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.98 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Feb 13 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.73 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.91 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Feb 13 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.71 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Feb 13 2009 Apr 16 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04244 Purchase 101.61 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.96 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.98 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.52 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.59 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.81 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 13 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.43 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 13 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.43 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 13 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 13 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.55 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 18 2009 200.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 102.13 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 31416BXR Purchase 102.66 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.86 UBS Securities LLC BlackRock
    Feb 13 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.59 UBS Securities LLC BlackRock
    Feb 13 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.36 UBS Securities LLC BlackRock
    Feb 17 2009 Mar 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 102.00 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 17 2009 Mar 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 102.02 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 17 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.13 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 17 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04264 Purchase 100.67 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 17 2009 Mar 12 2009 220.8 FHLMC 6.0 30 YR 3128M5KV Purchase 103.72 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 17 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.06 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 17 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.06 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 17 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.00 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 17 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.09 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 17 2009 Mar 12 2009 515.7 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.30 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 17 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.82 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 17 2009 Mar 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 102.01 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 17 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.09 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.05 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.27 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Feb 18 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.72 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 107.6 FNMA 5.5 30 YR 31410GZC Purchase 102.88 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.13 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.20 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.13 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.02 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.06 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.17 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.19 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04263 Purchase 101.03 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 18 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.72 Cantor Fitzgerald & Co. BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.12 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.20 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.27 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 300.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.01 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.10 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.21 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Feb 18 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Feb 18 2009 Mar 12 2009 122.5 FNMA 5.5 30 YR 31416BLC Purchase 102.80 RBS Securities Inc. BlackRock
    Feb 19 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06264 Purchase 103.75 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 May 19 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04265 Purchase 99.98 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.76 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.91 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.87 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.76 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.77 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.06 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06264 Purchase 103.74 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 May 19 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 100.12 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 150.0 FHLMC 6.5 30 YR 02R06263 Purchase 104.09 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 269.0 FHLMC 6.5 30 YR 3128M6UR Purchase 104.17 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06264 Purchase 103.73 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.82 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.83 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 254.7 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.19 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.84 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.86 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.75 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.88 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 19 2009 Mar 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.78 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.98 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.09 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.00 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.10 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.04 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.92 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 350.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.13 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.13 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.14 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.00 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.02 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.09 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.60 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 290.4 FHLMC 6.0 30 YR 3128M7GD Purchase 103.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.02 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.12 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 400.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.93 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 500.4 FHLMC 5.0 30 YR 3128LXBE Purchase 102.20 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 494.9 FNMA 5.0 30 YR 31402RJL Purchase 102.27 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Feb 20 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.88 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.87 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 50.0 FNMA 5.0 30 YR 31403C6L Purchase 102.15 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.90 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.91 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.86 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.90 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.97 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.85 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.88 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.81 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.86 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.88 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.87 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.88 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 56.0 FNMA 5.0 30 YR 31403C6L Purchase 102.13 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 50.0 FNMA 5.0 30 YR 31410FSK Purchase 102.22 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.91 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.83 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 40.6 FNMA 5.0 30 YR 31410FSK Purchase 102.22 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 17 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 100.65 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 23 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.86 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 24 2009 May 19 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 100.16 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 May 19 2009 250.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05065 Purchase 101.42 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.97 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.97 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.96 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 Mar 12 2009 245.5 FHLMC 5.0 30 YR 3128LXBF Purchase 102.06 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.98 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.95 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 May 19 2009 250.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05065 Purchase 101.41 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 Apr 13 2009 125.0 FHLMC 6.5 30 YR 02R06264 Purchase 104.11 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.93 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.84 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.86 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.87 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 Mar 12 2009 172.5 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.38 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.88 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Feb 24 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.78 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.43 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.82 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.24 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.69 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.81 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.71 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.78 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.79 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.79 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.82 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 98.34 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.65 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.30 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 98.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 400.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 98.48 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 98.53 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.53 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.69 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.81 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 98.54 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 300.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.83 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Feb 25 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.75 UBS Securities LLC PIMCO
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 98.02 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.01 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 101.41 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 97.86 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.98 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.94 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.94 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.98 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.99 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.03 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.04 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 97.98 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.92 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.99 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.02 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.04 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 26 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 3128M6EC Purchase 101.69 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.95 Cantor Fitzgerald & Co. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 97.94 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 97.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.94 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.89 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.06 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 101.27 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.99 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Feb 26 2009 Mar 12 2009 108.7 FNMA 5.0 30 YR 31410G2W Purchase 101.87 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Feb 26 2009 Mar 12 2009 140.6 FNMA 5.0 30 YR 31410KHA Purchase 101.88 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Feb 26 2009 Mar 12 2009 66.6 FNMA 5.0 30 YR 31410KQJ Purchase 101.88 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 98.05 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.07 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.01 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.93 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.92 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.98 UBS Securities LLC BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.06 UBS Securities LLC BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.00 UBS Securities LLC BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.01 UBS Securities LLC BlackRock
    Feb 26 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.93 UBS Securities LLC BlackRock
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.17 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.54 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.06 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.16 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.14 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.35 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.12 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.15 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.19 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.03 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.04 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.06 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.13 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.23 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.56 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.37 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.14 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.16 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.56 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.17 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.18 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 25.0 FHLMC 5.0 30 YR 3128LXAT Purchase 101.79 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.05 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.34 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.12 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 27 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.19 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 17 2009 200.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 100.30 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 May 19 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 99.91 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 17 2009 200.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Purchase 100.23 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.88 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.77 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 252.5 FHLMC 5.0 30 YR 3128LXBF Purchase 101.91 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.56 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.37 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.21 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.29 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.52 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.69 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.84 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 6.5 30 YR 02R06264 Purchase 104.25 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 118.7 FHLMC 5.5 30 YR 02R05263 Purchase 102.75 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.28 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.31 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.29 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.84 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.50 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 31.4 FNMA 5.0 30 YR 31402RAB Purchase 101.97 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 61.9 FNMA 5.0 30 YR 31402RF8 Purchase 101.97 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.54 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05263 Purchase 102.65 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.29 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05264 Sale 102.35 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 600.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.45 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.19 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.64 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.73 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.34 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Sale 101.41 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.52 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.67 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.34 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.41 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.27 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 400.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.38 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.09 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.14 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 17 2009 250.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 101.90 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.81 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 450.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.41 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05263 Purchase 102.65 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 16 2009 250.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04244 Sale 101.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Sale 101.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.14 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05264 Sale 102.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 475.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.66 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.67 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.48 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 400.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.37 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.39 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.22 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.36 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.09 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.55 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.64 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.34 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.28 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 475.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.67 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 400.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.38 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.65 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.36 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.54 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.40 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.28 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.13 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.78 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.56 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 18 2009 250.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05263 Purchase 103.09 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.48 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.29 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05264 Sale 102.80 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.55 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.91 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 450.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.27 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Sale 101.58 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.59 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.31 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.69 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.77 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.53 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 18 2009 250.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05263 Purchase 103.09 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Sale 100.36 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.47 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 450.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.25 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05264 Sale 102.80 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.71 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.81 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.79 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.42 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.49 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 450.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.27 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.81 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.63 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.55 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.56 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.51 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.35 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 450.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.28 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 450.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.29 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.80 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.50 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.83 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.56 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.53 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.29 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.90 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Sale 101.56 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.69 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.77 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.91 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Sale 100.36 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.47 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Sale 101.58 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 98.71 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.65 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.81 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.43 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.46 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.55 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.68 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.70 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.94 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.78 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.67 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.67 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 98.67 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.84 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31368HMH Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31371M7H Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31371MDS Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31371MEP Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31371MGF Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 4.2 FNMA 5.0 30 YR 31371MRQ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 9.8 FNMA 5.0 30 YR 31371MRQ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31371MUX Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31402RAF Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 23.6 FNMA 5.0 30 YR 31402RRN Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 4.0 FNMA 5.0 30 YR 31402RSN Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 4.6 FNMA 5.0 30 YR 31403CZD Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31403CZM Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 24.3 FNMA 5.0 30 YR 31403DBD Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 2.9 FNMA 5.0 30 YR 31403DGU Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 5.7 FNMA 5.0 30 YR 31403DGU Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 1.1 FNMA 5.0 30 YR 31403DJ2 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 13.7 FNMA 5.0 30 YR 31403DJ2 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31403DJS Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31403DMH Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 1.4 FNMA 5.0 30 YR 31403DQH Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31405SEQ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31405SKV Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31406B4S Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31406NM6 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31406RD3 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31406UJG Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31406UJV Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31406UL3 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31406ULW Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 4.3 FNMA 5.0 30 YR 31407ABT Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31407AEQ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31407AYW Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 2.8 FNMA 5.0 30 YR 31407B3J Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 5.7 FNMA 5.0 30 YR 31407CAE Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 1.6 FNMA 5.0 30 YR 31407CBT Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 1.4 FNMA 5.0 30 YR 31407CU6 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31407DZG Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31407EAH Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31407EEV Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 1.2 FNMA 5.0 30 YR 31407EH3 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.9 FNMA 5.0 30 YR 31407EHN Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31407F5N Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 2.2 FNMA 5.0 30 YR 31407F6F Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 1.3 FNMA 5.0 30 YR 31407F6H Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31407FET Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31407FET Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31407FGK Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.9 FNMA 5.0 30 YR 31407FHU Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31407FLB Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31407G6E Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31407G6K Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31407GBP Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 16.1 FNMA 5.0 30 YR 31407HHT Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 16.5 FNMA 5.0 30 YR 31407J3L Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 4.0 FNMA 5.0 30 YR 31407JWH Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31407JXD Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31407JZG Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31407KDU Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31407KEZ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 22.7 FNMA 5.0 30 YR 31407KGG Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31407KH5 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31407KL6 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31407KRH Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31407KYB Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31407LLB Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 1.6 FNMA 5.0 30 YR 31407LQK Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31407MG7 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31407MHT Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 8.1 FNMA 5.0 30 YR 31407MY4 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 1.7 FNMA 5.0 30 YR 31407MZH Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 5.3 FNMA 5.0 30 YR 31407MZH Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31407N5H Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31407NP5 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 3.0 FNMA 5.0 30 YR 31407NRC Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31407PBC Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 25.9 FNMA 5.0 30 YR 31407PBC Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31407PCU Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31407PKH Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 3.1 FNMA 5.0 30 YR 31407PM8 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 5.2 FNMA 5.0 30 YR 31407PW9 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 3.6 FNMA 5.0 30 YR 31407Q3W Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31407RU5 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31407RZG Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 1.7 FNMA 5.0 30 YR 31407SJR Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31407SJW Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31407SL6 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31407SMA Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31407U2C Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31407VY4 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31407XPS Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31407XRX Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31407XTH Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 3.3 FNMA 5.0 30 YR 31407XXN Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31407Y3Q Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 3.3 FNMA 5.0 30 YR 31408AAL Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 5.6 FNMA 5.0 30 YR 31408AAN Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 2.0 FNMA 5.0 30 YR 31408APB Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 3.0 FNMA 5.0 30 YR 31408AUR Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 4.7 FNMA 5.0 30 YR 31408CP7 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31408CV9 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 1.0 FNMA 5.0 30 YR 31408DN5 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31408DQG Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 5.6 FNMA 5.0 30 YR 31408F6B Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31408GJ5 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31408JD3 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 7.0 FNMA 5.0 30 YR 31408JDV Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31408JK7 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31408JK7 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31409A3A Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31409AF3 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.9 FNMA 5.0 30 YR 31409AQX Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31409C3T Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31409CD9 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31409CV8 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31409DEZ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 21.8 FNMA 5.0 30 YR 31409DS8 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31409DUQ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 2.7 FNMA 5.0 30 YR 31409DYM Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 9.8 FNMA 5.0 30 YR 31409ELP Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31409FWR Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31409G7E Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31409GMH Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31409GMQ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31409GX9 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31409JF2 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31409JYQ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31409JZW Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 2.3 FNMA 5.0 30 YR 31409TRY Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31409TSW Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31409U5Z Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 4.8 FNMA 5.0 30 YR 31409VPQ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31409WKX Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31409WLA Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 22.9 FNMA 5.0 30 YR 31409WLA Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31409XQ8 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31410AT8 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31410BBJ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 24.3 FNMA 5.0 30 YR 31410CUX Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31410DVP Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 18.5 FNMA 5.0 30 YR 31410F4U Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31410FFF Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31410FV3 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 4.2 FNMA 5.0 30 YR 31410FVM Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 2.4 FNMA 5.0 30 YR 31410FY6 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 13.9 FNMA 5.0 30 YR 31410FYJ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 23.5 FNMA 5.0 30 YR 31410FYJ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31410GAE Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 13.6 FNMA 5.0 30 YR 31410GAQ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 10.3 FNMA 5.0 30 YR 31410GJX Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31410MRQ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 10.5 FNMA 5.0 30 YR 31410MRQ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31410Q4L Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31410QBJ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31410QT8 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31410TEX Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31411BGR Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31411EEJ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31411HT6 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.9 FNMA 5.0 30 YR 31411UH4 Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31412BEW Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31412DXT Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31412LLX Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 6.1 FNMA 5.0 30 YR 31412NPZ Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31413YDF Purchase 101.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 98.79 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.83 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.65 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 3 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.57 UBS Securities LLC PIMCO
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.46 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.48 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.17 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.19 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.67 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.71 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.73 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.36 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.59 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.36 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.40 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.43 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.07 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.30 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.69 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.39 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.38 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.10 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.50 RBS Securities Inc. PIMCO
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.22 RBS Securities Inc. PIMCO
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.16 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.14 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.20 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.80 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.13 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.23 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.59 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.18 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.63 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 97.99 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.02 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.17 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.53 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.09 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.44 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.23 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.60 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 100.38 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Mar 12 2009 193.0 FNMA 5.5 30 YR 31416BL6 Purchase 102.83 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.17 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 4 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.11 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.86 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.45 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.47 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.91 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.45 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.52 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.63 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.67 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.84 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.81 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.40 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 125.0 FHLMC 6.5 30 YR 02R06264 Purchase 104.12 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 125.0 FHLMC 6.5 30 YR 02R06264 Purchase 104.13 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.43 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.76 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.88 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 125.0 FHLMC 6.5 30 YR 02R06264 Purchase 104.08 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 125.0 FHLMC 6.5 30 YR 02R06264 Purchase 104.11 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.38 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.66 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.83 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.59 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.59 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.48 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.60 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.12 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 400.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.44 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 98.83 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.14 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.18 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.82 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.94 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 98.89 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.52 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Sale 98.64 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.17 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.82 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 98.88 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.52 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.18 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.74 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.80 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.88 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.82 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.89 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 98.89 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.44 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.50 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.58 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 400.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.59 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.52 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.11 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.20 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.85 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 98.83 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 98.91 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Sale 100.89 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.38 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.81 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.84 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 99.09 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.51 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.54 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.18 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.23 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 98.89 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Sale 100.91 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.17 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.82 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.52 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.37 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 99.08 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.56 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.25 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.19 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 89.8 FNMA 5.5 30 YR 31403DDX Purchase 103.05 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.22 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.31 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.23 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.11 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.93 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.26 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.12 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.13 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.11 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.14 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.21 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.26 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.11 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.09 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.15 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.09 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 100.1 FNMA 5.0 30 YR 31410F4V Purchase 102.31 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.22 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.23 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.17 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 100.0 FHLMC 5.5 30 YR 3128M6AR Purchase 102.94 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 107.3 FNMA 5.0 30 YR 31403DGY Purchase 102.48 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.07 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.11 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.15 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.33 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.23 UBS Securities LLC BlackRock
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.80 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.86 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.50 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.57 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.85 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.55 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 1000.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.22 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.86 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.34 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Sale 100.89 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.56 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.05 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 1000.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.17 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Sale 100.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.06 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.10 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.13 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.41 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 98.81 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 98.84 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.11 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 1000.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.18 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 1000.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Sale 101.86 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.38 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Mar 12 2009 1000.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.22 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.08 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Sale 101.89 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Sale 101.89 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 6 2009 Apr 13 2009 1000.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Sale 101.90 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.16 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 9 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 9 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Sale 101.84 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.86 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 9 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.56 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 98.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.11 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 1000.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.18 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 9 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 98.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 9 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Sale 101.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 9 2009 Apr 13 2009 1000.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Sale 101.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 1000.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.13 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 9 2009 Apr 13 2009 1000.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Sale 101.81 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.42 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 9 2009 Apr 13 2009 125.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.84 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 9 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.13 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 125.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Sale 99.25 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.89 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 9 2009 Apr 13 2009 125.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.80 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.16 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 9 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.60 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 125.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Sale 99.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 9 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Sale 101.85 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.20 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 May 19 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 100.65 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 167.5 FNMA 5.0 30 YR 31402Q6U Purchase 102.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 111.8 FNMA 5.0 30 YR 31402QVN Purchase 102.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.80 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.06 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.84 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.05 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.27 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 May 19 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 100.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 101.01 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.20 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.88 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.95 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.95 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.26 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 243.7 FNMA 5.0 30 YR 31402RCV Purchase 102.48 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 9 2009 Mar 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 98.81 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06063 Purchase 103.60 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 425.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06064 Sale 103.34 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 103.54 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 125.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.56 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Sale 103.27 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 125.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Sale 98.94 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 125.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.53 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 224.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.56 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.15 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 125.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Sale 98.88 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 224.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Sale 98.91 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Sale 101.86 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.99 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 125.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 500.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06063 Purchase 103.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Sale 100.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 125.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Sale 98.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06064 Sale 103.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 98.94 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.02 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 750.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 99.00 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 98.67 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 98.75 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 750.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 98.73 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.93 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.66 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.93 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.98 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.66 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 102.71 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 102.87 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 102.03 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 98.97 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 98.98 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 98.63 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04063 Purchase 98.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.40 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 102.06 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 175.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.58 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 300.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 101.82 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 98.64 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.67 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.02 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31371MDS Purchase 102.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 36.7 FNMA 5.0 30 YR 31371MDS Purchase 102.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 1.5 FNMA 5.0 30 YR 31407SJ9 Purchase 102.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 29.9 FNMA 5.0 30 YR 31407Y2K Purchase 102.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31407YR6 Purchase 102.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 34.5 FNMA 5.0 30 YR 31407YR6 Purchase 102.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31408F6B Purchase 102.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 5.4 FNMA 5.0 30 YR 31408F6B Purchase 102.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31408JD3 Purchase 102.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 0.9 FNMA 5.0 30 YR 31409GGX Purchase 102.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 2.3 FNMA 5.0 30 YR 31409TRY Purchase 102.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 10.0 FNMA 5.0 30 YR 31410CUX Purchase 102.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 25.3 FNMA 5.0 30 YR 31410GPB Purchase 102.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 124.8 FNMA 5.0 30 YR 31410GPB Purchase 102.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Mar 12 2009 9.9 FNMA 5.0 30 YR 31410KMG Purchase 102.44 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 10 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.67 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 102.01 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 102.02 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 98.70 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.68 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.70 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.94 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 11 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.37 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.69 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.73 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 11 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.61 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.92 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 102.02 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.82 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 11 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 98.67 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.69 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.73 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 98.95 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.69 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 16 2009 100.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R04244 Purchase 101.88 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 11 2009 Mar 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 102.16 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.68 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.94 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 11 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.45 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 11 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.94 UBS Securities LLC BlackRock
    Mar 11 2009 Mar 18 2009 500.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06063 Purchase 103.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 11 2009 Apr 20 2009 500.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Sale 103.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 11 2009 Mar 18 2009 500.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06063 Purchase 103.78 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 11 2009 Mar 18 2009 600.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06063 Purchase 103.75 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 11 2009 Apr 20 2009 500.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Sale 103.48 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 11 2009 Apr 20 2009 500.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Sale 103.52 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 102.97 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 102.96 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 103.46 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 103.55 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 12 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 102.70 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 12 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 102.69 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 12 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.22 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 12 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.30 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 103.59 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 12 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.34 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 12 2009 Mar 18 2009 250.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06063 Purchase 103.90 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 12 2009 Apr 20 2009 225.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Sale 103.63 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 12 2009 Mar 17 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 102.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 12 2009 Mar 17 2009 150.0 FNMA 5.0 15 YR 01F05043 Purchase 103.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 103.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 12 2009 Apr 16 2009 145.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04244 Sale 102.06 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 12 2009 Apr 16 2009 140.0 FNMA 5.0 15 YR 01F05044 Sale 103.08 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 12 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.27 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 12 2009 Mar 17 2009 200.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 102.36 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 103.55 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 12 2009 Apr 16 2009 190.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04244 Sale 102.08 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 12 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.30 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 12 2009 Mar 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 102.37 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Mar 12 2009 Apr 16 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04244 Sale 102.09 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 102.99 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 12 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 102.72 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 103.55 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 12 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 102.75 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 12 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.30 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.13 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 May 19 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 100.99 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.16 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.22 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 May 19 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 100.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 May 19 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 100.89 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.22 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 98.44 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.37 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 98.76 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 98.64 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 May 19 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 100.86 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 98.47 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 12 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.41 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 16 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04044 Purchase 100.66 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 16 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04044 Purchase 100.70 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 16 2009 65.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04044 Purchase 100.66 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04044 Purchase 100.75 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 17 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Sale 101.00 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 17 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Sale 101.04 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 17 2009 65.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Sale 101.00 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 17 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Sale 101.09 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 16 2009 70.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04044 Purchase 100.67 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 17 2009 70.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Sale 101.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 18 2009 250.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05263 Purchase 103.67 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 20 2009 225.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05264 Sale 103.34 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 18 2009 250.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06063 Purchase 103.95 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 16 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04044 Purchase 100.69 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 16 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04044 Purchase 100.70 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 20 2009 225.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Sale 103.69 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 17 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Sale 101.02 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 17 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Sale 101.04 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 18 2009 250.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06063 Purchase 103.95 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 16 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04044 Purchase 100.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 16 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04044 Purchase 100.72 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04044 Purchase 100.72 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 20 2009 225.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Sale 103.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 17 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Sale 101.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 17 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Sale 101.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 17 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Sale 101.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 16 2009 10.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04044 Purchase 100.73 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 17 2009 10.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Sale 101.08 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 18 2009 250.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06063 Purchase 104.01 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 16 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04044 Purchase 100.67 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 20 2009 225.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Sale 103.74 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 17 2009 50.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04043 Sale 101.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Mar 18 2009 250.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06063 Purchase 104.00 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 20 2009 225.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Sale 103.72 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.88 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 99.15 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.05 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.88 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 99.16 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 99.16 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.10 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 99.12 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 99.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.17 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.10 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 99.09 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.14 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 99.08 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.11 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.13 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 99.06 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 99.17 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 13 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.97 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 16 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.05 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.73 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 16 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 101.20 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 16 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.02 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.65 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.67 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.73 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.68 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 98.77 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.69 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.73 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 16 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 101.20 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 16 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.08 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.72 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 98.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 98.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 16 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04264 Purchase 100.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 16 2009 Apr 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04264 Purchase 101.06 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 16 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.97 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 16 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.05 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.69 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.74 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.69 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.67 RBS Securities Inc. BlackRock
    Mar 16 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.69 UBS Securities LLC BlackRock
    Mar 16 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 103.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 16 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 16 2009 Apr 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 102.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 16 2009 May 12 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 102.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 17 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.02 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 17 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 102.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 17 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 103.60 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 17 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 17 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.06 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 17 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 103.63 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 17 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 102.79 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 17 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.37 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 17 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.16 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Mar 17 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.99 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Mar 17 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.13 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Mar 17 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.98 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Mar 17 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.12 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 17 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.06 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 17 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.12 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 17 2009 Apr 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04064 Purchase 99.09 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 18 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 102.78 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 18 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.33 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 103.65 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 18 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.39 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 103.70 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 18 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.44 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.32 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.14 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 99.13 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.58 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.27 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.15 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.02 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.26 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.19 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.27 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 98.96 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.17 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.26 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 99.16 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.61 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 18 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.16 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 19 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.30 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 19 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.39 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 19 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 102.03 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 19 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.33 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 19 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 102.15 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 19 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.97 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 19 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.36 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 19 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.91 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 19 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 102.15 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 19 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 100.00 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 19 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.44 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 19 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.28 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 19 2009 Jun 11 2009 400.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.91 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 19 2009 Jun 11 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 100.00 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 19 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 19 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.95 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 19 2009 May 12 2009 400.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.17 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 19 2009 May 18 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.26 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 19 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.36 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 19 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.89 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 19 2009 May 18 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.26 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 19 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.38 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 19 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 19 2009 Jun 11 2009 300.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.91 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 19 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.61 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 19 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 19 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.34 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 19 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.83 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 19 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.08 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 19 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 19 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.64 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 19 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.38 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.01 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 20 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 102.72 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 102.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 102.99 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.04 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.57 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.57 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.08 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 102.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 102.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 102.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 102.75 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.30 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.31 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.31 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.81 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.81 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.83 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.14 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 20 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.89 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.60 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 20 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.41 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.36 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.39 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.32 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.40 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.46 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.30 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.35 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.44 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.38 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.42 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.36 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.41 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.40 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 20 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.38 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.14 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Mar 23 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.88 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.23 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.53 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.12 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.27 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.86 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 23 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.30 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.56 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.30 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.16 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.89 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.57 RBS Securities Inc. PIMCO
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.14 RBS Securities Inc. PIMCO
    Mar 23 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.31 RBS Securities Inc. PIMCO
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.88 RBS Securities Inc. PIMCO
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.05 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.96 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 18 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 100.91 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.59 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.06 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.00 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.08 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.25 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.98 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 18 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 100.89 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 18 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 100.95 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 99.90 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.01 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 12 2009 300.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 99.90 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.82 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.00 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 99.92 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 99.95 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 18 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 100.90 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.63 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.96 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 23 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.83 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.97 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 18 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 100.90 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.61 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 23 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 99.91 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 24 2009 May 18 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 100.75 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.82 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.98 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.82 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 24 2009 May 18 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04045 Purchase 100.55 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 99.89 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.47 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.76 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 99.70 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.37 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.51 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.48 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.50 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.84 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.47 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 99.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.43 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.76 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.79 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.46 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.51 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.52 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.54 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.84 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.72 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.37 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.39 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.46 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 24 2009 May 18 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 100.77 UBS Securities LLC BlackRock
    Mar 24 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.76 UBS Securities LLC BlackRock
    Mar 24 2009 Apr 13 2009 800.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.47 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 24 2009 May 12 2009 800.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.20 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 24 2009 Apr 13 2009 400.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 24 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.13 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 24 2009 May 12 2009 400.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.22 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 24 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.86 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 24 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.20 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 24 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.94 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 24 2009 Apr 13 2009 800.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.50 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 24 2009 May 12 2009 800.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.23 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 24 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.48 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 24 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.22 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 102.75 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.13 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 25 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 102.45 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 25 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.86 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.47 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 25 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.20 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.19 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 25 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.45 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.46 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.49 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 25 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.19 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 25 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.19 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 25 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.22 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.47 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Mar 25 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.20 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 102.83 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 102.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.44 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 25 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 102.54 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 25 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 102.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 25 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.17 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.16 UBS Securities LLC BlackRock
    Mar 25 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 103.89 UBS Securities LLC BlackRock
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.74 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.74 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.09 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.11 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 101.95 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.84 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.27 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.71 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.83 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.86 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 550.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.72 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 25 2009 May 19 2009 250.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04065 Purchase 99.96 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 101.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.00 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 25 2009 Mar 31 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 31416HQY Purchase 100.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.20 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.84 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 101.95 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 25 2009 Apr 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04264 Purchase 101.95 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 26 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.57 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Mar 26 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.30 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Mar 26 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.44 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Mar 26 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.60 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Mar 26 2009 Apr 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.63 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Mar 26 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.17 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Mar 26 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.33 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Mar 26 2009 May 12 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.36 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Mar 26 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.58 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 26 2009 Apr 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.52 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 26 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.31 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 26 2009 May 12 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.25 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Mar 26 2009 May 19 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 101.55 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 19 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 101.65 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 26 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.82 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.02 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 19 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 101.66 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 26 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.82 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.35 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.02 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 26 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.30 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.31 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.44 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.96 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.40 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 19 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 101.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 12 2009 550.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.01 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 19 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 101.64 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.37 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.43 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.92 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 26 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.83 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 26 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.89 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 26 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.23 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.39 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 26 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.39 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 27 2009 Apr 16 2009 200.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.37 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Mar 27 2009 May 19 2009 350.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 101.72 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.39 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 102.10 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.34 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 102.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 27 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.10 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 102.01 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 102.07 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.96 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.94 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 102.03 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 102.11 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 27 2009 May 19 2009 200.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04065 Purchase 100.13 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.91 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05264 Purchase 103.60 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 27 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Sale 103.33 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.69 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 27 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.42 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.71 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.71 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 27 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.44 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 27 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.44 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.71 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05264 Purchase 103.74 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 27 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.44 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 27 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Sale 103.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.75 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 27 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.48 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.71 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 27 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.44 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 27 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.71 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 27 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.44 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.58 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.02 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.23 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.13 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.30 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.02 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 101.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.31 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.00 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.04 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.05 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.08 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 100.50 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.21 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.22 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.28 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.30 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.30 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.65 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Mar 30 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.38 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.71 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Mar 30 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.44 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.39 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 30 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 30 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.39 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 30 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.42 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 30 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 104.09 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 30 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 104.13 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.73 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 30 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.45 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.67 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 30 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.39 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 30 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.40 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 30 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 104.13 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.25 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.61 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.28 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.29 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.27 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 31 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.84 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.23 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.54 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.86 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.29 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.25 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.30 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.26 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.26 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.29 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.29 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.32 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.30 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.59 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.29 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.34 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.28 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.29 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.31 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.28 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.60 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.30 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.32 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.82 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 31 2009 May 19 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 101.94 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.27 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.29 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.33 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 31 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.33 UBS Securities LLC BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.28 UBS Securities LLC BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.30 UBS Securities LLC BlackRock
    Mar 31 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.27 UBS Securities LLC BlackRock
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.80 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 950.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.52 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.54 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.51 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.74 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.74 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 100.27 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 100.28 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 100.23 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 475.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.47 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 475.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.47 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.78 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 475.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.51 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.80 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.80 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 475.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.53 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 475.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.53 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.82 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 475.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.53 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 475.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.62 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.75 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 100.34 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 475.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.48 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.80 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 475.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.52 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Mar 31 2009 40.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04042 Sale 101.76 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.58 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.79 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 100.30 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 950.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.52 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.73 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Mar 31 2009 May 12 2009 475.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.45 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.47 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 1 2009 May 12 2009 450.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 104.21 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.82 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.45 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.46 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 1 2009 May 12 2009 925.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.55 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 1 2009 May 12 2009 925.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 104.19 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 1 2009 May 12 2009 925.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 104.20 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.80 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Apr 1 2009 May 12 2009 925.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.52 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.57 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Apr 1 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 100.30 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.76 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.82 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 1 2009 May 12 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 1 2009 May 12 2009 925.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.48 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 1 2009 May 12 2009 925.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 104.23 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.81 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 1 2009 May 12 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.54 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.82 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 1 2009 May 12 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.55 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 1 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 102.91 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.84 RBS Securities Inc. BlackRock
    Apr 1 2009 May 12 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.56 RBS Securities Inc. BlackRock
    Apr 1 2009 Jun 18 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04066 Purchase 99.80 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 1 2009 May 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.16 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 1 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.19 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.52 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.06 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.05 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.57 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.58 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 1 2009 May 12 2009 150.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.11 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 1 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.17 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.51 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.05 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.05 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 1 2009 May 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.16 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.05 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.57 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.03 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.56 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.53 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.50 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 102.01 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 1 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.56 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 1 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.15 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.19 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.19 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.26 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.20 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.27 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.30 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 400.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.20 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 2 2009 Jun 18 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04066 Purchase 99.52 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.16 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 2 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04066 Purchase 99.57 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.19 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.28 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.29 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.16 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.18 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.31 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.18 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.19 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.17 UBS Securities LLC PIMCO
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.26 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 99.98 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.18 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 99.91 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 99.97 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.29 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.80 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 100.02 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.53 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.26 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 850.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.81 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.50 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 99.98 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 850.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.54 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 104.24 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 16 2009 250.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04244 Purchase 102.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.95 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.14 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.79 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.46 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 99.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 99.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 18 2009 250.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04245 Sale 102.58 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Sale 101.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 102.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 104.20 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 850.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.84 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.55 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 850.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.57 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.28 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.99 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.46 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 100.00 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Sale 101.69 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 104.20 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.99 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 950.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.79 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Sale 101.69 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 950.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.52 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.28 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.81 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 100.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.54 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.79 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.48 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.52 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 2 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 104.22 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 3 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.11 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.30 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.39 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.39 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.09 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 101.05 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 101.31 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.45 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.17 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.12 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.14 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.12 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.27 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.12 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.26 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.25 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.38 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.43 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 3 2009 Apr 13 2009 1500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 3 2009 May 12 2009 1500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 102.70 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 3 2009 Apr 13 2009 1750.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.48 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Apr 3 2009 May 12 2009 1750.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 104.22 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Apr 3 2009 Apr 13 2009 2000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 102.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 3 2009 May 12 2009 2000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 102.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 3 2009 Apr 13 2009 2000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.84 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 3 2009 Apr 13 2009 1750.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.50 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 3 2009 May 12 2009 2000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.57 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 3 2009 May 12 2009 1750.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 104.24 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 3 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.73 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 3 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.45 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 102.88 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.58 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.55 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 450.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 104.30 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 750.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.65 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 750.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.66 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 102.92 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 750.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Sale 101.34 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 750.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Sale 101.35 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.63 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 104.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 102.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 450.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Sale 104.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.58 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 750.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.67 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 750.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.69 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 750.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Sale 101.36 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 750.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Sale 101.38 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 102.82 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 102.84 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.52 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.55 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 102.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 102.87 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 102.88 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 102.92 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.56 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.63 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 102.84 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.55 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.87 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.01 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.63 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.63 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.93 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.59 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.61 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.87 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.91 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.99 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.65 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.88 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.93 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.64 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.64 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.91 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.93 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 100.01 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 99.88 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 6 2009 Apr 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.62 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.91 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06064 Purchase 104.71 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 925.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.66 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.70 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 225.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06065 Sale 104.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.78 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Sale 101.47 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.93 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.00 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 1000.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05264 Purchase 103.79 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 1000.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05264 Purchase 103.78 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 250.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06064 Purchase 104.76 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.68 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 1000.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.75 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 450.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Sale 103.54 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 925.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Sale 103.54 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 225.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06065 Sale 104.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.14 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 300.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.02 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.00 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05264 Purchase 103.89 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 102.86 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 300.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.72 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.71 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 450.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Sale 103.65 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.86 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.61 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.82 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 925.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.56 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05264 Purchase 103.78 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Sale 102.72 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 450.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Sale 103.53 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 7 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 103.83 RBS Securities Inc. BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.58 RBS Securities Inc. BlackRock
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.94 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.46 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.89 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.91 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.43 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.42 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.88 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.93 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.58 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.40 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.41 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.49 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.58 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.32 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.42 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.91 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.41 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.36 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.78 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.84 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 7 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.57 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.65 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.73 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.95 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.62 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 8 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.41 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.09 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.22 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.69 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.09 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.62 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.69 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.94 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 8 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.65 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.00 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.77 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.95 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.79 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.93 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.88 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.62 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.74 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.87 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.93 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.91 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.97 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.77 UBS Securities LLC BlackRock
    Apr 8 2009 May 12 2009 50.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06265 Purchase 105.38 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 50.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06264 Sale 105.80 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 8 2009 May 12 2009 60.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06265 Purchase 105.38 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 8 2009 May 12 2009 95.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06265 Purchase 105.38 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 60.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06264 Sale 105.80 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 95.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06264 Sale 105.80 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 8 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06265 Purchase 105.35 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 8 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06265 Purchase 105.35 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06264 Sale 105.79 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06264 Sale 105.79 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 104.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 99.91 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 99.94 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 99.94 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 99.94 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 99.98 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05264 Purchase 103.95 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Sale 100.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Sale 100.27 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Sale 100.27 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Sale 100.33 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Sale 100.28 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Sale 100.32 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Sale 100.34 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Sale 103.70 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 104.00 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.75 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 99.91 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 99.98 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05264 Purchase 103.98 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05264 Purchase 103.99 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Sale 100.25 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Sale 100.32 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Sale 103.74 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Sale 103.74 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.00 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.02 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05264 Purchase 103.95 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Sale 100.34 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 8 2009 Apr 13 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Sale 100.35 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 8 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Sale 103.70 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 9 2009 Apr 20 2009 225.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Purchase 104.92 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 9 2009 May 19 2009 225.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06065 Sale 104.73 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.73 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.88 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.79 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.63 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.96 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.78 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.01 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.75 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.64 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.64 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.65 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.68 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.70 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.76 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.77 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.67 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.89 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.75 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 9 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.63 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Apr 13 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06065 Purchase 104.63 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06066 Sale 104.42 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 13 2009 Apr 20 2009 500.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Purchase 104.79 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 13 2009 Apr 20 2009 500.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Purchase 104.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 13 2009 May 19 2009 500.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06065 Sale 104.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 13 2009 May 19 2009 500.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06065 Sale 104.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 13 2009 Apr 20 2009 500.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Purchase 104.93 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 13 2009 May 19 2009 500.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06065 Sale 104.73 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 13 2009 Apr 20 2009 500.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Purchase 104.85 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 13 2009 May 19 2009 500.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06065 Sale 104.66 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 13 2009 Apr 20 2009 500.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Purchase 104.94 UBS Securities LLC PIMCO
    Apr 13 2009 May 19 2009 500.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06065 Sale 104.75 UBS Securities LLC PIMCO
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.50 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.70 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.67 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.55 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.41 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.72 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.42 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.50 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.61 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.31 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.43 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.51 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.51 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.28 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.52 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.69 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.51 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 13 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.52 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.72 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.91 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.69 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.58 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.62 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.69 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.84 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 14 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.75 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.81 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.90 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 14 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 101.84 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.60 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.63 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.67 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.60 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.65 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.49 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.75 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.64 UBS Securities LLC BlackRock
    Apr 14 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.07 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 14 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.05 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 14 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Purchase 104.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 180.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.81 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 400.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06066 Sale 104.63 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 14 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.08 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 180.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.84 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 14 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.09 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 14 2009 May 12 2009 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.07 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 270.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.86 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 540.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.83 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 14 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.09 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 14 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Purchase 104.86 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 180.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.85 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 14 2009 Jun 11 2009 400.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06066 Sale 104.63 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 15 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Purchase 104.88 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 225.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06066 Sale 104.65 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 15 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.11 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 225.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.88 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 15 2009 Apr 20 2009 225.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Purchase 105.00 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Apr 15 2009 May 19 2009 200.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06065 Sale 104.81 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Apr 15 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Purchase 104.86 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 225.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06066 Sale 104.63 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 15 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 103.34 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 15 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 103.30 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 103.08 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 103.03 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 15 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 103.29 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 15 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 103.28 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 15 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.07 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 103.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 103.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 225.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 15 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.11 RBS Securities Inc. BlackRock
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 225.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.88 RBS Securities Inc. BlackRock
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.89 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.98 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.64 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.98 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.98 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 102.05 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.59 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.62 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.64 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.93 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.94 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.63 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 102.06 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 101.95 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.93 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.98 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 102.01 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 102.07 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.88 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.95 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.96 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.98 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 102.05 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 15 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 102.08 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 103.11 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 103.13 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.84 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.86 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 May 19 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04265 Purchase 102.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 May 19 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04265 Purchase 102.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 Apr 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04264 Sale 102.55 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 Apr 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04264 Sale 102.55 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 May 19 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04265 Purchase 102.14 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 May 19 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04265 Purchase 102.14 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 Apr 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04264 Sale 102.59 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 Apr 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04264 Sale 102.59 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 May 19 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04265 Purchase 102.09 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 Apr 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04264 Sale 102.54 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 103.11 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.09 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 Apr 20 2009 225.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05264 Purchase 104.61 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 May 19 2009 225.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05265 Sale 104.38 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 Apr 20 2009 225.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06064 Purchase 104.96 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 May 19 2009 225.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06065 Sale 104.78 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.75 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.53 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.59 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.76 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.57 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.73 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.55 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.57 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.63 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.58 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.72 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.59 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.73 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Apr 16 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.45 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Apr 17 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.85 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.58 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 17 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 17 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.75 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.68 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.43 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.38 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.49 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.43 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.33 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.62 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.33 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.48 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.40 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.62 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.63 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.31 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.41 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.63 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.45 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.37 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.49 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 17 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.52 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.67 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.71 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.59 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.64 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.45 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.61 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.70 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 20 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 99.97 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.67 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.66 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Apr 20 2009 May 12 2009 400.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.98 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 400.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.72 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 20 2009 May 12 2009 400.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.98 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 400.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.72 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 20 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.70 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.47 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 20 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.72 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 20 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.72 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 20 2009 May 12 2009 800.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.72 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 800.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.48 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 20 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.69 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 20 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.45 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 21 2009 May 19 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 102.16 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.89 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.50 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.56 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.54 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.50 Cantor Fitzgerald & Co. BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.54 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.62 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.48 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 350.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.47 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 21 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.15 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.39 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.48 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.54 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.49 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 21 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.15 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 21 2009 May 19 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04265 Purchase 102.16 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.66 UBS Securities LLC BlackRock
    Apr 21 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06065 Purchase 104.30 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06066 Sale 104.09 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Apr 21 2009 May 12 2009 1000.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.56 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 1000.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.34 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 21 2009 May 12 2009 1000.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.54 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 1000.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.31 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 21 2009 May 12 2009 750.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.53 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 21 2009 Jun 11 2009 750.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.31 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 22 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.88 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 22 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.64 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 470.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.61 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 465.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.41 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 22 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 22 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.49 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 465.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.41 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 465.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.27 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 22 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.51 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 465.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.28 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 22 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.89 UBS Securities LLC BlackRock
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 470.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.63 UBS Securities LLC BlackRock
    Apr 22 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.32 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.26 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.28 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04266 Purchase 101.54 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04266 Purchase 101.61 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.29 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.27 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.42 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.45 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.43 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.37 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.37 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.30 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.32 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.43 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.23 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.47 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.28 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.29 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.30 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 23 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.68 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 23 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.68 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.44 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.44 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 23 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.68 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 23 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.68 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.44 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.44 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 23 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.66 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.42 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 23 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.68 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.44 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.64 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.67 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.69 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 23 2009 Jul 13 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 99.30 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 23 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.67 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.36 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 23 2009 Jul 13 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.03 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.68 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.69 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.68 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 300.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.52 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 23 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.98 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.67 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 23 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.71 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Apr 24 2009 May 12 2009 169.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.72 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 24 2009 Apr 27 2009 169.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Sale 101.92 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 24 2009 May 12 2009 303.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.72 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 24 2009 Apr 27 2009 303.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Sale 101.92 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 24 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06065 Purchase 104.37 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06066 Sale 104.14 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 24 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06065 Purchase 104.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06066 Sale 104.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 24 2009 May 12 2009 368.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Purchase 100.00 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 24 2009 May 12 2009 1000.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06065 Purchase 104.37 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 24 2009 Apr 29 2009 368.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Sale 100.16 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 1000.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06066 Sale 104.14 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Apr 24 2009 May 12 2009 33.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04065 Purchase 100.00 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 24 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.54 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 24 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.59 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 24 2009 Apr 29 2009 33.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Sale 100.16 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.31 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.36 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 24 2009 Jul 13 2009 42.0 FNMA 3.5 30 YR 01F03267 Purchase 96.81 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.49 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.52 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.71 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.72 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.48 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.54 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Apr 24 2009 Jun 16 2009 50.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04046 Purchase 101.08 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.74 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.76 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 24 2009 Jun 16 2009 50.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04046 Purchase 101.03 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.47 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 24 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.52 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.90 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.89 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.55 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.61 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 100.09 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.87 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Apr 27 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.86 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.83 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.51 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.94 UBS Securities LLC PIMCO
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.70 UBS Securities LLC PIMCO
    Apr 27 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.75 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 650.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.77 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.72 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 600.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.73 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.52 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 650.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.54 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 490.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.48 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 600.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.48 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.67 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 300.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.63 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.69 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.53 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.44 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 290.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.39 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 490.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.45 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.75 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.52 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 850.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.87 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 850.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.63 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.87 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.67 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.63 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 475.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.44 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 1200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.91 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.69 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 1200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.66 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 480.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 650.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.77 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.67 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 650.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.53 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 475.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.44 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 400.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.81 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 400.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.77 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.53 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 27 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.86 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 27 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.63 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.04 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 28 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 99.75 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 28 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 99.82 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Apr 28 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 99.70 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.81 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.39 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.39 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.06 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 28 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.93 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.91 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 102.04 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.03 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.26 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.37 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 28 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.80 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.78 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 102.05 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.02 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.25 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.30 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.42 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.95 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.95 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.81 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.01 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.32 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.73 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 28 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 99.75 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.38 UBS Securities LLC BlackRock
    Apr 28 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.88 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.64 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Apr 28 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.88 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.64 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Apr 28 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.88 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.64 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Apr 28 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 28 2009 May 12 2009 2000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 2000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Apr 28 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.77 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 28 2009 May 12 2009 1000.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.71 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 28 2009 May 12 2009 1000.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.72 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.53 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 1000.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.47 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 1000.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.48 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Apr 28 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.88 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Apr 28 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.64 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Apr 29 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.76 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 29 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.79 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 930.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.55 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.52 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 29 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 103.09 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 29 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 103.10 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 29 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.79 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 29 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.82 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.81 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.83 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 465.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 930.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.58 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 29 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.76 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 930.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.52 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 29 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.75 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 465.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.51 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 29 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.76 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 29 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.77 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.52 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 930.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.53 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 29 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 103.10 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 29 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.79 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.83 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.55 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 29 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.72 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.59 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.66 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04266 Purchase 101.69 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04266 Purchase 101.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.59 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.63 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.40 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.72 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.65 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.65 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.75 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.58 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.56 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.66 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.69 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.43 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 29 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.48 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.43 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.45 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.31 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Apr 30 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.31 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 101.63 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 101.66 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Apr 30 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.41 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.44 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.30 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.63 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.41 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 18 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 101.63 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 101.66 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.25 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.66 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.41 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.41 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.61 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.27 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.28 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.69 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.42 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.44 UBS Securities LLC BlackRock
    Apr 30 2009 Jun 18 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 101.66 UBS Securities LLC BlackRock
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.84 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.86 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.59 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.56 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.58 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.34 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.81 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.81 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.82 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.56 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.53 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.53 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.55 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.31 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.31 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.61 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.63 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.36 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.39 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.86 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.59 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.61 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.61 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.58 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.34 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.36 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.36 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.83 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.88 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.55 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.60 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Apr 30 2009 May 12 2009 240.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 101.53 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Apr 30 2009 Apr 30 2009 240.0 FHLMC 4.5 30 YR 312931NG Sale 101.69 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 1 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.60 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 1 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.31 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 1 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.43 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    May 1 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    May 1 2009 Jun 11 2009 465.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    May 1 2009 Jun 11 2009 930.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    May 1 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.41 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    May 1 2009 Jun 11 2009 930.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.15 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    May 1 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.69 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    May 1 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.41 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    May 1 2009 Jun 11 2009 960.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.41 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    May 1 2009 Jun 11 2009 930.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.15 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    May 1 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 1 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 1 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 1 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 1 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.48 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 1 2009 Jun 11 2009 930.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.23 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 1 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.42 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    May 1 2009 Jun 11 2009 465.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.16 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    May 1 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.46 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 1 2009 Jun 11 2009 930.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 1 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04067 Purchase 99.03 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.15 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 101.18 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.96 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 100.67 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.96 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 1 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.05 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 102.09 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 100.98 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.12 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.15 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.78 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.81 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.89 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 98.89 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.09 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.04 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.33 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.37 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.34 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.41 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.34 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.20 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.25 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.30 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.28 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.35 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.34 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.41 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.44 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.30 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.29 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.32 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04266 Purchase 101.38 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04266 Purchase 101.46 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 4 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.52 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 440.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.26 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.49 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Purchase 104.51 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 450.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.34 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 725.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.37 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 440.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.23 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 275.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06066 Sale 104.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 350.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.08 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 600.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.11 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.49 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 440.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.23 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Purchase 104.54 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 460.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06066 Sale 104.28 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.51 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.51 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Purchase 104.49 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 220.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 440.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 275.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06066 Sale 104.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.52 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.52 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.41 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 440.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.26 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 660.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.26 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.15 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Purchase 104.53 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 470.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06066 Sale 104.27 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.49 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Purchase 104.53 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 725.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.38 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 440.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.23 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 460.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06066 Sale 104.27 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 600.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.12 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.51 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.51 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 440.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.25 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 440.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.25 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 4 2009 May 12 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.38 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    May 4 2009 Jun 11 2009 350.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.12 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.61 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.35 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.82 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.59 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06266 Purchase 105.63 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.53 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.55 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.58 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.33 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06265 Sale 106.02 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 450.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Purchase 104.59 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 450.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06066 Sale 104.33 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.61 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 55.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06266 Purchase 105.63 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06266 Purchase 105.63 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.34 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 55.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06265 Sale 106.02 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06265 Sale 106.02 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.85 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.62 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.62 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 450.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Purchase 104.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 450.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06066 Sale 104.33 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.91 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.59 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.63 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.34 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.86 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.87 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.61 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.58 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.58 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.34 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.59 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06266 Purchase 105.63 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 May 12 2009 200.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06265 Sale 106.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 5 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.20 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    May 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.55 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    May 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Purchase 103.18 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    May 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Purchase 103.20 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    May 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 102.60 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 5 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04067 Purchase 99.53 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.74 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 5 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 99.41 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 102.56 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    May 5 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 99.31 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    May 5 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 99.33 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    May 5 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.18 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    May 5 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04067 Purchase 99.50 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    May 5 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 101.72 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    May 5 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 99.38 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    May 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    May 5 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 101.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    May 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.57 RBS Securities Inc. PIMCO
    May 6 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.70 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 6 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    May 6 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.65 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    May 6 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.59 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    May 6 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.66 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    May 6 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.12 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    May 6 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 6 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 6 2009 Jun 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 101.87 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 6 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 6 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 100.02 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 6 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.23 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 6 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.64 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    May 6 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.64 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    May 6 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.23 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    May 6 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.42 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    May 6 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.19 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    May 6 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.73 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 6 2009 Jun 11 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.62 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 6 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.73 UBS Securities LLC BlackRock
    May 6 2009 May 12 2009 1500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.96 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    May 6 2009 Jun 11 2009 1500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.67 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    May 6 2009 May 12 2009 2000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.93 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 6 2009 May 12 2009 2000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06065 Purchase 104.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 6 2009 Jun 11 2009 2000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 6 2009 Jun 11 2009 2000.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06066 Sale 104.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 6 2009 May 12 2009 2000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.64 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    May 6 2009 Jun 11 2009 2000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.38 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    May 6 2009 May 12 2009 350.0 FNMA 3.5 30 YR 01F03265 Purchase 97.82 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    May 6 2009 Jun 11 2009 350.0 FNMA 3.5 30 YR 01F03266 Sale 97.56 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    May 6 2009 May 12 2009 650.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.93 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    May 6 2009 May 12 2009 1500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05265 Purchase 103.47 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    May 6 2009 Jun 11 2009 650.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.64 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    May 6 2009 Jun 11 2009 1500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Sale 103.20 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    May 7 2009 Jun 11 2009 150.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.86 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    May 7 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.83 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    May 7 2009 May 12 2009 150.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 100.20 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    May 7 2009 Jun 11 2009 960.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.53 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    May 7 2009 Jun 11 2009 300.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.82 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 7 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 103.60 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 7 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 100.17 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 7 2009 Jun 11 2009 930.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 103.32 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 7 2009 Jun 11 2009 300.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 7 2009 May 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 7 2009 May 12 2009 300.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 100.19 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 7 2009 Jun 11 2009 960.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.56 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.20 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 101.47 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.20 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.14 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.91 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.88 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.95 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.17 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.17 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.97 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.04 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.31 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.80 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.97 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.18 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.27 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.24 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 101.32 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 7 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.05 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.21 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.27 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.02 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.20 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.03 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.08 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.28 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 98.94 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.20 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.20 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.13 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 98.93 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.01 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 98.97 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.05 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.17 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.22 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.36 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 98.99 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.05 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.22 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.17 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.09 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.08 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.13 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.26 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    May 8 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 99.61 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.55 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 8 2009 Jun 11 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.08 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 8 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 99.89 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 8 2009 May 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Sale 101.64 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 8 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Sale 101.46 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.27 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.34 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.56 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    May 8 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 99.61 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    May 8 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 99.69 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    May 8 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 99.91 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    May 8 2009 Jun 11 2009 125.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.27 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.13 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 8 2009 May 12 2009 125.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 99.85 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 8 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 99.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 8 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Sale 101.51 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 103.11 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 8 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.47 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.27 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 103.13 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.09 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 8 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 99.61 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 8 2009 May 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 103.47 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 8 2009 May 12 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Sale 101.48 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04066 Purchase 99.37 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 8 2009 May 12 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04065 Sale 99.72 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 11 2009 Jun 16 2009 250.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04046 Purchase 101.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 11 2009 Jun 16 2009 250.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04046 Purchase 101.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 11 2009 Jun 16 2009 250.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04046 Purchase 101.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 11 2009 May 18 2009 250.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04045 Sale 101.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 11 2009 May 18 2009 250.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04045 Sale 101.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 11 2009 May 18 2009 250.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04045 Sale 101.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 11 2009 Jun 18 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04266 Purchase 101.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 11 2009 May 19 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04265 Sale 101.88 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 11 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 102.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    May 11 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 102.34 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    May 11 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 102.17 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    May 11 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 102.14 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    May 11 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 101.32 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    May 11 2009 Jun 16 2009 250.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04046 Purchase 101.19 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 11 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.75 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 11 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.85 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 11 2009 Aug 13 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.62 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 11 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 99.09 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    May 11 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 99.10 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    May 11 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 99.19 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    May 11 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.63 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    May 11 2009 Aug 13 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.75 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    May 11 2009 Aug 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.72 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    May 11 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 101.74 RBS Securities Inc. PIMCO
    May 11 2009 Jun 16 2009 250.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04046 Purchase 101.30 UBS Securities LLC PIMCO
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 99.37 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    May 12 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 101.55 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 99.42 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 12 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04067 Purchase 99.71 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.92 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    May 12 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 101.54 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    May 12 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 101.54 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.89 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 101.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 102.96 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.98 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 101.00 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 101.03 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 99.34 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 101.02 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.80 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 101.03 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 101.07 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 102.04 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 12 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04067 Purchase 99.50 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.88 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 12 2009 Jul 16 2009 50.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 100.96 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    May 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 99.39 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    May 12 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 101.57 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    May 13 2009 Jun 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04046 Purchase 101.44 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.93 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.80 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.63 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.54 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.68 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.46 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.87 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 13 2009 Jun 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 102.14 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.87 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.96 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.62 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 13 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.16 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.56 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.63 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.59 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.96 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.60 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    May 13 2009 Jun 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 102.06 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.89 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.93 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.63 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 13 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 102.37 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 13 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.63 UBS Securities LLC BlackRock
    May 14 2009 Jun 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04046 Purchase 101.41 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 14 2009 Jun 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04046 Purchase 101.43 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 14 2009 Jun 16 2009 100.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R04246 Purchase 102.66 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 14 2009 May 18 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04045 Sale 101.74 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 14 2009 May 18 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04045 Sale 101.77 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 14 2009 May 18 2009 100.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R04245 Sale 103.00 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 14 2009 Jun 11 2009 95.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.88 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 14 2009 May 15 2009 95.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Sale 102.21 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 14 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 99.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04266 Purchase 101.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 102.02 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 102.02 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.14 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.17 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 102.11 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.12 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 99.40 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.92 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.96 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 102.65 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.89 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 99.51 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 103.74 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 99.47 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.73 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 101.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 99.42 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.12 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.23 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.92 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 102.02 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 14 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 99.30 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 15 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.57 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 15 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 102.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    May 15 2009 Jun 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 102.04 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.52 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    May 15 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 102.25 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 15 2009 Jun 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 102.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.77 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.56 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.39 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.88 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.61 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.54 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.43 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 15 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.09 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    May 15 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.19 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.80 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.82 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.56 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.68 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 15 2009 Jun 18 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04266 Purchase 102.05 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.42 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 15 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.45 UBS Securities LLC BlackRock
    May 15 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05066 Purchase 103.66 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 15 2009 May 19 2009 250.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05065 Sale 104.03 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 15 2009 May 19 2009 225.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06065 Purchase 104.73 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 15 2009 Jun 18 2009 200.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06066 Sale 104.61 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 18 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 99.31 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    May 18 2009 Jul 16 2009 50.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.06 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 18 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.05 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 101.26 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 101.11 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 101.27 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.95 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 101.23 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 99.07 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    May 18 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 103.65 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.86 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 18 2009 Jul 16 2009 50.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.06 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 101.13 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 101.06 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 102.13 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 18 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.26 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.83 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 101.03 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 99.14 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.86 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 99.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 101.07 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 18 2009 Jul 16 2009 50.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.04 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    May 18 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.26 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    May 18 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.81 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    May 19 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 101.08 Barclays Capital Inc. PIMCO
    May 19 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.88 Barclays Capital Inc. PIMCO
    May 19 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 102.45 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    May 19 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 99.05 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    May 19 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 99.09 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    May 19 2009 Aug 18 2009 250.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04048 Purchase 100.63 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    May 19 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 102.43 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    May 19 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 101.04 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    May 19 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 101.08 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    May 19 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 99.11 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    May 19 2009 Aug 18 2009 250.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04048 Purchase 100.64 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    May 19 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04068 Purchase 99.16 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    May 19 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.79 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    May 19 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 102.43 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    May 19 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 101.08 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    May 19 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.88 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    May 19 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 99.06 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    May 19 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 101.05 RBS Securities Inc. PIMCO
    May 19 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 99.11 RBS Securities Inc. PIMCO
    May 19 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 101.00 UBS Securities LLC PIMCO
    May 20 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.46 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 20 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 101.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    May 20 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.31 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    May 20 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 101.58 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    May 20 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.30 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    May 20 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.46 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 20 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.34 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 20 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.68 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 20 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.43 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 20 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 102.23 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 20 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.17 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    May 20 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.46 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    May 20 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.67 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 20 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 99.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 20 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.46 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 20 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.19 UBS Securities LLC BlackRock
    May 21 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.22 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 99.44 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.35 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 99.58 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 99.42 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 99.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 98.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 98.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 99.14 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 101.09 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.27 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.35 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 99.43 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 101.16 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 101.58 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.60 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.66 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 102.38 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 101.54 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 21 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.54 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 22 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.16 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    May 22 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.23 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    May 22 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04067 Purchase 99.07 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    May 22 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.00 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.51 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 22 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 101.17 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 22 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 22 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 101.21 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 22 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 101.20 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.53 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 102.69 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.72 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 102.74 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 22 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 101.38 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 22 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 99.43 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 22 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04067 Purchase 99.22 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    May 26 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    May 26 2009 Aug 13 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.21 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    May 26 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 100.93 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    May 26 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.08 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    May 26 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 100.87 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    May 26 2009 Aug 13 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.18 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    May 26 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 98.99 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 98.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 26 2009 Aug 13 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 26 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.05 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    May 26 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 103.56 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    May 26 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 98.89 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    May 26 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 102.55 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    May 26 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 102.05 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    May 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.52 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    May 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.46 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    May 26 2009 Aug 13 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.50 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    May 26 2009 Aug 13 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.25 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    May 26 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.13 RBS Securities Inc. PIMCO
    May 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 98.57 RBS Securities Inc. PIMCO
    May 26 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.31 UBS Securities LLC PIMCO
    May 26 2009 Jun 18 2009 200.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05266 Purchase 103.94 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 26 2009 Jul 20 2009 178.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05267 Sale 103.69 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 26 2009 Jun 18 2009 200.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05266 Purchase 103.93 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    May 26 2009 Jul 20 2009 178.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05267 Sale 103.69 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    May 27 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 96.67 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 98.59 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 97.22 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 98.56 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 27 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 98.12 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.54 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.38 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.46 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.71 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 96.96 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.71 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    May 27 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.46 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    May 27 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 100.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    May 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 98.18 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.45 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 100.33 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    May 27 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.39 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 27 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 27 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 101.04 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 27 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.93 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 27 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 27 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.12 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 27 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 97.16 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 27 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.78 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.55 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 27 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 100.53 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 100.49 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.64 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 100.27 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 100.30 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 100.38 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 100.44 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.16 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.70 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 98.59 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 27 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.11 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 27 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 27 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.89 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 100.64 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    May 27 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 100.40 UBS Securities LLC BlackRock
    May 27 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.59 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    May 27 2009 Jul 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.27 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    May 27 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 101.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 27 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 101.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 27 2009 Jun 11 2009 3000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 101.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 27 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 27 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Sale 101.19 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 27 2009 Jul 13 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Sale 101.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 27 2009 Jul 13 2009 3000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Sale 101.14 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 27 2009 Jul 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.17 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    May 27 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 101.23 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    May 27 2009 Jul 13 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Sale 100.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    May 28 2009 Jun 18 2009 175.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05266 Purchase 102.85 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 28 2009 Jul 20 2009 175.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05267 Sale 102.56 Barclays Capital Inc. BlackRock
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 98.93 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 96.22 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 98.77 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.30 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 98.95 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.04 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.20 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 96.23 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 96.56 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.65 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.66 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.34 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.76 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 98.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 98.89 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 98.99 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.14 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 96.34 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.07 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 28 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.13 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    May 29 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.52 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    May 29 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.53 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.15 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    May 29 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.53 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.21 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    May 29 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.15 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 100.24 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 97.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 100.00 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 99.70 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 99.81 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 100.28 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 97.69 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    May 29 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.90 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 29 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.92 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 29 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.95 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 29 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.02 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 97.16 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.81 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 100.16 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    May 29 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.97 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 29 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.47 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.14 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 29 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.55 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 99.72 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 97.16 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    May 29 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.97 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 100.04 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 100.16 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    May 29 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.53 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    May 29 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.01 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    May 29 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.45 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    May 29 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.46 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 100.16 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    May 29 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.80 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 97.65 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.51 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.05 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 97.58 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.54 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 101.52 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.07 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 99.40 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 97.58 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.67 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.02 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.13 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 97.13 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 101.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.59 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.62 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.89 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.93 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.96 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.08 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.55 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.65 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.61 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.97 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.60 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.98 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 1 2009 Jun 18 2009 200.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05266 Purchase 103.23 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jul 20 2009 178.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05267 Sale 102.93 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 101.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 400.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 101.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jun 11 2009 400.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 101.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Sale 101.19 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jul 13 2009 400.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Sale 101.19 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jul 13 2009 400.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Sale 101.19 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jun 18 2009 100.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05266 Purchase 103.16 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jul 20 2009 89.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05267 Sale 102.88 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jun 18 2009 250.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05266 Purchase 103.22 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jul 20 2009 222.5 GNMA 5.5 30 YR 01N05267 Sale 102.92 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jun 18 2009 100.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05266 Purchase 103.21 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jul 20 2009 89.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05267 Sale 102.92 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jun 18 2009 100.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05266 Purchase 103.22 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 1 2009 Jul 20 2009 89.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05267 Sale 102.93 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 2 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.55 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 2 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 98.87 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 2 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 2 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 101.48 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jun 2 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 2 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.89 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 2 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.78 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 2 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 101.54 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 2 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 102.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 2 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 98.91 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 2 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 99.23 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 2 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04068 Purchase 96.52 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jun 2 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.65 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jun 2 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.91 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jun 2 2009 Aug 13 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.73 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jun 2 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 99.29 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 2 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.79 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 2 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.45 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 2 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 101.25 RBS Securities Inc. PIMCO
    Jun 2 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 101.31 RBS Securities Inc. PIMCO
    Jun 2 2009 Jul 16 2009 250.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 99.48 UBS Securities LLC PIMCO
    Jun 3 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.27 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jun 3 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.47 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Jun 3 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 99.80 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jun 3 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.48 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jun 3 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 97.06 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 3 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.09 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 3 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 3 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.98 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 3 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.29 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 3 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 96.99 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jun 3 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.98 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jun 3 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.11 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jun 3 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 99.70 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 3 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.29 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 3 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.45 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 3 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.86 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.25 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.86 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.04 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.27 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 96.03 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 95.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 96.35 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.02 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.02 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 101.28 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 96.31 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.96 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 96.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 96.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 95.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.67 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.86 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.02 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.39 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.09 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.12 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.35 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.36 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.40 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.20 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.51 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.59 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jun 11 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04066 Purchase 96.17 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.94 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.29 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.63 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.00 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.69 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.11 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.26 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 95.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 96.34 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 4 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.06 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.57 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 800.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.54 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.20 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 800.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 930.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.60 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 930.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.23 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 800.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.54 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 800.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.17 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.61 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.25 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.59 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.23 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.56 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.56 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.56 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.19 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.20 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.20 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.55 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.59 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.18 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.22 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 98.40 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 98.48 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 98.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 98.63 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 98.39 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 98.45 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 98.61 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 98.28 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 97.98 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 98.22 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 97.85 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 98.43 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04067 Purchase 94.83 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 98.35 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 98.36 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 98.17 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 98.33 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 97.97 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 98.72 RBS Securities Inc. PIMCO
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.66 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 750.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Purchase 102.54 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.30 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 675.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05267 Sale 102.19 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 275.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06066 Purchase 104.45 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 930.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Purchase 102.53 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 240.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06067 Sale 104.08 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 835.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05267 Sale 102.18 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.63 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.27 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.63 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.27 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.63 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.64 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 980.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.63 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.61 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 475.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Purchase 102.55 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.27 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.29 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 880.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.27 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 900.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.25 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 425.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05267 Sale 102.20 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.62 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.27 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.62 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.27 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jun 11 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.63 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 5 2009 Jul 13 2009 275.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.28 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.22 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 101.84 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.25 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.27 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 101.88 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 8 2009 Jun 16 2009 200.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04046 Purchase 98.38 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 97.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 97.63 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 96.66 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 100.03 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 97.80 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 96.80 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 99.94 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 97.63 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 97.39 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 99.74 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 100.18 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 100.20 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 100.31 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 97.66 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 97.29 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 97.74 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Purchase 102.09 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05267 Sale 101.70 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.39 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Purchase 102.44 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.02 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05267 Sale 102.06 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Purchase 102.10 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Purchase 102.17 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.13 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05267 Sale 101.72 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05267 Sale 101.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.38 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.56 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.58 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.59 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.00 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.19 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.20 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.22 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.50 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.13 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.50 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.13 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.50 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.53 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.58 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.56 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.59 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Purchase 102.50 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.13 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.16 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.19 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.22 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05267 Sale 102.13 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Purchase 102.12 RBS Securities Inc. PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05267 Sale 101.73 RBS Securities Inc. PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 16 2009 500.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04246 Purchase 100.66 UBS Securities LLC PIMCO
    Jun 8 2009 Jun 11 2009 250.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05266 Purchase 102.44 UBS Securities LLC PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 16 2009 500.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04247 Sale 100.33 UBS Securities LLC PIMCO
    Jun 8 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05267 Sale 102.06 UBS Securities LLC PIMCO
    Jun 9 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 99.55 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 9 2009 Jul 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 97.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 9 2009 Jul 16 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04247 Purchase 100.20 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 97.08 Cantor Fitzgerald & Co. BlackRock
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 97.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 9 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 97.32 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 9 2009 Jul 16 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 97.66 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 9 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 99.59 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 97.08 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 97.24 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.87 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.84 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.94 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 97.30 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.94 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 9 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 99.71 UBS Securities LLC BlackRock
    Jun 9 2009 Jun 11 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.48 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06267 Purchase 106.44 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06267 Purchase 106.44 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 155.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06267 Purchase 106.44 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.11 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06266 Sale 106.89 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06266 Sale 106.89 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jun 11 2009 155.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06266 Sale 106.89 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.47 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.49 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jun 11 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.49 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.10 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.12 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.12 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jun 11 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 102.45 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06267 Purchase 106.53 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 102.07 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 9 2009 Jun 11 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06266 Sale 106.98 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 10 2009 Jun 18 2009 230.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06066 Purchase 103.44 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 10 2009 Jul 20 2009 200.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06067 Sale 103.19 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 10 2009 Jun 18 2009 225.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06066 Purchase 103.45 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 10 2009 Jul 20 2009 200.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06067 Sale 103.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 10 2009 Jun 18 2009 230.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06066 Purchase 103.29 UBS Securities LLC BlackRock
    Jun 10 2009 Jul 20 2009 200.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06067 Sale 103.02 UBS Securities LLC BlackRock
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 96.95 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 96.92 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 96.95 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 99.54 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 99.57 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 99.59 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 99.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 99.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 99.64 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 99.18 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.72 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jun 16 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04246 Purchase 100.23 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.38 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.68 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.70 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.38 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 96.84 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.51 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.68 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.78 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 96.89 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 99.71 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 96.59 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.44 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jun 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04046 Purchase 97.90 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jun 16 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04246 Purchase 100.41 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 99.55 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.38 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.45 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 10 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 96.52 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 11 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 99.29 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jun 11 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 101.32 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 11 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 101.57 RBS Securities Inc. PIMCO
    Jun 11 2009 Jun 16 2009 100.0 FNMA 5.0 15 YR 01F05046 Purchase 102.24 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 11 2009 Jul 16 2009 85.0 FNMA 5.0 15 YR 01F05047 Sale 101.94 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 12 2009 Jul 16 2009 200.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04047 Purchase 98.52 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jun 12 2009 Jun 16 2009 200.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04046 Sale 98.90 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jun 12 2009 Jul 16 2009 200.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04047 Purchase 98.39 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 12 2009 Jun 16 2009 200.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04046 Sale 98.77 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 12 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 97.85 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 12 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 97.70 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 12 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 102.28 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 12 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 100.45 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jun 12 2009 Jul 13 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 100.50 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jun 12 2009 Jun 16 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 100.89 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jun 12 2009 Jun 16 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 100.89 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jun 12 2009 Jul 13 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 100.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 12 2009 Jun 16 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 100.89 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 12 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 100.50 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 12 2009 Jun 16 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 100.89 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 12 2009 Jul 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04047 Purchase 98.31 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 12 2009 Jul 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04047 Purchase 98.34 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 12 2009 Jun 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04046 Sale 98.70 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 12 2009 Jun 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04046 Sale 98.72 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 12 2009 Jul 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04047 Purchase 98.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 12 2009 Jun 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04046 Sale 98.72 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 12 2009 Jul 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04047 Purchase 98.31 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 12 2009 Jun 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04046 Sale 98.70 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 15 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.34 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jun 15 2009 Aug 18 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Purchase 100.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 15 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.34 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 15 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.45 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 15 2009 Jul 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 98.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 15 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.22 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jun 15 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 98.73 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jun 15 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 15 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.30 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 15 2009 Jul 20 2009 175.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 99.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 15 2009 Jul 20 2009 175.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 98.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 15 2009 Jul 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 98.71 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 15 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.55 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 15 2009 Aug 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.22 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 15 2009 Aug 13 2009 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.65 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 15 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.36 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 15 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.41 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 15 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.38 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 15 2009 Jul 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04267 Purchase 99.16 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 15 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.06 UBS Securities LLC BlackRock
    Jun 15 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.38 UBS Securities LLC BlackRock
    Jun 15 2009 Jun 18 2009 200.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06066 Purchase 104.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 15 2009 Jul 20 2009 200.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06067 Sale 103.75 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05067 Purchase 101.25 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 16 2009 Jun 17 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Sale 101.63 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05067 Purchase 101.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 16 2009 Jun 17 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Sale 101.63 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 16 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 99.13 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Aug 18 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Purchase 101.29 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 95.98 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 16 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04247 Purchase 101.45 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 98.94 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 96.02 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 98.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.63 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.97 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 50.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 96.03 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.82 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 99.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 98.57 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 98.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 96.39 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.39 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.40 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 98.65 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 98.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 16 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 99.31 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 96.15 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 100.86 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 98.43 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 98.59 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.03 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.03 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.63 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 98.63 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.23 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 96.41 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.66 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 98.80 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.18 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 150.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04067 Purchase 95.96 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.80 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 98.65 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.81 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 100.68 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 100.80 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 16 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 99.46 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 16 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 101.16 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 17 2009 Jul 16 2009 200.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 100.16 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 18 2009 200.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Purchase 101.48 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 18 2009 250.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Purchase 101.50 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 18 2009 250.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Purchase 101.76 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.00 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.09 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 21H04067 Purchase 96.84 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Jul 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 99.51 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 99.67 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 102.91 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 96.63 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 96.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 96.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.42 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 99.94 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.70 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.36 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.05 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.43 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.70 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04068 Purchase 97.11 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Jul 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 99.25 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Jul 16 2009 150.0 FNMA 3.5 15 YR 01F03247 Purchase 97.17 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.44 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.47 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.64 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.22 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 17 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 101.50 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 17 2009 Jun 19 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31416ALC Sale 101.85 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 17 2009 Jun 19 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31416H4T Sale 101.85 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 17 2009 Jun 19 2009 57.9 FNMA 5.0 30 YR 31416H4U Sale 101.85 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 17 2009 Jun 19 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31416HFH Sale 101.85 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 17 2009 Jun 19 2009 40.6 FNMA 5.0 30 YR 31416JFM Sale 101.85 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.41 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.58 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.44 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.30 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 100.21 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 100.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 97.91 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.18 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.49 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.03 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 99.79 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 99.93 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 300.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 100.15 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.19 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.05 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.23 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.32 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.17 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 300.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 100.13 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.73 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.19 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.16 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.36 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 18 2009 Aug 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.50 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Aug 18 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04048 Purchase 98.25 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jun 19 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 97.99 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jun 19 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 99.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 19 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 97.31 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Jun 19 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 99.69 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jun 19 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 98.20 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jun 19 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 97.79 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 19 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 97.73 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 19 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 99.69 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 19 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 97.98 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jun 19 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 97.67 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 19 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 97.91 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 19 2009 Aug 18 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Purchase 100.45 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 19 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 19 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 98.11 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 19 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 99.99 RBS Securities Inc. BlackRock
    Jun 19 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.06 UBS Securities LLC BlackRock
    Jun 19 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 100.34 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 16.0 FNMA 5.0 30 YR 31412SR9 Sale 100.65 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 12.8 FNMA 5.0 30 YR 31414CCS Sale 100.65 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 12.2 FNMA 5.0 30 YR 31414NJX Sale 100.65 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 19.6 FNMA 5.0 30 YR 31416H4Z Sale 100.65 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 24.4 FNMA 5.0 30 YR 31416JFM Sale 100.65 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 15.0 FNMA 5.0 30 YR 31416KDX Sale 100.65 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jul 13 2009 400.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 98.16 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 99.8 FNMA 4.5 30 YR 31415YKN Sale 98.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 54.8 FNMA 4.5 30 YR 31415YLC Sale 98.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 11.8 FNMA 4.5 30 YR 31416KYS Sale 98.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 5.6 FNMA 4.5 30 YR 31416PQN Sale 98.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 21.6 FNMA 4.5 30 YR 31416QT8 Sale 98.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 3.6 FNMA 4.5 30 YR 31416QU9 Sale 98.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 175.5 FNMA 4.5 30 YR 31416RUH Sale 98.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 27.3 FNMA 4.5 30 YR 31416SXV Sale 98.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 100.53 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 3.2 FNMA 5.0 30 YR 31371PCH Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 88.9 FNMA 5.0 30 YR 31412N4U Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31412NWQ Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31412NXU Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 0.9 FNMA 5.0 30 YR 31416HEL Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31416HG4 Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31416HH2 Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31416HH2 Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31416HM7 Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31416HQN Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 1.0 FNMA 5.0 30 YR 31416HS6 Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 0.9 FNMA 5.0 30 YR 31416HYJ Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31416KGW Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31416KHW Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 19 2009 Jun 22 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31416LAA Sale 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 22 2009 Aug 18 2009 250.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04048 Purchase 99.13 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 98.76 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 102.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.42 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 98.46 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 22 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 101.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 22 2009 Jun 24 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 101.52 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 22 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.43 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.87 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.49 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 13 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 98.77 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.44 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.48 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 102.50 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 98.69 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 22 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 101.25 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 22 2009 Jun 24 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 101.52 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.41 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.61 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 22 2009 Aug 18 2009 250.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04048 Purchase 99.13 UBS Securities LLC PIMCO
    Jun 23 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.58 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 98.67 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 98.80 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 98.72 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.74 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 98.69 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.89 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.75 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.89 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.77 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.05 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.13 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.08 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05068 Purchase 100.68 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 98.70 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05068 Purchase 100.61 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 23 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 101.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 23 2009 Jun 26 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 101.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 23 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 101.28 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 23 2009 Jun 26 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 101.52 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 24 2009 Aug 18 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04048 Purchase 99.09 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 18 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Purchase 101.25 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jun 24 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.46 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jun 24 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.34 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.60 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.62 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.42 Cantor Fitzgerald & Co. BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.39 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jun 24 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.46 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 98.66 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.56 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.71 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.29 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.47 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.42 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 98.49 RBS Securities Inc. BlackRock
    Jun 24 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.63 UBS Securities LLC BlackRock
    Jun 24 2009 Jul 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04047 Purchase 99.41 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 24 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05067 Purchase 101.06 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 24 2009 Jun 25 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04046 Sale 99.70 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 24 2009 Jun 26 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Sale 101.30 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 24 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05067 Purchase 101.00 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 24 2009 Jun 26 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Sale 101.24 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 24 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 101.31 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 24 2009 Jun 26 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 101.55 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jun 25 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 101.91 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jun 25 2009 Jun 29 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.08 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jun 25 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 101.91 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jun 25 2009 Jun 29 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Sale 102.08 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jun 25 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 99.60 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.25 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.17 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.30 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.60 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.91 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.98 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.37 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.54 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.60 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.76 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.64 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 98.95 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.58 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.25 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 25 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 99.69 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jun 26 2009 Jul 13 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05067 Purchase 101.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 26 2009 Jun 29 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Sale 101.95 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.51 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 99.70 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 101.88 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 2.7 FNMA 5.0 30 YR 31410PLF Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31411RHW Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31411RHZ Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31412HP4 Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31412NQC Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31412NQD Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31412SL4 Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31412SSH Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31412SSL Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 1.0 FNMA 5.0 30 YR 31412SZX Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 18.6 FNMA 5.0 30 YR 31412T2W Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31412TNV Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31412TNW Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31413R2V Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 2.2 FNMA 5.0 30 YR 31414CCS Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.9 FNMA 5.0 30 YR 31414CFV Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31414KHL Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31414PTS Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31414QNX Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31414SKY Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 15.0 FNMA 5.0 30 YR 31414UYM Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31415A7K Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 1.0 FNMA 5.0 30 YR 31415BBH Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 9.8 FNMA 5.0 30 YR 31415BBT Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31415BDR Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31415PAU Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31415QHR Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 1.1 FNMA 5.0 30 YR 31415RBW Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31415RNR Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 1.1 FNMA 5.0 30 YR 31415RQD Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31415S2K Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 16.0 FNMA 5.0 30 YR 31415VG5 Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31415W4T Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31415XA7 Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31415XE3 Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31415XQB Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31415XUH Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31415XVF Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31415XXW Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31416AC3 Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 1.0 FNMA 5.0 30 YR 31416AU8 Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31416H7M Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31416HHJ Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31416HS5 Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 14.0 FNMA 5.0 30 YR 31416HS6 Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31416JS5 Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31416K2G Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31416KAL Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31416KGH Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.9 FNMA 5.0 30 YR 31416KGN Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31416NQL Sale 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05067 Purchase 101.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 7.7 FNMA 5.0 30 YR 31412UH9 Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31413QDU Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.9 FNMA 5.0 30 YR 31414CFA Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 17.3 FNMA 5.0 30 YR 31414CYB Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31414KN3 Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31414ND4 Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31414P4X Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31414SKS Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31414SL4 Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 1.0 FNMA 5.0 30 YR 31414TR6 Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 10.1 FNMA 5.0 30 YR 31415A2N Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 1.0 FNMA 5.0 30 YR 31415A6B Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31415ARS Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 17.0 FNMA 5.0 30 YR 31415AUU Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 3.3 FNMA 5.0 30 YR 31415BC2 Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.9 FNMA 5.0 30 YR 31415LK2 Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31415XJJ Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31415YBS Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 21.8 FNMA 5.0 30 YR 31416HRU Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 15.0 FNMA 5.0 30 YR 31416HTP Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31416JUE Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jun 26 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31416JYV Sale 101.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.32 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.30 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.51 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.55 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.30 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 101.46 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 99.72 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.60 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.13 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.18 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 101.43 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 101.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.57 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.51 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 101.36 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 101.43 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 101.45 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 99.54 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 99.61 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.56 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 101.36 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 26 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 101.45 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jun 29 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.59 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jun 29 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.68 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jun 29 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04068 Purchase 96.50 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jun 29 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.59 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 29 2009 Aug 13 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.60 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 29 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.15 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 29 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04068 Purchase 96.61 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jun 29 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.62 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 29 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.18 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 29 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.03 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 29 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04068 Purchase 96.63 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jun 29 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.60 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 29 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.64 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 29 2009 Sep 14 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.23 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 29 2009 Sep 14 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.25 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 29 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.05 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jun 29 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.04 RBS Securities Inc. PIMCO
    Jun 29 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 98.95 UBS Securities LLC PIMCO
    Jun 30 2009 Aug 18 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Purchase 101.77 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.57 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.48 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 99.68 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.28 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jun 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.99 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.27 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jun 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.13 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.07 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.28 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jun 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.09 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.01 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.33 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.58 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.14 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.31 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 18 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Purchase 101.69 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.97 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.15 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.55 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 99.59 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 30 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05068 Purchase 101.52 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jun 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.02 UBS Securities LLC BlackRock
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.81 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.14 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.81 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.83 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.83 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.15 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.21 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.29 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.82 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.88 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.96 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.10 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.77 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.13 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.19 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.19 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.28 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.79 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.95 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.40 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 101.15 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 99.30 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 99.39 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Jul 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 99.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 101.17 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.23 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 101.37 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 99.41 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.87 Jefferies & Company, Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.37 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.29 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.37 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 150.0 FNMA 4.5 20 YR 01F04257 Purchase 100.52 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.17 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 99.70 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.54 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.10 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 420.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.77 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.11 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.08 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.08 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 280.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.78 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 420.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 420.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.75 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 420.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.75 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.09 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 420.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.76 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 1 2009 Jul 13 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.07 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 1 2009 Aug 13 2009 420.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.73 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 2 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.33 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 2 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 103.00 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 2 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.33 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 2 2009 Aug 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 103.00 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 2 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 2 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 2 2009 Jul 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.35 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 2 2009 Aug 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 103.01 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 2 2009 Aug 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 103.01 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 2 2009 Aug 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 103.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 2 2009 Aug 18 2009 250.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04048 Purchase 99.94 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jul 2 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04068 Purchase 96.84 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jul 2 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05068 Purchase 101.73 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jul 2 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05068 Purchase 101.76 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jul 2 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.38 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Jul 2 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.61 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jul 2 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.56 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jul 2 2009 Sep 14 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.28 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jul 2 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.38 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jul 2 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.29 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jul 2 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.29 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jul 2 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04068 Purchase 96.78 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jul 2 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.53 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jul 2 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.31 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jul 2 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.39 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jul 2 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.30 RBS Securities Inc. PIMCO
    Jul 2 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.31 UBS Securities LLC PIMCO
    Jul 6 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.32 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.66 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 18 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Purchase 101.78 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 6 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.21 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 6 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.17 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 6 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.32 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 6 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.34 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.39 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.78 Cantor Fitzgerald & Co. BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 6 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 18 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Purchase 101.89 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 13 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.45 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.43 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.80 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 99.61 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.55 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.41 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jul 6 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 6 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.29 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 99.82 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.75 RBS Securities Inc. BlackRock
    Jul 6 2009 Aug 18 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04048 Purchase 99.88 UBS Securities LLC BlackRock
    Jul 6 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.28 UBS Securities LLC BlackRock
    Jul 6 2009 Jul 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.43 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jul 6 2009 Aug 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 103.09 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jul 6 2009 Jul 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.35 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jul 6 2009 Aug 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 103.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jul 6 2009 Jul 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.31 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jul 6 2009 Aug 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.98 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jul 6 2009 Jul 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.27 RBS Securities Inc. PIMCO
    Jul 6 2009 Aug 13 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Sale 102.94 RBS Securities Inc. PIMCO
    Jul 7 2009 Aug 18 2009 250.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04048 Purchase 100.03 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jul 7 2009 Aug 20 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05068 Purchase 101.52 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jul 7 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05068 Purchase 101.43 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jul 7 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jul 7 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05068 Purchase 101.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jul 7 2009 Sep 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05069 Purchase 101.30 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jul 7 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.55 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jul 7 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.09 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jul 7 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04068 Purchase 96.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jul 7 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04068 Purchase 96.95 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jul 7 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.78 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jul 7 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.54 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jul 7 2009 Aug 18 2009 250.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04048 Purchase 100.02 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jul 7 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.57 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jul 7 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.75 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jul 7 2009 Sep 21 2009 250.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05069 Purchase 101.23 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jul 7 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.53 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jul 7 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jul 7 2009 Aug 13 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.68 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jul 8 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 100.51 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 20 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 100.63 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 20 YR 01F04257 Purchase 100.95 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.02 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.61 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04067 Purchase 97.52 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04067 Purchase 97.56 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 100.21 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.04 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.81 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.0 20 YR 01F04057 Purchase 99.01 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.5 20 YR 01F04257 Purchase 101.47 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.55 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.07 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.45 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04067 Purchase 97.73 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04067 Purchase 98.13 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04067 Purchase 98.31 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04047 Purchase 100.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 100.10 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.03 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 16 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04047 Purchase 101.05 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 13 2009 100.0 FNMA 4.0 20 YR 01F04057 Purchase 98.28 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 16 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04047 Purchase 100.56 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.41 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 8 2009 Jul 20 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Purchase 100.65 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 9 2009 Jul 20 2009 110.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05067 Purchase 102.36 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 9 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05068 Purchase 101.92 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 9 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05068 Purchase 101.97 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 9 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05067 Sale 102.36 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 9 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05067 Sale 102.40 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 9 2009 Aug 20 2009 110.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05068 Sale 101.92 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 9 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05068 Purchase 101.98 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 9 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05068 Purchase 101.98 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 9 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05067 Sale 102.41 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 9 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05067 Sale 102.41 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 9 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05068 Purchase 101.98 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 9 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05067 Sale 102.42 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.08 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 102.20 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 102.20 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 20 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 100.03 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 20 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 100.09 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 20 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 100.10 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Jul 13 2009 200.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06067 Purchase 105.10 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 190.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06068 Sale 104.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Jul 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.86 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.73 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.23 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.95 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 102.09 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 102.18 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Jul 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.80 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.24 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 102.15 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 20 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 100.13 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.73 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 102.19 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 102.15 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.02 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.17 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.93 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 102.20 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Jul 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Jul 13 2009 160.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 103.87 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.14 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 102.30 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.28 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 20 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 100.14 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 9 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.84 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.39 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.04 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jul 10 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 100.78 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.18 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.98 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.27 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.08 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 10 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 100.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.06 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 10 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 100.78 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.20 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.17 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.12 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 100.07 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.15 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jul 10 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05068 Purchase 102.69 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.27 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.27 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 10 2009 Aug 18 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04048 Purchase 100.70 UBS Securities LLC BlackRock
    Jul 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.00 UBS Securities LLC BlackRock
    Jul 13 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.48 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 102.19 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Aug 18 2009 150.0 FNMA 4.0 20 YR 01F04058 Purchase 98.34 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.26 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.39 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.52 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Jul 20 2009 150.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04067 Purchase 98.20 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.31 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Jul 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 21H04067 Purchase 97.70 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 100.28 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Jul 20 2009 150.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04067 Purchase 98.10 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.15 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 100.28 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.53 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.31 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 102.35 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 20 YR 01F04258 Purchase 101.14 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 13 2009 Jul 16 2009 10.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04247 Purchase 102.88 UBS Securities LLC PIMCO
    Jul 13 2009 Aug 18 2009 10.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Sale 102.55 UBS Securities LLC PIMCO
    Jul 14 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.75 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.67 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.91 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.57 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.55 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.04 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.63 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Sep 14 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.30 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.49 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.12 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.63 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.48 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.02 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.57 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.63 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.51 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.38 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.39 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.91 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.13 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Aug 20 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.78 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Aug 20 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.83 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.90 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.41 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Aug 20 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.82 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 14 2009 Aug 20 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.81 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 15 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04068 Purchase 96.64 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jul 15 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426A Purchase 98.64 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jul 15 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 21H04068 Purchase 96.08 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated PIMCO
    Jul 15 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.44 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jul 15 2009 Oct 14 2009 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.92 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jul 15 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.99 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jul 15 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 98.46 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jul 15 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.78 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jul 15 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426A Purchase 98.33 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jul 15 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426A Purchase 98.35 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jul 15 2009 Sep 14 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 98.87 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jul 15 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 98.33 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jul 15 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 98.36 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jul 15 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426A Purchase 98.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jul 15 2009 Oct 14 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426A Purchase 98.28 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jul 15 2009 Oct 14 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426A Purchase 98.33 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jul 15 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.31 RBC Capital Markets, LLC PIMCO
    Jul 16 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.07 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jul 16 2009 Sep 14 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.09 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jul 16 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 99.46 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jul 16 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.39 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jul 16 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.23 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 16 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.06 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 16 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.17 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 16 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.94 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 16 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04268 Purchase 99.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 16 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 16 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.26 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 16 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.02 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 16 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.27 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 16 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.29 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 16 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.01 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 16 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.26 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jul 16 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.07 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jul 16 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 98.91 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 16 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.27 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 16 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.04 RBS Securities Inc. BlackRock
    Jul 16 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.09 UBS Securities LLC BlackRock
    Jul 16 2009 Jul 20 2009 120.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06067 Purchase 104.82 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 16 2009 Aug 20 2009 120.0 GNMA 6.0 30 YR 01N06068 Sale 104.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.42 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.66 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.84 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 21H04068 Purchase 95.78 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.16 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.38 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.39 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.20 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.20 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.31 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 20 2009 250.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.27 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.64 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.63 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.33 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.39 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.61 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.22 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.86 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.41 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.42 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.25 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 21H04068 Purchase 95.94 RBC Capital Markets, LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.20 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 17 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.38 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 20 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.02 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04249 Purchase 101.61 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 14 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 21 2009 200.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05069 Purchase 101.19 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 98.97 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.28 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.29 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 98.58 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 20 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.76 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.83 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.14 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 21 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 99.09 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 98.90 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 100.99 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.09 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.31 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 20 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.11 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.34 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 21 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 98.63 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 20 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.86 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 21 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 99.23 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jul 20 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.03 RBS Securities Inc. BlackRock
    Jul 20 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 98.89 UBS Securities LLC BlackRock
    Jul 21 2009 Sep 17 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04249 Purchase 102.16 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.68 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Sep 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04249 Purchase 102.13 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.52 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.50 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Aug 20 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.37 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Sep 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04249 Purchase 102.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Sep 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04249 Purchase 102.14 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Sep 17 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04249 Purchase 102.18 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.44 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.27 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.65 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.72 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.88 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Oct 14 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.78 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.43 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Oct 14 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.27 Jefferies & Company, Inc. Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.46 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.65 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.30 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.66 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Oct 14 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.43 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Aug 20 2009 75.0 GNMA 4.0 30 YR 21H04068 Purchase 97.23 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Aug 20 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.72 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.47 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.06 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.53 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 21 2009 Sep 17 2009 150.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R04049 Purchase 100.13 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.01 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 102.13 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.20 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Aug 20 2009 150.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04068 Purchase 97.38 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.96 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 100.06 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 21H04068 Purchase 96.98 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 102.16 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.84 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.11 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.58 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.58 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 102.09 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Aug 20 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 100.05 RBC Capital Markets, LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 22 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 100.23 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 23 2009 Aug 18 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04048 Purchase 100.08 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jul 23 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.02 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Jul 23 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.84 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jul 23 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 98.58 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jul 23 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 98.94 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jul 23 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jul 23 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.01 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jul 23 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 98.58 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jul 23 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.47 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jul 23 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.29 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jul 23 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 98.54 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jul 23 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.03 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jul 23 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 99.01 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jul 23 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 98.70 Morgan Stanley & Co. Incorporated PIMCO
    Jul 23 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 99.03 UBS Securities LLC PIMCO
    Jul 24 2009 Sep 14 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.05 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jul 24 2009 Sep 21 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 99.09 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jul 24 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.06 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 24 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.30 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 24 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.75 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 24 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.31 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 24 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 24 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 98.78 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 24 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.85 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 24 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.80 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 24 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.88 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 24 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.94 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 24 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 98.98 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 24 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.88 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 24 2009 Oct 14 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.80 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jul 24 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.17 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 24 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.30 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 24 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.82 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 24 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.87 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 24 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.05 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 24 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 98.68 RBC Capital Markets, LLC BlackRock
    Jul 24 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.13 UBS Securities LLC BlackRock
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.17 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 101.42 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.45 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.54 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.55 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.28 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.31 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.20 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 101.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.45 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.11 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.24 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05068 Purchase 101.47 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.45 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.28 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.19 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 20 2009 18.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04268 Purchase 99.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Jul 28 2009 18.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04267 Sale 99.65 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.42 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.17 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Jul 27 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.57 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Jul 28 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.70 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.01 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.40 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.29 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.32 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.49 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.35 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.38 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.26 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.28 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.42 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Oct 14 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.91 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.44 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.40 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 21H04068 Purchase 96.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.86 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.29 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.26 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.26 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.36 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.91 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.92 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.48 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.06 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 99.72 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.26 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.89 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.59 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.40 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.41 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.37 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.05 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.64 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.02 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.95 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.39 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.55 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.40 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Sep 14 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.32 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.36 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.97 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.07 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.38 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.46 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.74 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 102.69 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.31 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Aug 13 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.43 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.56 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.03 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.55 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 29 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.95 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.49 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.96 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.20 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.49 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.32 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.45 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.20 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.28 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.56 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.91 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.38 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.96 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.96 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.40 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.15 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.43 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.78 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.88 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Jul 30 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.52 RBS Securities Inc. BlackRock
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 102.86 Barclays Capital Inc. PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.33 BNP Paribas Securities Corp. PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.67 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.39 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.41 Citigroup Global Markets Inc. PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 99.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 102.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 102.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.38 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.27 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.48 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.59 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 102.75 Goldman, Sachs & Co. PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 102.70 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 102.71 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 102.83 J.P. Morgan Securities LLC PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.52 UBS Securities LLC PIMCO
    Jul 31 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426A Purchase 99.66 UBS Securities LLC PIMCO
    Aug 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.62 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.60 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.52 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.62 Cantor Fitzgerald & Co. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.65 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.82 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Purchase 99.78 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.54 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.35 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.49 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.49 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.54 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.61 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.32 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.33 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.81 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.37 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 3 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.38 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 4 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.38 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.11 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.74 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.92 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.09 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.39 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.95 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.93 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.44 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.17 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.26 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.31 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.77 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.41 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.05 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.02 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.93 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.08 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.93 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 4 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.99 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 98.95 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.38 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.06 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 98.95 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.45 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Aug 5 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.09 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.07 Cantor Fitzgerald & Co. BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 98.95 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Aug 5 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.27 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.16 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.12 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.02 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.12 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Aug 5 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.22 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 98.80 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.29 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.34 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.31 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.47 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Aug 5 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.08 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Aug 5 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 98.95 RBC Capital Markets, LLC BlackRock
    Aug 6 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.69 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.67 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.04 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.98 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.75 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 98.50 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.63 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.62 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.00 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.02 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.53 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.55 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.61 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.97 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.99 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.04 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.61 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 98.70 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.65 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.04 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 6 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.67 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 102.81 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04268 Purchase 98.58 BNP Paribas Securities Corp. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.84 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 114.0 FNMA 3.5 30 YR 01F03268 Purchase 91.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.12 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 102.81 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 102.65 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.05 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.97 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 102.63 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 102.80 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 56.0 FNMA 3.5 30 YR 01F03268 Purchase 91.50 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.90 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 30.0 FNMA 3.5 30 YR 01F03268 Purchase 91.44 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 101.03 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 102.70 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 102.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.92 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 7 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Purchase 100.94 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06269 Purchase 106.41 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 10 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06268 Sale 106.88 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 10 2009 Sep 17 2009 200.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04249 Purchase 101.83 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 10 2009 Aug 18 2009 200.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Sale 102.21 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06269 Purchase 106.41 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 10 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06268 Sale 106.88 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 10 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05069 Purchase 101.03 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 10 2009 Aug 20 2009 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05068 Sale 101.50 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 10 2009 Sep 17 2009 200.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04249 Purchase 101.78 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 10 2009 Sep 21 2009 300.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05069 Purchase 101.03 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 10 2009 Aug 18 2009 200.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Sale 102.16 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 10 2009 Aug 20 2009 300.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05068 Sale 101.52 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 98.57 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 98.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.52 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.20 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.80 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 98.93 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.75 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 98.64 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.54 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.75 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.84 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.43 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.67 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.81 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.77 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.78 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.82 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.87 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 100.55 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 100.92 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 10 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.29 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.91 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.92 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Aug 11 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 102.61 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 21 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 99.20 Citigroup Global Markets Inc. BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.29 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05268 Purchase 103.27 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.90 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.93 Credit Suisse Securities (USA) LLC BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.93 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.98 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 11 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 102.59 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.37 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 100.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05269 Purchase 102.88 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Sale 101.80 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 100.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05268 Sale 103.29 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.08 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05269 Purchase 102.96 Goldman, Sachs & Co. BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.90 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.93 J.P. Morgan Securities LLC BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.95 Morgan Stanley & Co. Incorporated BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 99.12 RBS Securities Inc. BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.95 UBS Securities LLC BlackRock
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 4.5 20 YR 01F04259 Purchase 100.63 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 4.5 20 YR 01F04258 Sale 101.08 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05269 Purchase 102.92 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05268 Sale 103.34 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.36 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05269 Purchase 102.92 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Sale 101.79 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05268 Sale 103.34 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.35 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Sale 101.78 Deutsche Bank Securities Inc. PIMCO
    Aug 11 2009 Sep 17 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04249 Purchase 101.95 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 18 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Sale 102.32 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.14 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Sale 99.56 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.34 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 269.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.47 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 400.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.36 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.10 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.17 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.16 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.16 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.16 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Sale 101.77 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 400.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Sale 101.79 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Sale 99.53 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Sale 99.59 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Sale 99.59 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 300.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Sale 99.59 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 500.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Sale 99.59 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31371NQP Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31371NQP Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 2.0 FNMA 5.0 30 YR 31412NAS Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31412THX Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 10.7 FNMA 5.0 30 YR 31412TMT Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31412UP7 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31413AHY Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31413EXW Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 1.0 FNMA 5.0 30 YR 31413QDL Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 8.1 FNMA 5.0 30 YR 31413R2T Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31413VQM Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 1.9 FNMA 5.0 30 YR 31414BX5 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 1.0 FNMA 5.0 30 YR 31414BYF Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31414CD2 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 25.5 FNMA 5.0 30 YR 31414CD2 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31414DLK Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31414GV7 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31414GVQ Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31414JLJ Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.9 FNMA 5.0 30 YR 31414L4R Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31414LX3 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 3.9 FNMA 5.0 30 YR 31414MDX Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.8 FNMA 5.0 30 YR 31414ME7 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 2.9 FNMA 5.0 30 YR 31414MLQ Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31414MYH Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 84.6 FNMA 5.0 30 YR 31414NE2 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 7.0 FNMA 5.0 30 YR 31414NG7 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31414PN9 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 3.0 FNMA 5.0 30 YR 31414RTB Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31414SHK Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31414SKX Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 1.9 FNMA 5.0 30 YR 31414SKX Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.9 FNMA 5.0 30 YR 31414SLJ Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31414SMS Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31414TF6 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31414U7C Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31414ULF Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31414XSX Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31414XWR Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31415AL6 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 7.7 FNMA 5.0 30 YR 31415BB7 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 6.5 FNMA 5.0 30 YR 31415BBT Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.9 FNMA 5.0 30 YR 31415LD2 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31415LMJ Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31415PLY Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31415PS8 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31415PZV Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 1.0 FNMA 5.0 30 YR 31415PZV Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31415QC2 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31415SSS Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31415SYB Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31415SYU Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31415U2U Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31415WB8 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 10.0 FNMA 5.0 30 YR 31415WL8 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 11.6 FNMA 5.0 30 YR 31415WTV Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 24.5 FNMA 5.0 30 YR 31415YG6 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31415YGJ Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.3 FNMA 5.0 30 YR 31415YGJ Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31416ACC Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31416ADF Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31416ARQ Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.2 FNMA 5.0 30 YR 31416H4T Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 6.9 FNMA 5.0 30 YR 31416H5Y Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31416H5Z Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 1.0 FNMA 5.0 30 YR 31416H7A Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 2.2 FNMA 5.0 30 YR 31416HFQ Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.1 FNMA 5.0 30 YR 31416HKM Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.9 FNMA 5.0 30 YR 31416HKM Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 8.7 FNMA 5.0 30 YR 31416HY2 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 2.5 FNMA 5.0 30 YR 31416HYJ Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.5 FNMA 5.0 30 YR 31416J7L Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.4 FNMA 5.0 30 YR 31416JF4 Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.0 FNMA 5.0 30 YR 31416LNA Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.6 FNMA 5.0 30 YR 31416LNA Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 3.7 FNMA 5.0 30 YR 31416MBS Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 5.7 FNMA 5.0 30 YR 31416NCD Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 0.7 FNMA 5.0 30 YR 31416NEE Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 1.7 FNMA 5.0 30 YR 31416QAZ Sale 101.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.38 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Sale 101.80 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.13 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 11 2009 Aug 13 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Sale 99.55 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 12 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.47 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Aug 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Sale 101.89 Barclays Capital Inc. BlackRock
    Aug 12 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04269 Purchase 99.00 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Aug 12 2009 Aug 13 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04268 Sale 99.43 BNP Paribas Securities Corp. BlackRock
    Aug 12 2009 Sep 14 2009 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.31 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 12 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.59 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 12 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.47 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 12 2009 Aug 13 2009 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Sale 101.74 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 12 2009 Aug 13 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Sale 102.02 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 12 2009 Aug 13 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Sale 101.89 Deutsche Bank Securities Inc. BlackRock
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.20 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.10 Barclays Capital Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.94 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.91 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 98.75 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 98.83 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.85 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.02 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.07 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 102.97 Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 98.58 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.94 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.08 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.14 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426A Purchase 98.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.87 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.11 Deutsche Bank Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.07 J.P. Morgan Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.03 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.04 Morgan Stanley & Co. Incorporated Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 98.75 RBC Capital Markets, LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.96 RBS Securities Inc. Goldman Sachs Asset Management
    Aug 12 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 100.95 UBS Securities LLC Goldman Sachs Asset Management
    Aug 13 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.46 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.58 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.73 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.86 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 99.69 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.86 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 99.34 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.64 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.78 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.18 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.57 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.21 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.45 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Sep 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 99.46 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Sep 17 2009 140.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04249 Purchase 102.02 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Aug 18 2009 140.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04248 Sale 102.38 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 102.80 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 99.37 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.58 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.65 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.44 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 99.35 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.26 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.48 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.84 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 13 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.23 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.09 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.98 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.09 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.99 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.52 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.00 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.01 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.60 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.94 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 99.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.12 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.15 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.01 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.02 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.77 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.45 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Sep 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 99.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.12 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.52 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.13 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 14 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.14 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.13 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.23 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.18 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.34 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.16 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.20 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.82 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.18 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.17 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.82 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.15 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.76 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.60 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.18 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.19 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 14 2009 450.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.19 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 14 2009 800.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.19 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Aug 19 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Sale 102.56 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Aug 19 2009 450.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Sale 102.56 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Aug 20 2009 800.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Sale 102.55 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.15 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.84 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.18 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.57 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.13 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.42 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.84 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.84 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.44 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.38 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 17 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.20 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.99 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.55 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.18 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.49 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.59 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.73 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.16 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.08 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.45 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.14 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.94 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.64 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.43 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.05 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Sep 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.23 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.61 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.76 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.07 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.43 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.16 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.19 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.17 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.14 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.61 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.63 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Sep 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.05 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.06 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.14 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 18 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.18 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.67 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.21 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.51 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Sep 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 100.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.17 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Sep 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 100.12 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.49 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.15 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.73 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.21 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.25 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.22 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.59 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.27 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.22 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Sep 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 100.12 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.70 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.11 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 19 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.50 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.29 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.30 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.20 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.29 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 100.26 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.83 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 100.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.21 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.81 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.62 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04069 Purchase 97.41 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.21 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.86 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.87 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.32 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.21 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.82 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 100.25 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.18 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.25 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.32 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.28 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 100.16 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 20 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04269 Purchase 100.17 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.56 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.02 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.35 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.17 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.50 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.50 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.53 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.57 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.59 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.35 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.54 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.01 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.34 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.35 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.54 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.15 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 425.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.31 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Aug 25 2009 425.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05068 Sale 102.59 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.35 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.34 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.73 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.57 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.35 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.22 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.13 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.97 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.81 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.55 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 21 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.38 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.73 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.36 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.13 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.35 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05069 Purchase 102.06 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.88 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.42 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 99.83 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05069 Purchase 102.41 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.05 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05069 Purchase 102.08 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.20 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 101.93 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.79 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.82 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.84 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.37 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05069 Purchase 102.36 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.09 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.34 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.41 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 99.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.80 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 24 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 101.77 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.29 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.37 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.78 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.63 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.63 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04069 Purchase 97.11 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 21 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.35 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.94 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Oct 14 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.96 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.76 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.29 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.20 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Oct 14 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.87 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.98 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.37 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.76 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.19 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Oct 14 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.84 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.34 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.67 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.30 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.32 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.19 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.78 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.63 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.68 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.28 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 175.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.35 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.74 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 25 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.68 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.99 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.05 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.02 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.01 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.79 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.38 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.82 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Oct 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.30 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.39 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Oct 14 2009 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.00 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.99 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.42 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.45 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.55 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Sep 21 2009 100.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05069 Purchase 102.57 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.40 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Oct 14 2009 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.03 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.81 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.51 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Sep 14 2009 250.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.36 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 26 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.00 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.44 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Sep 14 2009 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.82 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.89 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.87 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.93 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Sep 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.21 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 225.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.92 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.92 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.93 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.85 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Sep 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.21 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Sep 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.23 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.91 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.99 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.82 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.45 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.88 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.95 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Sep 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.24 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.39 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.93 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.45 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.46 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.99 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 103.80 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.48 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.39 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 27 2009 Oct 14 2009 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.99 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.99 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.04 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Sep 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.06 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.73 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.95 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.96 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.00 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Sep 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.06 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.95 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.42 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.56 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.78 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.77 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.03 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.99 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.48 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 101.95 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.49 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.05 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.89 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.92 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 101.84 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.00 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.44 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.03 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.57 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 28 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.37 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.01 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.66 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.29 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.67 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.07 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.23 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.20 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.20 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.12 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Sep 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.17 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.57 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.32 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.23 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.65 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.48 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.14 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.20 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.20 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.56 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.23 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Sep 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.49 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 104.04 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.04 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 104.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.73 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.05 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Aug 31 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.59 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.23 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.36 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.32 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.39 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.22 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.23 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.69 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.74 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.59 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.37 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.44 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.35 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.67 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.13 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.32 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.62 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.64 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.66 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.73 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.75 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.75 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.76 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.76 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.78 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.80 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.23 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.39 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.76 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.13 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.39 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.76 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.43 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 1 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.28 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.59 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.96 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.93 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.44 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.45 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.39 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.54 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.44 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.87 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.90 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.54 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 103.00 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.57 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.98 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.55 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.63 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.44 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.53 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.47 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.52 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.59 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 225.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.57 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.95 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.79 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.47 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.59 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.61 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Sep 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.93 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.52 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.49 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.96 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 2 2009 Oct 14 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.57 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.37 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 104.20 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.44 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 104.30 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.82 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.46 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.10 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 104.24 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.84 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.46 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.48 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.57 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 104.29 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.88 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.46 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.07 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.38 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.08 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 104.27 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.87 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.13 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 104.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.08 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.11 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05269 Purchase 104.20 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 3 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.84 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.86 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.49 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.34 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.91 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 101.94 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Sep 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Oct 21 2009 200.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.65 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.46 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 101.91 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.30 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.46 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Sep 21 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.96 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.61 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.86 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.47 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.10 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Sep 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.97 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Sep 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.97 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.58 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.63 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Sep 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04269 Purchase 100.53 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Sep 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Purchase 102.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.26 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.95 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Oct 21 2009 200.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.62 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 4 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 101.94 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.26 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F0626A Purchase 106.67 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06269 Sale 107.11 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Sep 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Purchase 102.83 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.23 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.66 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.35 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.42 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.27 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.30 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.95 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.92 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.34 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.52 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F0626A Purchase 106.60 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F06269 Sale 107.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.30 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.95 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Sep 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.80 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.95 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.96 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Nov 12 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 101.96 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.55 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Nov 12 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 101.94 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 8 2009 Sep 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04269 Purchase 100.81 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.50 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.44 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.49 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.86 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.91 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.36 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.36 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.78 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606A Purchase 105.19 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06069 Sale 105.58 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.38 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05069 Purchase 102.96 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.65 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.49 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.45 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.38 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.38 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 170.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R0606A Purchase 105.38 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.87 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.80 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.79 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 170.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R06069 Sale 105.76 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.40 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.91 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.93 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05069 Sale 102.90 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.37 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.92 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.48 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.48 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.46 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.34 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.35 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.36 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.36 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.37 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.37 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.38 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.88 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.77 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.77 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.78 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.78 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.79 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.79 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.80 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.90 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.92 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.96 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 170.0 FHLMC 6.5 30 YR 02R0626A Purchase 106.38 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 170.0 FHLMC 6.5 30 YR 02R06269 Sale 106.79 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.91 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.92 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.94 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.97 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.54 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.49 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.35 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.41 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.44 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.83 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.92 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.34 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Sep 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 102.76 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 103.92 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 9 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 104.00 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 19 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 101.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 19 2009 200.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 101.06 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424A Purchase 102.80 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 21 2009 175.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.94 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 19 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 100.99 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 101.02 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 21 2009 175.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.94 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.65 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.90 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 21 2009 175.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.88 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 19 2009 150.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R0424A Purchase 102.76 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.42 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.76 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.42 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Nov 12 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.39 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.25 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 104.03 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Purchase 104.20 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Purchase 102.86 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.26 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.40 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Nov 12 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.32 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Nov 12 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.33 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.28 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 19 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424A Purchase 102.81 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.65 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.21 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.41 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424A Purchase 102.79 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 19 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424A Purchase 102.80 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.70 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Nov 12 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.43 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 21 2009 175.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.91 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Oct 19 2009 150.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R0424A Purchase 102.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.39 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 10 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.31 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.56 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.95 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.84 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.98 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 101.07 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Oct 19 2009 150.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R0424A Purchase 102.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Oct 19 2009 200.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R0424A Purchase 103.00 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.53 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.54 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.86 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.86 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.87 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.89 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.96 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 101.16 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.44 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.96 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 103.11 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.81 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Oct 21 2009 200.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 101.14 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Oct 14 2009 1900.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.78 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Sep 15 2009 1900.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 103.19 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.97 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.45 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.84 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Sep 15 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 103.25 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Oct 19 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424A Purchase 103.00 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.45 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.91 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.02 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 11 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.48 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.82 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 100.73 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.34 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.86 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 100.73 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Oct 19 2009 70.0 FHLMC 5.0 15 YR 02R0504A Purchase 104.27 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Sep 17 2009 70.0 FHLMC 5.0 15 YR 02R05049 Sale 104.72 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.79 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.84 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.89 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 100.67 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.35 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.27 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.35 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.38 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.43 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.62 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.86 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 100.73 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.81 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.33 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.73 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.71 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 100.73 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.89 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.36 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.44 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 14 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.38 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 19 2009 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 100.88 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 19 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 100.88 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.79 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 100.59 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.30 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.32 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Nov 12 2009 225.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 19 2009 150.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R0404A Purchase 100.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 21 2009 350.0 GNMA 5.5 30 YR 01N0526A Purchase 104.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Sep 21 2009 350.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05269 Sale 104.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.34 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.25 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.73 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.78 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Nov 12 2009 225.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.79 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 100.67 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.23 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.77 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 100.65 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.40 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.73 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.80 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 100.63 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 19 2009 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 100.85 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 102.82 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.32 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.41 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.77 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.74 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 15 2009 Oct 19 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R0404A Purchase 100.78 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.81 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.81 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.80 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Sep 18 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 103.18 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Sep 18 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 103.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Sep 18 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 103.15 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.47 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.75 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Oct 14 2009 600.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.81 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Sep 18 2009 600.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 103.17 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.83 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.84 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.85 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.76 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.83 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.25 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.32 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.34 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Oct 14 2009 600.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.81 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Sep 18 2009 600.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 103.17 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.42 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.46 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.88 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.81 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.90 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.46 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.82 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.83 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 16 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.84 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 101.26 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 101.23 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.35 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 101.26 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.00 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.66 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.01 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.33 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 101.28 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.63 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.92 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.07 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.82 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.02 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.02 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.91 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Oct 19 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 101.26 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.92 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 100.95 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 101.23 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.93 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.02 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 17 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.02 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.91 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.02 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.88 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.51 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.98 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.98 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.51 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.03 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.97 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.98 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.58 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.46 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.70 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.74 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.89 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.91 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.01 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.00 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.01 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.03 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.88 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.02 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.56 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 102.95 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.74 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.95 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.88 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.90 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.58 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 102.96 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 102.56 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 102.95 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.77 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.93 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.90 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 18 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.94 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.98 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.89 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.00 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.01 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.73 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.91 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.00 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.46 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.47 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.50 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.52 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.88 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.97 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.99 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.00 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.02 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.02 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.90 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.99 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.52 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.88 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.97 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.88 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.97 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 21 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.47 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424A Purchase 103.14 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.58 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.59 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 103.08 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.61 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.46 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.86 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.86 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 19 2009 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 101.14 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 19 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424A Purchase 103.16 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 21 2009 175.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 103.09 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.40 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.48 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.49 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.51 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.54 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.50 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.51 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.44 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.52 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.98 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.50 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.55 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 101.09 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 103.00 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.87 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 103.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 103.09 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.46 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.55 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 19 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424A Purchase 103.03 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Sep 24 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04249 Sale 103.35 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.39 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 103.04 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 22 2009 Oct 21 2009 175.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 103.09 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.25 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Oct 19 2009 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424A Purchase 103.11 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.27 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Oct 19 2009 125.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R0424A Purchase 103.03 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.93 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.91 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.44 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.46 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.43 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.50 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.66 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 103.93 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Oct 19 2009 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 101.29 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Oct 19 2009 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 101.30 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.04 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.47 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.51 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Oct 19 2009 125.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R0424A Purchase 103.04 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.47 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.26 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 23 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.44 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.70 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.15 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 103.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Sep 28 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 103.21 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.81 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.10 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.20 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.74 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.78 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.82 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.15 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.17 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.17 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.22 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.74 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.80 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.71 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.85 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Oct 14 2009 2300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 102.97 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Sep 28 2009 2300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 103.18 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.17 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.80 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.84 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.20 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 24 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.83 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.96 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.08 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Oct 19 2009 150.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R0424A Purchase 103.39 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.84 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.87 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.87 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.26 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Oct 19 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424A Purchase 103.43 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.11 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.16 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.26 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Oct 19 2009 150.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R0424A Purchase 103.39 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.84 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.20 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.24 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.82 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.82 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Oct 19 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424A Purchase 103.41 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.85 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.90 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 100.98 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.09 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.25 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 25 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.73 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Oct 19 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 101.71 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.17 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.94 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.97 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.09 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.25 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.34 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Oct 19 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 101.76 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Oct 19 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424A Purchase 103.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.33 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Oct 19 2009 25.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424A Purchase 103.42 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Sep 30 2009 25.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04249 Sale 103.65 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.36 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.86 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.89 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.25 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.39 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.95 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.88 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.32 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.90 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.96 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Oct 19 2009 75.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424A Purchase 103.42 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Sep 30 2009 75.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04249 Sale 103.66 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.32 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.29 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 28 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.39 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.36 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.36 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.34 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.30 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 103.38 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Sep 30 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 103.55 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.34 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 19 2009 175.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.19 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 103.02 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Oct 14 2009 1500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Purchase 103.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Sep 30 2009 1500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05069 Sale 103.57 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.32 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.33 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.38 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.35 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.97 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.32 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.38 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.32 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 103.03 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.18 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.13 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 19 2009 200.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.19 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 103.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.31 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.34 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.37 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.37 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.13 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 19 2009 175.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.20 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 29 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 103.03 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 103.89 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 103.91 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 101.56 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.38 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 103.43 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Oct 19 2009 125.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R0404A Purchase 101.68 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.50 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.51 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Dec 14 2009 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.48 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.32 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 103.93 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.32 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.36 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Nov 12 2009 300.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.28 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.39 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.32 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.27 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 103.88 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 103.89 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506A Purchase 103.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Nov 12 2009 1500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.90 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Nov 12 2009 1500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.92 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Nov 12 2009 1500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506B Purchase 102.92 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Oct 14 2009 1500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Sale 103.28 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Oct 14 2009 1500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Sale 103.30 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Oct 14 2009 1500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506A Sale 103.30 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.09 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.28 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Dec 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 103.87 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 103.87 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Sep 30 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 101.49 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.11 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Dec 14 2009 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.64 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Nov 17 2009 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.78 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.35 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.12 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.11 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Dec 14 2009 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.79 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.63 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.69 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.73 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.81 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.87 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.15 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.05 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.46 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.74 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Nov 17 2009 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.80 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 103.98 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.15 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.46 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.79 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 1 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.70 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.80 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.84 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.94 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.68 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.98 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.55 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.19 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.24 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.53 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.54 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.79 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.11 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.81 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.21 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.01 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.55 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.91 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.13 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.14 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.14 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.73 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.16 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.17 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 2 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.53 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Dec 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.16 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Nov 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.85 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.61 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.24 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Dec 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.19 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 102.16 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.61 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.23 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.96 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.62 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 102.14 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.73 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.85 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Dec 14 2009 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.18 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.55 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.95 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.96 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Nov 12 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.60 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Nov 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.88 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.74 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.84 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.61 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Oct 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 102.05 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.62 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.95 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Purchase 102.14 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Oct 5 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.19 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.55 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.20 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 17 2009 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424B Purchase 103.66 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.66 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.54 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.95 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426A Purchase 101.61 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426A Purchase 101.68 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.33 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.70 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 101.94 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.53 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 17 2009 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.55 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.88 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.95 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.96 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.20 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.46 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Sale 104.80 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 17 2009 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424B Purchase 103.64 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 101.85 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.54 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Dec 14 2009 100.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.20 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.20 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.23 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.33 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.33 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.33 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.33 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.34 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.36 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.36 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.36 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.38 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.48 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.70 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.70 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.70 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.70 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.72 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.73 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.73 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.73 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.75 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Sale 104.82 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.24 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 17 2009 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.83 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.53 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426A Purchase 101.61 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.54 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.54 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.97 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426A Purchase 101.66 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 101.89 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.55 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 6 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.22 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 17 2009 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.93 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 17 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424B Purchase 103.73 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Dec 14 2009 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.11 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.80 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.59 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.45 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606B Purchase 105.41 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.83 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606A Sale 105.71 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406A Purchase 99.75 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.07 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.45 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.45 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 170.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R0606B Purchase 105.52 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.83 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.83 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 170.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R0606A Sale 105.84 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406A Purchase 99.76 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.57 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.71 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.67 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Sale 105.01 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 17 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424B Purchase 103.86 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426A Purchase 101.80 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Dec 14 2009 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.03 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Dec 14 2009 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.20 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.09 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Dec 14 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.19 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 1500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 1500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 1500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 2000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F0626B Purchase 106.58 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 1500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 1500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 1500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.83 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 2000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F0626A Sale 106.95 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Dec 14 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.06 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.45 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.45 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 1500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.45 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F0626B Purchase 106.66 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 170.0 FHLMC 6.5 30 YR 02R0626B Purchase 106.44 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.83 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.83 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 1500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.83 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F0626A Sale 107.03 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 170.0 FHLMC 6.5 30 YR 02R0626A Sale 106.77 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406A Purchase 99.75 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 102.00 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 19 2009 125.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.64 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.47 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.54 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 102.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.64 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Dec 14 2009 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.20 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.45 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.83 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426A Purchase 101.75 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.47 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.84 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.68 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.47 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.47 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.67 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.84 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.84 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Sale 105.01 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426A Purchase 101.99 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.66 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Nov 12 2009 1500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Purchase 104.72 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 7 2009 Oct 14 2009 1500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526A Sale 105.06 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.18 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.85 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.28 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.91 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.70 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 17 2009 125.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R0424B Purchase 103.77 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 17 2009 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 102.04 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.21 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 104.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.53 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.67 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.71 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.11 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.14 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.20 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.89 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.66 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 104.03 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.48 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 17 2009 125.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R0424B Purchase 103.72 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.07 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.15 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.27 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.86 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 17 2009 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.95 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.15 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.16 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.23 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.44 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.07 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.23 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.91 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 8 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Purchase 104.88 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.49 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.98 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.21 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.25 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.39 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.91 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.31 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.36 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.94 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.89 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.23 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.87 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.41 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Oct 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.78 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.53 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.99 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.26 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.32 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.94 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.95 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.11 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Oct 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.49 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.48 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.30 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 103.00 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.34 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.54 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.73 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.85 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.81 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Nov 17 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424B Purchase 103.45 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.43 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.70 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.75 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.50 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 17 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.68 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 17 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.73 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.22 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.21 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.38 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Oct 14 2009 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.75 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.21 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.24 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.18 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.38 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Oct 14 2009 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.19 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.36 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 17 2009 70.0 FHLMC 5.0 15 YR 02R0504B Purchase 105.09 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Oct 14 2009 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.74 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Oct 19 2009 70.0 FHLMC 5.0 15 YR 02R0504A Sale 105.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.91 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 17 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.70 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.92 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.78 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.21 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.24 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.20 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.22 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 17 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.69 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.08 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 17 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.73 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Jan 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.59 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.21 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 13 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.22 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.04 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.99 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.85 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.53 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.64 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.66 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.98 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.65 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.68 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.86 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.57 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.54 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.62 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.95 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.23 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.26 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.84 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.98 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.61 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.99 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.46 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.59 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.96 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.59 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 14 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.64 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.52 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.78 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 17 2009 250.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.22 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Oct 19 2009 250.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Sale 101.56 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.66 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.41 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.52 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.59 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.58 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.63 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.18 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 17 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R0404B Purchase 101.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Oct 19 2009 100.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R0404A Sale 101.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.57 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.49 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.51 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.53 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.21 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Sale 101.55 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.62 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.67 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.53 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.22 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Sale 101.56 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.51 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.13 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.13 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 97.91 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.54 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.20 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.48 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.53 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Nov 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Purchase 101.22 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 15 2009 Oct 19 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404A Sale 101.56 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.06 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.15 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.56 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.36 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.54 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.09 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.11 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.13 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.05 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.10 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.12 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.51 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.38 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.13 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.51 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.52 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.38 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Nov 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424B Purchase 103.41 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426B Purchase 100.70 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.14 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 97.86 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.12 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 16 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.35 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.47 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Jan 13 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.31 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.49 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.45 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.03 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.04 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Nov 19 2009 125.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.43 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.32 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.06 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.49 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.30 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.51 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.53 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Jan 13 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.32 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.71 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.46 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.51 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.02 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.40 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.04 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.46 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.39 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.51 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.51 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.95 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.56 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.57 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.55 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.88 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.93 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 104.14 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 104.22 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.51 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.57 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.58 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.51 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.49 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.57 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.58 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.47 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 104.59 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.58 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R0506C Purchase 102.86 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.50 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 104.14 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.55 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.00 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Oct 20 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.03 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.36 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 103.90 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426B Purchase 100.85 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 103.86 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 103.94 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 103.97 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.41 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 103.90 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 103.95 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.00 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426B Purchase 100.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.34 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.31 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 103.87 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.23 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.30 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.39 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 103.89 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426B Purchase 100.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.37 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426B Purchase 100.79 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 21 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426B Purchase 100.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.46 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.45 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.45 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.41 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 103.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426B Purchase 100.93 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.09 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 104.39 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.42 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.40 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.80 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.34 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.73 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.45 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Dec 17 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Purchase 101.09 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.26 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 103.97 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426B Purchase 100.95 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.05 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.73 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.43 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.45 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 22 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.48 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.38 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.42 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.08 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.08 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.50 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.38 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.08 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.37 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.03 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.07 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.07 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.07 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.07 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.08 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.34 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.68 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.09 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.50 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.37 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.08 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.50 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.69 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Nov 17 2009 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424B Purchase 103.41 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Nov 12 2009 1000.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426B Purchase 100.42 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Oct 27 2009 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424A Sale 103.66 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Oct 27 2009 1000.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426A Sale 100.63 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.39 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Nov 12 2009 850.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.19 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Oct 27 2009 850.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.38 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.71 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.62 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 23 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.40 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 103.97 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Nov 17 2009 125.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R0404B Purchase 101.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Oct 28 2009 125.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R0404A Sale 101.34 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 97.64 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.46 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 103.98 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.45 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.00 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.19 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Nov 17 2009 75.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R0404B Purchase 101.13 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Oct 28 2009 75.0 FHLMC 4.0 15 YR 02R0404A Sale 101.38 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.21 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.26 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.40 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.05 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.24 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.28 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 103.92 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.11 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.20 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.40 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 103.94 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 103.98 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.27 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.46 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.40 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 26 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.40 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.04 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.25 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.15 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.07 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.58 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.24 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.09 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.24 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.02 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.17 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.07 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.14 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.05 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.09 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.07 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.13 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.09 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.09 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Nov 19 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506B Purchase 103.18 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.25 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.37 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.04 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.05 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.31 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.09 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.60 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.54 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.63 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Nov 12 2009 731.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Purchase 103.28 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Oct 30 2009 731.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506A Sale 103.44 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.69 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.22 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.47 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 102.81 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.54 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.30 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.32 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.34 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.64 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.59 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.66 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.67 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.71 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 102.80 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.24 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.28 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.12 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.59 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Purchase 101.38 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.64 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.60 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Purchase 101.39 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.17 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.52 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.73 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 28 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.31 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.30 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.30 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.30 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.53 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Nov 12 2009 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.90 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.32 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.28 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.29 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.71 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.54 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.49 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.57 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.59 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Nov 12 2009 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.88 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.27 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.30 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.70 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.52 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.61 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.58 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.73 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Nov 17 2009 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424B Purchase 103.63 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Nov 17 2009 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424B Purchase 103.63 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 29 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.55 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.68 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.64 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.58 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.75 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.75 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.60 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.76 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.73 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.78 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.64 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.67 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.54 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.69 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.60 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.73 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.68 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.65 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.68 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.68 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.63 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.59 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Oct 30 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.79 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.07 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.75 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Nov 12 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 100.95 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.42 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.84 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.72 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.79 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.79 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.84 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Nov 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426B Purchase 100.89 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.54 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.48 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.86 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.76 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.45 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.48 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.48 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426B Purchase 101.07 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.80 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Nov 12 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426B Purchase 100.88 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.73 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.44 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.47 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.39 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Jan 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.62 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.52 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.41 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.80 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426B Purchase 100.63 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.42 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.60 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.58 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.68 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.79 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.37 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.63 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.79 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.39 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.41 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.42 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.48 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.48 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.46 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.49 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.78 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.71 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.60 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.33 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.62 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.31 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.58 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.35 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Dec 14 2009 125.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.75 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Dec 14 2009 125.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.77 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Nov 12 2009 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426B Purchase 100.54 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406B Purchase 98.00 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.66 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.32 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.35 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.35 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.44 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Jan 13 2010 175.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.63 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.37 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Jan 13 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.56 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Jan 13 2010 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.64 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.48 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 4 2009 Dec 21 2009 175.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 100.54 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.73 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.20 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.63 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.77 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.45 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.20 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 170.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R0606C Purchase 105.97 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.63 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 170.0 FHLMC 6.0 30 YR 02R0606B Sale 106.38 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 17 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 100.79 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 17 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.46 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.46 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.38 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 100.32 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.13 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.20 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.20 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.23 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.23 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F0626C Purchase 106.92 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.55 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.63 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.63 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.66 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.66 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F0626B Sale 107.33 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F0626C Purchase 106.94 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 170.0 FHLMC 6.5 30 YR 02R0626C Purchase 106.94 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 100.0 FNMA 6.5 30 YR 01F0626B Sale 107.34 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 170.0 FHLMC 6.5 30 YR 02R0626B Sale 107.34 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 102.83 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.64 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.64 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406C Purchase 98.03 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.48 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.47 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.14 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.14 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.23 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.57 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.57 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.66 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 5 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 100.88 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 17 2009 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.61 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 17 2009 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.65 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.84 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.88 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.55 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 400.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.40 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.41 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 400.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.83 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.83 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.39 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.82 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Jan 13 2010 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.59 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.34 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.36 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.36 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 700.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.39 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 700.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.39 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.77 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.79 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.79 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 700.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.82 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 700.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.82 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 17 2009 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.64 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 125.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.95 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.93 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Jan 13 2010 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.95 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 675.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 2000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 675.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.79 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 2000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 102.86 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.32 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.32 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.34 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.75 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.75 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.77 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 100.88 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Jan 13 2010 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.55 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.91 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.41 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 700.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.38 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.36 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.38 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.83 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 700.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.80 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.79 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.80 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 175.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 100.73 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 300.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 105.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 300.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Sale 105.42 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Jan 13 2010 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.57 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 125.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 105.93 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.41 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.41 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.83 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.83 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.39 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.82 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 17 2009 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.62 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Jan 13 2010 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.56 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 6 2009 Dec 14 2009 175.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 100.73 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406C Purchase 98.40 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.77 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.65 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 100.85 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 105.14 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Sale 105.55 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406C Purchase 98.41 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.73 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 103.16 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.70 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.02 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.05 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.71 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 1250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 105.03 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Nov 12 2009 1250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Sale 105.43 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 103.15 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 100.91 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 105.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 105.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Nov 12 2009 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Sale 105.43 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Sale 105.43 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.68 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 103.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 103.11 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 103.12 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 2000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.56 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Nov 12 2009 2000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.98 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.02 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.78 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.68 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 100.84 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.45 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 105.14 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.88 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Sale 105.55 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.48 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 105.03 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 105.03 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 300.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 105.14 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.91 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Nov 12 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Sale 105.43 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Sale 105.43 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Nov 12 2009 300.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Sale 105.55 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 103.12 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.06 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 103.27 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 100.88 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 103.16 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 103.14 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Purchase 103.45 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 105.14 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Nov 12 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506B Sale 103.88 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Nov 12 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Sale 105.55 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.71 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.71 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 103.19 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.94 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.04 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.48 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.50 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Feb 11 2010 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.57 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 105.88 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 14 2009 390.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 105.38 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Nov 13 2009 390.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Sale 105.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.05 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 17 2009 70.0 FHLMC 5.0 15 YR 02R0504C Purchase 105.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Nov 17 2009 70.0 FHLMC 5.0 15 YR 02R0504B Sale 105.86 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406C Purchase 98.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.19 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 105.86 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.00 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.88 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 105.88 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.52 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.52 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.91 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.17 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.52 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.56 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.16 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.90 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.18 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.57 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 14 2009 562.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Purchase 105.34 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Nov 13 2009 562.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526B Sale 105.74 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.30 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.09 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Purchase 105.38 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Nov 13 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526B Sale 105.75 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.93 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.31 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.09 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.04 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.88 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.90 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.93 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.30 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 10 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 103.33 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 103.98 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406C Purchase 98.87 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 105.90 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 105.91 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.46 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.96 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 103.30 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.88 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 104.91 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.41 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.42 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 105.95 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 21 2009 175.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 103.95 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 17 2009 200.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Purchase 101.77 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Nov 17 2009 200.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Sale 102.13 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.36 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.03 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 21 2009 175.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 17 2009 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 103.93 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.47 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.45 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.04 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406C Purchase 98.86 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.39 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 12 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.02 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.74 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.89 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Purchase 102.03 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Nov 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Sale 102.39 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406C Purchase 99.19 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Purchase 102.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Nov 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Sale 102.41 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.39 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.30 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Dec 17 2009 200.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Purchase 102.05 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Nov 17 2009 200.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Sale 102.41 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.85 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05061 Purchase 103.71 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Purchase 102.03 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Nov 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Sale 102.39 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.31 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.36 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.24 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.65 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.48 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.38 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.40 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.40 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Purchase 102.03 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 13 2009 Nov 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404B Sale 102.39 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 17 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 104.39 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.74 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.93 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.07 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.58 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.59 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 17 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 104.29 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.68 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.47 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.57 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.61 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.09 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.24 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.53 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 17 2009 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F0424C Purchase 104.28 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.52 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.07 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.19 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.23 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.66 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.72 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 16 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.99 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426C Purchase 101.80 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.49 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 21 2009 125.0 GNMA 5.5 30 YR 01N0526C Purchase 105.95 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Nov 19 2009 125.0 GNMA 5.5 30 YR 01N0526B Sale 106.34 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.00 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 21 2009 100.0 GNMA 5.5 30 YR 01N0526C Purchase 105.97 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Nov 19 2009 100.0 GNMA 5.5 30 YR 01N0526B Sale 106.35 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.90 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.72 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426C Purchase 101.83 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.77 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.43 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.06 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.40 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.36 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 21 2009 100.0 GNMA 5.5 30 YR 01N0526C Purchase 105.95 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 21 2009 100.0 GNMA 5.5 30 YR 01N0526C Purchase 105.95 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Nov 19 2009 100.0 GNMA 5.5 30 YR 01N0526B Sale 106.34 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Nov 19 2009 100.0 GNMA 5.5 30 YR 01N0526B Sale 106.34 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.14 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.73 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.43 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.04 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.34 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.61 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.70 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.46 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.13 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.04 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.48 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.45 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.11 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.34 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.86 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Dec 14 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R0406C Purchase 99.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.43 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.12 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.82 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Dec 14 2009 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R0406C Purchase 99.31 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.62 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.08 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.11 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.67 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426C Purchase 101.78 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Dec 21 2009 100.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.90 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.55 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.60 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.68 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.53 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.10 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 18 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426C Purchase 101.78 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 101.59 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.60 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426C Purchase 101.66 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.55 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.41 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.54 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 101.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.57 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.41 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.61 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.40 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.62 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.43 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.18 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 101.59 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.47 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426C Purchase 101.63 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.42 Mizuho Securities USA Inc. Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.55 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 101.56 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.59 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.71 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.55 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.57 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.61 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 19 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.62 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Jan 19 2010 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04241 Purchase 103.91 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.53 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 101.91 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.43 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426C Purchase 101.80 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.46 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.53 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.50 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.54 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.16 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.46 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426C Purchase 101.73 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Jan 19 2010 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04241 Purchase 103.91 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.46 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426C Purchase 101.72 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.35 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.48 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.53 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.53 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.30 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.34 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.25 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.36 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 20 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.50 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Dec 17 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Purchase 102.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.52 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.62 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.64 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.66 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 101.52 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.66 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.56 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.56 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426C Purchase 101.78 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426C Purchase 101.80 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Dec 17 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Purchase 102.10 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.57 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.63 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H0426C Purchase 101.72 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 101.55 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.55 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.55 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Dec 17 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Purchase 102.10 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.62 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 23 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.63 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.53 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 102.05 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 101.88 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Dec 17 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Purchase 102.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Jan 19 2010 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04241 Purchase 104.21 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 101.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.79 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.39 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.50 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.53 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.60 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.41 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.65 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.84 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.79 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.91 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Dec 17 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Purchase 102.34 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.40 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Dec 17 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Purchase 102.50 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 24 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.76 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 25 2009 Dec 14 2009 125.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R0406C Purchase 99.93 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 25 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 25 2009 Jan 19 2010 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04241 Purchase 104.23 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 25 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.76 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 25 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.81 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 25 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 106.03 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 25 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.50 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 25 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.47 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 25 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.50 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 25 2009 Jan 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 25 2009 Jan 19 2010 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04241 Purchase 104.22 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 25 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.46 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 25 2009 Dec 21 2009 175.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.50 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 25 2009 Dec 21 2009 175.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.46 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 25 2009 Jan 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.77 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 102.07 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 27 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 104.05 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 27 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.68 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 27 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.62 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 27 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 104.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 27 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.59 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 27 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.63 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 102.07 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 27 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 104.01 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 27 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 102.16 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 27 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.64 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 27 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.83 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 27 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.99 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 27 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 104.04 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 104.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.72 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.73 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 107.09 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.66 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 102.46 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 102.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 102.51 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.72 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.74 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.74 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.74 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.75 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 102.53 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 107.07 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 102.34 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 102.54 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.66 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 102.53 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 104.16 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F0606C Purchase 107.09 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 102.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 102.49 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Jan 19 2010 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04041 Purchase 102.36 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 102.52 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 102.55 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 102.63 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.75 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Jan 19 2010 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04041 Purchase 102.34 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 102.35 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Nov 30 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R0426C Purchase 102.43 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.75 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Dec 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.67 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.71 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.88 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 106.06 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 106.08 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 102.06 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.95 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 104.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 106.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 106.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 13 2010 175.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 106.08 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 102.10 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Dec 14 2009 125.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R0406C Purchase 100.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.91 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 102.09 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Dec 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.66 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.76 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 104.11 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 106.05 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.74 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 13 2010 175.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 106.05 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Feb 11 2010 175.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.74 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 102.04 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Dec 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.64 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.66 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.73 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Feb 11 2010 175.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 104.04 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.57 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Dec 14 2009 125.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R0406C Purchase 100.03 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.68 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.98 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406C Purchase 99.65 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 102.07 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Dec 14 2009 125.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406C Purchase 100.17 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Purchase 102.72 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 1 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 104.10 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.78 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406C Purchase 99.59 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.74 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.65 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.75 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406C Purchase 99.85 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.73 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.79 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.70 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.74 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.74 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.87 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Dec 14 2009 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F0406C Purchase 99.59 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.70 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.72 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.70 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.72 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.72 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.66 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.63 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.68 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.74 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.75 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 2 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.60 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.37 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.45 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.38 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.65 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Jan 13 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04061 Purchase 98.83 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Jan 13 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04061 Purchase 98.84 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.53 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.39 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.37 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.65 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.32 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.39 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.57 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.66 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Feb 11 2010 100.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.34 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.36 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.39 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.58 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Jan 13 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04061 Purchase 98.78 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.55 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 3 2009 Jan 13 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04061 Purchase 98.83 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 4 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.15 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.02 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 4 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.19 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Dec 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.14 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 4 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.87 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.92 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 4 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.09 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 4 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.13 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 4 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.39 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 4 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.15 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.06 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 4 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.02 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 19 2010 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04041 Purchase 101.78 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.79 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.26 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 19 2010 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04041 Purchase 101.87 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.47 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.74 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.69 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.73 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.31 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.75 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.26 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.33 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.36 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.45 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Dec 14 2009 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F0426C Purchase 101.82 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.36 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.35 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.49 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.35 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 19 2010 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04041 Purchase 101.78 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.52 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 7 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.27 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.93 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 106.03 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Dec 14 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Sale 106.38 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.64 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 104.02 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.70 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.95 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 19 2010 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04041 Purchase 102.00 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.62 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.94 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.78 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 106.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Dec 14 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Sale 106.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.68 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 106.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 106.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Dec 14 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Sale 106.39 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Dec 14 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Sale 106.39 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.85 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 104.02 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.64 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.93 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.77 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.79 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.20 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.20 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.59 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.59 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 104.05 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.66 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 106.03 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Dec 14 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Sale 106.38 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.95 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.22 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.59 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.60 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.68 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.70 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.79 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 8 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 101.61 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.29 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.67 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.69 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.19 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.19 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.57 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.57 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.13 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.59 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.73 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.11 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.17 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.86 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.71 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.16 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.17 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.08 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.12 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.11 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.13 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.13 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.13 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 105.95 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 105.95 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 105.95 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.49 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.51 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.51 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.51 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Sale 106.31 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Sale 106.31 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Sale 106.31 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.19 Jefferies & Company, Inc. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.62 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.68 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 105.95 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R0526C Sale 106.31 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.16 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.61 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.85 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 21 2009 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N0506C Purchase 104.73 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 103.99 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.15 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Jan 13 2010 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 104.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.38 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.53 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.58 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.58 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.58 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.58 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Dec 14 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 104.58 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.16 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.09 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.09 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 9 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.59 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.84 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.95 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 105.96 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Sale 106.31 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.98 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 13 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 105.80 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 105.80 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Dec 14 2009 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Sale 106.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Sale 106.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.97 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.89 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Purchase 105.90 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 105.88 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Sale 106.22 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.81 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.79 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.78 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 105.79 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Sale 106.14 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.80 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.90 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.95 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 105.80 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Sale 106.15 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.82 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05061 Purchase 104.11 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05061 Purchase 104.10 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05061 Purchase 104.22 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 105.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Dec 14 2009 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Sale 106.19 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05061 Purchase 104.20 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.89 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.94 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.98 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.83 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 10 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.00 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.74 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.80 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.63 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.84 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.63 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.17 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.53 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.79 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 98.06 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.75 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06061 Purchase 106.80 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 98.09 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.72 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.17 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05061 Purchase 103.92 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.75 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.76 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05061 Purchase 103.99 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05061 Purchase 104.09 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.67 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 11 2009 Jan 21 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05061 Purchase 103.98 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 105.57 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.18 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.20 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 105.45 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 105.54 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.18 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.79 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.81 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 105.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.68 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.68 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.30 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.82 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.26 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.78 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.86 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 101.27 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 14 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.78 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.76 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04041 Purchase 101.47 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04041 Purchase 101.47 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 350.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 103.44 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Sale 101.86 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Sale 101.86 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Dec 17 2009 350.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 103.80 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.78 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.70 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 105.32 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 103.44 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Dec 17 2009 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 103.80 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 175.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.78 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.83 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.84 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 98.01 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.86 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 105.32 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 105.32 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 105.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 343.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 105.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Dec 17 2009 343.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Sale 105.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.71 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04041 Purchase 101.46 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 2155.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 103.44 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Sale 101.84 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Dec 17 2009 2155.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 103.80 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 295.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 103.44 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Dec 17 2009 295.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 103.81 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04041 Purchase 101.47 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 19 2010 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04041 Purchase 101.39 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 657.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 105.47 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Dec 17 2009 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Sale 101.85 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Dec 17 2009 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F0404C Sale 101.77 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Dec 17 2009 657.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Sale 105.80 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 98.03 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.79 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.87 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 103.44 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Dec 17 2009 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 103.80 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 97.89 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 98.01 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 105.30 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 15 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 105.25 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Jan 19 2010 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04241 Purchase 103.73 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.56 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 105.37 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Jan 21 2010 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 101.20 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Jan 21 2010 25.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05261 Purchase 105.56 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Dec 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Sale 101.61 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Dec 21 2009 25.0 GNMA 5.5 30 YR 01N0526C Sale 105.93 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 105.35 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Jan 21 2010 50.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05261 Purchase 105.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Dec 21 2009 50.0 GNMA 5.5 30 YR 01N0526C Sale 105.92 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.59 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.59 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.59 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.49 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 106.37 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 106.37 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 106.37 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 106.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.49 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 105.35 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Jan 13 2010 405.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 105.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Dec 18 2009 405.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Sale 105.87 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.43 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.49 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Jan 13 2010 1800.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 103.63 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Jan 13 2010 400.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 105.56 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Dec 18 2009 1800.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 103.97 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Dec 18 2009 400.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Sale 105.88 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Jan 13 2010 195.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Purchase 105.56 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Dec 18 2009 195.0 FNMA 5.5 30 YR 01F0526C Sale 105.86 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Jan 19 2010 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04241 Purchase 103.72 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Jan 21 2010 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 101.20 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Dec 21 2009 125.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Sale 101.61 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.59 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.51 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Jan 21 2010 750.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 101.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Dec 21 2009 750.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Sale 101.61 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.60 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Jan 19 2010 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04241 Purchase 103.73 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Jan 21 2010 50.0 GNMA 5.5 30 YR 01N05261 Purchase 105.56 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 16 2009 Dec 21 2009 50.0 GNMA 5.5 30 YR 01N0526C Sale 105.92 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.23 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.01 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.70 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.89 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.67 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.54 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05263 Purchase 105.22 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.53 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 106.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 106.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 103.49 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05263 Purchase 105.08 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.90 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.81 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.23 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.87 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.01 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.23 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 17 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.02 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.94 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.95 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.15 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.12 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.17 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.91 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 103.15 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 103.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 98.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.61 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.62 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.08 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.98 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 98.52 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 98.78 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.15 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.17 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 18 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.56 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 97.59 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.32 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Jan 21 2010 650.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 101.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Dec 23 2009 650.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Sale 101.64 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.09 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.56 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 97.74 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.68 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.91 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.13 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Mar 11 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.73 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.06 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.09 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Jan 13 2010 1750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Purchase 103.69 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Dec 23 2009 1750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F0506C Sale 103.97 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.87 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Jan 21 2010 30.0 GNMA 4.5 30 YR 01N04261 Purchase 101.25 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Dec 23 2009 30.0 GNMA 4.5 30 YR 01N0426C Sale 101.64 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 97.56 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 97.59 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.68 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.07 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.63 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.04 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 97.58 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.88 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 21 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.58 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.92 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.52 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Mar 11 2010 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.20 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.69 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.37 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.38 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.89 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.17 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.53 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Mar 11 2010 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.30 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 104.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.91 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.20 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 104.78 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 97.03 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.70 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 97.04 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 97.06 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.15 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 22 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.70 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 97.15 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.11 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 97.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.15 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.21 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.47 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.18 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 106.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.19 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.20 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.15 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.19 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.22 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04061 Purchase 97.13 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04062 Purchase 96.91 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.46 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.23 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 23 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04062 Purchase 96.71 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 24 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.26 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 24 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.31 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 24 2009 Feb 11 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 105.96 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 24 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 105.95 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 24 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.28 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 24 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.24 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 24 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04062 Purchase 96.58 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 24 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.25 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 24 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.34 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 24 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.34 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 24 2009 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.54 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 98.80 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Jan 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 99.56 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.10 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 98.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Jan 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 99.58 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.03 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 99.58 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 99.64 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.11 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.05 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.06 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 99.64 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 98.87 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.06 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Feb 11 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.23 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Feb 11 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.25 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 99.55 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 99.56 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 99.56 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 99.63 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Feb 11 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.22 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.05 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 28 2009 Jan 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 99.52 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Mar 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.57 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 101.66 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.84 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.84 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.06 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.08 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Jan 19 2010 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04241 Purchase 102.86 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 99.56 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.05 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 99.61 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 98.79 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.02 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.04 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.06 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 98.84 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 29 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 98.85 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.93 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.01 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.03 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.25 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.02 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Feb 11 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.42 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.95 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 99.96 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Feb 11 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Feb 11 2010 125.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 105.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Feb 11 2010 125.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 105.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.89 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.93 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.36 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.86 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.95 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.02 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.03 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Feb 11 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.56 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.91 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 30 2009 Jan 19 2010 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04241 Purchase 102.98 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Dec 31 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.86 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Dec 31 2009 Mar 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.87 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 31 2009 Feb 11 2010 125.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 105.61 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Dec 31 2009 Feb 11 2010 125.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 105.61 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Jan 19 2010 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04241 Purchase 103.07 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05062 Purchase 102.38 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.03 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.04 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Jan 19 2010 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04241 Purchase 102.98 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.07 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Mar 11 2010 175.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.70 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.02 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.07 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Feb 11 2010 125.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06062 Purchase 105.68 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 99.95 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.67 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.00 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.03 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.70 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.05 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 99.95 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.09 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.03 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 101.98 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.64 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 4 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.09 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.38 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.21 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.09 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.09 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.34 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.53 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.04 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.23 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.37 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.21 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.27 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.21 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.32 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.40 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.40 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.52 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.08 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.20 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.45 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.08 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.03 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.95 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.12 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.34 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.32 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.36 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.42 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.02 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.36 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.01 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.02 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.25 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.30 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.92 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.37 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.09 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.27 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.25 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.66 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.02 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.29 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.43 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.31 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.31 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.31 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.03 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.01 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.30 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.32 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.33 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.23 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.67 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.67 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.69 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.03 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.03 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 6 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.04 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.40 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.84 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.33 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.92 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.21 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.21 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.67 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.69 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.06 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 125.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.07 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.32 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.72 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.75 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.08 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.09 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.11 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 100.05 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.15 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.32 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.69 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.69 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.72 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.05 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.05 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.09 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.83 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 99.77 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.31 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.31 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.31 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.67 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.06 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.17 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.41 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.67 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.06 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.68 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.75 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.81 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.06 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.11 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.17 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.27 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 99.91 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.18 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.17 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 99.77 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.67 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.06 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04261 Purchase 100.19 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04261 Purchase 100.36 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.77 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 7 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.13 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04062 Purchase 96.77 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.56 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.80 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.19 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04061 Purchase 96.98 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.21 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.20 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.20 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.81 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 104.98 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 104.99 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Purchase 105.02 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.17 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.18 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Sale 105.36 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 200.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Sale 105.37 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 500.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05261 Sale 105.39 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04062 Purchase 96.76 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.63 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.26 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.21 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.67 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.81 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 1000.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.07 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.17 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.45 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.83 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.19 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.21 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 475.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.69 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 475.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.08 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.37 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.22 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.22 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 225.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.78 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.78 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 225.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.17 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.17 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.23 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.78 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.78 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.78 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.17 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.17 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.17 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.20 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.21 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Feb 11 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 104.81 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 8 2010 Jan 13 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.17 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 96.73 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.70 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.30 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Feb 18 2010 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04062 Purchase 96.94 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 99.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.55 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.56 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Feb 18 2010 100.0 GNMA 4.0 30 YR 01N04062 Purchase 96.97 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 102.70 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Jan 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.09 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.51 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.57 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.30 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 99.97 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.51 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.56 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 11 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.34 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Jan 21 2010 200.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05061 Purchase 103.77 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Mar 11 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.15 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.02 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.00 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.99 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Apr 13 2010 175.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.71 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.40 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Jan 21 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05061 Purchase 103.71 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Jan 21 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05061 Purchase 103.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Feb 11 2010 175.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.50 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.13 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.01 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.70 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Apr 13 2010 175.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.72 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 12 2010 Apr 13 2010 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.78 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Mar 11 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.91 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.88 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.03 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.49 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Feb 11 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04062 Purchase 97.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.02 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.67 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 102.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.90 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.49 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.68 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Jan 21 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05061 Purchase 103.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.73 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Feb 11 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04062 Purchase 97.17 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.91 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 97.14 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.87 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.68 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 13 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 99.89 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.98 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.66 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.17 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Feb 11 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04062 Purchase 97.37 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Feb 11 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04062 Purchase 97.41 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.57 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.65 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 103.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.50 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.56 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.68 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.55 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.57 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.80 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 103.23 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.68 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.47 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Feb 11 2010 14.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Purchase 103.28 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Jan 19 2010 14.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05061 Sale 103.59 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.50 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.57 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.67 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.80 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 103.23 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Feb 11 2010 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.28 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Jan 19 2010 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.56 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 99.95 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.68 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 102.80 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 14 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 103.23 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.41 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.84 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.73 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.01 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.81 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.82 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.82 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.84 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.79 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.98 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.40 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.96 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.40 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.01 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.67 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.81 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.00 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 15 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.98 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Feb 11 2010 75.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.53 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Jan 21 2010 75.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.79 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.93 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 97.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Feb 11 2010 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.53 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Jan 21 2010 1000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.77 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.89 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.90 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.79 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Feb 17 2010 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04242 Purchase 103.76 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.87 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.91 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.91 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.96 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 106.26 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.76 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Feb 11 2010 270.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.53 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Jan 21 2010 270.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.88 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.94 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.77 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.88 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.73 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.87 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Feb 17 2010 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04242 Purchase 103.76 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.88 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.89 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Apr 13 2010 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.13 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 103.28 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Mar 11 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Mar 11 2010 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.52 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 103.30 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Mar 11 2010 175.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Feb 17 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04042 Purchase 101.61 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Feb 17 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04042 Purchase 101.63 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Mar 11 2010 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.46 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.15 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Apr 13 2010 125.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 105.98 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05063 Purchase 103.28 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.56 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Mar 11 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.55 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Feb 17 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04042 Purchase 101.55 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Apr 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.09 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Apr 13 2010 175.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.15 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.57 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Apr 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.08 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 20 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.49 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.69 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.25 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.27 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 104.03 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 104.05 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 104.06 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Feb 18 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Purchase 105.66 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Jan 25 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05261 Sale 105.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.64 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.72 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.28 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.27 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.30 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.95 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.43 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.57 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.68 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.93 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.69 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 21 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.70 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.97 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 104.05 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 97.82 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.64 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 97.80 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.25 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.26 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 104.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.53 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.54 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.18 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.20 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.59 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.59 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.99 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.96 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 22 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.62 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 25 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.47 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 25 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.46 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jan 25 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.45 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 25 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.08 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 25 2010 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 97.67 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 25 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.92 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 25 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.06 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 25 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.07 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 25 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.84 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 25 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 25 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.91 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 25 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.92 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 25 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.47 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 25 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.47 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 25 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Purchase 103.93 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 26 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.13 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Jan 26 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 26 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 26 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 26 2010 Feb 17 2010 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04042 Purchase 101.71 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 26 2010 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 97.79 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 26 2010 Feb 17 2010 150.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R04242 Purchase 103.88 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 26 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05062 Purchase 103.95 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 26 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.67 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 26 2010 Feb 17 2010 150.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R04242 Purchase 103.86 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 26 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.67 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 26 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05062 Purchase 103.95 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 26 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.55 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 26 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.55 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 26 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.13 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.26 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.44 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.45 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.56 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Feb 17 2010 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04042 Purchase 101.79 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 106.17 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 106.20 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 97.85 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 97.86 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.68 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.04 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.27 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Feb 17 2010 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04042 Purchase 101.80 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 106.16 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 27 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.68 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 103.59 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Mar 11 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.27 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 97.36 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 97.42 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.27 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.88 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Apr 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.85 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 99.95 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.00 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.85 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.27 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Feb 18 2010 125.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05062 Purchase 103.82 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05062 Purchase 103.80 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05062 Purchase 103.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 28 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.87 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05062 Purchase 103.84 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05062 Purchase 104.06 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.78 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.52 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.59 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.87 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Feb 17 2010 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04042 Purchase 101.75 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05062 Purchase 103.89 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Feb 17 2010 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04042 Purchase 101.73 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.90 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05062 Purchase 104.05 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.84 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 99.89 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Jan 29 2010 Feb 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05062 Purchase 104.01 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 1 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.51 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 1 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.07 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 1 2010 Feb 17 2010 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04242 Purchase 103.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 1 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.86 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 1 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.53 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 1 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 1 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.13 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 1 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 100.84 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 1 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.06 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 1 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.56 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 1 2010 Feb 17 2010 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04242 Purchase 103.98 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 1 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.59 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 1 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 103.73 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 1 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 103.75 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 1 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.56 RBC Capital Markets, LLC Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.61 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 97.90 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 11 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Feb 11 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 103.93 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 11 2010 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.66 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Feb 11 2010 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.06 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 106.70 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 97.81 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.04 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 11 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.50 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Feb 11 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 103.93 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.63 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 106.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.26 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Feb 17 2010 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04242 Purchase 104.06 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.18 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 11 2010 225.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.58 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 11 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.58 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Feb 11 2010 225.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 105.98 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Feb 11 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 105.98 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.60 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 103.80 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 103.78 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.20 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 11 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.50 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Feb 11 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 103.93 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 11 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.50 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 11 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.60 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Feb 11 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 103.93 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Feb 11 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.60 Mizuho Securities USA Inc. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.00 Mizuho Securities USA Inc. Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06063 Purchase 106.73 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.05 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 2 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.22 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.13 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.58 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.59 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 105.98 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.15 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.59 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.59 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.00 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 125.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 106.37 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.62 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.15 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 106.36 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.52 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.55 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.12 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.58 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.61 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 105.98 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.02 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.15 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.16 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.52 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.61 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.63 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.61 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.01 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.03 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.01 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.13 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Mar 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04263 Purchase 100.57 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 3 2010 Feb 11 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.63 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.28 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.77 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.21 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.98 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 11 2010 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.73 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 11 2010 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.73 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Feb 11 2010 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 104.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Feb 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Feb 11 2010 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.78 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.20 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.73 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Feb 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.14 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Feb 17 2010 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04242 Purchase 104.18 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.91 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.77 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 11 2010 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.73 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Feb 11 2010 450.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 104.20 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Feb 11 2010 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.13 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 6.0 30 YR 01F06064 Purchase 106.48 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 11 2010 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.77 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.73 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.73 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Feb 11 2010 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 104.19 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Feb 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.14 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Feb 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.14 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 103.97 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 103.95 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 103.98 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 104.04 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.25 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 4 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 104.01 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 104.26 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Feb 17 2010 125.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R04242 Purchase 104.14 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.42 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.45 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.99 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 104.23 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.06 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Feb 17 2010 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04242 Purchase 104.18 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.54 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Feb 11 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.56 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Mar 11 2010 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.69 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Mar 11 2010 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Feb 11 2010 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 104.12 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Feb 11 2010 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.30 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Feb 17 2010 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04042 Purchase 102.06 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.44 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.73 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.86 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Mar 11 2010 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.91 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Feb 11 2010 450.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 104.16 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Feb 11 2010 450.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 104.28 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Feb 11 2010 750.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.30 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.95 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 104.20 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.91 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 5 2010 Feb 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.30 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.91 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 98.14 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.88 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Feb 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 104.28 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.91 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.96 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.91 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.91 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.36 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 98.14 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.24 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Feb 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04262 Purchase 101.34 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.91 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Feb 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04062 Purchase 98.13 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Feb 11 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04262 Purchase 101.27 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Mar 11 2010 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.82 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Feb 11 2010 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 104.24 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Feb 11 2010 450.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 104.23 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.83 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Feb 11 2010 450.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 104.23 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Mar 11 2010 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.83 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.91 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Feb 11 2010 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 104.23 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Feb 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.28 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.91 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 8 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 104.02 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.94 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Feb 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.31 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.35 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.51 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Mar 11 2010 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 106.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Mar 11 2010 850.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05263 Purchase 105.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Feb 11 2010 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.40 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Feb 11 2010 850.0 FHLMC 5.5 30 YR 02R05262 Sale 106.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.34 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.48 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Mar 11 2010 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.94 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Feb 11 2010 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.31 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Mar 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 97.70 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.36 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.49 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.81 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.83 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.89 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Mar 11 2010 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 106.00 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.97 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Feb 11 2010 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.37 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Feb 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 106.34 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Mar 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 97.70 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 9 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.47 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 10 2010 Mar 16 2010 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.55 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 10 2010 May 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.78 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 10 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.04 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 10 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.41 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 10 2010 Apr 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.11 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 10 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.40 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 10 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.43 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 10 2010 Mar 16 2010 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.52 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 10 2010 May 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.78 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 10 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 104.06 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 10 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.06 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 10 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 10 2010 Mar 16 2010 125.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 103.84 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 10 2010 May 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.78 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 10 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 104.06 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 11 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 11 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.70 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 11 2010 Mar 16 2010 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 11 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 99.86 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 11 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.18 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 11 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.20 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 11 2010 Mar 16 2010 150.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.48 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 11 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 99.87 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 11 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.20 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 11 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.84 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 11 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.87 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 11 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.19 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 11 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.22 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 11 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.75 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2010 Mar 16 2010 125.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R04243 Purchase 103.81 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 12 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.34 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 12 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.88 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 12 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.95 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 12 2010 May 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.07 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 12 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.15 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 12 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.15 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.32 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.33 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2010 Mar 18 2010 300.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Purchase 104.00 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 12 2010 Feb 18 2010 300.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05062 Sale 104.42 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 12 2010 Mar 16 2010 125.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.73 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2010 May 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.06 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.16 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 12 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.84 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 12 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.85 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 12 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.94 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 12 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.94 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 12 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.96 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 12 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.21 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 16 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.29 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 16 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.25 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 16 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04263 Purchase 101.05 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 16 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04263 Purchase 101.06 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 16 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04263 Purchase 101.18 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 16 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.80 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 16 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.32 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 16 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.33 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 16 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 16 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 16 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.82 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 16 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.27 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 16 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.34 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 16 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.80 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 16 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.35 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 16 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.36 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 16 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.38 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 16 2010 Mar 18 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.82 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 16 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.29 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 16 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.33 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 16 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.34 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 16 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.38 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.21 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.01 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.24 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.95 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.19 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.21 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.22 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.26 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.08 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.06 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.21 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.01 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 99.98 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.05 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.20 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.23 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 17 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 99.98 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 18 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 99.88 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 18 2010 Mar 11 2010 2000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.52 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 18 2010 Mar 11 2010 2500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Purchase 105.27 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 18 2010 Feb 22 2010 2000.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 105.73 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 18 2010 Feb 22 2010 2500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05262 Sale 105.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 18 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.73 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 18 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 99.54 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 18 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 18 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.05 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 18 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 99.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 18 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 99.60 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 18 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 99.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 18 2010 Mar 18 2010 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04263 Purchase 100.42 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 18 2010 Mar 18 2010 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04263 Purchase 100.43 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 18 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 99.60 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 18 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.02 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 18 2010 Mar 18 2010 100.0 GNMA 4.5 30 YR 21H04263 Purchase 100.34 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 18 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.52 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 18 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.66 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 18 2010 Apr 20 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 103.06 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 18 2010 Apr 20 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 103.04 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 102.73 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 19 2010 Mar 11 2010 1800.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Purchase 103.16 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 19 2010 Feb 23 2010 1800.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05062 Sale 103.41 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 102.71 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 19 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.36 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 19 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.43 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 102.84 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 19 2010 Apr 20 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 102.90 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 19 2010 Apr 20 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 102.91 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 19 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.43 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 102.74 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 19 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 102.85 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 19 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.37 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 19 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.44 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 19 2010 Apr 20 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 102.92 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 19 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 99.45 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 19 2010 Apr 20 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 102.84 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 22 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.67 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 22 2010 Mar 16 2010 150.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R04243 Purchase 103.54 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 22 2010 Mar 16 2010 150.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R04243 Purchase 103.54 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 22 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 99.63 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 22 2010 Mar 16 2010 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 103.63 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 22 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.57 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 22 2010 Apr 20 2010 150.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 103.14 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 22 2010 Mar 16 2010 150.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 103.62 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 22 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 99.59 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.00 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.36 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.36 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.80 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.02 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.79 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.08 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.05 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.05 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 99.99 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.08 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.28 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2010 Apr 13 2010 150.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.30 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.07 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.10 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.05 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 99.97 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.05 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 23 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.11 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 24 2010 Mar 16 2010 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 103.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 24 2010 May 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.04 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 24 2010 May 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.07 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 24 2010 May 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 99.97 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 24 2010 May 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.01 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 24 2010 May 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.03 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 24 2010 Mar 16 2010 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04243 Purchase 103.82 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 24 2010 May 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.03 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 24 2010 May 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.05 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 24 2010 May 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.00 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 24 2010 May 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.00 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 24 2010 May 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.00 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 24 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.09 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 24 2010 May 13 2010 125.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.05 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 24 2010 May 13 2010 125.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.08 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 24 2010 May 13 2010 150.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.06 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.21 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.23 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.23 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.24 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.21 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Feb 25 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 25 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.19 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.20 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.21 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.20 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 25 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.49 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.23 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.24 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.22 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.27 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 25 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.16 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 25 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.57 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 26 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.78 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 26 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.78 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 26 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.36 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 26 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.41 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Feb 26 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Feb 26 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.37 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 26 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.42 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 26 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.54 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Feb 26 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.34 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 26 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.57 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Feb 26 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.77 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 26 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.39 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 26 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.51 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Feb 26 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.52 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 26 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.34 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Feb 26 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.34 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 1 2010 Mar 16 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 102.08 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 1 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.10 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 1 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.12 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 1 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.14 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 1 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.20 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 1 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.21 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 1 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.06 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 1 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.12 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 1 2010 Mar 16 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.98 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 1 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.07 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 1 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.04 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 1 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.11 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 1 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.05 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 1 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.10 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 1 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.07 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 1 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.13 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 1 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.21 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 1 2010 Mar 16 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.98 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 1 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.08 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 1 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.14 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 1 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.03 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 1 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.14 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 2 2010 Mar 16 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 102.05 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Mar 2 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.59 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Mar 2 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.61 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Mar 2 2010 Mar 18 2010 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05063 Purchase 103.88 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Mar 2 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.70 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Mar 2 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.95 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 2 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.36 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 2 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.23 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 2 2010 Mar 16 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.95 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Mar 2 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 100.91 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Mar 2 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.18 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Mar 2 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.21 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Mar 2 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.72 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Mar 2 2010 Mar 16 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 102.04 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Mar 2 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.28 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Mar 2 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.54 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 2 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.78 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 2 2010 Mar 11 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04063 Purchase 97.94 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Mar 2 2010 Mar 16 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.99 UBS Securities LLC FRBNY
    Mar 2 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.73 UBS Securities LLC FRBNY
    Mar 3 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.36 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 3 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.13 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 3 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.19 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 3 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.78 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 3 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 3 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 3 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.27 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 3 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.06 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 3 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.78 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 3 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.15 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 3 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.18 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 3 2010 Mar 16 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.94 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 3 2010 Mar 16 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 101.98 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 3 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 3 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.78 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 3 2010 Mar 16 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04043 Purchase 102.04 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 3 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.14 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 3 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.34 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 3 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.10 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 3 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.20 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 4 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.92 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 4 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.42 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 4 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.42 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 4 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.43 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 4 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.87 Cantor Fitzgerald & Co. FRBNY
    Mar 4 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.04 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 4 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.70 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 4 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.89 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Mar 4 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.90 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Mar 4 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.69 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Mar 4 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.85 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Mar 4 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.02 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Mar 4 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.65 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Mar 4 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.93 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Mar 4 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.02 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 4 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.33 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Mar 4 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.64 RBC Capital Markets, LLC FRBNY
    Mar 4 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.09 RBS Securities Inc. FRBNY
    Mar 4 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.05 UBS Securities LLC FRBNY
    Mar 4 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.44 UBS Securities LLC FRBNY
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.65 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.49 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.27 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.59 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.81 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.89 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.34 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.36 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.16 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.27 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.48 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Mar 11 2010 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.59 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.60 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.61 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.88 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.33 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.15 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.27 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Mar 11 2010 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.47 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Mar 11 2010 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.59 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.73 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.20 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.17 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.49 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.27 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Mar 11 2010 300.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.59 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.82 Mizuho Securities USA Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.83 Mizuho Securities USA Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.80 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.81 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.14 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.27 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.46 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.59 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.71 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.73 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.81 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 5 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.35 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.09 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.19 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.21 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.52 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.53 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.78 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.17 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.73 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.15 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.81 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.84 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.17 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 103.90 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.49 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 8 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.28 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.16 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.18 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.48 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.50 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.09 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.38 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.45 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.16 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 103.90 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.48 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04263 Purchase 101.15 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 1.8 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 97.91 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 1.8 FNMA 4.0 30 YR 31371MKW Sale 98.25 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.76 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.81 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.81 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.67 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 8 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.26 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.16 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.16 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 600.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.80 Mizuho Securities USA Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.16 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.48 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 0.4 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.25 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.16 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 13 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.16 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.48 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.48 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Mar 11 2010 0.4 FNMA 5.5 30 YR 31417YD9 Sale 105.58 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 8 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.73 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.89 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.87 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.02 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.02 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.04 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.59 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.31 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 104.04 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.66 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.27 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.63 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.63 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.64 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 400.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.31 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 104.07 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 104.09 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 400.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.66 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 19 2010 100.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R04244 Purchase 104.07 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.61 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 300.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 104.06 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 104.06 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 97.86 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.92 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.97 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.66 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.27 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.35 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 104.10 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.63 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.71 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.86 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.04 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.63 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.63 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.31 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 104.07 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 104.07 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 450.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.66 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.91 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 97.88 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.97 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.59 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.61 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 104.04 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 104.06 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.63 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.66 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 200.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 104.07 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 104.11 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.03 Mizuho Securities USA Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.66 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.64 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 750.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 104.09 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.66 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Mar 11 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 104.10 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.87 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.91 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 101.02 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 9 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 97.98 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.83 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 10 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.51 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 10 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.52 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 10 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.64 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.95 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 97.89 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.65 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.00 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.38 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Mar 12 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.76 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Apr 13 2010 50.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.38 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Mar 12 2010 50.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.73 Cantor Fitzgerald & Co. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.59 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 97.83 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 10 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.50 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.95 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Apr 13 2010 675.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.38 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Mar 12 2010 675.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.75 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.00 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04244 Purchase 104.04 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 97.89 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 10 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.52 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 10 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.70 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 10 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.70 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Apr 13 2010 548.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Purchase 105.38 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Mar 12 2010 548.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05263 Sale 105.73 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.51 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04044 Purchase 101.86 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 10 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.03 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 11 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 101.02 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Mar 11 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Mar 11 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 97.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 11 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 11 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.49 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 11 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.09 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 11 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.09 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 11 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.98 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Mar 11 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.51 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Mar 11 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.60 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Mar 11 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.62 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Mar 11 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.59 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Mar 11 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.58 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Mar 11 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.59 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Mar 11 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.25 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Mar 11 2010 Apr 19 2010 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04244 Purchase 104.08 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 11 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.95 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 11 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04264 Purchase 100.96 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 11 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.52 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 11 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.60 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Mar 12 2010 Apr 13 2010 101.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.56 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 12 2010 Mar 16 2010 101.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 103.95 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 12 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.36 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 12 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 12 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Purchase 103.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 12 2010 Mar 16 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05063 Sale 103.96 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 12 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.14 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 12 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 12 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.20 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 12 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.42 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 12 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 12 2010 Apr 13 2010 100.0 FNMA 4.0 30 YR 01F04064 Purchase 97.68 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 12 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.17 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 12 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.45 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 12 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.57 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 12 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.14 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 12 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.20 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 12 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.16 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 12 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.45 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 12 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.45 Mizuho Securities USA Inc. Wellington Management Company
    Mar 12 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.41 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 12 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.34 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 12 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.35 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 12 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.22 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 15 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.45 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.10 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.94 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.03 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.14 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.18 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.99 Deutsche Bank Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.11 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.12 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.09 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.26 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.95 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.14 Mizuho Securities USA Inc. Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.95 Mizuho Securities USA Inc. Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.15 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 15 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.47 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.96 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.09 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.96 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 15 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05064 Purchase 103.98 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 16 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.58 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Mar 16 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.61 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Mar 16 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Mar 16 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Mar 16 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.17 Cantor Fitzgerald & Co. FRBNY
    Mar 16 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.64 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 16 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 16 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.31 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 16 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.0 30 YR 02R04064 Purchase 97.87 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 16 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 16 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.51 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Mar 16 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.34 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Mar 16 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05065 Purchase 103.59 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Mar 16 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.59 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 16 2010 May 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04265 Purchase 100.66 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 16 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.39 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 16 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.57 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Mar 16 2010 May 13 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04265 Purchase 100.58 RBC Capital Markets, LLC FRBNY
    Mar 16 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.48 UBS Securities LLC FRBNY
    Mar 16 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.40 UBS Securities LLC FRBNY
    Mar 17 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.51 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Apr 20 2010 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 104.20 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.46 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Apr 20 2010 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 104.21 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.40 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.41 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.29 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.29 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.46 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.25 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.40 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.24 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Apr 20 2010 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 104.23 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 17 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.64 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.45 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.49 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.39 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Apr 19 2010 100.0 FHLMC 4.5 15 YR 02R04244 Purchase 104.16 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 17 2010 Apr 20 2010 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 104.21 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 18 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.59 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.48 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 18 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.26 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.40 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Apr 20 2010 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 104.25 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.28 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.28 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Apr 20 2010 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 104.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.29 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.28 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Apr 20 2010 100.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Purchase 104.27 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Apr 20 2010 260.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05064 Purchase 104.44 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Mar 22 2010 260.0 GNMA 5.0 30 YR 01N05063 Sale 104.82 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.34 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.39 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 18 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.48 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 19 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.57 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 19 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.30 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 19 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.30 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 19 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.13 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 19 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.30 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 19 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.15 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Mar 19 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.33 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Mar 19 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.30 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Mar 19 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.29 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Mar 19 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.09 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 19 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.23 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 19 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.50 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Mar 19 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.27 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Mar 19 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.17 RBS Securities Inc. FRBNY
    Mar 19 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.34 RBS Securities Inc. FRBNY
    Mar 19 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.34 UBS Securities LLC FRBNY
    Mar 22 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.32 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 22 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.36 BNP Paribas Securities Corp. Wellington Management Company
    Mar 22 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.34 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 22 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.41 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 22 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.42 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 22 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.27 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 22 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.31 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 22 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.35 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 22 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.36 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 22 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.17 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 22 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.25 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 22 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.25 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 22 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.25 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 22 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.59 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 22 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.5 15 YR 01F04245 Purchase 103.95 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 22 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.39 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 23 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.71 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Mar 23 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.38 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Mar 23 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.36 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Mar 23 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.39 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Mar 23 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.39 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 23 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.46 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 23 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.53 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 23 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.39 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 23 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.45 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 23 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.40 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Mar 23 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.39 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Mar 23 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.45 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 23 2010 May 18 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04045 Purchase 101.65 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Mar 23 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.39 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Mar 23 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.48 RBC Capital Markets, LLC FRBNY
    Mar 23 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.42 UBS Securities LLC FRBNY
    Mar 24 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.89 Barclays Capital Inc. Wellington Management Company
    Mar 24 2010 Jun 17 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04046 Purchase 101.10 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 24 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.84 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Wellington Management Company
    Mar 24 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.99 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 24 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.80 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 24 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.65 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 24 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.06 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 24 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.04 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 24 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 103.11 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 24 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.96 J.P. Morgan Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 24 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.66 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 24 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 100.00 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 24 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.69 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 24 2010 Jun 17 2010 100.0 FNMA 4.0 15 YR 01F04046 Purchase 101.12 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 24 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.98 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 24 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 100.08 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 25 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.25 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Mar 25 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.47 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Mar 25 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.40 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 25 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.39 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 25 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.41 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 25 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.45 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Mar 25 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.59 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Mar 25 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.25 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 25 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.46 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Mar 25 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.31 RBC Capital Markets, LLC FRBNY
    Mar 25 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.34 UBS Securities LLC FRBNY
    Mar 25 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.50 UBS Securities LLC FRBNY
    Mar 26 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.65 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Mar 26 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.71 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 26 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.67 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 26 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 26 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.69 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 26 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.54 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 26 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 26 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.68 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Mar 26 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.67 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Mar 26 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.46 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Mar 26 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.70 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 26 2010 Jun 14 2010 100.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04266 Purchase 99.67 RBC Capital Markets, LLC FRBNY
    Mar 29 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.37 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 29 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.69 Citigroup Global Markets Inc. Wellington Management Company
    Mar 29 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.50 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 29 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 29 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.71 Credit Suisse Securities (USA) LLC Wellington Management Company
    Mar 29 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.61 Goldman, Sachs & Co. Wellington Management Company
    Mar 29 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.63 Morgan Stanley & Co. Incorporated Wellington Management Company
    Mar 29 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.38 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 29 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.41 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 29 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.53 Nomura Securities International, Inc. Wellington Management Company
    Mar 29 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.39 RBS Securities Inc. Wellington Management Company
    Mar 29 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.67 UBS Securities LLC Wellington Management Company
    Mar 30 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.50 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Mar 30 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.23 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Mar 30 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Mar 30 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.52 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 30 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 30 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.49 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Mar 30 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.52 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Mar 30 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.67 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Mar 30 2010 Apr 13 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04264 Purchase 100.18 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Mar 30 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.46 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Mar 30 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.50 UBS Securities LLC FRBNY
    Mar 30 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.51 UBS Securities LLC FRBNY
    Mar 31 2010 Jun 14 2010 73.7 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.43 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Mar 31 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.46 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Mar 31 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.59 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Mar 31 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.55 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Mar 31 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Mar 31 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.54 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Mar 31 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.56 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 31 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.63 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Mar 31 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.45 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Mar 31 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.65 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Mar 31 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.44 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Mar 31 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04266 Purchase 99.45 UBS Securities LLC FRBNY
    Mar 31 2010 Jun 14 2010 100.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Purchase 102.59 UBS Securities LLC FRBNY
    Apr 5 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.49 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Apr 5 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 104.89 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Apr 5 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.48 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Apr 5 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 104.89 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Apr 5 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Apr 5 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 104.89 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Apr 5 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 101.97 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Apr 5 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.49 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Apr 5 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Sale 102.40 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Apr 5 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 104.90 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Apr 5 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 101.97 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Apr 5 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Sale 102.39 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Apr 5 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.50 RBC Capital Markets, LLC FRBNY
    Apr 5 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 104.91 RBC Capital Markets, LLC FRBNY
    Apr 7 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.22 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Apr 7 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Sale 102.64 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Apr 7 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.53 BNP Paribas Securities Corp. FRBNY
    Apr 7 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 104.93 BNP Paribas Securities Corp. FRBNY
    Apr 7 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.19 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Apr 7 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.55 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Apr 7 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Sale 102.62 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Apr 7 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 104.95 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Apr 7 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.23 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Apr 7 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Sale 102.66 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Apr 7 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.55 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Apr 7 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 104.95 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Apr 7 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.53 RBS Securities Inc. FRBNY
    Apr 7 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 104.93 RBS Securities Inc. FRBNY
    Apr 8 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.63 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Apr 8 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Sale 103.05 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Apr 8 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.64 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Apr 8 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Sale 103.06 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Apr 8 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.64 RBS Securities Inc. FRBNY
    Apr 8 2010 Apr 13 2010 500.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Sale 103.06 RBS Securities Inc. FRBNY
    Apr 12 2010 May 13 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 104.97 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Apr 12 2010 Apr 14 2010 150.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 105.37 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Apr 13 2010 May 13 2010 425.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 103.25 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Apr 13 2010 Apr 15 2010 425.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Sale 103.66 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Apr 13 2010 May 13 2010 93.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 103.25 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Apr 13 2010 Apr 15 2010 93.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Sale 103.64 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Apr 14 2010 May 20 2010 200.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05065 Purchase 103.56 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Apr 14 2010 Apr 20 2010 200.0 GNMA 5.0 30 YR 21H05064 Sale 104.00 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Apr 19 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Purchase 105.24 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Apr 19 2010 Apr 20 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05264 Sale 105.50 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Apr 23 2010 May 13 2010 66.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Purchase 102.97 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Apr 23 2010 Apr 27 2010 66.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05064 Sale 103.20 Barclays Capital Inc. FRBNY
    May 7 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 105.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    May 7 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 105.77 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    May 7 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 105.55 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    May 7 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 105.63 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    May 7 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 105.77 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    May 7 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 105.84 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    May 7 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 105.55 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    May 7 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 105.77 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    May 7 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 105.55 RBS Securities Inc. FRBNY
    May 7 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 105.77 RBS Securities Inc. FRBNY
    May 10 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 105.52 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    May 10 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 105.74 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    May 10 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 105.56 BNP Paribas Securities Corp. FRBNY
    May 10 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 105.79 BNP Paribas Securities Corp. FRBNY
    May 10 2010 Jun 14 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 103.47 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    May 10 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 105.48 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    May 10 2010 May 13 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 103.90 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    May 10 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 105.71 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    May 10 2010 Jun 14 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 103.47 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    May 10 2010 Jun 14 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 103.55 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    May 10 2010 May 13 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 103.90 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    May 10 2010 May 13 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 103.98 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    May 10 2010 Jun 14 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 103.49 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    May 10 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 105.49 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    May 10 2010 May 13 2010 250.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 103.92 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    May 10 2010 May 13 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 105.72 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    May 12 2010 Jun 14 2010 950.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 105.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    May 12 2010 May 13 2010 950.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 105.97 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    May 12 2010 Jun 14 2010 690.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 105.78 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    May 12 2010 May 13 2010 690.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 106.02 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    May 12 2010 Jun 14 2010 550.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 105.75 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    May 12 2010 May 13 2010 550.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 105.98 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    May 12 2010 Jun 14 2010 170.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 105.78 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    May 12 2010 May 13 2010 170.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 106.01 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    May 13 2010 Jun 14 2010 475.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 106.06 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    May 13 2010 May 17 2010 475.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 106.24 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    May 13 2010 Jun 14 2010 575.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05066 Purchase 104.06 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    May 13 2010 Jun 14 2010 650.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 106.06 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    May 13 2010 May 17 2010 575.0 FNMA 5.0 30 YR 01F05065 Sale 104.45 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    May 13 2010 May 17 2010 650.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 106.25 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    May 13 2010 Jun 14 2010 225.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 106.06 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    May 13 2010 May 17 2010 225.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 106.23 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    May 13 2010 Jun 14 2010 950.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Purchase 106.06 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    May 13 2010 May 17 2010 950.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05265 Sale 106.23 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Jun 2 2010 Jul 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.50 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jun 2 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 106.90 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jun 2 2010 Jul 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.43 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jun 2 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 106.83 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jun 2 2010 Jul 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.47 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jun 2 2010 Jul 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.53 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jun 2 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 106.87 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jun 2 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 106.93 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jun 2 2010 Jul 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.48 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Jun 2 2010 Jul 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.54 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Jun 2 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 106.88 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Jun 2 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 106.94 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Jun 3 2010 Jul 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.52 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jun 3 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 106.92 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jun 3 2010 Jul 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.52 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jun 3 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 106.92 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jun 3 2010 Jul 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.52 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jun 3 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 106.92 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jun 3 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.52 UBS Securities LLC FRBNY
    Jun 3 2010 Jun 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 106.92 UBS Securities LLC FRBNY
    Jun 4 2010 Jul 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.81 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jun 4 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 107.21 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jun 4 2010 Jul 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.81 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Jun 4 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 107.21 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Jun 4 2010 Jul 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.80 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Jun 4 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 107.19 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Jun 7 2010 Jul 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.88 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jun 7 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 107.27 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jun 7 2010 Jul 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.89 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Jun 7 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 107.28 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Jun 7 2010 Jul 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.88 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Jun 7 2010 Jun 14 2010 500.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 107.27 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Jun 8 2010 Jul 14 2010 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.88 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Jun 8 2010 Jun 14 2010 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 107.26 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Jun 8 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.84 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Jun 8 2010 Jun 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 107.23 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Jun 8 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.86 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Jun 8 2010 Jun 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 107.25 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Jun 8 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.86 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jun 8 2010 Jun 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 107.25 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jun 8 2010 Jul 14 2010 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.88 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Jun 8 2010 Jun 14 2010 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 107.26 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Jun 8 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Purchase 106.86 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Jun 8 2010 Jun 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05266 Sale 107.24 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Jun 9 2010 Jul 14 2010 300.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05067 Purchase 105.14 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Jun 9 2010 Jun 14 2010 300.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Sale 105.59 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Jun 9 2010 Jul 14 2010 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05067 Purchase 105.16 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jun 9 2010 Jun 14 2010 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Sale 105.60 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jun 9 2010 Jul 14 2010 300.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05067 Purchase 105.14 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Jun 9 2010 Jun 14 2010 300.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Sale 105.59 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Jun 9 2010 Jul 14 2010 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05067 Purchase 105.16 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Jun 9 2010 Jun 14 2010 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Sale 105.60 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Jun 9 2010 Jul 14 2010 300.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05067 Purchase 105.14 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jun 9 2010 Jul 14 2010 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05067 Purchase 105.14 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jun 9 2010 Jun 14 2010 300.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Sale 105.59 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jun 9 2010 Jun 14 2010 500.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Sale 105.59 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jun 9 2010 Jul 14 2010 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05067 Purchase 105.14 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Jun 9 2010 Jun 14 2010 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Sale 105.59 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Jun 9 2010 Jul 14 2010 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05067 Purchase 105.14 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Jun 9 2010 Jun 14 2010 200.0 FHLMC 5.0 30 YR 02R05066 Sale 105.59 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Jun 29 2010 Jul 14 2010 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 103.69 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Jun 29 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.52 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Jun 29 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.75 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jun 29 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.52 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jun 29 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.73 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jun 29 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.52 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jun 29 2010 Jul 14 2010 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 103.67 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Jun 29 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.52 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Jun 29 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.75 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Jun 29 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.52 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Jun 30 2010 Jul 14 2010 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 103.56 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Jun 30 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.32 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Jun 30 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.59 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jun 30 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.31 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jun 30 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.64 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jun 30 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.32 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jun 30 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.59 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jun 30 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.59 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jun 30 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.30 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jun 30 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.32 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jul 1 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.58 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Jul 1 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.26 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Jul 1 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.58 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jul 1 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.23 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated FRBNY
    Jul 1 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.59 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Jul 1 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.25 Citigroup Global Markets Inc. FRBNY
    Jul 1 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.67 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jul 1 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.69 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jul 1 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.27 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jul 1 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.31 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jul 1 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.59 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Jul 1 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.28 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Jul 2 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.74 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Jul 2 2010 Jul 14 2010 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 103.48 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Jul 2 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.34 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Jul 2 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.38 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Jul 2 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.62 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jul 2 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.67 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jul 2 2010 Jul 14 2010 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 103.49 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jul 2 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.34 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jul 2 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.35 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jul 2 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.36 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jul 2 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.71 RBC Capital Markets, LLC FRBNY
    Jul 2 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.38 RBC Capital Markets, LLC FRBNY
    Jul 6 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.76 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Jul 6 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.44 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Jul 6 2010 Jul 14 2010 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 103.73 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Jul 6 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.46 Credit Suisse Securities (USA) LLC FRBNY
    Jul 6 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.80 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jul 6 2010 Jul 14 2010 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 103.61 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jul 6 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.41 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jul 6 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.46 Deutsche Bank Securities Inc. FRBNY
    Jul 6 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.68 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Jul 6 2010 Jul 14 2010 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 103.74 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Jul 6 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.42 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Jul 6 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.47 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Jul 7 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.97 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Jul 7 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.52 Barclays Capital Inc. FRBNY
    Jul 7 2010 Jul 14 2010 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 103.78 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jul 7 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.46 Goldman, Sachs & Co. FRBNY
    Jul 7 2010 Jul 14 2010 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 103.84 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Jul 7 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.48 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Jul 7 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.94 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Jul 7 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.50 Nomura Securities International, Inc. FRBNY
    Jul 7 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.84 UBS Securities LLC FRBNY
    Jul 7 2010 Jul 14 2010 250.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 103.92 UBS Securities LLC FRBNY
    Jul 7 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.47 UBS Securities LLC FRBNY
    Jul 7 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.51 UBS Securities LLC FRBNY
    Jul 8 2010 Jul 14 2010 200.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.66 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Jul 8 2010 Jul 14 2010 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.44 J.P. Morgan Securities LLC FRBNY
    Jul 8 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 4.5 30 YR 01F04267 Purchase 103.70 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Jul 8 2010 Jul 14 2010 250.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.44 Morgan Stanley & Co. Incorporated FRBNY
    Jul 8 2010 Jul 14 2010 200.0 FHLMC 4.5 30 YR 02R04267 Purchase 103.57 UBS Securities LLC FRBNY
    Jul 8 2010 Jul 14 2010 200.0 FNMA 5.5 30 YR 01F05267 Sale 107.43 UBS Securities LLC FRBNY

    Anda mungkin juga menyukai